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FINANZAS
CUANTITATIVAS
(MFC)
EDICIN XX
Septiembre 2016 - Junio 2017
*Actualmente en proceso para su validacin como Mster Universitario de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP)
Afi ESCUELA DE FINANZAS TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
Despus de 22 aos, Afi Escuela de Finanzas se ha convertido en una escuela de referencia en el mbito de la economa y las
finanzas. El xito de nuestra trayectoria se centra en cinco pilares fundamentales: innovacin en nuestros programas, contar Edicin 2011-2012
con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores clientes, y el uso de una metodologa Cuando decid cambiar mi carrera profesional desde la investigacin en fsica hacia las finanzas, tuve
que incorpora las ltimas tecnologas. que tomar muchas decisiones. La eleccin de realizar el Mster en Finanzas Cuantiativas de Afi Escuela
de Finanzas Aplicadas ha sido sin duda la mejor de ellas. Todo lo que conlleva el programa merece ser
La innovacin en nuestros programas es continua. Tratamos de adelantarnos a cualquier cambio que se produzca en el sector mencionado: desde la profunda formacin que recibimos tanto en modelizaciones matemticas como en
financiero, en el mbito de la economa y las finanzas, cambios regulatorios, innovaciones en el mercado,... La tecnologa riesgos financieros, hasta el nivel profesional y acadmico de todos los profesores. Cursar el Mster me
ha irrumpido en todos los sectores, modificando las formas de aprender, de hacer negocios y de relacionarnos. La Escuela, permiti empezar a trabajar en un gran banco y disfrutar de mi trabajo todos los das poniendo en prctica
sensible a esta revolucin, ha apostado por abrir una nueva lnea de conocimiento, Data Science y Big Data, sobre la que se todo lo que aprend durante este ltimo ao.
desarrollarn varios postgrados y cursos de especializacin. Imanol Bonet Badiola
Contamos con un cuadro de profesores integrado por profesionales de reconocido prestigio que anan una doble condicin, lvaro Trueba Prez
rigor acadmico y conocimiento prctico aplicado. Este sello diferenciador confiere a nuestros programas su elevado nivel Analista de Riesgos
Grupo BBVA
tcnico.
Los alumnos que cursan programas de postgrado en nuestra Escuela han sido seleccionados de entre los mejores candidatos a Edicin 2010-2011
nivel internacional, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y sus capacidades para desarrollar una carrera de xito en un Tras finalizar la licenciatura de Matemticas, tenia 3 cosas claras: La primera, que quera aplicar mis
ambiente de cambio constante. conocimientos matemticos en la vida real. La segunda, que algn da quera llegar a trabajar en un gran
banco. Y la tercera, realizar un posgrado que me abriese las puertas al mundo laboral.
Otro hecho distintivo de nuestra Escuela es la calidad de los clientes con los que trabajamos. El prestigio de las instituciones
Ahora, un ao despus, se han cumplido todos mis deseos: tengo un trabajo cuantitativo en un gran banco.
con las que colabora la Escuela, y de sus departamentos de recursos humanos y formacin, garantizan que las acciones que
Pero sobre todo, en Afi hemos sido una gran familia, empezando por los grandsimos compaeros de clase,
desarrollamos in company cumplan siempre con las expectativas fijadas.
y siguiendo con los coordinadores, profesores... Todos ellos han hecho que este ao sea inolvidable.
Y el ltimo pilar, pero no por ello menos importante, es la apuesta que Afi Escuela de Finanzas viene haciendo desde hace aos
Mikel Ochagavia
por la utilizacin de las ltimas tecnologas al servicio de la formacin. Este ha sido un aspecto clave del cambio a las nuevas Pricing Unit Developer
instalaciones, donde las aulas incorporan tecnologa para que cualquier alumno, desde cualquier parte del mundo, pueda Grupo BBVA
seguir nuestros cursos.
Desde Afi Escuela de Finanzas estamos convencidos de que el conocimiento es el mejor motor de crecimiento personal y
regional, y adems el mejor puente para el entendimiento. Por ello, cada da es un nuevo reto y una nueva oportunidad.
El Mster en Finanzas Cuantitativas tiene como objetivo dotar Afi Escuela de Finanzas facilita a cada alumno un ordenador
MASTER CLASSES
Serie de jornadas impartidas por expertos del mximo
prestigio sobre temas de actualidad en Economa y
Finanzas. Algunas de las Master Classes impartidas
en 2015 fueron:
FUNDAMENTOS
MDULO II
FUNDAMENTOS
MDULO III
FUNDAMENTOS
COMPUTACIONALES COMPUTACIONALES COMPUTACIONALES
MSTER EN
FINANZAS Excel
Visual basic
Clculo numrico
- lgebra matricial numrica
Tcnicas de simulacin
- Montecarlo y ejercicio anticipado
CUANTITATIVAS
- Ceros de funciones Tcnicas numricas
Matlab
- Integracin y derivacin numricas - Resolucin de ecuaciones diferenciales
- Interpolacin - Optimizacin
los viernes desde 18:00 a las 21:00 - Curva de factores de descuento Entorno Black-Scholes
- Valoracin de instrumentos interbancarios
horas, y los sbados de 09:30 a - Opciones sobre tipos FUNDAMENTOS MATEMTICOS Modelos de smile
5, Madrid).
de crdito
- Credit default swaps
- Univariantes: ARIMA, GARCH, etc. VALORACIN DE TIPOS
- Multivariantes: VaR, cointegracin, etc.
- Curva de probabilidades de solvencia
- Valoracin con CPS Ecuaciones en derivadas parciales
- CDS y calibracin de CPS - La ecuacin del calor y la ecuacin diferencial de Black-Scholes Libor Market Model
- Modelo unifactorial. Especificacin de derivas
Estructuracin y gestin Clculo estocstico
- Modelo multifactorial. Simulacin implcita
- Ecuaciones diferenciales estocsticas
- Calibracin: Rebonato
- Teorema de Girsanov
FUNDAMENTOS MATEMTICOS - Implementacin markoviana
RIESGOS TALLERES
Probabilidad y simulacin
- Variables aleatorias y simulacin
Riesgo de mercado
- lgebra matricial Talleres y elaboracin del proyecto final de curso
- Medidas de riesgo (VaR, TailVaR)
- Varias variables. Simulacin de modelos multidimensionales.
- Metodologas de medicin de riesgo: simulacin histrica, modelo
Cpulas
normal, cpula t y extreme value theory
- Sumas estocsticas. Teorema central del lmite
- Capital regulatorio por riesgo de mercado
- Componentes principales
- Backtesting
- Tcnicas estadsticas
Riesgo de mercado en tipos
Procesos estocsticos
- Modelo sobre tipos forward
- Procesos discretos (camino aleatorio, esperanza condicionada,
- Estructura temporal de volatilidades y derivas
martingalas y cadenas de Markov)
- Estructura de correlacin y componentes principales
- Procesos continuos (movimiento browniano, procesos de It, Lema
de It y procesos de Poisson) Riesgo de mercado en crdito
- Matrices de transicin
- Credit metrics
Riesgo de crdito minorista
- Modelo de Vasicek
Riesgo de Contraparte, CVA
8.
desarrollar los modelos financieros aplicados a la valoracin
7.
de instrumentos financieros y a la medicin cuantitativa
de riesgos en entidades de crdito, de seguros, consultoras
financieras, etc. SOFT
NETWORKING
SKILLS
LAS 11 RAZONES
POR LAS QUE DEBES ELEGIR NUESTRO MSTER Oportunidad de formar parte de una productiva y prestigiosa Sesiones especficas de habilidades sociales para mejorar
red de profesionales integrada por profesores, antiguos la comunicacin, el lenguaje, el liderazgo, la capacidad
alumnos y entidades colaboradoras que reportarn de atencin y de escucha, la capacidad de reflexin y
excelentes beneficios en el desempeo profesional argumentacin, etc. con el objetivo de lograr un mejor
desarrollo profesional para el alumno
1. 2.
PRESTIGIO
CUADRO 9. 10.
DOCENTE OPEN CERTIFICACIONES
ALUMNI INTERNACIONALES
Tras veinte ediciones, el Mster se ha convertido en Integrado por profesionales de Afi Analistas Financieros
el estndar de formacin en el mbito de las finanzas Internacionales y otros expertos del mximo prestigio que
cuantitativas en Espaa trabajan en el da a da del mbito econmico y financiero A lo largo del programa se realizan diversos seminarios de Programa con contenidos globales que cumplen
especializacin, conferencias, jornadas, etc., que permiten a los los estndares internacionales exigidos por CFA
alumnos acceder a conocimientos especializados, experiencias e Institute, GARP y CAIA
iniciativas novedosas presentadas por expertos profesionales lderes
en sus respectivos campos
3. 4.
BECAS Y
ORIENTACIN
PRCTICA
PRCTICAS 11.
PROFESIONALES MADRID, CENTRO
FINANCIERO
Metodologa docente que combina formacin cientfico- Programa de becas dirigido a los mejores expedientes.
tcnica de alto nivel con las destrezas prcticas que Durante el Mster, los alumnos realizan prcticas
requiere el uso, desarrollo e implementacin de los modelos profesionales en entidades colaboradoras en nuestra Escuela Oportunidad para tener acceso directo a las principales empresas e instituciones del
financieros. Diseada para facilitar la incorporacin sector financiero (entidades de crdito y seguros, consultoras, banca de inversin, etc.),
inmediata al puesto de trabajo a la finalizacin del Mster cuyos directivos visitan regularmente la Escuela para compartir conocimientos y llevar a
cabo procesos de seleccin de personal para sus organizaciones
1.
METODOLOGA Y HERRAMIENTAS
PARA LA BSQUEDA DE EMPLEO
Proporcionar la metodologa y herramientas necesarias a utilizar para la bsqueda de empleo, utilizando
recursos prcticos para facilitar el aprendizaje. Preparar entrevistas, posibles pruebas y dinmicas de grupo
para conseguir el puesto de trabajo deseado
2.
AUTOCONOCIMIENTO
Facilitar el auto-conocimiento al alumno como paso previo para poder definir su acceso al mercado:
Quin es y qu quiere profesionalmente
3.
AUTOGESTIN Y LIDERAZGO DE UNA CARRERA PROFESIONAL BOLSA DE TRABAJO
Concienciar a los alumnos en la autogestin y liderazgo de su carrera profesional sensibilizndolos sobre las
actitudes y creencias para ello
El mercado es la mejor referencia a la hora de medir la calidad de un programa de postgrado con
4. orientacin profesional. Una calidad que viene avalada por el 100% de insercin laboral en las ltimas
promociones, y que se refleja en la diversidad y relevancia de las empresas e instituciones en las que
ACCIONES MS EFECTIVAS EN LA BSQUEDA DE UN trabajan o han trabajado nuestros egresados. Estas empresas se dirigen a Afi Escuela de Finanzas con
NUEVO PROYECTO PROFESIONAL ofertas de empleo adecuadas al perfil de los alumnos del Mster en Finanzas Cuantitativas.
Conocer las acciones y medios ms efectivos en la bsqueda de un nuevo proyecto profesional para
lograr una diferenciacin en el mercado. Saber moverse entre contactos
5.
CONTROL DE EMOCIONES Y ACTITUDES
Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de los aspectos emocionales y actitudinales
en un proceso de bsqueda de proyecto profesional
Edicin 1997-1998
Reflexionando sobre la cadena de circunstancias que me han hecho llegar al punto donde me encuentro
ahora mismo, evidentemente tanto en lo personal como en lo profesional, el detonante fue la decisin
de estudiar aquella primera edicin del Mster en Finanzas Cuantitativas de Afi en el ao 1997. Quizs
entonces no me daba cuenta de lo determinante que iba a ser aquello y de lo importante que es escoger
bien el punto de partida en el desarrollo profesional de uno mismo. Es un hecho que hoy no estara donde PROGRAMA DE BECAS
estoy si no hubiese estudiado aquel Mster. Es un hecho tambin que los conocimientos que adquir en
aquel Mster me han abierto y me siguen abriendo muchas puertas en mi desarrollo profesional
Afi Escuela de Finanzas tiene convenios de becas que cubren el
Marcos de Castro Riesco total o parte de la matrcula del programa. Consulta nuestra web
Responsable rea de Soporte Cuantitativo
Mercado de Capitales
www.afiescueladefinanzas.es para conocer las condiciones.
Abanca
1. DOCUMENTACIN A ENTREGAR
Fotocopia del DNI (en el caso de los ciudadanos espaoles) o del
pasaporte o NIE (en el caso de los ciudadanos extranjeros) APLICACIN AL MSTER,
Fotocopia del Ttulo acadmico (si se dispone de l)
Certificacin de notas original o fotocopia compulsada
FECHA LMITE
Currculum vitae
GMAT (opcional)
Carta de motivacin (*) RONDA 1 (OPCIN A BECA)
2 cartas de referencia apoyando la solicitud Fecha lmite de entrega de documentacin:
Envo de la documentacin a travs de nuestra web 31 de marzo de 2016
www.afiescueladefinanzas.es o por correo electrnico Toma de decisin sobre la admisin del candidato
afiescueladefinanzas@afi.es 15 de abril 2016
(*) Especificar las razones por las que desea realizar este Mster y sus expectativas
profesionales de futuro
Madrid ofrece
como plaza financiera
acceso directo a las
principales entidades e
instituciones del sector, cuyos
directivos visitan regularmente
nuestra Escuela con el fin de
compartir sus conocimientos
y llevar a cabo procesos de
seleccin de personal para
sus organizaciones
TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
MSTER EN
FINANZAS CUANTITATIVAS (MFC)
Edicin 2007-2008
Todos sabemos que quizs la nica carencia que tenemos al acabar una licenciatura es la visin prctica de los
conocimientos adquiridos. Cuando acab la licenciatura en Matemticas tena una serie de conocimientos tericos que
apenas haba utilizado en problemas prcticos. Si de algo me arrepiento es de no haber realizado este Mster nada ms
acabar la Licenciatura, me hubiera allanado mucho el camino antes de enfrentarme al mundo de las Finanzas. Entre las
PRECIO PAGO DEL MSTER tareas que desempeo una parte importante consiste en analizar los nuevos requerimientos que llegan de los distintos
reguladores para la implementacin de los controles en nuestros sistemas y realizar la posterior certificacin de los
mismos. La formacin terica y sobre todo prctica adquirida con el Mster en Finanzas Cuantitativas me ha dado ms
El coste de la matrcula es de 20.000 euros (Este coste no incluye las Se abonara el 20% del importe en concepto de reserva de seguridad a la hora de enfrentarme a cada uno de los proyectos que me llegan y me ha abierto la puerta para afrontar
tasas por ETCs que otorga el ttulo Mster Universitario de la UIMP y el plaza en las dos semanas despus de recibir la carta de retos cada vez ms ambiciosos.
seguro escolar. En el caso de que dicho postgrado sea Master Universitario admisin, y el 80% restante en 8 mensualidades del 1 de
debern abonarse adicionalmente las tasas fijadas por la Universidad al septiembre de 2016 al 1 de abril de 2017. Eva Jurez Ferreiro
Risk Manager Risk Management & Compliance
importe de la matrcula). Banco Santanter Negocios Globales
Alejandro Guallar
Analista de Riesgos
Banco Santander