UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION/ ESCUELA PROFESIONAL DE
ECONOMA Y FINANZAS
CURSO:
GERENCIA DE RIESGOS

DOCENTE:

mnm
RODRIGUEZ RIVAS MIGUEL

TEMA:

RIESGOS EN LA CAJA TRUJILLO

ALUMNO:
BECERRA ROJAS, CAROLINA
FHON FERRER, JIMENA
MARTIN VILLARROEL,
RICARDO
MONZN MERINO, GERSON
PREZ SARANGO, ROSA

Trujillo Per
2015

Caja Municipal de Ahorro y Crdito Trujillo SA

ANLISIS DE RIESGO:
-

En el marco de las actividades que realiza Caja Trujillo, esta enfrenta riesgos externos como riesgo pas,
macroeconmico, cambiario y devaluatorio, as como riesgos internos como riesgo de mercado, crediticio, liquidez,
operacional y transaccional.

A fin de hacer frente a los riesgos externos, la Caja monitorea estas variables para determinar las tendencias y
probabilidades de ocurrencia de algn factor que altere el desempeo de las mismas. En el caso de los riesgos internos
la Caja, a travs de la Gerencia de Riesgos ha establecido polticas y lineamientos a seguir por la institucin, aprobadas
por el Directorio

GESTIN DE RIESGO CREDITICIO:

-

A fin de minimizar la ocurrencia del riesgo crediticio, Caja Trujillo ha designado en el asesor de negocios loa
responsabilidad de realizar la evaluacin, propuesta, seguimiento y recuperacin de los crditos. As mismo se creo el
puesto de coordinador de Negocios con el fin de reforzar el proceso de evaluacin crediticia, as como el Departamento
de Supervisin Crediticia encargada de monitorear los indicadores de deterioro de cartera d os nuevos Coordinadores de
Negocios.

La Unidad de Riesgos mantiene un rol activo en el proceso de evaluacin, opinando en todas las operaciones del
segmento no minorista y en caso del segmento minorista opina en operaciones con endeudamiento consolidado
mayores de 20 UIT y desde 15 UIT para operaciones especiales. En igual medida y recientemente, la Unidad de Riesgos
emite opinin en crditos que se genera a partir de 15 UIT en 25 agencias donde se registren la mayor morosidad.
GESTION DE RIESGOS OBJETIVOS:

La CAJA Trujillo Evala Sus Operaciones Constantemente para obtener evidencia que le permita Verificar que
sus procesos se realicen de forma idnea.
GESTIN DE RIESGOS SUBJETIVOS:
Existen algunos riesgos que son ms difciles de calcular, ya que no se encuentran estandarizados en su
forma de medicin.

 GESTIN DE RIESGO OPERACIONAL:

-

La administracin de riesgo operacional de caja Trujillo est a cargo del rea de riesgos, a travs de reuniones
mensuales con los principales funcionarios de la Caja. La metodologa usada es orientada a procesos y se basa en el
Estndar Australiano de Administracin de Riesgos AS/NZS y COSO ERM el cual provee una gua genrica para
establecimiento e implementacin de la gestin de riesgos.

El departamento de Riesgo Operacional cuenta con una Jefatura de Riesgo Operacional y cuatro Analistas de Riesgo
Operacional a dedicacin exclusiva y ciento sesenta y cuatro gestores de riesgo operacional a dedicacin exclusiva y
ciento sesenta y cuatro gestores de riesgo operacional a dedicacin parcial que se encargan de gestionar los riesgos
operacionales en su mbito de accin. Adicionalmente, se ha incorporado dentro de las funciones como el de identificar y
reportar los riesgos y realizar el monitoreo del cumplimiento de las actividades programadas para mitigar dichos riesgos.
La caja cuenta con un Sofware de Riesgo Operacional (Meycor COSO Y Meycor KP) este ao pretende migrar a SGRO.
Este departamento gestiona el riesgo Reputacional y Legal en sus diferentes actividades de control.

GESTIN DE RIESGOS DE MERCADO DE LIQUIDEZ:

-

La caja gestiona su exposicin a riesgos de mercado monitoreando la exposicin al riesgo cambiario, riesgo de precio y
riesgo de tasa de inters. El riesgo cambiario se gestiona a travs del clculo del VaR de la posicin de cambios, control
de lmites internos de sobrecompra, sobreventa y prdida de operaciones trading. El riesgo de precio y tasa en trading
book, se gestiona mediante el clculo del VaR del portafolio de inversiones, control de lmites de exposicin y prdida y
valorizacin de inversiones.

Riesgo

IMPORTANCIA PROBABILIDAD TOTELERANCIA

IMPACTO
PARA LOS
DE
DEL STAKE
ECONMICO
STAKEHOLDERS OCURRENCIA
HOLDER

ROBO DE EQUIPOS TCNICOS

1 E INFORMACIN
VARIACIN PRECIO DE
2 INSUMOS

70

50

10

80

30

30

90

60

3 INSATISFACIN DEL CLIENTE

DILATACIN EN LA ENTREGA
4 DE PRESUPUESTOS
PRDIDA EN LAS PIEZAS DE
5 LOS CLIENTES

60

40

50

20

70

30

60

20

70

20

10

20

6 DESASTRES NATURALES

60

10

40

60

7 RIESGOS DE ACCIDENTES

40

30

40

50

8 IMPAGO DE DEUDAS

60

20

50

20

9 DESVIACIN DE FONDOS

70

10

30

90

10 MALVERSACIN DE FONDOS
DESCAPACITACIN DEL
11 PERSONAL
AMENAZAS EXTERNAS DEL
12 NEGOCIO
FALTA DE CAPACIDAD
13 INSTALADA

40

20

40

60

60

80

70

30

40

60

10

70

60

40

30

40

14 DEFICIENCIAS EN SALUBRIDAD

20

20

80

10

15 COMPETENCIAS DE MERCADO

30

80

90

60

Tolerancia al riesgo
100
80
60

Probabilidad de ocurrencia

40
20
0

10 30 50 70 90
0 20 40 60 80 100

Tolerancia al riesgo

Importancia para los stackeholders

100
80

80

60

Probabilidad de ocurrencia

40
20
0

20

80
70

60

40
40 40
30 30
20 2020
10 10

10 30 50 70 90
0 20 40 60 80 100

Importancia para los Stakeholders

Impacto Economico

Probabilidad de ocurrencia

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10 30 50 70 90
0 20 40 60 80 100

Impacto Economico

GESTIN DE RIEGOS
EN EL REA DE GESTIN DE RIESGOS LA CAJA TRUJILLO ESTABLECE PERSONAS Y SOFTWARES CLAVES PARA
TRATAR DE MITIGARLOS, SIN EMBARGO ESTO ES IMPOSIBLE AL 100% COMO HEMOS PODIDO OBSERVAR.
SE REALIZA UN MONITOREO CONSTANTE, DEPENDIENDO DEL TIPO DE RIESGO QUE SE CONTROLAR.
LA CAJA TRUJILLO TIENE UN PLAN DE ACCIN Y BACKUPS EN CASO SU INFORMACIN SE VEA COMPROMETIDA.