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Ejercicios Econometria I PDF
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1
I EJERCICIOS RESUELTOS
II EXMENES DE ECONOMETRA
2
I EJERCICIOS RESUELTOS
3
10 10 10
E = 7 R = 50 R
i =1
i
2
= 30.650 E
i =1
i
2
= 622 RE
i =1
i i = 4.345
Se pide:
a) Obtenga una estimacin de 1 y 2 .
b) Estime la elasticidad gasto en educacin-renta para el promedio de las
familias de la muestra.
c) Descomponga la varianza total del gasto en educacin de la muestra en
varianza explicada y varianza residual.
d) Calcule el coeficiente de determinacin.
e) Estime la varianza de las perturbaciones
f) Contraste si la renta disponible tiene o no una influencia significativa
sobre el gasto en educacin.
g) Para E=7 y R=50, contraste si la elasticidad gasto en educacin-renta
disponible es o no superior a 1.
Sea el siguiente modelo
Yt = 1 + 2 X t + ut t = 1, 2, , T
5 Al estimar este modelo con una muestra de tamao 11 se han obtenido los
siguientes resultados:
T T T T T
Xt = 0
t =1
Yt = 0
t =1
X t2 = B
t =1
Yt 2 = E
t =1
XY
t =1
t t =F
Se pide:
1) Obtener la estimacin de 2 y 1
2) Obtener la suma de cuadrados de los residuos
3) Obtener el estadstico para contrastar H 0 : 2 = 0 H1 : 2 0
4) Contrastar las hiptesis del punto 3 bajo el supuesto de que EB = 2 F 2
5) Calcular el coeficiente de determinacin bajo el supuesto de que
EB = 2 F 2
6) Contrastar las hiptesis del punto 3 bajo el supuesto de que EB = F 2
Soluciones
1
El primer problema que tenemos que resolver es hallar los valores de los
residuos para las observaciones nmero 4 y 5. Para ello, tenemos en cuenta que
las dos ecuaciones normales de los coeficientes imponen restricciones sobre los
residuos, ya que
T
ut =0
t =1
T
ut Xt =0
t =1
Por lo tanto, en nuestro caso concreto se verificar que
4
u1 + u2 + u3 + u4 + u5 = 0
u1X1 + u2X 2 + u3X 3 + u4X 4 + u5X 5 = 0
Sustituyendo los valores de la tabla se obtiene que
2 3 + 0 + u4 + u5 = 0
2 1 3 3 + 0 4 + 5u4 + 6u5 = 0
es decir,
u4 + u5 = 1
5u4 + 6u5 = 7
Resolviendo, el sistema anterior, se obtiene que
u4 = 1 u5 = 2
El estimador insesgado de la varianza de las perturbaciones viene dado por
T
ut2
t =1
2 =
T 2
Aplicando la frmula nuestro caso se obtiene que
5
5
T
Ct Rt
2 = t =1
T
R2 t
t =1
b) El estimador de la varianza de las perturbaciones
T T
2
[ ut ] Ct 2Rt
2
t =1
2 = = t =1
T 1 T 1
En la expresin anterior, en el denominador aparece T-1, debido a que se
ha perdido un solo grado de libertad, ya que solamente hay una ecuacin normal
que imponga restricciones sobre los residuos.
c) Como no hay trmino independiente, la recta ajustada pasa por el
origen. En este caso, a diferencia del caso en que ajustamos una recta sin
restricciones (es decir, con trmino independiente), solamente tenemos una
ecuacin normal para el ajuste, que viene dada por
T T
Ct 2Rt Rt = [ ut ]Rt =0
t =1 t =1
En cambio, al no haber trmino independiente, no tenemos una ecuacin
normal relativa a ese trmino, y por tanto, no podemos establecer que se cumpla
T
que ut =0. Recordemos que esta propiedad se deduca de la primera ecuacin
t =1
normal de la recta asociada al trmino independiente. En este caso, al prescindir
del trmino independiente, se prescinde tambin de la primera ecuacin normal.
T
En consecuencia, no podemos predecir cul es el valor de ut .
t =1
6
Xt ~ N (, 2 )
Una diferencia de carcter meramente formal. En lenguaje estadstico se
suele utilizar la desviacin tpica para como dispersin, mientras que en
econometra es ms usual utilizar la varianza.
b) Para estimar aplicamos el criterio mnimo-cuadrtico:
T T
ut2 = [ Xt ]
2
S =
t =1 t =1
Por lo tanto,
T
dS
= 2 [ Xt ] = 0
d t =1
es decir,
T
Xt
t =1
=X =
T
Como puede verse, la ecuacin normal nos indica que
T T
[ Xt ] = u = 0
t =1 t =1
lo que implica una restriccin sobre los residuos.
c) El estimador de 2 vendr dado por
T T
u [ Xt ]
2 2
t
t =1
= t =12 =
T 1 T 1
En este caso, dado que solo hay una restriccin sobre los residuos, el nmero de
grados de libertad es T-1.
T
d) Como ya hemos visto en el apartado b), ut =0
t =1
4
a)
T T
( Ri R )( Ei E ) ( R E ER RE + RE )
i i i i
2 = t =1
T
= t =1
T
( Ri R )2
t =1
(R
t =1
i
2
2 RRi + R 2 ) 2
T T T T
Ri2 2 R Ri + TR 2
t =1 t =1
R
t =1
i
2
2 RRT + TR 2
7
T
R E TRE i i
4345 10 50 7 845
= t =1
= = = 0,1496
T
30.650 10 50 2
5.650
R
t =1
i
2
TR 2
1 = E 2 R = 7 0,1496 50 = 0, 4779
Por lo tanto, la recta de regresin ajustada es la siguiente:
Ei = 1 + 2 Ri = 0, 4778 + 0,1496 Ri
b) La elasticidad gasto en educacin-renta estimada para el promedio de las
familias de la muestra ser la siguiente:
dE R R 50
E / R = = 2 = 0,1496 = 1, 0683
dR E E 7
c) La descomposicin de la varianza total del gasto en educacin ser igual a
T T 2 T
E E
Ei E
2
ui2
i
i =1
= i =1 + i =1
T T T
Para la muestra disponible se obtienen los siguientes resultados:
Varianza total:
10 10
Ei E E
2 2
10 E 2
i
622 10 7 2
i =1
= i =1
= = 13, 2
10 10 10
Varianza explicada:
10 2 10 2
E E
i ( 1 + 2 Ri ) ( 1 + 2 R )
i =1
= i =1
10 10
10 2 10
2 ( Ri R )
(R R) i
2
= i =1
= 22 i =1
10 10
T 10 T
( R R )( E E ) ( R R )
i i i
2
( R R )( E E )
i i
= 2
t =1
T
i =1
= 2
t =1
10 10
(R R)
t =1
i
2
845
= 0,1496 = 12, 6376
10
Varianza residual:
La varianza residual se obtiene como diferencia entre la varianza total y la
varianza explicada por la regresin:
10 10 10 2
u E E E E
2 2
i i i
i =1
= i =1
= 13, 2 12, 6376 = 0,5624 i =1
10 10 10
d) El coeficiente de determinacin se define como la proporcin de la varianza
total explicada por la regresin, es decir,
8
10 2
E E
i
126,376
R2 = i =1
10
= = 0,9574
13, 2
E E
2
i
i =1
u 2
i
5, 624
2 = i =1
=
= 0, 703
T 2 8
f) Para contrastar si la renta disponible tiene o no una influencia significativa
sobre el gasto en educacin, seguiremos las siguientes etapas:
1) Las hiptesis nula y alternativa son las siguientes:
H0 : 2 = 0
H1 : 2 0
2) El estadstico para el contraste es el siguiente:
2 20 2 0 0,1496 0,1496
t= = = = = 13, 41
2 0,8385 0, 01115
T
5.650
( Ri R )2
t =1
9
1) Para contrastar si la elasticidad gasto en educacin-renta disponible es o
no superior a 1, para E=7 y R=50 (es decir, para el promedio de las familias de la
muestra), sabemos que
R 50
E / R = 2 = 2
E 7
50
Debemos contrastar si E / R = 2 = 1 , frente a la alternativa E / R > 1 .
7
Por lo tanto, las hiptesis nula y alternativa son las siguientes:
7
H 0 : 2 = 1 = 0,14
50
H1 : 2 > 0,14
2) El estadstico para el contraste es el siguiente:
20 0,1496 0,14
t= 2 = = 0,8610
2
0, 01115
3) Regla de decisin
Si seleccionamos un nivel de significacin del 5%, entonces en las tablas
de la t de Student con T-2 grados de libertad, se encuentra el siguiente valor en las
tablas para un contraste de una cola:
tT 2 = t80,05 = 1,860
Como t < tT 2 , es decir, como 0,861 < 1,860 , no puede aceptar la
hiptesis alternativa, con un nivel de significacin del 5%, de que la elasticidad
gastos en educacin-renta disponible es superior a 1 en el punto (E=7;R=50).
0 0,861 1,860
5
T T
(Yt Y )( X t X ) Y X t t TYX
F
1) 2 = = =
t =1 t =1
T T
B
(X
t =1
t X )2 X
t =1
t
2
TX 2
10
T T
F F2
2) Y
t =1
t
2
= 2 Yt X t = F =
t =1 B B
T T T
F 2 EB F 2
ut2 = Yt 2 Yt 2 = E
t =1 t =1 t =1 B
=
B
EB F 2
2 B (T 2) EB F 2 EB F 2
3) 2 = = = 2 =
T
B B (T 2) B2 9
X
2
2
t
t =1
F
B
t= 2 =
EB F 2
2
9B2
F F
4) t = B = B =3
EB F 2
2F 2 F 2
9B2 9B2
11