Heterocedasticidad en STATA.

En los datos de corte transversal la heterocedasticidad suele ser un problema

comu n y que se produce cuando la varianza del error difiere para distintos valores
de las variables explicativas.
Cuando estamos en presencia de heterocedasticidad el modelo se puede estimar
sin generar problemas de sesgo en el estimador MCO, pero ahora al tener los
errores no constantes la matriz de varianzas-covarianzas deja de ser la mas
eficiente. Por tanto toda la inferencia que se base en la varianza del estimador MCO
sera incorrecta (estadsticos t, etc.)

Para comprobar si se esta en presencia de heterocedasticidad tenemos el comando:

Estat hettest

Que se ocupa despue s de realizar aplicar la regresio n en Stata (con el comando

reg) se computa el comando junto con las variables explicativas.

La hipo tesis nula de este test es la homocesdasticidad del error. Con este comando
ocupamos el test de heterocedasticidad de Breush-Pagan (BP) el que consiste en un
test de Wald a la hipo tesis nula de que las variables explicativas del modelo original
no son significativas en explicar el comportamiento del termino de error estimado
al cuadrado, para esto estimamos una regresio n auxiliar del error estimado al
cuadrado en funcio n de las variables explicativas originales del modelo.

La regla de rechazo prob>chi2 debe ser menor que cierto nivel de significancia
dado. Si rechazamos la hipo tesis nula, se concluye que se rechaza la de
homocedasticidad.

Otro test alternativo que se puede ocupar para probar la existencia de

heterocedasticidad es el test de White, que es mas amplio que el anterior dado que
no solo considera las variables del modelo original como explicativas de la
regresio n auxiliar, sino tambie n los productos y cuadrados de cada una de ellas.

El comando para realizar el Test de White es

whitetst

Del cual, la conclusio n si existe evidencia para rechazar la hipo tesis nula, es que se
rechaza la hipo tesis nula de homocedasticidad.

Se puede solucionar este problema y obtener una estimacio n insesgada y eficiente

a trave s de MCG o MCF pero para esto es necesario conocer el patro n de
Heterocedasticidad, algo que en la practica no es muy probable. La solucio n para
esto es ocupar el comando robust en STATA, de tal forma que los test de hipo tesis
y la inferencia sea realizada en forma apropiada.