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Cap 2 E
Cap 2 E
Probabilidad y
variable aleatoria
Curso 2011-2012
Estadstica
2. 1 Probabilidad
Experimento Aleatorio
Ejemplos
Nmero de piezas defectuosas en
una muestra de 100 piezas.
Nmero de llamadas a una centralita
telefnica en un da.
Energa elctrica consumida en
Madrid durante un periodo de
tiempo.
Probabilidad y variable aleatoria
Espacio Muestral
Conjunto formado por todos los posibles
resultados de un experimento aleatorio.
DISCRETOS:
Lanzamiento de un DADO: S = {1,2,3,4,5,6}
Piezas defectuosas en una muestra de 100
S = {0,1,2,...,100}
Llamadas a una centralita durante un da
S = {0,1,2,3,...,}
CONTINUOS:
Energa consumida en Madrid: S={[0, )}
Probabilidad y variable aleatoria
Suceso
Cualquier subconjunto del espacio muestral.
Operaciones
Sean A y B dos subconjuntos de S
Unin
A B = {x : (x A) o (x B)}
Interseccin
$
A B = {x : (x A) y (x B)}
Complementario
$= {x : x A}
7
$ %
$ %
Propiedades
'DGRVWUHVVXFHVRV $%\&GHXQHVSDFLRPXHVWUDO6
$ % = % $
&RQPXWDWLYD
$ % = % $
$ % & = $ % &
$VRFLDWLYD
$ % & = $ % &
$ % & = $ % $ &
'LVWULEXWLYD
$ % & = $ % $ &
$ % = $ %
/H\HVGH'H0RUJDQ
$ % = $ %
9
Axiomas de Probabilidad
'DGRXQHVSDFLRPXHVWUDO6XQDIXQFLyQGHSUREDELOLGDG
DVLJQDYDORUHV3$DFDGDVXFHVR$ 6\VDWLVIDFH
3$
36 =
3DUDXQDVHFXHQFLDGHVXFHVRV $$ ! $Q
TXHFXPSOHQ$L $ M = FXDQGRL M
Q
3 * $L = L = 3 $L
Q
L =
10
Problema fundamental
Dado un espacio muestral discreto con resultados
A1, A2, ..., An , el experimento aleatorio queda
caracterizado si asignamos un valor P(Ai) no
negativo a cada resultado Ai de forma que
Propiedades elementales
3 =
3 $ = 3 $
6L $ %HQWRQFHV3$ 3%
3DUDGRVVXFHVRVFXDOHVTXLHUD $ % 6
3 $ % = 3 $ + 3 % 3 $ %
3DUDQVXFHVRV $$ $Q 6
Q
L =
L =
3* $L = 3 $L 3 $L $ M +
Q
L = M > L
3$ $
L
$N + " + Q + 3 $ $ " $Q
L = M >L N > M
12
Asignacin de probabilidades
1. Clsica (Laplace): Equiprobabilidad
2. Frecuencialista (von Mises, 1931)
3. Subjetiva
13
1 $
1
14
Ejemplos (equiprobabilidad)
Lanzamiento de una moneda. S={C,X}
3& =
=
=
15
'DGR
1
2
3
4
5
6
1
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
2
(2,1)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
3
(3,1)
(3,2)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
4
(4,1)
(4,2)
(4,3)
(4,4)
(4,5)
(4,6)
5
(5,1)
(5,2)
(5,3)
(5,4)
(5,5)
(5,6)
6
(6,1)
(6,2)
(6,3)
(6,4)
(6,5)
(6,6)
16
%ROD
B1
B1
B2
B3
N1
N2
%ROD
B1,B2
B1,B3
B1,N1
B1,N2
B2
B3
B2,B1 B3,B1
B3,B2
B2,B3
B2,N1 B3,N1
B2,N2 B3,N2
N1
N2
N1,B1 N2,B1
N1,B2 N2,B2
N1,B3 N2,B3
N2,N1
N1,N2
17
%ROD
%ROD
B1
B2
B3
N1
N2
B1
B1,B1
B1,B2
B1,B3
B1,N1
B1,N2
B2
B2,B1
B2,B2
B2,B3
B2,N1
B2,N2
B3
B3,B1
B3,B2
B3,B3
B3,N1
B3,N2
N1
N1,B1
N1,B2
N1,B3
N1,N1
N1,N2
N2
N2,B1
N2,B2
N2,B3
N2,N1
N2,N2
18
&RPELQDWRULD REMHWRVWRPDGRVGHGRVHQGRV
SIN REEMPLAZAMIENTO
1
1
2
3
4
5
,03257$
(/25'(1
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
Primera extraccin
2
3
4
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(3,2)
(4,2)
(2,3)
(4,3)
(2,4)
(3,4)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
CON REEMPLAZAMIENTO
5
(5,1)
(5,2)
(5,3)
(5,4)
1
2
3
4
5
1
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
Primera Extraccin
2
3
4
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(2,2)
(3,2)
(4,2)
(2,3)
(3,3)
(4,3)
(2,4)
(3,4)
(4,4)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
Nmero = 20
12,03257$
(/25'(1
1
2
3
4
5
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
Nmero = 25
Primera extraccin
2
3
4
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(3,4)
(3,5)
5
(5,1)
(5,2)
(5,3)
(5,4)
(5,5)
(4,5)
Nmero = 10
1
2
3
4
5
1
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
Primera extraccin
2
3
4
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(4,4)
(4,5)
(5,5)
Nmero = 15
19
&RPELQDWRULD1~PHURSRVLEOHGH
UHRUGHQDFLRQHVGHQREMHWRVWRPDGRVGHU HQU
,03257$
(/25'(1
6,1
5((03/$=$0,(172
Q
Q U
&21
5((03/$=$0,(172
Q
U
Q + U
12,03257$
(/25'(1
QU
20
/DSULPLWLYD6HHOLJHQQ~PHURVGLVWLQWRVGHODO
DPERVLQFOXVLYH
3UREDELOLGDGGHDFHUWDUORV
3UREDELOLGDGGHDFHUWDU
3UREDELOLGDGGHDFHUWDU
3UREDELOLGDGGHQRDFHUWDUQLQJXQR
3UREDELOLGDGGHTXHVDOJDXQQ~PHURFRQFUHWRSRU
HMHPSORHOQ~PHUR
21
3ULPLWLYD
3$FHUWDU=
=
=
=
3$FHUWDU= =
=
3$FHUWDU= =
=
31LQJXQR= =
=
36DOJDHO= =
22
(QXQDHVWDFLyQGHPHWURKD\SDVDMHURVHVSHUDQGRDXQ
WUHQFRQYDJRQHVVLFDGDSDVDMHURHOLJHXQYDJyQDOD]DU
FXiOHVODSUREDELOLGDGGHTXHWRGRVHOLMDQXQYDJyQ
GLIHUHQWH"
3 $ =
1 $
=
=
1
'HXQORWHFRQSLH]DVVHWRPDQDOD]DUVLWRGDVODV
SLH]DVHOHJLGDVVRQEXHQDVVHDFHSWDHOORWH\VHUHFKD]DHQ
FDVRFRQWUDULR&XiOHVODSUREDELOLGDGGHDFHSWDUXQORWH
FRQSLH]DVGHIHFWXRVDV"
=
1 =
1 $ = =
1 $ "
=
3 $ =
=
=
1
"
23
Cumpleaos
Probabilidad de que en un grupo de r = 25 personas
haya al menos dos con el mismo cumpleaos.
$
$
$U
U
$=1RKD\DQLQJXQDFRLQFLGHQFLD
" U +
U
3 $ = 3$
U = 3 $ =
3 $=
24
3 $ = OLP
Q$
Q
25
0,50
0,00
0
50
100
150
200
N de lanzam iento
26
27
28
3UREDELOLGDG&RQGLFLRQDGD
Fumadores
(F)
No Fumadores
(N)
TOTAL
Mujeres
(M)
Hombres
(H)
TOTAL
0,12
0,18
0,30
0,39
0,31
0,70
0,51
0,49
1,00
3
)
_
+
=
=
3 ) =
=
3 ) _ 0 =
29
Probabilidad Condicionada
Definicin. Sea B un suceso con
probabilidad distinta de cero, se
define probabilidad del suceso A
dado B a:
3 $ _ % =
3 $ %
3 %
30
Utilidad
Actualizar probabilidad del suceso A en
funcin de la informacin disponible I
P(A|I) = P(AI)/P(I)
Clculo de la interseccin de sucesos
P(A B) = P(A|B)P(B)
Clculo de probabilidad de un suceso
3 $ = 3 $ % $ %
= 3 $ _ % 3 % + 3 $ _ % 3 %
Probabilidad y variable aleatoria
31
Ejemplo Urna
Probabilidad de 1 Blanca y 2 Negra
Sin reemplazamiento:
32
Cumpleaos
Probabilidad de que en un grupo de r = 25 personas
haya al menos dos con el mismo cumpleaos.
$
%U =1RKD\DQLQJXQDFRLQFLGHQFLDHQU
$
$U
3%U = 3% 3 % _ $ 3 % _ $ $ " 3 %U _ $ $ " $U
U +
"
3 %U = 3%U
U = 3 %U =
=
33
Ejemplo
8UQD8
8UQD8
3 % = 3 % _ 8 38 + 3 % _ 8 38
= + =
=
Probabilidad y variable aleatoria
34
Ejemplo (cont.)
8UQD8
8UQD8
6HWRPDDOD]DUXQDERODGH8\VHPHWHHQ86HH[WUDH
XQDERODGH8 3%ODQFD "
3 % = 3 % _ % 3 % + 3 % _ 1 3 1
= + =
=
Probabilidad y variable aleatoria
35
Independencia
6LHOFRQRFLPLHQWRGHODRFXUUHQFLDGHXQVXFHVR% FDPELD
ODSUREDELOLGDGGHTXHRFXUUDRWUR$VHGLFHTXH$ \% VRQ
GHSHQGLHQWHVHQHVHFDVR3$_% 3$
&XDQGR HOVXFHVR$ HVLQGHSHQGLHQWHGH%ODRFXUUHQFLDGH
% QRFDPELDODSUREDELOLGDGGH$HVGHFLU3$_% 3$
&RPR3$_% 3$%3%
$ \% VRQLQGHSHQGLHQWHV
3$% 3$3%
36
37
,QGHSHQGHQFLDRPiVVXFHVRV
7UHVVXFHVRV$% \& VRQLQGHSHQGLHQWHVVL
3$ % & 3$3%3&
3$ % 3$3%
3$ & 3$3&
3% & 3%3&
VRQLQGHSHQGLHQWHVVL
FXDOTXLHUVXEFRQMXQWR$L$L$LNFXPSOH
3$L$L $LN 3$L3$L3$LN
38
Probabilidad Total
%
%
%
%
%
$
%
%
3DUWLFLyQ
%% %Q % M 6
%
%L % M = L M
% %
% % " %Q = 6
3 $ = 3 $ 6
= 3[ $ % % " %Q ]
= 3[ $ % $ % " $ %Q ]
= 3 $ % + 3 $ % + " + 3 $ %Q
3 $ = 3 $ _ % 3 % + 3 $ _ % 3 % + " 3 $ _ %Q 3 %Q
39
Teorema de Bayes
6HD% % %Q XQDSDUWLFLyQGHOHVSDFLR6
WDOTXH3% M > SDUD M = Q\VHD $
FXDOTXLHUVXFHVRFRQ3$ > HQWRQFHV
SDUDFXDOTXLHU%L
3%L_$ =
3$_%L 3%L
Q
3$_%
3% M
M =
40
Ejemplo (Bayes)
0
0
0
'
'
'
SK
SK
SK
$/0$&e1
(OSRUFHQWDMHGHSLH]DVGHIHFWXRVDVIDEULFDGDVSRUWUHVPiTXLQDV
HV\/DSULPHUDIDEULFDSLH]DVSRUKRUD\ODV
RWUDV GRV SLH]DV SRU KRUD 7RGDV ODV SLH]DV IDEULFDGDV VH
OOHYDQ D XQ DOPDFpQ $O ILQDO GHO GtD VH WRPD XQD SLH]D GHO
DOPDFpQ \ HV GHIHFWXRVD FXiO HV OD SUREDELOLGDG GH TXH
SURFHGDGH0
"
41
30 _ ' =
3 ' _ 0 30
3 ' _ 0 30 + 3 ' _ 0 30 + 3 ' _ 0 30
=
30 _ ' =
3 ' _ 0 30
3 ' _ 0 30 + 3 ' _ 0 30 + 3 ' _ 0 30
=
30 _ ' =
=
+ +
=
+ +
3' _ 0 30
3 ' _ 0 30 + 3 ' _ 0 30 + 3 ' _ 0 30
=
=
+ +
42
6LXQDSHUVRQDHVSRUWDGRUDGHOYLUXV$XQDQiOLVLVGHVDQJUH
ORGHWHFWDHOGHODVYHFHV6LQHPEDUJRHOWHVW WDPELpQ
SURSRUFLRQD IDOVRV SRVLWLYRV LQGLFDQGR OD SUHVHQFLD GHO
YLUXV HQ HO GH SHUVRQDV VDQDV 6L VyOR GH FDGD
SHUVRQDVWLHQHQHOYLUXVFXiOHVODSUREDELOLGDGGHTXHXQD
SHUVRQD WHQJD HO YLUXV UHDOPHQWH VL HO DQiOLVLV KD GDGR
SRVLWLYR"
9 = 7HQHUHO9LUXV
6 = (ODQiOLVLVHVSRVLWLYR
39 6
3 6 _ 9 39
=
3 9 _ 6 =
3 6
3 6 _ 9 3 9 + 3 6 _ 9 3 9
=
=
+
43
Ejemplo Virus
(Aplicado a 1.000.000 personas)
NEGATIVO
POSITIVO
Total
SANOS
965.150
29.850
995.000
ENFERMOS
50
4.950
5.000
Total
965.200
34.800
1.000.000
(QWUHORV TXHKDQGDGRSRVLWLYRVyOR
WLHQHQHOYLUXV
39_6
44
2. 2 Variable aleatoria
Experimento Aleatorio
46
Variable Aleatoria
8QDYDULDEOHDOHDWRULD HVXQDIXQFLyQTXHDVLJQDXQQ~PHUR
UHDODFDGDXQRGHORVUHVXOWDGRVGHXQH[SHULPHQWRDOHDWRULR
Lanzamiento de 2
monedas
X(s) Nmero de CARAS
s X(s)
CC 2
CX 1
XC 1
XX 0
47
48
Distribucin de probabilidad
Sea { x1 , x2 , ..., xn } los valores que puede tomar la
variable aleatoria X. Se denomina distribucin de
probabilidad de la variable aleatoria a P( X=xi ) que
cumple:
P ( X = xi ) 0
i=1 P ( X = xi ) = 1.
1 GH&DUDVDOODQ]DUPRQHGDV
x P(X=x)
0 1/4
1 1/2
2 1/4
49
Distribucin de probabilidad
p(X)
1/2
1/4
1 GH&DUDVDOODQ]DUPRQHGDV
Probabilidad y variable aleatoria
3
x
50
Lanzamiento de un dado
[
3 ; = [
P (X = x)
1/6
x
51
Funcin de distribucin
/DIXQFLyQGHGLVWULEXFLyQ);[ GHXQDYDULDEOHDOHDWRULD
; VHGHILQHSDUDWRGRQ~PHURUHDO[FRPR
);[ 3;; [
(MHPSOR ; 1~PHURGHFDUDVDOODQ]DUPRQHGDV
x
FX ( x )
(-,0)
0
[0,1)
1/4
[1,2)
3/4
[2,)
1
F(x)
1
3/4
1/2
1/4
0
3
x
52
1
3/4
)XQFLyQGH
'LVWULEXFLyQ
1/2
1/4
0
3
x
1/2
'LVWULEXFLyQ
SXQWXDOGH
SUREDELOLGDG
1/4
3
x
53
Lanzamiento de un dado
F(x)
p(x)
1/6
3 ; = [
54
D
OLP ) [ = \
OLP ) [ =
[ +
E )[HVXQDIXQFLyQQRGHFUHFLHQWH
F )[HVFRQWLQXDSRUODGHUHFKD
K > OLP ) [ + K = ) [
K
55
3/4
1/2
1/4
0,5
1,5
x
56
Funcin de densidad
La funcin de densidad de probabilidad
fX(x) de una variable aleatoria continua X
es la funcin que verifica
[
); [ = I ; W GW [
F(x)
)XQFLyQGHGLVWULEXFLyQ
1
3/4
);[ [[>
1/2
1/4
0
0,5
1,5
x
f(x)
)XQFLyQGHGHQVLGDG
I;[ [>@
0
0,5
1,5
x
58
D I ; [ SDUDWRGR [
E I ; [ G[ =
UHD
59
Esperanza
Se define
esperanza o media de una
variable aleatoria discreta X y se representa
Q
por E[X] al valor
(> ; @ = [L 3 ; = [L
L =
(MHPSOR/DQ]DPLHQWRGHXQGDGR
(> ; @ = + + + + + =
&HQWURGHOD
GLVWULEXFLyQGH
SUREDELOLGDG
1/6
5
x
Probabilidad y variable aleatoria
60
Esperanza
Se define esperanza o media de una variable aleatoria
continua X con funcin de densidad fX(x) y se representa
por E[X] al valor
(> ; @ =
[ I
[ G[
[
( > ; @ = [ G[ =
=
&HQWURGHOD
GLVWULEXFLyQGH
SUREDELOLGDG
0,5
1,5
x
61
Propiedades de E[X]
Transformaciones lineales Y = a X+b
(a y b constantes)
(>D; + E@ = D(> ; @ + E
62
Varianza
Sea X una variable aleatoria con
media , se denomina varianza a
Var ( X ) = E[ ( X - )2 ].
Variable aleatoria discreta
9DU> ; @ =
3 ; = [
[ =
9DU> ; @ = [ I ; [ G[
63
Propiedades de la varianza
9DU ; = (> ; @
= (> ; @
9DU D; + E = D 9DU ;
64
Ejemplos
/DQ]DPLHQWRGHXQGDGR
9DU> ; @ = + + + + +
=
'LVWULEXFLyQXQLIRUPH
9DU>;@ = [ G[
[
=
=
65
Desigualdad de Tchebychev
$UHD
N
N
N
3DUDFXDOTXLHUYDULDEOHDOHDWRULD
= (> ; @
= 9DU> ; @
3 ; N >
N
Probabilidad y variable aleatoria
66
= (> ; @ =
0RPHQWRVUHVSHFWRDODPHGLD
= (> ; @ =
= (> ; @
= (> ; @ =
S = (> ; S @
S = (> ; S @
0RPHQWRVUHVSHFWRDO2ULJHQ
67
Transformaciones no lineales
z=h(y)
'HVDUUROORGH7D\ORUSDUD ] = K \ HQ = (>\@
] K + K
\ + K
\
/DPHGLD\YDULDQ]DVGH]VRQDSUR[
(>]@ K + K
9DU\
9DU> ] @ [K
] 9DU> \ @
Probabilidad y variable aleatoria
68
Transformaciones
'DGDXQDYDULDEOHDOHDWRULD ; FRQIXQFLyQ
GHGHQVLGDG I ; [YDPRVDYHUFRPRVHREWLHQH
ODIXQFLyQGHGHQVLGDG I< \ GHODYDULDEOH
DOHDWRULD< GHILQLGDFRPR
< = J;
&DVRVDFRQVLGHUDU
/DIXQFLyQJ HVPRQyWRQDFUHFLHQWH
/DIXQFLyQJ HVPRQyWRQDGHFUHFLHQWH
/DIXQFLyQJ QRHVPRQyWRQD
69
Funcin g creciente
)< \ = 3 < \
= 3 J ; \
= 3 ; J \
= ); J \
< \
[ J\
; J\
I< \ =
G)< \
G\
G J \
=
I ; J \
G\
70
Funcin g decreciente
)< \ = 3 < \
= 3 J ; \
= 3 ; J \
\
< \
= ); J \
I< \ =
[ J\
;
J\
G)< \
G\
G J \
=
I ; J \
G\
71
Funcin montona
G J \
I< \ =
I ; J \
G\
72
Transformacin no montona
<\
[
[ [
[
[ [
)< \ = 3 < \
= 3 [ ; [ + 3 [ ; [ + 3 [ ; [
73
Ejemplo de transformacin
El radio de una esfera es una variable
aleatoria cuya funcin de densidad es
I ; [ = [ [
Cul es la funcin de densidad del volumen?
< =9ROXPHQGHODHVIHUD
I< \ =
<
< = ; ; =
\
J [ = [ J \ =
Probabilidad y variable aleatoria
G
J \ I ; J \
G\
\
74
I ; [ = [ [
I< \ =
\
\ = [
Probabilidad y variable aleatoria
75
76
J [ = )\ [
77
78
Aplicacin: Simulacin de
Monte Carlo
Simulacin con ordenador
aleatorios; tiene dos vertientes:
de
procesos
79
80