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Getafe, Madrid
Octubre-November 2008
y = 0 + 1 x1 + . . . + k xk + u
y = 0 + 1 x1 + . . . + k xk + 1 y 2 + 2 y 3 + e
H0 : 1 = 2 = 0
Si se rechaza H0 mediante un contraste de la F (con distribucin
aproximada F2,n k 3 ) es evidencia de mala especicacin del modelo.
EX:HPRICE:log vs level
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + u
en contra
y entonces contrastar
y = 0 + 1 x1 + 2 x2
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 1 yb + error
Este modelo
Una variable proxy es algo que est relacionado con la variable que
nos gustara controlar pero que no observamos.
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + u
donde tenemos datos de y , x1 y x2 , pero
x3 no se observa,
aunque se dispone un proxy x3
y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + u
y = 0 + 1 x1 + . . . + k xk + u
e0 = y y .
y = 0 + 1 x1 + . . . + k xk + u + e0
y = 0 + 1 x1 + . . . + k xk + u + e0
y = 0 + 1 x1 + u
e1 = x1 x1
Suponemos que E [e1 ] = 0, aunque no afecta los resultados.
Tambin suponemos que u est incorrelado con x1 y con x2 :
E [y jx1 , x1 ] = E [y jx1 ].
e1 = x1 x1 .
Cov [x1 , e1 ] = 0.
y = 0 + 1 x1 + (u 1 e1 )
Var [u 1 e1 ] = 2u + 21 2e1
Cov [x1 , e1 ] = 0,
x1 = x1 + e1
Cov [x1 ,u 1 e1 ]
plim ( 1 ) = 1 + Var [x1 ]
1 2e1 2e1
plim ( 1 ) = 1 + 2x +2e1
= 1 (1 2x +2e1
)
1 1
2
x1
plim ( 1 ) = 1 ( 2 +2e1
)
x1