Universidad Catlica del Norte Facultad de Ingeniera y Ciencias Geolgicas

Departamento de Ingeniera de Sistemas y Computacin

Profesor Ral Carrasco Cea Carrera de Ingeniera Civil Industrial
Apuntes de Investigacin de Operaciones II, 2001 Mtodo de Lagrange
22
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE


Se pueden utilizar los multiplicadores de Lagrange para resolver los
PNL en los cuales las restricciones son igualdades . Consideramos
los PNL del tipo siguiente :



max ( o min ) z = f(x
1
, x
2
, ..., x
n
)
s.a g
1
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) = b
1

g
2
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) = b
2
( 1-1 )
.
.
.
g
m
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) =b
m





Para resolver ( 1-1 ), asociamos un multipli cador
i
con la i - sima

restriccin de ( 1-1 ) y formamos el Lagrangiano L




L( x
1
, x
2
, ..., x
n
,
1
,
2
, ...,
m
) = f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) +

i =m

i
[ b
i
- g
i
(x
1
, x
2
, ..., x
n
)]
i =1
( 1-2 )


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23

El mtodo nos indica que debemos intentar encontrar un punto
( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
que maximiza (o minimiza) ) ,... , , ,..., , (
2 1 2 1 m n
x x x L .
En muchas situaciones ( x
1
, x
2
, ..., x
n
) encontrado, ser una solucin
de ( 1-1 ) . Suponga que ( 1-1 ) es un problema de Maximizacin.
Si ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
maximiza L, entonces en ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
se
cumple que:

L /
i
= b
i
- g
i
( x
1
, x
2
, ..., x
n
) = 0

Aqu , L /
i
es la derivada parcial de L con respecto a
i
: Esto
muestra que ) ,..., , (
2 1 n
x x x satisface las restricciones de (1-1). Para
demostrar que ) ,..., , (
2 1 n
x x x es una solucin de (1-1), sea ) ,..., , (
2 1 n
x x x
cualquier punto que se encuentra en la regin factible de (1-1). Ya que
( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
maximiza L, se cumple que, para nmeros
cualesquiera
' '
2
'
1
,... ,
m
tenemos que:

L ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
L , ,..., , (
2 1 n
x x x ) ,... ,
' '
2
'
1 m
(1-3)
Como ) ,..., , (
2 1 n
x x x y ) ,..., , (
2 1 n
x x x son factibles en ( 1-1 ), los trminos
(sumandos) en ( 1-2 ) que incluyen los son iguales a cero, y (
1-3 ) se convierte en : f ) ,..., , (
2 1 n
x x x f ) ,..., , (
2 1 n
x x x . As
( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
es una solucin de ( 1-1 ) . En resumen, si
( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
es una solucin del problema irrestricto de
Maximizacin:
max L ( x
1
, x
2
, ..., x
n
,
1
,
2
, ...,
m
) ( 1-4 )

Entonces ) ,..., , (
2 1 n
x x x ser una solucin de (1-1).
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24
Sabemos que, para que ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
sea una solucin de (1-4),
es necesario que en ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
, se cumpla que:

L/ x
1
=L/ x
2
=... = L/ x
n
=L/
1
=L/
2
=... L/
m
= 0 ( 1-5 )


El Teorema 6 proporciona condiciones de donde se deduce que
cualquier punto ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
que satisfaga (1-5) producir una
solucin ptima ) ,..., , (
2 1 n
x x x para (1-1)


Teorema 6
Suponga que (1-1) es un problema de maximizacin. Si
f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) es una funcin cncava y si cada g
i
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) es una funcin
lineal, entonces cualquier punto ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
que satisfaga ( 1-5 ),
proporcionar una solucin ptima (x
1
, x
2
, ..., X
n
) para ( 1-1 )




Teorema 6
Suponga que (1-1) es un problema de minimizacin. Si
f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) es una funcin convexa y si cada g
i
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) es una funcin
lineal, entonces cualquier punto ( x
1
, x
2
, ..., x
n
,
1
,
2
, ...,
m
) que satisfaga
( 1-5 ), proporcionar una solucin ptima (x
1
, x
2
, ..., x
n
) para ( 1-1 ) .




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25
En el ejemplo siguiente, se ilustra el uso de los multiplicadores de
Lagrange . En la mayora de los casos, la manera ms sencilla para
obtener un punto ( )
m n
x x x ,.. , , ,..., ,
2 1 2 1
que satisface ( 1-5 ), es
resolver primero para
n
x x x ,..., ,
2 1
en trminos de
m
,..., ,
2 1
.
Despus
determine los valores de los
i

al sustituir estas relaciones en las
restricciones de ( 1-1 ) . Finalmente, utilice los valores de los
i

para
determinar
n
x x x ,..., ,
2 1

Ejemplo 1
Una compaa planea gastar 10000 dlares en publicidad.
Cuesta 3000 dlares un minuto de publicidad en la televisin y 1000
dlares un minuto de publicidad en la radio. Si la empresa compra x
minutos de comerciales en la televisin e y minutos de comerciales en
la radio, su ingreso, en miles de dlares, est dado por :
f(x,y)= -2x
2
- y
2
+xy +8x +3y . Cmo puede la empresa maximizar
su ingreso ?
Solucin
Queremos resolver el PNL siguiente :
max z = -2x
2
y
2
+xy +8x +3y
s.a 3x +y =10
Entonces L(x,y) =-2x
2
- y
2
+xy +8x +3y + ( 10 - 3x - y ) . Hacemos
L/ x

= L/ y

= L/ = 0
Esto da
L/x = -4x +y +8 - 3 =0 ( 1-6 )
L/y = -2y +x +3 - =0 ( 1-7 )
L/ = 10 - 3x - y =0 ( 1-8 )
Obsrvese que 10 - 3x - y =0 se convierte en la restriccin
3x +y =10 .
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La Ec. ( 1-6 ) da y =3 - 8 +4x ;y la Ec. ( 1-7 ) da x = - 3 +2y
As,
y =3 - 8 + 4( - 3 +2y ) =7 - 20 +8y , o
y =20/7 - ( 1-9 )
x = - 3 + 2 ( 20/7 - ) =19/7 - ( 2-0 )
Sustituyendo ( 1-9 ) y ( 2-0 ) en ( 1-8 ), obtenemos
10 - 3( 19/7 - ) - ( 20/7 - ) = 0, o 4 - 1 = 0, o =1/4.
Entonces ( 1- 9 ) y ( 2- 0 ) nos dan
y =20/7 - 1/4 = 73/28
x =19/7 - 1/4 = 69/28
El hessiano para f(x,y) es

-4 1
H(x

,y) =
1 -2


Ya que cada menor principal de primer orden es
negativo, y H
2
(x,y) = 7 > 0, f(x,y) es una funcin cncava. La
restriccin es lineal y, por lo tanto, el Teorema 6 indica que el mtodo
del multiplicador de Lagrange da la solucin ptima para el PNL .

As, la empresa tendra que comprar 69/28 minutos de tiempo de
televisin y 73/28 minutos de tiempo de radio. Ya que =1/4, el gasto
de un extra ( en miles ) ( para un pequeo ) aumentara los
ingresos de la empresa en aproximadamente 0.25 dlares (en
miles).
En general, si la empresa tiene a dlares para gastar en la
publicidad, se puede demostrar que 4 / ) 11 ( a = . Vemos que si se
gasta ms dinero en la publicidad, el incremento en el ingreso por
cada dlar adicional para la publicidad se hace ms pequeo
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. Ejemplo Adicional:
Un estanque de agua de un astronauta debe ser almacenado en un espacio de
una cpsula espacial. El estanque esta hecho en la forma de una esfera coronada
por un cono, con una base igual al radio de la esfera. Si el radio de la esfera esta
restringido a exactamente 6 ft y su rea superficial a 450 ft
2
, encontrar las
dimensiones de X
1
y X
2
tal que el volumen del estanque sea mximo.










Volumen del Cono:
1
2
1
2
12 4 3
1
X
r
X
r
=
Volumen de la esfera cortada:

+
2
2
2
2
3
4
3
6
1
3
4
X
r
X r
Volumen de la cpsula =

+ +
2
2
2
2
3
1
2
4
3
6 3
4
12
X
r
X r X r

Area de la superficie del cono:

+
2
1
2
4 2
X
r r

Area de la superficie de la porcin esfrica:

+
2
2
2
2
4
4 X
r
r
X
1

X
2

r
r
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Area total de la superficie:

+
2
1
2
4 2
X
r r
+

+
2
2
2
2
4
4 X
r
r
Max f(x) =

+ +
2
2
2
2
3
1
2
4
3
6 3
4
12
X
r
X r X r

S.a.

+
2
1
2
4 2
X
r r
+

+
2
2
2
2
4
4 X
r
r =450
Como r =6 ft, entonces
Max f(x) =

+ +
2
2
2
2 1
4
3
6
) 216 (
3
4
) 36 (
12
X
r
X X

S.a.

+
2
1
4
36
2
) 6 (
X

+
2
2
4
36
) 36 ( 4 X =450
Finalmente:
Max f(x) = 143 . 905 52 . 0 14 . 14 43 . 9
3
2 2 1
+ X X X
S.a. 9 43 . 9
2
1
+ X -
2
2
14 . 3 X =25.714
El Lagrangiano estara dado por
L(
1
,x
1
,x
2
) =
3
2 2 1
52 . 0 14 . 14 43 . 9 X X X +
1
(25.714 - 9 43 . 9
2
1
+ X +
2
2
14 . 3 X )
Debemos resolver un problema de maximizacin, no restringido en dos variables.
La tcnica sugerida por Everett es la siguiente:
Fase 1: Un punto de partida comn es elegir
1
=0 y resolver. En este caso es
claro que X
1
*
=, esto es infactible.
Fase 2. Asumamos
1
=3
L(x
1
,x
2
) =
3
2 2 1
52 . 0 14 . 14 43 . 9 X X X + 3(25.714 - 9 43 . 9
2
1
+ X +
2
2
14 . 3 X )
Calculando: 0 ) 9 )( 43 . 9 ( 3 43 . 9
) , (
1
2
1
1
2 1 2
1
= + + =

X X
X
X X L

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0 ) 14 . 3 ( 6 56 . 1 14 . 14
) , (
2
2
2
2
2 1
= + =

X X
X
X X L

X
1
*
=1.06; X
2
*
=0.80
La restriccin toma un valor de : 27.99
125 . 10 43 . 9 -
2
) 8 . 0 ( 14 . 3 =27.99
Se debe seguir iterando; variando el valor de , hasta un nivel aceptable de
precisin.
METODO EVERETTS
Fase X
1
*
X
2
*
Restriccin
1 0 -
2 3.0 1.06 0.80 27.99
3 2.0 1.73 1.35 26.94
4 1.5 2.68 2.79 13.52
5 1.9 1.86 1.47 26.48
6 1.8 2.00 1.61 25.89
Considerando un nivel suficiente de precisin. La solucin ptima es :
X
1
* =2.0 ft; X
2
* =1.61 ft

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Problema Propuesto:

Minimizar
2
3
2
2
2
1
) ( x x x x f + + =

0 5 2 5 ) (
0 2 3 ) (
: .
3 2 1 2
3 2 1 1
= + + =
= + + =
x x x x g
x x x x g
a S

Rspta: ( ) 28 . 0 , 035 , 81 , 0 x

Digitally signed by Raul Carrasco Cea
cn=Raul Carrasco Cea, ou=DISC, o=UCN,
c=US
Date: 2001.11.27 10:15:33 -03'00'
Reason: <none>