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Aspectos Previos
Para el problema bsico de control ptimo que estudiamos:
Siendo:
Dados
, por tanto,
, proporciona el mximo valor del funcional
objetivo del problema de control que comienza en el tiempo t, con el estado x. En particular,
da el valor objetivo ptimo del problema original.
Para cada i = 1, 2, 3, , n, sea:
Luego
es ritmo de variacin de la funcin de valor, frente a variaciones infinitesimales
de la variable de estado xi, en el instante t.
INTERPRETACIN ECONMICA
Se considera el problema de decisin de una empresa, cuyo objetivo es maximizar el flujo de
beneficios obtenidos a lo largo de un horizonte temporal dado, que comienza en el tiempo t0 y
termina en t1.
En cada instante t, tenemos que:
y que
1)
2)
Por tanto, H dt puede ser interpretado como la contribucin total a J, desde t a (t + dt),
cuando x(t) = x y u(t) = u .
Se ve, claramente, a partir de la interpretacin del Hamiltoniano, que lo que hay que
maximizar en cada t, es el H y no la funcin F (condicin 2, del principio del mximo).
Figura:
t0
x(t + dt)
t + dt
t1
u(t)
En efecto:
Las decisiones que se toman en t, representados por u(t), afectan al beneficio que se
obtiene en [t, t + dt] (contribucin directa), pero tambin a x(t + dt) y con ello al punto de
partida de la empresa en (t + dt), y por tanto a su capacidad de generar beneficios desde
(t + dt) hasta el final del horizonte temporal (contribucin indirecta). Es claro que hay que
elegir u de manera que se maximice el Hamiltoniano, y con ello, la suma de
contribuciones directa e indirecta.
Veamos ahora la interpretacin de la condicin 1):
Se puede expresar:
en donde,
Por lo que, a lo largo del camino ptimo, el decrecimiento en el precio sombra del capital
desde t a (t + dt), es decir, la depreciacin del precio sombra del capital desde t a (t +
dt), que puede ser considerado como el coste marginal de mantener dicho capital, se
iguala al ingreso marginal de invertir dicho capital, que consiste en la suma de las
contribuciones marginales directa e indirecta.
Por ltimo, la condicin final,