Master en Investigacion Matematica

Universidad Politecnica de Valencia y

Universidad de Valencia
Convexidad y Optimizacion
Vicente Montesinos
2009

Resumen
Este curso presenta aspectos de convexidad y optimizacion en es-
pacios de Banach, con una introduccion a las cuestiones basicas de
Analisis Funcional en el contexto mas general de los espacios local-
mente convexos. Se hace hincapie, por una parte, en cuestiones de ro-
tundidad, estudiando puntos extremales de conjuntos convexos, y por
otra, de suavidad, mediante derivadas de funciones convexas y, mas
particularmente, de la norma, prestando especial atencion a la inci-
dencia de estos conceptos en aspectos estructurales de los espacios de
Banach (compacidad debil, reflexividad, propiedad de Asplund, etc.).
Un instrumento esencial son los principios variacionales, de los que se
discuten los mas importantes.
El Curso esta dividido en cinco lecciones. Se formulan en ellas
los resultados que seran discutidos y probados en su desarrollo. Se
incluyen algunos ejercicios que completan y precisan la teora.

Indice
1. Primera Lecci on 3
1.1. Conjuntos parcialmente ordenados . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Espacios vectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1
 1.4. Funcionales de Minkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5. Espacios vectoriales topologicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.6. Espacios normados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7. Consecuencias del Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . 7
1.7.1. Separacion sin topologa . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7.2. Separacion y topologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7.3. El caso de espacios normados . . . . . . . . . . . . . . 8
1.8. Geometra de la norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.9. Teoremas de la aplicacion abierta y de la grafica cerrada . . . 9
1.10. Dualidad. La topologa debil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.11. Una aplicacion. Resolucion de ecuaciones lineales . . . . . . . 10
1.12. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Segunda lecci on 13
2.1. Conjuntos extremales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. El teorema de Krein-Milman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3. Puntos extremales en espacios de funciones continuas . . . . . 14
2.4. Funcionales que alcanzan la norma . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Tercera Lecci on 17
3.1. Diferenciabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2. Diferenciabilidad y estructura de los espacios de Banach . . . 18
3.3. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. Cuarta Lecci on 21
4.1. Funciones semicontinuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2. Principio variacional de Ekeland . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. Quinta Lecci on 23
5.1. Funciones meseta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2. Principio Variacional de Deville, Godefroy y Zizler . . . . . . . 24
5.3. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2
1. Primera Lecci
on
1.1. Conjuntos parcialmente ordenados
Definici on 1 Sea S un conjunto no vaco. Un orden parcial en S es una
relacion binaria entre los elementos de S de forma que
(i) a a para todo a S.
(ii) a b, b c a c, para todo a, b, c en S.
(iii) a b, b a a = b para a, b en S.
Un conjunto S con una relaci on de orden parcial se denota como (S, ).
Se dice en ese caso que S es un conjunto parcialmente ordenado (mediante
la relaci
on de orden parcial ).

Un orden parcial se dice que es total cuando dos elementos cualesquiera estan
relacionados. Una cadena es un subconjunto de S tal que, en el orden induci-
do, es un conjunto totalmente ordenado. Dado S0 S, una cota superior de
S0 es un elemento s0 S tal que s s0 para todo s S0 . Un elemento
maximal para S es un elemento m S tal que si m s para alg un s S,
entonces m = s. Un conjunto S parcialmente ordenado se dice que es dirigido
superiormente si dados x, y S existe z S tal que x z, y z. El orden
de un conjunto parcialmente ordenado se dice que es un buen orden si todo
subconjunto no vaco tiene un primer elemento. Todo buen orden es un orden
total, aunque el recproco no es cierto.
El siguiente resultado muestra una serie de principios logicamente equiva-
lentes.

Lema 2 Los siguientes enunciados con logicamente equivalentes.

(i) Principio de buena ordenaci on. Todo subconjunto no vaco puede ser
equipado de un buen orden.
(ii) Axioma de Elecci on. Dada una familia no vaca F de conjuntos no
vacos, existe un conjunto que tiene exactamente un elemento en cada uno
de los conjuntos de la familia.
(iii) Lema de Zorn. Sea (S, ) un conjunto parcialmente ordenado tal que
toda cadena tiene una cota superior. Entonces S tiene un elemento maximal.

on 3 Sea X un conjunto no vaco. Una red en X es una funcion

Definici
r : I X, donde I es un conjunto parcialmente ordenado y dirigido supe-
riormente.

3
Escribiremos una red como (ri )I o, simplemente, (ri ) si el conjunto I se
sobreentiende.

on 4 Dada una red r : I X, una subred es una aplicaci

Definici on s :
J I, donde J es otro conjunto parcialmente ordenado y dirigido superior-
mente, tal que si i0 I, entonces existe j0 J tal que j j0 s(j) i0 .

Si (X, T ) es un espacio topologico, se dice que una red (ri )I en X converge a

un punto x X cuando dado cualquier entorno U de x existe i0 I tal que
ri U para todo i i0 .

1.2. Espacios vectoriales

Un espacio vectorial sobre un cuerpo K es un conjunto X (cuyos elementos
se llaman vectores) y un cuerpo K (cuyos elementos se llaman escalares), y
un par de operaciones
+ : X X X,
.:K X X
con las propiedades usuales. En este curso, K = R. Se define una combi-
Pn on lineal de elementos de un conjunto X0 X un vector de la forma
naci
i=1 i ei , donde 1 , . . . , n son escalares y e1 , . . . , en son vectores, n N. El
conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de X0 se denota
span(X0 ). Es un subespacio vectorial de X. DadosPvectores e1 , . . . , en en X,
n
una combinaci on convexa es un vector de la formaPn i=1 ai ei , donde a1 , . . . , an
son escalares con ai 0 para i = 1, . . . , n y i=1 ai = 1. El conjunto de com-
binaciones convexas de elementos de S0 se dice que es su envoltura convexa,
y se denota conv (S0 ).

Definici
on 5 Un conjunto C X se dice que es convexo cuando C =
conv (C).

Es sencillo probar que C es convexo si y solamente si x + (1 )y C para

cualesquiera x, y C y para todo [0, 1].

Definici on 6 Una funcion p : X R es sublineal si es positivamente ho-

mogenea (i.e., p(x) = p(x) para todo 0 y para todo x X) y subaditiva
(i.e., p(x, y) p(x) + p(y) para cualesquiera x, y X.

4
Definici on 7 Sean X, Y dos espacios vectoriales. Una funcion f : X Y
es lineal si f (x + y) = f (x) + f (y), para , R, para x, y X. Se
utiliza, equivalentemente, el termino operador lineal, y se reserva el nombre
de forma lineal al caso en que la aplicaci on lineal toma valores en R. El
conjunto de aplicaciones lineales de X en Y se denota L(X, Y ). El conjunto
L(X, R) se denota X 0 y se llama dual (algebraico) de X.

Un hiperplano H es el n ucleo Kerf de una forma lineal f : X R tal

que f 6= 0. Es unLsubespacio vectorial de X. Si H es un hiperplano en X,
entonces X = H spanx0 , donde x0 es cualquier vector que no este en H.
Recprocamente,Lsi H es un subespacio de X tal que, para alg
un 0 6= x0 X,
se tiene X = H span{x0 }, entonces H es un hiperplano.

Proposici on 8 Dados dos elementos f, g X 0 , entonces Kerf = Kerg

0 6= R tal que f = g.

on 9 Sean f, f1 , . . . , fn X 0 . Entonces
Proposici
n
\
Kerfi Kerf f = 1 f1 + . . . + n fn , para ciertos 1 , . . . n R.
i=1

1.3. Teorema de Hahn-Banach

Teorema 10 (Hahn-Banach) Sea X un espacio vectorial sobre R. Sea Y
un subespacio. Sea p : X R una funcion no negativa y sublineal. Sea
f : Y R lineal tal que f (x) p(y) en Y . Entonces existe una extension
de f a X tal que f (x) p(x) en X.

1.4. Funcionales de Minkowski

Sea 6= S X, donde X es un espacio vectorial. Un punto s0 S es
punto interior algebraico de S si x 6= 0 en X, existe (x) > 0 tal que
]s0 (x)x, s0 + (x)x[ S. El conjunto de puntos interiores algebraicos de
S se denota S i . Un punto s1 X se dice que es punto clausura algebraica de
S cuando existe s0 S tal que [s0 , s1 [ S. El conjunto de todos los puntos
clausura algebraicos de S se denota S c . S es algebraicamente abierto (resp.
algebraicamente cerrado) si S = S i (resp. S = S c ).

5
Definicion 11 Sea 6= S X, donde X es un espacio vectorial. Si 0 S i ,
se define el funcional de Minkowski de S a la funcion

pS (x) := nf{ > 0; x S}.

Se tiene que, si S es convexo y 0 S i ,

S i = {x X; pS (x) < 1} S S c = {x X; pS (x) 1}.

Ademas, pS = pS i = pS c . La funcion pS es sublineal y 0. Recprocamente,

si p es 0 y sublineal, S := {x; p(x) 1} es convexo, 0 S i , pS = p.

1.5. Espacios vectoriales topol

ogicos
Un espacio vectorial topol ogico (e.v.t.)1 es un espacio vectorial X con una
topologa Hausdorff T tal que las aplicaciones (x, y) x + y de X X en
X, y (t, x) tx de R X en X son continuas. Denotamos U(0) la familia de
los entornos de 0. La familia de los entornos de cualquier otro punto se obtiene
trasladando U(0) a ese punto. El espacio dual topol ogico X es el espacio de
todos los funcionales lineales continuos definidos en X. Un subconjunto A de
X es acotado cuando, dado cualquier entorno V de 0, existe r > 0 tal que
A rV .

Proposici on 12 Sea (X, T ) un e.v.t. Sea p : X R una funcion sublineal.

Las siguientes afirmaciones son equivalentes.
(i) p es continua.
(ii) p es continua en 0.

Proposici on 13 Sean (X, T ) y (Y, S) dos e.v.t. Dado un operador lineal

T : X Y , las siguientes afirmaciones son equivalentes.
(i) T es uniformemente continuo.
(ii) T es continuo.
(iii) T es continuo en 0.

Proposicion 14 Sea C un subconjunto convexo con 0 C i , en un e.v.t.

Entonces, 0 C si y solamente si pC es continuo.

Proposicion 15 Sea p una funcion sublineal continua en un e.v.t. X. Sea

f una formal lineal en X tal que f p. Entonces f es continua en 0.
1
En este curso supondremos que el cuerpo de escalares es R.

6
Proposici on 16 Sea X un e.v.t. Sea f : X R una forma lineal. Entonces,
las siguientes afirmaciones son equivalentes.
(i) f es continua.
(ii) f es continua en 0.
(iii) Kerf es cerrado.
(iv) Kerf no es denso.

Corolario 17 Un hiperplano de un e.v.t. X es cerrado o denso.

1.6. Espacios normados

Un e.v.t. X donde su topologa esta definida por una norma, es decir, una
aplicacion kk : X R tal que kxk 0, kx+yk kxk+kyk, ktxk = |t|.kxk,
kxk = 0 si y solo si x = 0, se llama un espacio normado. Si es completo (es
decir, si toda sucesion de Cauchy converge) se llama espacio de Banach.
La bola cerrada (resp. abierta) unidad es BX := {x X; kxk 1} (resp.
intBX := {x X; kxk < 1}), y la esfera unidad es SX := {x X; kxk = 1}.
Una bola cerrada (resp. abierta) es el trasladado de un multiplo positivo de
la bola cerrada unidad (resp. bola abierta unidad). Un operador lineal T :
X Y , donde X e Y son espacios normados, es continuo si y solamente si es
acotado, es decir, cuando la imagen de la bola cerrada unidad es un conjunto
acotado o, lo que es lo mismo, cuando existe C > 0 tal que kT xk Ckxk,
x X. El mnimo C con esa propiedad se llama la norma del operador. El
espacio X es un espacio de Banach con esa norma.

1.7. Consecuencias del Teorema de Hahn-Banach

1.7.1. Separaci
on sin topologa
Teorema 18 (Teorema de separaci on) Sean A y B dos conjuntos dis-
juntos, convexos, no vacos de un espacio vectorial real X. Si Ai 6= , en-
tonces existe una forma lineal f sobre X tal que

f (ai ) < inf f (B), para todo ai Ai .

1.7.2. Separaci
on y topologa
Nota 19 Si X es un espacio localmente convexo no reducido a un punto,
entonces X 0 6= {0}.

7
Teorema 20 (Teorema de separaci on) Sea (X, T ) un e.v.t. Sean A, B
subconjuntos convexos no vacos de X tales que A 6= , A B = . Entonces
existe un funcional lineal y continuo f definido en X tal que f (a ) < nf f (B)
para todo a A .

La existencia en un e.v.t. X de al menos una forma lineal continua es equiv-

alente a la existencia de un subconjunto convexo, no vaco, abierto y distinto
de X. Para asegurar la existencia de formas lineales y continuas no triviales
se introduce la siguiente definicion.

Definici
on 21 Un e.v.t. se dice que es un espacio localmente convexo (e.l.c.)
cuando tiene una base de entornos de 0 convexos.

Proposici on 22 Sea X un e.l.c. Sea B un subconjunto convexo cerrado y

no vaco de X y x0 un punto de X \ B. Entonces existe un f X tal que
f (x0 ) < nf f (B).

Proposici on 23 Si X es un e.l.c., A y B son subconjuntos convexos cerra-

dos disjuntos, y A es compacto, entonces existe un funcional lineal y continuo
f tal que sup f (A) < nf f (B).

1.7.3. El caso de espacios normados

Proposici on 24 Si X es un espacio normado, Y un subespacio, entonces
todo funcional lineal f : Y R continuo se puede extender a X manteniendo
la norma.

Proposici on 25 Sea (X, k k) un espacio normado. Sea f X . Entonces,

para todo x X,
|f (x)| = kf k.dist(x, Kerf ).

Proposici on 26 Sea X un espacio normado, Y un subespacio cerrado, x0

X \ Y , d := dist(x0 , Y ). Entonces existe f X , kf k = 1, f (x0 ) = d,
f Y 0.

Corolario 27 Sea (X, k k) un espacio normado. Entonces, para todo x X

existe f SX tal que f (x) = kxk.

8
1.8. Geometra de la norma
En un espacio normado (X, k k), toda bola, todo segmento, todo subespacio
y todo semiespacio son conjuntos convexos. Dos normas k k y |k |k en
X son equivalentes si definen la misma topologa, o, lo que es lo mismo, si
r.B(X,kk) B(X,|k|k) s.B(X,kk) para dos ciertos n
umeros reales positivos r
y s.

1.9. Teoremas de la aplicaci

on abierta y de la gr
afica
cerrada
Teorema 28 (de la aplicaci on abierta) Sean X e Y dos espacios de Ba-
nach. Sea T : X Y un operador continuo tal que T (BX ) contiene una bola
abierta. Entonces T X = Y y existe r > 0 tal que T BX rBY .

Teorema 29 (de la gr afica cerrada) Sea T : X Y un operador con

grafica cerrada entre dos espacios de Banach. Entonces T es continuo.

1.10. Dualidad. La topologa d

ebil
Definici on 30 Dados dos espacios vectoriales X, Y , se dice que forman un
par dual si existe una forma bilineal h, i : X Y R tal que
(i) hx, yi = 0 para todo y Y , entonces x = 0.
(ii) hx, yi = 0 para todo x X, entonces y = 0.
Si ese es el caso escribiremos hX, Y i.

Definici
on 31 Sea hX, Y i un par dual. Se define la topologa debil w(X, Y )
en X asociada al par dual de alguna de las distintas formas equivalentes.
w(X,Y )
(i) xi x cuando hxi , yi hx, yi para todo y Y .
(ii) Una base de entornos de 0 en w(X, Y ) esta dada por los conjuntos {x
X; |hx, yi i| < , i = 1, 2, . . . , n}, donde > 0, y1 , y2 , . . . , yn Y , n N.

La topologa w(X, Y ) es Hausdorff y localmente convexa. Es la topologa

de la convergencia puntual sobre los puntos de Y . El dual topologico de
(X, w(X, Y )) es Y . Si (X, T ) es un e.l.c., la topologa w(X, X ) se llama la
topologa debil de X. La topologa w(X, X ) es la menos fina que hace que
X sea localmente convexo y tenga como dual X .

9
Proposici on 32 Sea (X, T ) un e.l.c. Sea C X cerrado, convexo y no
vaco. Entonces C es la intersecci
on de todos los semiespacios cerrados que
lo contienen.

Corolario 33 Sea (X, T ) un e.l.c. Sea C X convexo y no vaco. Entonces,

C es T -cerrado si y solamente si es w(X, X )-cerrado.

Teorema 34 [Alaoglu-Bourbaki] Sea X un espacio de Banach. Entonces,

(BX , w(X , X)) es compacto.

Todo espacio de Banach es un subespacio de su bidual (es decir, del dual

del dual) de forma canonica. Precisamente, sea J : X X el operador
que a x X le hace corresponder la aplicacion Jx : X R dada por
Jx(x ) := hx, x i, x X . Es una inyeccion lineal y continua de X en X
(de hecho es una isometra), y JX se identifica con X, Un espacio de Banach
X es reflexivo si JX = X .

Teorema 35 Un espacio de Banach (X, k k) es reflexivo si, y solamente si,

(BX , w(X, X )) es compacto.

1.11. Una aplicaci

on. Resoluci
on de ecuaciones lineales
Un sistema de n ecuaciones lineales con m incognitas es una expresion

xi 1

M ... = ... , (1)
xm n

donde M := (mi,j )i=1,...,n,j=1,...,m es una matriz n m. Resolverlo es en-

contrar x1 , . . . , xm que satisfaga (1). Con otras palabras, encontrar x =
(x1 , . . . , xm ) Rm tal que hmi , xi = i , mi := (mi,1 , . . . , mi,m ), P
i = 1, . . . , n,
donde la forma bilineal en Rm Rm esta dada por hx, yi := m i=1 xi yi , si
m m
x := (xi )i=1 , y := (yi )i=1 . Se formula el problema de modo mas general.
Problema. Sea X un espacio de Banach. Sea x1 , . . . , xn X , 1 , . . . , n
R. Encontrar un vector x X tal que hx, xi i = i , i = 1, . . . , n. Si es posible,
estimar el tama
no de la solucion.

10
Teorema 36 (Helly) Sea X un espacio de Banach. Sea x1 , . . . , xn X ,
1 , . . . , n R. Entonces, P
(i) Si P existe x X tal que hx, xi i = i , i = 1, . . . , n, entonces | ni=1 i i |
kxk.k ni=1 i xi k, para todo Rn . P P
(ii) Si x1 , . . . , xn son linealmente independientes, si | ni=1 i i | K.k ni=1 i xi k
para todo Rn y si > 0, entonces existe x (K + )BX tal que
hx, xi i = i , i = 1, . . . , n.

1.12. Ejercicios
1. Probar que la familia de todos los subconjuntos de un conjunto no
vaco, con el orden de inclusion, en un conjunto parcialmente ordenado
dirigido superiormente. Describir una cota superior y una cota inferior
de un subconjunto. Describir un elemento maximal. Probar que es un
conjunto dirigido superiormente. Es un orden total?

2. Describir el orden de los n

umeros naturales, de los racionales, de los
reales.

3. Probar que la familia de todos los entornos de un punto en un espacio

topologico, ordenada de la forma U V U V , es un conjunto
parcialmente ordenado dirigido superiormente. Construir de forma na-
tural una red en un espacio topologico que converja a un punto, usando
como conjunto dirigido la familia de todos los entornos de ese punto.

4. Probar que una topologa en un conjunto S viene determinada por el

conjunto de redes que convergen, junto con sus lmites.

5. Probar que la envoltura convexa de un subconjunto de un espacio vec-

torial es el menor conjunto convexo que lo contiene.

6. Probar que C es convexo si y solamente si x + (1 )y C para

cualesquiera x, y C y para todo [0, 1].

7. Un hiperplano es exactamente un subespacio de codimension 1 de un

espacio vectorial.

8. Probar todas las afirmaciones relativas a funcionales de Minkowski que

se hacen en las notas.

11
 9. Un funcional subaditivo en un e.v.t. es continuo si y solamente si es
continuo en 0.

10. Sean X e Y dos espacios normados y T : X Y un operador lineal.

Probar que T es continua si y solo si existe C > 0 tal que kT (x)k
Ckxk para todo x X, si y solo si la imagen de BX es acotada.
Sugerencias y complementos. Use las definiciones. Obtenga otras car-
acterizaciones de continuidad en terminos de y . Observe que es
equivalente a que T sea continua en 0, o que T sea Lipschitz. Formule
una condicion equivalente a que T sea un isomorfismo.

11. Probar la Proposicion 14. Sugerencia. Usar el ejercicio 9.

12. Probar la Proposicion 15.

13. Probar que, si X es un espacio normado, si Y es un subespacio cerrado

de X y F es un subespacio de dimension finita de X, entonces Y + F
es cerrado. Sugerencia. Probarlo primero para un subespacio cerrado de
codimension 1 en otro subespacio. Usar luego inducci
on finita.

14. Un espacio cociente Y de un espacio normado es un espacio normado

con la norma kq(x)k := nf xq(x) kxk, donde q : X Y es la aplicacion
canonica.
Sugerencias y complementos. Observe la relaci on entre la norma del
cociente y la distancia de puntos a subespacios. Pruebe que todo cociente
de un espacio de Banach es de Banach. Pruebe que si T : X Y es
un operador lineal, se puede factorizar a traves de un cociente para que
sea inyectivo.

15. Probar que todas las normas en Rn son equivalentes. Sugerencia. Probar
que todas son equivalentes a la norma k k1 .

16. Los espacios c0 (N), `p (N) (p [1, ]), C(K) (K un espacio compacto),
son espacios de Banach cuando se equipan de normas naturales. Intro-
ducirlas y probar que, efectivamente, son espacios de Banach. Probar
que el espacio `2 (N) es un espacio de Hilbert separable. Probar que
todo espacio de Hilbert es isometrico a un espacio `2 () para cierto
conjunto .

17. Probar que, si hX, Y i es un par dual, la topologa w(X, Y ) es Hausdorff.

12
2. Segunda lecci
on
2.1. Conjuntos extremales
Definici on 37 Dado un conjunto convexo no vaco C en un espacio vec-
torial X, un subconjunto no vaco E C se dice que es extremal de C
cuando, dados dos puntos x, y C tales que el segmento abierto ]x, y[ veri-
fique ]x, y[E 6= , entonces x, y E. Un conjunto extremal de C reducido
a un punto se dice que es un punto extremal de C. El conjunto de puntos
extremales de C se denota ExtC.
Proposicion 38 Sea C un conjunto convexo no vaco en un espacio vectorial
X. Sea E C un subconjunto extremal de C. Sea F E un conjunto
extremal de E. Entonces F es extremal de C.
Proposici on 39 La intersecci
on de una familia arbitraria de conjuntos ex-
tremales de un conjunto convexo C de un espacio vectorial X, si no es vaca,
es un conjunto extremal de C.
Proposici on 40 Sea X un espacio vectorial. Sea C X un conjunto con-
vexo y no vaco. Sea f X 0 acotada superiormente en C y que alcanza en C
su maximo M . Entonces {e C; f (e) = M } es un conjunto extremal de C.
Definici
on 41 La norma k k de un espacio de Banach X se dice que es ro-
tunda (R) (tambien llamada estrictamente convexa) cuando SX no contiene
segmentos no triviales. Equivalentemente, cuando SX = ExtBX .

2.2. El teorema de Krein-Milman

Teorema 42 (Krein-Milman) Sea C un subconjunto convexo, compacto
y no vaco un e.v.t. (X, T ). Entonces ExtC no es vaco. Mas precisamente,
C = conv ExtC.
Corolario 43 Sea X un e.v.t. Sea C X un conjunto convexo, compacto
y no vaco. Entonces, todo f X alcanza el supremo en C en un punto
extremal de C.
Teorema 44 (Carath eodory) Sea (X, kk) un espacio normado de dimen-
sion finita n. Sea C un conjunto convexo cerrado acotado y no vaco. En-
tonces, dado x C, existen n+1 puntos extremales e1 , . . . , en+1 de C tales que
x es una combinaci on convexa de e1 , . . . , en+1 . En particular, C = conv ExtC.

13
Lema 45 (Choquet) Sea X un e.l.c., sea C X convexo compacto. Sea
x0 ExtC. Entonces, una base de entornos de x0 en (C, w(X, X )) esta dada
por las secciones de C que contienen a x0 y estan determinadas por elementos
de X .

Teorema 46 (Milman) Sea C un conjunto convexo y compacto en un e.l.c.

(X, T ). Si para cierto conjunto S C se verifica C = conv S, entonces
w
ExtC S .

on 47 Dado un subconjunto acotado y no vaco C del dual X de

Definici
un espacio de Banach X, se llama Frontera de James de C a un subconjunto
JB C tal que todo x X alcanza su supremo en C en un punto de JB.
Un conjunto JB BX que sea una frontera de James de BX se llama,
simplemente, una frontera de James de X.

2.3. Puntos extremales en espacios de funciones con-

tinuas
Proposici on 48 Sea K un espacio topol
ogico compacto, conexo y no vaco.
Entonces, ExtBC(K) = {1, 1}, donde 1 (1) denota la funcion constante
identicamente igual a 1 (a 1).

Teorema 49 Sea K un conjunto compacto. Entonces ExtB(C(K)) = {k ; k

K}, donde k es la delta de Dirac correspondiente a k K.

Teorema 50 (Banach-Stone) Dos espacios topol ogicos compactos K y M

son homeomorfos si, y solamente si, C(K) y C(M ) son isometricos.

2.4. Funcionales que alcanzan la norma

Dado un subconjunto acotado B de un espacio de Banach P X, se llama
envoltura
P superconvexa de B al conjunto sconv(B) := { n=1 n bn ; n
0, n=1 n = 1}. Un conjunto B es superconvexo si coincide con su envoltura

superconvexa. Todo conjunto convexo, cerrado y acotado de un espacio de
Banach es superconvexo.

Teorema 51 (Desigualdad de Simons) Sea B un conjunto no vaco. Sea

(` (B), k k ) el espacio de Banach de todas las funciones reales acotadas

14
definidas en el conjunto B, equipado de la norma supremo. Sea (xn ) una
sucesi
on acotada en ` (B). Sea u := lm supn xn . Si se verifica la condici
on

x sconv{xn ; n N}, x alcanza el supremo en B, (2)

entonces se tiene

sup u(B) nf sup{x(B)}. (3)

xconv {xn ;nN}

Proposicion 52 Sea X un espacio de Banach. Sea C X convexo y acota-

do. Sea JB C una frontera de James de C. Sea (xn ) una sucesi
on acotada
en X. Sea u := lm sup xn . Entonces, sup u(C) = sup u(JB).

Teorema 53 (Godefroy) Sea X un espacio de Banach. Sea JB BX

una frontera de James de BX . Si JB es k k-separable, entonces BX =
conv kk (JB). En particular, X es un espacio separable.

Teorema 54 (Godefroy) Sea X un espacio de Banach. Supongamos que,

w
para todo x SX existe una sucesi
on (xn ) en BX tal que xn x . Sea
C X convexo y acotado. Sea JB C una frontera de James. Entonces
conv kk (JB) = C.

Corolario 55 Sea X un espacio de Banach con dual separable. Sea C X

convexo y acotado. Sea JB C una frontera de James. Entonces conv kk (JB) =
C.

Teorema 56 (James) Sea X un espacio de Banach y sea C un conjunto

convexo cerrado y acotado. Entonces, C es w-compacto si y solamente si todo
elemento x X alcanza el supremo sobre C.

Corolario 57 (Rainwater) Sea X un espacio de Banach. Sea JB BX

w(X,JB)
una frontera de James. Sea (xn ) una sucesi
on acotada en X tal que xn
w
x0 X. Entonces xn x0 .

Corolario 58 Sea K un espacio topol ogico compacto. Sea (fn ) una suce-
sion acotada en C(K) que converge puntualmente a una funcion f C(K).
Entonces (fn ) converge a f debilmente.

Teorema 59 (Krein) Sea S un subconjunto no vaco de un espacio de Ba-

nach X. Entonces, si S es w-compacto, as lo es el conjunto conv (S).

15
2.5. Ejercicios
1. Justificar los siguientes pasos en la prueba del Teorema de Caratheodory
(Teorema 44); la notacion es la usada all.
(i) Se asegura que el punto w esta en la frontera de C. Dar un argumento
preciso para verificarlo.
(ii) A continuacion se dice que hay un conjunto extremal de C, denotado
E, de modo que w E, y se dice que E se obtiene como interseccion
de un hiperplano soporte de C con el conjunto C. Justificar ambas
afirmaciones.
(iii) Se dice que un punto extremal de E es un punto extremal de C.
Justificarlo.
2. Sea C un conjunto convexo, cerrado y no vaco de un e.l.c. X. Sea
x X . Probar que si x alcanza el supremo M en C, el conjunto {x
C; hx, x i = M } es un conjunto extremal de C. Como consecuencia,
si ese conjunto es un solo punto, es un punto extremal de C. Otra
consecuencia es que si C es compacto, x alcanza su supremo en C en
un punto extremal.
3. Estudiar los puntos extremales de las bolas unidad cerradas de los
espacios mencionados en el Ejercicio 16 de la Seccion 1.
4. Probar que c0 (N) es un espacio de Banach que no es isomorfo a ning
un
espacio dual. Sugerencia: usar el ejercicio 3 y el Teorema 42.
5. Probar que si K es un espacio topologico compacto y conexo, entonces
C(K) no es isomorfo al dual de un espacio de Banach. Sugerencia.
Estudiar los puntos extremales de la bola cerrada unidad.
6. Probar que, si K es un espacio topologico compacto, el espacio topologi-
co ({k ; k K}, w ), subespacio de (C(K) , w ), es homeomorfo al
espacio K.
7. Probar que, dado un espacio de Banach X, el conjunto ExtC, donde C
es un subconjunto convexo, cerrado y acotado de X , es una frontera
de James de C. Sugerencia. Usar el ejercicio 2 y el Teorema 34.
8. Probar que todo conjunto convexo, cerrado y acotado en un espacio de
Banach es superconvexo.

16
 9. Dar un ejemplo de un conjunto no vaco B y una sucesion acotada (xn )
en (` (B), kk ) tal que no todo elemento de sconv{xn ; n N} alcance
el supremo en B y de modo que no se verifique la desigualdad (3).

10. Sea X un espacio de Banach. Probar que si C X es convexo, cer-

rado y acotado y JB C es una frontera de James de C, entonces
w
es una frontera de James de C X . Probar que conv w (JB) =

conv w (C).

11. Dar un ejemplo de un espacio de Banach X y un subconjunto C X

convexo, acotado y w -cerrado, y una frontera de James JB de C de
modo que JB ExtC = . Sugerencia. Utilizar el espacio X := `1 (),
donde es un conjunto no numerable.

12. Probar que existen puntos de (C[0, 1]) que no son el w -lmite de una
sucesion en C[0, 1]. Sugerencia. Usar el Teorema 54.

3. Tercera Lecci
on
3.1. Diferenciabilidad
Definicion 60 Sea (X, k k) un espacio de Banach. Sea D un subconjunto
abierto de X y sea f : D R una funcion definida en D. Sea x, h X. Se
llama derivada direccional de f a la derecha en x en la direccion h a
f (x + th) f (x)
d+ fx (h) := lm . (4)
t0+ t
en el caso de que el resultado sea una funcion sublineal en h.
Analogamente se define,
f (x + th) f (x)
d fx (h) := lm . (5)
t0 t
Considerando el lmite bilateral
f (x + th) f (x)
lm (6)
t0 t
se dice que f es
(i) Gateaux diferenciable en x X si, para todo h X, existe (6).

17
(ii) Frechet diferenciable en x X si existe (6) uniformemente en h SX .
(iii) Uniformemente Gateaux diferenciable si, para todo h X, existe (6)
uniformemente en x SX .
(ii) Uniformemente Frechet diferenciable si existe (6) uniformemente en x
SX y en h SX .
Dado 0 6= x X, y dado > 0, S(x, ) denota una secci on definida por x en

BX , precisamente S(x, ) := {x BX ; hx, x i kxk }.

Lema 61 (Lema de Smulyan) Sea (X, k k) un espacio de Banach. La
norma k k es Frechet diferenciable en un punto 0 6= x X si, y solamente
si, diam S(x, ) 0 cuando 0. La norma k k es Gateaux diferenciable
en x si, y solamente si, {x BX ; hx, x i = kxk} se reduce a un punto, si, y
solamente si, dadas dos sucesiones (xn ), (yn ) en BX tal que hx, xn i kxk,
w
hx, yn i kxk, entonces (xn yn ) 0.
Corolario 62 Sea (X, k k) un espacio de Banach tal que k k en X es
Frechet diferenciable. Entonces X es reflexivo.
Proposici on 63 Sea (X, k k) un espacio de Banach. Si la norma k k es
Frechet diferenciable, entonces es C 1 fuera del origen, es decir, la aplicaci
on
0
k k de X \ {0} en X es continua.

3.2. Diferenciabilidad y estructura de los espacios de

Banach
Teorema 64 (Kadec, Restrepo) Sea X un espacio de Banach separable
que admite una norma equivalente Frechet diferenciable. Entonces, X es
separable.
Teorema 65 (Leach, Whitfield) Sea X un espacio de Banach separable.
Si X no es separable, entonces X admite una norma equivalente que no es
Frechet diferenciable en ning
un punto.
Teorema 66 Sea (X, kk) un espacio de Banach separable. Entonces admite
una norma equivalente Gateaux diferenciable.
Definicion 67 Una funcion f : X R, donde X es un espacio vectorial
sobre el cuerpo R, se dice que es convexa cuando se verifica
f (x + (1 )y) f (x) + (1 )f (y), x, y X, [0, 1]. (7)

18
Teorema 68 Toda funcion convexa definida en un subconjunto abierto U de
un espacio localmente convexo finito-dimensional, es necesariamente contin-
ua.

Proposicion 69 Sea f : D R una funcion convexa definida en un sub-

conjunto abierto D de un espacio de Banach X. Sea x0 D. Las siguientes
condiciones son equivalentes.

1. f es continua en x0 .

2. f es localmente acotada en x0 .

3. f es localmente Lipschitz en x0 .

Teorema 70 (Mazur) Sea (X, k k) un espacio de Banach separable. En-

tonces, para cualquier funcion convexa definida en X, el conjunto de puntos
donde es Gateaux diferenciable es denso y G .

Definici
on 71 Se dice que la norma k k de un espacio de Banach X es
localmente uniformemente rotunda (LUR) cuando para todo x0 SX y para
todo > 0 existe = (x0 , ) > 0 tal que si x SX verifica kx x0 k ,
entonces k x+x
2
0
k 1 .

Teorema 72 (Kadec) Todo espacio de Banach separable admite una nor-

ma equivalente LUR. Todo espacio de Banach con dual separable admite una
norma equivalente Frechet diferenciable.

Teorema 73 (Kadec) Todo espacio de Banach separable admite una nor-

ma equivalente simultaneamente LUR y G`ateaux diferenciable. Todo espacio
de Banach con dual separable admite una norma equivalente simultaneamente
LUR y Frechet diferenciable.

Definici
on 74 Un espacio de Banach (X, k k) se dice que es de Asplund
cuando cualquier funcion convexa definida en el es Frechet diferenciable en
un subconjunto G denso.

Teorema 75 (Asplund, Lindenstrauss) Un espacio de Banach (X, k k)

con dual separable es Asplund.

Podemos resumir los resultados de esta leccion en dos teoremas

19
Teorema 76 Sea X un espacio de Banach separable. Son equivalentes
(i) X es separable.
(ii) X tiene una norma equivalente Frechet diferenciable.
(iii) X tiene una norma equivalente simultaneamente LUR y Frechet difer-
enciable.
(iv) Dada cualquier funcion convexa y continua en X, el conjunto de puntos
donde es Frechet diferenciable es denso y G .

Teorema 77 Sea X un espacio de Banach. Son equivalentes

(i) X es Asplund.
(ii)Toda norma equivalente en X es Frechet diferenciable en alg
un punto.
(iii) Todo subespacio separable de X tiene un dual separable.
(iv) Dada cualquier funcion convexa y continua definida en un subconjunto
convexo y abierto C de X, el conjunto de puntos de C donde es Frechet
diferenciable es denso y G .

3.3. Ejercicios
1. Probar que si f : X R es una funcion convexa, la funcion de t
definida como el cociente incremental que aparece en (6) es creciente.

2. Sea f una funcion convexa definida en un intervalo abierto de R. Pro-

bar que la funcion es diferenciable en todos los puntos del intervalo
excepto, quizas, en una cantidad numerable de ellos. Sugerencia. Ob-
servar que el cociente incremental es una funcion creciente, y recordar
que una funcion creciente puede tener solo un numero numerable de
discontinuidades.

3. Sea (X, k k) un espacio de Banach, f una funcion K-Lipschitz en un

entorno de un cierto x X. Entonces, si p es una subdiferencial de f
en x, se tiene kpk K.

4. Probar que toda funcion sublineal de un espacio normado en R es con-

vexa.

5. Dar un ejemplo de una funcion convexa definida en un e.l.c. que no sea

continua en ning
un punto.

6. Probar que toda norma LUR es R.

20
 7. Probar que si la norma dual de un espacio de Banach es LUR, entonces
la norma del espacio es Frechet diferenciable.
8. Probar que los siguientes espacios son de Asplund: c0 () para cualquier
conjunto , los espacios reflexivos, los espacios C(K) exactamente cuan-
do K es un compacto disperso. sugerencia. El u ltimo ejemplo es difcil.
Se recomienda buscar en la literatura las referencias adecuadas, por
ejemplo en [FHHMPZ01, Thm. 12.29].
9. Probar que la norma de un espacio de Banach no es Gateaux diferen-
ciable en 0.

4. Cuarta Lecci
on
4.1. Funciones semicontinuas
Sea X un conjunto. Dada una funcion f : X R {+}, se llama dominio
efectivo de f al conjunto domf := {x X; f (x) < +}. Se dice que f es
propia cuando su dominio efectivo no es vaco.
Definici
on 78 Sea X un espacio topol ogico. Una funcion f : X R
{+} se dice que es semicontinua inferiormente, (s.c.i.) cuando dado x X
y una red (xi ) en X tal que xi x, se tiene f (x) lm inf i f (xi ).
Proposici on 79 Sea X un espacio topol ogico. Sea f : X R {+} una
funcion. Son equivalentes
(i) f es s.c.i.
(ii) Para todo r R, {x X; f (x) r} es cerrado.
(iii) El epigrafo de f , denotado epi (f ), es cerrado.
Teorema 80 (Bauer) Sea K un espacio topol ogico compacto, no vaco. sea
f : K R {+} una funcion s.c.i., propia. Entonces f alcanza el mnimo
en K.

4.2. Principio variacional de Ekeland

Dado un espacio de Banach X, dado R, se define el conjunto K :=
{(x, r) X R; r kxk}. Es un cono, y es el subgrafo de la funcion
f (x) := kxk. Una funcion real f definida en X se dice que es acotada
inferiormente (a.i.) cuando existe m R tal que f (x) m para todo x X.

21
Lema 81 Sea (X, kk) un espacio de Banach. Sea A X R un subconjunto
cerrado tal que nf{r; (x, r) A} > . Entonces, para todo (x0 , r0 ) A y
para todo > 0, existe ( x, r) A tal que
(i) (
x, r) A [(x0 , r0 ) + K ].
(ii) {(
x, r)} = A [( x, r) + K ].
Teorema 82 (Principio Variacional de Ekeland) Sea (X, k k) un es-
pacio de Banach. Sea f : X R una funcion s.c.i.a.i. y sean > 0, > 0.
Sea x0 X tal que f (x0 ) nf f (X)+. Entonces existe un punto x domf
tal que
(i) f (
x) < f (x) + kx xk, para todo x X, x 6= x. Equivalentemente,
[(
x, f (
x)) + K ] epi f = {( x, f (
x))}.
(ii) kx0 xk /.
(iii) (
x, f (
x)) (x0 , f (x0 )) + K .

4.3. Aplicaciones
Teorema 83 (Bishop-Phelps) Sea (X, k k) un espacio de Banach. Sea C
un subconjunto cerrado convexo y no vaco. Entonces
(i) Los puntos de soporte de C forman un conjunto denso en su frontera.
(ii) Los funcionales soporte de C forman un subconjunto k k-denso del con-
junto de todos los funcionales que estan acotados superiormente en C.
Corolario 84 (Bishop-Phelps) Sea (X, k k) un espacio de Banach. En-
tonces, el conjunto de funcionales que alcanzan el supremo sobre BX es denso
en (X , k k).
Proposici on 85 Sea (X, k k) un espacio de Banach. Sea una funcion
meseta en X, continua y Gateaux diferenciable. Entonces, el subconjunto
{0 (x); x X} es linealmente denso en (X , k k).
Definici on 86 Se dice que una funcion real definida en un espacio de
Banach (X, k k) depende localmente de un n umero finito de coordenadas
(d.l.n.f.c.) cuando, para cada x0 X, existe un entorno U (x0 ) de x0 , un
conjunto finito {f1 , . . . , fn } de elementos de X y una funcion continua :
Rn R de modo que (x) = (f1 (x), . . . , fn (x)) para cada x U (x0 ).
Teorema 87 Sea (X, k k) un espacio de Banach separable con una funcion
meseta que d.l.n.f.c. en todo punto x 6= 0 de X. Entonces X es separable,
y el espacio X est
a saturado con copias isomorfas de c0 .

22
4.4. Ejercicios
1. Probar la equivalencia de las afirmaciones de la Proposicion 79.
2. Se define la funci
on indicatriz IA de un subconjunto A de un espacio
topologico X de la forma IA (x) = 0 para todo x A, IA (x) = + en
caso contrario. Probar que IA es s.c.i. si y solamente si A es cerrado.
3. Probar que la norma dual es una funcion w -s.c.i. en X . Sugerencia.
Usar la caracterizaci
on dada en la Proposici
on 79.
4. Probar la equivalencia de las distintas formulaciones que aparecen en
el Teorema 82.
5. Dar una interpretacion del Principio Variacional de Ekeland (Teorema
82) en terminos de una perturbacion de la funcion dada, perturbacion
que alcanza un mnimo estricto.
6. Probar que, mediante una seleccion adecuada de las constantes y
en el Teorema 82, es posible obtener una funcion perturbada f (x) +
kx xk que alcanza un mnimo estricto, que esta muy proxima a f ,
y, al mismo tiempo, x esta muy proximo a x0 .
7. Probar que la norma k k en c0 , en todo punto x 6= 0 de c0 , d.l.n.f.c.

5. Quinta Lecci
on
5.1. Funciones meseta
Definici
on 88 Sea X un espacio de Banach. Una funcion : X R se
llama meseta cuando tiene soporte no vaco y acotado.
Una funcion real definida en un espacio de Banach es continuamente Frechet
diferenciable si es Frechet diferenciable y su derivada es una funcion continua.
Proposici on 89 Si X es un espacio de Banach con una norma Frechet
diferenciable, entonces existe una funcion meseta Lipschitz y continuamente
Frechet diferenciable.
Es posible formular variantes de este resultado. Por ejemplo, si X tiene una
norma Gateaux diferenciable, entonces existe una funcion meseta Lipschitz
y Gateaux diferenciable tal que su derivada es k k-w -continua.

23
5.2. Principio Variacional de Deville, Godefroy y Zi-
zler
Definicion 90 Sea f : X R {+} una funcion definida en un espacio
de Banach X. Se dice que un punto x0 X es un mnimo fuerte de f si
f (x0 ) = nf{f (x); x X} y, dada cualquier sucesi
on (xn ) en X tal que
f (xn ) f (x0 ), entonces kxn x0 k 0.

Lema 91 Sea (X, k k) un espacio de Banach. Sea (Y, k kY ) un espacio de

Banach de funciones reales y continuas definidas en X tales que
(i) Para todo g Y , kgkY kgk .
(ii) Para todo g Y , para todo u X, se tiene ku gkY = kgkY , donde
(u g)(x) := g(x + u), para todo x X.
(iii) Para todo g Y , para todo > 0, se tiene h Y , donde h(x) := g(x),
para todo x X.
(iv) Existe una funcion meseta en Y .
Adem as, dado > 0 existe a > 0 tal que, si y0 X satisface f (y0 ) <
nf X f + a , existe g Y , x0 X tales que
(v) f + g alcanza un mnimo fuerte en x0 .
(vi) kgkY , kx0 y0 k .

Teorema 92 (Teorema Variacional suave, [DGZ93]) Sea X un espa-

cio de Banach con una funcion meseta Lipschitz y Frechet diferenciable (resp.
Gateaux diferenciable). Entonces, si f es una funcion semicontinua inferior-
mente, acotada inferiormente y propia definida en X, se tiene que, para todo
> 0 existe una funcion g Lipschitz y Frechet diferenciable (resp. Gateaux
diferenciable) en X tal que f + g alcanza un mnimo fuerte en X y se verifica
kgk , kg 0 k .

Corolario 93 Si un espacio de Banach X admite una funcion meseta Lip-

schitz y Frechet diferenciable (resp. Gateaux diferenciable), entonces, dada
cualquier funcion convexa f en X, el conjunto de puntos de Frechet (resp.
Gateaux) diferenciabilidad de f es denso en X. En particular, si un espa-
cio de Banach admite una funcion meseta Lipschitz y Frechet diferenciable,
entonces X es un espacio de Asplund.

5.3. Ejercicios
1. Probar la afirmacion que sigue a la Proposicion 89.

24
 2. Probar que un mnimo fuerte de una funcion es un mnimo estricto.

3. Probar que el Principio Variacional de Ekeland (Teorema 82) es una

consecuencia inmediata del Teorema 92. Sugerencia. Usar el espacio
Y de todas las funciones acotadas Lipschitz equipado con la norma
kgkY := kgk + sup{ g(x)g(y)
kxyk
; x, y X, x 6= y}.

Referencias
[DGZ93] R. Deville, G. Godefroy and V. Zizler, Smoothness and
Renormings in Banach Spaces, Pitman Monographs No. 64,
Longman, 1993.

[FHHMPZ01] M. Fabian, P. Habala, P. Hajek, V. Montesinos, J. Pelant,

and V. Zizler, Functional Analysis and Infinite Dimension-
al Geometry, Canad. Math. Soc. Books in Mathematics 8,
Springer-Verlag, New York, 2001.

[Jam74] G.J.O. Jameson, Topology and normed spaces, Chapman and

Hall, London, 1974.

[Kot69] G. Kothe, Topological vector spaces I, Springer Verlag, 1969.

[Phe93] R.R. Phelps, Convex functions, monotone operators and dif-

ferentiability, 2nd. Edition. Lecture Notes in Math. 1364,
Springer-Verlag, 1993.

Vicente Montesinos Santaluca

Departamento de Matematica Aplicada
Instituto de Matematica Pura y Aplicada
Universidad Politecnica de Valencia
Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Espana
vmontesinos@mat.upv.es

25