UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO

Probabilidad III

Unidad 1: Procesos estocásticos y Movimiento

Browniano

Actividad 2: Movimiento browniano

Docente en línea: MARCO ANTONIO OLIVERA VILLA

Alumno: José Juan Meza Espinosa

ES162003482

Fecha: 6 de octubre del 2018

 Contesta las siguientes preguntas

1. ¿Qué es un movimiento browniano como fenómeno físico?

Respuesta:

Consiste en el movimiento errático de partículas pequeñas inmersa en alguna sustancia y

que pueden observarse atreves de un microscopio. Las trayectorias son continuas, los
desplazamientos son erráticos y parecen no tener relación uno con otro en intervalos de
tiempo distintos. Además la partícula tiene múltiples colisiones (en longitudes de tiempo no
pequeñas) con las moléculas circundantes de la sustancia. El movimiento Browniano físico
se presenta en tres dimensiones y es completamente errático. En la siguiente figura puede
apreciarse una posible trayectoria Browniana cuando ´esta se proyecta sobre una de sus
coordenadas.

El movimiento browniano puede explicarse a escala molecular por una serie de colisiones
en una dimensión en la cual, pequeñas partículas (denominadas térmicas) experimentan
choques con una partícula mayor. Estas se pueden observar en un microscopio,

Observaciones:

 las trayectorias de esta partícula son continuas

 Los desplazamientos son erráticos y parecen no tener relación uno con otro en
intervalo de tiempo distintos.

 La partícula tiene múltiples colisiones (en longitudes de tiempo no pequeñas) con

las moléculas circundantes de la substancia

2. ¿Qué es un movimiento browniano como modelo matemático?

Respuesta: Un movimiento Browniano unidimesional de parámetros 𝜎 2 es un proceso

estocástico {𝐵𝑡 : 𝑡 ≥ 0} con valores ℝ que cumple las siguientes propiedades

 𝐵0 = 0 c.s.

 Las trayectorias son continuas.

 El proceso tiene incrementos independientes

  Para cualesquiera tiempos 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡, la variable incremento 𝐵𝑡 − 𝐵𝑠 tiene
distribución 𝑁( 0, 𝜎 2 (𝑡 − 𝑠)) , tiene distribución Gaussiana con media 0 y
varianza 𝜎 2 , para alguna constante de varianza 𝜎 > 0

En sentido estricto, el movimiento Browniano es el fenómeno físico, mientras que su

modelo matemático es el proceso de Wiener, aunque es común llamar a ambas cosas por el
mismo nombre: movimiento Browniano

3. Describe los 4 componentes del modelo matemático del movimiento browniano

Respuesta:

1. 𝑊0 = 0c.s Indica que el proceso empieza en el valor cero con probabilidad 1

caracterización alternativa del proceso de Wiener es la llamada caracterización de
Lévy, que indica que es casi seguro que el proceso de Wiener esté un una
martingala continua con 𝑊0 = 0

2. Los caminos muéstrales t ↦ 𝑊1 son continuos c.s Es decir indica que las
trayectorias son continuas para casi toda la trayectoria muestral de t ↦ 𝑊1 es de
variación infinita en cada subintervalo y no es diferenciable en ningún t ≤ 0
3. Tienen incrementos independientes: Un proceso estocástico en tiempo continuo se
dice que es de incrementos independientes o de renovación, si para valores

𝒕𝟎 < 𝒕𝟏 < 𝒕𝟐 … . . < 𝒕𝒏 , {𝒕𝟎 , 𝒕𝟏 , 𝒕𝟐 , ⋯ , 𝒕𝒏 } ⊂ 𝑻

Se tiene que

𝑋(𝒕𝟏 ) − 𝑋(𝒕𝟐 ), 𝑋(𝒕𝟐 ) − 𝑋(𝒕𝟏 ), ⋯ , 𝑋(𝒕𝒏 ) − 𝑋(𝒕𝒏−𝟏 )

Son variables aleatorias independientes. Por lo tanto, en un proceso de renovación,

los cambios en intervalos de tiempo que no se solapan son independientes.

4 Para 0 ≤ 𝑆 < 𝑡, 𝐵𝑡 -𝐵𝑡 ~N (0, 𝜎 2 , (𝑡 − 𝑠))

Esta última propiedad a consecuencia del teorema central del límite. Al considerar
las múltiples colisiones que tiene la partícula con las moléculas circundantes de la
sustancia además los incrementos del proceso son estacionarios.

4. Analiza la siguiente proposición y menciona que significa

Si 𝟎 < 𝒕𝟏 < 𝒕𝟐 … . . < 𝒕𝒏 , entonces el vector (𝑩𝒕𝟏 , 𝑩𝒕𝟐 … . . , 𝑩𝒕𝒏 ) tiene función de
densidad

𝐟(𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , … 𝒙𝒏 ) = 𝒑(𝒕𝟏 , 𝟎, 𝒙𝟏 ) . 𝒑(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 , 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 ) … … . . 𝒑(𝒕𝒏 − 𝒕𝒏−𝟏 , 𝒙𝒏−𝟏 , 𝒙𝒏 )

Respuesta:
Es la función de transición del movimiento Browniano del estado 𝑥 al estado y después de 𝑡
unidades de tiempo.

Si se tienen 𝑛 tiempos ordenados < 𝑡1 < 𝑡2 … . . < 𝑡𝑛 entonces el vector aleatorio

(𝐵𝑡1 , 𝐵𝑡2 … . . , 𝐵𝑡𝑛 ) tiene función de densidad 𝑓 dado por el producto de estas funciones de
transición
f(𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) = 𝑝(𝑡1 , 0, 𝑥1 ) . 𝑝(𝑡2 − 𝑡1 , 𝑥1 , 𝑥2 ) … … . . 𝑝(𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , 𝑥𝑛−1 , 𝑥𝑛 )

Donde a partir del estado cero, vamos al estado 𝑥1 , después de 𝑡1 unidades de tiempo, a
partir del estado 𝑥1 vamos al estado 𝑥2 después de 𝑡2 menos 𝑡1 unidades de tiempo, así
sucesivamente.

Se la función de densidad del vector 𝐵𝑡1 , 𝐵𝑡2 … . . , 𝐵𝑡𝑛 evaluada en el punto 𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 es

𝑝(𝑡1 , 0, 𝑥1 ) . 𝑝(𝑡2 − 𝑡1 , 𝑥1 , 𝑥2 ) … … . . 𝑝(𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , 𝑥𝑛−1 , 𝑥𝑛 )

𝑓𝐵𝑡1 ,𝐵𝑡2 …..,𝐵𝑡𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) =

= 𝑓𝐵𝑡1 ,𝐵𝑡2 −𝐵𝑡 …..,𝐵𝑡𝑛−𝐵𝑡 (𝑥1 , 𝑥2 − 𝑥1 , … 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ) =

1 𝑛−1

= 𝑓𝐵𝑡1 (𝑥1 )𝑓𝐵𝑡2−𝐵𝑡 (𝑥2 − 𝑥1 ) … 𝑓𝐵𝑡𝑛−𝐵𝑡 (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ) =

1 𝑛−1

= 𝑝(𝑡1 , 0, 𝑥1 ). 𝑝(𝑡2 − 𝑡1 , 0, 𝑥2 −𝑥1 ) ⋯ 𝑝(𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , 0, 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ) =

= 𝑝(𝑡1 , 0, 𝑥1 ). 𝑝(𝑡2 − 𝑡1 , 𝑥1 , 𝑥2 ) ⋯ 𝑝(𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , 𝑥𝑛−1 , 𝑥𝑛 ) =

Para cualesquiera tiempos 0 < 𝑡1 < 𝑡2 … . . < 𝑡𝑛 , y para cualesquiera conjuntos de Borel
𝐵𝑡1 , 𝐵𝑡2 … . . , 𝐵𝑡𝑛 de ℝ, se cumple que la probabilidad

𝑃(𝐵𝑡1 , 𝐵𝑡2 … . . , 𝐵𝑡𝑛 ) = ∫ ⋯ ∫ 𝐹(𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) 𝑑𝑥𝑛 ⋯ 𝑑𝑥1 =

𝐵𝑡1 𝐵𝑡𝑛

= ∫ ⋯ ∫ 𝑝(𝑡1 , 0, 𝑥1 ) . 𝑝(𝑡2 − 𝑡1 , 𝑥1 , 𝑥2 ) … … . . 𝑝(𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , 𝑥𝑛−1 , 𝑥𝑛 ) 𝑑𝑥𝑛 ⋯ 𝑑𝑥1

𝐵𝑡1 𝐵𝑡𝑛

Que al final sería la parte de la integral de la probabilidad ocurrida durante toda la

trayectoria.

Bibliografía:

México, U. A. (2018). Procesos estocásticos y Movimiento Browniano. En U. A. México,

Probabilidad III (págs. 1-18). Mexico: Universidad Abierta y a Distancia de
México.
Rincón, L. (1 de 10 de 2018). ¿Qué es un proceso estocástico? Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=Gngu2xp3exU&feature=youtu.be
Rincon, L. (Enero 2012). INTRODUCCION A LOS PROCESOS ESTOCASTICOS. Mexico
CDMX: Departamento de Matematicas UNAM.