3 Sistemas lineales invariantes en el tiempo causales

En la Seccin 2.2.3 hemos definido un sistema causal como aquel cuya salida en el instante n
slo depende de las entradas actuales y pasadas, pero no depende de las entradas futuras. En
otras palabras, la salida del sistema en un determinado instante n, por ejemplo n = n0, slo
depende de los valores de x(n) para n n0.

En el caso de un sistema lineal invariante en el tiempo, la causalidad se puede traducir a una

condicin que debe satisfacer la respuesta al impulso. Para determinar esta relacin,
consideremos un sistema lineal invariante en el tiempo con una salida en el instante n = n0 dada
por la frmula de convolucin

Suponga que subdividimos la suma en dos conjuntos de trminos, un conjunto que incluye los
valores actual y pasados de la entrada [es decir, x(n) para n n0] y otro conjunto que especifica
los valores futuros de la entrada [x(n), n > n0]. Por tanto, tenemos

Observe que los trminos de la primera suma son x(n0), x(n0 1), . . . , que son los valores
actual y pasados de la seal de entrada. Por otro lado, los trminos de la segunda suma son las
componentes de la seal de entrada x(n0+1), x(n0+2), . . . . Ahora, si la salida en el instante n =
n0 slo depende de las entradas actual y pasadas, entonces, de manera evidente, la respuesta al
impulso del sistema debe satisfacer la siguiente condicin
(2.4.38.)
Dado que h(n) es la respuesta del sistema lineal invariante en el tiempo en reposo a un impulso
unitario aplicado en n = 0, se deduce que h(n) = 0 para n < 0 es una condicin necesaria y
suficiente para la causalidad. Por tanto, un sistema LTI es causal si y slo si su respuesta al
impulso es cero para los valores negativos de n. Puesto que para un sistema causal, h(n) = 0 para
n < 0, los lmites del sumatorio de la frmula de la convolucin se pueden modificar para
reflejar esta restriccin. Luego disponemos de las dos formas equivalentes
(2.4.39.)

(2.4.40.)

Como hemos mencionado anteriormente, la causalidad es necesaria en cualquier aplicacin de

tratamiento de seales en tiempo real, ya que en cualquier instante de tiempo dado n no tenemos
acceso a valores futuros de la seal de entrada. Slo los valores actual y pasados de la seal de
entrada estn disponibles en el clculo de la salida actual.
En ocasiones, es conveniente denominar a una secuencia que es igual a cero para n < 0, una
secuencia causal, y otra que tome valores distintos de cero para n < 0 y n > 0, una secuencia no
causal. Esta terminologa indica que una secuencia as podra ser la respuesta al impulso unitario
de un sistema causal o un sistema no causal, respectivamente.
Si la entrada a un sistema lineal invariante en el tiempo causal es una secuencia causal [es decir,
x(n) = 0 para n < 0], los lmites de la frmula de la convolucin estn an ms restringidos y las
dos formas equivalentes de la frmula de la convolucin son:

(2.4.41.)

(2.4.42.)
Observe que, en este caso, los lmites de los sumatorios para las dos formas alternativas son
idnticos, y el lmite superior aumenta con el tiempo. Evidentemente, la respuesta de un sistema
causal a una secuencia de entrada causal es causal, ya que y(n) = 0 para n < 0.
EJEMPLO 2.4.5
Determine la respuesta al escaln unidad del sistema lineal invariante en el tiempo con una
respuesta al impulso
Solucin. Como la seal de entrada es un escaln unidad, que es una seal causal, y el sistema
tambin es causal, podemos utilizar una de las formas especiales de la frmula de convolucin,
bien la expresin (2.4.41) o la (2.4.42). Dado que x(n) =1 para n 0, es ms sencillo emplear la
frmula (2.4.41). Gracias a la simplicidad de este problema, podemos saltarnos los pasos de
dibujar las secuencias reflejadas y desplazadas. En su lugar, hacemos la sustitucin directa de las
seales en la frmula (2.4.41) y obtenemos

e y(n) = 0 para n < 0. Observe que este resultado es idntico al obtenido en el Ejemplo 2.3.3. Sin
embargo, en este sencillo caso, hemos calculado la convolucin algebraicamente sin recurrir al
procedimiento detallado descrito anteriormente.
2.3.4 Estabilidad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo
Como hemos dicho anteriormente, la estabilidad es una propiedad importante que hay que tener
en cuenta en cualquier implementacin prctica de un sistema. Hemos definido que un sistema
arbitrario en reposo es un sistema estable BIBO (entrada y salida acotadas) si y slo si su
secuencia de salida y(n) est acotada para toda entrada acotada x(n). Si x(n) est acotada, existe
una constante Mx tal que

De forma similar, si la salida est acotada, existe una constante My tal que
A continuacin, para una secuencia de entrada acotada dada x(n) a un sistema lineal invariante
en el tiempo, vamos a investigar las implicaciones de la definicin de la estabilidad sobre las
caractersticas del sistema. Con este fin, vamos a emplear de nuevo la frmula de la convolucin

Si tomamos el valor absoluto en ambos lados de esta ecuacin, obtenemos

Sabemos que el valor absoluto de la suma de los trminos siempre es menor o igual que la suma
de los valores absolutos de los trminos. Por tanto,

Si la entrada est acotada, existe un nmero finito Mx tal que |x(n)| Mx. Sustituyendo esta cota
superior para x(n) en la ecuacin anterior, obtenemos

A partir de esta expresin, vemos que la salida est acotada si la respuesta al impulso del sistema
satisface la Condicin

(2.4.43.)
Es decir, un sistema lineal invariante en el tiempo es estable si su respuesta al impulso es
absolutamente sumable. Esta condicin no slo es suficiente sino tambin necesaria para
asegurar la estabilidad del sistema. Por tanto, demostraremos que si Sh = , existe una entrada
acotada para la que la salida no est acotada. Elegimos la entrada acotada

donde h(n) es el complejo conjugado de h(n). Basta con demostrar que existe un valor de n
para el que y(n) no est acotada. Para n = 0 tenemos

Por tanto, si Sh = , una entrada acotada produce una salida no acotada ya que y(0) = .
La condicin dada por (2.4.43) implica que la respuesta al impulso h(n) tiende a cero cuando n
se aproxima a infinito. En consecuencia, la salida del sistema tiende a cero cuando n se aproxima
a infinito si la entrada es cero para n > n0. Para demostrar esto, supongamos que |x(n)| < Mx
para n < n0 y x(n) = 0 para n n0. Luego, en n = n0+N, la salida del sistema es

El primer sumatorio es cero, ya que x(n)=0 para nn0. Para el resto de la expresin, tomamos el
valor absoluto de la salida, que es

Pero como N tiende a infinito,

por tanto,

Este resultado implica que cualquier excitacin en la entrada del sistema que tenga una duracin
finita, produce una salida de naturaleza transitoria; es decir, su amplitud disminuye con el
tiempo y desaparece casi totalmente cuando el sistema es estable.7
EJEMPLO 2.3.6
Determine el rango de valores del parmetro a para el que el sistema lineal invariante en el
tiempo con la respuesta al impulso
es estable.
Solucin. En primer lugar, observe que el sistema es causal. En consecuencia, el ndice inferior
del sumatorio de la expresin (2.4.43) se inicia con k = 0. Por tanto,

Claramente, esta serie geomtrica converge a

siempre que |a| < 1. En caso contrario, diverge. Por tanto, el sistema es estable si |a| < 1. En
caso contrario, es inestable. En efecto, h(n) tiene que disminuir exponencialmente hacia cero
cuando n tiende a infinito para que el sistema sea estable.
EJEMPLO 2.3.7
Determine el rango de valores de a y b para los que el sistema lineal invariante en el tiempo con
la respuesta al impulso

es estable.
Solucin. Este sistema es no casual. La condicin de estabilidad dada por (2.4.43) supone

En el Ejemplo 2.3.6 ya hemos determinado que el primer sumatorio converge para |a| < 1. El
segundo sumatorio podemos manipularlo del modo siguiente:

donde = 1/|b| tiene que ser menor que la unidad para que la serie geomtrica converja. En
consecuencia, el sistema es estable si se satisface tanto |a| < 1 como |b| > 1.
2.3.5 Sistemas con respuestas al impulso de duracin finita e infinita
Hasta el momento hemos caracterizado un sistema lineal invariante en el tiempo en funcin de
su respuesta al impulso h(n). Sin embargo, tambin es conveniente subdividir la clase de
sistemas lineales invariantes en el tiempo en dos tipos: aquellos que tienen una repuesta al
impulso de duracin finita (FIR, finite-duration impulse response) y aquellos que tienen una
respuesta al impulso de duracin infinita (IIR, infinite-duration impulse response). Es decir, un
sistema FIR tiene una respuesta al impulso que es cero fuera de un determinado intervalo finito.
Sin perder generalidad, vamos a centrar nuestra atencin en los sistemas FIR causales, de modo
que
La frmula de la convolucin para un sistema as se reduce a

Una interpretacin til de esta expresin se obtiene observando que la salida en cualquier
instante n es simplemente una combinacin lineal ponderada de las muestras de la seal de
entrada x(n), x(n1), . . .,x(nM+1).
En otras palabras, el sistema simplemente pondera, mediante los valores de la respuesta al
impulso h(k), k = 0, 1, . . . ,M1, las M muestras de la seal ms recientes y suma los M
productos resultantes. En efecto, el sistema acta como una ventana que slo ve las M muestras
de la seal de entrada ms recientes para formar la salida.
Desprecia o simplemente olvida todas las muestras de entrada anteriores [es decir, x(nM),
x(nM1), . . .]. Por tanto, decimos que un sistema FIR tiene una memoria finita de M muestras.
Por el contrario, un sistema lineal invariante en el tiempo IIR tiene una respuesta al impulso de
duracin infinita. Su salida, basada en la frmula de la convolucin, es

donde se ha supuesto causalidad, aunque esta suposicin no es necesaria. Ahora, la salida del
sistema es una combinacin lineal ponderada [por la respuesta al impulso h(k)] de las muestras
de la seal de entrada x(n), x(n1), x(n2), . . . . Dado que la suma ponderada implica las
muestras de entrada actual y todas las pasadas, decimos que el sistema tiene una memoria
infinita.
En los siguientes captulos estudiaremos en detalle las caractersticas de los sistemas FIR e IIR.

1. SISTEMAS

DISCRETOS

DIFERENCIAS

DESCRITOS

MEDIANTE

ECUACIONES

EN

Hasta el momento hemos tratado los sistemas lineales invariantes en el tiempo

caracterizados por su respuesta al impulso h(n). A su vez, h(n) nos permite determinar la salida y(n)
del sistema para cualquier secuencia entrada dada x(n) por medio de la suma de convolucin,

(2.5.1.)

En general, hemos demostrado que cualquier sistema lineal invariante en el tiempo se caracteriza
por su relacin de entradasalida dada por (2.5.1). Adems, la frmula de la convolucin dada por
(2.5.1) sugiere un medio para la realizacin del sistema. En el caso de los sistemas FIR, una
realizacin as implica sumas, multiplicaciones y un nmero finito de posiciones de memoria. En
consecuencia, un sistema FIR se puede implementar basndose directamente en la convolucin.
Sin embargo, si el sistema es IIR, su implementacin prctica basada en la convolucin ser
imposible, ya que requiere un nmero infinito de posiciones de memoria, multiplicaciones y sumas.
Una cuestin que naturalmente surge es si es o no posible implementar sistemas IIR de otra manera
de la sugerida por la convolucin. Afortunadamente, la respuesta es afirmativa, ya que existen
medios prcticos y de clculo eficientes que permiten implementar una familia de sistemas IIR,
como veremos en esta seccin. Dentro de la clase general de los sistemas IIR, esta familia de
sistemas discretos en el tiempo se describe mejor mediante ecuaciones en diferencias. Esta familia o
subclase de sistemas IIR es muy til en una gran cantidad de aplicaciones prcticas, incluyendo la
implementacin de filtros digitales y el modelado de fenmenos y sistemas fsicos.
2.4.1 Sistemas Discretos en el Tiempo Recursivos y no Recursivos
Como hemos dicho anteriormente, la frmula de la convolucin expresa la salida del sistema lineal
invariante en el tiempo explcitamente y slo en funcin de la seal de entrada. Sin embargo, como
vamos a demostrar aqu, ste no es el caso. Existen muchos sistemas en los que es necesario o
deseable expresar la salida del sistema no slo en funcin de los valores actual y pasados de la
entrada, sino tambin en funcin de los valores de la salida pasados ya disponibles. El siguiente
problema ilustra esta cuestin. Supongamos que queremos calcular la media acumulada de una
seal x(n) en el intervalo 0 k n, definida como:

(2.5.2.)
Como implica la expresin (2.5.2), el clculo de y(n) requiere el almacenamiento de todas las
muestras de la entrada x(k) para 0 k n. Dado que n es creciente, los requisitos de memoria
crecen linealmente con el tiempo. Sin embargo, la intuicin nos dice que y(n) puede calcularse de
forma ms eficiente utilizando el valor anterior de salida y(n1). Por tanto, mediante una sencilla
reordenacin algebraica de la expresin (2.5.2), obtenemos:

Y por tanto

(2.5.3)
Ahora podemos calcular la media acumulada y(n) recursivamente multiplicando el valor anterior de
salida y(n1) por n/(n+1), multiplicando la entrada actual x(n) por 1/(n+1) y sumando los dos
productos. Luego el clculo de y(n) empleando (2.5.3) requiere dos multiplicaciones, una suma y
una posicin de memoria, como se ilustra en la Figura 2.5.1. Se trata de un ejemplo de un sistema
recursivo. En general, un sistema cuya salida y(n) en el instante n depende de cualquier nmero de
valores pasados de salida y(n1), y(n2), . . . se denomina sistema recursivo. Con el fin de
determinar el proceso de clculo del sistema recursivo de acuerdo con (2.5.3) ms detalladamente,
suponga que iniciamos el proceso con n = 0 y avanzamos en el tiempo. Entonces, segn (2.5.3),
obtenemos:

y as sucesivamente. Si alguien se cansa de hacer clculos y desea pasarle el problema a alguien en

un determinado instante, por ejemplo, en n = n0, la nica informacin que es necesario
proporcionar a quien contine con los clculos es el valor pasado y(n01) y las nuevas muestras de
entrada x(n), x(n+1), . . . . Por tanto, esa persona empezar con:

y continuar avanzando en el tiempo hasta un determinado instante, por ejemplo n = n1, momento
en el que se cansar y pasar el problema a otro junto con la informacin acerca del valor de
y(n11), etc. La conclusin de esta cuestin es que si alguien quiere calcular la respuesta (en este
caso, la media acumulada) del sistema (2.5.3) a una seal de entrada x(n) aplicada en n= n0, slo
necesita conocer el valor de y(n01) y las muestras de entrada x(n) para n n0. El trmino y(n01)
es la condicin inicial para el sistema descrito por (2.5.3) y contiene toda la informacin necesaria
para determinar la respuesta del sistema para n n0 a la seal de entrada x(n), independientemente
de lo que haya ocurrido anteriormente. El siguiente ejemplo ilustra el uso de un sistema recursivo
(no lineal) para calcular la raz cuadrada de un nmero.
Acabamos de presentar dos sistemas recursivos simples, en los que la salida y(n) depende del valor
previo de la salida y(n1) y de la entrada actual x(n). Ambos sistemas son causales. En general,
podemos formular sistemas recursivos causales ms complejos, en los que la salida y(n) es una
funcin de varios valores anteriores de la salida y de las entradas actual y pasada. El sistema deber
tener un nmero finito de retardos o, lo que es lo mismo, necesitar un nmero finito de posiciones
de memoria para poder ser implementado en la prctica. Por tanto, la salida de un sistema causal y
recursivo realizable en la prctica puede expresarse de manera general como
(2.5.5.)
donde F[] indica alguna funcin de sus argumentos. Se trata de una ecuacin recursiva que
especifica un procedimiento para calcular la salida del sistema en funcin de valores anteriores de la
salida y de las entradas actuales y pasadas. En contraste, si y(n) slo depende de las entradas actual
y pasadas, entonces
(2.5.6.)
Un sistema as se denomina no recursivo. Debemos aadir que los sistemas FIR causales descritos
en la Seccin 2.3.7 de acuerdo con la frmula de la convolucin tienen la forma indicada en (2.5.6).
De hecho, la convolucin para un sistema FIR causal es:

donde la funcin F[] es simplemente una suma ponderada lineal de las entradas actual y pasadas y
los valores de la respuesta al impulso h(n), 0 n M, constituyen los coeficientes de ponderacin.
En consecuencia, los sistemas causales FIR lineales e invariantes en el tiempo descritos mediante la
frmula de convolucin en la Seccin 2.3.7 son no recursivos. Las diferencias bsicas entre los
sistemas recursivos y no recursivos se ilustran en la Figura 2.4.3. Una simple inspeccin de esta
figura revela que la diferencia fundamental entre estos dos sistemas es el lazo de realimentacin
existente en el sistema recursivo, que realimenta la salida del sistema a la entrada. Este lazo de
realimentacin contiene un elemento de retardo. La presencia de este retardo es crucial para poder
implementar el sistema, ya que la ausencia del mismo forzara al sistema a calcular y(n) en funcin

de y(n), lo que no es posible en los sistemas discretos en el tiempo.La presencia del lazo de
realimentacin o, lo que es lo mismo, la naturaleza recursiva de (2.5.5) crea otra importante
diferencia entre los sistemas recursivos y no recursivos. Por ejemplo, suponga que deseamos
calcular

la salida y(n0) de un sistema cuando se excita con una entrada aplicada en el instante n = 0. Si el
sistema es recursivo, para calcular y(n0), primero tenemos que calcular todos los valores anteriores
y(0),y(1), . . . ,y(n01). Por el contrario, si el sistema es no recursivo, podemos calcular la salida
y(n0) de forma inmediata sin tener y(n0 1), y(n0 2), . . . . En conclusin, la salida de un sistema
recursivo se calcula en orden [es decir, y(0), y(1), y(2), . . .], mientras que en un sistema no
recursivo, la salida se puede calcular en cualquier orden [es decir, y(200), y(15), y(3), y(300), etc.].
En algunas aplicaciones prcticas esta caracterstica resulta til.
2.4.2 Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo caracterizados por Ecuaciones en
Diferencias de Coeficientes Constantes.
En la Seccin 2.3 hemos tratado los sistemas lineales e invariantes en el tiempo y los hemos
caracterizado en funcin de sus respuestas al impulso. En esta seccin, vamos a centrar nuestra
atencin en una familia de sistemas lineales e invarientes en el tiempo descrita mediante su relacin
de entradasalida denominada ecuacin en diferencias con coeficientes constantes. Los sistemas
descritos de este modo son una subclase de los sistemas recursivos y no recursivos vistos
anteriormente. Con el fin de destacar las ideas importantes, vamos a comenzar con un sistema
recursivo simple descrito por una ecuacin en diferencias de primer orden. Suponga que tenemos un
sistema recursivo definido mediante la siguiente ecuacin de entradasalida
(2.5.7.)
donde a es una constante. La Figura 2.4.4 muestra el diagrama de bloques del sistema. Comparando
este sistema con el sistema para calcular la media acumulada descrita por la ecuacin de entrada
salida (2.5.3), podemos observar que el sistema dado por (2.5.7) tiene un coeficiente constante
(independiente del tiempo), mientras que el sistema descrito en (2.5.3) tiene coeficientes que varan
con el tiempo. Como veremos, (2.5.7) es una ecuacin de entradasalida para un sistema lineal
invariante en el tiempo, mientras que (2.5.3) describe un sistema lineal variante en el tiempo.

Supongamos ahora que aplicamos una seal de entrada x(n) al sistema para n 0. No vamos a hacer
suposiciones acerca de la seal de entrada para n< 0, pero supondremos que existe una condicin
inicial y(1). Dado que (2.5.7) describe la salida del sistema implcitamente, debemos resolver esta
ecuacin para obtener una expresin explcita para la salida del sistema. Suponga que calculamos
valores sucesivos de y(n) para n 0, comenzando por y(0). Por tanto,

o, de manera ms compacta,

(2.5.8.)
La respuesta y(n) del sistema, como se especifica en el lado derecho de la expresin (2.5.8), consta
de dos partes. La primera, que contiene el trmino y(1) es un resultado de la condicin inicial
y(1) del sistema. La segunda parte es la respuesta del sistema a la seal de entrada x(n).
Si el sistema est inicialmente en reposo en el instante n = 0, entonces su memoria (es decir, la
salida del elemento de retardo) debe ser cero. Por tanto, y(1)= 0. Luego un sistema recursivo est
en reposo si se inicia con condiciones iniciales nulas. Puesto que la memoria del sistema describe,
en cierto sentido, su estado, decimos que el sistema est en el estado cero y su salida
correspondiente se denomina respuesta para el estado cero y se designa mediante yzs(n).
Obviamente, la respuesta para el estado cero del sistema definido por (2.5.7) est dada por

(2.5.9.)

Es interesante destacar que la expresin (2.5.9) es una operacin de convolucin que implica a la
seal de entrada y la respuesta al impulso.
(2.5.10.)
Observe tambin que el sistema descrito por la ecuacin en diferencias de primer orden de (2.5.7) es
causal. Como resultado, el lmite inferior de la convolucin en (2.5.9) es k =0. Adems, la condicin
y(1)=0 implica que la seal de entrada puede suponerse causal y, por tanto, el lmite superior de la
convolucin especificada en (2.5.9) es n, ya que x(nk) = 0 para k > n. En efecto, hemos obtenido
el resultado de que el sistema recursivo en reposo descrito por la ecuacin en diferencias de primer
orden (2.5.7) es un sistema lineal invariante en el tiempo IIR con una respuesta al impulso dada por
(2.5.10). Supongamos ahora que el sistema descrito por (2.5.7) no est inicialmente en reposo [es
decir, y(1) _= 0] y que la entrada es x(n) = 0 para todo n. Por tanto, la salida del sistema para una
entrada igual a cero es la respuesta para la entrada nula o respuesta natural y se designa por yzi(n).
A partir de (2.4.7), con x(n) = 0 para < n < , obtenemos

(2.5.11.)
Observe que un sistema recursivo con una condicin inicial distinta de cero no est en reposo en el
sentido de que puede generar una salida sin haber sido excitado. Observe que la respuesta a la
entrada nula se debe a la memoria del sistema. En resumen, la respuesta a la entrada nula se obtiene
haciendo nula la seal de entrada, lo que implica que es independiente de la entrada. Slo depende
de la naturaleza del sistema y de la condicin inicial. Por tanto, la respuesta a la entrada nula es una
caracterstica del propio sistema y se conoce tambin como respuesta natural o libre del sistema.
Por otro lado, la respuesta a la entrada nula depende de la naturaleza del sistema y de la seal de
entrada. Dado que esta salida es una respuesta forzada por la seal de entrada, normalmente se
conoce como respuesta forzada del sistema. En general, la respuesta total del sistema puede
expresarse como y(n) = yzi(n)+yzs(n).
El sistema descrito por la ecuacin en diferencias de primer orden (2.5.7) es el sistema recursivo
ms simple posible dentro de la clase general de sistemas recursivos descritos mediante ecuaciones
en diferencias lineales y coeficientes constantes. La forma general para tal ecuacin es

(2.5.12)
o, lo que es equivalente,

(2.5.13.)
El entero N define el orden de la ecuacin en diferencias del sistema. El signo negativo del lado
derecho de la ecuacin (2.5.12) se introduce por conveniencia para permitirnos expresar la ecuacin
en diferencias (2.5.13) sin ningn signo negativo. La Ecuacin (2.5.12) expresa la salida del sistema
en el instante n directamente como una suma ponderada de salidas pasadas y(n1),
y(n2), . . .,y(nN), as como las muestras de las seales de entrada pasadas y presentes. Observe
que con el fin de determinar y(n) para n 0, necesitamos la entrada x(n) para todo n 0 y las

condiciones iniciales y(1), y(2), . . . ,y(N). En otras palabras, las condiciones iniciales resumen
todo lo que necesitamos saber sobre la historia pasada de la respuesta del sistema para calcular las
salidas actuales y futuras. La solucin general de la ecuacin en diferencias de orden N y
coeficientes constantes se aborda en la siguiente seccin.
Ahora vamos a enunciar de nuevo las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo y
estabilidad en el contexto de los sistemas recursivos descritos por ecuaciones en diferencias lineales
y coeficientes constantes. Como hemos visto, un sistema recursivo puede estar en reposo o no,
dependiendo de las condiciones iniciales. Por tanto, las definiciones de estas propiedades tienen que
tener en cuenta la presencia de las condiciones iniciales.
Vamos a empezar con la definicin de linealidad. Un sistema es lineal si satisface los tres requisitos
siguientes:
1. La respuesta total es igual a la suma de las respuestas a la entrada nula y en estado cero [es decir,
y(n) = yzi(n)+yzs(n)].
2. El principio de superposicin se aplica a la respuesta para el estado nulo (lineal para el estado
nulo).
3. El principio de superposicin se aplica a la respuesta a la entrada nula (lineal para la entrada
nula).
Un sistema que no satisfaga los tres requisitos es por definicin no lineal. Obviamente, para un
sistema en reposo, yzi(n) = 0, y por tanto el segundo requisito, que se corresponde con la definicin
de linealidad dada en la Seccin 2.2.4, es suficiente.
Vamos a ilustrar la aplicacin de estos requisitos mediante un ejemplo sencillo.
Determine si el sistema recursivo definido por la ecuacin en diferencias y(n) = ay(n1)+x(n) es
lineal.
Solucin. Combinando las expresiones (2.5.9) y (2.5.11), obtenemos la (2.5.8), que se puede
expresar como
y(n) = yzi(n)+yzs(n)
Luego el primer requisito para la linealidad se satisface.
Para comprobar el segundo requisito, suponemos que x(n) = c1x1(n)+c2x2(n). Luego la expresin
(2.5.9) proporciona

Por tanto, yzs(n) satisface el principio de superposicin y el sistema es lineal para el estado nulo.
Supongamos ahora que y(1) = c1y1(1)+c2y2(1). A partir de (2.5.11), obtenemos

Luego el sistema es lineal para la entrada nula.

Ya que el sistema satisface las tres condiciones de la linealidad es un sistema lineal.
Aunque resulta algo pesado, el procedimiento utilizado en el Ejemplo 2.5.2 para demostrar la
linealidad del sistema descrito por la ecuacin en diferencias de primer orden nos lleva directamente
a los sistemas recursivos generales descritos por la ecuacin en diferencias de coeficientes
constantes dada por (2.5.13). Por tanto, un sistema recursivo descrito por la ecuacin en diferencias
lineal (2.5.13) tambin satisface la definicin de linealidad y, en consecuencia, es lineal.
La siguiente cuestin que se nos plantea es si el sistema lineal causal descrito por la ecuacin en
diferencias de coeficientes constantes (2.5.13) es invariante en el tiempo. Este problema es fcil de
resolver cuando se trata de sistemas descritos por relaciones matemticas de entradasalida
explcitas. Evidentemente, el sistema descrito por (2.5.13) es invariante en el tiempo porque los
coeficientes ak y bk son constantes. Por el contrario, si uno o ms de estos coeficientes dependen
del tiempo, el sistema es variante en el tiempo, ya que sus propiedades cambian como una funcin
del tiempo. Luego podemos concluir que el sistema recursivo descrito por una ecuacin en
diferencias de coeficientes constantes es lineal e invariante en el tiempo.
La ltima cuestin es la estabilidad del sistema recursivo descrito por la ecuacin en diferencias de
coeficientes constantes (2.5.13). En la Seccin 2.3.6 hemos presentado el concepto de estabilidad
BIBO (bounded inputbounded output) para los sistemas en reposo. En sistemas que no estn en
reposo y que pueden ser no lineales, la estabilidad BIBO debe considerarse con mucho cuidado. Sin
embargo, en el caso de un sistema recursivo lineal e invariante en el tiempo descrito por la ecuacin
en diferencias de coeficientes constantes (2.5.13), basta con establcer que tal sistema tiene
estabilidad BIBO si y slo si para toda entrada acotada y toda condicin inicial acotada, la respuesta
total del sistema est acotada.
EJEMPLO 2.5.3
Determine si el sistema recursivo lineal e invariante en el tiempo descrito por la ecuacin en
diferencias dada por (2.5.7) es estable.
Solucin. Supongamos que la seal de entrada x(n) est acotada en amplitud, es decir, |x(n)| Mx
< para todo n 0. A partir de (2.5.8), tenemos

Si n es finito, la cota My es finita y la salida est acotada independientemente del valor de a. Sin
embargo, como n, la cota My se mantiene finita slo si |a| < 1 porque |a|n 0 cuando n.
Luego My = Mx/(1|a|). Por tanto, el sistema es estable slo si |a| < 1. En el simple sistema de
primer orden del Ejemplo 2.5.3, hemos podido expresar la condicin para estabilidad BIBO en
funcin del parmetro del sistema a, en concreto, |a|<1. Sin embargo, tenemos que decir que esta
tarea se hace ms compleja para sistemas de orden mayor. Afortunadamente, como veremos en
captulos posteriores, existen otras tcnicas ms simples y eficientes que permiten investigar la
estabilidad de los sistemas recursivos.
2.4.3 Solucin de las ecuaciones en diferencias lineales de coeficientes constantes
Dada una ecuacin en diferencias lineal de coeficientes constantes como la relacin de entrada
salida que describe un sistema lineal e invariante en el tiempo, nuestro objetivo en esta seccin es
determinar una expresin explcita para la salida y(n). El mtodo que vamos a desarrollar se
denomina mtodo directo. En el Captulo 3 se describe un mtodo alternativo basado en la
transformada-z. Por razones que sern obvias ms adelante, el mtodo de la transformada- z se
conoce como mtodo indirecto. Bsicamente, el objetivo es determinar la salida y(n), n 0 del
sistema dada una entrada especificada x(n), n 0, y para un conjunto de condiciones iniciales. El
mtodo de la solucin directa supone que la solucin total es la suma de dos partes:
y(n) = yh(n)+yp(n)
La parte yh(n) se conoce como la solucin homognea o complementaria, mientras que y p(n) es la
solucin particular.
La solucin homognea de una ecuacin en diferencias. Abordemos el problema resolviendo la
ecuacin en diferencias lineal de coeficientes constantes dada por (2.5.13), obteniendo primero la
solucin a la ecuacin en diferencias homognea

(2.5.14.)
El procedimiento para resolver una ecuacin en diferencias lineal de coeficientes constantes
directamente es muy similar al procedimiento de resolver una ecuacin diferencial lineal de
coeficientes constantes. Bsicamente, suponemos que la solucin tiene la forma de una exponencial,
es decir
(2.5.15.)
donde el subndice h de y(n) se utiliza para designar a la solucin de la ecuacin en diferencias
homognea. Si sustituimos esta supuesta solucin en (2.5.14), obtenemos la ecuacin polinmica

(2.5.16.)

El polinomio entre parntesis es el polinomio caracterstico del sistema. En general, tiene N races,
que designamos como1, 2, . . . ,N. Las races pueden ser reales o complejas. En la prctica,
normalmente, los coeficientes a1, a2, . . . ,aN son reales. La races complejas aparecen como pares
de complejos conjugados. Algunas de las N races pueden ser iguales, en cuyo caso tendremos
races de orden mltiple.
Por el momento, supongamos que las races son distintas, es decir, no existen races de orden
mltiple. Luego la solucin ms general para la ecuacin en diferencias homognea dada por
(2.5.14) es
(2.5.17.)
donde C1, C2, . . . ,CN son coeficientes ponderados. Estos coeficientes se determinan a partir de las
condiciones iniciales especificadas para el sistema. Dada la entrada x(n)= 0, puede utilizarse
(2.5.17) para obtener la respuesta a la entrada nula del sistema. Los siguientes ejemplos ilustran el
procedimiento.
EJEMPLO 2.5.4
Determine la solucin homognea del sistema discreto por la ecuacin en diferencias de primer
orden
(2.5.18.)
Solucin. La solucin supuesta obtenida haciendo x(n) = 0 es
Si sustituimos esta solucin en (2.4.18), obtenemos [con x(n) = 0]

Por tanto, la solucin a la ecuacin en diferencias homognea es

(2.5.19.)
La respuesta del sistema a la entrada nula se puede determinar a partir de (2.5.18) y (2.5.19). Con
x(n) = 0, (2.5.18) proporciona y(0) = a1y(1) Por otro lado, a partir de (2.5.19) tenemos yh(0) =C
y, por tanto, la respuesta a la entrada nula del sistema es yzi(n) = (a1)n+1y(1), n 0 (2.5.20) Con
a = a1, este resultado es coherente con (2.5.11) para el sistema de primer orden, el cual se obtuvo
anteriormente por iteracin de la ecuacin en diferencias.
EJEMPLO 2.4.5
Determine la respuesta a la entrada nula del sistema descrito por la ecuacin en diferencias de
segundo orden homogneo

y(n)3y(n1)4y(n2) = 0 (2.4.21)
Solucin. En primer lugar, determinamos la solucin para la ecuacin homognea. Suponemos
que la solucin es la exponencial

Sustituyendo esta solucin en (2.4.21), obtenemos la ecuacin caracterstica

Por tanto, las races son = 1, 4, y la forma general de la solucin a la ecuacin homognea es

(2.5.22.)
La respuesta a la entrada nula del sistema se puede obtener a partir de la solucin homognea,
evaluando las constantes de (2.5.22), dadas las condiciones iniciales y(1) e y(2). A partir de la
ecuacin en diferencias (2.5.21), tenemos

Por otro lado, a partir de (2.5.22), obtenemos

Igualando estos dos conjuntos de relaciones, tenemos

La solucin de estas dos ecuaciones es

Por tanto, la respuesta a la entrada nula del sistema es

(2.5.23.)

Por ejemplo, si y(2) = 0 e y(1) = 5, entonces C1 = 1,C2 = 16, y por tanto

Estos ejemplos ilustran el mtodo para obtener la solucin homognea y la respuesta a la entrada
nula del sistema cuando la ecuacin caracterstica contiene races distintas. Por otro lado, si la
ecuacin caracterstica 90 Tratamiento digital de seales contiene races mltiples, la forma de la
solucin dada en (2.5.17) tiene que modificarse. Por ejemplo, si 1 es una raz de multiplicidad m,
entonces (2.5.17) se transforma como sigue

(2.5.24.)
La solucin particular de la ecuacin en diferencias. La solucin particular yp(n) es necesaria
para satisfacer la ecuacin en diferencias (2.5.13) para la seal de entrada especificada x(n), n 0.
En otras palabras, yp(n) es cualquier solucin que satisfaga

(2.5.25.)
Para resolver (2.5.25), suponemos para yp(n), una forma que dependa de la forma de la entrada x(n).
El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento.
EJEMPLO 2.5.6
Determine la solucin particular de la ecuacin en diferencias de primer orden
(2.5.26)
cuando la entrada x(n) es un escaln unidad, es decir,

Solucin. Dado que la secuencia de entrada x(n) es una constante para n 0, la forma de la solucin
que vamos a suponer tambin es una constante. Ya que la solucin supuesta de la ecuacin en
diferencias a la funcin x(n), denominada la solucin particular de la ecuacin en diferencias es
donde K es un factor de escala determinado que hace que se satisfaga la ecuacin (2.5.26).
Sustituyendo esta solucin supuesta en (2.5.26), obtenemos
Para determinar K, tenemos que evaluar esta ecuacin para cualquier n 1, donde ninguno de los
trminos se anula. Luego

Por tanto, la solucin particular a la ecuacin en diferencias es

(2.5.27)
En este ejemplo, la entrada x(n), n 0, es una constante y la forma supuesta para la solucin
particular tambin es una constante. Si x(n) es una exponencial, supondremos que la solucin
particular tambin es una exponencial. Si x(n) fuera una sinusoide, entonces yp(n) tambin sera una
sinusoide. Por tanto, la forma que seleccionemos para la solucin particular ser la forma bsica de
la seal x(n). La Tabla 2.1 proporciona la forma general de la solucin particular para distintos tipos
de excitacin.

EJEMPLO 2.5.7
Determine la solucin particular de la ecuacin en diferencias

para la funcin x(n) = 2n, n 0 y cero en cualquier otro caso.

Solucin. La forma de la solucin particular es
Sustituyendo yp(n) en la ecuacin en diferencias, obtenemos

Para determinar el valor de K, podemos evaluar esta ecuacin para cualquier n 2, donde ninguno
de los trminos se anula, por lo que obtenemos

y, por tanto, K = 8/5. Luego la solucin particular es

Hemos demostrado cmo determinar las dos componentes de la solucin de una ecuacin en
diferencias con coeficientes constantes. Estas dos componentes son la solucin homognea y la
solucin particular. A partir de estas dos componentes, construimos la solucin completa, de la que
podemos obtener la respuesta al estado nulo.

La solucin completa de la ecuacin en diferencias. La propiedad de linealidad de la ecuacin en

diferencias lineal de coeficientes constantes nos permite sumar la solucin homogna y la solucin
particular con el fin de obtener la solucin completa. Luego

La suma resultante y(n) contiene los parmetros constantes {Ci} de la solucin homognea yh(n).
Estas constantes pueden determinarse para satisfacer las condiciones iniciales. El siguiente ejemplo
ilustra el procedimiento.
EJEMPLO 2.5.8
Determine la solucin completa y(n), n 0, para la ecuacin en diferencias
(2.5.28)
cuando x(n) es un escaln unidad [x(n) = u(n)] e y(1) es la condicin inicial.
Solucin. A partir de la expresin (2.5.19) del Ejemplo 2.4.4, tenemos que la solucin homognea
es
y a partir de la expresin (2.5.26) del Ejemplo 2.4.6, tenemos que la solucin particular es

En consecuencia, la solucin completa es

(2.5.29)
donde la constante C se determina para satisfacer la condicin inicial y(1). En concreto, suponga
que deseamos obtener la respuesta para el estado nulo del sistema descrito por la ecuacin en
diferencias de primer orden dado por (2.5.28). A continuacin, hacemos y(1) = 0. Para evaluar C,
evaluamos (2.5.28) en n = 0, obteniendo
Luego,

Por otro lado, la expresin (2.5.29) en n = 0 proporciona

Igualando estas dos relaciones, obtenemos

Por ltimo, si sustituimos este valor de C en (2.4.29), obtenemos

(2.5.30)

Observe que la respuesta del sistema dada por (2.5.30) es coherente con la respuesta y(n) dada por
(2.5.8) para el sistema de primer orden (con a = a1), lo que se ha obtenido resolviendo la ecuacin
en diferencias iterativamente. Adems, observe que el valor de la constante C depende tanto de la
condicin inicial y(1) como de la funcin de excitacin. En consecuencia, el valor de C influye en
la respuesta para la entrada nula y en la respuesta para el estado nulo.
Fjese tambin en que la solucin particular de la ecuacin en diferencias puede obtenerse a partir
de la respuesta para el estado cero del sistema. En efecto, si |a1| < 1, que es la condicin para la
estabilidad del sistema, como se demuestra en la Seccin 2.4.4, el valor lmite de yzs(n) cuando n
tiende a infinito es la solucin particular, es decir,

Puesto que esta componente de la respuesta del sistema no tiende a cero cuando n tiende a infinito,
normalmente se denomina respuesta en rgimen permanente del sistema. Esta respuesta se
mantiene mientras que la entrada se mantenga. La componente que desaparece cuando n tiende a
infinito es lo que se denomina respuesta transitoria del sistema.
El siguiente ejemplo ilustra la evaluacin de la solucin completa de un sistema recursivo de
segundo orden.
EJEMPLO 2.5.9
Determine la respuesta y(n), n 0, del sistema descrito por la ecuacin en diferencias de segundo
orden
(2.5.31)

cuando la secuencia de entrada es

Solucin. Ya hemos determinado la solucin para la ecuacin en diferencias homognea de este

sistema en el Ejemplo 2.4.5. A partir de la expresin (2.5.22), tenemos
(2.5.32)
La solucin particular a (2.5.31) se supone que es una secuencia exponencial de la misma forma que
x(n). Normalmente, podremos suponer una solucin de la forma
Sin embargo, observe que yp(n) ya est contenida en la solucin homognea, por lo que esta
solucin particular es redundante. En su lugar, seleccionamos la solucin particular para que sea
linealmente independiente de los trminos contenidos en la solucin homognea. De hecho, vamos
a tratar esta situacin de la misma manera que ya hemos tratado las races mltiples en la ecuacin
caracterstica. Por tanto, suponemos que
(2.5.33)

Sustituyendo (2.5.33) en (2.5.31), obtenemos

Para determinar K, evaluamos esta ecuacin para cualquier n 2, en la que ninguno de los trminos
escaln se anula. Para simplificar la aritmtica, seleccionamos n = 2, y obtenemos K = 65 . Por
tanto,
(2.5.34)

La solucin completa a la ecuacin en diferencias se obtiene sumando (2.5.32) y (2.5.34). Luego,

(2.5.35)

donde las constantesC1 yC2 se determinan de modo que se satisfagan las condiciones iniciales. Para
conseguir esto, volvemos a la expresin (2.5.31), de la que obtenemos

Por otro lado, se evala (2.5.35) en n = 0 y n = 1 y obtenemos

Ahora podemos igualar estos dos conjuntos de relaciones para obtener C1 y C2. De este modo,
tenemos la respuesta debida a las condiciones iniciales y(1) e y(2) (la respuesta para la entrada
nula), y la respuesta para el estado nulo.
Dado que ya hemos obtenido la respuesta para la entrada nula en el Ejemplo 2.4.5, podemos
simplificar los clculos anteriores haciendo y(1) = y(2) = 0. Luego tenemos que

Por tanto, C1 = 1 25 y C2 = 26
25 . Por ltimo, tenemos la respuesta para el estado nulo a la funcin x(n) = (4)nu(n) en la Forma

(2.5.36)

La respuesta completa del sistema, en la que se incluye la respuesta a las condiciones iniciales
arbitrarias, es la suma de (2.5.23) y (2.5.36).