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Proceso Browniano

Este documento presenta las soluciones a dos problemas sobre procesos estocásticos. La primera pregunta involucra calcular la probabilidad de que un movimiento browniano en un tiempo t sea mayor que en un tiempo s anterior. La solución muestra que esta probabilidad es de 1/2. La segunda pregunta trata sobre cómo se distribuye una variable derivada de un proceso de Wiener, resolviendo que sigue una distribución normal con media 0 y varianza igual al tiempo t.

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Mini Examen 81

Procesos Estocasticos
Semestre 2011-I

1. Sea (Bt )t0 un Movimiento Browniano de parametro 2 . Calcular


P (Bt > Bs ) si t > s.
Sol:
P (Bt > Bs ) = P (Bt Bs > 0)
= P (Bts > 0)
= 1 P (Bts 0)

= 1P

Bts E(Bts )

V ar(Bts )

0E(Bts )


.

V ar(Bts )

Notar lo siguiente, debido a que


(Bt )t0
es un Movimiento Browniano de parametro 2 :
Bts N (0, 2 (t s)), por tanto E(Bts ) = 0 y
V ar(Bts ) = 2 (t s) > 0.
As que,

P (Bt > Bs ) = 1 P

Bts E(Bts )

= 1 (
= 1 (0)
= 1
=
1 Profesor

1
2

1
2 .

David Josafat Santana Cobi


an

V ar(Bts )

00
)
V ar(Bts )

0E(Bts )

V ar(Bts )

2. Si (Bt )t0 es un Proceso de Wiener de parametro 2 . Como se


distribuye
Wt = Bt/2 ?
Sol: Notar lo siguiente, debido a que (Bt )t0 es un Proceso de Wiener
= Movimiento Browniano de parametro 2 :
Bt/2 N (0, 2 (t/ 2 )) = N (0, t),
por lo tanto Wt N (0, t). 

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