Universidad de Oviedo

DEPARTAMENTO DE ECONOMA CUANTITATIVA

http://www19.uniovi.es/ecocuan/

TEORA DEL CONTROL PTIMO

PROFESORA:
Da. Amelia Bilbao Terol (ameliab@uniovi.es)

Optativa de Segundo Ciclo

AO ACADMICO 2011-12

OPTIMIZACIN DINMICA: TEORA DEL CONTROL PTIMO.

La optimizacin es un tema predominante en el Analisis Econmico, por ello los denominados mtodos clsicos de optimizacin forman parte de los programas habituales del curriculum de un futuro economista. Tales mtodos son capaces de abordar cualquier problema de tipo esttico, pero son incapaces de resolver aquellos problemas- habituales en la vida real- en los que una decisin presente afecta futuros eventos: el tiempo forma parte fundamental del modelo y la resolucin de los mismos supone no slo encontrar un ptimo, sino una sucesin de ptimos sobre el periodo temporal de trabajo, en definitiva una trayectoria ptima de comportamiento decisional. Consideremos la situacin de la econmica de una persona en el momento t0 en que firma un contrato de trabajo importante, designamos por A el estado de la misma en tal momento. Designemos por B el estado ecmico que pretende alcanzar en otro momento tn posiblemente en el momento de su poder jubilacin. Se desea pasar de A a B en cierto nmero de aos, ahorrando y viviendo del mejor modo posible. Cul ha de ser la estrategia a seguir? Este sera un sencillo pero tpico ejemplo de un problema de optimizacin dinmica, que pone de manifiesto los elementos fundamentales del mismo: un sistema, en este caso econmico, que se encuentra en cierto estado, y cuyo funcionamiento puede ser controlado desde un centro decisor para ser conducido a otro estado, de modo "ptimo" segn algn criterio establecido de antemano. La bsqueda de trayectorias ptimas del tipo anteriormente descrito es el objetivo fundamental de la ptimizacin Dinmica y los mtodos matemticos mediante los que puede ser abordada son bsicamente: Clculo de Variaciones. Programacin Dinmica. Control ptimo. y constituyen los bloques temticos del programa de esta materia, que pasaremos a desarrollar a continuacin.

PROGRAMA
INTRODUCCIN.
1- Presentacin del problema general de la optimizacin dinmica. 2- Teora.del Control ptimo. 3- Formulacin de modelos elementales de control.

CLCULO DE VARIACIONES.
TEMA 1:- Fundamentos 1- Introduccin. 2- Problema fundamental del Clculo Variacional. 3- Ecuacin de Euler. 4- Casos especiales y generalizacin. 5- Ejemplos Econmicos. TEMA 2:-Problemas de horizonte libre 1- Presentacin del problema 2- Condiciones generales de transversalidad. 3- Casos especiales. 4- Generalizacin. 5-- Ejemplos Econmicos. TEMA 3: Condiciones de segundo orden. 1- Concepto. 2.- Concavidad y convexidad. Condiciones suficientes. 3- Condicin necesaria de Legendre. TEMA 4: Problemas con horizonte infinito. 1.- Planteamiento y tratamiento. 2 - Trayectoria ptima de inversin de una firma empresarial. 3- Comportamiento ptimo del ahorro social.

TEMA 5: Problemas con restricciones. 1- Tipos bsicos de restricciones. 2- Aplicaciones econmicas.

CONTROL PTIMO
TEMA 6: Programacin dinmica y Principio del Mximo. 1- Introduccin. 2- Problema simple de control ptimo. 3- Programacin dinmica. Ecuacin de Bellman. 4- Principio del Mximo de Pontryagin. 5- Interpretacin econmica del Principio del mximo. 6. Introduccin al control ptimo restringido TEMA 7: Problemas con horizonte infinito. 1.- Planteamiento y tratamiento. 2 - Condiciones de transversalidad. 3- Aplicaciones econmicas: Teora neoclsica del crecimiento ptimo. TEMA 8: Aplicaciones 1.- Finanzas. 2.-Produccin e inventario. 3.- Marketing.

EVALUACIN: La evaluacin consistir en un proceso continuo en el que se incluye asistencia, realizacin de ejercicios y trabajos, participacin en el aula, asistencia a tutoras y elaboracin, como parte de un equipo de trabajo, de modelo econmico dinmico que aplique lo aprendido en la materia.

BIBLIOGRAFIA
BORRELL VIDAL, M. (1985): Teora del Control ptimo. Ed. Hispano Europea. CABALLERO, GMEZ, GNZALEZ, MIGUEL, MUOZ, REY y RUIZ (2005): Introduccin al Control ptimo. Universidad de Mlaga. CERD TENA, EMILIO (2001): Optimizacin dinmico. Ed Prentice Hall. CHIANG, ALPHA (1992): Elements of Dynamic optimization. Ed. McGraw-Hill International DIXIT, A.K. (1990): Optimization in Economic Theory . Ed. Oxford University Press. INTRILLIGATOR, M. (1973): Optimizacin matemtica y teora econmica. Prentice Hall International. KAMIEN, M; SCHWARTZ, N. (1993): Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal control in economic and management. Ed. North Holland. SEIERSTAD, A; SYDSAETER, K. (1986): Optimal control with economic aplications. Ed. North Holland. SETHI, S; THOMPSON, G. (1981): Optimal control theory: aplications to management sciences. Ed. Martinus Nijhoff. TAKAYAMA, A. (1994): Analytical methods in Economics. Ed. HarvesterWheatsheaf. TU, P. (1991): Introductory optimization Dynamics. Ed. Springer-Verlag