Cambio de Variables Aleatorias

Funciones de Variables Aleatorias

En lo que hace a la probabilidad, el cambio de variables consiste en tomar una
variable, que tiene una determinada distribucin, y calcular la distribucin de una
funcin de esa variable.
Por ejemplo, tenemos una variable aleatoria X, distribuida segn f X, y queremos
saber cmo estar distribuida la variable Y, dada por y(x) = 2x 2 + sen(x). Es decir,
a partir de f X(x) y de y(x), obtenemos f Y(y).

Cambio de Variables Discretas

Se tiene la variable aleatoria discreta X, distribuida segn P X, y se desea obtener la
distribucin P Y de otra variable aleatoria Y que es una funcin (x).

Mtodo para obtener P Y a partir de PX y (x)

1) Inicialmente todos los valores de P Y son cero.
2) Se recorren los valores posibles de X, evaluando para cada uno (x), y sumando
la probabilidad al valor de P Y correspondiente.

Justificacin
Podemos justificar este proceder diciendo que podemos escribir P(Y = y) como la

suma de todos los P(X = x i) tales que (xi) = y. Es decir, en el caso general, para
cada valor "y" habr varios valores "x" que hagan que (x) = y.
P(Y = y) = P(X = x 1 X = x 2 ... X = x n)
Luego, como cada uno de los sucesos que estn en la unin son disjuntos (porque
si x i xj entonces X no puede valer x i y x j al mismo tiempo) entonces las uniones se
pueden transformar en sumas, y eso es lo que hace el mtodo.

Problemas tpicos
1) En un determinado juego de tablero, se avanza el doble de casillas de lo
que indique un dado honesto. Cmo se distribuyen las probabilidades de las
casillas que se avanzan en un turno cualquiera?
Resolucin
Como el dado es honesto, tenemos:
1 / 6

1 / 6
1 / 6

P X = 1 / 6

1 / 6
1 / 6

x =1

x=2
x=3

x=4

x=5
x=6

otro x

Y = 2X
Como tenemos P X y (x), podemos obtener la distribucin de Y.
Recorremos los valores posibles de X:
x = 1 (1) = 2 sumamos 1/6 a P(Y = 2)
x = 2 (2) = 4 sumamos 1/6 a P(Y = 4)
x = 3 (3) = 6 sumamos 1/6 a P(Y = 6)
x = 4 (4) = 8 sumamos 1/6 a P(Y = 8)
x = 5 (5) = 10 sumamos 1/6 a P(Y = 10)
x = 6 (6) = 12 sumamos 1/6 a P(Y = 12)
Es decir, hicimos:
P(Y = 2) = P(X = 1) = 1/6
P(Y = 4) = P(X = 2) = 1/6
P(Y = 6) = P(X = 3) = 1/6
P(Y = 8) = P(X = 4) = 1/6
P(Y = 10) = P(X = 5) = 1/6
P(Y = 12) = P(X = 6) = 1/6
Luego:

1 / 6

1 / 6
1 / 6

P Y = 1 / 6

1 / 6
1 / 6

y=2

y=4
y=6

y=8

y = 10
y = 12

otro y

2) Una cierta variable aleatoria discreta X est distribuida segn:

0 .05

0 .03
0 .06

P X = 0 .12

0 .26
0 .48

x = 2

x = 1
x=0

x =1

x=2
x=3

otro x

Si Y = |X|, encuentre la distribucin de Y

Resolucin
Recorremos los valores posibles de X:
x = -2 (-2) = 2 sumamos 0,05 a P(Y = 2)
x = -1 (-1) = 1 sumamos 0,03 a P(Y = 1)
x = 0 (0) = 0 sumamos 0,06 a P(Y = 0)
x = 1 (1) = 1 sumamos 0,12 a P(Y = 1)
x = 2 (2) = 2 sumamos 0,26 a P(Y = 2)
x = 3 (3) = 3 sumamos 0,48 a P(Y = 3)
Es decir, hicimos:
P(Y = 2) = P(X = -2) + P(X = 2) = 0.31
P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0.15
P(Y = 0) = P(X = 0) = 0.06
P(Y = 3) = P(X = 3) = 0.48
Luego:
0 .06

0 .15
P Y = 0 .31

0 .48
0

y=0

y =1

y=2

y=3
otro y

Cambio de Variables Continuas

Dadas f X(x) e y(x), podemos obtener f Y(y) mediante:

fY ( y ) =

fX ( x )
dy
dx

Mtodo para obtener f Y(y)

1.a) Asegurarse de que se conocen f X(x) e y(x).
1.b) Construir la funcin y'x(x) para todas las ramas de y(x)
1.c) Hacer la lista de:
los puntos que dividan ramas de f X(x)
los puntos que dividan ramas de y(x)
los puntos en los que y'x(x) cambie de signo
Una vez determinados los puntos, el dominio de X nos quedar particionado en un
conjunto de intervalos. Ahora le aplicaremos la etapa 2 a CADA UNO de esos
intervalos.
2.a) Llamaremos al intervalo actual x 1 < x < x 2.
2.b) Determinar si, en el intervalo actual,
Si es mayor que cero, tomar
Si es menor que cero, tomar
Si es igual a cero, saltar a 2.i

dy
dx

es mayor, menor o igual que cero.

dy dy
=
dx dx
dy
dy
=
dx
dx

2.c) Dados x 1 y x 2 los extremos del intervalo, obtener y 1 e y 2 mediante y 1=y(x 1) e y 2

=y(x 2).
2.d) Determinar la expresin vlida de f X(x) para el intervalo actual.

fX ( x )
dy
dx

2.e) Escribir, para el intervalo actual,

y hacer todas las simplificaciones posibles.

2.f) Determinar la expresin vlida de x(y), es decir, y -1 , para el intervalo actual.

2.g) Reemplazar en la expresin obtenida en 2.e todas las x que aparezcan por la
expresin de x en trminos de y obtenida en 2.f.

2.h) La expresin obtenida en 2.g constituye el aporte del intervalo actual a la

distribucin de la y. Este aporte ser vlido en el intervalo y 1 < y < y 2. Ahora
analizaremos el siguiente intervalo de X. Si quedan ms intervalos de X por analizar,
ir al paso 2.a con el siguiente intervalo. De lo contrario, ir al paso 3.
2.i) Como la derivada en este intervalo da cero, Y no depende de X. Entonces en
este intervalo de X, Y es constante. Llamaremos y a ese valor constante, e
integraremos f X(x) para averiguar la probabilidad de que Y asuma ese valor:
x2
X
x1

P(Y = y ) = f ( x).dx

Luego de concluido el mtodo, nos va a quedar una distribucin mixta (explicada

en la seccin 7 del captulo 2). Es decir, nos quedar por un lado una f Y que no
cerrar a 1, acompaada de una P Y. La suma de estas dos funciones nos dar
efectivamente una distribucin que cerrar a 1.
Lo que acabamos de calcular es una rama de P Y. Ahora pasamos al siguiente
intervalo de X. Ir a 2.a
3) Luego de analizados todos los intervalos de X, nos queda una lista de intervalos
de Y (que pueden estar superpuestos), junto con expresin en funcin de Y, para
cada uno de esos intervalos de Y. A esas expresiones en funcin de Y las
llamaremos aportes.
3.a) Hacer la lista de los y 1 e y 2 de cada uno de los intervalos de Y que obtuvimos.
3.b) Ahora vamos a la f Y(y). Los puntos obtenidos en 3.a son los que van a separar
las ramas de f Y(y). Para cada rama, la definicin de f Y(y) ser la suma de los aportes
cuyos intervalos contengan al intervalo de la rama.
3.c) Hemos obtenido f Y(y). Fin del mtodo.

Explicacin y justificacin del mtodo

La frmula para el cambio de variables involucra a 3 funciones:
fX(x)
y(x)
dy
dx

Como en el caso general cada una de esas 3 funciones puede tener ms de una
rama, vamos a particionar el dominio de la X en intervalos para los cuales no
cambie la definicin de ninguna de las 3 funciones involucradas. Por eso lo
dividimos teniendo en cuenta los puntos que dividan las ramas de f X(x), los que
dividan las ramas de y(x), y los puntos en los cuales la derivada cambia de signo

(porque cuando una funcin cambia de signo, cambia la definicin del mdulo de
esa funcin).
Adems se supone que el cambio de variables y(x) cuyas ramas son continuas
internamente. Es decir, se asume que dentro de cada rama de y(x) no hay
discontinuidades. De haberlas, tambin ser necesario considerar entre los puntos
que particionan el dominio de X, los puntos en los cuales y(x) tenga
discontinuidades.
Comenzamos a analizar uno por uno los intervalos determinados en la etapa
anterior. Cada intervalo de la X hace un determinado "aporte" a la distribucin de
Y. Dicho aporte ser hecho en forma distinta, dependiendo de si la derivada es o no
igual a cero en ese intervalo.
Cuando en un intervalo la derivada es distinta de cero, podremos usar la frmula del
cambio de variables para calcular el aporte. Como vimos antes, esa frmula
involucra a la funcin de densidad de x, la definicin de y en trminos de x, y el
mdulo de la derivada. Como en la etapa anterior dividimos el intervalo entre otras
cosas por los puntos en los cuales la derivada cambia de signo, tenemos
garantizado que dentro de cada intervalo la derivada conservar su signo. Entonces
tomar el mdulo de la derivada se reduce a dejar la derivada tal cual est si es mayor
que cero, o multiplicarla por -1 si es menor que cero.
Luego nos ocuparemos de determinar la definicin de la funcin de densidad de X
que corresponde al intervalo analizado. Planteamos el cociente dado por la frmula,
e intentamos simplificar todo lo posible. Luego hacemos la inversa de y(x) para
conseguir x(y), y usamos esa funcin para dejar la expresin de la frmula en
trminos de y. Dicha expresin constituir el aporte a la distribucin de Y del
intervalo de X que estamos estudiando.
Slo resta determinar a qu intervalo de Y corresponder ese aporte. Esto se logra
transformando mediante y(x) los extremos x 1 y x 2 del intervalo, de modo de obtener
y1 e y 2. Si en el intervalo analizado la derivada es negativa (y(x) decreciente)
entonces nos quedar y 2 < y 1. Llegado el caso, para evitar confusiones conviene
invertir los valores de y 1 e y 2.
Ahora bien, si en un intervalo la derivada diera cero, eso significa que en ese
intervalo de X, Y no depende de X. Es decir, para ese intervalo de X, Y se mantiene
constante. Entonces ese valor de Y, aunque ser un punto de un continuo (el
dominio de Y) tendr probabilidad no nula, acumular la probabilidad de la integral
de la f X para los x de ese intervalo. Es decir que si por ejemplo para 10<x<20, y=3,
P(Y = 3) = P(10 < X < 20) =

20

fx.dx

10
lo
entonces P(Y=3) no valdr cero, sino que
cual arrojar un valor mayor que cero. Entonces el aporte de este intervalo a la
distribucin de Y no ser contribuido a f Y(y) sino a una P Y(y) que acompaar a la
funcin de densidad.
Esto nos lleva a lo que se conoce como una distribucin mixta. Por un lado
tendremos la f Y(y) construida a partir de todos los intervalos de X para los cuales la

derivada no es nula. Y esa f Y(y) no cerrar a 1. Y por otro lado tendremos varios
puntos con probabilidad no nula, es decir, en el caso general de varios puntos,
tendremos una P Y(y). Y la integral de f Y(y), sumada a las probabilidades de todos
los puntos con probabilidad no nula descriptos en P Y(y), cerrar a 1.
Cuando llegue la hora de expresar la distribucin de Y, lo haremos dando tanto la f Y
(y) (que tendr los valores continuos) como la P Y(y) (que tendr los valores
discretos). Como ya se dijo antes, esto se conoce como distribucin mixta, y los
puntos con probabilidad no nula se denominan "puntos pesados".
Una vez determinado el aporte de cada intervalo, se procede a construir f Y(y). Cada
intervalo de X en el que la derivada no es nula, aporta a f Y(y) una determinada
expresin para un determinado intervalo.
Las ramas de f Y(y) estarn separadas por los puntos que determinen los intervalos
de cada uno de los aportes. Y luego la definicin de f Y(y) para cada rama estar
dada por la suma de las expresiones de cada uno de los aportes que correspondan
a intervalos en los cuales la rama est includa.
Si por ejemplo hubiera dos aportes:
y+1, para 5<y<7
y2, para 6<y<8
entonces f Y(y) tendr las 3 ramas siguientes:
y+1, para 5<y<6
y+1+y 2, para 6<y<7
y2, para 7<y<8
Nota: el mtodo presentado no requiere hacer ningn tipo de grfico. Sin embargo,
es recomendable hacer un grfico de f X(x) e y(x) contra x, para disminuir las
chances de cometer errores, sobre todo en la determinacin de los puntos que
dividen el dominio de X.

Problemas tpicos
1) La cantidad de petrleo extrada por da de un determinado pozo, en
metros cbicos, tiene una distribucin uniforme entre 200 y 300. Cada metro
cbico deja $100 de ganancias. Cmo est distribuida la probabilidad de
las ganancias?
Resolucin:
Si llamamos X a la cantidad de petrleo extrada, entonces:
0,01 200 < x < 300
fX ( x ) =

otro x
0

y adems:
y(x) = 100 . x

con lo cual:
y'x(x) = 100

Los puntos que dividen ramas de x son el 200 y el 300, no hay puntos que dividan
ramas de y, y la derivada es no nula y adems conserva su signo x.
Hay un nico intervalo a estudiar:
200<x<300
Aplicando y(x) a los extremos obtenemos que ese intervalo aporta a Y en el
intervalo:
20000<y<30000
La densidad de X:
fX(x) = 0,01
El mdulo de la derivada:
dy
dx

=100

El aporte a Y de este intervalo de X:

fX
0,01
=
= 0,0001
dy 100
dx

Construimos f Y:

0,0001 20000 < x < 30000

fY ( y ) =

otro y

Con lo cual obtenemos el casi obvio resultado de que las ganancias estarn
distribuidas uniformemente entre 20000 y 30000.
2) Se tiene la variable aleatoria X distribuida segn:
x
0 < x < 1

fX ( x ) = 2 x 1 < x < 2
0
otro x

Encuentre la distribucin de y = x 3.
Resolucin:
Tenemos f X(x) e y(x). Calculamos y'x(x) = 3x 2 x
Los puntos que dividen ramas de X son: 0; 1; 2. No hay puntos que dividan ramas
de Y. No hay puntos en los cuales cambie el signo de la derivada. Ahora

estudiaremos uno por uno los intervalos.

0<x<1
La derivada es mayor que cero. El mdulo de la derivada es 3x

.
Corresponde al intervalo: 0 < y < 1
fX(x) = x
x(y) = y 1/3
fX
x
1
1
=
=
=
2
dy 3x
3x 3 y 1 / 3
dx

1<x<2
La derivada es mayor que cero. El mdulo de la derivada es 3x 2.
Corresponde al intervalo: 1 < y < 8
fX(x) = 2-x
x(y) = y 1/3
fX
2 x 2 y1/ 3
=
=
dy
3x 2
3y 2 / 3
dx

Construyendo f Y(y):
1

1/ 3
3y 1/ 3
2 y
fY ( y ) =
2/3
3y
0

0 < y < 1

1 < y < 8

otro y

3) En una planta embotelladora, una mquina vierte en un recipiente una

determinada cantidad de lquido distribuda segn:

 x/4
4 x
fX ( x ) =
4
0

0 < x < 2

2 < x < 4

otro x

en litros.
La capacidad del recipiente es de 3 litros, y si la mquina vierte una excesiva
cantidad de lquido, la botella rebalsa.
Indique cmo est distribuida la cantidad de lquido que queda en la botella.
Resolucin:
Entendamos un poco la situacin. La cantidad de lquido que va a quedar en la
botella es la misma cantidad de lquido que la mquina vierte, a menos que la
mquina vierta ms de 3 litros, en cuyo caso la cantidad en la botella sigue siendo 3
porque rebalsa. Entonces y(x) nos queda as:
x 0 < x < 3

y ( x ) = 3
x>3
0 otro x

Con lo cual ya tenemos definidos f X(x) e y(x). Calculamos y'x(x) x:

1 0 < x < 3
dy
( x) =

dx
0 otro x

Los puntos que dividen ramas de X son: 0; 2; 4.

Los puntos que dividen ramas de Y son: 0; 3.
No hay puntos en los cuales cambie el signo de la derivada.
Entonces los puntos que dividirn los intervalos son: 0; 2; 3; 4.
Ahora estudiaremos uno por uno los intervalos:
0<x<2
La derivada es mayor que cero. El mdulo de la derivada es 1.
Corresponde al intervalo: 0 < y < 2
fX(x) = x/4
x(y) = y
fX
x y
= =
dy 4 4
dx

2<x<3
La derivada es mayor que cero. El mdulo de la derivada es 1.
Corresponde al intervalo: 2 < y < 3
fX(x) = (4-x) /4
x(y) = y
fX
4 x 4 y
=
=
dy
4
4
dx

3<x<4
La derivada es nula. Nos encontramos frente a un punto pesado.
Y es constante y vale Y = 3.
P (Y = 3) = fX .dr =
4

4x
1
dx =
x
8

Construyendo la distribucin de Y:

y
0 < y < 2

4 4 y
fY =
2 < y < 3

0
otro
y

y=3

PY = 8
0 otro y

Esta distribucin es mixta porque tiene una parte discreta y una parte continua. Se
puede leer ms sobre las distribuciones mixtas en la seccin 7 del captulo 2.
4) Se tienen la variable aleatoria X distribuida segn:
x / 4 0 < x < 2

1
2 < x < 4
fX ( x ) =

4
otro x
0

y la variable aleatoria Y definida en trminos de X segn:

5x
0 < x < 1

y ( x) = ( x 3) 2 1 < x < 4
0
otro x

Encuentre la distribucin de Y.
Resolucin:
tenemos definidos f X(x) e y(x). Calculamos y'x(x) x:
5
0 < x < 1

dy
( x) = 2( x 3) 1 < x < 4
dx
0
otro x

Los puntos que dividen ramas de X son: 0; 2; 4.

Los puntos que dividen ramas de Y son: 0; 1; 4.
Advertimos que la derivada cambia de signo en x = 3.
Entonces los puntos que dividirn los intervalos son: 0; 1; 2; 3; 4.
Ahora estudiaremos uno por uno los intervalos:
0<x<1
La derivada es distinta de cero y su mdulo vale:

dy
=5
dx

Corresponde al intervalo: 0 < y < 5

fX(x) = x/4
x(y) = y/5
fX
y
x
x
=
=
=
dy 4.5 20 100
dx

1<x<2
La derivada es distinta de cero.
Corresponde al intervalo: 1 < y < 4
El mdulo de la derivada es |2(x-3)|. Como en este intervalo x va entre 1 y 2, x < 3
con lo cual el parntesis va a dar negativo. Por lo tanto para hallar el mdulo
multiplicamos por -1 y queda:
dy
= 2 (3 x )
dx

fX(x) = x/4

y =| x 3 |

y = (x-3) 2 =>
como x < 3, queda:
y = 3 x

=> x(y) =

3 y

3 y
fX
x
x
=
=
=
dy
4.2.( 3 x ) 8.( 3 x )
8 y
dx

2<x<3
La derivada es distinta de cero.
Corresponde al intervalo: 0 < y < 1
El mdulo de la derivada es |2(x-3)|. Como en este intervalo x va entre 2 y 3, x < 3
con lo cual el parntesis va a dar negativo. Por lo tanto para hallar el mdulo
multiplicamos por -1 y queda:
dy
= 2 (3 x )
dx

fX(x) = 1/4

y =| x 3 |

y = (x-3) 2 =>
como x < 3, queda:
y = 3 x

=> x(y) =

3 y

fX
1
1
1
=
=
=
dy 4.2.( 3 x) 8.( 3 x) 8 y
dx

3<x<4
La derivada es distinta de cero.
Corresponde al intervalo: 0 < y < 1
El mdulo de la derivada es |2(x-3)|. Como en este intervalo x va entre 3 y 4, x > 3
con lo cual el parntesis va a dar positivo. Queda:
dy
= 2( x 3)
dx

fX(x) = 1/4

y =| x 3 |

y = (x-3) 2 =>
como x > 3, queda:
y = x3

=> x(y) =

3+ y

fX
1
1
1
=
=
=
dy 4.2.( x 3) 8.( x 3) 8 y
dx

Resumiendo, los aportes son:

y
100
3 y
8 y
1
8 y
1

0< y<5
1< y < 4
0 < y <1
0 < y <1

8 y

Construimos f Y(y):

y
1
1
+
+

100 8 y 8 y

3 y
y

fY ( y ) = 100 +
8 y

100

0 < y < 1

1 < y < 4

4 < y < 5

otro y