FACULTAD CS.

FISICAS Y MATEMATICAS

UNIVERSIDAD DE CHILE

MA57B Optimizaci
on No Lineal. Semestre 2007-1
Profesor: Hector Ramrez C. Auxiliar: Oscar Peredo.

Clase Auxiliar #3
Conos Polar, Tangente y Normal, Condiciones Necesarias de Optimalidad
30 de Marzo del 2007
Definici
on (Cono Polar Negativo). Sea C Rn . Se llama cono polar negativo de C al conjunto
C = {d Rn : dT x 0, x C}
Definici
on (Cono Polar Negativo). Sea C Rn . Se llama cono polar positivo de C al conjunto
C + = {d Rn : dT x 0, x C}
Notar que C + = C .
Definici
on (Cono de Direcciones Factibles). Sea C Rn y x C. Se llama cono de direcciones factibles de C en
x al conjunto
FC (x) = {d Rn : > 0, x + d C, (0, ), d 6= 0}
Definici
on (Cono Normal). Sea C convexo y x C. Se llama cono normal a x C al conjunto
NC (x) = {d Rn : dT (x x) 0, x C}
Definici
on (Cono Tangente). Sea C convexo y x C. Se llama cono tangente a x C al conjunto
TC (x) = {d Rn : (xk ) Rn , xk d, (k ) R+ , k > 0, k 0, tal que x + k xk C, k}
Proposici
on. :
1. NC (x) es cerrado convexo y contiene al cero.
2. NC (x) = TC (x)
3. x int(C) = NC (x) = Rn
4. Sea x C1 C2 . Entonces NC1 (x) + NC2 (x) NC1 C2 (x).
5. NC1 C2 (x1 , x2 ) = NC1 (x1 ) NC2 (x2 )
6. NC1 +C2 (x1 + x2 ) = NC1 (x1 ) NC2 (x2 )
Demostraci
on. :
/ NC (x), es decir, K tal que dk
/ NC (x), k K, lo cual
1. Sea (dk ) NC (x) tal que dk d. Supongamos d
es una contradicci
on. Luego NC (x) es cerrado.
Sean d1 , d2 NC (x), [0, 1]. Se tiene que:
(d1 + (1 )d2 )T (x x)

= dT1 (x x) + (1 )dT2 (x x)
0

Luego NC (x) es convexo.

Claramente 0 NC (x), pues 0T (x x) 0.
2. Sea d TC (x) , es decir, p TC (x), dT p 0. Como p TC (x) = cl(FC (x)), est
an includas las direcciones
factibles de la forma x x, x C, pues C es convexo, luego dT (x x) 0, x C, es decir, x NC (x).
Sea d
/ TC (x) , es decir, p TC (x), dT p > 0. Sabemos que p TC (x) = cl(FC (x)), luego, si p FC (x), es
de la forma x x con x C, y se tendra dT (x x) > 0, lo cual indica d
/ NC (x). Ahora, si p FC (x),
existe una sucesi
on (pk ) FC (x) tal que pk p, luego, 0 < dT p = lmk dT pk , es decir, K tal que k K,
dT pk > 0 y como pk se puede escribir como xk x con xk C, se cumple d
/ NC (x).
1

3. Como x int(C), se tiene FC (x) = Rn , luego, cl(FC (x)) = Rn , y por lo tanto, TC (x) = Rn . Como (Rn ) = Rn ,
se tiene TC (x) = Rn . El resultado se tiene por el punto anterior.
4. Propuesto.
5. Propuesto.
6. Propuesto.
Proposici
on. Las condiciones necesarias de primer orden son equivalentes a cada una de las siguientes afirmaciones:
1. f (x)T d 0, d TC (x)
2. f (x) NC (x)
Demostraci
on. Ya se vi
o en c
atedra la equivalencia con el punto (1). Veamos la equivalencia con el punto (2).
Supongamos x es
optimo local. Por propiedad (2) de la proposici
on anterior, NC (x) = TC (x) , luego, si la condici
on
no se cumple, existe p TC (x) tal que f (x)T p > 0 o equivalentemente f (x)T p < 0. Como cl(FC (x)) = TC (x),
existen sucesiones (xk ) Rn y (k ) tales que xk p, k 0 y x + k xk C para todo k.
Como sabemos que
f (x + k xk ) f (x) f (x)t (k xk )
lm
=0
k
kk xk k
se tiene que existe un K tal que k K, f (x)t (k xk ) < 0 (o equivalentemente f (x)t (k xk ) > 0), luego
grande. Esto u
ltimo contradice la optimalidad local de x.
necesariamente f (x + k xk ) f (x) < 0 a partir de un K
Proposici
on. Sea C convexo cerrado. Entonces NC (x) = C {x} = {z C : z x}
Demostraci
on. Sea d Rn tal que dT x = 0 y dT x 0, x C. Restando, se obtiene dT (x x) 0, x C.
La otra implicancia queda propuesta.
Podemos aplicar lo anterior al siguiente tipo de problemas:
mn {f (x) : xi 0, i = 1, ..., n}

xRn

El conjunto C es igual a Rn+ , luego

(CN P O)

f (x) NRn+ (x) x Rn+

f (x) (Rn+ ) {x} x Rn+

f (x) Rn {x} x Rn+

f (x) Rn f (x)T x = 0 x Rn+

f (x) Rn+ f (x)T x = 0 x Rn+

Luego,
(CN P O)

x0
f (x) 0

f (x)T x = 0

Problema 1. Encuentre un
optimo global del siguiente problema:
mn {x21 + 2x1 x2 + 2x22 x1 : x1 , x2 0}

xR2

Soluci
on 1. Veamos la convexidad:

2x1 + 2x2 1
2x1 + 4x2


2 2
2
f (x) =
0
2 4

f (x) =

Luego es estrictamente convexa. Si encontramos un mnimo, ser

au
nico.
Las condiciones necesarias de primer ordenson equivalentes a:

x1 , x2 0

2x1 + 2x2 1 0
2x1 + 4x2 0
(CN P O)

(2x
+ 2x2 1)x1 = 0

(2x1 + 4x2 )x2 = 0

2

Tenemos que:
2x1 + 4x2

2(x1 + x2 ) + 2x2
1
2 + 2x2
2
1 + 2x2
> 1

Luego x2 = 0 y x1 > 0. Finalmente 2x1 1 = 0 y x1 = 1/2.