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112/96
DRA.MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URA;
D. MIGUEL A. LPEZ FERNNDEZ;
DA.BLANCA M a PEREZ GLADISH.
^ P R O B L E M A D E L M A N T E N IM IE N T O Y M O M E N T O D E
V E N T A D E U N A M A Q U IN A .
D ra. M a n a V ictoria R o d rg u ez U n a
D . L pez F ern n d ez, M iguel A.
D a. P rez G ladish, B lan ca M 3
NDICE;
1.1. INTRODUCCIN.
2. APLICACIONES ECONMICAS.
(KAMEN Y SCHWARTZ).
3. BIBLIOGRAFA.
1. LA TEORA DEL CONTROL
1.1 Introduccin
El objetivo de la teora del control ptimo en sentido amplio, es el estudio de los
sistemas dinmicos reales, construyendo modelos matemticos abstractos que, por una
parte expliquen el sistema y, por otra, permitan regular la evolucin del mismo mediante
la adopcin de decisiones adecuadas: se trata de intentar optimizar el comportamiento de
un sistema, cuando ello sea posible, es decir, conseguir que un sistema funcione del
modo ms convenienterespecto a algn criterio previamente establecido..
El problema central de cualquier intento de optimizacin dinmica es la
bsqueda de un control que maximice o minimice un criterio representativo de la
eficiencia del sistema( Dreyfus, 1965 p. IX)
La solucin de un problema de optimizacin dinmica debe extenderse sobre un
perodo de tiempo, no se trata de determinar una sola magnitud ptima, sino una
secuencia de acciones ptimas, una para cada pto. t e[0,T] -o bien para cada subperiodo
dentro del planificado en tiempo discreto- Tal solucin tendr por tanto la forma de
trayectoria ptima en el tiempo y*(t) para cada variable de eleccin, detallando el mejor
valor de dicha variable, para hoy, para maana etc. hasta los sistemas reales
construyendo modelos matemticos abstractos que, por una parte expliquen el sistema y,
por otra, permitan regular la evolucin del mismo mediante la adopcin de decisiones
adecuadas, decisiones ptimas.
La resolucin matemtica de un problema de optimizacin dinmica permite
elegir cursos o trayectorias temporales para ciertas variables llamadas variables de
control, dentro de una clase dada que se denomina conjunto de control. La eleccin de
estas trayectorias temporales para las variables de control supone, a travs de una serie
de ecuaciones diferenciales -ecuaciones de movimiento- cursos temporales para ciertas
variables que describen el sistema, llamadas variables de estado. Las trayectorias o
cursos temporales de las variables de control se eligen de modo que maximicen un
funcional dado, que depende tanto de las variables de estado como de las de control,
denominado funcional objetivo. Planteado de esta forma el problema se denomina
problema de control.
La formulacin del problema general de control ptimo es:
Opt. J = P / ( x , u, t ) dt +
<o
sujeto a :
x = f(x,u,t)
x(t 0) = x 0 x( t ]) = xi
{( 0 ) e U
funcin continua a intervalos de tiempo. Cualquier trayectoria {.y(0} que cumpla las
x = dx/dt.
Opt. / (x,x,t)dt
s. t x(0) = x0
x(T) = xT
siendo xT, T libres.
[ / - * / * ],=7 = o
Si x*(t) es un mnimo local del problema, ello implica que en x*(t) se verifica la
siguiente condicin:
Opt. f hF[x(),u(),t]d
''o
s.:
* ( 0 = /[*(
x(t0) = x 0
* ( /,) ,/, libres
M ax
s.a :
J =t dt +'5 [*(/i)>/i]
x = f ( x , u , )
x(t0) = x0; / x (,)
libres
u(t) e CXO = conjunto de controles admisibles
Construimos la funcin hamiltoniana asociada, que contiene la restriccin del
problema:
H(x,u,X,t) = F( x, u, t ) + f( x, u, t )
siendo :
x(t) = variable de estado
u(t) = variable de control; (/) = conjunto de control
X(t) = variable de coestado
Teorema
La condicin necesaria para que el control admisible u*(t) sea el ptimo que
[a -2 ] X*(t ) = - ^ - ( x * , u* , X * , t )
L J O X
b) H(x*,u*,X*,t)>H(x*,u,X*,t)
I.e.\ H es m ximo respecto de u(t) [se admiten soluciones de frontera ]
c) Se verifican todas las condiciones de frontera requeridas, en particular las de
transversalidad.
/, desconocido, * (/,) libre :
Condiciones suficientes
Condiciones suficientes de Maneasaran
Max J = \ F( x, u, t ) dt
Jo
s.a :
x = f(x, U, t )
x(0) = xo,
x(T) = xT
x(T), T ambos desconocidos
cncava en x V/ e [0,7].
2. APLICACIONES ECONMICAS
2.1 Una aplicacin econmica del clculo de variaciones: maximizacin de la
utilidad individual de consumo
Se quiere conocer la tasa de consumo de una persona en cada instante temporal
que maximizar su utilidad descontada a lo largo de un perodo de tiempo de longitud
conocido. Se tiene que la utilidad del consumo en cada momento es una funcin cncava
creciente conocida.
El objetivo es
Max I j e~rtU[C( )j dt
s.a.
Siendo:
/[C(7)] s Utilidad en el instante t
dC
C(t) = s Tasa de consumo en cada instante temporal
-e~rt U(C)
= e * U(C)i
dt
Demostracin
Para calcular las derivardas. obsrvese que la relacin de dependencia entre las
variables:1a utilidad del individuo depender del consumo que realice en cada momento,
que a su vez ser dependiente tanto de los activos de capital que posea , como de la
inversin en ese momento.
As podremos expresar la funcin de consumo de la siguiente forma:
C(t) = iK(t) + v( t ) - K( t )
ft = e" C ^ = -*'"0(C)
Puesto que la ecuacin de Euler es la siguiente:
A - /=
dt K
tendremos que la condicin necesaria de mximo la verifican los puntos que
cumplen:
-T " U(C)
= i/(C )/
dt
Para facilitar la interpretacin, se integrar la ecuacin de Euler sobre un pequeo
intervalo temporal:
f/+A
- e " [C(s)]
ds= J'+A e~rs \C(s)]i ds
ds
t+A 0 .
-e -"> [C (S)];*s _ = J (* e- [C ()]/<*
Reordenando trminos:
-rt [C(0]
[C(t)]
dt
Derivando de nuevo respecto a t :
-e'* U(C)
= re- U(C) - e
dt dC dt
Agrupando trminos:
e-rt( r U - U C ) = e-rtUi
# *
- UC = Ui - Ur - (i - r)U
Finalmente obtenemos que:
-U C
*
= 1-r
U
U(C)
obtenemos una nueva expresin que nos proporciona la tasa ptima de consumo,
caso de certidumbre sobre la duracin de la vida. Veremos ms tarde el caso general en
que la duracin de la vida del individuo es desconocida.
o.-
c c2
- c . c .
= 1 - r - - =i-r
U C
dC
Despejando C y teniendo en cuenta que = :
= - r )C
Se sabe que iK(t) + v(/) = C(t) + K(t), luego sustituyendo se tiene que .
K(t) = e'Kc
1- e~rT
K { t ) - i K ( t ) = -C( 0)e-n
e-uK(t) + i \ e - uK(t)dt
Resolvemos la integral del segundo miembro:
f e-rtdt = - - e - rt +Cte.
r
Obtenemos que:
e-iTK(T) = ^ - e ~ rT + Cte
r
Aplicando la condicin de contorno K(T) = 0;
Cte = - ^ - e - rT
r
Volviendo a la expresin inicial:
.m,-*
r r
Despejando K(t):
X (0) = ^ ) [ l - ^ ]
c ( 0 ) ^
Obtenemos que:
l-g~*
K() = euK0 1 -
1- e~rT
Ahora, haciendo:
rK
C(t) = C(0)e~r)l C() =
GENERALIZACIN
Se supondr ahora que la duracin de la vida de la persona es desconocida de tal
forma que se busca un plan de contingencia ptimo. Sea F(t) la probabilidad de
ya que
i j H O dt = Jo h s ) ds + ft F(s) ds
Luego
1 Co lio O TT/A\-A
es continuamente diferenciable, no negativa y creciente. La funcin W(K) difiere de la
funcin de utilidad del consumo U(C); depende de un stock mas que de un flujo y refleja
el consumo permitido a los beneficiarios. Sea a() un trmino de descuento asociado con
la utilidad del legado. Puede incrementar hasta algn t y descender despus, reflejando la
evolucin de la persona de la importancia relativa de dejar un legado ms grande en los
aos centrales de la vida cuando los hijos an no son mayores, en comparacin con los
aos anteriores en los que los hijos an no han nacido o los ltimos aos cuando los hijos
son ya independientes.
Si el individuo deja de vivir en el instante t, la utilidad total consistir del flujo
descontado (a una tasa r) de utilidad del consumo hasta t ms la utilidad descontada (a
un factor a(t)) del legado. Por tanto, el problema a resolver es:
C{t) = iK() + v ( t ) - k ( t )
y la condicin de contorno
m = K0
h t ) \ l * ] dt = [ F ] ; e - * U \m ] dt - f (t)e-"U\C(t)] dt =
Esta forma alternativa puede ser interpretada como sigue. Si el individuo vive al
menos hasta i (probabilidad (l-F(t))), entonces la utilidad del consumo est agregada. Si
*
l muere en t (probabilidad F{t)), entonces la utilidad del legado tambin se recibe.
La ecuacin de Euler puede ser escrita como:
donde
F(t)
\-F(t)
es la densidad de probabilidad condicional de morir en t dada la supervivencia
hasta entonces.
Demostracin
Sea la funcin:
/ = {<r"/[C(0][l - F (l)] + a ( t ) W[ m] F( l ) } =
Derivando respecto a K y
d d
-e -re
dt ^i ~ dt
+ e~n U F(t)
J/ K = r f
dt k
Si agrupamos debidamente:
Multiplicando por ert y dividiendo entre [l - F(t )] ambos lados de la ecuacin se obtiene
que
F(f) * F(
C = -i + r + j - ^ - e a ( 1 ) W ( K ) j - ^
r,A r ^(C)
U(C)
h)
r+T W ) =r+m
As uno descuenta tanto por impaciencia como por riesgo por fallecer. Todo esto
se tiene tambin en el caso de que el legado sea valorado, esto es, en el caso de que
a(t)>0.
Dado que T est fijado y K(T) es libre, la condicin de transversalidad relevante
ser:
= -e[C(T)][\-F(T)} = Q
k JI=T
reposicin de m aquinaria
valor de venta es S(). Se supone que S(t) <, 0 y que S(t)<R/r, cuando r es la tasa de
descuento. As, el valor residual ser menor que el flujo de ingresos descontados que una
duracin infinita de la mquina producira.
Se define F() como la probabilidad de que la mquina falle en el instante . La
probabilidad de fallo en cualquier instante, dada la supervivencia en ese momento,
depende del mantenimiento corriente u() y de una tasa de fallo natural h() que acta
en ausencia de mantenimiento y que se incrementa con la edad de la mquina.
Especficamente F(t) satisface la ecuacin diferencial
KO * 0, h(t) > 0.
F(/) = [i-K(0]A(0[i-.F(0]
F ( 0) = 0
H = [ R - M ( u ) h ] ( l - F ) + ( 1- u)h( l - F ) + w }u + w 2(1 - u)
F(l)^-u(t)]h(l)[i-F(l)}
Una poltica de mantenimiento ptima u* debe maximizar H en cada momento 1,
0 < <T, donde X satisface
X = - H F* = r X - H F=rX + R - M ( u ) h + A (1 - u)h (/ )
Puesto que F(T) y T son elegidos ptimamente, hay que aplicar las condiciones
de transversalidad apropiadas:
C[S(T)j] = e-rTS(T)[\-F(r)}
H = -r * r l rS(T)-S(T) (iii)
L dt \ t=T
M(u) + X(t)= 0, = w 2 =0
es constante, Q(t ) = 0.
Por tanto,
M > u ->
t *
d M dMdu
siempre que 0 < u(t) < 1. Puesto que M > 0 por hiptesis, el signo de u es el mismo
que el signo del lado derecho de la ecuacin anterior.
du M + (1 - u) M
dh r-h(l -u)hl M
Demostracin
Sea F la funcin:
Derivando respecto a t
dF d F d M du d F du d F dh d F dM du
di du dt du dt dh dt d M du dt
dF = [r + (1 - u)h] Mdu + dh
\r + (1 - u)h\ Mdu = - M + ( \ - u ) M dh
du M + (1 - u)M
<0
dh [r + ( \ - u) h] M
La negatividad es consecuencia de las propiedades de M. Se investigar la
direccin de movimiento de una trayectoria (h,u) a lo largo del tiempo, donde h es una
funcin dada y u obedece la ecuacin diferencial (V). Se sabe que h es no decreciente;
por tanto, las flechas apuntan hacia la derecha en el grfico. Adems, puesto que el lado
derecho de (V) es una funcin creciente de u, una trayectoria en un punto sobre la curva
M(0)[r + /?]-JR = 0
M(0)h + M(0)r = R
M(0)h = R- M( 0) r
R
Y finalmente: h= -r
L m (0).
Si ahora hacemos h - 0 > M(u)[r + ( \ - u ) 0 ] - R + M(u)0 = 0
r M(u) = R
_\_R
M r
Sustituyendo (II) en (III), y empleando la definicin dz H se obtiene:
R - M ( u ) h - \ r + (\-u)h]S = - S 0 en T (Fl)
Demostracin
Partimos de la expresin (VI):
implica u(l) < 0,0 < t < T, en cada caso. (Pero el gasto actual M(u)h puede o
incrementar o decrecer a lo largo del tiempo puesto que h > 0). Si 0<u(T)<l, entonces
Q(T)=0, de tal forma que A(T) = -M \u(T)\ = -S(T), Sustituyendo esto en (VI) y
* *
recordando (V), obtenemos u(T) < 0. Del grfico, si u(T) < 0, entonces u debe ser no
creciente en (0,T). Es claro de igual modo del grfico que u es no creciente hasta el final
en el caso u(T)=0.
y (II), obtenemos:
Reemplazando h() por su cota superior h(T) para 0<, <T, tenemos:
[l - - M()h(T)]
r - e-"T-'>S(T)
De (IV) y (II),obtenemos:
Por tanto,
M(\ )<S(T)
[l _ e-r{T-][rS(T) - R + M(\)h(T)]
Q(t) < ------------ v y----------- w _ w < Q .<<T:
r
donde la segunda desigualdad se sigue de (VI). En particular, <2(0 < 0. Por
tanto, puede no haber perodo de u<l finalizando en tx (puesto que Q(t]) = 0 en ese
caso). Esto significa que u=l para O<t < T en el caso u(T)=l. As u es una funcin no
creciente de la edad de la mquina en cada caso.
B IB L IO G R A F A
BORELL VIDAL, M. (1985): Teora del Control ptimo. Ed. Hispano Europea.
Wheatsheaf.