Matematica avanzada para

macroeconoma
Hamilton Galindo
galindo h@up.edu.pe

Junio 2015

Resumen
El principal objetivo de este curso es brindar la rigurocidad matematica detras
de uno de los metodos mas usados para resolver problemas dinamicos en economa:
programacion din
amica. Este curso est
a dividido en dos modulos: en el primero se
desarrollar
a los elementos matematicos que sustentan la programacon dinamica, y
se explicar
a a profundidad dicha tecnica; en el segundo se aplicar
a este metodo a
modelos de crecimiento y de ciclos econ
omicos. Ademas, en este u
ltimo modulo se
realizar
a simulaci
on de dichos modelos en matlab. Estos dos modulos buscan una
comprensi
on integral de la programacion dinamica, desde su fundamento matematico
hasta la simulaci
on.

1.

Lineamientos generales
Horario/Sesiones: S
abado 8.00am - 12m. / 5 sesiones por m
odulo.

2.

Programa

El curso est
a estructurado en dos m
odulos, los cuales cubren desde el fundamento
matem
atico necesario para entender la programacion din
amica hasta las aplicaciones en
macroeconoma (modelos y software). Dicha estructura se puede apreciar en el gr
afico 1.
Gr
afico 1. Estructura del curso
1

2
Fundamentos
matemticos

Programacin
dinmica

Aplicaciones
macroeconoma

Modulo I

Simulaciones
en Matlab

Modulo II

Matem
atica avanzada para macroeconoma

2.1.

M
odulo I: Fundamentos matem
aticos y el m
etodo de programaci
on
din
amica

En este m
odulo se revisar
a los fundamentos matem
aticos de an
alisis real necesarios
que sustentan la teora de la programacion din
amica. Ademas, se revisar
a el metodo de
programacion din
amica y su comparacion con el metodo de lagrange.
Tema 1: Fundamentos matem
aticos
Esta secci
on se revisa los fundamentos matem
aticos que permiten relacionar el problema
secuencial y el problema funcional. Tres temas ser
an abordados en esta secci
on:
Espacios metricos y normados
Teorema del punto fijo para contracciones
Teorema del m
aximo
Lectura recomendada: Stokey y Lucas (1989), Cap. 1-2
Tema 2: Programaci
on din
amica
Esta secci
on se revisar
a los princiapales supuestos (hip
otesis) que se requiere para que el
problema funcional alcnce soluci
on. Asimismo, se obtendra el teorema del envolvente y las
ecuaciones de Euler por medio del metodo de Lagrange.
El principio de optimalidad
Funci
on objetivo acotada
Funci
on objetivo con retornos a escala constante
Ecuaciones de Euler
Lectura recomendada: Stokey y Lucas (1989), Cap. 3 - Acemoglu (2009), Cap. 6

2.2.

Modulo II: Aplicaciones de programaci

on din
amica

Tema 3: Aplicaciones en modelos macroecon

omicos
En esta secci
on se aplicar
a el metodo de programacion din
amica para resolver problemas
est
andar en macroeconoma. Las aplicaciones se centrar
an en modelos de crecimiento y
ciclo econ
omico. Entre los principales modelos que se revisar
a se encuentran:
Modelo de crecimiento
optimo con un sector
El problema de cake-eating
Crecimiento
optimo con utilidad lineal
Crecimiento con progreso tecnol
ogico
Acumulaci
on de capital humano
Crecimiento con capital humano

Matem
atica avanzada para macroeconoma

Modelo de Brock y Mirman

Modelo de Long y Plosser
Lectura recomendada: Stokey y Lucas (1989), Cap. 4 - Acemoglu (2009), Cap. 7
Tema 4: Aplicaciones en Matlab
En esta secci
on se abordara dos principales temas: el primero es la iteraci
on de la funcion
valor y de poltica. La segunda es la simulaci
on de modelos macroecon
omicos (crecimiento
y ciclo econ
omico). Para ello se utilizar
a Matlab.
Iteracion de la funci
on valor.
Iteracion de la funci
on de poltica.
Simulaci
on de modelos macroecon
omicos (ciclos econ
omicos y crecimiento econ
omico).
Analisis de estabilidad de las soluciones.

3.

Bibliografa b
asica

El libro principal en el que se basa este curso es el de Stokey y Lucas (1989). Ademas,
se utiliza el libro de crecimiento econ
omico de Acemoglu (2009).

3.1.

M
odulo I y II

1. Stokey, N. L., R. E. Lucas with E. C. Prescott (1989): Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press.
2. Acemoglu, Daron (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press.

4.

Cronograma
Distribuci
on de horas por temas
Tema M
odulo I
M
odulo II
Tema 1
8 horas
12 horas
Tema 2
12 horas
8 horas
Total
20 horas
20 horas