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Conferencia Ibarrola PDF
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PILAR IBARROLA
X
(1) Q= (yi i )2 .
i
X i
(2) (yi i ) = 0.
i
j
P
En el caso de que las i sean lineales en las j , i = j xij j o con no-
tacin matricial = X, siendo las xij constantes conocidas, el modelo
es
(3) Y = X + ,
conocido como modelo lineal de Gauss y discutido en los textos estads-
ticos como regresin lineal.
Las ecuaciones de los mnimos cuadrados son
(X 0 X) = X 0 Y,
donde X 0 denota la matriz traspuesta de X, y el estimador de mnimos
cuadrados es
(4) = (X 0 X)1 X 0 Y.
Conclusin
y sigue
Uno se pregunta si Gauss podra haberse imaginado que su sencilla
aproximacin al anlisis de observaciones servira 160 aos ms tarde
a contribuir al xito del primer viaje extraterrestre del hombre.
Referencias
Laplace P.S. (1810) Mm. Cl. Sc. Math. Phys. Inst. Fr., Anne 1810,
p. 279-247.
Stigler S.M. (1981) Gauss and the invention of least squares. Ann.
Statist. 9, p. 465-474.