INDICE

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I. INTRODUCCION 3

II. FUNDAMENTACION DEL TRABAJO 4

III. OBJETIVOS 8
III.1 Objetivo General de la Investigación 8
III.2 Objetivos Específicos 8

IV. FORMULACION DE LAS HIPOTESIS 8

IV.1Hipótesis Principal 8
IV.2Hipótesis Secundaria 9

V. ESPECIFICACION DEL MODELO 9

V.1 Metodología 9
V.2 Tipos de datos 10
V.3 Marco Teórico 10
V.4 Definición de Variables 38

VI. PRESENTACIÓN DEL MODELO A INVESTIGAR 46

VI.1Especificación Teórica del Modelo 46
VI.2Especificación Econométrica del Modelo 46
6.2.1 Estimación del Modelo 47
6.2.2 Matriz de Covarianzas del Modelo 47
6.2.3 Matriz de Correlación del Modelo 48

VII. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO 48

VII.1 Prueba Durbin-Watson 48
VII.2 Test de Farrar-Glauber 49
VII.3 Prueba de White 50
VII.4 Test de Ramsey 52

VIII. TRATAMIENTO DEL MODELO ANTE UNA ERRONEA ESPECIFICACIÓN 52

VIII.1 Especificación Teórica del Modelo Corregido 53
VIII.2 Especificación Econométrica del Modelo Corregido 53
8.2.1 Estimación del Modelo Corregido 54
8.2.2 Matriz de Varianzas y Covarianzas de los Coeficientes 55
8.2.3. Test de Ramsey 55
8.2.4 Matriz de Correlaciones 56
VIII.3 Análisis Gráfico de Dispersión 57
VIII.3.1 Relación entre la Balanza Comercial (BC) y las Exportaciones
Tradicionales (XT) 58
 VIII.3.2 Relación entre la Balanza Comercial (BC) y las Exportaciones
No Tradicionales (XNT) 59
VIII.3.3 Relación entre la Balanza Comercial (BC) y el Tipo de Cambio (TC) 60
VIII.3.4 Relación entre la Balanza Comercial (BC) y las Importaciones (IMP) 61

IX. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO CORREGIDOTRA 62

IX.1 Multicolinealidad 62
IX.1.1 Test de Farrar-Glauber 62
IX.2 Heterocedasticiodad 63
9.2.1 Test de White 64
IX.3 Autocorrelación 65
9.3.1 Detección de la Autocorrelación 67
a) Prueba Durbin-Watson 67
b) Correlograma de residuos 68
c) Estadístico de Ljung-Bong 69
d) Test de Breush-Godfrey 70
IX.4 Prueba de error de especificación del Modelo de Balanza Comercial 73
IX.4.1 Prueba Reset de Ramsey 73
IX.5 Pruebas de Estabilidad de Parámetros 74
9.5.1 Pruebas Recursivas 74
a) Residuos Recursivos 74
b) Prueba CUSUM ((Cumulative Sum of Residuals) 75
c) Prueba CUSUM cuadrado (Cumulative Sum of Square Residuals 76
d) Test predictive de una etapa (On-Step Forecast Test) 77
e) Coeficientes Recursivos (Recursive Coefficients) 78
9.5.1 Pruebas Estructurales 80
a) Chow convencional (Breakpoint Test) y predictivo (Forecast Test) 80
IX.6 Corrección del Punto de Quiebre ( por el método de Variables dummy) 84
9.6.1 Test de Reset de Ramsey 86
9.6.2 Test de White 87
9.6.3 Prueba de Breusch-godfrey 89
9.6.4 Pruebas de Estabilidad de Parámetros 90
a) Prueba CUSUM (con la nueva variable Dummy) 90
b) Prueba CUSUM cuadrado(con la nueva variable Dummy) 91
c) Test de coeficientes recursivos 92

X. PREDICCIÓN ECONOMÉTRICA CON EL MODELO FINAL 93

XI. CONCLUSIONES 97

XII. BIBLIOGRAFÍA 98