SIMULACION DE MONTE CARLO

En el libro de los defectos de los promedios con el autor Sabach, cuenta la historia de un licenciado
en estadística que se ahoga en un rio que era en promedio 3 pies de hondo, pero realmente era un pie
de hondo y 12 pies de otras partes donde se ahoga en profesor de estadística.
Ahora vamos a definir la situación de monte Carlo, los componentes de la situación y los integrantes
y también un ejemplo de un juego de azar con dados y otro, el concepto de apalancamiento en
inversiones.
 Simulación de monte corlo es una técnica matemática que usa números aleatorios y
probabilidad para entender el impacto del riesgo en un modelo de la realidad.
 En nuestro caso, un modelo será una hoja de Excel con celdas interrelacionadas.
 Supongo que algunas celdas están bajo nuestro control pero otras no.
 Estas celdas son sujetas a perturbaciones aleatorias
 El modelo de simulación nos ayuda a entender como estas perturbaciones aleatorias se
propagan al resto del modelo.
ELEMENTOS
 Construcción de un modelo a simular
 Identificar insumos( variables aleatorias) y salidas dentro del modelo
 Correr simulación
 Tomar una decisión
MODELO A SIMULAR

 Este es el elemento más importante de una simulación

 Puede ser también el que represente el mayor desafío.
 Un modelo a simular puede ser una hoja de Excel con unas cuantas celdas y un par de
relaciones (como los ejemplos a continuación) o puede involucrar centenas de celdas atadas
por complejas interrelaciones.
Ejemplo clásico en simulacion financiera son flujos de un proyecto que contienen
información sobre ingresos futuros, costos, utilidades
 Otro ejemplo en política es la consolidadcion de encuestas de opinión política o de intención
de voto
INSUMOS Y SALIDAS

 Una vez que hemos creado un modelo en Excel, podemos clasificar las celdas de este modelo
como contenido tres tipos de variables:
Variables de decisiones sobre las que tenemos pleno control.
Variables sobre las que no tenemos ningún control. Llamaremos a estas variables
aleatorias .
Variables salida o resultado son celdas que contienen fórmulas que las atan a otras
celdas .
Para las variables que no controlamos tenemos que describir su comportamiento
El mejor resumen del comportamiento de una variable aleatoria es su función de
distribución.
 Por ejemplo , podemos decir que las ventas de una compañía están normalmente
distribuidas
Podemos decir que la participación de mercado está caracterizada por una
distribución beta.
Podemos decir que el número de clientes que aparecen en nuestro establecimiento
está caracterizado por una distribución Poisson
Una vez que hemos identificado las fuentes de riesgo en una simulación, debemos
también identificar las celdas que contienen los resultados de interés en nuestro
modelo.
Estos puedes ser métricas de desempeño financiero como el VAN o el TIR
Pueden ser el resultado final de una elección política
CORRER Y ANALIZAR SIMULACION

 Este es el paso más sencillo. Consiste básicamente en oprimir el botón de ¨correr simulacion¨
 También supone tomar decisiones sobre cuantas iteraciones correr, que estadísticos (medias,
deviaciones, standars, percentiles, etc.)y que gráficos reportan (histogramas, ojivas,
diagramas de tornado, diagramas de araña, etc.)
 Análisis de sensibilidad
TOMAR DECISION

 La razón para correr una simulacion de MONTE CARLO es entender los riesgos asociados
con una situación de negocios y así estar mejor preparado para tomar una decisión.