Introducción

En el campo de la economía, la función lagrangiana es usada para resolver problemas de

optimización. Es designada tras el nombre del matemático y astrónomo italo-francés,
Joseph Louis Lagrange. El método de los multiplicadores de lagrange es usado para
derivar un máximo o mínimo local en una función sujeta a ciertas restricciones. La
existencia de restricciones en problemas de optimización afecta al valor del óptimo de la
función ya que implica una reducción del espacio de soluciones.

El método de los multiplicadores de lagrange es precisamente usado para medir como la

correspondiente restricción afecta al valor del óptimo. En otras palabras, miden el grado
de respuesta al problema de cambio del óptimo debido a cambios en las restricciones. La
presente investigación se enfoca directamente en la característica principal de los
Multiplicadores de Lagrange es un método alternativo que además proporciona más
información sobre el problema. Todos los óptimos que verifiquen las condiciones de
regularidad establecidas tienen asociados los correspondientes multiplicadores.  El
teorema de Lagrange establece una condición necesaria de optimalidad (bajo las
condiciones de regularidad).

Justificación

La generalidad y la amplitud del Método de los Multiplicadores de Lagrange es muy

utilizado en la implantaciones de toma de decisión en el ámbito económico ya que se
utiliza rigurosamente para obtener un óptimo de producción en una empresa
principalmente estudiado en microeconomía como un método matemático por lo tanto
este método de Lagrange aplica cálculo diferencial, implicando el cálculo de derivadas
parciales, hasta temas de optimización restringida. Existen en todas las ramas de la
ciencia, en la Física, en la Matemática, en la Química, en la Astronomía, en Biología, en
Economía etc. Situaciones en las que conociendo un conjunto de datos experimentales en
un cierto intervalo de la variable independiente, esto es, conociendo una cierta cantidad
de datos tabulados, se hace preciso encontrar una función que verifique todos esos datos
y permita, por consiguiente, predecir la existencia de otros valores con la aproximación
adecuada. El método de la interpolación de Lagrange es de gran importancia en el análisis
numérico por tal razón en es importante el estudio de este método en la catedra de
Matemática ya que nos servirá en nuestra carrera en la toma de decisiones.
 Objetivos

Objetivos Generales

 Conocer el concepto y aplicaciones del Multiplicador de Lagrange en las ramas

de la matemática y la economía.

Objetivos Específicos

 Identificar las funciones del Multiplicador de Lagrange en la Economía.

 Determinar los pasos que se debe seguir para resolver un ejercicio de acuerdo a
los Multiplicadores de Lagrange.
 Entender los beneficios de aplicar los multiplicadores de Lagrange.
 Historia

El método lagrangiano (también conocido como multiplicadores de Lagrange) fue

propuesto Joseph Louis Lagrange (1736-1813), un matemático nacido en Italia. Sus
multiplicadores tienen aplicaciones en una variedad de campos, incluyendo la física,
astronomía y economía.

Importancia

Una teoría clave en la economía neoclásica, la base de la mayoría del pensamiento

económico tradicional, es que los consumidores y negocios son actores racionales que se
esfuerzan por maximizar su utilidad. En el lado del consumidor, esto significa obtener el
nivel más alto de satisfacción por los bienes y servicios consumidos. Para los negocios,
la utilidad máxima significa maximizar el beneficio. Los economistas reconocen que las
personas y empresas tienen necesidades ilimitadas, pero sólo existen recursos finitos para
satisfacer esas necesidades. Los consumidores tienen ingresos limitados para comprar los
bienes y servicios que deseen y las empresas tienen sólo tierra, trabajo y capital limitado
para crear sus productos. Estos recursos limitados, entonces, presentan restricciones. El
reto es la forma de lograr la satisfacción o beneficio máximo en base a sus restricciones
dadas. Otro reto para las empresas es el de minimizar los costos de producción mientras
alcanzan los niveles esperados de producción. El método lagrangiano proporciona una
forma de resolver cuantitativamente estos problemas, a los que algunos economistas se
refieren como problemas de optimización con restricciones. (Shane, 2018)

Función

El método lagrangiano aplica cálculo diferencial, el cual implica el cálculo de derivadas

parciales, y hasta temas de optimización restringida. El propietario de un negocio, por
ejemplo, puede utilizar esta técnica para maximizar el beneficio o minimizar los costos
dado que el negocio tiene sólo una cierta cantidad de dinero para invertir. Un consumidor
hipotético, que, por ejemplo, deriva la utilidad de coleccionar libros y CD, podría utilizar
este método para determinar la forma de obtener el número óptimo de libros y CD, dado
que sólo tiene US$100 de ingresos disponibles para gastar. (Shane, 2018)
Identificación

El multiplicador lagrangiano, representado en la ecuación por la letra minúscula griega

lambda, representa la tasa de cambio en la utilidad relativa al cambio en la restricción de
presupuesto. En economía, esto se conoce como el valor o utilidad marginal, el aumento
en la utilidad ganada por un aumento en la restricción de presupuesto.

Efectos

Basado en los resultados de un análisis lagrangiano, una persona o empresa tiene una base
empírica para tomar decisiones sobre la maximización continua de la utilidad teniendo en
cuenta los cambios de las restricciones externas. Un incremento del precio en un artículo
favorito, por ejemplo, podría llevar a que el consumidor compre una cantidad más baja
de ese artículo o que trabaje más horas para conseguir más ingresos y costear el precio
más alto. (Shane, 2018)

El método de los multiplicadores de Lagrange

Pindyck (2013) explica el método de los multiplicadores de Lagrange e s una técnica que
puede utilizarse para maximizar o minimizar una función sujeta a una o más restricciones.
Como la utilizaremos para analizar más adelante las cuestiones relacionadas con la
producción y con los costes, aplicaremos paso por paso el método a problema de hallar
la optimización del consumidor dada por las ecuaciones Maximizar u ( X , Y ) y

PX X  PY Y  1

1. Formulación del problema

En primer lugar, formulamos el lagrangiano del problema. El lagrangiano es la función

que ha de maximizarse o minimizarse (en este caso, se maximiza la utilidad) más una
variable que llamamos λ multiplicada por la restricción (en este caso, la restricción
presupuestaria del consumidor). Enseguida interpretaremos el significado de λ. El
lagrangiano es, pues

Φ = u( X , Y )   ( PX X  PY Y  I )

Obsérvese que hemos formulado la restricción presupuestaria de la forma siguiente:

PX X  PY Y  I  0
es decir, como una suma de términos igual a cero. A continuación, insertamos esta suma
en el lagrangiano.

2. Diferenciación del lagrangiano

Si elegimos valores de X e Y que satisfagan la restricción presupuestaria, el segundo

término de la ecuación Φ = u( X , Y )   ( PX X  PY Y  I ) será cero. Por tanto, maximizar
será equivalente a maximizar U(X, Y). Diferenciando Φ con respecto a X, Y y λ e
igualando entonces las derivadas a cero, obtenemos las condiciones necesarias para
alcanzar un máximo. Las ecuaciones resultantes son

∂Φ
= 𝑈𝑀𝑋 (𝑋, 𝑌) − 𝜆𝑃𝑋 = 0
∂X

∂Φ
= 𝑈𝑀𝑌 (𝑋, 𝑌) − 𝜆𝑃𝑌 = 0
∂Y

∂Φ
= 𝐼 − 𝑃𝑋 𝑋 − 𝑃𝑌 𝑌 = 0
∂λ

Aquí, al igual que antes, 𝑈𝑀 es una abreviatura de utilidad marginal: en otras palabras,
UMX(X, Y) = ∂U(X, Y)/∂X, la variación de la utilidad provocada por un aumento muy
pequeño del consumo del bien 𝑋.

3. Resolución de las ecuaciones resultantes

Las tres ecuaciones pueden formularse de la manera siguiente:

𝑈𝑀𝑋= 𝜆𝑃𝑋

𝑈𝑀𝑌= 𝜆𝑃𝑌

𝑃𝑋𝑋 + 𝑃𝑌𝑌 = 𝐼

Ahora podemos resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Los valores
resultantes de X e Y son la solución del problema de optimización del consumidor: son
las cantidades que maximizan la utilidad.

El principio equimarginal

La tercera ecuación anterior es la restricción presupuestaria del consumidor con la que

hemos comenzado. Las dos primeras ecuaciones nos dicen que cada bien se consumirá
hasta el punto en el que la utilidad marginal derivada del consumo sea un múltiplo (λ) de
su precio. Para ver la consecuencia, combinamos las dos primeras condiciones para
obtener el principio equimarginal:

UM x ( X , Y ) UM Y ( X , Y )
 
PX PY

En otras palabras, la utilidad marginal de cada bien dividida por su precio es la misma.
Para ser optimizador, el consumidor debe obtener la misma utilidad del último dólar
gastado consumiendo X o Y. Si no fuera así, consumiendo más de un bien y menos del
otro aumentaría su utilidad. Para caracterizar más detalladamente el óptimo del individuo,
UM x ( X , Y ) UM Y ( X , Y )
podemos reformular la información del principio    y
PX PY
obtener:

UM X ( X , Y ) PX

UM Y ( X , Y ) PY

En otras palabras, el cociente de las utilidades marginales es igual a la relación de precios.

El multiplicador lagrangiano como proporción de costos a beneficios.

El resultado es fundamental para la teoría microeconómica del comportamiento para

optimizar. También es posible interpretar el multiplicador lagrangiano (𝑄) a la luz de este
análisis. 𝑄 es la proporción común de costos a beneficios de todas las x. Es decir

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑥𝑖
𝜆=
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑥𝑖

para cada 𝑥𝑖 . Si relajáramos ligeramente la restricción, no importaría cuál de las x cambia

(de hecho, podrían variarse todas las x porque, en el margen, cada una promete la misma
proporción de beneficios respecto a los costos. En consecuencia, el multiplicador
lagrangiano proporciona una medida de cómo esta relajación general de la restricción
afectaría el valor de y. En esencia 𝜆 asigna un “precio sombra” a la restricción. Un 𝜆 alto
indica que se podría aumentar y sustancialmente si se relaja la restricción, porque cada x
tiene una proporción alta de costos a beneficios. De otra parte, un valor bajo de 𝜆, indica
que no es posible ganar mucho si se relaja la restricción. Si la restricción es inactiva en
absoluto, entonces 𝜆 tendrá un valor de cero, indicando así que la restricción no limita el
valor de y. En este caso, el cálculo del valor máximo de y sujeto a la restricción sería
idéntico al cálculo de un máximo sin restricciones. El precio sombra de la restricción es
cero. (Nicholson, 2008).

La relación marginal de sustitución

UM X ( X , Y ) PX
Podemos utilizar la ecuación  para observar la relación entre las
UM Y ( X , Y ) PY
funciones de utilidad y las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia representa
todas las cestas de mercado que reportan al consumidor el mismo nivel de utilidad. Si U*
es un nivel fijo de utilidad, la curva de indiferencia que corresponde a ese nivel de utilidad
viene dada por

u( X , Y )  u*

Cuando se modifican las cestas de mercado añadiendo pequeñas cantidades de X y

sustrayendo pequeñas cantidades de Y, la variación total de la utilidad debe ser igual a
cero. Por tanto,

UM X ( X , Y )dX  UMY ( X , Y )dY  dU *  0

Cualquiera que sea la forma de la función de utilidad, el multiplicador de Lagrange λ representa

la utilidad adicional generada cuando se abandona la restricción presupuestaria, en este caso,
añadiendo un dólar al presupuesto. Para mostrar cómo funciona este principio, diferenciamos la
función de utilidad U(X, Y) totalmente con respecto a I:

du / dI  UM x ( X , Y )(dX / dI )  UMY ( X , Y )(dY / dI )

Dado que cualquier incremento de la renta debe repartirse entre los dos bienes, se deduce que

dI  Px dX  Py dY

UM x ( X , Y ) UM Y ( X , Y )
E introduciendo la ecuación   
PX PY

y du / dI  UM x ( X , Y )( dX / dI )  UMY ( X , Y )( dY / dI ) .

du / dI  Px (dX / dI )  PY (dY / dI 9   ( PX dX  PY dY ) / dI

E introducido la ecuación dI  Px dX  Py dY

y du / dI  Px (dX / dI )  PY (dY / dI 9   ( PX dX  PY dY ) / dI

 du / dI   ( PX dX  PY dY ) /( PX dX  PY dY )  

Por tanto, el multiplicador de Lagrange es la utilidad adicional resultante de un dólar adicional de

renta. Volviendo a nuestro análisis inicial de las condiciones para maximizar la utilidad, vemos
UM x ( X , Y ) UM Y ( X , Y )
en la ecuación    que la maximización exige que la utilidad
PX PY
generada por el consumo de cada bien, por dólar gastado en ese bien, sea igual a la utilidad
marginal de un dólar más de renta. Si no fuera así, la utilidad podría aumentarse gastando más en
el bien que tiene el mayor cociente entre la utilidad marginal y el precio y menos en el otro.

Ejemplo:

Una empresa puede elaborar P unidades de un producto, con (𝐿,) = 50𝐿2/3 𝐾 1/3 , donde
L representa las unidades de mano de obra y K las unidades de capital. Le cuesta a la
empresa $100 por cada unidad de mano de obra y $300 por cada unidad de capital
empleado. La empresa dispone de una suma de $45000 para propósitos de producción.

a) Mediante los multiplicadores de Lagrange determine las unidades de mano de

obra y de capital que la empresa debería utilizar con objeto de maximizar su
producción. Solución: aquí la función a maximizar es (𝐿,) = 50𝐿2/3 𝐾 1/3 . El costo
de emplear L unidades de mano de obra a 𝔘$100 cada una y K unidades de capital
a $300 cada una es de (100𝐿 + 300𝐾) dólares. Puesto que se dispone de la suma
de $45000, debemos tener que Maximizar (𝐿,) sujeta a la restricción.

100 1/ 3 1/ 3
FL  L K  100  0
3
50 2 / 3  2 / 3
FK  L K  300  0
3
F  (100 L  300 K  45000)  0

1
  L1/ 3 K 1/ 3
3
Resolviendo las dos primeras ecuaciones para 𝜆, obtenemos:
1
  L2 / 3 K  2 / 3
18

Igualando los valores de 𝜆 se alcanza:

1 1 2 / 3 2 / 3
  L1/ 3 K 1/ 3 =   L K
3 18
 (Multiplicamos a ambos lados por L1/ 3 K 2 / 3 )

1 1
para obtener: 𝐾 = 𝐿, lo que es 𝐿 = 6𝐾. Sustituyendo esto en la expresión de 𝐹𝜆 se obtiene:
3 8

𝐹𝜆 :−(100𝐿 +300𝐾 − 45000) = 0 →

𝐹𝜆 :−(100(6𝐾) + 300𝐾 −45000) = 0 de donde 𝐾 = 50

Por consiguiente, 𝐿 = 6𝐾 = 300 y la empresa maximiza su producción si emplea 300 unidades de

mano de obra y 50 de capital. (Nieves, s.f.)
 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

 Los multiplicadores de Lagrange y la maximización restringida son herramientas

matemáticas de alto alcance para dar solución a problemas económicos en función
del óptimo de una empresa.
 Para desarrollar eficientemente y resolver un problema por el método de los
multiplicadores de lagrange se tiene que seguir tres pasos que son: formulación
del problema, diferenciación del lagrangiano y la resolución de las ecuaciones
formadas.
 Los beneficios que obtenemos al aplicar este método de los multiplicadores de
lagrange es muy amplio ya que ayuda entrar los beneficios (máximos y mínimos),
tal cual también es muy importante en la ayuda de los óptimos de una empresa a
producir.

Recomendaciones

 Cuando los óptimos no verifiquen las condiciones de regularidad establecidas

no están asociados a la utilización eficaz de los multiplicadores.
 El teorema de Lagrange siempre debe estar establecido bajo una condición
necesaria de optimalidad específicamente de regularidad.
 Al aplicar el método lagrangiano se debe tomar en cuenta que siempre debe
tener una función y una restricción.
Bibliografía
Nicholson, W. (2008). El multiplicador lagrangiano como proporción de costos a
beneficios. En W. Nicholson, Teoría Microeconomía: Principios Básicos y
Aplicaciones. Novena Edición (pág. 41). México: Cengage Learning Editores,
S.A.

Nieves, E. (s.f.). Obtenido de

file:///C:/Users/USER/Downloads/multiplicadores__de_lagrange%20(5).pdf

PINDYCK, R. (2009). El método de los multiplicadores de Lagrange. En R. PINDYCK,

MICROECONOMÍA (págs. 168-170). Madrid: PEARSON EDUCACIÓN, S.A.

Pindyck, R. y. (2013). En R. y. Pindyck, Microeconomía, Octava Edición (págs. 143-

145). Madrid: Pearson Educacion.

Shane, H. (01 de Febrero de 2018). Cuida tu dinero. Obtenido de Cuida tu dinero:

https://www.cuidatudinero.com/13142349/el-metodo-de-lagrange-en-economia