ANALISIS CUANTITATIVO

PARA LA TOMA DE DECISIONES

*** PRONÓSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ***

ANÁLISIS DE TENDENCIA LINEAL

Modelo de pronósticos de mucha aplicación, generalmente utilizado para hacer pronósticos a
mediano y largo plazo (más de un año).

Esta técnica ajusta una línea de tendencia a una serie de datos históricos, y entonces proyecta la
línea hacia el futuro para realizar pronósticos a mediano y largo plazo.

La tendencia lineal utiliza un método estadístico, que se denomina método de mínimos cuadrados.
El resultado de este método es una línea recta que minimiza la suma de los cuadrados de las
distancias verticales o desviaciones de la recta a cada una de las observaciones reales.

b
Desviaciones de la recta

Periodo de tiempo X

1
Una recta de mínimos cuadrados queda definida por el punto de corte con el eje y (la altura a la
cuál corta el eje y) y por su pendiente (el ángulo de la recta).

Si se calcula el corte con “y” (a) y la pendiente (b), la línea de tendencia se puede expresar así:

y=a + bX
Donde:

y = valor del pronóstico (variable dependiente)

a = intercepción con el eje “y”
b = pendiente de la recta
X = variable independiente (tiempo) = período deseado para el pronóstico
n = Número de datos históricos

¿Cómo se determinan los valores de “a” y “b”?

Se pueden determinar de varias formas:

1- Mediante el método de mínimos cuadrados (Cálculo manual)

2- Mediante las funciones estadísticas del Excel
3- Mediante el Excel OM

1- Cálculo de “a” y “b” mediante el método de mínimos cuadrados (Cálculo manual):

Para hallar “a” y “b” deben aplicar las siguientes fórmulas:

∑y ∑x
a = -------- - b * --------
n n

n * ∑(x*y) - (∑x)*(∑y)
b = ----------------------------------
n * ∑(x*x) - (∑x)*(∑x)

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A simple vista estas fórmulas parecen complejas, pero no lo son. La mayoría de los términos son
sumatorias que se extraen de una tabla en Excel apropiada para tal efecto, como se aprecia en el
siguiente ejemplo.

Ejemplo: Datos de demanda de un producto (por trimestre)

Período Demanda
Trimestre X Y XY X2 Y2
mar-07 1 390 390 1 152100
jun-07 2 425 850 4 180625
sep-07 3 420 1260 9 176400
dic-07 4 475 1900 16 225625
mar-08 5 440 2200 25 193600
jun-08 6 460 2760 36 211600
sep-08 7 465 3255 49 216225
dic-08 8 500 4000 64 250000
mar-09 9 455 4095 81 207025
jun-09 10 520 5200 100 270400
sep-09 11 495 5445 121 245025
dic-09 12 560 6720 144 313600
Sumatorias 78 5605 38075 650 2642225

Observación: Los datos sombreados en azul son datos conocidos, los datos sombreados en rojo son
datos calculados y los valores de sumatoria, son los que se aplican en las fórmulas descritas arriba,
para calcular “a” y “b”.

Nota: En vista de que se conocen otras técnicas más sencillas para calcular los
valores de “a” y “b”, en este curso NO se aplicará este cálculo manual.

2- Cálculo de “a” y “b” mediante las funciones estadísticas del Excel:

3
Se deben utilizar las siguientes funciones en Excel:

Para hallar “a” utilice la función INTERSECCIÓN.EJE (INTERCEPT)

En la plantilla de la función coloque los datos así:
En celda: conocido y: coloque el rango de las “y” (valores de y de 390 a 560)
En celda: conocido x: coloque el rango de las “x” (valores de X de 1 a 12)
Oprima Enter y aparece el valor de: a = 392.4 (con una cifra decimal)

Para hallar “b” utilice la función PENDIENTE (SLOPE)

En celda: conocido y: coloque el rango de las “y” (valores de y de 390 a 560)
En celda: conocido x: coloque el rango de las “x” (valores de X de 1 a 12)
Oprima Enter y aparece el valor de b = 11.5 (con una cifra decimal)

3- Cálculo de “a” y “b” mediante el Excel OM:

Dentro del Excel OM, proceda de la siguiente forma:

1- Seleccione, de la barra superior del Excel, la opción OM

2- Seleccione la opción “Forecasting”
3- Seleccione la opción Regresión/Trend Analysis
4- Aparece la plantilla (argumentos) correspondiente En esta plantilla:
a. Coloque un nombre al pronóstico en desarrollo; en el caso del ejemplo anterior, puede
escribir: DEMANDA DE UN PRODUCTO POR TRIMESTRE
b. Seleccione 12 en Número de datos de períodos anteriores
c. Escriba el nombre del período. En el caso del ejemplo, coloque TRIMESTRE
d. Coloque “un ganchito” a la opción Graph (para que le construya la gráfica)
e. Coloque el error estándar del denominador en la opción (n-2)
f. Oprima OK. Aparece la plantilla correspondiente
g. En esta plantilla, introduzca los datos de “demanda y” y de “períodos X” en las
columnas correspondientes.
h. Observe los valores de a = 392.4 y de b = 11.5 en la parte inferior de la plantilla.

Una vez se han determinado los valores de “a” y “b”, por cualquier método, se aplica la función:

4
 y=a + bX

y se puede estimar cualquier valor de pronóstico y en el futuro, simplemente reemplazando la X

por el período futuro.

Así, por ejemplo si X = 13 (marzo de 2010), se reemplaza en la fórmula y quedaría:

y=a + bX

y = 392.4 + 11.5 * 13

y = 542 (formato de cero decimales)

Observaciones adicionales:

De los resultados obtenidos mediante el OM, para el Análisis de tendencia, se puede observar que
al lado de la casilla señalada como Next period, aparece el valor del siguiente período, 542
(redondear a cero decimales), es decir el valor del Pronóstico para el período 13 (marzo de 2010) =
542

Este valor del pronóstico de 542 para el período 13 era el valor que estábamos requiriendo, los
otros 12 valores corresponden a datos históricos (estadísticos) de la variable demanda

En resumen, el OM nos brinda la siguiente información:

1- Los valores de “a” y “b”
2- El pronóstico del siguiente período