MODELO EXAMEN Y TEST DE LECTURA ULTIMOS TEMAS

1 punto. OBJETIVOS MÚLTIPLES

1. PONDERACIÓN Cuál es la desventaja del método de Churchman

Una de las mas importantes es que es muy exigente con respecto a chequear las
preferencias conjuntas entre varios objetivos. Por eso pavesi propone un método
reducido menos exigente
.Lee un poquito el apunte de pavesi ahí aclara un poco mas creo que es pag 59

2. Lee detenidamente el concepto de “tasa de sustitución” que se explica en el código

171. Inventa un ejemplo usando dos objetivos /atributos a tu elección
Usa el ejemplo de pavesai del relais electrónico
Durabilidad / efectividad…..cuanta durabilidad compensa un grado mas o menos de
efectividad ese seria el ejemplo

3. HOMOGENEIZACIÓN DE RESULTADOS: Cuál es la ventaja de utilizar una escala

proporcional/racional al homogeneizar RIJ?
Que es laescala mas sofisticada, no necesito hacer intervalo ni nada ya esta en
escala racional o proporcional. NO se hacen cuentas

4. Armá un ejemplo de objetivos múltiples (máximo 3) retomando la escena de película

que incluiste en la primera parte del test de lectura. Desde ya inventa los datos
necesarios para resolver una matriz MOM

Eso lo hace cada uno

5. Que desventaja presenta el Método Líneal de Resolución de matriz de objetivos
múltiples la principal desventaja es que como todo método lineal , de promedio
lineal es compensatorio entre valores extremos. Es decir que si un atributo tiene
altísima ponderación eso se compensa con una muy baja de otro atributo. Ej costo
alta ponderación calidad del producto baja ponderación.
6. Es interesante analizar métodos no atenúen diferencias. Como el exponencial.
7. Podes leer un poco del 171 creo que pagina 19
8.
.

0,5 SENSITIVIDAD

1.-
Al señor X se le plantea la siguiente decisión de BENEFICIOS en miles de euros:

Si N1 N2 N3 H W
S1 -100 0 -1000 0 -1000
S2 0 -100 -100 O -100
S3 -100 -100 0 0 -100

pOR DOMINANCIA s3 Y s2 DOMINAN AL RESTO NO HAY Q HACER MAS NADA

CON EL GRAFICO SE VE CLARITO ARMASELOS

A. Realice el correspondiente análisis de sensitividad asumiendo un alfa de 0,8

B. Realice la sensitividad para p1 p2 y p3 ANULADO NO SE DIO EL TEMA

2.-

Al Sr. X se le plantea la siguiente situación de decisión en miles de pesos.

Si N1 N2 N3 H W
S1 -500 0 0 0 -500
S2 0 -500 0 0 -500
S3 0 -5000 0
S4 0 -500 -1

S3 Y S4 DOMINADAS

Hay indiferencias no hay que hacer mas nada.

No plantees la ecuación
Haceles el grafico para que vean que queda una sola recta que identifica a las dos
alternativas. S1 y s2

Se pide:
a) Determine de modo analítico y gráfico el problema planteado

b) Establezca y explique conceptualmente (máximo 3 renglones) la regla de decisión

del caso

c) Explique cuál es la ventaja de utilizar análisis de sensitividad como método

resolutorio luego de aplicar dominancia en una matriz de decisión. Es decir antes de
aplicar cualquier otro criterio?

Esta respuesta la dicte el sábado asi que ya la tienen deciles que repasen. De todos modos
las ventaja es que ya sea que el decisor tenga o no pij o alfa a priori, el método proporciona
el conocimiento de como cambia el optimo a lo largo del intervalo de 0-1 de probabilidad (o
de alfa) permitiendo ofrecer un menú de recomendaciones al decisor respecto de que le
conviene hacer según sea el valor de pij (o alfa) que corresponda
0,5 .BAYES

1--

MATRICES DE VEROSIMILITUD. Señale en cada casi si la matiz es Valida (V) o inválida (I). En
este último caso (invalida) justifique a continuación en el espacio previsto

Es una situación de certeza (se ve una sola Nj) NO aplica usar bayes ni tiene sentido analizar esa
estructura NO es una matriz de verosimilitud. Solo lo seria una que tenga NO menos de dos nj

N1
nz1 100%
z2 0%
Es una
matriz
burda no
es viable
no
informa
sobre
todos los
Nj
definidos
or el
sujeto
zi N1 N2 N3
z1 0 0 1
z2 1 1 0

2.-
Dada la siguiente situación de decisión:

Donde : p1=p2=p3
Si N1 N2 N3
S1 R R R
S2 R R R

Cuando aplica el modelo bayesiano, utilizando una matriz de verosimilitud equilibrada y cuyas
columnas suman 1, obtiene que las P(Nj/Zi) son iguales a las pij (P(Nj) originales

N1 N2 N3

Z1 1/3 1/3 1/3

Z2 1/3 1/3 1/3
Z3 1/3 1/3 1/3

ES EQUILIBRADA, SUMA UNO PERO NO HAY DETERMINACION UNIVOCA

NO ES VIABLE
Se pide:
1. Defina la matriz de verosimilitud del caso
2. Analícela

3. Pagaría por esa información ¿ SI – NO . Justifique en máximo 3 renglones No

pagaría no agrega valor

4. Defina y analice una matriz de verosimilitud que al aplicar el Teorema de Bayes

resulte en que P Z1, PZ2 y PZ3 sean iguales a las Pij originales.

Es la típica matriz perfecta donde las a priori son iguales a las de los Zi

N1 n2 n3
Z1 1 0 0
Z2 0 1 0
Z3 0 0 1

5. Pagaría por dicha información? ¿ SI – NO . Justifique en máximo 3 renglones

Si, es la mejor disponible.

 3) Una persona analiza una situación con dos alternativas y dos estados inciertos. Llega
a la conclusión que el estado N1 tiene probabilidad 1 de suceder. Evidentemente, este
grado de creencia está basado sobre su propia percepción y su propia visión de la
situación analizada.
Sin embargo, resuelve considerar la conveniencia de obtener información adicional. Se le
presenta para el caso la siguiente matriz de verosimilitud:

Z1 Z2
N1 0,1 0,9
N2 0,8 0,2

a) (5) Es viable la estructura de información? SI NO PORQUE. JUSTIFIQUE EN MAXIMO

3 RENGLONES analizando la matriz de verosimilitud.
Laq matriz es

N1 N2

Z1 0,1 0,8
Z2 0,9 0,2

Si bien es equilibrada y suma 1 no hay determinación univoca. NO es viable

b) (5) En algún caso esta matriz agregaría valor a la situación de decisión? SI NO

porque JUSTIFIQUE MAXIMO EN 3 renglones.

En ningún caso una matriz inviable agrega valor pq no se verifican los principios
bayesianos

0,5..TEORÍA DEL VALOR

UTILIDAD BERNOULLIANA .Dada la siguiente matriz, suponga que la función de utilidad del
decidor es la logarítmica.

Matriz de Resultado netos Beneficios

N1 2/3 N2 1/3
S1 Abrir sucursal 1 15.000
S2 Cerrar sucursal 5000 5000

N1 2/3 N2 1/3 UE

S1 Abrir sucursal 1 4,176 1,72

S2 Cerrar sucursal 3,698 3,698 3,698

1. REVISA ESTAS CUENTAS BETU LOS LOG

2. Según sus conocimientos sobre Teoría del Valor, cual es la Si óptima?____________2.

Qué perfil tiene D?_________________
3. Dibuje la función del decisor ES LA DE UN ADVERSO
CUESTIONES DE VALOR
1.- La función del dinero del sr. X. es :
b
u(x) = x

a) Si b=3, explique y justifique con el método visto en clase de VN y M , porqué X arriesgaría su

herencia de $ 1millon por la oportunidad de participar de la lotería L

Lotería L= Pij Rij

0,01 $0
0,89 $1
0,10 $5
Total :1 -----

A. Cambiaría el óptimo si la función fuera u(x) = 4. X

B. Cambiaría el óptimo si la función fuera u (x) = log x

Justifique su respuesta calculando la UE para ambos supuestos

La matriz es

0,01 0,89 0,10

AC 1 millon 1millon 1millon

AA 0 1 5

3 3 3
AA 0 1 5

0,01 0,89 0,10 ue

Queda: AA 0 1 125 13,39

AC 1 1 1 1

Optimo activo aleatorio

Quedaria calcular para 4x y para log, pero log no tiene valor en 0. De ser
asi anula esa parte
2.- Comente si las gráficas que se incluyen son Función de Valor o no. En este último caso explique (máximo
3 renglones) que axioma/s se viola/n y porque.

U(rij)

Rij

NO es función de valor, hay dos curvas y no una sola. Se viola montonia para cualquier rij la utilidad
es constante. Tbn transitividad

U(rij)

Rij

Es función de valor. Hasta un tramo es indiferente, luego del mismo es adverso. No hay problema en
que cambie el perfil de un decisor a partir de un determinado resultado monetario

U(rij)

Rij

No es función de valor. Para un intervalo la utilidad es constante se viola monotonía y transitividad.

Luego la función es decreciente es decir que para un mayor rij su utilidad es menor.

U(rij)

Rij

En el primer intervalo la utilidad es constante se viola monotonía y transitividad. En un punto para el

mismo rij hay un intervalo de utilidad creciente (la línea verde), luego hay un tramo a partir del cual si
es valida y es un decisor indiferente. PEROOOOOQUEQUEDE CLARO. Q cuando se habla de función
de valor , esta debe respetar los axiomas PARA TODO EL INTERVALO DE CAPITAL DEFINIDO. No
puede ser un “pedacito función” y el otro pedacito no serlo.

0,5 SESGOS A LA TOMA DE DECISIONES 1 PUNTO

 Responda cada pregunta de “a” a “d” en máximo 5 renglones EL RESTO NO SERA
CONSIDERADO

Ud sabe que los sesgos son errores o fallas de razonamiento, mecanismos inconscientes que se
“revelan” en la conducta del decisor.

1. En qué etapa/s del proceso decisorio puede manifestarse un sesgo/s? En todas

2. Cuáles son las consecuencias más evidentes cuando el decisor “cae” en un sesgo?
Distorsionar su percepción y su representación de un problema decisorio con los
consecuentes errores técnicos al armar el modelo decisorio

3. Cuál es la importancia de que ud como administrador conozca este tema? Intentar advertir
e identificar la ocurrencia de sesgos y de ser posible prevenirlos

4. Qué acciones preventivas puede tomar, para contrarrestar la ocurrencia de sesgos?

 Conocer el tema

 Conocerse uno mismo

 Ser autocritico con uno no alcanza con conocerse

5. De un ejemplo de (NO VISTO EN CLASE NI DEL LIBRO) NO EXPLIQUE SOLO

EJEMPLIFIQUE en máximo 5 renglones:

1. Sesgo de Costos hundidos

2. Sesgo de exceso de opciones
3. Sesgo de Analogía con el pasado
4. Efecto MARCO
5. Falacia del Jugador

Dales un ejemplo cortito, el de efecto marco viene dado en el próximo examen