Teoría de la medida y la integral de Lebesgue-Stieltjes

Uso de la teoría de la medida en la
caracterización de la integral de
Lebesgue-Stieltjes
José Villa M.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Departamento de Matemáticas y Física
jvilla@correo.uaa.mx
Centro de Investigación en Matemáticas, Julio 2011
José Villa M. (UAA) Integral de Lebesgue-Stieltjes CIMAT 1 / 47

Contenido
1 Introducción
2 Teoría de la Medida
3 Integral de Lebesgue-Stieltjes
4 Ejemplo : El movimiento Browniano

Contenido
1 Introducción

Introducción a las EDE con ruido aditivo
Muchos fenómenos naturales se pueden modelar por medio de EDO

d
X (t) = a(X (t)), X (0) = x0 .
dt

Introducción a las EDE con ruido aditivo
Muchos fenómenos naturales se pueden modelar por medio de EDO

d
X (t) = a(X (t)), X (0) = x0 .
dt
En forma integral,
Z t
X (t) = x0 + a(X (s))ds.
0
Las soluciones de estas equaciones son curvas suaves X (t) que

representan el estado del sistema a cada instante.

Ejemplo :
El crecimiento poblacional, según la teoría de Maltus, cumple (a > 0)
d
X (t) = aX (t), X (0) = x0 .
dt
En este caso la solución es
X (t) = x0 e at .

El crecimiento poblaciónal, según la teoría de Maltus, cumple
X (t) = x0 e at :

Un comportamiento más real es de la forma :

Ruido
La modelación matemática por medio de EDO, en cierto modo
asume que se conocen todos los parámetros involucrados. Esto no es
posible en algunas ocaciones. Hay que añadir una perturbación
aleatoria, ξ = {ξ(t) : t ≥ 0}
d
X (t) = a(X (t)) + ξ(t), X (0) = x0 .
dt
Podemos escribir
dX (t) = a(X (t))dt + ξ(t)dt, X (0) = x0 ,
es decir Z t Z t
X (t) = x0 + a(X (s))ds + ξ(s)ds.
0 0

Ejemplo, continuación :
La ecuación Z t
X (t) = x0 + aX (s)ds + W (t),
0
Rt
donde W (t) = 0 ξ(s)ds, se puede resolver explicitamente
Z t
X (t) = x0 e at + e at e −as dW (s).
0
(Derívese)

Integradores
El propósito es estudiar la integral de funciones f : I → R, donde

I = [a, b], con respecto a integradores adecuados g : I → R :
Z b
f (x )dg(x ).
a

Contenido
1 Introducción

Teoría de la Medida
Definición : Sea X 6= ∅. Una familia A de subconjuntos de X es una

σ-álgebra si :
1) X ∈ A.
2) Si A ∈ A, entonces Ac ∈ A.
3) ∪∞n=1 An ∈ A, siempre que An ∈ A, n ∈ N.
(X , A) se llama espacio medible.

Ejemplo :
La σ-álgebra de Borel en I = [a, b] se define por

\
B(I) = σ(conjuntos abiertos en I) = A.
abiertos en I ⊂ A,
A es σ-álgebra en I

Medidas
Definición : Sean (X , A) y µ : A → [0, ∞]. La función µ es una

medida si
1) µ(∅) = 0.
2) Si (An ) es ajena a pares, entonces
∞ ∞
!
[ X
µ An = µ (An ) .
n=1 n=1
(X , A, µ) se llama espacio de medida.

Construcción de medidas :
Teorema (Extensión de Caratheodory) : Sea µ una medida en una

álgebra A. Existe una medida µ∗ en una σ-álgebra A∗ tal que
A ⊂ A∗ y µ∗ |A = µ.

Ejemplo : Medida de Lebesgue-Stieltjes
Sea f : I → R una función creciente. Sea
C(I) = {(x , y ] : x , y ∈ I}.
Definamos la función λf en C(I) por
λf ((x , y ]) = f (y ) − f (x ).

Ejemplo : Medida de Lebesgue-Stieltjes
La colección
( n )
[
F(I) = Ii : Ii ∈ C(I), {Ii } ajena, n ∈ N
i=1
es una álgebra y
n n
!
[ X
λf Ii = λf (Ii )
i=1 i=1
es una medida en F(I).

Sin embargo [x , y ] ∈
/ F(I). Por el TEC se tiene que existe una
medida (Lebesgue-Stieltjes) λ∗f en F(I)∗ que extiende a λf tal que
λ∗f ([x , y ]) = f (y ) − f (x −).
Si f (x ) = x se llama medida de Lebesgue.

Funciones medibles
Definición : Decimos que f : X → R es medible si
f −1 ((−∞, α]) ⊂ A, ∀α ∈ R.
Intuitivamente, esto significa que una función f será medible si el

conjunto de puntos para los cuales las función, evaluada en estos
puntos, supera cualquier nivel es de interés.

Funciones simples y su integral
Definición : Una función f : X → R se llama simple si toma un
número finito de valores.
Por ende, si f (X ) = {y1 , ..., yn }, entonces
n
X
f = yi 1f −1 ({yi }) .
i=1
Definición : Sea f ∈ M + (X , A) simple. La integral de f cra µ es

Z n
Z X
fdµ = yi 1f −1 ({yi }) dµ
i=1
n
X Z
= yi 1f −1 ({yi }) dµ
i=1
n
yi µ(f −1 ({yi })).
X
=
i=1

Integral de funciones medibles
Lema : Para cada f ∈ M + (X , A) existe una sucesión (fn ) de
funciones simples tal que
1) fn ≥ 0, medible,
2) fn (x ) ≤ fn+1 (x ), ∀x ∈ X , ∀n ∈ N,
3) limn→∞ fn (x ) = f (x ), ∀x ∈ X .
Definición : Si f ∈ M + (X , A) definimos la integral de f cra µ

Z Z
fdµ = lim fn dµ.
n→∞
Recuerde que f = f + − f − = (f ∨ 0) − (−f ∨ 0).
Definición
R +
: Diremos
R −
que f ∈ M(X , A) es integrable cra µ si
f dµ < ∞ y f dµ < ∞ y
Z Z Z
fdµ = f + dµ − f − dµ.

Descomposición de medidas
Una medida con signo (carga) es, básicamente, una función σ-aditiva
que puede tomar valores negativos.
Ejemplo : Sea f : X → R integrable,

Z
ν(A) = fdµ,
A
además Z Z
ν(A) = f + dµ − f − dµ.
A A

Descomposición de medidas
Ejemplo : Sea f : X → R integrable,
Z
ν(A) = fdµ,
A
además Z Z
ν(A) = +
f dµ − f − dµ.
A A
Teorema (Hahn-Jordan) : Sea ν una medida signada en (X , A).

Entonces existen medidas ν + , ν − en (X , A) tal que
ν = ν + − ν −.
La medida
|ν| = ν + + ν −
se llama variación total de ν.
Contenido
1 Introducción

Funciones de variación acotada
Sea I = [a, b] y f : I → R. Se dice que f es de variación acotada si

N
X
sup |f (ti ) − f (ti−1 )|< ∞,
π i=1
donde π = {t0 , . . . , tN }, a = t0 < t1 < · · · < tN = b.

Funciones de variación acotada
Se dice que f es de variación acotada si
N
X
sup |f (ti ) − f (ti−1 )| < ∞,
π i=1
donde π = {t0 , . . . , tN }, a = t0 < t1 < · · · < tN = b.

Una función es de variación acotada si y sólo si es de longitud finita.
q
|f (tn+1 ) − f (tn )| ≤ (f (tn+1 ) − f (tn ))2 + (tn+1 − tn )2
≤ |f (tn+1 ) − f (tn )| + |tn+1 − tn |.

No siempre una función continua es de variación acotada :
1 1 1
0< π < π < ···· < π < 1,
2 +0 2 +π 2 + Nπ
N N
X 1 π 1 π X 2
|π sin( + iπ) − π sin( + (i − 1)π)| ≥ π .
i=1 2 + iπ 2 2 + (i − 1)π 2 i=1 2 + iπ

Variación total, positiva y negativa
Sea f : I → R. Su variación positiva y negativa respecto a π son

N N
[f (ti ) − f (ti−1 )]+ [f (ti ) − f (ti−1 )]− .
X X
Pπ (f ) = y Nπ (f ) =
i=1 i=1

Variación total, positiva y negativa
Sea f : I → R. Su variación positiva y negativa respecto a π son

N N
+
[f (ti ) − f (ti−1 )]− .
X X
Pπ (f ) = [f (ti ) − f (ti−1 )] y Nπ (f ) =
i=1 i=1
Observación : Si I = [a, b],
f (b) − f (a) = Pπ (f ) − Nπ (f ) ⇒ f (b) = (Pπ (f ) − Nπ (f )) + f (a).

Funciones variación positiva y negativa
La función variación positiva es
x 7→ P[a,x ] (f ),
donde
N
[f (ti ) − f (ti−1 )]+ .
X
P[a,x ] (f ) = sup Pπ (f ) = sup
π π i=1
Análogamente se define la función variación negativa, N[a,x ] (f ).

Funciones variación positiva y negativa
La función variación positiva es
x 7→ P[a,x ] (f ),
donde
N
[f (ti ) − f (ti−1 )]+ .
X
P[a,x ] (f ) = sup Pπ (f ) = sup
π π i=1
Observación : Si x < y ,
P[a,y ] (f ) = P[a,x ] (f ) + P[x ,y ] (f ).

Descomposición de las funciones de variación
acotada
Teorema : Si f es una función de variación acotada sobre I, entonces

se descompone como diferencia de dos funciones no decrecientes.

Descomposición de las funciones de variación
acotada
Teorema : Si f es una función real de variación acotada sobre I,

entonces se descompone como diferencia de dos funciones no
decrecientes.
Demostración. Ya sabemos que

1 1

f (x ) = P[a,x ] (f ) + f (a) − N[a,x ] (f ) − f (a) .
2 2

Integral de Lebesgue-Stieltjes
Sea g : I → R una función de variación acotada tal que
g = g1 − g2 ,
con gi función creciente. Si f : I → R es medible, se define

Z Z Z
fdg = fdg1 − fdg2 ,
I I I
cuando ambas integrales son finitas.

Buenos integradores
Teorema : Sea g : I = [a, b] → R acotada. La función
µg ((x , y ]) = g(y ) − g(x ), x < y ,
se extiende a una medida signada en B(I) si y sólo si g es de

variación acotada.

µg ((x , y ]) = g(y ) − g(x ), x < y ,

variación acotada.
Demostración : Sea π = {t0 < t1 < · · · < tN−1 < tN },
N
X N
X
|g(ti ) − g(ti−1 )| = |µg ((ti−1 , ti ])|
i=1 i=1
XN
≤ |µg |((ti−1 , ti ])
i=1
= |µg |((a, b])< ∞.

Buenos integradores
µg ((x , y ]) = g(y ) − g(x ), x < y ,

variación acotada.
Demostración. Recíprocamente, si g es de variación acotada

entonces g = g1 − g2 , así se tiene la descomposición,
µg = µg1 − µg2 .

Contenido
1 Introducción

Sea W = {Wt , t ≥ 0} un movimiento Browniano definido en un
espacio de probabilidad (Ω, F, P). Es decir, W es un proceso
estocástico que satisface :
1) Para cada t0 < t1 < · · · < tn las variables aleatorias Wt0 , Wt1 −
Wt0 , ..., Wtn − Wtn−1 son independientes. Se dice que W tiene
incrementos independientes.
2) Si s, t ≥ 0, entonces para cada z ∈ R
x2
!
1 Zz
P{Ws+t − Ws ≤ z} = √ exp − dx .
2πt −∞ 2t
En este caso se dice que los incrementos de W son Gaussianos y

estacionarios.
3) Con probabilidad 1, W0 = 0 y las trayectorias t 7→ Wt son
continuas.

Proposición : Sea π = {t0 , ..., tN } una partición de [a, b] y
||π|| = max1≤i≤N |ti − ti−1 |, entonces
N
|Wti − Wti−1 |2 → b − a,
X
i=1
en L2 , cuando ||π|| → 0.
Demostración : Nótese que
N
YN2 = ( |Wti − Wti−1 |2 − (b − a))2
X
i=1
N
[|Wti − Wti−1 |2 − (ti − ti−1 )])2
X
= (
i=1
N N
Xi )2 = Xi2 + 2
X X X
= ( Xi Xj .
i=1 i=1 i<j

E (Xi2 ) = 2(ti − ti−1 )2 , E (Xi Xj ) = 0,
así
N
E (YN2 ) (ti − ti−1 )2
X
= 2
i=1
N
X
≤ 2||π|| (ti − ti−1 )
i=1
= 2(b − a)||π|| → 0,
cuando ||π|| → 0.

Teorema : Las trayectorias del movimiento Browniano son c.s. de
variación no acotada. Es decir, si (πn ) es una sucesión de particiones
de [a, b], entonces
N
X
|Wti − Wti−1 | → ∞, c.s.
i=1
cuando ||πn || → 0.
Demostración : Supongamos que, la variación total,
N
X
V (W ; a, b) = sup |Wti − Wti−1 | < ∞,
π i=1
así
N N
|Wti − Wti−1 |2 ≤
X X
max |Wti − Wti−1 | |Wti − Wti−1 |
1≤i≤N
i=1 i=1
≤ ( max |Wti − Wti−1 |)V (W ; a, b).
1≤i≤N

Por otra parte, tenemos que c.s.
max |Wti − Wti−1 | → 0, ||πn || → 0.

1≤i≤N
Por ende
N
|Wti − Wti−1 |2 → 0, en Probabilidad.
X
i=1
Lo que es una contradicción.

Bibliografía
[1] C.S. Kubrusly (2007), Measure Theory, a First Course, Academic

Press.
[2] E. DiBenedetto (2002), Real Analysis, Birkhäuser.
[3] H.H. Kuo (2005), Introduction to Stochastic Integration,

Springer.

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4 Ejemplo : El movimiento Browniano

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4 Ejemplo : El movimiento Browniano

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Muchos fenómenos naturales se pueden modelar por medio de EDO

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Muchos fenómenos naturales se pueden modelar por medio de EDO

Las soluciones de estas equaciones son curvas suaves X (t) que

José Villa M. (UAA) Integral de Lebesgue-Stieltjes CIMAT 5 / 47

El crecimiento poblacional, según la teoría de Maltus, cumple (a > 0)

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José Villa M. (UAA) Integral de Lebesgue-Stieltjes CIMAT 7 / 47

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dX (t) = a(X (t))dt + ξ(t)dt, X (0) = x0 ,

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El propósito es estudiar la integral de funciones f : I → R, donde

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4 Ejemplo : El movimiento Browniano

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Definición : Sea X 6= ∅. Una familia A de subconjuntos de X es una

(X , A) se llama espacio medible.

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La σ-álgebra de Borel en I = [a, b] se define por

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Definición : Sean (X , A) y µ : A → [0, ∞]. La función µ es una

(X , A, µ) se llama espacio de medida.

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Teorema (Extensión de Caratheodory) : Sea µ una medida en una

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Sea f : I → R una función creciente. Sea

C(I) = {(x , y ] : x , y ∈ I}.

Definamos la función λf en C(I) por

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es una medida en F(I).

λ∗f ([x , y ]) = f (y ) − f (x −).

Si f (x ) = x se llama medida de Lebesgue.

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Definición : Decimos que f : X → R es medible si

Intuitivamente, esto significa que una función f será medible si el

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Definición : Sea f ∈ M + (X , A) simple. La integral de f cra µ es

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Definición : Si f ∈ M + (X , A) definimos la integral de f cra µ

Recuerde que f = f + − f − = (f ∨ 0) − (−f ∨ 0).

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Ejemplo : Sea f : X → R integrable,

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Teorema (Hahn-Jordan) : Sea ν una medida signada en (X , A).

4 Ejemplo : El movimiento Browniano

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Sea I = [a, b] y f : I → R. Se dice que f es de variación acotada si

donde π = {t0 , . . . , tN }, a = t0 < t1 < · · · < tN = b.

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Sea f : I → R. Su variación positiva y negativa respecto a π son

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