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Tema 1 Funciones analticas
1.1
Introducci
on a los n
umeros complejos
Los n
umeros complejos pueden definirse como pares ordenados de numeros reales z = (x, y) con las
operaciones adici
on y multiplicaci
on definidas como sigue:
(x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2)
(x1, y1 ) (x2, y2) = (x1x2 y1y2, x1y2 + y1x2)
Se define la parte real y la parte imaginaria de z de la forma:
Re(z) = x,
Im(z) = y.
Los numeros complejos de la forma (0, y) son llamados imaginarios puros.

Observaci
on 1.1
1. (x, y) = (x, 0) + (0, 1) (y, 0).
2. El par (x, 0) se identifica con el n
umero real x. As R puede considerarse un subconjunto de C.
1
1. Funciones analticas
3. Llamando i = (0, 1) (en ocasiones se utiliza j), cualquier numero complejo z = (x, y) puede
escribirse como z = x + iy .
4. i2 = (0, 1) (0, 1) = (1, 0)= 1.
Propiedades 1.1
1. Conmutativa: z1 + z2 = z2 + z1 ,
z1 z2 = z2 z1 .
2. Asociativa: (z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3) ,
(z1 z2) z3 = z1 (z2 z3).
3. Elemento neutro de la suma: (0, 0) = 0. Elemento neutro del producto: (1, 0) = 1.

4. Elemento inverso de la suma: z = (x, y) z = (x, y).

x
y
5. Elemento inverso del producto: z = (x, y) 6= 0 z 1 =
, 2
.
x2 + y 2
x + y2
6. Resta: z1 z2 = z1 + (z2).
7. Cociente:
z1
= z1 z21 , z2 6= 0.
z2
8. C con las operaciones suma y producto tiene estructura de cuerpo conmutativo.

9. En C no es posible definir una relaci
on de orden compatible con la estructura de cuerpo.
Se define el conjugado de un numero complejo z = x + iy como el numero complejo z = x iy.

Propiedades 1.2
1. z1 + z2 = z1 + z2,
z1 z2 = z1 z2 .
2. z + z = 2Re(z),
z z = 2iIm(z).
3. z = z.
Coordenadas cartesianas
De manera natural se identifica C con el plano R2 :
z = x + iy = (x, y)
Se denominan las coordenadas cartesianas de z.
6
z = (x, y)
y
|z|
x
p
Se define el m
odulo de z = (x, y) como el numero real no negativo | z |= x2 + y 2 . Esta magnitud
representa la distancia en R2 entre el punto (x, y) y el origen (0, 0).
Propiedades 1.3
1. | z |2= (Re(z))2 + (Im(z))2.
2. Re(z) | Re(z) | | z |,
Im(z) | Im(z) | | z |.
3. z z =| z |2 .
4. Utilizando el modulo se puede definir una m
etrica en C:
dist(z 1, z2) =| z1 z2 |, z1, z2 C,
como consecuencia de las siguientes propiedades del modulo:

(a) |z| 0 y | z |= 0 z = 0.
(b) | z1 + z2 | | z1 | + | z2 |.
(c) | z1 z2 |=| z1 | | z2 |.
Coordenadas polares
Sean (r, ) las coordenadas polares del punto del plano (x, y) correspondiente al numero complejo
z = x + iy 6= 0.
z = (x, y)
x = r cos()
y = r sen()
Entonces, r es el m
odulo de z, pues:
r=
x2 + y 2 = | z |.
es el argumento de z: el angulo (en radianes) que forma z con el eje real positivo. Se verifica:
Observaci
on 1.2
cos() =
r
arg(z) = tal que
y
sen() =
r
1. Para un z dado, el argumento puede tomar infinitos valores, pues si es argumento de z

tambien lo sera + 2k, k Z.
Se denomina determinaci
on principal del argumento de z, denotado por Arg(z), al unico
valor de arg(z) tal que < Arg(z) .
2. Si | z |= r y arg(z) = entonces
z = r(cos() + i sen()).
Con frecuencia se utiliza la notacion siguiente, conocida como f

ormula de Euler:
ei = cos() + i sen(),
por tanto, puede escribirse
z = r ei .
3. arg(z1 z2) = arg(z1 ) + arg(z2).

(Es falso para determinaciones concretas. Por ejemplo: Arg, z1 = 1, z2 = i.)
Propiedades 1.4 Sean z1 = r1(cos(1) + i sen(1)), z2 = r2 (cos(2) + i sen(2)) entonces:
1. z1 z2 = r1 r2 (cos(1 + 2) + i sen(1 + 2 )).
2. z11 =
3.
1
(cos(1) + i sen(1)).
r1
z1 r 1
= (cos(1 2 ) + i sen(1 2)).
z2 r 2
Potencias y races
Sea
z = r(cos() + i sen()).
Entonces, utilizando la f
ormula de Moivre:
(cos() + i sen())n = (cos(n) + i sen(n))

se tiene:
z n = rn(cos(n) + i sen(n)), n Z.
Las races n-
esimas de la unidad son aquellos complejos z tales que z n = 1.
Si z = r(cos() + i sen()), como Arg(1) = 0, se tiene:
2k
, k Z.
n
esimas de la unidad distintas:
Entonces, por la periodicidad del seno y el coseno, existen n races n-
rn = 1 = r = 1,
n = 0 + 2k = =
2k
2k
n
1 = 11/n = cos(
) + i sen(
), k = 0, 1, . . . , n 1.
n
n
Observaci
on 1.3
1. Geom
etricamente, las races n-esimas de la unidad son los v
ertices de un polgono regular
de n lados inscrito en la circunferencia unidad centrada en el origen (con un vertice en
1).
2
2
) + i sen( ),
n
n
1 , n , n2 , . . . , nn1 .
entonces las n races n-esimas de la unidad son:
2. Si llamamos:
n = cos(
esimas de son:
Sea = (cos() + i sen()) un numero complejo cualquiera. Las races n-

+
2k
+
2k
n
= 1/n = 1/n cos(
) + i sen(
) , k = 0, 1, . . . , n 1.
n
n
1.2
Funciones de variable compleja
Sea S C. Una funci

on de variable compleja es una funcion:
f : z S f (z) = w C.
S se denomina dominio de definici
on de f .
Observaci
on 1.4 La definicion puede generalizarse al concepto de funci
on multivaluada: regla
que asigna mas de un valor a un punto z del dominio. Por ejemplo:
f : z C f (z) = z 1/2 C.
Consideremos de nuevo la funcion f : S C.
Para z = x + iy,
w = u + iv, se tiene:
f (x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)

donde u y v son dos funciones de R2 en R denominadas, respectivamente, la parte real y la
parte imaginaria de f.
Ejemplo 1.1
1. Funci
on real de variable compleja:
f : z S C f (z) = w R,
es decir, la parte imaginaria v es nula.

2. Funci
on polin
omica:
f (z) = a0 + a1z + + anz n ,
ai C,
es decir, un polinomio de grado n (si an 6= 0) y esta definida en todo C.

3. Funci
on racional: (cociente de polinomios)
f (z) =
P (z)
Q(z)
esta definida en todo C excepto en las races de Q.
Las propiedades de una funcion real de variable real se ponen de manifiesto mediante la grafica de
la funcion, pero las funciones complejas no pueden representarse gr
aficamente ya que
tanto z como w estan en un plano. Sin embargo, puede obtenerse informaci
on sobre la funcion
representando c
omo transforma puntos, rectas, circunferencias, par
abolas, . . .
10
Ejemplo 1.2
1. Traslaci
on: dado z0 C
f : z S C f (z) = z + z0 C
2. Rotaci
on: dado z0 C, tal que | z0 |= 1
f : z S C f (z) = z0 z C
3. Reflexi
on: por ejemplo, respecto al eje real
f : z S C f (z) = z C
4. Estudiar la transformaci
on:
f : z C f (z) = | z | i Im(z) C
1.3
11
Lmites
Sea f definida en todos los puntos de un entorno de z0 C, salvo, a lo sumo, en z0. Se dice que:
lim f (z) = w0
zz0
Ejemplo 1.3
> 0, > 0 / 0 <| z z0 |< | f (z) w0 |<
iz
i
= .
z1 2
2
lim
Propiedades 1.5
1. El lmite, si existe, es u
nico.
2. Sean f (z) = u(x, y) + i v(x, y), z0 = x0 + i y0, w0 = u0 + i v0. Entonces:
lim f (z) = w0
zz0
3. lim (f + g)(z) = lim f (z) + lim g(z).

zz0
zz0
zz0
4. lim (f g)(z) = lim f (z) lim g(z).

zz0
zz0
zz0
lim
(x,y)(x0 ,y0 )
u(x, y) = u0,
lim
(x,y)(x0 ,y0 )
v(x, y) = v0.
5. Si lim g(z) 6= 0, entonces:
12
zz0
lim f (z)
f
zz0
lim (z) =
.
zz0 g
lim g(z)
zz0
6. lim | f (z) |=| lim f (z) | .

zz0
zz0
7. Sea P un polinomio cualquiera, entonces:
1.4
lim P (z) = P (z0).
zz0
Continuidad
Una funcion f es continua en z0 C si y solo si:

f (z0),
lim f (z),
zz0
lim f (z) = f (z0).
zz0
Se dice que f es continua en S C si f es continua en cada z0 S.
Propiedades 1.6
13
Sean f (z) = u(x, y) + i v(x, y), z0 = x0 + iy0.
1. Entonces f es continua en z0 u y v son continuas en (x0, y0 ).

2. f, g continuas en z0 f + g continua en z0.
3. f, g continuas en z0 f g continua en z0.
4. f, g continuas en z0, g(z0) 6= 0
f
continua en z0.
g
5. f continua en z0, g continua en f (z0) g f continua en z0.

6. Los polinomios son funciones continuas en todo C.
7. Las funciones racionales son continuas en todo C salvo en las races del denominador.
Se pueden deducir diferentes propiedades de las funciones continuas de variable compleja a partir
de las propiedades correspondientes de las funciones continuas de dos variables reales.
Teorema 1.1 Sea f continua en una region S cerrada y acotada del plano complejo. Entonces
| f | es acotada en S y | f | alcanza su m
aximo en S, es decir:
M 0 / | f (z) | M, z S,
z1 S / | f (z1) |= M.
1.5
14
Derivaci
on
f (z) f (z0 )
.
zz0
z z0
Sea f definida en un entorno de z0 C. Se dice que f es derivable en z0 si lim

Se denota
f (z) f (z0)
f (z0 + h) f (z0)
= lim
.
zz0
h0
z z0
h
f 0 (z0) = lim
Una aplicacion : C C es R-lineal si y solo si:

(z1 + z2) = (z1) + (z2), z1, z2 C,
(z1) = (z1), z1 C, R.
(Ejemplo: (z) = z es R-lineal.)

Una aplicacion : C C es C-lineal si y solo si:
(z1 + z2) = (z1) + (z2), z1, z2 C,
(z1) = (z1), z1 C, C.
(Observaci
on: Todas las aplicaciones C-lineales son de la forma: (z) = z, con C.)
15
Sea f definida en un entorno de z0 C. Se dice que f es R-diferenciable en z0 si existe una aplicacion

R-lineal Df (z0) : C C tal que
| f (z0 + h) f (z0 ) Df (z0)(h) |

= 0.
h0
|h|
lim
Se dice que f es C-diferenciable en z0 si existe una aplicacion C-lineal Df (z0) : C C tal que
| f (z0 + h) f (z0 ) Df (z0)(h) |
= 0.
h0
|h|
lim
Teorema 1.2
f derivable en z0 f
Observaci
on 1.5
f derivable en z0 f
(El recproco no es cierto:

Teorema 1.3
C-diferenciable en z0.
f (z) = z
R-diferenciable en z0 .
es R-diferenciable en z0 = 0, pero no derivable).
f derivable en z0 f continua en z0.
(El recproco no es cierto:
f (z) =| z |2
es continua en todo z0 6= 0, pero no derivable).
16
Propiedades 1.7
1. f derivable en z0 (cf )0 (z0) = cf 0 (z0).
2. f, g derivables en z0 (f + g)0 (z0) = f 0 (z0) + g 0 (z0).
3. f, g derivables en z0 (f g)0 (z0) = f 0 (z0) g(z0) + f (z0 ) g 0 (z0).
0
f
f 0 (z0) g(z0 ) f (z0) g 0 (z0)
4. f, g derivables en z0, g(z0) 6= 0
(z0) =
.
g
[g(z0)]2
5. f (z) = c f 0 (z0) = 0.
6. f (z) = z n f 0 (z0) = nz0n1 .

7. Regla de la cadena: Sean f derivable en z0 y g derivable en f (z0), entonces
(g f )0 (z0) = g 0 (f (z0)) f 0 (z0).
1.6
Ecuaciones de Cauchy-Riemann
Relacionan la derivabilidad de f = u + i v con condiciones sobre las derivadas parciales de u y v.
17
Teorema 1.4 Teorema de Cauchy-Riemann:
Sea f (z) = u(x, y)+i v(x, y). Sea z 0 = x0 +i y0 .
u
u
v
v
(x0, y0),
(x0, y0),
(x0, y0),
(x0, y0 ) y se verifican
x
y
x
y
las condiciones de Cauchy-Riemann en (x0, y0):
a) Si existe f 0 (z0), entonces existen
u
v
(x0, y0) =
(x0, y0),
x
y
u
v
(x0, y0) = (x0, y0).
y
x
Ademas:
f 0 (z0)
u
v
(x0, y0) + i (x0, y0 )
x
x
v
u
(x0, y0) i (x0, y0 ).
y
y
b) Recprocamente, si f esta definida en un entorno del punto z0, existen las derivadas
parciales de u y v respecto a x e y y son continuas en (x0, y0), y se verifican las condiciones de
Cauchy-Riemann en (x0, y0),
entonces
existe f 0 (z0).
Observaci
on 1.6 En realidad, se demuestra que si f es R-diferenciable en z 0 y se verifican las
condiciones de C-R en (x0, y0),
entonces
existe f 0 (z0) .
Observaci
on 1.7 Si f es derivable en z0 entonces:
Df (z0)(h) = f 0 (z0) h . (Ejemplo: f (z) = z 2 ).
1.7
18
Funciones analticas
Sea f definida en un entorno de z0 C. Se dice que f es analtica (u holomorfa) en z0 si su

derivada existe en cada punto z de un entorno de z0 .
Se dice que f es analtica en S C si es analtica en cada punto z0 de S. Se denota f H(S).

Observaci
on 1.8
1. Si f es analtica en un punto z0 , entonces tambien lo es en un entorno de ese punto.

2. Si f es analtica en S, entonces para cada punto z0 de S existe un entorno donde la funcion
esta definida. Por tanto, z0 ha de ser un punto interior del dominio de definicion de f.
3. Si hablamos de f analtica en un conjunto cerrado, se entiende que f es analtica en un
abierto que lo contiene.
Una funcion se dice entera si es analtica en todo C.
Ejemplo 1.4 Los polinomios son funciones enteras.
19
Si f es analtica en un entorno de z0, salvo en z0, entonces se dice que z0 es un punto singular de f.
Ejemplo 1.5
1
1. z0 = 0 es un punto singular de f (z) = .
z
2. f (z) =| z |2 no tiene puntos singulares, ya que no es analtica en ningun punto.
1.8
Funciones arm
onicas
Sea D un dominio de R2. Sea h : D R2 R. Se dice que h es una funcion arm

onica en D si h
es de clase 2 en D y satisface la ecuacion de Laplace en D:
2h 2h
+
= 0,
x2 y 2
que suele escribirse, de manera abreviada,
h = 0.
(x, y) D
20
Observaci
on 1.9
1. Si f = u + iv es analtica en S, entonces u y v verifican las condiciones de C-R y son de
clase 2 en S como funciones de R2. (Veremos mas adelante que, en realidad, u y v son de clase
en S). Entonces, derivando dichas relaciones:
2u
2v
2u 2u
2u
=
+
= 0.
= 2
x2 yx
y
x2 y 2
2v
2u
2v 2v
2v
=
+
= 0.
= 2
x2
xy
y
x2 y 2
Por tanto, u y v son arm
onicas en S.
2. Recprocamente, si u es arm
onica en S, puede encontrarse otra funcion v arm
onica
en S, tal que f = u + iv es analtica en S. Las funciones u y v se denominan arm
onicas
conjugadas.
Ejemplo 1.6 La funcion u(x, y) = x2 y 2 es armonica en R2. Una de sus funciones armonicas
conjugadas es v(x, y) = 2xy, ya que f (z) = u(x, y) + iv(x, y) = x 2 y 2 + 2xyi = (x + iy)2 = z 2 es
una funcion entera.
(Puede probarse que todas las armonicas conjugadas de u son de la forma v(x, y) = 2xy + c, c R.
En este caso, la funcion entera es f (z) = z 2 + ci.)
Tema 2 Funciones analticas elementales

2.1
Funci
on exponencial
Tenemos que definir la funcion exponencial compleja de manera que generalice la real, esto es:
f (x + 0i) = ex , x R.
f 0 (z) = f (z), z C.
Si la definimos de la forma:
f (z) = ex (cos(y) + isen(y)) = ex eiy , z = x + iy
entonces se verifican las dos condiciones. Por tanto, esa sera la definicion de la funcion exponencial.
Propiedades 2.1
1. ez H(C).
d z
2.
e = ez .
dz
3. ez1+z2 = ez1 ez2 .
21
2. Funciones analticas elementales
22
4. f (z) = ez es peri
odica de periodo 2i, es decir ez1 = ez2 z1 z2 = 2ki, k Z.
5. ez 6= 0, z C.
6. | ez |= eRe(z) .
7. ez = 1 z = 2ki, k Z.
2.2
Funciones trigonom
etricas
Teniendo en cuenta que para todo x R:
eix eix
sen(x) =
,
2i
eix + eix
cos(x) =
,
2
se definen las funciones complejas:

eiz eiz
sen(z) =
, z C,
2i
eiz +eiz
cos(z) =
, z C.
2

Propiedades 2.2
1. sen(z), cos(z) H(C).
2.
d
sen(z) = cos(z),
dz
d
cos(z) = sen(z).
dz
3. cos2(z) + sen2(z) = 1.
4. eiz = cos(z) + i sen(z), z C.
5. sen(z) y cos(z) son peri
odicas de periodo 2.
6. sen(z) = 0 z = k, k Z.
(2k + 1)
cos(z) = 0 z =
, k Z.
2
7. sen(z) = sen(x)cosh(y) + i cos(x)senh(y).
cos(z) = cos(x)cosh(y) i sen(x)senh(y).
A partir de estas expresiones se tiene:
|sen(z)|2 = sen2(x) + senh2(y)
|cos(z)|2 = cos2(x) + senh2(y)
donde se ve claramente que sen(z) y cos(z) son funciones no acotadas.
23
2.3
Funciones hiperb
olicas
Se definen las funciones complejas:

ez ez
senh(z) =
, z C,
2
ez +ez
cosh(z) =
, z C.
2
Propiedades 2.3
1. senh(z), cosh(z) H(C).
d
d
2.
senh(z) = cosh(z),
cosh(z) = senh(z).
dz
dz
3. sen(z) = i senh(iz), i sen(iz) = senh(z),
cos(z) = cosh(iz),
cos(iz) = cosh(z).
4. cosh2(z) senh2(z) = 1.
5. senh(z) y cosh(z) son peri
odicas de periodo 2i.
6. senh(z) = 0 z = ki, k Z.
(2k + 1) i
cosh(z) = 0 z =
, k Z.
2
24
2.4
25
Funci
on logaritmo y sus determinaciones
Sea C, | |= 1. Se llama argumento de a cualquier n

umero real tal que = e i . No
esta unvocamente determinado.
Sea z C, z 6= 0. Se define el argumento de z como el argumento de
z =| z | ei . Es nuevamente una funcion multivaluada.
z
, de forma que
|z|
Se llama argumento principal ( o ndice 0) de z al unico argumento de z en el intervalo (, ]. Se

denomina Arg(z) o arg0(z).
Dado R, se llama argumento ndice de z al unico argumento de z en el intervalo (, +].
Se denomina arg (z).
Ejemplo 2.1
Arg(1) = 0,
arg/2(1) = 0,
arg (1) = 2.

La funcion
26
Arg : z C {0} Arg(z) (, ] R
es continua en C H0 , donde H0 = {r / r R+}

6
H0
En general, la funcion arg es continua en C H , donde
H = {rei / r R+}.
H
Una vez vista la funcion argumento, estudiemos ahora la funcion logaritmo (en base e) y sus determinaciones. El logaritmo esta definido inicialmente para numeros reales positivos. Se extiende a numeros
complejos de la siguiente forma:
log(z) = log(| z |) + i arg(z) , z 6= 0.
Como el argumento admite diferentes determinaciones, lo mismo ocurrira con el logaritmo.
27
Entonces, se define el logaritmo ndice de z como:

log (z) = log(| z |) + i arg (z).
El logaritmo principal (o ndice 0) de z tambien se denota Log(z).
v6
log(z)
Log(z)
log (z)
La funcion log es analtica en todo C salvo en H . En particular, Log(z) es analtica en C H0.

Para calcular su derivada, la escribimos en coordenadas polares:
Log(z) = log(r) + i ,
z = r(cos() + isen()) .
28
Por el teorema de Cauchy-Riemann en coordenadas polares se tiene:

ei 1
f (z) =
= .
r
z
0
Tambien se verifica:
(a)
eLog(z) = z ,
(b)
k Z / Log(ez ) = z + 2ki.
Por tanto, las funciones Log(z) y ez se consideran inversas al restringirlas a la banda R (, ].

De igual forma, log (z) y ez son inversas al restringirlas a la banda R ( , + ].
Propiedades 2.4
1.
d
1
log (z) = .
dz
z
2. log(z1.z2) = log(z1) + log(z2) (falso para determinaciones concretas; ej.: Log, z1 = z2 = 1.)
z1
3. log( ) = log(z1) log(z2).
z2
4. z n = en log(z) .
5. z 1/n = elog(z)/n .
2.5
29
Potencia con exponentes complejos
Dada una constante c C se define la funcion:

z c = ec log(z) , z 6= 0.
La funcion as definida es multivaluada, pero si fijamos una determinaci
on del logaritmo, entonces
ya es univaluada.
Entonces, la funcion:
zc = ec log(z) ,
es analtica en C H . Ademas:
d c
z = c.zc1 .
dz
Ejemplo 2.2 Calcular la determinacion principal de z i . Evaluar (i)i.
2.6
30
Exponencial de base c
Dado c C, c 6= 0, se define la funcion:

cz = ez log(c), z C.
La funcion as definida tambien es multivaluada, pero fijando una determinaci
on del logaritmo
se hace univaluada.
Entonces, la funcion:
cz = ez log(c) ,
es analtica en todo C .
Ademas:
d z
c = cz .log (c) .
dz
2.7
Funciones inversas
Ejemplo 2.3 Comprobar las siguientes igualdades:
1. arc sen(z) = i log(iz 1 z 2 )
2. arc cos(z) = i log(z i 1 z 2 )
3. arg senh(z) = log(z + z 2 + 1)
4. arg cosh(z) = log(z + z 2 1)

Por ejemplo, determinemos arc sen(z):
= arc sen(z) sen() = z
ei ei
= z (ei )2 2izei 1 = 0
2i
p
p
i
2
e = iz 1 z i = log(iz 1 z 2 )
p
arc sen(z) = i log(iz 1 z 2) .
31
Tema 3 Integraci
on en el campo complejo
3.1
Integral de una funci

on compleja de variable real
Se define una funci

on compleja de variable real continua a trozos como una aplicacion:
w : t [a, b] R w(t) = u(t) + i v(t) C
tal que u y v son funciones reales continuas salvo, a lo sumo, en un n
umero finito de puntos
de [a, b], en donde hay discontinuidades de tipo finito (es decir, la funcion tiene lmites finitos por la
derecha y por la izquierda).
Sea w : [a, b] C una funcion compleja de variable real continua a trozos. Se define la integral en
[a, b] de w de la forma:
w(t)dt =
a
u(t)dt + i
a
v(t)dt.
a
(Analogamente para integrales impropias definidas en intervalos no acotados).

32
3. Integracion en el campo complejo

33
/6
/6
Z /6
Z /6
Z /6
3 i
sen(2t)
cos(2t)
+ .
Ejemplo 3.1
ei2t dt =
cos(2t)dt + i
sen(2t)dt =
+i
=
2
2
4
4
0
0
0
0
0
Propiedades 3.1
Z b
Z b
1. Re
w(t)dt =
Re(w(t))dt.
a
2. Im
3.
Z
w(t)dt
a
(w(t) + z(t))dt =
4. z0 C,
Im(w(t))dt.
a
w(t)dt +
b
a
z0 w(t)dt = z0
Z b
Z

5. w(t)dt
a
b
a
z(t)dt.
a
w(t)dt.
a
| w(t) | dt.
Sea w : [a, b] R C una funcion compleja de variable real continua a trozos. Se dice que w es
derivable en t0 [a, b] si existe:
w(t0 + t) w(t0)
= w0 (t0).
t0
t
lim
34
Teorema 3.1 w derivable en t0 u, v derivables en t0.

Ademas, en ese caso:
w 0 (t0) = u0 (t0) + i v 0 (t0).
Teorema 3.2 Sea w : [a, b] C una funci

on compleja de variable real continua a trozos.
Entonces:
1. La funci
on z : [a, b] C definida por:
z(x) =
es derivable y tal que z (x) = w(x), x [a, b].
w(t)dt,
a
2. Si w es de clase 1 en [a, b] (es decir, u y v son de clase 1), entonces:

Z
b
a
w0 (t)dt = w(b) w(a).
3. Si w es de clase 1 en [a, b] y g : [c, d] g([c, d]) = [a, b] es de clase 1 en [c, d], entonces:
Z
w(t)dt =
d
c
(w g)(x)g 0(x)dx.
3.2
35
Contornos
Una curva (o arco) C en el plano complejo es una aplicaci

on:
z : t [a, b] R z(t) = x(t) + i y(t) C
donde x e y son funciones reales continuas.
Se identifica la curva con la imagen de la aplicaci
on:
C = {z(t) = x(t) + i y(t) : t [a, b]}.
La orientaci
on de la curva viene dada por los valores crecientes en t.
Una curva C es simple si no se corta a s misma, es decir:
t1 6= t2
z(t1) 6= z(t2).
Una curva C es simple y cerrada (o de Jordan) si es simple salvo para z(a) = z(b).
36
Ejemplo 3.2
1. Todas las curvas estudiadas en R2:
: t [a, b] R (t) = (x(t), y(t)) R2,
se pueden considerar como curvas complejas:
: t [a, b] R (t) = x(t) + i y(t) C.
2. z(t) = z0 + reit , t [0, 2] representa la circunferencia centrada en z0 y de radio r.
Una curva C se dice derivable de clase 1 si existen y son continuas en [a, b] las derivadas x 0 (t)
e y 0 (t).
La funcion real: | z 0 (t) |=
(x0 (t))2 + (y 0 (t))2, permite definir la longitud de arco de C:

L=
| z 0 (t) | dt.
37
Una curva C se dice regular si es una curva derivable de clase 1 y la derivada no se anula en
ning
un punto.
Una curva regular a trozos se llama contorno, esto es: z 0 (t) continua a trozos, z 0 (t) 6= 0, t
[a, b] salvo, a lo sumo, en un numero finito de puntos.
Todo contorno simple cerrado C define dos dominios (un dominio es un conjunto abierto y
conexo) en el plano complejo que tienen a C como frontera com
un. Uno de los dominios es acotado
y se llama el interior de C. El otro, no acotado, se llama exterior de C.
La orientaci
on positiva de un contorno simple cerrado es aquella tal que al recorrer el contorno el
interior queda a la izquierda.
3.3
38
Integrales curvilneas
Sea C un contorno. Sea f : z C C f (z) = u(x, y) + i v(x, y) C continua a trozos

sobre C, es decir: f (z(t)) = u(x(t), y(t)) + i v(x(t), y(t)) continua a trozos en [a, b] . Se define la
integral de contorno de f sobre C como:

Z
es decir:
f (z)dz =
f (z)dz =
C
b
a
b
a
f (z(t))z 0 (t)dt C,
[u(x(t), y(t)) + i v(x(t), y(t))] [x0(t) + i y 0 (t)]dt
[u(x(t), y(t))x0(t) v(x(t), y(t))y 0(t)]dt

a
Z b
+i
[u(x(t), y(t))y 0(t) + v(x(t), y(t))x0(t)]dt
Z a
Z
=
(u dx v dy) + i (u dy + v dx).
=
39
Propiedades 3.2
1. Cualquier cambio de parametrizacion conservando la orientacion no afecta a la integral.
2. Sea C el mismo contorno C, pero recorrido en sentido contrario: C = {z(t) : t [b, a]}.
Entonces:
f (z)dz =
f (z)dz.
3. Sea C1 un contorno de z1 a z2 y sea C2 un contorno de z2 a z3. Consideramos C = C1 + C2 el

contorno de z1 a z3. Entonces:
C1 C2
z3
z2
z1
f (z)dz =
C
f (z)dz +
C1
f (z)dz.
C2
4. Sea C1 un contorno de z1 a z3 y sea C2 un contorno de z2 a z3 . Consideramos C = C1 C2 =

C1 + (C2) el contorno de z1 a z2 . Entonces:
C C2 z
3
z
z1 2
C1
f (z)dz =
C
C1
f (z)dz
f (z)dz.
C2

Z
Z
Z
5. (f (z) + g(z))dz = f (z)dz + g(z)dz.
C
6. z0 C,
z0 f (z)dz = z0
40
f (z)dz.
C
7. Sea L la longitud de arco de C. Sea M una cota de f en C, esto es, | f (z) | M, z C.

Entonces:
Z

f (z)dz M L.

C
Ejemplo 3.3 Calcular la integral
|z| dz siendo el contorno :
1. = [i, i] en sentido positivo.

2. El indicado en la figura, desde i hasta i.
3. El indicado en la figura, desde i hasta i.
6 i
i
3.4
41
Teorema de Cauchy-Goursat
Un dominio D C es simplemente conexo si todo contorno cerrado dentro de D encierra en su
interior unicamente puntos del dominio.
En caso contrario se dice que D C es m

ultiplemente conexo.
simplemente conexo
multiplemente conexo
Teorema 3.3 Primera versi

on del teorema de Cauchy-Goursat
Sean D una region simplemente conexa y f (z) = u(x, y) + i v(x, y) una funcion analtica en
D con derivada f 0 continua. Entonces, si C es un contorno simple cerrado orientado
positivamente dentro de D, se tiene:
f (z)dz = 0.
42
Observaci
on 3.1 Goursat demostro el teorema pidiendo menos hipotesis. Basta con que f sea
analtica sobre C y en su interior para que el resultado se verifique:
Teorema 3.4 Segunda versi
on del teorema de Cauchy-Goursat
Sea f analtica en una region D simplemente conexa. Entonces, para todo contorno C
simple cerrado en D, se tiene:
f (z)dz = 0.
Observaci
on 3.2 Como consecuencia inmediata, si D es simplemente conexa y si C 1 y C2 son dos
contornos en D con los mismos extremos, se tiene que C1 C2 es un contorno cerrado en D. Entonces,
para toda f analtica en D:
Z
f (z)dz = 0
C1 C2
f (z)dz =
C1
Es decir, la integral es independiente del camino.
f (z)dz.
C2
43
Teorema 3.5 Versi

on del T. Cauchy-Goursat para dominios m
ultiplemente conexos
Sea C un contorno simple cerrado. Sean Cj , j = 1, . . . , n contornos simples cerrados en el
interior de C tales que los interiores de Cj no tengan puntos comunes entre s. Entonces, si R es la
region:
R = int(C)
n
X
C1
int(Cj )
j=1
C
C2
y B es su frontera positivamente orientada, se verifica para toda f analtica en R y sobre

su frontera B:
Ejemplo 3.4 Calcular la integral
f (z)dz = 0.
B
dz
4
2
B z + 9z
donde B es la frontera de la region R = {z C/ 1 < |z| < 2}, orientada positivamente.
3.5
44
Primitivas e independencia del camino
Sea f continua en un dominio D tal que existe una funcion F analtica en D verificando
F 0(z) = f (z), z D. Entonces se dice que F es una primitiva de f en D.
Observaci
on 3.3 Si se cambia el dominio D, la primitiva de f puede variar.
Teorema 3.6 Sea f una funcion continua en un dominio D con una primitiva F en ese dominio.
Entonces, si C es un contorno en D de extremos z1 y z2 se verifica:
Z
f (z)dz = F (z2) F (z1).
Observaci
on 3.4
1. Por tanto, la integral solo depende de los puntos inicial y final, es decir, es independiente
del camino.
2. Si z1 = z2, es decir, el camino es cerrado, entonces:
Z
f (z)dz = 0.
C
45
Recprocamente:
Teorema 3.7 Sea f una funcion continua en un dominio D y tal que las integrales de f sobre
contornos contenidos en D son independientes del camino. Entonces f tiene primitiva
F en D.
Teorema 3.8 Sean D un dominio y f una funcion continua en D. Entonces dos primitivas
de f en D difieren en una constante.
Observaci
on 3.5 Por el teorema de Cauchy-Goursat, una funcion f analtica en un dominio
D simplemente conexo verifica que cualquier integral sobre un contorno C de D uniendo
dos puntos z1 y z2 es independiente del camino. Por tanto, por el teorema anterior, f tiene
primitiva F en D. As pues:
Z
f (z)dz = F (z2) F (z1).
Tema 4 F
ormula integral de Cauchy
4.1
F
ormula integral de Cauchy
Teorema 4.1 .- Sea f una funcion analtica sobre un contorno C simple cerrado orientado
positivamente y en su interior. Sea z0 cualquier punto interior a C. Entonces:
Z
f (z)
dz = 2i f (z0).
z z0
Es decir, la f
ormula integral de Cauchy indica que los valores que toma una funcion analtica en el
interior de un contorno dependen unicamente de los valores que toma dicha funcion sobre el contorno.
Ejemplo 4.1 Dado C = {z C/ |z| = 2}, calcular la integral
46
z
dz .
(9 z 2 )(z + i)
4. Formula integral de Cauchy
4.2
47
Derivadas de funciones analticas
El objetivo fundamental es probar que, tal como habamos avanzado, una funcion analtica en un punto
tiene derivadas de cualquier orden en ese punto.
Teorema 4.2 Sea f una funcion analtica sobre un contorno C simple cerrado orientado positivamente y en su interior. Sea z0 cualquier punto interior a C. Entonces:
Z
f (z)
dz = 2i f 0(z0).
2
(z z0)
En general, se puede demostrar la f

ormula integral de Cauchy para las derivadas:
n!
f n) (z0) =
2i
f (z)
dz.
(z z0)n+1
Teorema 4.3 Si f es una funcion analtica en z0, entonces f tiene derivadas de todos los
o
rdenes en z0 y son analticas en z0 .
4.3
48
Teoremas importantes de analiticidad
Teorema 4.4 Teorema de Morera

Sea f una funci
on continua en un dominio D. Si para todo contorno C cerrado en D se
verifica:
entonces f es analtica en D.
f (z)dz = 0,
C
Observaci
on 4.1 Para funciones continuas el Teorema de Morera representa el recproco al Teorema
de Cauchy-Goursat.
Observaci
on 4.2 Si se conoce la analiticidad de una funcion f en un dominio D excepto en un punto
z0 y se sabe que f es continua en D, entonces se puede concluir que f es analtica en D.
Ejemplo 4.2 La funcion
es analtica en todo C.
sen(z) si z 6= 0
z
f (z) =
1
si z = 0
49
Teorema 4.5 Teorema del m

odulo m
aximo
Sea f una funcion analtica y no constante en un dominio D. Entonces | f (z) | no alcanza
un valor m
aximo en ese dominio.
(As, si f H(D), no constante y continua sobre su frontera, entonces | f (z) | alcanza el maximo
sobre la frontera y no en el interior de D).
Teorema 4.6 Teorema del m

odulo mnimo
Sea f una funcion continua en una region acotada y cerrada D y analtica y no constante
en el interior de D. Si f (z) 6= 0, z D, entonces | f (z) | alcanza el mnimo en la frontera de
D y no en su interior.
Observaci
on 4.3 La condicion f (z) 6= 0, z D es necesaria para obtener el resultado anterior.
Considerar, por ejemplo, la funcion f (z) = z.
Teorema 4.7 Teorema de Liouville
Toda funcion entera y acotada es constante.
Teorema 4.8 Teorema fundamental del Algebra

Todo polinomio P (z) = a0 + a1z + + anz n con ai C, i = 0, . . . , n; an 6= 0, tiene n ceros.
Tema 5 Series
5.1
Series de n
umeros complejos
Una sucesi
on de n
umeros complejos es una aplicacion:
z : n N z(n) = zn C,
que
suele representarse como {zn}nN o {zn}.

Una sucesion {zn} converge a z0 y se denota {zn} z0, si y solo si:
> 0, M N / n > M, | zn z0 |< .
Sea F el espacio de funciones complejas de A C en C. Una sucesi
on de funciones complejas
es una aplicacion:
f : n N f (n) = fn F,
que suele representarse como {fn}.
50
5. Series
51
Una sucesion {fn} converge puntualmente a f0 si y solo si:

a A, > 0, Ma N / n > Ma , | fn (a) f0 (a) |< ,
esto es, si a A, la sucesion de complejos {fn (a)} f0(a).
Una sucesion {fn} converge uniformemente a f0 si y solo si:
> 0, M N / n > M, | fn (z) f0(z) |< , z A.
Dada una sucesion de complejos {zn } se define la sucesi
on de sumas parciales {sn} como:
sn = z 0 + z 1 + + z n =
n
X
m=0
Se define entonces la serie de n

umeros complejos:
X
n=0
zn .
zm ,
n N.
5. Series
52
Se dice que la serie es convergente si la sucesion {sn} es convergente. Si {sn } s se nota:
zn = s
n=0
y s se llama la suma de la serie.

Se dice que la serie
X
n=0
n=0
zn es divergente si la sucesion {sn} es divergente.

zn es absolutamente convergente si la serie
X
n=0
| zn | es convergente.
zn es condicionalmente convergente si es convergente, pero no abso-
n=0
lutamente convergente.
De manera analoga, una serie de funciones
fn es puntualmente convergente o uniforme-
n=0
mente convergente si su sucesion de sumas parciales {sn(z)} es, respectivamente, puntualmente
convergente o uniformemente convergente.
5. Series
53
Propiedades 5.1
1. Sea zn = xn + iyn . Entonces:
zn converge
n=0
2.
X
n=0
3.
X
n=0
5.2
zn converge
| zn | converge
X
n=0
xn ,
yn convergen.
n=0
lim zn = 0.
zn converge.
n=0
Series de potencias
Una serie de potencias centrada en z0 C es una serie de funciones de la forma:
X
an(z z0)n , donde {an} es una sucesi
on de n
umeros complejos.
n=0
Las series de potencias centradas en z0 = 0 se denominan series de McLaurin.
5. Series
54
Teorema 5.1 Si la serie
X
n=0
an(z z0)n converge para z1 6= z0 , entonces es absolutamente
convergente para todo z tal que | z z0 |<| z1 z0 |.

El mayor disco centrado en z0 en el que la serie de potencias converge se llama disco de convergencia
Se llama radio de convergencia al radio del disco de convergencia.
Observaci
on 5.1 La serie no puede ser convergente en ningun punto fuera de su disco de convergencia,
ya que en ese caso, segun el teorema anterior, la serie convergera en un disco mayor. En los puntos de
la frontera, la serie puede ser convergente o no segun el caso.
Sea s(z) =
X
n=0
an(z z0) la suma de la serie de potencias y sea sn (z) =
parcial n
esima. Se llama resto n
esimo de la serie:
n
X
m=0
am(z z0)m la suma
n (z) = s(z) sn (z).

Como la serie es convergente en su disco de convergencia | z z0 |< , sabemos que en dicho disco:
lim n (z) = 0.
5. Series
55
Teorema 5.2 Si z1 es un punto interior del disco de convergencia de una serie de potencias centrada en z0, entonces la serie es uniformemente convergente en el disco cerrado | zz0 || z1 z0 |.
Corolario 5.1 La funci
on suma de la serie s(z) =
X
n=0
disco de convergencia.
an(z z0 )n es continua en el interior de su
Se recuerda que el radio de convergencia de una serie

numeros reales r 0 para los que la serie
X
n=0
X
n=0
an(z z0)n es el supremo de los
| an | r n
es convergente. Nota: se esta considerando r =| z z0 |.

Entonces, para la determinacion de se pueden utilizar los dos siguientes criterios de convergencia de
series de numeros no negativos:
5. Series
56
Criterio de Cauchy:
Sea {n} una sucesion de numeros reales no negativos y sea l = lim n 1/n. Entonces, si l < 1 la
X
serie
n es convergente, si l > 1 la serie es divergente y, si l = 1 el criterio no decide.
n=0
Criterio de DAlembert:
Sea {n } una sucesion de numeros reales positivos. Entonces,
X
n+1
si lim
< 1 la serie
n es convergente,
n
n=0
si lim
n+1
> 1 la serie es divergente y,
n
si lim
n+1
n+1
1 lim
el criterio no decide.
n
n
Se prueba ademas que, si existe el lmite, entonces:

n+1
= lim n 1/n.
n n
n
lim
5. Series
57
Aplicando el criterio de Cauchy a la serie
X
n=0
| a n | | z z 0 |n =
de Hadamard, que proporciona el radio de convergencia:

=
1
lim | an |
1/n
X
n=0
| an | rn se obtiene la f
ormula
Aplicando el criterio de DAlembert, se tiene que:

1 =
1
1
= 2 .
| an+1 |
| an+1 |
lim
lim
| an |
| an |
Observaci
on 5.2 Interpretaci
on de la desigualdad anterior: Si < 1 la serie converge. Si
> 2 entonces la serie no converge.
Adem
as, si existe el lmite, entonces:
1
.
| an+1 |
lim
n | an |
5. Series
58
Ejemplo 5.1
1.
X
zn
n=0
2.
X
zn
n=0
3.
n2
= .
= 1.
X
nn z n
n=0
4.
n!
n!
2
zn ,
1
= .
e
= 1.
n=0
5.
X
n=0
zn =
1
si |z| < 1. Ademas, = 1.
1z
5. Series
5.3
59
Integraci
on y derivaci
on de series de potencias
Teorema 5.3 Sea la funci

on s(z) =
X
n=0
an(z z0)n, (que es continua en el interior de su disco de
convergencia). Sea C un contorno en dicho disco, y sea g(z) una funcion continua en C. Entonces:
Z
g(z)s(z)dz =
an
an(z z0)n, representa una funcion analtica en el
n=0
Corolario 5.2 La serie de potencias s(z) =
n=0
g(z)(z z0)ndz.
interior de su disco de convergencia.
X
Teorema 5.4 La funcion s(z) =
an (z z0)n, puede derivarse t
ermino a t
ermino en el
n=0
interior de su disco de convergencia. Adem

as, la serie:
s0 (z) =
X
n=1
n an(z z0)n1,
es convergente en el mismo disco de convergencia que s(z).
5. Series
5.4
60
Series de Taylor
Teorema 5.5 Teorema de Taylor

Sea la funcion f analtica en el interior de un crculo centrado en z 0 y de radio R. Entonces, para
cada z tal que | z z0 |< R se tiene:
f (z) =
X
f (n (z0)
n=0
n!
(z z0)n.
Teorema 5.6 Teorema de unicidad

X
Si una serie
an(z z0)n converge a una funcion f en su disco de convergencia | z z0 |<
n=0
entonces esa serie es el desarrollo de Taylor de f en el punto z0.

Ejemplo 5.2
1
en torno al punto z0 = 2.
1 z2
3z 30
2. Calcular la serie de Taylor de f (z) =
en torno al punto z0 = 1.
(z + 4)2(z 2)
1. Calcular la serie de Taylor de f (z) =
5. Series
5.5
61
Ceros de funciones analticas
Sea f una funcion analtica en el punto z0. Entonces, para el disco | z z0 |< R se tiene una
representaci
on de Taylor:
f (z) =
X
n=0
an(z z0 )n,
f (n (z0)
con an =
, n N
n!
Si f (i (z0) = 0, i = 0, 1, . . . , m 1,
f (m (z0) 6= 0, entonces, para el disco | z z0 |< R se tiene:
f (z) = (z z0)m
X
n=0
am+n(z z0)n,
es decir, f (z) = (z z0)m g(z), con g analtica en el disco y g(z0 ) = am .
5. Series
62
Entonces, si f es una funcion analtica en z0 y tal que

f (z) = (z z0)m.g(z),
con g analtica en z0 y g(z0) 6= 0, se dice que z0 es un cero de orden m de f .
Ejemplo 5.3 Encontrar los ceros de la funcion f (z) = ez z 1.
Teorema 5.7 Teorema de los ceros aislados
Sea la funcion no identicamente nula f analtica en el punto z 0, tal que se anula en dicho punto.
Entonces, existe un entorno de z0 en el que no hay otros ceros de la funcion f.
(Es decir, los ceros de las funciones analticas no nulas son aislados).
Ejercicio 5.1 Sea un conjunto abierto y conexo, sean f, g H(), sea {z n} una sucesion en tal
que zn z0 . Probar que si f (zn ) = g(zn ), n N, entonces f g.
Tema 6 Residuos y polos

6.1
Series de Laurent
Si f es analtica en z0 podemos hablar de su desarrollo en serie de Taylor en el disco de convergencia,

pero:
que se puede decir fuera de ese disco?
que ocurre si la funcion no es analtica en z0?
Teorema 6.1 Sean C0 y C1 dos circunferencias centradas en el punto z0 y de radios respectivos R0
y R1, con R0 < R1. Sea f una funcion analtica en C0, C1 y en la corona que encierran. Entonces,
para todos los puntos z en la corona R0 <| z z0 |< R1 se tiene:
f (z) =
X
n=0
an(z z0)n +
donde:
63
X
n=1
bn
,
(z z0)n
6. Residuos y polos
64
f (z)
dz,
n+1
(z
z
)
0
C1
1
an =
2i
1
bn =
2i
f (z)
dz,
n+1
(z
z
)
0
C0
n = 0, 1, 2, . . .
R0
n = 1, 2, 3, . . .
La serie se denomina desarrollo en serie de Laurent de f . La parte

parte regular de f y la parte
X
n=1
R1
X
n=0
an(z z0)n se denomina
bn
se denomina parte principal de f .
(z z0)n
Las propiedades vistas para series de potencias siguen siendo validas para las series de Laurent si
consideramos los dominios apropiados.
As, si denotamos:
R=
1
lim | an |
,
1/n
r = lim | bn |1/n,
la serie de Laurent define una funci

on analtica en la corona: {z C : r <| z z 0 |< R}.
6. Residuos y polos
65
Observaci
on 6.1
1. Si f es analtica en todo el interior de C1 entonces, por el teorema de Cauchy-Goursat,
bn = 0, n 1. En consecuencia, lo que se tiene es el desarrollo de Taylor.
2. Como f es analtica en la corona r <| z z0 |< R, aplicando el teorema de Cauchy-Goursat
para dominios multiplemente conexos, para el c

alculo de an y bn puede utilizarse cualquier
otro contorno C en el interior de la corona. As se tiene:

f (z) =
n=
donde:
1
cn =
2i
f (z)
dz,
(z z0)n+1
cn(z z0)n ,
C0
n = 0, 1, 2, . . .
3. La representacion en series de Laurent de una funcion depende de la regi

on donde es valida
dicha representacion. Por ejemplo:
n+1
X
1
1
, si |z| > 1;
=
z 1 n=0 z
X
1
z n , si |z| < 1
=
z1
n=0
6. Residuos y polos
6.2
66
Residuos
Un punto z0 se dice una singularidad (o punto singular) de f si y s

olo si f no es analtica en
un punto de cada entorno de z0.
z0, pero s lo es en alg
Una singularidad z0 se dice aislada si existe un entorno de z0 donde f es analtica, salvo en z0.
Esto es, existe R > 0 tal que f es analtica en el anillo 0 <| z z0 |< R.
Como la singularidad z0 es aislada, se puede encontrar un desarrollo en serie de Laurent en ese
anillo:
f (z) =
X
n=0
an(z z0)n +
X
n=1
bn
.
(z z0)n
Al numero:
1
b1 =
2i
f (z)dz,
C
se le denomina residuo de f en la singularidad z0 y se denota Res(f, z0).
6. Residuos y polos
67
Teorema 6.2 Teorema de los RESIDUOS

Sea C un contorno cerrado simple orientado positivamente. Sea f una funcion analtica en C y en su
interior, salvo en un numero finito de singularidades aisladas z1, z2, . . . , zn . Sean B1, B2, . . . , Bn
los residuos de f en dichas singularidades. Entonces:

Z
f (z)dz = 2i(B1 + B2 + + Bn).
Observaci
on 6.2 Este resultado se puede interpretar como una generalizacion de la Formula Integral
de Cauchy.
6.3
Clasificaci
on de singularidades
Si f tiene una singularidad aislada en z0 se puede encontrar un desarrollo en serie de Laurent
X
X
bn
n
f (z) =
an(z z0 ) +
, en el anillo 0 <| z z0 |< R.
n
(z
z
)
0
n=0
n=1
Entonces:
6. Residuos y polos
68
1. Si la parte principal tiene un n

umero FINITO de sumandos no nulos, es decir,
m N / bm 6= 0,
Por ejemplo:
(a) La funcion
bn = 0, n > m, entonces z0 se dice un POLO de orden m.
z 2 2z + 3
3
f (z) =
= 2 + (z 2) +
z2
z2
tiene en z0 = 2 un polo de orden uno (o simple) y Res(f, 2) = 3.

(b) La funcion
X zn
ez
1
1
1
f (z) = 3 = 3 + 2 +
+
z
z
z
2! z n=0 (n + 3)!
tiene en z0 = 0 un polo de orden tres y Res(f, 0) = 12 .
2. Si la parte principal tiene un n

umero INFINITO de sumandos no nulos, entonces
z0 se dice una singularidad ESENCIAL.
Por ejemplo:
f (z) = e1/z
X
1
=1+
n! z n
n=1
tiene en z0 = 0 una singularidad esencial y Res(f, 0) = 1.
6. Residuos y polos
69
3. Si la parte principal tiene TODOS sus coeficientes NULOS, es decir, bn = 0, n N,

entonces z0 se dice una singularidad EVITABLE.
Por ejemplo:
sen(z) X
z 2n
n
f (z) =
(1)
=
z
(2n + 1)!
n=0
tiene en z0 = 0 una singularidad evitable y Res(f, 0) = 0.
Observaci
on 6.3 El nombre de singularidad evitable se utiliza por el hecho de que si redefinimos
la funcion en z0 de forma que sea continua, esto es:
f (z0 ) = lim f (z),
zz0
la nueva funcion ya no presenta singularidad en dicho punto, como consecuencia de la Observacion 4.2.
As, en el ejemplo anterior, si redefinimos:
esta funcion ya es entera.
sen(z) ,
z
f (z) =
1,
z 6= 0
z=0
6. Residuos y polos
6.4
70
C
alculo efectivo de residuos
Cuando z0 es una singularidad ESENCIAL, la unica manera de hallar el residuo es calcular la

1
serie de Laurent y determinar en ella el coeficiente b1 que acompana a
.
z z0
Cuando z0 es una singularidad EVITABLE, el residuo es CERO, pues la parte principal es nula.
Tenemos el siguiente resultado de caracterizaci
on de singularidades evitables:
Teorema 6.3 Sea z0 una singularidad aislada de la funcion f. Entonces equivalen:
1. z0 una singularidad EVITABLE de f .
2. lim (z z0).f (z) = 0.
zz0
3. Existe el lmite lim f (z).

zz0
4. f es acotada en un entorno de z0.

En el caso en que z0 es un polo, el residuo puede ser calculado de forma alternativa, segun se deduce
del siguiente resultado de caracterizaci
on de polos:
6. Residuos y polos
71
Teorema 6.4 Sea z0 una singularidad aislada de la funcion f. Entonces equivalen:

1. z0 un POLO de orden m de f .
2. lim (z z0)m.f (z) = c 6= 0.
zz0
3. Existe una funcion definida en un entorno de z0, analtica en z0 y verificando (z0) 6= 0 tal
que, en ese entorno:
f (z) =
(z)
(z z0)m
Observaci
on 6.4
1. Como consecuencia se tiene que si z0 es un polo de orden m de f , entonces:
y, ademas, el residuo de f en z0 viene dado por:
lim f (z) =
zz0
1
d(m1
(m1 (z0)
Res(f, z0) =
=
lim m1 {f (z).(z z0)m}.
(m 1)!
(m 1)! zz0 dz
2. Tambien se deduce que z0 es un POLO de orden m de f si y s
olo si z0 es un CERO
1
de orden m de .
f
6. Residuos y polos
72
En realidad, se tiene el siguiente resultado general:

Teorema 6.5 Sea la funcion f (z) =
p(z)
.
q(z)
Si z0 es un cero de orden m de p ( p(z) = (z z0)ml(z) , l(z0) 6= 0 ) y un cero de orden n de q
( q(z) = (z z0)nr(z) , r(z0) 6= 0 ), entonces:
Si n > m, z0 es un POLO de orden (n m) de f .

Si n = m, z0 es una singularidad EVITABLE de f .
Si n < m, f es analtica en el punto z0, que es un CERO de orden (m n) de f .
Ejercicio 6.1
z
. Calcular y clasificar las singularidades de f . Determinar el residuo
(z 1)(z + 1)2
de f en cada una de dichas singularidades.
1. Sea f (z) =
2. Determinar el orden de los polos de cada una de las siguientes funciones en z 0 = 0:

cos(z)
(a)
z2
ez 1
(b)
z2
(c)
z+1
z1
6. Residuos y polos
6.5
73
Aplicaci
on al c
alculo de integrales reales
6.5.1
Integrales trigonom
etricas
Todas las integrales de la forma:

Z
R(cos(), sen()) d
0
donde el integrando es una funci

on racional de sen() y cos() pueden ser calculadas utilizando el
teorema de los residuos.
Para ello, realizamos el cambio de variable z = ei , teniendo en cuenta que si recorre el intervalo
real [0, 2] entonces z recorre, sobre el plano complejo, la circunferencia unidad | z |= 1.
Dado que:
dz = i ei d d =
ei ei
1
1
sen() =
= (z ),
2i
2i
z
dz
dz
= i ,
iz
z
ei + ei 1
1
cos() =
= (z + ),
2
2
z
6. Residuos y polos
74
la integral trigonom
etrica se transforma en la integral compleja:
i
1
1 1
1 dz
R( (z + ), (z )) .
2
z 2i
z z
|z|=1
Ejemplo 6.1 Calcular la integral:

I=
d
a + cos()
a > 1.
En primer lugar, teniendo en cuenta que la funcion cos() es par, es decir, toma los mismos valores en
el intervalo [0, ] que en [, 2], se puede escribir:
Z
1 2
d
I=
.
2 0 a + cos()
Tomando z = ei , [0, 2], se tiene:
I = i
dz
2
|z|=1 z + 2az + 1
Pero f (z) = z 2 + 2az + 1 = (z )(z ) con:
a2 1,
= a a2 1,
= a +
(| |< 1),
(| |> 1),
6. Residuos y polos
75
y el residuo de f en es:
Res(f, ) =
Entonces:
Ejemplo 6.2
I = i 2i Res(f, ) =
.
a2 1
Z
6.5.2
1
1
.
=
2 a2 1
X
1
e2 cos() d = 2
2
(n!)
n=0
Integrales impropias
Calcularemos, mediante el teorema de los residuos, las integrales de la forma:

Z
R(x) dx
donde el integrando es una funci

on racional R(x) =
P (x)
tal que:
Q(x)
el grado de denominador es, al menos, dos unidades mayor que el del numerador,
el demominador no tiene races reales.
6. Residuos y polos
76
El procedimiento de calculo consiste en integrar la funcion compleja R(z) sobre la curva cerrada C
formada por el intervalo [, ] y la semicircunferencia de centro 0 y radio situada en el semiplano
superior.
Si es suficientemente grande, C encierra todos los polos zk de R(z) situados en el semiplano superior,
y entonces:
Z
R(z) dz = 2i
Res(R, zk ).
Im(zk )>0
Por otra parte, utilizando la Propiedad 3.2.7 y debido a las hipotesis sobre R, se tiene:
Z
Z
Z
lim
R(z) dz = 0, lim
R(z) dz =
R(x) dx.
[,]
Por tanto:
R(x) dx = 2i
Im(zk )>0
Res(R, zk ).
6. Residuos y polos
77

I=
2x2 1
dx.
x4 + 5x2 + 4
2x2 1
En primer lugar, teniendo en cuenta que la funcion R(x) = 4
es par, se puede escribir:
x + 5x2 + 4
Z
1
I=
R(x) dx.
2
El integrando tiene cuatro polos simples i, 2i. Por tanto, si tomamos > 2 la curva C encierra
en su interior los dos polos situados en el semiplano superior, i y 2i. As pues:
Z
Z
Z
R(z) dz =
R(z) dz +
R(z) dz
C
[,]
= 2i {Res(R, i) + Res(R, 2i)}.

Por otra parte:
Entonces:
1
Res(R, i) = ,
2i
Z
Res(R, 2i) =
R(z) dz =
2
[,]
3
.
4i
R(z) dz.
6. Residuos y polos
78
Teniendo en cuenta que si z se tiene | z |= , podemos acotar:

| 2z 2 1 | 2|z|2 + 1 = 22 + 1,

| z 4 + 5z 2 + 4 | = | z 2 + 1 | | z 2 + 4 | |z|2 1 |z|2 4 = (2 1)(2 4), si 2
y por tanto:
Entonces:
22 + 1
| R(z) | 2
,
( 1)(2 4)
z .
Z

22 + 1

,
R(z) dz 2

( 1)(2 4)
que tiende a cero cuando .

Por consiguiente:
R(x) dx = lim
En consecuencia:
I=
R(z) dz =
[,]
1
= .
2 2
4
.
2
6. Residuos y polos
79
Veamos, finalmente, un ejemplo donde el denominador tiene races reales simples. En este caso
tendremos que utilizar el siguiente lema:
Lema 6.1 Si f tiene en z0 un polo simple, y es un arco circular de angulo de la circunferencia
de centro z0 y radio positivamente orientada, entonces:
lim
f (z) dz = i Res(f, z0)

I=
1
dx.
2 + 1)(x + 1)
(x
El integrando tiene tres polos simples 1, i. Por tanto, si tomamos > 1 y suficientemente pequeno,
la curva C, encierra en su interior al unico polo i.
C,
i
1+
6. Residuos y polos
As pues:
80
R(z) dz =
C,
R(z) dz +
[,1]
R(z) dz +
[1+,]
R(z) dz
R(z) dz = 2i Res(R, i).
Por otra parte:

Res(R, i) =
1+i
,
4
1
Res(R, 1) = .
2
Teniendo en cuenta que si z se tiene | z |= , podemos acotar:

2
2
1

| (z + 1)(z + 1) | = | z + 1 | | z + 1 | |z| 1 |z| 1 (2 1)( 1),
y por tanto:
Z

1

,
R(z) dz 2

( 1)( 1)
que tiende a cero cuando .
6. Residuos y polos
81
Ademas, por el lema previo, y dado que esta orientado negativamente:
lim
R(z) dz = i Res(R, 1) .
Entonces, tomando lmites cuando y cuando 0 se tiene:

Z
R(x) dx = lim
= lim
Z
Z
R(z)dz +
[,1]
C,
R(z) dz lim
R(z)dz
R(z) dz lim
[1+,]
= 2iRes(R, i) + i Res(R, 1) 0
= 2i
1 + i i
+
= .
4
2
2
R(z) dz
Tema 7 Aplicaci
on: La transformada en z
7.1
Definici
on
Dada una sucesion de numeros complejos {an}nZ se define la transformada z de {an} como la
serie:
f (z) =
an z n ,
n=
r1 <| z |< r2.
Observaci
on 7.1
1. Si la serie de Laurent
entonces:
n=
an n tiene como region de convergencia el anillo r < || < R,
r1 =
1
,
R
1
r2 = .
r
2. En consecuencia, la funcion f es analtica en la region r1 <| z |< r2.

82
7. Aplicacion: La transformada en z
83
3. La funcion f es u
nica.
4. El dominio de convergencia puede ser vaco: Como la transformada z puede descomponerse
en f (z) = f1(z) + f2(z), con:
f1(z) =
X
n=0
an z n ,
f2(z) =
1
X
an z n =
n=
X
n=1
an z n ,
siendo f1 analtica en la region r1 <| z | y f2 analtica en la region | z |< r2 . Entonces, si

r2 < r1, el dominio de convergencia es vaco y f no existe.
Ejemplo 7.1
1. Transformada z de una sucesi
on de longitud finita:
Supongamos que solo un numero finito de coeficientes an 6= 0, entonces: f (z) =
en el dominio 0 <| z |< .
M
X
an z n
n=N
(Si M 0, entonces el dominio es 0 | z |< ).

on limitada por la izquierda (sucesion causal):
X
Supongamos que an = 0, n < N, entonces: f (z) =
an z n en el dominio r1 <| z |< .
n=N
84

on limitada por la derecha (sucesion anticausal):
M
X
Supongamos que an = 0, n > M, entonces: f (z) =
an z n
n=
en el dominio 0 <| z |< r2.
(Si M 0, entonces el origen tambien pertenece al dominio).
7.2
C
alculo pr
actico
Dada la transformada z de la sucesion {an}nZ:

f (z) =
an z n ,
n=
r1 <| z |< r2 ,
para calcular r1 y r2, segun se deduce de la Observacion 7.1, se tienen las formulas:
r1 = lim | an |1/n ; r2 =
1
, n N.
lim | an |1/n
85
Ejemplo 7.2 Para b C dado, se tiene la sucesi

on causal:
(
z
bn , n 0
,
f
(z)
=
an =
, la transformada z es
z
b
0, n < 0
Ejemplo 7.3 Para c C dado, se tiene la sucesi
on anticausal:
(
z
0,
n0
,
an =
, la transformada z es f (z) =
n
z
c
c , n < 0
| b |<| z |< .
0 | z |<| c | .
Como puede verse, en los dos ejemplos anteriores se obtiene la misma expresi
on para f (z), pero
en dominios diferentes.
Ejemplo 7.4 Para b, c C dados, se tiene la sucesion:
(
n0
bn ,
an =
cn, n < 0
Si | c || b |, no existe la transformada z de dicha sucesion.
Si | c |>| b |, la transformada z de dicha sucesion es:
f (z) =
z
z
+
,
zb zc
| b |<| z |<| c | .
7.3
86
Inversi
on de la transformada
Conocida una funcion f analtica en la corona circular centrada en el origen r 1 <| z |< r2, el objetivo
es encontrar la sucesion {an}nZ tal que:
f (z) =
an z n
n=
1
en dicha corona. (Es decir, los coeficientes del desarrollo en serie de Laurent de f en = .)
z
Este problema tiene sentido siempre que f sea analtica en la corona.
Ejemplo 7.5 Por lo visto anteriormente, la transformada inversa z de:
f (z) =
es la sucesion:
z
,
z1
an =
1 <| z |<
1,
0,
n0
n<0
87
La transformada inversa z de {f (z), r1 <| z |< r2 }, donde f es una funcion analtica en la

corona, es la sucesion de numeros complejos {an}nZ tal que:
f (z) =
an z n ,
n=
siendo la serie convergente en todos los puntos de la corona.

Aplicando los resultados para series de Laurent, los coeficientes an vienen dados por:
1
an =
2i
z n1 f (z)dz,
C
n Z,
donde C es cualquier circunferencia centrada en el origen y de radio r con r 1 < r < r2, recorrida en
el sentido positivo.
A fin de calcular an podemos utilizar el teorema de los residuos, pues:

Z
z
C
n1
f (z)dz = 2i
Res(z n1 f (z), zk )
zk
donde zk recorre las singularidades aisladas de la funcion z n1 f (z) en el interior de C.
88
Por tanto:
an =
Res(z n1 f (z), zk ) .
|zk |r1
Observaci
on 7.2 Puesto que la funcion f (z) es analtica en la corona r 1 <| z |< r2, las singularidades aisladas de la funcion z n1 f (z) en el interior de C solo pueden ser el cero y las
singularidades de f (z) con |zk | r1.
Ejemplo 7.6 La transformada inversa z de:

an =
an =
f (z) =
z
,
z1
1 <| z |<
es
1,
0,
n 2
n < 2

f (z) =
z+2
,
1
2(z 2 )(z 3)
0 | z |<
1
2
es
0,
2n 3n1,
n1
n<1

z
f (z) =
,
(z 12 )(z 1)2
1
<| z |< 1
2
es
an =
22n,
4 2n,
n0
n<0
7.4
89
Propiedades
Sean dos sucesiones {an}nZ , {bn}nZ y sean sus respectivas transformadas z:

f (z) =
an z n ,
n=
r1 <| z |< r2 , g(z) =
n=
bn z n ,
r10 <| z |< r20 .
Sean tambien , C; m Z. Entonces {cn }nZ tiene como transformada z la funcion h(z):
(1) Linealidad
c n = an + bn ,
h(z) = f (z) + g(z), max{r1, r10 } <| z |< min{r2, r20 }.
(2) Traslacion
cn = anm ,
(3) Modulacion
cn = n an, 6= 0,
(4) Derivacion
cn = nan,
(5) Simetra
cn = an ,
h(z) = z m f (z),
r1 <| z |< r2 .
z
h(z) = f ( ),
| | r1 <| z |<| | r2.
h(z) = zf 0 (z),
r1 <| z |< r2.
1
1
1
h(z) = f ( ),
<|
z
|<|
.
r
r
2
1
z
(6)
(7)
Convolucion
discreta
Convolucion
compleja
cn = a n b n =
k=
ak bnk , h(z) = f (z).g(z), max{r1, r10 } <| z |< min{r2, r20 }.
Z
0
1
z
0 dz
cn = a n bn ,
h(z) =
f ( 0 ) g(z ) 0 ,
r1r10 <| z |< r2r20
2i C z
z
donde C es cualquier circunferencia de centro el origen y radio r tal que r 10 < r < r20 .
Tema 9 Generalidades sobre Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias (E.D.O.)
9.1
Definiciones
Se llama ecuaci
on diferencial a toda ecuacion que contiene las derivadas de una o mas variables
dependientes respecto a una o mas variables independientes.
Se llama ecuaci
on diferencial ordinaria (E. D. O.) a una ecuacion diferencial en la que aparecen
derivadas ordinarias de una o mas variables dependientes respecto a una u
nica variable independiente.
Se llama ecuaci
on diferencial en derivadas parciales (E. D. P.) a una ecuacion diferencial en la
que aparecen derivadas parciales de una o mas variables dependientes respecto a m
as de una
variable independiente.
90
9. Generalidades sobre Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (E.D.O.)
91
Muchas de las leyes generales de la naturaleza encuentran su expresion mas natural en el lenguaje de
las ecuaciones diferenciales. Tambien tienen multiples aplicaciones en Geometra, Ingeniera, Economa
y muchos otros campos de las Ciencias Aplicadas.
Se denomina orden de una ecuacion diferencial al orden de la derivada m
as alta entre todas las
que figuran en dicha ecuacion.
d2 y
dy 3
x
Ejemplo 9.1 La ecuacion:
+
xy(
=
e
tiene orden 2.
)
dx2
dx
Una ecuacion diferencial ordinaria lineal de orden n en la variable dependiente y y en la variable
independiente x es una ecuaci
on que puede expresarse de la forma:
dn y
dn1y
dy
a0(x) n + a1(x) n1 + + an1 (x) + an(x)y = b(x),
dx
dx
dx
donde a0(x) es una funcion no id
enticamente nula.

Ejemplo 9.2
1.
d3 y
3 3 +y =2
dx
es una E. D. O. lineal de orden 3 y coeficientes constantes.
2.
d2 y
dy
2
+
5
2)y = 22x
+
(x
dx2
dx
es una E. D. O. lineal de orden 2 y coeficientes variables.
3.
d4 y
3
xe
=
25
x
dx4
x
es una E. D. O. lineal de orden 4 y coeficientes variables.

4.

d2 y
dx2
es una E. D. O. no lineal de orden 2.
2
+ 5y
dy
=x
dx
92
93
Consideremos la E. D. O. de orden n:
dy d2y
dn y
F (x, y, , 2 , . . . , n ) = 0,
dx dx
dx
donde F es una funci
on real de sus (n+2) argumentos.
Sea f una funcion real definida para todo x en un intervalo real I que posea derivada n-
esima en
todo I. La funcion f es una soluci
on explcita de la E. D. O. en el intervalo I si satisface que:
n
F (x, f (x), f 0(x), f 00 (x), . . . , f ( (x))

esta definida para todo x de I y verifica:
n
F (x, f (x), f 0(x), f 00 (x), . . . , f ( (x)) = 0,
x I.
Es decir, la sustituci
on de y por f en la E. D. O. reduce la ecuacion a una identidad en I.
Se dice que una relacion g(x, y) = 0 es una soluci
on implcita de la E. D. O. en el intervalo I si esta
relacion define, al menos, una funci
on real f de la variable x en I de manera que esta funcion sea
una soluci
on explcita de la E. D. O. en dicho intervalo I.

Ejemplo 9.3
1. La funcion f definida en toda la recta real mediante:
f (x) = a sen(x) + b cos(x), a, b R
es una soluci
on explcita de la E. D. O.
en todo R, pues: f 00 (x) + f (x) = 0,
d2 y
+y =0
dx2
x R.
2. La relacion:
x2 + y 2 25 = 0
es una soluci
on implcita de la E. D. O.
dy
=0
dx
en el intervalo I = (5, 5). En efecto, dicha relacion define dos funciones:
p
f1(x) = 25 x2, x I,
p
f2 (x) = 25 x2, x I,
x+y
que son soluciones explcitas de la E. D. O. en I.
94
95
Observaci
on 9.1 La relacion:
x2 + y 2 + 25 = 0
tambien podra ser una solucion implcita de la E. D. O.
x+y
dy
= 0,
dx
pues si derivamos dicha relacion respecto a x se obtiene:

2x + 2y
dy
= 0,
dx
que es equivalente a la E. D. O.
Por tanto, esta relacion satisface formalmente la E. D. O. pero de aqu no podemos deducir que sea una
soluci
on implcita, ya que no define una solucion real explcita. (La funcion:
p
f (x) = 25 x2
toma valores complejos en toda la recta real).
En consecuencia, la relacion es meramente una soluci

on formal.
96
9.2 Familias de curvas. Trayectorias ortogonales y oblicuas

Sea la familia de funciones o curvas:
g(x, y, c1 , c2, . . . , cn) = 0
dependiente de n par
ametros. La derivaci
on n veces con respecto a la variable x conduce a (n+1)
ecuaciones de las que se podran eliminar las n constantes y obtener una relacion de tipo:
F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n ) = 0,
esto es, una E. D. O. de orden n.
A dicha familia de curvas se le denominara soluci
on general de la E. D. O. correspondiente.
Ejemplo 9.4
1. g(x, y, c) = y x2 c es una familia de par
abolas.
2. g(x, y, a, b, r) = (x a)2 + (y b)2 r2 es una familia de circunferencias.
97
Observaci
on 9.2 En general, la familia de curvas no englobara todas las soluciones de la E. D. O.
Observaci
on 9.3 Tampoco se podra asegurar que para una E. D. O. dada, exista una familia de
curvas que sea su solucion.
Ejemplo 9.5 Sea la E. D. O. de primer orden:
Las funciones de la forma:
dy
= 2x .
dx
g(x, c) = hc(x) = x2 + c ,
x R,
son soluciones de dicha ecuacion para cualquier c R. Es decir, tenemos una familia de soluciones, que
se denomina soluci
on general.
Cada una de las funciones de la familia es una soluci

on particular de la ecuacion.
Sea la E. D. O. de primer orden:
dy
= G(x, y),
dx
donde G es una funcion real que hace corresponder a cada punto (x, y) una pendiente G(x, y). Supongamos que dicha E. D. O. tiene una familia de soluciones de la forma y = g(x, c) donde c es el
parametro de la familia.
98
A su representaci
on geom
etrica en el plano se le llama familia uniparam
etrica de curvas
(las pendientes de cada punto de las curvas vienen dadas directamente por la E. D. O.). Cada una
de las curvas de la familia recibe el nombre de curva integral de dicha ecuacion.
Ejemplo 9.6 Consideremos de nuevo la E. D. O. de primer orden:
dy
= 2x.
dx
Esta ecuacion tiene una familia de soluciones:
y = x2 + c,
x R.
Su representacion geometrica es la familia uniparametrica de curvas, donde cada una de las curvas
integrales es una parabola.
99
Ejemplo 9.7 La E. D. O. de tercer orden:

y 000 (1 + (y 0 )2) 3y 0 (y 00 )2 = 0
tiene como familia de soluciones:
(x a)2 + (y b)2 = r2
Su representacion geometrica es una familia de curvas que depende de tres parametros, a, b y r, donde
cada una de las curvas integrales es una circunferencia.
Observaci
on 9.4 Puede ocurrir que la eliminacion de los n parametros de una familia de curvas lleve
a una E. D. O. de orden menor que n. Esto ocurre cuando los parametros no son esenciales.
Por ejemplo, la familia de 2 parametros:
y = c1 + log(c2x)
tiene asociada la ecuacion de primer orden:
dy
1
= .
dx x
Pero, en realidad, dicha familia puede escribirse simplificadamente como dependiente de un unico
parametro:
y = log(c x)
100
Trayectorias ortogonales
Sea g(x, y, c) = 0 una familia uniparam
etrica de curvas. Cuando una curva corta a todas las
angulos rectos, recibe el nombre de trayectoria ortogonal a la familia
curvas de la familia en
dada.
Por ejemplo, dada la familia uniparametrica de circunferencias centradas en el origen, x 2 + y 2 = r2,
cualquier recta pasando por el origen es una trayectoria ortogonal.
Si g(x, y, c) = 0 es una familia uniparametrica de curvas, tendra asociada una E. D. O. de primer
orden:
dy
= G(x, y).
dx
Por tanto, cualquier curva de la familia que pase por el punto (x, y) debera tener pendiente G(x, y)
en ese punto. Puesto que una trayectoria ortogonal a la familia corta a cada curva de la familia formando
1
un angulo recto, la pendiente de la trayectoria ortogonal en el punto (x, y) debera ser
.
G(x, y)
101
Por tanto, la E. D. O. de la familia de trayectorias ortogonales sera:

dy
1
=
,
dx
G(x, y)
que tendra como soluci
on una familia uniparametrica g1(x, y, k) = 0.
Ejemplo 9.8 Las trayectorias ortogonales a la familia uniparametrica de parabolas: y = cx 2,
son las elipses de la familia: x2 + 2y 2 = k.
Trayectorias oblicuas
Sea g(x, y, c) = 0 una familia uniparametrica de curvas. Se denomina trayectoria oblicua a la familia a cualquier curva que corta a todas las curvas de la familia formando un
angulo constante 6= 2 .
Si la familia uniparam
etrica de curvas tiene asociada una E. D. O. de primer orden:
dy
= G(x, y),
dx
entonces la pendiente de la curva de la familia que pase por el punto (x, y) es G(x, y), esto es,
el
angulo que forma es arctg(G(x, y)). Por tanto, la trayectoria oblicua a la familia formara un
angulo arctg(G(x, y)) + en el punto (x, y).

En consecuencia, la E. D. O. de la familia de trayectorias oblicuas sera:
dy
= tg(arctg(G(x, y)) + ).
dx
Teniendo en cuenta que:
tg(a + b) =
tg(a) + tg(b)
1 tg(a) tg(b)
se deduce que la ecuacion de las trayectorias oblicuas es:

dy
G(x, y) + tg()
=
.
dx 1 G(x, y) tg()
102
9.3
103
Problemas de valor inicial y de contorno
Supongamos una E. D. O. de orden n. Si buscamos una soluci

on de la ecuacion tal que en un
punto x0 verifique unas condiciones suplementarias (tantas condiciones como indique el orden de
la ecuacion) diremos que estamos ante un problema con condiciones iniciales.
Ejemplo 9.9
1. El problema de condiciones iniciales:
(
tiene como soluci
on u
nica:
y 0 = 2x,
y(1) = 4,
y(x) = x2 + 3.
2. El problema de condiciones iniciales:
00
+ y = 0,
tiene como soluci
on u
nica:
y() = 3,
y 0 () = 4,
y(x) = 4 sen(x) 3 cos(x).
104
Si lo que buscamos es una soluci

on de la ecuacion tal que en diferentes puntos verifiquen unas
condiciones suplementarias diremos que estamos ante un problema con condiciones de
contorno.
Ejemplo 9.10
1. El problema de condiciones de contorno:
00
y + y = 0,
y(0) = 1,
y( ) = 5,
2
tiene como soluci

on u
nica:
y(x) = cos(x) + 5 sen(x).
2. El problema de condiciones de contorno:
no tiene soluci
on.
00
y + y = 0,
y(0) = 1,
y() = 5,
Tema 10 E.D.O. de primer orden

10.1
El problema de Cauchy para ecuaciones de primer

orden
Sea una E. D. O. de primer orden:

dominio D R2.
dy
= f (x, y) , donde f es una funcion definida en un cierto
dx
El problema de Cauchy (o de valor inicial) asociado a dicha ecuacion consiste en hallar una
solucion y de la ecuacion diferencial definida en un intervalo real que contenga al punto x 0 y que
satisfaga la condici
on inicial: y(x0) = y0.
Generalmente, el problema de Cauchy se escribe de la forma abreviada:
(
y 0 = f (x, y),
y(x0 ) = y0 .
Geometricamente, se puede interpretar el problema de Cauchy como la b

usqueda de aquella curva
perteneciente a la soluci
on general de la E. D. O. que pasa por el punto (x 0, y0).
105
10. E.D.O. de primer orden
10.2
106
Existencia y unicidad de soluci

on
Teorema 10.1 Teorema de existencia y unicidad de soluci

on del problema de Cauchy
Consideremos la E. D. O.
dy
= f (x, y).
dx
Supongamos que se verifica:

1. La funcion f es continua en las variables (x, y) en un dominio D.
f
2. La funcion
es continua en las variables (x, y) en un dominio D.
y
Entonces, para cualquier punto (x0, y0 ) D
existe una u
nica soluci
on y de la ecuacion
diferencial definida en un intervalo (x0 , x0 + ) que satisface la condicion:

y(x0) = y0.
Observaci
on 10.1 Las condiciones que se imponen en el teorema anterior son suficientes pero no
f
necesarias, es decir, pueden rebajarse. En efecto, la continuidad de
puede sustituirse por
y
una propiedad mas debil para f , conocida como condici
on de Lipschitz (en la variable y):
L > 0 / | f (x, y1) f (x, y2 ) | L | y1 y2 | ,
(x, y1), (x, y2) D.
107
Ejemplo 10.1 Consideremos el problema:

(
y 0 = x2 + y 2 + 1,
y(1) = 1.
f
= 2y son continuas en todo R2. Por tanto, el problema de
y
Cauchy tiene solucion unica y(x) definida en el intervalo (1 , 1 + ).
Tanto f (x, y) = x2 + y 2 + 1 como
En realidad, puede probarse que y(x) = x, x R.
Ejemplo 10.2
1. Consideremos el problema:
y 0 = y ,
x
y(1) = 2.
y
1
f
Tanto f (x, y) = como
= son continuas en todos los puntos (x, y) R2 tales
y
x
x
que x > 0. Por tanto, el problema de Cauchy tiene solucion unica y(x) definida en el intervalo
(1 , 1 + ).
En realidad, puede probarse que y(x) = 2 e2(
x1)
, x (0, ).
108
2. Consideremos ahora el problema:
y 0 = y ,
x
y(0) = 2.
y
Como f (x, y) = no es continua en el punto (0, 2), no podemos asegurar que el problema tenga
x
solucion, pero tampoco que no la tenga.
Ejercicio 10.1 Se considera la funcion:
x3 + x2y xy 2 y 3
f (x, y) =
.
2x2y + 4xy 2 + 2y 3
1. Estudiar la existencia y la unicidad de solucion del problema:
y 0 = f (x, y),
y(1) = 3.
2. Estudiar la existencia y la unicidad de solucion del problema:

y 0 = f (x, y),
y(1) = 1.
10.3
109
Prolongaci
on de soluciones. Soluci
on maximal
Sean las funciones:

y1 : I1 R R,
y2 : I2 R R.
Diremos que y2 es una prolongaci
on de y1 cuando I1 I2 y se verifique que y1(x) = y2 (x), x I1.
Si y1 e y2 son dos soluciones de una E. D. O. se dice que la soluci

on y2 prolonga a la soluci
on y1.
Diremos que una soluci

on es maximal cuando no existe ninguna otra solucion que la prolongue.
El intervalo en que esta definida esta solucion se llamara intervalo maximal.
Teorema 10.2 Sea f una funcion continua en D y verificando la condici
on de Lipschitz.
Entonces todo problema de Cauchy:
(
y 0 = f (x, y),
y(x0 ) = y0 ,
con (x0, y0) D, admite una soluci

on maximal.
110
Teorema 10.3 Sean y1 e y2 dos soluciones de la E. D. O. y 0 = f (x, y) definidas, respectivamente,

en los intervalos I1 = [a, x0] e I2 = [x0, b], verificando que y1(x0) = y2 (x0). Entonces la funcion y,
on de ambas, y definida en [a, b] como:
construida como prolongaci
(
y1 (x), x [a, x0],
y(x) =
y2 (x), x [x0, b],
es soluci
on de y 0 = f (x, y) en [a, b].
10.4
Dependencia respecto a los datos del problema
Teorema 10.4 (dependencia continua de la soluci

on respecto a la condici
on inicial)
Sea f una funcion continua en (x, y) y que satisface una condici
on de Lipschitz en y con
constante k en un dominio D. Sean y1, y2 tales que los problemas de Cauchy:
(
(
0
y = f (x, y),
y 0 = f (x, y),
y(x0) = y1,
y(x0) = y2,
tengan soluci
on u
nica definida en el intervalo | x x0 | h y que denotaremos, respectivamente,
y 1(x) y y 2(x). Entonces, si | y1 y2 |= :
| y 1 (x) y 2(x) | ekh,
en | x x0 | h.
111
Esto es, la soluci

on depende con continuidad de la condici
on inicial.
Teorema 10.5 (dependencia continua de la soluci
on respecto al segundo miembro)
Sean f1 y f2 dos funciones continuas en (x, y) y que satisfacen una condici
on de Lipschitz en y
con constante k en un dominio D, k = max{k1, k2}. Sea (x0, y0) D tal que los problemas de Cauchy:
(
(
0
y = f1(x, y),
y 0 = f2(x, y),
y(x0) = y0,
y(x0) = y0,
tengan soluci
on u
nica definida en el intervalo | x x0 | h y que denotaremos, respectivamente,
y 1(x) y y 2(x). Entonces, si | f1(x, y) f2(x, y) | , (x, y) D:

| y 1(x) y 2 (x) |
(ekh 1),
k
en | x x0 | h.
Esto es, la soluci

on depende con continuidad del segundo miembro de la ecuacion.
Observaci
on 10.2 Todos los resultados previos se pueden generalizar, como veremos en proximos
temas, al caso de un problema de Cauchy de orden superior, esto es, una E. D. O. de orden
n con n condiciones iniciales.
112
Para el caso de los problemas con condiciones de contorno, la obtencion de resultados

as costosa. As, por ejemplo, podemos considerar una ecuacion lineal de
similares es mucho m
segundo orden:
a0(x)y 00 + a1(x)y 0 + a2(x)y = f (x), x (x0, x1),
y plantear el siguiente problema:
Encontrar las soluciones de la E. D. O. anterior que verifiquen las dos condiciones de contorno:
y(x0) + y 0 (x0) = y0,
y(x1) + y 0 (x1) = y1,
donde algunos de los coeficientes , , , son no nulos.
Los teoremas de existencia y unicidad de solucion de este tipo de problemas de contorno son, en general, mucho mas complicados que los correspondientes al problema de Cauchy, y recaen siempre en la
busqueda de soluciones no triviales del correspondiente problema homogeneo (y 0 = y1 = 0, f (x) = 0).
Es lo que se denomina la busqueda de autofunciones y autovalores.
Tema 11 Resoluci
on de E.D.O. de orden 1
Dada una E. D. O. de primer orden: y 0 = f (x, y), estudiaremos distintos metodos para calcular
la soluci
on y(x) de la ecuacion, verificando la condici
on inicial: y(x 0 ) = y0 .
11.1
Ecuaciones exactas
y0 =
Una ecuacion del tipo:
P (x, y)
Q(x, y)
se dice que es una ecuacion diferencial EXACTA si existe una funcion V (x, y) verificando:
P (x, y) = xV (x, y),
Q(x, y) = y V (x, y).
La u
nica soluci
on y(x) de la ecuacion verificando y(x0) = y0 vendra dada por la expresion:
V (x, y) = V (x0, y0).
es exacta, pues basta tomar V (x, y) = x y
y
y0 = ,
x
113
y(x0) = y0 ,
11. Resolucion de E.D.O. de orden 1
114
Por tanto, la solucion del problema sera:

x y = x0 y0 y(x) =
x0 y 0
.
x
Teorema 11.1 Condici

on necesaria y suficiente de exactitud
P (x, y)
La E. D. O. y 0 =
es exacta si y s
olo si:
Q(x, y)
y P (x, y) = xQ(x, y).
Adem
as, en caso de exactitud, se tiene la expresion:
V (x, y) V (x0, y0) =
P (x, y)dx +
x0
lo que proporciona la soluci

on implcita:
V (x, y) V (x0, y0 ) = 0.
Ejercicio 11.1 Demostrar que la E. D. O.
x2 y
y =
x + y2
0
es exacta y calcular la solucion tal que y(0) = 1.
y0
Q(x0, y)dy,
11.2
115
Ecuaciones en variables separadas
Una ecuacion en VARIABLES SEPARADAS es un tipo de ecuaci

on exacta muy sencillo:
y0 =
P (x)
.
Q(y)
La solucion de la ecuacion verificando y(x0 ) = y0 sera entonces:

Z x
Z y
P (x)dx +
Q(y)dy = 0.
x0
y0
x
y0 = ,
y
y(x0 ) = y0 ,
tiene como solucion:

x2 + y 2 = x20 + y02 .
Ejercicio 11.2 Resolver la E. D. O.
y 0 = (1 + y 2 ) tg 2(x)
con la condicion inicial y(x0 ) = y0 .
11.3
116
Ecuaciones homog
eneas
Recibe el nombre de ecuacion HOMOGENEA

toda ecuacion que se pueda expresar en la forma:
y
).
x
y
Se resolvera mediante el cambio de variable u = :
x
y 0 = G(
y0 u
y = ux y = u x+u u =
.
x
0
Por tanto, tenemos que resolver la ecuaci

on en variables separadas:
u0 =
G(u) u
1/x
= 1 .
x
G(u)+u
Ejercicio 11.3 Demostrar que la ecuacion:

x2 + y 2
y =
,
xy
0
tiene solucion implcita:
y(x0) = y0,
y2
y02
log(x) + 2 = log(x0) + 2 .
2x
2x0
11.4
117
Ecuaciones reducibles a homog

eneas
La ecuacion:
dy
=F
dx
ax + by + c
f x + gy + h
no es homogenea, pero, siempre que a g 6= b f , se puede reducir a una ecuacion homog

enea
mediante el cambio de variable:
X = x ,
Y = y ,
donde y son la u
nica soluci
on del sistema:
(
a + b + c = 0
f + g + h = 0
Se tiene entonces la ecuaci

on homog
enea:
dY
=F
dX
aX + bY
f X + gY
Ejercicio 11.4 Resolver la ecuacion:

y0 =
2x + 5y 1
, y(x0) = y0.
x+y+2
118
Observaci
on 11.1 En el caso en que a g = b f se deduce que (a, b) = k (f, g) y entonces la
ecuacion queda:
y0 = F
k (f x + gy) + c
f x + gy + h
y puede resolverse por el cambio de variable:

z = f x + gy z 0 = f + gy 0 .
Ejercicio 11.5 Resolver la ecuacion:
y0 =
11.5
2x + 4y 1
, y(x0) = y0.
x + 2y + 1
Factores integrantes
Dada la ecuacion diferencial no exacta:
y0 =
P (x, y)
,
Q(x, y)
si existe una funcion (x, y) tal que la ecuacion:

y0 =
P (x, y) (x, y)
Q(x, y) (x, y)
es exacta, se dice que (x, y) es un FACTOR INTEGRANTE de la ecuacion.
119
3y + 4xy 2
y =
2x + 3x2y
0
no es exacta, pues:
y P = 3 + 8xy 6= 2 + 6xy = xQ.
Si consideramos la funcion (x, y) = x2y, entonces:
3y 2x2 + 4x3y 3
y = 3
2x y + 3x4y 2
0
ya es exacta, pues:
y (P ) = 6x2y + 12x3y 2 = x (Q ).
Por tanto, (x, y) = x2y es un factor integrante.
A fin de calcular un factor integrante de la ecuacion:
debemos imponer que la ecuacion:
y0 =
sea exacta, o equivalentemente:
y0 =
P (x, y) (x, y)
Q(x, y) (x, y)
P (x, y)
,
Q(x, y)
120
y (P ) = x (Q )
y P + P y = x Q + Q x
(y P x Q) = Q x P y .
Esta ecuacion en derivadas parciales puede resolverse en algunos casos sencillos:
y P x Q
= depende unicamente de x, entonces se tiene el factor integrante
Q
dependiente exclusivamente de x:
1. Si
(x) = e
(x)dx
y P x Q
= depende unicamente de y, entonces se tiene el factor integrante
P
dependiente exclusivamente de y:
2. Si
(y) = e
(y)dy
3. Tambien puede calcularse el factor integrante cuando se conoce la dependencia de x e y. Por

ejemplo:
(x y),
(x + y),
(x ey ), . . .
121
Ejemplo 11.4 La E. D. O. no exacta:

2x2 + y
y = 2
, y(x0) = y0
x yx
0
admite un factor integrante de la forma:
(x) =
1
,
x2
lo que permite resolver la ecuacion, obteniendose la solucion implcita:

y y2
y0 y02
2x +
+ .
= 2x0
x
2
x0
2
Ejercicio 11.6 Demostrar que la E. D. O.
y0 =
y
, y(x0 ) = y0
x 3x3y 2
admite un factor integrante de la forma (x y) y, a continuacion, resolver dicha ecuacion.
11.6
122
Ecuaciones lineales
Una ecuacion LINEAL de primer orden tiene la expresion: y 0 + p(x) y = q(x), o equivalentemente:
y0 =
Como:
p(x) y q(x)
P (x, y)
.
=
1
Q(x, y)
y P x Q
= p(x),
Q
admite el factor integrante:

(x) = e
p(x)dx
Entonces, la solucion de la ecuacion lineal viene dada por:
y(x) = e
p(x)dx
Z
q(x) e
p(x)dx
dx + C
donde C es una constante que se determina imponiendo la condici

on inicial.
Ejercicio 11.7 Comprobar que la solucion del problema:
y
y 0 + 3x = 0 , y(1) = 2 es
x
1
y(x) = x2 + .
x
11.7
123
Ecuaci
on de Bernouilli
Es una ecuacion de la forma:

y 0 + p(x) y = q(x) y n
Para encontrar su solucion, dividimos toda la expresion por y n :
y0
1
+
p(x)
= q(x)
yn
y n1
De modo que puede reducirse a una ecuaci
on lineal mediante el cambio de variable:
z = y 1n =
Teniendo en cuenta que:
z0 =
1
y n1
1n 0
y
yn
se obtiene la ecuaci
on lineal:
z 0 + (1 n)p(x) z = (1 n)q(x).
124
Ejercicio 11.8 Demostrar que la ecuacion:

tiene las soluciones:
xy 0 + y = x4y 3
1
y(x) =
Cx2 x4
y determinar la solucion que verifica la condicion inicial: y(1) = 1.
11.8
Ecuaci
on de Ricatti
Es una ecuacion de la forma:

y 0 = a(x) + b(x) y + c(x) y 2 .
Se puede resolver de dos formas alternativas:
Teorema 11.2 Supongamos conocida una soluci
on particular y1 (x) de la ecuacion. Entonces:
1. Mediante la sustituci
on:
y(x) = y1 (x) +
1
u(x)
la ecuacion de Ricatti se reduce a la ecuaci

on lineal:
u0 + [b(x) + 2c(x) y1 (x)] u = c(x).
125
2. Mediante la sustituci
on:
y(x) = y1 (x) + u(x)
la ecuacion de Ricatti se reduce a la ecuaci
on de Bernouilli (n = 2):
u0 [b(x) + 2c(x) y1(x)] u = c(x) u2.
Ejercicio 11.9 Consideramos la ecuacion:
y 0 = 1 + x2 2xy + y 2 .
Utilizando las dos sustituciones indicadas anteriormente, comprobar que y 1 (x) = x es una solucion
particular de la ecuacion y calcular una solucion que verifique la condicion inicial y(0) = 1.
11.9
Ecuaciones en forma implcita
Si se tiene la ecuaci
on diferencial en forma implcita G(x, y, y 0 ) = 0 y no se puede (o es complicado) despejar y 0 tambien puede resolverse la ecuacion despejando, por ejemplo, y.
126
El ejemplo mas sencillo de ecuaciones implcitas son las ecuaciones de Clairaut

y = xy 0 + f (y 0 ).
Se resolveran haciendo el cambio de variable:
p = y0
y derivando la ecuacion:
y = xp + f (p)
p = xp0 + p + f 0 (p) p0
[x + f 0 (p)] p0 = 0
p0 = 0 p = C
x + f 0 (p) = 0
y(x) = Cx + f (C)
(Soluci
on general)
f 0 (p) = x
p = g(x)
y(x) = xg(x) + f (g(x))

(Soluci
on singular)
127
Ejemplo 11.5 Comprobar que la ecuacion de Clairaut:

y = xy 0 + (y 0 )2
tiene como solucion general:
y(x) = Cx + C 2
y como solucion singular:
x2
y(x) = .
4
Observaci
on 11.2 En el ejemplo anterior, la existencia de solucion para el problema de Cauchy
depende de la condicion inicial. As, por ejemplo:

x2
Para y(0) = 0 son validas la solucion singular: y1(x) =
y la general para C = 0 :
4
y2(x) = 0. Esto es, existen dos soluciones.
Para y(0) = 1 no es valida la solucion singular, pero s la general para los dos valores C = 1,
es decir: y1(x) = x + 1,
y2(x) = x + 1.
Para y(0) = 1 no vale la solucion singular ni la general para ningun valor real de la constante
C. (Imponiendo la condicion inicial, se obtienen los valores complejos C = i ). Por tanto, no
existen soluciones reales.
Tema 12 M
etodos num
ericos para el problema de
Cauchy
12.1
Introducci
on
Sea el problema de Cauchy siguiente:

(
y 0 (x) = f (x, y(x)),
y(a) = y0,
a x b,
que suponemos posee soluci

on u
nica.
Los metodos mas utilizados en la practica para calcular la solucion y(x) de dicho problema en el intervalo
[a, b] son los m
etodos de discretizaci
on que suministran una aproximaci
on de la soluci
on en
un conjunto de puntos discreto del intervalo de integracion. Estos valores se calculan a partir de
una ecuaci
on en diferencias que aproxima la E. D. O. dada.
128
12. Metodos numericos para el problema de Cauchy
129
Dado el intervalo de integracion [a, b] y dado el numero natural N se define el paso de discretizaci
on:
h=
ba
N
y los puntos de discretizaci

on:
xn = a + nh,
n = 0, 1, . . . , N.
x0 x1 x2 . . . xN 1 xN
Un m
etodo de discretizaci
on proporciona, a partir de la condicion inicial y(x 0 ) = y0 , los valores
aproximados de la soluci
on en los N puntos x1, x2, . . . , xN de la forma:
yn ' y(xn ),
n = 1, 2, . . . , N.
Si el valor de yn se calcula exclusivamente a partir de xn1 , yn1 el metodo se dice de un paso. Si,
por el contrario, es preciso conocer los valores xnk , ynk , . . . , xn1, yn1 , el metodo se dice de varios
pasos (o multipaso) con n
umero de pasos igual a k.
En la practica los metodos mas usados son los de un paso y los multipaso lineales.
12.2
130
M
etodos de un paso
Los m
etodos de un paso corresponden a la forma general:
yn yn1 = h (xn1, yn1 , h),
n = 1, 2, . . . , N.
El metodo se dice de orden p si verifica:

y(xn ) y(xn1 ) h (xn1, y(xn1 ), h) = O(hp+1).
El metodo de un paso mas elemental consiste en hacer una aproximaci
on lineal de la derivada
en la forma:
f (x, y(x)) = y 0 (x) '
y(x + h) y(x)
,
h
de donde:
y(x + h) = y(x) + h f (x, y(x)).
Se puede entonces aproximar la solucion en la forma:
yn = yn1 + h f (xn1 , yn1 ),
n = 1, 2, . . . , N.
Este metodo, que es el mas simple para resolver problemas de valor inicial, se conoce como m
etodo
de Euler y tiene orden 1.
131
Ejemplo 12.1 Resolver el problema de Cauchy:
y 0 = 2y , 0 < x < 3
1+x
y(0) = 1
utilizando el metodo de Euler y tomando como paso de discretizacion h = 1.
Siguiendo esta filosofa se pueden construir m

etodos m
as generales y precisos, como son los
m
etodos de Runge-Kutta, con los cuales se puede alcanzar cualquier orden p deseado.
Ejemplo 12.2
1. Runge-Kutta de orden 1:
yn = yn1 + h K1,
n = 1, 2, . . . , N,
donde:
K1 = f (xn1 , yn1 ).
(Coincide exactamente con el m
etodo de Euler).
2. Runge-Kutta de orden 2 (clasico):
h
yn = yn1 + (K1 + K2),
2
n = 1, 2, . . . , N,
132
donde:
K1 = f (xn1, yn1 ),
K2 = f (xn1 + h, yn1 + h K1).
Conocido como m
etodo de Heun.
yn = yn1 + h K2,
n = 1, 2, . . . , N,
donde:
K1 = f (xn1 , yn1 ),
K2 = f (xn1 + h2 , yn1 + h2 K1).
Conocido como m
etodo de Euler modificado.
yn = yn1 +
h
(2K1 + 3K2 + 4K3),
9
n = 1, 2, . . . , N,
donde:
K1 = f (xn1, yn1 ),
K2 = f (xn1 + h2 , yn1 + h2 K1),
K3 = f (xn1 + 3h
, yn1 + 3h
K2).
4
4
133
yn = yn1 +
h
(K1 + 2K2 + 2K3 + K4),
6
n = 1, 2, . . . , N,
donde:
K1 = f (xn1, yn1 ),
K2 = f (xn1 + h2 , yn1 + h2 K1),
K3 = f (xn1 + h2 , yn1 + h2 K2),
K4 = f (xn1 + h, yn1 + h K3).
Es el metodo mas utilizado, conocido como m
etodo cl
asico.
Observaci
on 12.1 Como puede verse en los ejemplos anteriores, no existe un unico metodo de RungeKutta para cada orden p, sino que hay toda una familia de metodos para un orden dado.
134
Ejercicio 12.1 Consideramos el problema de Cauchy:

(
y0 = 2 y
y(1) = 1
Se quiere aproximar la solucion en el intervalo [1, 4] mediante aplicacion de los M

etodos de Runge
Kutta de orden 1, 2, 3, 4 con pasos h = 1, h = 0.5 y h = 0.125. (Solucion exacta: y(x) = x 2 )
RESULTADOS:
Nodos
R-K 1
R-K 2
R-K 3
R-K 4 exacta Nodos
R-K 1
R-K 2
R-K 3
R-K 4 exacta
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.5
2.0000
2.2247
2.2461
2.2493
2.2500
2.0
3.4142
3.9483
3.9927
3.9988
4.0000
2.5
5.2620
6.1713
6.2397
6.2483
6.2500
3.0
7.5559
8.8940
8.9868
8.9979
9.0000
2
3
4
3.0000
6.4641
3.8284
8.6389
3.9577
8.9206
3.9876
8.9784
1.0000
4.0000
9.0000
11.5490 15.4442 15.8859 15.9701 16.0000
3.5
10.3047 12.1166 12.2340 12.2475 12.2500
4.0
13.5148 15.8391 15.9812 15.9971 16.0000

Mtodos RungeKutta, paso h=1
16
10
10
Aproximacin
Aproximacin
12
1.5
2.5
t
3.5
Mtodos RungeKutta, paso h=1/8
16
10
10
Aproximacin
12
1.5
2.5
t
3.5
2.5
t
3.5
3.5
Mtodos RungeKutta, orden 4
1.5
h=1
h=1/ 2
h=1/8
14
12
16
Orden 1
Orden 2
Orden 3
Orden 4
exacta
14
Orden 1
Orden 2
Orden 3
Orden 4
exacta
14
12
Mtodos RungeKutta, paso h=1/2
16
Orden 1
Orden 2
Orden 3
Orden 4
exacta
14
Aproximacin
135
1.5
2.5
t
12.3
136
M
etodos multipaso
Los m
etodos de un paso solo utilizan para el calculo de yn el valor de yn1 . Se pueden disenar
procedimientos m
as eficientes si para el calculo de yn se utilizan los k valores ynk , . . . , yn1 .
Debido a que inicialmente solo se conoce el valor de y0 dado por la condici
on inicial el resto de
los yj necesarios para comenzar el proceso de los metodos multipaso se deben obtener utilizando un
m
etodo de un paso. El resultado o
ptimo se obtiene combinando el metodo multipaso con
uno de un paso del mismo orden. La base para estos metodos es la siguiente:
Deseamos conocer los valores de la soluci
on y(x) de la ecuacion y 0 (x) = f (x, y(x)) en los puntos de
discretizacion xn, n = 1, . . . , N . Mediante integracion directa de la ecuacion se tiene:
Z xn
y 0 (x)dx = y(xn ) y(xn1 ),
xn1
y por tanto:
y(xn) = y(xn1 ) +
xn
f (x, y(x))dx.
xn1
Aproximando la integral por diferentes f

ormulas de cuadratura num
erica se obtienen distintos
tipos de metodos multipaso.
12.3.1
137
M
etodos de Adams-Bashforth
Se conoce como f
ormula de Adams-Bashforth de (k + 1) pasos a una formula del tipo:
yn+k+1 = yn+k + h
k
X
j fn+j ,
j=0
donde fi = f (xi , yi ) y los coeficientes j se determinan de tal forma que la f

ormula de cuadratura
sea exacta para polinomios de grado k. Entonces, a partir de y0, y1 , . . . , yk conocidos, se pueden
calcular todos los restantes yn , n = k + 1, . . . , N .
Ejemplo 12.3 F
ormulas de Adams-Bashforth:
1. Caso k = 0 (1 paso, orden 1)
2. Caso k = 1 (2 pasos, orden 2)
yn+1 = yn + h fn
(Es el m
etodo de Euler)
h
yn+2 = yn+1 + (3fn+1 fn)
2
h
yn+3 = yn+2 + (23fn+2 16fn+1 + 5fn)
12
h
yn+4 = yn+3 + (55fn+3 59fn+2 + 37fn+1 9fn )
24
12.3.2
138
M
etodos de Adams-Moulton
Mientras todos los metodos vistos hasta el momento son de tipo explcito, es decir, no se utiliza f n
para calcular yn , existe otro tipo de metodos, los implcitos, donde s se utiliza.
Se conoce como f
ormula de Adams-Moulton de k pasos a una formula del tipo:
yn+k = yn+k1 + h
k
X
j fn+j ,
j=0
donde fi = f (xi , yi ) y los coeficientes j se determinan de tal forma que la f

ormula de cuadratura
sea exacta para polinomios.
Ejemplo 12.4 F
ormulas de Adams-Moulton:
1. Caso k = 0 (orden 1)
yn = yn1 + h fn (Se conoce como metodo de Euler implcito)

h
yn+1 = yn + (fn+1 + fn)
2
h
yn+2 = yn+1 + (5fn+2 + 8fn+1 fn )
12
h
yn+3 = yn+2 + (9fn+3 + 19fn+2 5fn+1 + fn )
24
139
Observaci
on 12.2 .- Observese que en todos los casos para el calculo de y n+k se utiliza el valor
fn+k = f (xn+k , yn+k ) que es desconocido. Esto hace que los metodos de Adams-Moulton no sean
aplicables directamente para avanzar en la solucion, ya que el valor y n+k aparece en ambos lados
etodos implcitos tienen orden de convergencia mayor
de la ecuacion. En contrapartida, los m
que los explcitos. Para calcular yn+k se debera recurrir a m
etodos iterativos de resoluci
on
de ecuaciones algebraicas (por ejemplo, el metodo de Newton-Raphson).
As, en el caso k = 3, para calcular yn+3 se debera resolver la ecuacion no lineal:
yn+3
12.4
9h
h
f (xn+3, yn+3) = yn+2 + (19fn+2 5fn+1 + fn ).
24
24
M
etodos predictor-corrector
Las formulas de Adams-Bashforth y de Adams-Moulton raramente se utilizan de manera independiente. Se suelen utilizar de manera conjunta para aumentar la precision de la solucion.
Unos algoritmos muy eficientes son los conocidos como m
etodos predictor-corrector que consisten
en el conjunto formado por un m
etodo implcito y otro explcito usados simultaneamente.
140
Veamos como es el procedimiento:

En primer lugar se utiliza un m
etodo explcito, por ejemplo, Adams-Bashforth de 4 pasos
que tiene orden 4:
h
(55fn+3 59fn+2 + 37fn+1 9fn)
24
yn+4
= yn+3 +
para predecir un valor aproximado de yn+4 , que denotaremos por yn+4

.
A continuacion, mediante un m
etodo implcito, por ejemplo, Adams-Moulton de 3 pasos y
tambien orden 4:
yn+4 = yn+3 +
h
(9fn+4 + 19fn+3 5fn+2 + fn+1)
24
se calcula un valor corregido de yn+4, utilizando para el calculo de fn+4 el valor predicho yn+4
, esto
es:
fn+4 = f (xn+4, yn+4

).
(Esta correcci
on puede realizarse tantas veces como se quiera).
141
Como ya se ha indicado, necesitamos calcular previamente los valores de y 1, y2 , y3. Podra utilizarse
el metodo de Euler para calcular y1 a partir de y0 , y2 a partir de y1 e y3 a partir de y2, pero un metodo
de Runge-Kutta tambien de orden 4 resultara optimo (por ejemplo, el m
etodo cl
asico).
Observaci
on 12.3 En la practica, en los metodos predictor-corrector, las formulas del mismo
orden se usan conjuntamente a fin de optimizar la aproximacion. As, si se utiliza un m
etodo
predictor de orden p, se utilizara tambien uno corrector de orden p y un m
etodo de un paso
del mismo orden para el calculo de los valores iniciales.
Observaci
on 12.4 Todos los metodos estudiados estan disenados para la resolucion de un problema
de valor inicial o problema de Cauchy. Para problemas con condiciones de contorno
existen otros metodos de resolucion especficos (metodos de tiro, de diferencias finitas, de elementos
finitos, . . . )
142
Ejercicio 12.2 Consideramos el problema de Cauchy:

(
y0 = 2 y
y(1) = 1
Se quiere aproximar la solucion en el intervalo [1, 4] mediante aplicacion de los M

etodos predictor
corrector de orden 1, 2, 3 y 4, con paso h = 1, h = 0.5 y h = 0.125. (Solucion exacta: y(x) = x 2 )
RESULTADOS:
Nodos
P-C 1
P-C 2
P-C 3
P-C 4 exacta Nodos
P-C 1
P-C 2
P-C 3
P-C 4 exacta
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.5
2.4142
2.0000
2.2247
2.2493
2.2500
2.0
4.4062
3.6586
3.9483
3.9988
4.0000
2.5
6.9567
5.8213
6.1849
6.2483
6.2500
3.0
10.0542
8.4840
8.9219
8.9980
9.0000
3.5
13.6908 11.6467 12.1589 12.2476 12.2500
4.0
17.8611 15.3095 15.8958 15.9973 16.0000
2
3
4
4.4641
10.3598
3.0000
7.4146
3.8284
8.6389
3.9876
8.9784
1.0000
4.0000
9.0000
18.5566 13.8594 15.5148 15.9701 16.0000
143
Mtodos predictorcorrector, h=1
20
1 paso
2 pasos
3 pasos
4 pasos
exacta
18
16
14
12
12
Aproximacin
Aproximacin
1 paso
2 pasos
3 pasos
4 pasos
exacta
16
14
10
8
10
8
6
2
0
Mtodos predictorcorrector, h=1/2
18
1.5
2.5
t
3.5
1.5
2.5
t
1 paso
2 pasos
3 pasos
4 pasos
exacta
16
PredictorCorrector 2 pasos, con h = 0.5:
14
Nodos
12
Aproximacin
3.5
Mtodos predictorcorrector, h=1/8
18
10
8
6
4
2
0
1.5
2.5
t
3.5
predictor
corrector
1.0
1.0000
1.0000
1.5
0.0000
2.0000
2.0
3.6213
3.6586
2.5
5.8206
5.8213
3.0
8.4840
8.4840
3.5
11.6467
11.6467
4.0
15.3095
15.3095
Tema 13 E.D.O. lineales de orden superior

13.1
Resultados b
asicos
Sea una E. D. O. lineal de orden n de la forma:

dn y
dn1y
dy
a0(x) n + a1(x) n1 + + an1(x) + an(x)y = F (x),
dx
dx
dx
donde vamos a suponer de modo general que:
1. a0, a1, . . . , an, F son funciones reales continuas en un intervalo real [a, b].
2. a0(x) 6= 0, x [a, b].
Al termino F (x) se le denomina t
ermino no homog
eneo (o segundo miembro de la ecuacion).
En el caso en que F sea nula, se dice que es una ecuaci
on homog
enea.
Tenemos los siguientes resultados de existencia y unicidad de solucion:
144
13. E.D.O. lineales de orden superior
145
Teorema 13.1 Sea una E. D. O. lineal de orden n:

dn y
dn1y
dy
a0(x) n + a1(x) n1 + + an1 (x) + an(x)y = F (x)
dx
dx
dx
en las hip
otesis anteriores.
Sea x0 [a, b] y sean c0, c1, . . . , cn1 n constantes reales arbitrarias. Entonces, existe una u
nica
soluci
on y de la ecuacion definida en [a, b] tal que:
y(x0) = c0 , y 0 (x0) = c1, . . . , y (n1 (x0) = cn1 .

Corolario 13.1 Sea y la soluci
on de la E. D. O. lineal homog
enea de orden n:
dn y
dn1y
dy
a0(x) n + a1(x) n1 + + an1 (x) + an(x)y = 0
dx
dx
dx
en las hipotesis anteriores, tal que:
y(x0) = 0, y 0 (x0) = 0, . . . , y (n1 (x0) = 0 .
Entonces:
y(x) = 0, x [a, b].
13.2
146
Caracterizaci
on de la soluci
on general en el caso homog
eneo
Teorema 13.2 Sean y1, y2 , . . . , yn n soluciones de la E. D. O. lineal homog

enea de orden n:
dn y
dn1 y
dy
a0(x) n + a1(x) n1 + + an1(x) + an(x)y = 0.
dx
dx
dx
Entonces, la combinaci
on lineal:
c1 y 1 + c 2 y 2 + + c n y n
es tambien soluci
on de la E. D. O. para cualesquiera c1 , c2, . . . , cn constantes reales arbitrarias.
Se dice que las n soluciones y1, y2, . . . , yn son linealmente dependientes en el intervalo [a, b] si
existen constantes c1 , c2, . . . , cn no todas nulas, tales que:
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + + cn yn (x) = 0, x [a, b].
En caso contrario, se diran linealmente independientes.
Teorema 13.3 Toda E. D. O. lineal homog
enea de orden n posee siempre n soluciones
linealmente independientes en [a, b].
147
Ademas, si y1, y2 , . . . , yn son n soluciones linealmente independientes de la ecuacion, toda

on lineal de ellas:
soluci
on de dicha ecuacion se puede expresar como combinaci
c1 y 1 + c 2 y 2 + + c n y n .
mediante una adecuada eleccion de las constantes ck .
Al conjunto de las n soluciones linealmente independientes en el intervalo [a, b] de la E. D. O.
lineal homogenea de orden n se le denomina sistema fundamental de soluciones de la ecuacion,
y la solucion definida por:
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + + cn yn (x), x [a, b]
se llama soluci
on general de la ecuacion en [a, b].
Dadas n funciones reales f1, f2, . . . , fn derivables hasta el orden n 1 en el intervalo [a, b], el siguiente
determinante se llama wronskiano de las n funciones y constituye una funcion real definida en [a, b].

f2(x) . . . fn (x)
f1(x)

f 0 (x)
0
0
f2(x) . . . fn (x)
1
W (f1, f2, . . . , fn )(x) =

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

(n1

(n1
(n1
f1 (x) f2 (x) . . . fn (x)
148
Teorema 13.4 Las n soluciones y1, y2 , . . . , yn de una E. D. O. lineal homog

enea de orden n son
linealmente independientes en [a, b] si y s
olo si el wronskiano de estas funciones es distinto
de cero para alg
un punto del intervalo [a, b].
Observaci
on 13.1 En realidad puede probarse que el wronskiano es no nulo en algun punto del
intervalo si y s
olo si es no nulo en todos los puntos del intervalo.
Ejemplo 13.1
Consideramos la ecuacion homogenea y 00 + y = 0.
y(x) = c1sen(x) + c2cos(x).
La solucion de la ecuacion es
Reducci
on del orden
Sea f una soluci
on no trivial de la E. D. O. lineal homog
enea de orden n, entonces la
transformacion y = f v REDUCE la ecuacion anterior a una E. D. O. lineal homog
enea de
orden (n 1) en la nueva variable:
w=
dv
.
dx
Ejemplo 13.2 Sea f una solucion de la E. D. O. lineal homogenea de orden 2:

d2 y
dy
a0(x) 2 + a1(x) + a2(x)y = 0.
dx
dx

Mediante la transformacion y = f v se obtiene, en la variable w =
a0(x)f (x)
149
dv
, la ecuacion lineal de orden 1:
dx
dw
+ [2a0(x)f 0(x) + a1(x)f (x)]w = 0,
dx
que se puede resolver facilmente, pues es una ecuacion en variables separadas. Una vez calculada w(x),
mediante integracion se determina v(x) , y finalmente, multiplicando por f (x), se obtiene la solucion
buscada y(x).
13.3
Caracterizaci
on de la soluci
on general en el caso no
homog
eneo
Teorema 13.5 Sea la E. D. O. lineal no homog

enea de orden n:
dn y
dn1 y
dy
dx
dx
dx
Sean v una solucion cualquiera de la ecuacion no homog
enea y u una solucion cualquiera de la
ecuacion homogenea correspondiente, entonces u + v es tambien una soluci
on de la E. D. O. no
homog
enea.
150
Consideremos la E. D. O. lineal no homog

enea de orden n:
dn y
dn1y
dy
dx
dx
dx
y la E. D. O. lineal homog
enea correspondiente:
dn y
dn1y
dy
a0(x) n + a1(x) n1 + + an1(x) + an (x)y = 0 .
dx
dx
dx
La soluci
on general de la ecuacion homog
enea se denomina funci
on complementaria de la
ecuacion no homogenea. La denotaremos por yc .
Una soluci
on cualquiera de la ecuacion no homog
enea se denomina soluci
on o integral particular. La denotaremos por yp .
Por tanto, el teorema anterior puede resumirse diciendo que la suma y = y c + yp de la funci
on complementaria de la ecuacion no homogenea y de una soluci
on particular constituye la soluci
on
general de la ecuacion no homogenea.
En consecuencia, el calculo de la solucion general de una ecuacion no homogenea pasa por la busqueda
de la solucion general de la homogenea correspondiente y una solucion particular de la no homogenea.
151
Ejemplo 13.3
Consideramos la ecuacion no homogenea
y 00 + y = x.
La funcion complementaria de la ecuacion es
yc(x) = c1sen(x) + c2cos(x).
Una solucion particular es
yp(x) = x.
Por tanto, la soluci

on general de la ecuacion es y(x) = x + c1 sen(x) + c2 cos(x).
Teorema 13.6 Sean y1, y2 soluciones particulares de las E. D. O. lineales no homogeneas de orden n :
dn y
dy
a0(x) n + + an1(x) + an(x)y= F1(x) ,
dx
dx
dn y
dy
a0(x) n + + an1(x) + an(x)y= F2(x) .
dx
dx
Entonces, para k1, k2 R , k1 y1 + k2 y2 es soluci

on particular de la ecuacion:
dn y
dy
a0(x) n + + an1(x) + an(x)y = k1F1(x) + k2F2(x) .
dx
dx
Ejemplo 13.4 Consideramos la ecuacion no homogenea y 00 + y = 3x + 5 tg(x) .

Una solucion particular de la ecuacion y 00 + y = x es y1(x) = x.
Una solucion particular de la ecuacion y 00 + y = tg(x) es y2 (x) = cos(x) log(sec(x) + tg(x)).
Una solucion particular de y 00 + y = 3x + 5 tg(x) es yp(x) = 3 x5 cos(x) log(sec(x) + tg(x)).

Entonces, la solucion general de la ecuacion es:
y(x) = 3x 5cos(x) log(sec(x) + tg(x)) + c1sen(x) + c2cos(x).
13.4
152
C
alculo de la soluci
on de una ecuaci
on homog
enea
con coeficientes constantes
Consideraremos una ecuacion homog

enea lineal de orden n con coeficientes constantes:
dn y
dy
a0 n + + an1
+ an y= 0 .
dx
dx
Buscaremos soluciones de la forma exponencial:
y(x) = emx .
dk y(x)
k mx
Teniendo en cuenta que
=
m
e , k N y sustituyendo en la ecuacion, se obtiene
dxk
a0 mnemx + + an1 memx + an emx = 0.
De modo que m debe ser raz del polinomio:
a0 mn + + an1 m + an = 0,
conocido con el nombre de ecuaci
on caracterstica de la E. D. O.
Vamos a ver que, a partir de las races de la ecuaci
on caracterstica se puede obtener la soluci
on
general de la E. D. O. Para ello veremos tres casos distintos:
13.4.1
153
Caso de races reales simples
Teorema 13.7 Sea una ecuacion homog

enea lineal de orden n con coeficientes constantes.
Si la ecuaci
on caracterstica de la E. D. O. tiene n races reales distintas m 1, m2, . . . , mn,
entonces el sistema fundamental de soluciones es:
{em1x, em2x , . . . , emn x} .
Por tanto, la soluci
on general de la E. D. O. es:
y(x) = c1em1 x + c2 em2x + + cnemn x
donde c1, c2 , . . . , cn son constantes arbitrarias.
Ejemplo 13.5
Sea la ecuacion
Su ecuacion caracterstica es
cuyas races son
y 00 3y 0 + 2y = 0.
m2 3m + 2 = 0,
m1 = 1,
m2 = 2.
Entonces, la solucion general es y(x) = c1 ex + c2 e2x .
13.4.2
154
Caso de races reales m

ultiples

enea lineal de orden n con coeficientes constantes. Si
la ecuaci
on caracterstica de la E. D. O. tiene una raz real m de multiplicidad k entonces
el sistema fundamental de soluciones correspondiente a esa raz es:
{emx, x emx , x2 emx , . . . , xk1 emx } .
Por tanto, la parte de la soluci
on general de la E. D. O. correspondiente a esa raz viene dada por:
(c1 + c2x + c3x2 + + ck xk1)emx
donde c1, c2 , . . . , ck son constantes arbitrarias.
Ejemplo 13.6
Sea la ecuacion
cuyas races son
y 000 4y 00 3y 0 + 18y = 0.
m3 4m2 3m + 18 = 0,
m1 = m2 = 3,
m3 = 2.
Entonces, la solucion general es y(x) = (c1 + c2 x)e3x + c3e2x .
13.4.3
155
Caso de races complejas

enea lineal de orden n con coeficientes constantes.
Si la ecuaci
on caracterstica de la E. D. O. tiene dos races complejas conjugadas simples
m1 = a + bi, m2 = a bi, entonces el sistema fundamental de soluciones correspondiente a
ambas races es:
{eax sen(bx), eax cos(bx)} .

Por tanto, la parte de la soluci
on general de la E. D. O. correspondiente a ambas races viene
dada por:
eax (c1 sen(bx) + c2 cos(bx)).
Si estas mismas races tienen multiplicidad k, entonces su contribucion es de la forma:
eax [(c1 + c2x + + ck xk1 ) sen(bx) + (ck+1 + ck+2x + + c2k xk1) cos(bx)].

Ejemplo 13.7
1. Sea la ecuacion
156
y 00 + y = 0.
m2 + 1 = 0,
cuyas races son
m1 = i,
m2 = i.
Entonces, la solucion general es y(x) = c1 sen(x) + c2 cos(x).

2. Sea la ecuacion
cuyas races son
y 00 6y 0 + 25y = 0.
m2 6m + 25 = 0,
m1 = 3 + 4i,
m2 = 3 4i.
Entonces, la solucion general es y(x) = e3x(c1 sen(4x) + c2 cos(4x)).

3. Sea la ecuacion
cuyas races son
y IV y = 0.
m4 1 = 0,
m = 1, i.
Entonces, la solucion general es y(x) = c1 ex + c2 ex + c3 sen(x) + c4 cos(x).
13.5
157
C
alculo de la soluci
on de una ecuaci
on no homog
enea
Estudiaremos dos metodos diferentes para el calculo de una solucion particular de las ecuaciones no
homogeneas lineales de orden n:
13.5.1
M
etodo de Coeficientes Indeterminados
Diremos que una funcion es de tipo CI si es de alguno de los siguientes tipos:

1. xn, con n N.
2. eax, con a una constante arbitraria.
3. sen(bx + c), con b, c constantes.
4. cos(bx + c), con b, c constantes.
o bien un producto finito de dos o mas funciones de los tipos anteriores.
Sea f una funcion de tipo CI. Al conjunto formado por f y todas las funciones de tipo CI
linealmente independientes tales que f y todas sus derivadas son combinaciones lineales
de ellas se llama conjunto CI de f .
158
Ejemplo 13.8
1. Sea f (x) = x3. Su conjunto CI es S = {x3, x2, x, 1}.
2. Sea f (x) = e2x . Su conjunto CI es S = {e2x }.
3. Sea f (x) = x2 sen(x). Su conjunto CI es
S = {x2 sen(x), x2 cos(x), x sen(x), x cos(x), sen(x), cos(x)}.
Observaci
on 13.2 RESTRICCIONES del m
etodo de Coeficientes Indeterminados:
Solo es utilizable para coeficientes constantes.
Solo es utilizable cuando el segundo miembro es de tipo CI.
Consideraremos una ecuacion no homogenea lineal de orden n con coeficientes constantes:
dn y
dy
a0 n + + an1
+ an y = F (x),
dx
dx
donde F es una combinacion lineal finita de funciones de tipo CI de la forma:
F (x) = a1 u1(x) + a2 u2(x) + + am um(x).
159
Entonces, para construir una soluci

on particular de la ecuacion se procede del modo siguiente:
1. Para cada ui se calcula su conjunto CI correspondiente, que denotaremos por Si .
2. Se eliminan los conjuntos Si que son id
enticos o estan contenidos en otros.
3. Si alguno de los conjuntos restantes incluye soluciones de la correspondiente ecuaci
on homog
enea, se multiplican todas las funciones del conjunto por la potencia m
as baja de
x tal que el conjunto resultante no contenga ya soluciones de la ecuacion homogenea.
4. Se forma una combinaci
on lineal de todos los elementos de todos los conjuntos resultantes.
5. Se determinan los coeficientes de dicha combinacion lineal, sustituy
endola en la ecuaci
on.
Ejemplo 13.9 Resolver la ecuacion:
y 00 2y 0 3y = 2ex 10 sen(x).
(H) La ecuacion homog
enea asociada es y 00 2y 0 3y = 0 ,
cuya ecuacion caracterstica es m2 2m 3 = 0 , con races m1 = 3 ,

Entonces, la funcion complementaria es yc (x) = c1 e3x + c2 ex .
m2 = 1 .
160
(N H 1) El termino no homog
eneo consta de dos funciones de tipo CI:
u1(x) = ex ,
cuyos conjuntos CI son S1 = {ex },
u2(x) = sen(x),
S2 = {sen(x), cos(x)}.
(N H 2, 3) No son reducibles ni contienen soluciones de la homog

enea.
(N H 4) Por tanto, la solucion particular sera:
yp (x) = A1ex + A2sen(x) + A3cos(x).
(N H 5)Derivando, sustituyendo en la ecuacion e igualando coeficientes se obtiene:
A1 2A1 3A1 = 2
A2 +2A3 3A2 = 10
A 2A 3A = 0
3
cuya solucion es A1 = 12 ,
A2 = 2,
A3 = 1, de donde
1
yp(x) = ex + 2sen(x) cos(x).
2
Entonces, la soluci
on general de la ecuacion es
1
y(x) = yc + yp = c1e3x + c2 ex ex + 2sen(x) cos(x).
2
161
Ejemplo 13.10 Resolver la ecuacion y 00 3y 0 + 2y = 2x2 + ex + 2xex + 4e3x .
(H) La ecuacion homog

enea asociada tiene ecuacion caracterstica m2 3m + 2 = 0, cuyas races
son: m1 = 1 ,
m2 = 2 . Entonces, la funcion complementaria es yc (x) = c1 ex + c2e2x .
(N H 1) El termino no homog
eneo consta de las funciones de tipo CI:
u1(x) = x2 ,
u2(x) = ex ,
u3(x) = xex ,
u4(x) = e3x ,
cuyos conjuntos CI son: S1 = {x2, x, 1} , S2 = {ex} , S3 = {xex , ex} , S4 = {e3x } .
(N H 2) Como S2 S3 se puede ELIMINAR el conjunto S2.
(N H 3) Ademas, en S3 la funcion ex es soluci

on de la homog
enea, por tanto se tiene el nuevo
conjunto S30 = {x2ex , xex} .
(N H 4) Finalmente, tenemos S1 = {x2, x, 1} ,
S4 = {e3x} ,
S30 = {x2ex , xex} .
La solucion particular sera de la forma: yp (x) = A1 x2 + A2 x + A3 + A4e3x + A5 x2ex + A6xex .

(N H 5) Derivando y sustituyendo en la ecuacion se llega a:
7
A1 = 1, A2 = 3, A3 = , A4 = 2, A5 = 1, A6 = 3.
2
Entonces, la solucion general es:
y(x) = yc + yp = c1 ex + c2 e2x+ x2 + 3x +
7
+ 2e3x x2ex 3xex.
2
13.5.2
162
M
etodo de Variaci
on de Constantes
Como se ha mencionado anteriormente, el m

etodo de coeficientes indeterminados presenta varias restricciones. Vamos a ver ahora un metodo que puede ser utilizado en el caso general: el
metodo de variaci
on de constantes (o variacion de parametros). Por simplicidad se describira el
metodo para una ecuacion de orden 2, aunque es aplicable para ecuaciones de cualquier orden.
Consideremos, entonces, la ecuacion lineal de orden 2:
d2 y
dy
a0(x) 2 + a1(x)
+ a2(x) y = F (x) ,
dx
dx
donde suponemos conocidas dos soluciones linealmente independientes y 1 , y2 de la ecuacion homog
enea correspondiente. Entonces la solucion general de la homogenea sera:
yc(x) = c1y1(x) + c2y2 (x).
Sustituyendo los par
ametros por funciones, vamos a buscar funciones v1 , v2 , que se determinaran a partir de la ecuacion, de forma que la solucion de la ecuacion no homog
enea sea:
y(x) = v1(x) y1(x) + v2(x) y2(x).

Derivando la expresion de y(x) se tiene:
y 0 (x) = v10 (x) y1(x) + v1(x) y10 (x) + v20 (x) y2(x) + v2(x) y20 (x).
De las infinitas soluciones de la E.D.O. buscamos la que, ademas, verifica:
v10 (x) y1 (x) + v20 (x) y2(x) = 0 ,
De esta forma la expresion anterior se reduce a:
y 0 (x) = v1(x) y10 (x) + v2(x) y20 (x).
Derivando de nuevo:
y 00 (x) = v10 (x) y10 (x) + v1(x) y100 (x) + v20 (x) y20 (x) + v2(x) y200 (x).
Sustituyendo en la ecuacion y reordenando se tiene:
v1(x) [a0(x) y100 (x) + a1(x) y10 (x) + a2(x) y1 (x)]+
v2(x) [a0(x) y200 (x) + a1(x) y20 (x) + a2(x) y2 (x)]+
a0(x) [v10 (x) y10 (x) + v20 (x) y20 (x)] = F (x).
Como y1, y2 son soluciones de la ecuacion homog
enea esto se reduce a:
F (x)
v10 (x) y10 (x) + v20 (x) y20 (x) =
.
a0(x)
163
164
En resumen, se tiene que v10 , v20 deben ser soluci

on del siguiente S. E. L.:
!
!
0
y1(x) y2(x)
v10 (x)
.
= F (x) ,
y10 (x) y20 (x)
v20 (x)
a0(x)
cuyo determinante es el wronskiano W (y1, y2 ) que es no nulo. Por tanto, el sistema tiene soluci
on
u
nica que, mediante integraci
on, nos proporciona v1 y v2, salvo constantes de integracion.
Ejemplo 13.11 Resolver la ecuacion
y 00 + y = tg(x).
Claramente, la funcion tg(x) no es de tipo CI, por tanto aplicaremos el metodo de variacion de constantes.
La funcion complementaria es
yc(x) = c1sen(x) + c2cos(x).
Buscamos una solucion de la forma y(x) = v1(x)sen(x)

+ v2(x)cos(x).
!
!
!
0
v1(x)
sen(x) cos(x)
0
.
El sistema a resolver queda
,
=
0
v2(x)
cos(x) sen(x)
tg(x)
sen2(x)
0
0
cuya solucion es v1(x) = sen(x), v2(x) =
,
cos(x)
cuya integraci
on da v1(x) = cos(x) + c1, v2(x) = sen(x) log | sec(x) + tg(x) | +c2.
Entonces, la solucion general es:
y(x) = cos(x) log | sec(x) + tg(x) | + c1 sen(x) + c2 cos(x) .
165
Ejercicio 13.1 Resolver, por el metodo de variacion de constantes, la ecuacion:

y 000 6y 00 + 11y 0 6y = ex .
13.6
La ecuaci
on de Cauchy-Euler
La dificultad principal en el m
etodo de variaci
on de par
ametros es obtener la funci
on
complementaria en el caso en que los coeficientes no son constantes. Sabemos como obtenerla
en el caso de coeficientes constantes por medio de la ecuacion caracterstica, pero el caso de coeficientes
variables no puede ser tratado de la misma forma. Solamente en algunos casos puede ser obtenida la soluci
on de manera explcita.
En este apartado veremos un caso particular en que, mediante un cambio de variable, se pueden
transformar determinadas ecuaciones de coeficientes no constantes en otras de coeficientes
constantes y, por tanto, se pueden resolver. (Para el caso general, se vera en el siguiente apartado la
resolucion mediante desarrollos en serie.)
166
Estudiemos la ecuaci
on de Cauchy-Euler (o ecuacion equidimensional), que es una ecuacion de
coeficientes variables de la forma:
n1
dn y
y
dy
n1 d
a0 x
+
a
x
+
+
a
x
+ an y = F (x), x 6= 0.
1
n1
dxn
dxn1
dx
n
Para los valores de la variable independiente x > 0, la transformaci

on x = e t , t R reduce
la ecuacion de Cauchy-Euler a una ecuacion lineal con coeficientes constantes. (Para x < 0,
el cambio adecuado es x = et ). Por simplicidad lo veremos en el caso n = 2, pero es valido para
ecuaciones de cualquier orden.
Sea entonces la ecuacion de segundo orden

d2 y
dy
a0 x
+
a
x
+ a2 y = F (x),
1
dx2
dx
2
Teniendo en cuenta que

se tiene:
x > 0.
x = et t = log(x)
dy dy dt
1 dy
=
= ,
dx dt dx x dt
d2 y
d 1 dy
1 d dy
1 dy
1 d2y dt
1 dy
1 d2y dy
= ( )= ( ) 2
= 2
= 2 ( 2 ).
dx2 dx x dt
x dx dt
x dt
x dt dx x2 dt
x
dt
dt
167
Con lo que, sustituyendo en la ecuacion, se obtiene la ecuacion lineal de orden 2 y coeficientes constantes:
d2 y
dy
+ a2 y = F (et) ,
a0 2 + (a1 a0)
dt
dt
que puede ser resuelta por los metodos ya vistos.
Observaci
on 13.3 A partir de aqu hay dos opciones:
1. Aplicar el m
etodo CI para obtener la soluci
on particular y, posteriormente, deshacer el
cambio de variable (si F (et) es de tipo CI).
2. Deshacer el cambio de variable y aplicar el m
etodo de variaci
on de constantes a la
ecuacion de Cauchy-Euler.
Ejemplo 13.12 Encontrar la unica solucion del problema con condiciones iniciales:
d2 y
dy
3
2
x
2x
, x>0
+
2y
=
x
dx2
dx
dy
y(1) = 1,
(1) = 2.
dx
Haciendo el cambio de variable x = et se tiene la ecuacion de coeficientes constantes:

d2 y
dy
3
+ 2y = e3t.
2
dt
dt
168
Como su ecuacion caracterstica es m2 3m + 2 = 0, con races m1 = 1, m2 = 2, la funcion

complementaria de esta ecuacion es:
yc (t) = c1et + c2e2t .

Como el segundo miembro es la funcion de tipo CI e3t, cuyo conjunto CI es S = {e3t}, la solucion
particular la buscamos de la forma:
yp (t) = Ae3t .
Derivando y sustituyendo en la ecuacion se obtiene que A = 12 , por tanto, la solucion sera:
1
y(t) = c1et + c2 e2t + e3t.
2
Deshaciendo el cambio de variable se tiene entonces:
1
y(x) = c1x + c2 x2 + x3.
2
Al imponer las condiciones iniciales, se tiene:
x + x3
y(x) =
2
13.7
169
El m
etodo de series
Las E. D. O. no tienen, en general, soluciones que se puedan expresar mediante combinaciones lineales finitas de funciones elementales conocidas. Sin embargo, a veces es
posible asegurar la existencia de soluciones representadas mediante series infinitas.
Se dice que una funcion f es analtica en un punto x0 si en un entorno de ese punto se puede expresar
mediante una serie de potencias de (x x0):
f (x) =
X
n=0
an(x x0) ,
f (n (x0)
an =
.
n!
Aunque el metodo es general, para facilitar su exposicion lo desarrollaremos para una ecuacion homog
enea de segundo orden:
P (x) y 00 + Q(x) y 0 + R(x) y = 0.
Diremos que x0 es un punto ordinario de la ecuacion si P (x0) 6= 0. En caso contrario nos encontraremos ante un punto singular.
170
Comenzaremos estudiando el caso de puntos ordinarios. La base del metodo se encuentra en el

siguiente resultado:
Teorema 13.10 Sea la E. D. O. lineal homog
enea de orden 2:
P (x) y 00 + Q(x) y 0 + R(x) y = 0 .
Si P, Q y R son funciones analticas en el punto ordinario x0, entonces existe una u
nica soluci
on
y de la ecuacion que es analtica en x0 y cumple las condiciones iniciales:
y(x0 ) = y0 ,
y 0 (x0) = y00 .
Observaci
on 13.4 Como x0 es un punto ordinario, entonces la funcion P no se anula en un
entorno de x0 y por tanto, la ecuaci
on en dicho entorno puede expresarse:
y 00 + q(x) y 0 + r(x) y = 0,
donde:
q(x) =
Q(x)
,
P (x)
r(x) =
R(x)
P (x)
son funciones analticas en x0.

Esta sera, entonces, la forma de las ecuaciones para las que presentaremos los dos metodos de
series que estudiamos para su resolucion en un punto ordinario. (Para puntos singulares existen
otros metodos, que veremos mas adelante, como el de Frobenius).
13.7.1
171
M
etodo de la serie de Taylor
y 00 + q(x) y 0 + r(x) y = 0.
Sea la ecuacion
Dado que q y r son funciones indefinidamente diferenciables, se puede obtener una soluci
on de la
ecuacion tal que y(x0) =y0 ,
y 0 (x0) =y00 .
Para ello, despejando la expresion de y 00
y 00 = q(x) y 0 r(x) y
y sustituyendo en la ecuacion los valores de y0 e y00 , se determina y000 :

y000 = y 00 (x0) = q(x0) y00 r(x0) y0.
A continuacion, derivando la ecuacion, se tiene:
y 000 = q(x) y 00 (q 0(x) + r(x)) y 0 r0(x) y.

Sustituyendo los valores ya conocidos:
y0000 = y 000 (x0) = q(x0) y000 (q 0 (x0) + r(x0)) y00 r0 (x0) y0.
Y as sucesivamente, mediante una ley de recurrencia, obtenemos los valores de los coeficientes
de la serie de Taylor. Por tanto, la solucion sera:
y(x) =
(n
X
y
0
n=0
n!
(x x0)n .
172
Ejemplo 13.13 Resolver el problema:

y 00 + xy = 0,
y 0 (0) = y00 .
y(0) = y0 ,
Dado que y 00 = xy, se tiene:

y 000 = xy 0 y,
y (4 = xy 00 2y 0 ,
y, en general:
y (n = xy (n2 (n 2)y (n3 .
Al evaluar en x = 0 se tiene:
y000 = 0,
(4
y0000 = y0,
y0 = 2y00 ,
y, en general:
(n
(n3
y0 = (n 2)y0
Entonces, la solucion es:

y0 3
y00 4
y0 6
y00 7
y(x) = y0 +
x 2 x + 4 x + 10 x + . . .
3!
4!
6!
7!
1
4
2
10
= y0 (1 x3 + x6 + . . . ) + y00 (x x4 + x7 + . . . )
3!
6!
4!
7!
y00 x
13.7.2
173
M
etodo de coeficientes indeterminados
y 00 + q(x) y 0 + r(x) y = 0.
Sea la ecuacion
Cuando q y r son POLINOMIOS se suele utilizar este metodo, consistente en ensayar una serie de
potencias:
y(x) =
X
n=0
an(x x0)n
con coeficientes an indeterminados y que suponemos convergente en un determinado intervalo real.

Llevando esta serie y las que resultan de derivar termino a termino para obtener y 0 e y 00 :
X
X
y 0 (x) =
n an(x x0)n1 ,
y 00 (x) =
n(n 1) an(x x0)n2 ,
n=1
n=2
a la ecuaci
on, agrupando en potencias iguales de (x x0) e identificando los coeficientes se
determinan los an.
Observaci
on 13.5 En el caso en que q y r no son polinomios, sino funciones analticas en x 0,
tambien se puede utilizar el metodo sin mas que sustituir las funciones q y r por sus desarrollos en
serie de Taylor en x0, lo que permite agrupar en potencias de (x x0) y continuar el proceso.
174

y 00 xy 0 + y = 0,
Suponiendo:
y(x) =
X
n=0
y (x) =
X
n=1
y 00 (x) =
X
n=2
y, en general
n an xn1 a1 = y 0 (0) = y00 ,
(n + 2)(n + 1) an+2xn
n=0
6a3 + ( 1)a1 = 0,
(n + 1)(n + 2) an+2 + ( n) an = 0,
an+2 =
y 0 (0) = y00 .
an xn a0 = y(0) = y0,
n(n 1) an xn2 =
y sustituyendo en la ecuacion se tiene:

2a2 + a0 = 0,
y(0) = y0,
12a4 + ( 2)a2 = 0,
de donde
(n )
an, n 0.
(n + 1)(n + 2)
Por tanto:
y(x) = y0 (1
2 ( 2) 4
1 3 ( 1)( 3) 5
x +
x + . . . ) + y00 (x
x +
x + ...)
2!
4!
3!
5!
175

y 0 + cos(x) y = ex,
Suponiendo:
y(x) =
an x
n=0
teniendo en cuenta que:
y (x) =
cos(x) =
X
(1)n
n=0
y sustituyendo en la ecuacion se tiene:
(2n)!
y(0) = 2.
n anxn1,
a0 = y(0) = 2,
n=1
2n
x ,
e =
X
xn
n=0
n!
1
1
(a1 + 2a2x + 3a3x2 + 4a4x3 + . . . ) + (1 x2 + x4 + . . . ) (a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + . . . )
2
24
1
1
1
= 1 + x + x2 + x3 + x4 + . . .
2
6
24
Igualando coeficientes se deduce:
a0 1
1
a1 + a0 = 1 a1 = 1,
3a3 + a2
=
a3 = ,
2
2
6
a1 1
1
2a2 + a1 = 1 a2 = 1,
4a4 + a3
=
a4 = ,
...
2
6
8
Por tanto, la solucion sera de la forma:
1
1
y(x) = 2 x + x2 + x3 x4 + . . .
6
8
13.7.3
176
M
etodo de Fr
obenius
La busqueda de soluciones v
alidas en el entorno de un punto singular x 0 constituye una cuestion
de gran importancia practica, pues muchas de las ecuaciones que se plantean en aplicaciones tienen
puntos singulares.
Nos limitaremos a considerar un tipo de singularidad d
ebil bastante frecuente, que consiste en que
las funciones q y r son ligeramente no analticas, por lo que cabe esperar que pequenas modificaciones de los metodos anteriores den resultados satisfactorios.
Se dira que un punto x0 es singular regular para la ecuacion:
y 00 + q(x) y 0 + r(x) y = 0
si las funciones q(x) y r(x) no son analticas en x0, pero los productos (xx0)q(x) y (xx0)2 (x)
ya son analticos en x0.
Observaci
on 13.6 Para simplificar la notacion podemos suponer x0 = 0, en caso contrario bastara
hacer el cambio de variable z = x x0. Tambien podemos suponer x > 0, pues si x < 0 bastara
hacer el cambio z = x.
177
La base del metodo de Frobenius se encuentra en el siguiente resultado:

Teorema 13.11 Sea x0 un punto singular regular de la ecuacion lineal
y 00 + q(x) y 0 + r(x) y = 0.
Entonces existe una soluci
on de dicha ecuacion que puede expresarse en forma de serie de Fr
obenius:
y(x) = (x x0)p
X
n=0
an (x x0)n
donde el exponente p y los coeficientes an son n

umeros indeterminados con a0 6= 0.
Ademas, si las series de Taylor que representan los productos (x x0) q(x) y (x x0)2 r(x) son
validas en el intervalo |xx0| < , la serie de Fr

obenius satisface la ecuacion para 0 < |xx0| < .
Por tanto, el desarrollo del m
etodo comporta el hallazgo de los valores de p para los cuales existe
solucion en forma de serie de Frobenius, y tambien la obtencion de una relacion recurrente que determine
los coeficientes an.
178
Ejemplo 13.16 Sea la ecuacion:

2x2y 00 xy 0 + (1 + x)y = 0,
que puede escribirse de la forma:
x 0 1+x
y +
y = 0.
2x2
2x2
Por tanto, x0 = 0 es un punto singular regular.
y 00
Buscamos entonces una solucion de la forma:

y(x) = xp
X
n=0
Por tanto:
0
y (x) =
an xn =
anxp+n
n=0
an(p + n)xp+n1 ,
n=0
y 00 (x) =
X
n=0
an(p + n)(p + n 1)xp+n2 .
Sustituyendo en la ecuacion:
X
X
X
X
2an(p + n)(p + n 1)xp+n
an(p + n)xp+n +
an xp+n +
anxp+n+1 = 0
n=0
n=0
n=0
n=0

[2p(p 1) p + 1]a0xp +
X
n=1
179
{[2(p + n)(p + n 1) (p + n) + 1]an + an1 }xp+n = 0.
De modo que, igualando coeficientes y teniendo en cuenta que a0 6= 0, se tiene:

2p(p 1) p + 1 = 0,
[2(p + n)(p + n 1) (p + n) + 1]an + an1 = 0.
Si definimos la funcion
(p) = 2p(p 1) p + 1 = (2p 1)(p 1),
estas ecuaciones pueden escribirse como:
(p) = 0,
(p + n) an + an1 = 0.
Las races de la primera ecuacion son p1 = 1 y p2 =
1
2
y constituyen los unicos valores para los cuales
existe solucion en forma de serie de Frobenius.

As, para p = 1 se deduce:
(2) a1 + a0 = 0 a1 =
a0
3
180
a1 a0
=
10 30
a2
a0
(4) a3 + a2 = 0 a3 = =
21
630
(3) a2 + a1 = 0 a2 =
...
...
De donde se obtiene una solucion:

1
1
1 4
y(x) = a0 (x x2 + x3
x + ...)
3
30
630
De manera similar, para p = 12 , se obtiene otra solucion:
1
1
y(x) = a0 x (1 x + x2 x3 + . . . )
6
90

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Tema 1 Funciones analticas

Los numeros complejos de la forma (0, y) son llamados imaginarios puros.

2. Asociativa: (z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3) ,

(z1 z2) z3 = z1 (z2 z3).

3. Elemento neutro de la suma: (0, 0) = 0. Elemento neutro del producto: (1, 0) = 1.

8. C con las operaciones suma y producto tiene estructura de cuerpo conmutativo.

Se define el conjugado de un numero complejo z = x + iy como el numero complejo z = x iy.

dist(z 1, z2) =| z1 z2 |, z1, z2 C,

como consecuencia de las siguientes propiedades del modulo:

1. Para un z dado, el argumento puede tomar infinitos valores, pues si es argumento de z

Con frecuencia se utiliza la notacion siguiente, conocida como f

por tanto, puede escribirse

3. arg(z1 z2) = arg(z1 ) + arg(z2).

(cos() + i sen())n = (cos(n) + i sen(n))

Funciones de variable compleja

Sea S C. Una funci

f (x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)

es decir, la parte imaginaria v es nula.

f (z) = a0 + a1z + + anz n ,

es decir, un polinomio de grado n (si an 6= 0) y esta definida en todo C.

esta definida en todo C excepto en las races de Q.

> 0, > 0 / 0 <| z z0 |< | f (z) w0 |<

3. lim (f + g)(z) = lim f (z) + lim g(z).

4. lim (f g)(z) = lim f (z) lim g(z).

6. lim | f (z) |=| lim f (z) | .

7. Sea P un polinomio cualquiera, entonces:

lim P (z) = P (z0).

Una funcion f es continua en z0 C si y solo si:

lim f (z) = f (z0).

Se dice que f es continua en S C si f es continua en cada z0 S.

1. Entonces f es continua en z0 u y v son continuas en (x0, y0 ).

5. f continua en z0, g continua en f (z0) g f continua en z0.

Sea f definida en un entorno de z0 C. Se dice que f es derivable en z0 si lim

Una aplicacion : C C es R-lineal si y solo si:

(Ejemplo: (z) = z es R-lineal.)

Sea f definida en un entorno de z0 C. Se dice que f es R-diferenciable en z0 si existe una aplicacion

| f (z0 + h) f (z0 ) Df (z0)(h) |

(El recproco no es cierto:

es R-diferenciable en z0 = 0, pero no derivable).

f derivable en z0 f continua en z0.

(El recproco no es cierto:

es continua en todo z0 6= 0, pero no derivable).

6. f (z) = z n f 0 (z0) = nz0n1 .

Relacionan la derivabilidad de f = u + i v con condiciones sobre las derivadas parciales de u y v.

Teorema 1.4 Teorema de Cauchy-Riemann:

Sea f (z) = u(x, y)+i v(x, y). Sea z 0 = x0 +i y0 .

a) Si existe f 0 (z0), entonces existen

Df (z0)(h) = f 0 (z0) h . (Ejemplo: f (z) = z 2 ).

Sea f definida en un entorno de z0 C. Se dice que f es analtica (u holomorfa) en z0 si su

Se dice que f es analtica en S C si es analtica en cada punto z0 de S. Se denota f H(S).

1. Si f es analtica en un punto z0 , entonces tambien lo es en un entorno de ese punto.

Sea D un dominio de R2. Sea h : D R2 R. Se dice que h es una funcion arm

conjugadas es v(x, y) = 2xy, ya que f (z) = u(x, y) + iv(x, y) = x 2 y 2 + 2xyi = (x + iy)2 = z 2 es

una funcion entera.

En este caso, la funcion entera es f (z) = z 2 + ci.)

Tema 2 Funciones analticas elementales

2. Funciones analticas elementales

Teniendo en cuenta que para todo x R:

se definen las funciones complejas:

2. Funciones analticas elementales

2. Funciones analticas elementales

Se definen las funciones complejas:

2. Funciones analticas elementales