Funciones de Variables Aleatorias

Luis Alejandro Msmela Caita

*
Universidad Distrital
*
lamasmelac@gmail.com-lamasmelac@hotmail.com
Eventos Equivalentes
Sea " un experimento, S un espacio muestral asociado con " y X una variable
aleatoria denida en S; suponga que y = H(x) es una funcin de valor real.
Entonces Y = H(X); es una variable aleatoria puesto que para cada s S se
determina un valor de Y; digamos y = H [X(s)] : Como antes, llamando R
X
al recorrido de X, el conjunto de los valores posibles de la funcin X. De igual
modo se denir R
Y
; al recorrido de la variable aleatoria Y; el conjunto de los
valores posibles de la variable aleatoria Y .
Denicin 1 Sea C un evento asociado con el recorrido de Y , R
Y
: Denase
B R
X
como sigue:
B = x R
X
: H(x) C :
En otras palabras, B es el conjunto de valores de X tales que H(x) C: Si
B y C se relacionan de esta manera los llamamos eventos equivalentes.
Ejemplo 2 Suponga que el radio X de la entrada de un tubo bien calibrado
se considera como una variable aleatoria continua con fdp f. Sea Y = X
2
el
rea de la seccin de la entrada, entonces es evidente que si X es una v.a. lo
es tambin Y . Suponga que H(x) = x
2
; luego los eventos B = X > 2
y C = Y > 4 son equivalentes, porque si Y = X
2
; entonces X > 2
ocurre si y solo si Y > 4 ocurre.
Denicin 3 Sea X una variable aleatoria denida en el espacio muestral S,
R
X
el recorrido de X y H una funcin real, y considere la variable aleatoria
Y = H(X) con recorrido R
Y
: Para cualquier evento C R
Y
; se dene P(C)
como sigue:
P(C) = P [x R
X
: H(x) C] :
Observacin 4 En otras palabras, la probabilidad de un evento asociado con
el recorrido de Y est denida como la probabilidad del evento equivalente en
trminos de X.
Ejemplo 5 Sea X es una variable aleatoria continua con fdp
f(x) = e
x
con x > 0;
Suponga que H(x) = 2x + 1: Por tanto R
X
= x[x > 0 ; mientras que
R
Y
= y[y > 1 : Suponga que el evento C est denido como sigue: C =
Y 5 entonces
y 5 2x + 1 5 x 2
Por lo tanto, C es equivalente al evento B = X 2 ; de esta forma
P (X 2) =
_
o
2
e
x
dx =
1
e
2
de lo que se puede concluir que
P (Y 5) =
1
e
2
:
Variables Aleatorias Discretas
Caso 1. X es una variable aleatoria discreta. Si X es una variable aleatoria
discreta y Y = H(X); entonces de inmediato se deduce que Y es tambin
una variable aleatoria discreta.
Suponga que los valores posibles de X se pueden enumerar como x
1
; x
2
; :::; x
n
; :::
con seguridad los valores de Y se pueden tambin enumerar y
1
= H(x
1
); y
2
=
H(x
2
); :::; y
n
= H(x
n
); ::: (Algunos de los valores anteriores de Y pueden ser
iguales pero esto no impide que se puedan enumerar)
Ejemplo 6 Suponga la variable aleatoria X que toma los tres valores 1, 0 y 1
con probabilidades 1=3, 1=2 y 1=6 respectivamente. Sea Y = 3X+1; entonces
los posibles valores de Y son 2, 1 y 4 cuyas probabilidades se suponen que
son 1=3, 1=2 y 1=6.
Denicin 7 Si x
1
; x
2
; :::; x
n
; ::: son los posibles valores de X, f(x
i
) =
P(X = x
i
) y H es una funcin tal que a cada valor de y le corresponde
un valor de x (inyectiva); entonces la fdp de Y se obtiene como sigue:
Para obtener los valores posibles de Y , se hace y
i
= H(x
i
) con i = 1; 2; :::; n; :::
mientras que las probabilidades de Y , se obtienen como
g(y
i
) = P(Y = y
i
)
= P [H(X) = H(x
i
)]
= P(X = x
i
) = f(x
i
)
Ejemplo 8 Suponga que consideramos la misma variable aleatoria X del ejem-
plo anterior, pero se introduce la nueva variable aleatoria Y = X
2
: En este
caso, los valores de Y son:
Y =
_
0 si X = 0
1 si X = 1 o X = 1
cuyas probabilidades son
g(y) =
_
P(Y = 0) = P(X = 0) = 1=2
P(Y = 1) = P(X = 1 o X = 1) = 1=2
ya que Y = 1 si y solo si X = 1 o X = 1 cuya probabilidad es 1=3+1=6 =
1=2:
Debido a la terminologa anterior, los eventos B = X = (1 y C = Y = 1
son equivalentes y por tanto tiene iguales probabilidades.
En general, representando con x
i
1
; x
i
2
; :::; x
i
k
; :::; los valores de X que tienen
la propiedad
H(x
i
j
) = y
i
para toda j
entonces,
g(y
i
) = P (Y = y
i
) =

j
f
_
x
i
j
_
Caso 2. X variable aleatoria continua. Puede suceder que X sea una v.a.
continua, mientras que Y es discreta. Suponga entonces que se conoce la fdp
de la variable aleatoria X, y se dene la variable aleatoria Y de tal forma que,
por ejemplo, el evento Y = y
i
es equivalente a un evento A en el recorrido
de X; R
X
; entonces,
g(y
i
) = P (Y = y
i
) =
_
A
f(x)dx:
Ejemplo 9 Supongamos que X puede tomar todos los valores reales con f.d.p
f(x) y suponga que Y se dene
Y =
_
1 si X 0
1 si X < 0
por tanto
g(y) =
_
P (X 0) si Y = 1
P (X < 0) si Y = 1
Variables Aleatorias Continuas
El caso ms frecuente aparece cuando X es una v.a. continua con f.d.p. f y
H es una funcin continua. Por tanto, Y = H(X) es una variable aleatoria
continua y el propsito es obtener su fdp digamos g.
Procedimiento.
a. Obtenga G, la f.d.a. de Y , donde G(y) = P(Y y); despus de encontrar
el evento A (en el recorrido de X) que equivale al evento Y y :
b. Derive G(y) respecto a y para obtener g(y):
c. Determine esos valores de y en el recorrido de Y para los cuales g(y) > 0:
Ejemplo 10 Suponga que X tiene por fdp la funcin
f(x) =
_
2x si 0 < x < 1
0 e.o.c.
Sea H(x) = 3x+1: Por tanto para encontrar la f.d.p. de Y = H(X) tenemos,
G(y) = P (Y y) = P(3x + 1 y)
= P [X (y 1)=3]
=
_
(y1)=3
0
2xdx = [(y 1)=3]
2
As,
g(y) = G
t
(y) =
2
9
(y 1)
Puesto que f(x) > 0 para 0 < x < 1; encontramos que g(y) > 0 para
1 < y < 4:
Otro procedimiento para encontrar la fdp de Y = H(X); g(y); utiliza la regla
de la cadena para obtenerla, as,
g(y) =
d
dy
G(y) =
dG(y)
du
du
dy
donde u es funcin de y.
Ejemplo 11 Para el ejemplo aqu trabajado, ya que
G(y) = P (Y y) = P(3x + 1 y)
= P [X (y 1)=3]
= F
_
y 1
3
_
= F(u)
con u = (y 1)=3: As,
g(y) =
d
dy
G(y) =
dG(y)
du
du
dy
= F
t
(u)
1
3
= f(u)
1
3
=
2u
3
=
2
3
y 1
3
=
2
9
(y 1)
Teorema 12 Sea X una v.a. continua con f.d.p. f() en donde f(x) > 0 en
a < x < b: Suponga que y = H(x) es una funcin estrictamente montona
(creciente o decreciente). Suponga que esta funcin es derivable (por tanto
continua) para toda x. Luego la variable aleatoria Y denida como Y = H(X)
tiene por fdp la funcin g denida como
g(y) = f(x)

dx
dy

en donde x se expresa en funcin de y. Si H es creciente, entonces g es

distinta de cero para los valores de y que satisfacen H(a) < y < H(b): Si H
es decreciente, entonces g es distinta de cero para todos los valores de y que
satisfacen H(b) < y < H(a):
Demostracin.
(a) Supongamos que H es funcin estrictamente creciente. Por tanto
G(y) = P(Y y) = P [H(X) y]
= P
_
X H
1
(y)
_
= F
_
H
1
(y)
_
:
Derivando G(y) con respecto a y utilizando la regla de la cadena se tiene
dG(y)
dy
=
dG(y)
dx
dx
dy
en donde x = H
1
(y)
As,
G
t
(y) =
dF(x)
dx
dx
dy
= f(x)
dx
dy
:
(b) Supongamos que H es funcin decreciente. Por lo tanto
G(y) = P(Y y) = P [H(X) y]
= P
_
X H
1
(y)
_
= 1 P
_
X H
1
(y)
_
= 1 F
_
H
1
(y)
_
Procediendo de igual manera, esto es derivando respecto a y,
dG(y)
dy
=
d
dx
[1 F (x)]
dx
dy
= f(x)
dx
dy
:
Observacin 13 El signo algebrico obtenido en (b) es correcto puesto que, si
y es una funcin decreciente de x, x es una funcin decreciente de y y por lo
tanto dx=dy < 0: As, al usar el smbolo de valor absoluto en torno a dx=dy;
es posible combinar el resultado de (a) y (b) para obtener el resultado nal.
Exercise 14 Sea X una v.a. continua con fdp
f(x) =
_
1
12
x si 1 < x < 5
0 e.o.c.
Encuentre la fdp de la variable aleatoria Y = 2X 3