TRABAJO PROCESOS ESTOCASTICOS

Jose Luis Narvaez

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Proyecto Curricular de Matematicas

15 de abril de 2015
1. Si qk es la probabilidad de ruina del primer jugador cuando el tiene k
unidades de dinero y p 6= 12 y
qk =

qa
qk
p p
*
qa
p 1

Demostrar que la solucion es u

nica
Soluci
on: Debemos mostrar que
a

qk =

(q/p) (q/p)
a
(q/p) 1

es u
nica.
Supongamos rk es otra solucion de la ecuacion diferencial. Dada una soluci
on arbitraria de
qk = pqk+1 + qqk1 (1)
las dos constantes A y B pueden elegirse de manera que la ecuacion
k

qk = A 1 + B (q/p) (2)
coinicida en rk con k = 0 y k = a.
A partir de estos valores, se obtienen todos los demas al substituir (1)
k = 1, 2, 3, . . .. Por lo tanto, dos soluciones que coinciden en k = 0 y k = 1
son identicas y, de este modo, cualquier solucion tendra la forma (2).
Si la argumentaci
on falla si p = q = 12 , pues entonces
a

qk =

(q/p) (q/p)
a
(q/p) 1

carece de sentido, ya que, en este caso, las dos soluciones particulares

k
qk = 1 y qk = (q/p) son identicas.

2. Sea pk la probabilidad de ruina del jugador 2 cuano tiene un acumulado

de k unidades, demostrar que
pk =

qk
p
qa
p

1
1

de donde se puede observar que pk + qk = 1

Soluci
on:Partiendo de la relacion de recurrencia para la caminata
pk = pqk+1 + qqk1
para 1ka-1, si k = 1, p1 = pq2 + qq0 = pq2 y si k = a 1, pa 1 =
pqa + qqa2 = p + qqa2 , teniendo en cuenta ahora que qa = 1, q0 = 0
Ahora, sea pqk+1 + qqk1 qk = 0 si 1 k a 1, con q0 = 0y qa = 1
Haciendo qk = wk reemplazamos
pwk+1 wk + qwk1 = 0
wk1 (pw2 w + q) = 0
pw2 w + q = 0

As las raices ser

an w1 =
forma

q
p

o w2 = 1 y la solucion general queda de la

q
qk = A(1)k + B( )k
p

Restringiendo las condiciones nos queda que A = ( q a11 ) y B = ( 11q a )

p
p
por lo que
qk
p 1
pk = q a
p 1
3. Ahora si p = 12 se tiene que si w = 1, entonces
qk = A(1)k + Bk(1)k
Usando las condiciones iniciales demuestre que
qk = 1

k
a

Soluci
on: sean las condiciones q0 = 1 y qa = 0 entonces
1=A
0 = A + B(a)

De donde A = 1 y B =

1
a ,

as
qk = 1

k
a

4. Obtener qk haciendo que p tienda a 1/2 y aplicando LHopital

Soluci
on: sea
qk =

qa
qk
p p
qa
p 1

Haciendo que p tienda a 1/2

qk =

(2q)a (2q)k
(2q)a 1

Aplicando LHopital sobre q tenemos

qk =

2a(2q)a 2k(2q)k
k
= 1 (2q)ka
a
2a(2q)
a

Y ya que p tiende a 1/2 entonces q tendra que tender a 1/2 osea

qk = 1

k
a

5. Demostrar que pk = ka . As qk + pk = 1
Soluci
on: sean las condiciones p0 = 0 y pa = 1 entonces
0=A
1 = A + B(a)
De donde A = 0 y B = a1 , as
qk =

k
a

6. Obtener la expresi
on (*) usando la funcion generadora de probabilidad
Q(x) =

q k xk

k=0

Soluci
on: Teniendo en cuenta que
rqk1 tenemos que

q
p

= r, p1 = r + 1, qk+1 = (r + 1)qk

xk =q0 +q1 x+(r+1)x(Q(x)q0 )rx2 Q(X)

Q(x) =

qk

Luego Q(X) =

q0 +(q1 (r+1)q0 )x
1(r+1)x+rx2

de aqui se explicara el resto en clase.