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Econometria I
Econometria I
I EJERCICIOS RESUELTOS
II EXMENES DE ECONOMETRA
III EXMENES DE ECONOMETRA EMPRESARIAL
IV EXMENES DE PRINCIPIOS DE ECONOMETRA
I EJERCICIOS RESUELTOS
ut ?
t =1
ut ?
t =1
disponible ( Ri ):
Ei = 1 + 2 Ri + ui
De la informacin obtenida de una muestra de10 familias se han obtenido
los siguientes resultados:
E = 7 R = 50
10
R
i =1
2
i
10
= 30.650
i =1
2
i
= 622
10
RE
i =1
= 4.345
Se pide:
a) Obtenga una estimacin de 1 y 2 .
b) Estime la elasticidad gasto en educacin-renta para el promedio de las
familias de la muestra.
c) Descomponga la varianza total del gasto en educacin de la muestra en
varianza explicada y varianza residual.
d) Calcule el coeficiente de determinacin.
e) Estime la varianza de las perturbaciones
f) Contraste si la renta disponible tiene o no una influencia significativa
sobre el gasto en educacin.
g) Para E=7 y R=50, contraste si la elasticidad gasto en educacin-renta
disponible es o no superior a 1.
Sea el siguiente modelo
Yt = 1 + 2 X t + ut
t = 1, 2, , T
5 Al estimar este modelo con una muestra de tamao 11 se han obtenido los
siguientes resultados:
T
Xt = 0
t =1
Yt = 0
t =1
X t2 = B
t =1
Yt 2 = E
t =1
Se pide:
1) Obtener la estimacin de 2 y 1
2) Obtener la suma de cuadrados de los residuos
3) Obtener el estadstico para contrastar H 0 : 2 = 0
XY
t =1
t t
=F
H1 : 2 0
Soluciones
1
El primer problema que tenemos que resolver es hallar los valores de los
residuos para las observaciones nmero 4 y 5. Para ello, tenemos en cuenta que
las dos ecuaciones normales de los coeficientes imponen restricciones sobre los
residuos, ya que
T
ut
=0
t =1
T
ut Xt
=0
t =1
u1 + u2 + u3 + u4 + u5 = 0
u1X1 + u2X 2 + u3X 3 + u4X 4 + u5X 5 = 0
Sustituyendo los valores de la tabla se obtiene que
2 3 + 0 + u4 + u5 = 0
2 1 3 3 + 0 4 + 5u4 + 6u5 = 0
es decir,
u4 + u5 = 1
5u4 + 6u5 = 7
Resolviendo, el sistema anterior, se obtiene que
u4 = 1
u5 = 2
El estimador insesgado de la varianza de las perturbaciones viene dado por
T
2 =
ut2
t =1
T 2
Aplicando la frmula nuestro caso se obtiene que
5
ut2
22 + (3)2 + 02 + (1)2 + 22
=6
52
3
Obsrvese que en el denominador de la frmula figura T-2 (en lugar de T),
debido precisamente a que se pierden 2 grados de libertad por las restricciones
que imponen las ecuaciones normales.
2 Para que exista una estricta proporcionalidad entre el consumo y la renta se
debe verificar la siguiente relacin terica:
Ct
= constante
Rt
El modelo propuesto si prescindimos de la perturbacin, que no altera el
valor medio de la variable endgena - se verifica esta propiedad ya que
Ct
= 2
Rt
En cambio, en un modelo con trmino independiente no se verificara esa
propiedad, ya que en ese caso
+ 2Rt
Ct
= 1
= 1 + 2 constante
Rt
Rt
Rt
a) Para estimar 2 hay que minimizar la siguiente expresin:
2 =
t =1
S =
t =1
t =1
2
[ ut ] = Ct 2Rt
Por lo tanto,
T
dS
= 2 C t 2Rt Rt = 0
d 2
t =1
es decir,
2 =
Ct Rt
t =1
T
R2
t =1
2
[ ut ]
Ct 2Rt
= t =1
T 1
T 1
En la expresin anterior, en el denominador aparece T-1, debido a que se
ha perdido un solo grado de libertad, ya que solamente hay una ecuacin normal
que imponga restricciones sobre los residuos.
c) Como no hay trmino independiente, la recta ajustada pasa por el
origen. En este caso, a diferencia del caso en que ajustamos una recta sin
restricciones (es decir, con trmino independiente), solamente tenemos una
ecuacin normal para el ajuste, que viene dada por
2 =
t =1
Ct 2Rt Rt =
t =1
[ ut ]Rt
=0
t =1
que
ut .
t =1
E (Xt )2 = E (ut )2 = 2
Por tanto,
6
poblacin
Xt ~ N (, 2 )
Una diferencia de carcter meramente formal. En lenguaje estadstico se
suele utilizar la desviacin tpica para como dispersin, mientras que en
econometra es ms usual utilizar la varianza.
b) Para estimar aplicamos el criterio mnimo-cuadrtico:
T
t =1
t =1
ut2 = [ Xt ]
S =
Por lo tanto,
T
dS
= 2 [ Xt ] = 0
d
t =1
es decir,
T
Xt
t =1
=X
T
Como puede verse, la ecuacin normal nos indica que
T
t =1
t =1
[ Xt ] = u = 0
lo que implica una restriccin sobre los residuos.
c) El estimador de 2 vendr dado por
T
[ Xt ]
t =1
= t =1
T 1
T 1
En este caso, dado que solo hay una restriccin sobre los residuos, el nmero de
grados de libertad es T-1.
2 =
ut =0
t =1
4
a)
T
2 =
( Ri R )( Ei E )
t =1
( Ri R )2
( R E ER RE + RE )
t =1
t =1
t =1
t =1
t =1
t =1
Ri2 2 R Ri + TR 2
(R
t =1
Ri Ei E Ri R Ei + TRE
T
t =1
2
i
2 RRi + R 2 ) 2
R
t =1
2
i
2 RRT + TR 2
R E TRE
i
t =1
T
2
i
t =1
TR 2
4345 10 50 7
845
=
= 0,1496
2
30.650 10 50
5.650
1 = E 2 R = 7 0,1496 50 = 0, 4779
Por lo tanto, la recta de regresin ajustada es la siguiente:
Ei = 1 + 2 Ri = 0, 4778 + 0,1496 Ri
b) La elasticidad gasto en educacin-renta estimada para el promedio de las
familias de la muestra ser la siguiente:
dE R R
50
E / R =
= 2 = 0,1496 = 1, 0683
7
dR E
E
c) La descomposicin de la varianza total del gasto en educacin ser igual a
T
E E
ui2
i =1
= i =1
+ i =1
T
T
T
Para la muestra disponible se obtienen los siguientes resultados:
Varianza total:
Ei E
10
Ei E
10
i =1
10
Varianza explicada:
2
i
i =1
10 E 2
=
10
10
E E
i =1
10
10
i =1
+ 2 Ri ) ( 1 + 2 R )
2 ( Ri R )
i =1
10
= 22
10
10
( R R )( E E ) ( R R )
t =1
i =1
(R R)
10
10
622 10 7 2
= 13, 2
10
10
(R R)
i =1
10
T
( R R )( E E )
t =1
10
t =1
= 0,1496
845
= 12, 6376
10
Varianza residual:
La varianza residual se obtiene como diferencia entre la varianza total y la
varianza explicada por la regresin:
10
2
i
10
i =1
10
E E E E
i =1
10
R2 =
E E
E E
i =1
10
i =1
126,376
= 0,9574
13, 2
2
i
5, 624
= 0, 703
8
T 2
f) Para contrastar si la renta disponible tiene o no una influencia significativa
sobre el gasto en educacin, seguiremos las siguientes etapas:
1) Las hiptesis nula y alternativa son las siguientes:
H0 : 2 = 0
2 =
i =1
H1 : 2 0
2) El estadstico para el contraste es el siguiente:
2 20
2 0
0,1496
0,1496
t=
=
=
=
= 13, 41
0,8385
2
0, 01115
T
5.650
( Ri R )2
t =1
-2,306
g)
2,306
13, 41
3) Regla de decisin
Si seleccionamos un nivel de significacin del 5%, entonces en las tablas
de la t de Student con T-2 grados de libertad, se encuentra el siguiente valor en las
tablas para un contraste de una cola:
tT 2 = t80,05 = 1,860
Como t < tT 2 , es decir, como 0,861 < 1,860 , no puede aceptar la
hiptesis alternativa, con un nivel de significacin del 5%, de que la elasticidad
gastos en educacin-renta disponible es superior a 1 en el punto (E=7;R=50).
0,861
1,860
5
T
1) 2 =
(Yt Y )( X t X )
t =1
(X
t =1
X )2
Y X
t =1
T
X
t =1
10
2
t
TYX
=
TX 2
F
B
2)
t =1
T
F
F2
= 2 Yt X t = F =
B
B
t =1
t =1
t =1
t =1
ut2 = Yt 2 Yt 2 = E
3) 2 =
2
2
T
X
t =1
2
t
F 2 EB F 2
=
B
B
EB F 2
EB F 2
EB F 2
B (T 2)
=
= 2
=
B
B (T 2)
B2 9
F
B
EB F 2
9B2
F
F
B
B
=
=3
2
EB F
2F 2 F 2
9B2
9B2
t= 2 =
2
4) t =
11