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  • Fórmulas de Las Letras Griegas

    Cargado por

    Gustavo Forero Velasco
    53 vistas2 páginas
    Este documento resume las fórmulas clave para calcular las sensibilidades griegas theta, vega, delta y gamma para opciones. Define theta como el cambio en el precio de la opción con respecto al tiempo, vega como el cambio con respecto a la volatilidad, delta como el cambio con respecto al subyacente y gamma como el cambio en delta con respecto al subyacente. Explica que theta es negativo para llamadas y puts, vega es siempre positivo, y que delta y gamma pueden ser positivos o negativos dependiendo de si la opción es comprada

    Descripción original:

    Fórmulas de las letras griefas

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    © © All Rights Reserved

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    de 2

    Frmulas de las letras giergas

    1.Theta
    P
    T

    call =

    put =

    c , p0

    2. Vega
    P
    100

    vega=

    vcall=vput 0

    =volatilidad

    3. Delta
    P
    S

    s=spot

    call + put =1 son complementarios

    4. Gamma

    d d2 P
    =
    =
    S d S d s2

    de una call comprada

    de una put comprada 0


    de una call vendia 0 , es negativo
    de una put vendia 0 , es negativo

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