Apuntes PDF

DE MATEMATICAS
AMPLIACION
Antonio Baeza Salas
Ampliacion de Matematicas
Indice general
1. Introducci
on.
1.1. Definiciones y terminologa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1. Solucion general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Sistemas de ecuaciones diferenciales. . . . . . . . . . .
1.1.3. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Problemas de valor inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Problemas de valor inicial de primero y segundo orden.
1.2.2. Existencia y unicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Las E.D. como modelos matematicos. . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Crecimiento y decaimiento. . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Diseminacion de una enfermedad. . . . . . . . . . . . .
1.3.3. Ley de Newton del enfriamiento. . . . . . . . . . . . .
1.3.4. Mezclado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5. Vaciado de un tanque. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.6. Cada libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Practica con Mathematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Definicion de funciones. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Derivadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.4. Resolucion de ecuaciones diferenciales. . . . . . . . . .
1.4.5. Ecuaciones con condiciones iniciales. . . . . . . . . . .
1.4.6. Graficos bidimensionales. El comando Plot. . . . . . .
1.4.7. Representacion grafica de la solucion de una ecuacion
diferencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
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26
27
2. E.D.O. Primer Orden

29
2.1. Integracion directa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2. Variables separables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.1. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
2.3. Ecuaciones exactas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.1. Metodo de solucion para ecuaciones diferenciales exactas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3.2. Ecuaciones reducibles a exactas. Factores integrantes. 36
2.3.3. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4. Ecuaciones lineales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4.1. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.5. Soluciones por sustitucion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.5.1. Ecuaciones homogeneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5.2. La ecuacion de Bernoulli. . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.5.3. Reduccion a separacion de variables. . . . . . . . . . . 48
2.5.4. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.6. Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. . . . 49
2.6.1. Crecimiento bacteriano. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.6.2. Periodo medio del plutonio. . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.6.3. Antig
uedad de un fosil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.6.4. Ley de Newton del enfriamiento. . . . . . . . . . . . . 53
2.6.5. Mezclas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.6.6. Modelos demograficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.7. Modelo depredador-presa. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.7. Practica con Mathematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.7.1. Integrando con Mathematica. . . . . . . . . . . . . . . 59
2.7.2. Representacion grafica de funciones dadas en forma
implcita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.7.3. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. M
etodos num
ericos.
3.1. Campos direccionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1. Representacion grafica de un Campo de Direcciones. .
3.1.2. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Resolucion numerica del problema de Cauchy. . . . . . . . . .
3.2.1. Metodos de un paso para la resolucion numerica. . . .
3.3. Metodos de Euler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Errores en los metodos numericos. . . . . . . . . . . .
3.3.2. Metodo Euler explcito. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3. Metodo Euler implcito. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4. Metodo modificado de Euler o metodo del punto medio.
3.3.5. Metodo de Grank-Nicolson. . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.6. Metodo de Heum o metodo mejorado de Euler. . . . .
3.4. Metodo de Ronge-Kutta de orden 4. . . . . . . . . . . . . . .
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3.4.1. Formula de Runge-Kutta de cuarto orden. . . . . . . . 80

3.5. Ecuaciones de orden mayor y sistemas de ecuaciones diferenciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.5.1. Problemas de valores iniciales de segundo orden. . . . 82
3.5.2. Sistemas reducidos a sistemas de primer orden. . . . . 83
3.5.3. Solucion numerica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.6. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.7. Practica con Mathematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.7.1. Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.7.2. Metodo de Euler Mejorado. . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.7.3. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4. Ecuaciones lineales de orden superior. Aplicaciones.
4.1. Teora preliminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Problemas de valor inicial y de valor en la frontera. . .
4.1.2. Ecuaciones homogeneas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3. Ecuaciones no homogeneas. . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.4. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Reduccion de orden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes constantes. .
4.3.1. Metodo de solucion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2. Ecuaciones de orden superior. . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Coeficientes indeterminados, metodo del anulador. . . . . . .
4.4.1. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Variacion de parametros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Ecuacion de Cauchy-Euler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1. Metodo de solucion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Modelado con ecuaciones diferenciales de orden superior. . . .
4.7.1. Sistemas de resorte y masa: movimiento libre no amortiguado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.2. Desviacion de una viga. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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121
123
5. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

129
5.1. Teora preliminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1.1. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.2. Sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes.
5.2.1. Valores propios reales y distintos. . . . . . . . . . .
5.2.2. Valores propios repetidos. . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Variacion de parametros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. Una matriz fundamental. . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2. Variacion de parametros. . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3. Problema de valor inicial. . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Ecuaciones en derivadas parciales.

6.1. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales separables.
6.1.1. Ecuaciones lineales. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2. Separacion de variables. . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3. Principio de superposicion. . . . . . . . . . . . . .
6.1.4. Clasificacion de las ecuaciones. . . . . . . . . . . .
6.1.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Ecuaciones clasicas y problemas de valor en la frontera. .
6.2.1. Ecuacion de transmision de calor. . . . . . . . . . .
6.2.2. Ecuacion de onda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3. Ecuacion de Laplace. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Ecuacion de transmision de calor. . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Ecuacion de onda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Ecuacion de Laplace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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146
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. 152
. 152
. 152
. 153
. 153
. 154
. 154
Captulo 1
Introducci
on.
1.1.
Definiciones y terminologa.
dy
, de una funcion y = f (x), es otra funcion de x, que
La derivada, dx
se determina siguiendo las reglas conocidas de derivacion, por ejemplo, si
2
2
2
dy
y = ex , entonces dx
= 2xex . Al reemplazar ex por el smbolo y se obtiene:
dy
= 2xy
dx
(1.1)
Uno de los problemas al que nos enfrentamos en esta asignatura es dada

una ecuacion diferencial, como la ecuacion (1.1), hay alg
un metodo por el
cual podamos llegar a la funcion desconocida y = f (x)?
Definici
on 1.1.1 (Ecuaci
on diferencial) Una ecuaci
on que contiene las
derivadas de una o m
as variables dependientes con respecto a una o m
as
variables independientes es una ecuaci
on diferencial.
Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con su tipo, orden
y linealidad.
Clasificaci
on seg
un el tipo Si una ecuacion solo contiene derivadas ordinarias de una o mas variables dependientes con respecto a una sola
variable independiente, entonces se dice que es una ecuaci
on diferencial ordinaria. Por ejemplo:
dy
+ 10y = ex
dx
d2 y
dy
+ 6y = 0
2
dx
dx
7
son ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuacion que contiene las
derivadas parciales de una o mas variables dependientes, respecto de
dos o mas variables independientes, se llama ecuaci
on en derivadas
parciales. Por ejemplo:
u
v
=
y
x
2u
2u
u
=
2
2
2
x
t
t
Clasificaci
on seg
un el orden. El orden de una ecuacion diferencial (ordinaria o en derivadas parciales) es el de la derivada de mayor orden
en la ecuacion. Por ejemplo,
d2 y
dy
+ 6y = ex
2
dx
dx
es una ecuacion diferencial de segundo orden. Como la ecuacion
(y x)dx + 4xdy = 0
se puede escribir en la forma
4x
dy
+y =x
dx
si se divide entre la diferencial dx, es un ejemplo de una ecuacion

diferencial ordinaria de primer orden.
Una ecuacion diferencial ordinaria general de orden n se suele representar mediante los smbolos
F (x, y, y 0 , y 00 , , y (n) ) = 0
(1.2)
En este curso supondremos que se puede despejar la derivada de orden

maximo, y (n) , de una ecuacion diferencial de orden n, como la ecuacion
(1.2); esto es,
y (n) = f (x, y, y 0 , y 00 , , y (n1) )
(1.3)
Clasificaci
on seg
un la linealidad o no linealidad. Se dice que una ecuacion diferencial de la forma y (n) = f (x, y, y 0 , y 00 , , y (n1) ) es lineal
cuando f es una funcion lineal de y, y 0 , y 00 , , y (n1) . Esto significa
que una ecuacion es lineal si se puede escribir en la forma
an (x)
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+ + a1 (x)
+ a0 (x)y = g(x)
n1
n
n1
dx
dx
dx
(1.4)
Antonio Baeza Salas
En esta ecuacion, vemos las dos propiedades caractersticas de las ecuaciones diferenciales lineales:
1. La variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer
grado; esto es, la potencia de todo termino donde aparece y es 1.
2. Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente.
Las funciones de y como sen y o las funciones de las derivadas de y,
0
como ey no pueden aparecer en una ecuacion lineal. Cuando una ecuacion diferencial no es lineal, se dice que es no lineal. Las ecuaciones
(y x)dx + 4xdy = 0
y 00 2y 0 + y = 0
x3
dy
d3 y
+ 6y = ex
3
dx
dx
son ecuaciones lineales ordinarias de primero, segundo y tercer orden,

respectivamente. Por otro lado,
el coeficiente depende de y
(1
y)y 0
+ 4y = ex
funcion no lineal de y
d2 y
dx2
+ sen y = 0
potencia distinta de 1
d4 y
dx4
+ y2 = 0
son ecuaciones diferenciales no lineales de primero, segundo y cuarto

orden, respectivamente.
Definici
on 1.1.2 (Soluci
on de una ecuaci
on diferencial.) Cuando una
funci
on , definida en alg
un intervalo I, se sustituye en una ecuaci
on diferencial y transforma esa ecuaci
on en una identidad, se dice que es una
soluci
on de la ecuaci
on en el intervalo.
Por ejemplo, una solucion de una ecuacion diferencial ordinaria, como la
ecuacion (1.2), es una funcion con al menos n derivadas y
F (x, (x), 0 (x), 00 (x), , (n) (x)) = 0 x I
Se dice que y = (x) satisface la ecuacion diferencial. El intervalo I puede
ser intervalo abierto, cerrado, infinito, etc. En este curso supondremos que
una solucion es una funcion de valores reales.
Ejemplo 1.1.1 (Comprobacion de una solucion.)
4
Comprobar que y = x16 es una solucion de la ecuacion no lineal
1
dy
= xy 2
dx
10
en el intervalo (, +).
Ejemplo 1.1.2 (Comprobacion de una solucion.)
Comprobar que y = xex es una solucion de la ecuacion lineal
y 00 2y 0 + y = 0
Ejemplo 1.1.3 (Comprobacion de una solucion implcita.)

La relacion x2 + y 2 4 = 0 es una solucion implcita de la ecuacion
diferencial
dy
x
=
dx
y
en el intervalo (2, +2).
Derivando implcitamente obtenemos
d 2
d
d
d 2
x +
y
4=
0
dx
dx
dx
dx
2x + 2y
Al despejar el smbolo
dy
dx
dy
=0
dx
de la u
ltima ecuacion se obtiene la ecuacion
x
dy
=
dx
y
en el intervalo (2, +2).
Toda relacion de la forma x2 + y 2 c = 0 satisface formalmente la

ecuacion anterior para cualquier constante c, sin embargo, se sobrentiende
que la relacion siempre debe tener sentido en el sistema de los n
umeros
reales. As, por ejemplo, no podemos decir que x2 + y 2 + 4 = 0 sea una
solucion implcita de la ecuacion.
Ejemplo 1.1.4 La funcion y = c1 ex + c2 ex es una familia biparametrica
de soluciones de la ecuacion lineal de segundo orden y 00 y = 0. Algunas de
las soluciones particulares son y = 0 (cuando c1 = c2 = 0), y = ex (cuando
c1 = 1 y c2 = 0)
Normalmente usamos x y y para representar las variables independientes

y dependiente, respectivamente. Pero en la practica, esas dos variables se
11
Antonio Baeza Salas
representan mediante muchos smbolos distintos. Por ejemplo, podramos

representar con t la variable independiente y con x la variable dependiente.
Ejemplo 1.1.5 Las funciones x = c1 cos 4t y x = c2 sen 4t, donde c1 yc2
son arbitrarias, son soluciones de la ecuacion diferencial
x00 + 16x = 0
Es facil comprobar que la combinacion lineal de soluciones o sea, la
familia biparametrica x = c1 cos t + c2 sen t es una solucion de la ecuacion
dada.
2
2
Ejemplo 1.1.6 Puedes comprobar que y = (x /4 + c) proporciona una
familia monoparametrica de soluciones de y 0 = xy 1/2 . Cuando c = 0, la
solucion particular que resulta es y = x4 /16. En este caso, la solucion trivial
y = 0 es una solucion singular de la ecuacion porque no se puede obtener
partiendo de la familia y eligiendo alg
un valor del parametro c.
1.1.1.
Soluci
on general.
Si toda solucion de una ecuacion de orden n, F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) = 0,

en un intervalo I, se puede obtener partiendo de una familia n-parametrica
G(x, y, c1 , c2 , . . . , cn ) = 0 con valores adecuados de los parametros ci (i =
1, 2, . . . , n), se dice que la familia es la soluci
on general de la ecuacion
diferencial.
Al resolver las ecuaciones diferenciales lineales vamos a imponer restricciones relativamente sencillas a los coeficientes de esas ecuaciones. Con estas
restricciones siempre nos aseguraremos no solo de que exista una solucion en
un intervalo, sino tambien de que una familia de soluciones contenga todas
las soluciones posibles. Las ecuaciones no lineales, a excepcion de algunas de
primer orden, son difciles de resolver e incluso resultan irresolubles ,
en terminos de las funciones elementales comunes (combinaciones finitas de
potencias o races enteres de x, de funciones exponenciales y logartmicas, o
funciones trigonometricas o trigonometricas inversas). Ademas, si en cierto
momento nos encontramos con una familia de soluciones de una ecuacion
no lineal, no es obvio cuando la familia es una solucion general. Por lo anterior, y en un nivel practico, el nombre solucion general solo se aplica a
las ecuaciones diferenciales lineales.
12
1.1.2.
Sistemas de ecuaciones diferenciales.
Hasta ahora se han descrito ecuaciones diferenciales aisladas con una

funcion desconocida; pero muchas veces, en teora y en muchas aplicaciones,
debemos manejar sistemas de ecuaciones diferenciales.
Definici
on 1.1.3 (Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias.)
Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es un conjunto de dos o
m
as ecuaciones donde aparecen las derivadas de dos o m
as funciones desconocidas de una sola variable independiente; por ejemplo, si x y y representan
variables dependientes y t es la variable independiente, el conjunto siguiente
es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden:
dx
dt
dy
dt
= 3x 4y
= x + y
(1.5)
Una soluci
on de un sistema como el anterior es un par de funciones diferenciables, x = 1 (t) y y = 2 (t), que satisface cada ecuaci
on del sistema
en alg
un intervalo com
un I.
1.1.3.
Ejercicios
En los problemas que siguen comprueba que la funcion indicada sea una
solucion de la ecuacion. En algunos casos, suponga un intervalo adecuado
de validez de la solucion.
1. 2y 0 + y = 0;
2.
3.
dy
dx
dy
dt
y = ex/2
2y = e3x ;
y = e3x + 10e2x
+ 20y = 24;
y=
6
5
56 e20t
4. y 0 + 4y = 32;
5.
6.
y0
= 25 +
q
y
dy
=
dx
x;
y=8
y2;
y = 5 tan 5x
y = ( x + c1 )2 , x > 0, c1 > 0
Comprueba que la funcion definida por tramos sea una solucion de la

ecuacion diferencial dada.

x2 , x < 0
0
7. xy 2y = 0;
y=
x2 , x 0

0, x < 0
0
2
8. (y ) = 9xy;
y=
x3 , x 0
Determinar valores de m tales que y = emx sea una solucion de la

ecuacion diferencial respectiva:
9. y 00 5y 0 + 6y = 0
13
Antonio Baeza Salas

10. y 00 + 10y 0 + 25y = 0
Comprueba que cada par de funciones sea una solucion del sistema
respectivo de ecuaciones diferenciales.
11.
dx
dt
dy
dt
= x + 3y
= 5x + 3y
x = e2t + 3e6t , y = e2t + 5e6t
12.
d2 x
dt2
d2 y
dt2
1.2.
= 4y + et
= 4x et
1
1
x = cos 2t+sen 2t+ et , y = cos 2tsen 2t et
5
5
Problemas de valor inicial.
A menudo nos interesa resolver una ecuacion diferencial sujeta a condiciones prescritas, que son las condiciones que se imponen a y(x) o a sus
derivadas. En alg
un intervalo I que contenga a x0 , el problema:
Resolver:
dn y
= f (x, y, y 0 , . . . , y n1 )
dxn
(1.6)
Sujeto a:
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1 ,
(1.7)
en donde y0 , y1 , . . . , yn1 son constantes reales especificadas arbitrariamente, se llama problema de valor inicial. Los valores dados de la funcion desconocida, y(x), y sus primeras n 1 derivadas en un solo punto
x0 :y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1 , se llaman condiciones
iniciales.
1.2.1.
Problemas de valor inicial de primero y segundo orden.
El problema enunciado con (1.6) y (1.7) tambien se denomina problema

de valor inicial de en
esimo orden; por ejemplo,
Resolver:
dy
= f (x, y)
dx
(1.8)
14
Sujeto a:
y(x0 ) = y0
Resolver:
d2 y
dx2
= f (x, y, y 0 )
(1.9)
Sujeto a:
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1
son problemas de valor inicial de primero y segundo orden, respectivamente.
Son faciles de interpretar en terminos geometricos. Para la ecuacion (1.8)
estamos buscando una solucion de la ecuacion diferencial en un intervalo I
que contenga a x0 , tal que una curva de solucion pase por el punto prescrito
(x0 , y0 )
Para las ecuaciones (1.9), deseamos determinar una solucion de la ecuacion diferencial cuya grafica no solo pase por (x0 , y0 ), sino que tambien pase
por ese punto de tal manera que la pendiente de la curva en ese lugar sea y 1 .
El termino condicion inicial procede de los sistemas fsicos en que la variable
independiente es el tiempo t y donde y(t0 ) = y0 , y y 0 (t0 ) = y1 representan,
respectivamente,la posicion y la velocidad de un objeto en cierto momento
o tiempo inicial t0 .
Ejemplo 1.2.1 Se comprueba que y = cex es una familia monoparametrica de soluciones de la ecuacion y 0 = y, de primer orden, en el intervalo
(, +). Si especificamos una condicion inicial, por ejemplo, y(0) = 3, al
sustituir x = 0, y = 3 en la familia, se determina la constante 3 = ce0 = c;
por consiguiente, la funcion y = 3ex es una solucion del problema de valor
inicial
y 0 = y, y(0) = 3
Ejemplo 1.2.2 Podemos comprobar que x = c1 cos 4t + c2 sen 4t es una

familia biparametrica de soluciones de x00 + 16x = 0. Determinemos una
solucion del problema de valor inicial
Resolver:
x00 + 16x = 0
Sujeto a:
x( ) = 2,
2
x0 ( ) = 1
2
(1.10)
Antonio Baeza Salas
15
Primero sustituimos x(/2) = 2 en la familia dada de soluciones y

vemos que c1 = 2. A continuacion sustituimos x0 (/2) = 1 en la familia
monoparametrica x(t) = 2 cos 4t+c2 sen 4t, con lo que vemos que c2 = 1/4;
por lo tanto:
x = 2 cos 4t + 1/4 sen 4t
es una solucion de (1.10).
1.2.2.
Existencia y unicidad.
Al resolver un problema de valor inicial surgen dos asuntos fundamentales:

Existe una soluci
on al problema?. Si la hay, es u
nica?
Teorema 1.2.1 (Existencia de una soluci
on u
nica.) Sea R una regi
on
rectangular del plano xy, definida por a x b, c y d, que contiene
al punto (x0 , y0 ). Si f (x, y) y f
y son continuas en R, entonces existe un
intervalo I, centrado en x0 , y una funci
on u
nica, y(x) definida en I, que
satisface el problema de valor inicial expresado por las ecuaciones (1.8)
1.3.
Las ecuaciones diferenciales como modelos matem

aticos.
Con frecuencia se desea describir el comportamiento de alg

un sistema o
fenomeno de la vida real en terminos matematicos; dicho sistema puede ser
fsico, sociologico, economico, etc. La descripcion matematica de un sistema
o fenomeno se llama modelo matem
atico y se forma con ciertos objetivos
en mente; por ejemplo, podramos tratar de comprender los mecanismos de
cierto ecosistema estudiando el crecimiento de las poblaciones de animales,
o podramos tratar de fechar fosiles analizando la desintegracion de una
sustancia radiactiva, sea en el fosil o en el estrato donde se encontraba.
Para la formulacion de un modelo matematico de un sistema:
i) Identificacion de las variables causantes del cambio del sistema. Podremos elegir no incorporar todas las variables en el modelo desde el
comienzo. En este paso especificamos el nivel de resolucion del modelo.
16
ii) Se establece un conjunto de hipotesis razonables acerca del sistema que

tratamos de describir. Esas hipotesis tambien incluyen todas las leyes
empricas aplicables al sistema.
Para algunos fines quiza baste contar con modelos de baja resolucion;
por ejemplo, en los cursos basicos de fsica al modelar el movimiento de un
cuerpo que cae cerca de la superficie de la Tierra, se hace caso omiso de la
resistencia del aire. Pero si queremos predecir la trayectoria de vuelo de un
proyectil de largo alcance, debera tenerse en cuenta la resistencia del aire y
demas factores, como la curvatura de la Tierra.
Dado que las hipotesis acerca de un sistema implican con frecuencia la
razon o tasa de cambio de una o mas de las variables, el enunciado matematico de todas esas hipotesis es una o mas ecuaciones donde intervienen
derivadas. En otras palabras, el modelo matematico es una ecuacion o sistema de ecuaciones diferenciales.
Ejemplo 1.3.1 Problema de rapidez de variaci
on: Se vierte agua
en un recipiente de forma conica (ver figura 1.1) con una rapidez r. El
recipiente en forma de cono de base horizontal tiene el vertice dirigido hacia
abajo; el radio de la base del cono es a, su altura b. Determinar la velocidad
a la que la superficie del agua se eleva cuando la profundidad del agua
es y. Despues, obtener el valor numerico de la incognita, suponiendo que
a = 4 dm, b = 3 dm, r = 2 dm3 por minuto e y = 1 dm.
x
b
Figura 1.1: Problema de rapidez de variacion
Antonio Baeza Salas
17
Soluci
on: Se suponen conocidas las reglas mas elementales de diferenciacion y la nocion de rapidez de variacion.
Cu
ales son los datos?.
El radio de la base del cono, a = 4 dm; la altura del cono, b = 3 dm;
la rapidez con que el agua se vierte en el recipiente r = 2 dm3 por
minuto, y la profundidad del agua en un cierto momento, y = 1 dm.
Exacto. El enunciado del problema parece sugerir que se deben dejar de lado, provisionalmente, los valores numericos y razonar con las
letras expresando la incognita en funcion de a, b, r e y , y al final
solamente tras de obtener la expresion algebraica de la incognita, sustituir los valores numericos. Adoptemos esta sugerencia. Cu
al es la
inc
ognita?.
La velocidad a la que se eleva la superficie del agua cuando la profundidad es y.
Es decir, puede usted expresarlo en otros t
erminos?
La velocidad con que aumenta la profundidad del agua.
Nuevamente, puede usted enunciar el problema en forma diferente?
La rapidez de variacion de la profundidad del agua.
Exacto: la rapidez de variacion de y. Pero, que es la rapidez de variacion?. Considere usted la definici
on.
La derivada de una funcion representa la rapidez de variacion.
Correcto. Ahora bien, y es una funcion?. Como ya lo hemos dicho, no
nos ocuparemos de su valor numerico. Puede imaginar que y vara?
Si, y, la profundidad del agua, aumenta a medida que pasa el tiempo.
Por lo tanto, y es funci
on de qu
e?.
Del tiempo t.
Bien. Introduzca una notaci
on apropiada. Como expresara usted la rapidez de variacion de y por medio de smbolos matematicos?.
18
dy
dt
Bien. He ah, pues, su incognita. Le hace falta expresarla en terminos

de a, b,r e y. De hecho, uno de estos datos es una rapidez de variacion:
cual de ellos?.
r, que representan la cantidad de agua que cae en el recipiente durante
un tiempo dado.
Puede decirlo en otra forma?
r es la rapidez de variacion del volumen de agua en el recipiente.
Es decir, puede enunciarlo nuevamente en forma diferente?;
c
omo podra escribirlo con una notaci
on apropiada?.
r=
dV
dt
Que es V?
El volumen de agua que hay en el recipiente en el instante t.
erminos de a, b,r =
Bien. As pues, tiene que expresar dy
dt en t
Como va usted a tratar de hacerlo?
dV
dt
e y.
......
Si no puede resolver el problema, trate de resolver, primero, un
problema relacionado. Si no ve la relacion entre dy
dt y los datos,
trate de que aparezca alguna relacion mas sencilla que podra servirle
de punto de partida.
......
No ve usted que existen otras relaciones? Por ejemplo, V e y
son independientes una de otra?
No. Cuando y aumenta, V debe aumentar tambien.
As hay una relaci
on. Cu
al es, pues?.
Pues que V es el volumen del cono cuya altura es y. Pero desconozco
el radio de la base.
Sin embargo, puede tenerlo en cuenta. Dele un nombre cualquiera, x
por ejemplo.
19
Antonio Baeza Salas

V =
x2 y
3
Exacto. Ahora, qu
e sabe usted de x?Es independiente de y?
No. Cuando la profundidad del agua, y, aumenta, el radio de la superficie variable x aumenta tambien.
As pues, hay una relaci
on, cu
al es
esta?.
Si , claro, hay triangulos semejantes:
x
y
a
b
Una relacion mas, ve usted?. No hay que desaprovecharla. No olvide

que usted quera conocer la relacion existente entre V e y.
Se tiene x =
ay
b
yV =
a2 y 3
3b2
Muy bien. Esto me parece un buen punto de partida. Que le parece

a usted?. Pero no olvide su prop
osito. Cu
al es la inc
ognita?.
dy
dt
dV
Tiene que encontrar una relacion entre dy
dt , dt y otras cantidades.
Aqu tiene una entre y, V y otras cantidades. Qu
e hacer?
Pues claro, diferenciando se tiene
dV
dt
a2 y 2
b2
dy
dt
He ah la solucion.
Perfecto. Y, para los valores numericos?
Si a = 4, b = 3, r = 2, y = 1, entonces 2 =
161
9
dy
dt
1.3.1.
Crecimiento y decaimiento.
Uno de los primeros intentos de modelar matematicamente el crecimiento

demografico lo hizo Thomas Malthus, economista ingles en 1798. En esencia,
la idea del modelo malthusiano es la hipotesis de que la tasa de crecimiento
de la poblacion de un pas crece de forma proporcional a la poblacion total,
P (t), de ese pas en cualquier momento t. En terminos matematicos esta
hipotesis se puede expresar:
dP
= kP
(1.11)
dt
donde k es una constante de proporcionalidad. Esta ecuacion diferencial a
un
se utiliza con mucha frecuencia para modelar poblaciones de bacterias y de
animales peque
nos durante cortos intervalos.
20
1.3.2.
Diseminaci
on de una enfermedad.
Cuando se analiza la diseminacion de una enfermedad contagiosa la

gripe, por ejemplo, es razonable suponer que la tasa o razon con que se
difunde no solo es proporcional a la cantidad de personas, x(t), que la han
contrado en el momento t, sino tambien a la cantidad de sujetos, y(t), que
no han sido expuestos todava al contagio. Si la tasa es dx/dt, entonces:
dx
= kxy,
dt
(1.12)
donde k es la acostumbrada constante de proporcionalidad. Si, por ejemplo,

se introduce una persona infectada en una poblacion constante de n personas, entonces x y y se relacionan mediante x + y = n + 1. Usamos esta
ecuacion para eliminar y en la ecuacion (1.12) y obtenemos el modelo
dx
= kx(n + 1 x)
dt
(1.13)
Una condicion inicial obvia que acompa

na a esta ecuacion es x(0) = 1.
1.3.3.
Ley de Newton del enfriamiento.
Seg
un la ley emprica de Newton acerca del enfriamiento, la rapidez con
que se enfra un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y
la del medio que le rodea, que es la temperatura ambiente. Si T (t) representa
la temperatura del objeto en el momento t, Tm es la temperatura constante
del medio que lo rodea y dT /dt es la rapidez con que se enfra el objeto, la
ley de Newton del enfriamiento se traduce en el enunciado matematico
dT
= k(T Tm )
dt
(1.14)
en donde k es una constante de proporcionalidad. Como supusimos que el

objeto se enfra, se debe cumplir que T > Tm ; en consecuencia, lo logico es
que k < 0.
1.3.4.
Mezclado.
Al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones se da pie a

una ecuacion diferencial de primer orden, que define la cantidad de sal que
contiene la mezcla.
Supongamos que un tanque mezclador grande contiene 300 galones de
agua, en donde se ha disuelto sal. Otra solucion de salmuera se bombea al
21
Antonio Baeza Salas
tanque a una tasa de 3 galones por minuto. El contenido se agita perfectamente y es desalojado a la misma tasa (ver figura 1.2) . Si la concentracion
de la solucion que entra es 2 libras/galon, hay que formar un modelo de la
cantidad de sal en el tanque en cualquier momento.
Figura 1.2: Mezclado

Sea A(t) la cantidad de sal (en libras) en el tanque en cualquier momento
t. En este caso, la rapidez con que cambia A(t) es la tasa neta:
dA
= (tasa de entrada de la sustancia)(tasa de salida de la sustancia) = R 1 R2
dt
(1.15)
Ahora bien, la razon, R1 , con la que entra la sal al tanque, en lb/min, es
R1 = (3gal/min) (2lb/gal) = 6lb/min
Mientras que la razon, R2 , con que sale la sal es
R2 = (3gal/min) (
A
A
lb/gal) =
lb/min
300
100
Entonces, la ecuacion (1.15) se transforma en

A
dA
=6
dt
100
1.3.5.
(1.16)
Vaciado de un tanque.
En hidrodinamica, la ley de Torricelli establece que la velocidad v de

eflujo (salida) del agua a traves de un agujero de bordes agudos en el fondo
de una tanque lleno con agua hasta una altura (o profundidad) h es igual a la
22
velocidad de un objeto (en este casouna gota de agua), que cae libremente
desde una altura h ; esto es, v = 2gh, donde g es la aceleracion de la
gravedad. Esta u
ltima expresion se origina al igualar la energa cinetica,
1
2 , con la energ
mv
a potencial, mgh, despejando v. Supongamos que un
2
tanque lleno de agua se deja vaciar por un agujero, por la accion de la
gravedad. Queremos determinar la profundidad, h, del agua que queda en
el tanque (ver figura 1.3) en el momento t.
Aw
h
Ao
Figura 1.3: Vaciado

Si el area transversal del agujero es
A0 , en pies cuadrados, y la velocidad
del agua que sale del tanque es v = 2gh, en pies
por segundo, el voluubicos
men de agua que sale del tanque, por segundo, es A0 2gh, en pies c
por segundo. As, si V (t) representa al volumen del agua en el tanque en
cualquier momento t,
p
dV
= A0 2gh
(1.17)
dt
donde el signo menos indica que V esta disminuyendo. Observese que no
tenemos en cuenta la posibilidad de friccion en el agujero, que podra causar
una reduccion de la tasa de flujo. Si el tanque es tal que el volumen del agua
en cualquier momento t se expresa como V (t) = Aw h, donde Aw son los pies
cuadrados de area constante del espejo (la superficie superior) del agua,
dV
dh
= Aw
dt
dt
Sustituimos esta u
ltima expresion en la ecuacion (1.17) y llegamos a la ecuacion diferencial que deseabamos para expresar la altura del agua en cualquier
momento t:
dh
A0 p
2gh
(1.18)
=
dt
Aw
Es interesante observar que la ecuacion (1.18) es valida aun cuando A w no
sea constante. En este caso, debemos expresar el area del agua en funcion
de h: Aw = A(h).
23
Antonio Baeza Salas
1.3.6.
Cada libre.
Supongamos que se arroja una piedra hacia arriba, desde la azotea de

un edificio. Cual es su posicion en el momento t?. Consideremos que su
posicion respecto al suelo es s(t). La aceleracion de la piedra es la segunda
2
derivada, ddt2s . Si suponemos que la direccion hacia arriba es positiva, que
la masa de la piedra es m y que no hay otra fuerza, ademas de la de la
gravedad (g), actuando sobre la piedra, la segunda ley de Newton establece
que
d2 s
d2 s
m 2 = mg
= g
(1.19)
dt
dt2
Donde g es la aceleracion de la gravedad y mg es el peso de la piedra. Se
usa el signo menos porque el peso de la piedra es una fuerza que se dirige
hacia abajo, opuesta a la direccion positiva. Si la altura del edificio es s 0
y la velocidad inicial de la piedra es v0 , s queda determinada mediante el
problema de valor inicial
d2 s
= g,
dt2
1.4.
1.4.1.
s(0) = s0 , s0 (0) = v0
(1.20)
Practica con Mathematica

Definici
on de funciones.
Ademas de las funciones incorporadas por Mathematica, tu puedes definir tus propias funciones. Una forma de hacerlo es la siguiente:
In := h[x ] = x2 + 1
Out := 1 + x2
Una vez definida la funcion pueden calcularse diferentes valores para
distintos argumentos tanto numericos como simbolicos.
In := h[1]
Out := 2
In := h[y]
Out := 1 + y 2
24
1.4.2.
Derivadas.
Mathematica incorpora distintos formatos para la utilizacion de derivadas.

D[f, x]
Permite calcular la derivada parcial de la funcion f respecto a x.
Por ejemplo la derivada de la funcion seno:
In := D[Sin[x], x]
Out := Cos[x]
D[f, x, n]
Permite calcular la derivada n-esima parcial de la funcion f respecto a x.
Ademas, dada una funcion f , si esta es derivable en un cierto dominio
D, se puede definir sobre ese dominio us funcion derivada f 0 como la funcion
que asocia a cada punto x el valor de la derivada de f en ese punto. Por
ejemplo:
In := f [x ] := Cos[x];
f 0 [x]
Out := Sin[x]
In := f 0 [P i];
Out := 0
Se define f como la funcion coseno y se calcula su derivada y se eval

ua
la derivada en .
1.4.3.
Ejercicios.
En los siguientes problemas utiliza Mathematica para comprobar que la

funcion indicada sea una solucion de la ecuacion diferencial dada.
1. 2y 0 + y = 0;
2.
dy
dx
2y = e3x ;
y = ex/2
y = e3x + 10e2x
3. y 0 + 4y = 32;
4. y 0 = 2 + y 2 ;
y=8
y = 5 tan 5x
Antonio Baeza Salas
1.4.4.
25
Resoluci
on de ecuaciones diferenciales.
El comando principal que incorpora Mathematica para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias es la funcion DSolve cuya sintaxis es la siguiente:
In := DSolve[ecuac, y[x], x]
Resuelve la ecuacion diferencial ecuac hallando la expresion formal de y[x] que la
verifica.
In := DSolve[y 0 [x] y[x] == 0, y[x], x]
Out := {{y(x) ex C(1)}}
La solucion general de una ecuacion diferencial sin condiciones iniciales involucra coeficientes indeterminados: C(1).
La llamada al comando DSolve produce como resultado la expresion formal de y[x]; sin embargo, esta solucion no define una funcion por s misma, es
decir, no se puede efectuar directamente a traves de ella ninguna operacion
con y[x]. En los casos en los que, ademas de obtener informacion sobre la solucion de la ecuacion, se necesite operar con ella (obtener y[4], y 0 [x], . . . , etc),
se ha de variar ligeramente la sintaxis del comando anterior. Se dispone del
siguiente comando para resolver estos casos:
In := DSolve[ecuac, y, x]
Resuelve la ecuacion diferencial ecuac hallando un conjunto de reglas sobre y que
la definen como funcion .
La forma de definir la solucion como una funcion es la siguiente:
In := reglas = DSolve[y 0 [x] y[x] == 0, y, x]
Out := {{y(x) F unction(e#(1) C(1))}}
Se obtienen las reglas que definen la solucion de la ecuacion
In := y[x ] = y[x]/.reglas
Out := {e#(1) C(1)}
Se defina la funcion y[x] a partir de las reglas que definen la
solucion de la ecuacion diferencial. Se tiene la solucion de la
ecuacion como una nueva funcion.
26
In := y 0 [x] y[x]
Out := {0}
Efectivamente, es la solucion de la anterior ecuacion diferencial.
In := y[x]
Out := { C(1)
ex }
Se pueden realizar operaciones con la nueva funcion solucion.
1.4.5.
Ecuaciones con condiciones iniciales.
Mathematica soporta tanto el problema general de b

usqueda de solucion de una ecuacion diferencial como un problema de Cauchy, es decir, la
b
usqueda de solucion cuando se conoce alguna condicion inicial.
In := DSolve[{x00 [t] + x[t] == 0, x[0] == 0, x0 [0] ==
1}, x[t], t]
Out := {{x(t) Sin(t)}}
De entre todas la posibles soluciones de la ecuacion se tiene
la que verifica las condiciones iniciales.
In := Regla = DSolve[{x00 [t] + x[t] == 0, x[0] ==
0, x0 [0] == 1}, x, t]
Out := {{x (Sin[#1]&)}}
De entre todas la posibles soluciones de la ecuacion se tiene
la que verifica las condiciones iniciales.
In := x0 [t]/.Regla
Out := {Cost(t)}
Se obtiene su derivada.
1.4.6.
Gr
aficos bidimensionales. El comando Plot.
El comando que utiliza Mathematica para dibujar la grafica de una funcion de una variable es Plot. Para su ejecucion plot necesita dos argumentos:
la descripcion de la funcion cuya grafica se desea obtener y
una lista de tres elementos, separados por comas e incluidos entre
llaves, que indican, respectivamente, la variable de la funcion y los
valores mnimo y maximo entre los que se pretende representar dicha
funcion.
27
Antonio Baeza Salas

In := P lot[Sin[x]2 + 2xCos[x], {x, 4P i, 4P i}]
Out := Graphics
Devuelve la grafica de la figura 1.4. Representa la funcion
sen2 x + 2x cos x como variable de x entre 0 y .
20
10
-10
-5
10
-10
-20
Figura 1.4: Grafica de una funcion con Plot
1.4.7.
Representaci
on gr
afica de la soluci
on de una ecuaci
on
diferencial.
El problema que mas com

unmente se plantea es obtener la grafica de la
solucion de una ecuacion diferencial.
Si utilizamos el comando DSolve para obtener una solucion, la representacion de esta es sencilla, pues se tiene su expresion formal. Por lo tanto,
puede ser representada directamente:
In := Regla = DSolve[{2x0 [t] 4x[t] == Exp[t], x[0] ==
0}, x, t]
e2#(1)
Out := {{x F unction( 6e1
#(1) +
6 &)}}
Se obtiene la solucion de la ecuacion diferencial.
In := P lot[x[t]/. %, {t, 8, 4}]
Out := Graphics
Devuelve la grafica de la figura 1.5.
Ejercicios.
1. Resuelve con Mathematica la ecuacion 1.16 del apartado 1.3.4.
28
150
100
50
-8
-6
-4
-2
-50
-100
-150
Figura 1.5: Grafica de la solucion de la ecuacion.

2. Supongamos como condicion inicial A(0) = 0.
3. Definir usando Mathematica una funcion solucion del problema de
valor inicial anterior.
4. Representar con Mathematica la funcion solucion e interpretar adecuadamente que ocurrira con la cantidad de sal en el tanque con el
paso del tiempo.
Captulo 2
Ecuaciones ordinarias de
primer orden.
Aplicaciones.
Se llama E.D.O. (Ecuacion Diferencial Ordinaria) a una ecuacion del
tipo:
F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) = 0
que relaciona la variable independiente x, la funcion buscada y = y(x) y las
derivadas de esta funcion, y 0 (x), y 00 (x), . . . , y (n) (x).
Decimos que la E.D.O. es de primer orden si el orden de la mayor derivada de y es 1:
F (x, y, y 0 ) = 0
2.1.
Integraci
on directa.
Comenzamos nuestro estudio de la metodologa para resolver ecuaciones

dy
= f (x, y), con la mas sencilla de todas las ecuaciones
de primer orden, dx
diferenciales. Cuando f es independiente de la variable y esto es, cuando
f (x, y) = g(x) la ecuacion diferencial
dy
= g(x)
(2.1)
dx
se puede resolver por integracion. Si g(x) es una funcion continua, al integrar
ambos miembros de (2.1) se llega a la solucion
Z
y = g(x)dx = G(x) + C
(2.2)
29
30
en donde G(x) es una integral indefinida de g(x).

dy
= 1 + e2x .
Ejemplo 2.1.1 Resolver dx
Integrando se tiene:
Z
1
y = (1 + e2x )dx = x + e2x + C
2
2.2.
Variables separables.
Definici
on 2.2.1 Se dice que una ecuaci
on diferencial de primer orden, de
la forma
dy
= g(x)h(y)
dx
es separable, o de variables separables.
Al dividir entre la funcion h(y), una ecuacion separable se puede escribir
en la forma:
dy
p(y)
= g(x)
(2.3)
dx
donde, por comodidad, p(y) representa a 1/h(y). As podemos ver de inmediato que la ecuacion (2.3) se reduce a la ecuacion (2.1) cuando h(y) = 1.
Si y = (x) representa una solucion de (2.3), se debe cumplir
Z
Z
0
p((x)) (x)dx = g(x)dx
(2.4)
Pero dy = 0 (x)dx, de modo que la ecuacion (2.4) es lo mismo que
Z
Z
p(y)dy = g(x)dx
(2.5)
Esta ecuacion indica el procedimiento para resolver las ecuaciones separables. Al integrar ambos lados de p(y)dy = g(x)dx se obtiene una familia
monoparametrica de soluciones, que casi siempre se expresa de manera implcita.
Ejemplo 2.2.1 Resolver (1 + x)dy ydx = 0.
Dividiendo entre (1 + x)y
dy
dx
=
y
1+x
31
Antonio Baeza Salas

Integrando en los terminos:
Z
dy
=
y
dx
1+x
ln |y| = ln |1 + x| + c1
y = eln |1+x|+c1
y = eln |1+x| ec1 = |1 + x|ec1 = c(1 + x)

Ejemplo 2.2.2
Resolver el problema de valor inicial

x
dy
=
dx
y
y(4) = 3
ydy = xdx
Z
ydy = xdx
y 2 /2 = x2 /2 + c1
Esta solucion se puede escribir en la forma x2 + y 2 = c2 , si sustituimos
la constante 2c1 con c2 . Vemos que la solucion representa una familia de
crculos concentricos.
Cuando x = 4, y = 3, de modo que 16 + 9 = 25 = c2 . As, el problema
de valor inicial determina que x2 + y 2 = 25.
Se debe tener cuidado al separar las variables porque los divisores variables podran ser cero en alg
un punto. En ocasiones se puede perder una
solucion constante mientras resolvemos un problema.
Ejemplo 2.2.3 Resolver xy 4 dx + (y 2 + 2)e3x dy = 0.
xe3x dx + (y 2 + 2y 4 )dy = 0
Integramos por partes:
1 3x 1 3x
2
xe e y 1 y 3 = c1
3
9
3
La familia monoparametrica de soluciones tambien se puede escribir en
la forma
32
e3x (3x 1) =
6
9
+ 3 +c
y y
Resolver el problema de valor inicial

dy
= y 2 4,
y(0) = 2
dx
Soluci
on: Pasamos la ecuacion a la forma
Ejemplo 2.2.4
dy
= dx
4
Integrando en los dos miembros se tiene:
y2
1
1
ln |y + 2| + ln |y 2| = x + c1
4
4
Al multiplicar la ecuacion por 4 y combinar logaritmos resulta:

y 2
y2
= 4x + c2

= ce4x
ln

y+2
y+2
Despejamos y de la u
ltima ecuacion
1 + ce4x
1 ce4x
Si sustituimos x = 0 y y = 2 se tiene
1+c
2 = 2
1 + c = 1 + c 1 = 1
1c
Esto es imposible, por lo que debemos examinar con mas cuidado la
ecuacion diferencial. El hecho es que la ecuacion
dy
= (y + 2)(y 2)
dx
queda satisfecha con dos funciones constantes, que son y = 2 y y = 2. Al
revisar las ecuaciones anteriores advertimos que debemos excluir a y = 2 y
y = 2 de esos pasos de la solucion. Es interesante observar que despues
podemos recuperar la solucion y = 2 si hacemos que c = 0 en la ecuacion
y=2
1 + ce4x
1 ce4x
Sin embargo, no hay valor finito de c que pueda producir la solucion y = 2.
Esta u
ltima funcion constante es la u
nica solucion al problema de valor inicial
planteado.
y=2
33
Antonio Baeza Salas
2.2.1.
Ejercicios.
Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales por separacion de variables:

1.
2.
dy
dx
dy
dx
= sen 5x
7.
dy
dx
y3
x2
= (x + 1)2
8.
dx
dy
x2 y 2
1+x
9.
dy
dx
= e3x+2y
3. dx + e3x dy = 0
10. (4y + yx2 )dy (2x + xy 2 )dx = 0
4. dx x2 dy = 0
dy
=x+6
5. (x + 1) dx
11.
6. xy 0 = 4y
12.
dS
dr
dP
dt
= kS
= P P2
Con frecuencia, un cambio radical en la solucion de una ecuacion diferencial corresponde a un cambio muy peque
no en la condicion inicial
o en la ecuacion misma. En los problemas que siguen compare las
soluciones de los problemas de valor inicial respectivos:
13.
dy
dx
= (y 1)2
y(0) = 1
14.
dy
dx
= (y 1)2
y(0) = 1,01
15.
dy
dx
= (y 1)2 + 0,01
y(0) = 1
16.
dy
dx
= (y 1)2 0,01
y(0) = 1
2.3.
Ecuaciones exactas.
La sencilla ecuacion ydx + xdy = 0 es separable, pero tambien equivale

a la diferencial del producto de x por y
ydx + xdy = d(xy) = 0
Al integrar obtenemos de inmediato la solucion implcita xy = c
En calculo diferencial, se tiene que si z = f (x, y) es una funcion con
primeras derivadas parciales continuas en una region R del plano xy, su
diferencial (que tambien llamamos diferencial total) es
dz =
f
f
dx +
dy
x
y
34
Entonces, si f (x, y) = c, se tiene
f
f
dx +
dy = 0
x
y
Esto es, dada una familia de curvas f (x, y) = c, podemos generar una
ecuacion diferencial de primer orden si calculamos la diferencial total, por
ejemplo si
x2 5xy + y 3 = c
(2x 5y)dx + (5x + 3y 2 )dy = 0
dy
5y 2x
=
dx
5x + 3y 2
Para nuestros fines, es mas importante darle la vuelta al problema, o sea;
dada una ecuacion como
dy
5y 2x
=
dx
5x + 3y 2
podemos demostrar que la ecuacion equivale a d(x2 5xy + y 3 ) = 0 ?
Definici
on 2.3.1 Una ecuaci
on diferencial M (x, y) + N (x, y) es una diferencial exacta en una regi
on R del plano xy si corresponde a la diferencial
de alguna funci
on f (x, y). Una ecuaci
on diferencial de primer orden de la
forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
es una ecuaci
on diferencial exacta si la expresi
on del lado izquierdo es
una diferencial exacta.
Teorema 2.3.2 Sean continuas M (x, y) y N (x, y), con derivadas parciales
continuas en una regi
on rectangular, R, definida por a < x < b, c < y < d.
Entonces, la condici
on necesaria y suficiente para que M (x, y)dx+N (x, y)dy
sea una diferencial exacta es que
N
M
=
y
x
2.3.1.
(2.6)
M
etodo de soluci
on para ecuaciones diferenciales exactas.
Dada una ecuacion de la forma M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0, se determina

si es valida la igualdad (2.6). En caso afirmativo, existe una funcion f para
la cual
f
= M (x, y)
x
35
Antonio Baeza Salas
Podemos determinar f si integramos M (x, y) con respecto a x, manteniendo y constante:

Z
f (x, y) = M (x, y)dx + g(y)
(2.7)
en donde la funcion arbitraria g(y) es la constante de integracion. Ahora
derivamos (2.7) con respecto a y, y suponemos que f
y = N (x, y):
Z
f
=
M (x, y)dx + g 0 (y) = N (x, y)
y
y
Esto da
g (y) = N (x, y)
y
0
M (x, y)dx
Por u
ltimo integramos esta ecuacion con respecto a y y sustituimos el
resultado en la ecuacion (2.7). La solucion de la ecuacion es f (x, y) = c
Ejemplo 2.3.1
Resolver
2xydx + (x2 1)dy = 0
Soluci
on:
Igualamos M (x, y) = 2xy y N (x, y) = (x2 1) y tenemos:
M
N
= 2x =
y
x
Por tanto se trata de una ecuacion exacta y existe una funcion f (x, y) tal
que
f
f
= 2xy
= x2 1
x
y
Integrando la primera de estas ecuaciones se tiene:
f (x, y) = x2 y + g(y)
Derivamos con respecto a y, e igualamos a N (x, y)
f
= x2 + g 0 (y) = x2 1
y
Por lo tanto g 0 (y) = 1 y g(y) = y
La solucion es x2 y y = c
36
2.3.2.
Ecuaciones reducibles a exactas. Factores integrantes.
Sea 2xy 3 dx + 3x2 y 2 dy = 0 una ecuacion exacta (tambien homogenea).

Si dividimos por el factor xy, se tiene:
2y 2 dx + 3xydy = 0
podemos comprobar que la ecuacion resultante no es exacta.
En este caso particular se observa que multiplicando por el factor xy se
tiene una ecuacion exacta y por tanto integrable.
Si una ecuacion M (x, y)dx+N (x, y)dy = 0 no es una ecuacion diferencial
N
exacta, es decir, M
y 6= x , puede que se transforme en exacta multiplicando
por un factor apropiado u(x, y) llamado factor integrante de la ecuacion diferencial tal que la ecuacion resultante u(x, y)M (x, y)dx + u(x, y)N (x, y)dy =
0 sea exacta.
Ejemplo 2.3.2 Resolver la ecuacion diferencial:
tan y + tan xy 0 = 0
(2.8)
Soluci
on: Podemos escribir la ecuacion (2.8) en la forma
tan ydx + tan xdy = 0
(2.9)
1
1
tan x
tan y
=
6=
=
2
2
y
cos y
cos x
x
Por tanto la ecuacion no tiene forma exacta, mientras que la ecuacion
equivalente:
cos x sen ydx + sen x cos ydy = 0
(2.10)
si que lo es:
sen x cos y
cos x sen y
= cos x cos y =
y
x
(2.10) resulta de (2.9) multiplicando por cos y cos x. Es lo que llamaremos

factor integrante de la ecuacion.
Si u(x, y) es un factor integrante de la ecuacion

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
, entonces, multiplicando por u(x, y) es exacta luego:
(u(x, y)M (x, y))
(u(x, y)N (x, y))
=
y
x
37
Antonio Baeza Salas

y por tanto
u
M
u
N
M (x, y) + u
=
N +u
y
y
x
x
M
u
u
N
M
N
= u(
)
y
x
x
y
(2.11)
Para buscar factores integrantes hay que resolver una ecuacion en derivadas
parciales que normalmente es mas difcil que la propia ecuacion diferencial.
Por eso se recomienda el uso de funciones u de una forma particular: u(x),
u(y), u(x + y), u(xy) . . .
El factor integrante u solo depende de x, entonces la ecuacion (2.11)
sera
N
M
u
= u(
)
N
x
x
y
luego
u0
=
u
N
x
M
y
Si u = u(y) entonces (2.11) sera:
u0
=
u
M
y
N
x
Si u = u(x + y) = u(z) con z = x + y entonces (2.11) sera:

N
u0
x y
=
u
M N
Si u = u(xy) = u(z) con z = xy entonces (2.11) sera:

N
u0
x y
=
u
xM yN
Ejemplo 2.3.3 Resolver (x + y)dx + x ln xdy = 0
Soluci
on:
No es de variables separables. No es homogenea. No es exacta.
Buscamos un factor integrante que dependa de x: u = u(x)
(x + y)u(x)dx + x ln xu(x)dy = 0
38
Forzamos a que sea exacta:

[(x + y)u(x)]
[x ln xu(x)]
=
y
x
[(x + y)u(x)]
=u
y
[x ln xu(x)]
= u ln x + u + x ln xu0
x
Entonces
u = u ln x + u + x ln xu0
u ln x + u0 x ln x = 0
u + u0 x = 0
u0 x = u
u0
1
=
u
x
ln u = ln x
1
x>0
u=
x
De esta forma la ecuacion
(x + y)
dx + ln xdy = 0
x
es exacta. Resolvemos y se tiene:
y
f
=1+
x
x
f (x, y) =
(1 +
y
)dx + C(y) = x + y ln x + C(y)
x
f
= ln x + C 0 (y) = ln x C 0 (y) = 0 C(y) = cte. = C
y
f (x, y) = x + y ln x + C
y=
C x
ln x
39
Antonio Baeza Salas
2.3.3.
Ejercicios.
1. En los problemas que siguen determinar si la ecuacion es exacta y, en

caso afirmativo, resolverla.
a) (2x 1)dx + (3y + 7)dy = 0
b) (5x + 4y)dx + (4x 8y 3 )dy = 0
c) (2y 2 x 3)dx + (2yx2 + 4)dy = 0
d ) (x + y)(x y)dx + x(x 2y)dy = 0

dy
= 2xex y + 6x2
e) x dx
dy
= 4x3 + 4xy
f ) (1 2x2 2y) dx
2. Resuelva cada ecuacion diferencial sujeta a la condicion inicial indicada.

a) (x + y)2 dx + (2xy + x2 1)dy = 0,
y(1) = 1
b) (4y + 2x 5)dx + (6y + 4x 1)dy = 0,
y(1) = 2
c) (y 2 cos x3x2 y2x)dx+(2y sen xx3 +ln y)dy = 0,
y(0) = e
3. Calcular el valor de k para que la ecuacion diferencial correspondiente

sea exacta.
a) (y 3 + kxy 4 2x)dx + (3xy 2 + 20x2 y 3 )dy = 0
b) (2xy 2 + yex )dx + (2x2 y + kex 1)dy = 0
4. A veces es posible transformar una ecuacion diferencial no exacta en

una exacta multiplicandola por un factor integrante (x, y). Resuelve
las siguientes ecuaciones comprobando que la funcion indicada, (x, y),
sea un factor integrante.
a) 6xydx + (4y + 9x2 )dy = 0,
(x, y) = y 2
b) (xy sen x + 2y cos x)dx + 2x cos xdy = 0,
2.4.
(x, y) = xy
Ecuaciones lineales.
Definici
on 2.4.1 Una ecuaci
on diferencial de primer orden, de la forma
a1 (x)
es una ecuaci
on lineal.
dy
+ a0 (x)y = g(x)
dx
(2.12)
40
Al dividir ambos lados de la ecuacion (2.12) entre el primer coeficiente,

a1 (x), se obtiene una forma mas u
til, la forma est
andar de una ecuacion
lineal:
dy
+ P (x)y = f (x)
(2.13)
dx
Debemos hallar una solucion de (2.13) en un intervalo I, en el que las
dos funciones P y f sean continuas.
Puede comprobarse que la ecuacion diferencial (2.13) tiene la propiedad
de que su solucion es la suma de las dos soluciones, y = yc + yp , donde yc es
una solucion de
dy
+ P (x)y = 0
(2.14)
dx
y yp es una solucion particular de (2.13). Podemos determinar yc por separacion de variables. Escribimos la ecuacion (2.14) en la forma
dy
+ P (x)dx = 0
y
R
al integrar y despejar a y obtenemos yc R= ce P (x)dx . Por comodidad definiremos yc = cy1 (x), en donde y1 = e P (x)dx . Aplicaremos de inmediato
1
el hecho de que dy
dx + P (x)y1 = 0, para determinar a yp .
Ahora podemos definir una solucion particular de la ecuacion (2.13),
siguiendo un procedimiento llamado variaci
on de par
ametros. La idea
basica es encontrar una funcion, u, tal que yp = u(x)y1 (x), en que y1 , que
esta definida en el parrafo anterior, sea una solucion de la ecuacion (2.13).
En otras palabras, nuestra hipotesis de yp equivale a yc = cy1 (x), excepto
que el parametro variable u reemplaza a c. Al sustituir yp = uy1 en (2.13)
obtenemos
d
[uy1 ] + P (x)uy1 = f (x)
dx
dy1
du
u
+ y1
+ P (x)uy1 = f (x)
dx
dx
dy1
du
u[
+ P (x)y1 ] + y1
= f (x)
dx
dx
du
y1
= f (x)
dx
Separamos variables, integramos y llegamos a
Z
f (x)
f (x)
dx
y
u=
dx
du =
y1 (x)
y1 (x)
41
Antonio Baeza Salas

De acuerdo con la definicion de y1 , tenemos
Z R
R
P (x)dx
yp = uy1 = e
e P (x)dx f (x)dx
As,
y = yc + yp = ce
P (x)dx
+e
P (x)dx
P (x)dx
f (x)dx
(2.15)
Entonces, si (2.12) tiene una solucion, debe poseer la forma de la ecuacion

(2.15). Reciprocamente, por derivacion directa se comprueba que la ecuacion
(2.15) es una familia monoparametrica de soluciones de la ecuacion (2.13).
Hay un metodo equivalente y mas facil de resolver la ecuacion (2.13). Si
se multiplica (2.15) por
e
P (x)dx
y despues se deriva
e
P (x)dx
y =c+
P (x)dx
f (x)dx
R
d R P (x)dx
[e
y] = e P (x)dx f (x)
dx
llegamos a
e
P (x)dx dy
dx
+ P (x)e
P (x)dx
y=e
P (x)dx
f (x)
Al dividir este resultado entre e P (x)dx obtenemos la ecuacion (2.13).

Recuerda 2.4.1
Soluci
on de una ecuaci
on lineal de primer orden
1.
Para resolver una ecuaci

on lineal de primer orden,primero
se convierte a la forma de (2.13); esto es, se hace que el
dy
coeficiente de dx
sea la unidad.
2.
Hay que identificar P (x) y definir el factor integrante, e
3.
La ecuaci
on obtenida en el paso (1) se multiplica por el factor
integrante:
e
P (x)dx dy
dx
+ P (x)e
P (x)dx
y=e
P (x)dx
f (x)
P (x)dx
42
4.
El lado izquierdo de la ecuaci
on obtenida en el paso (3)es la
derivada del producto del factor integrante por la variable
dependiente, y; esto es,
R
d R P (x)dx
y] = e P (x)dx f (x)
[e
dx
5.
Se integran ambos lados de la ecuaci

on obtenida en el paso
(4).
dy
Ejemplo 2.4.1 Resolver x dx
4y = x6 ex
Soluci
on
Dividimos por x y tenemos la forma normal
4y
dy
= x 5 ex
dx
x
Tenemos que P (x) = x4 , el factor integrante es
e4
dx
x
= e4 ln |x| = eln x
= x4
Multiplicamos la forma normal por este factor:

x4
dy
4x5 y = xex
dx
d 4
[x y] = xex
dx
Integrando por partes, llegamos a
(2.16)
(2.17)
x4 y = xex ex + c
y = x5 ex x4 ex + cx4
.
dy
Ejemplo 2.4.2 Resolver el problema de valor inicial x dx
+y = 2x, y(1) = 0.
Soluci
on: Escribimos la ecuacion dada en la forma
1
dy
+ y=2
dx x
, P (x) = x1 es continua en cualquier intervalo que no contenga al origen.
En vista de la condicion inicial, Rresolveremos el problema en el intervalo
dx
(0, +). El factor integrante es e x = eln x = x, y as
43
Antonio Baeza Salas
d
[xy] = 2x
dx
que es igual a xy = x2 + c. Despejamos y y llegamos a la solucion general
y =x+
c
x
Pero y(1) = 0 implica que c = 1; por consiguiente, la solucion es

y = x 1/x,
0 < x < +
2.4.1.
Ejercicios.
1. Determine la solucion general de las ecuaciones diferenciales dadas:

a)
b)
c)
d)
dy
dx = 5y
dy
3 dx
+ 12y = 4
dy
3x
dx + y = e
y 0 + 3x2 y = x2
e) x2 y 0 + xy = 1
2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales sujetas a las condiciones iniciales indicadas:
b)
dy
dx + 5y = 20,
y 0 + (tan x)y =
c)
dT
dt
a)
2.5.
y(0) = 2
cos2 x,
y(0) = 1
= k(T 50), k es una constante,T (0) = 200
Soluciones por sustituci

on.
Para resolver una ecuacion diferencial, reconocemos en ella cierto tipo

de ecuacion (separable, por ejemplo), y a continuacion aplicamos un procedimiento formado por etapas especficas que nos conducen a una funcion
diferenciable, la cual satisface la ecuacion. A menudo, el primer paso consiste
en transformarla en otra ecuacion diferenciable mediante sustituci
on.
44
2.5.1.
Ecuaciones homog
eneas.
Definici
on 2.5.1 Se dice que una funci
on f (x, y) es homogenea de grado
n
n si verifica que f (tx, ty) = t f (x, y), para n R
Ejemplo 2.5.1
f (x, y) = x 3 xy + 5y
f (tx, ty) = tx 3 txty + 5ty =
t(x 3 xy + 5y) = tf (x, y)

Esta ecuacion es homogenea de grado 1.
Ejemplo 2.5.2
f (x, y) = x2 + y 2 + 1
f (tx, ty) = (tx)2 + (ty)2 + 1 =
t2 x 2 + t 2 y 2 + 1
Esta ecuacion no es homogenea.
Recuerda 2.5.1
Podemos deducir si una funcion es homogenea o no
sin mas que examinar el grado de cada termino: si los grados coinciden
sera homogenea en caso contrario no.
Definici
on 2.5.2 Si una ecuaci
on diferencial de la forma:
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
(2.18)
verifica que M y N son funciones homogeneas del mismo grado, entonces

se dice que la ecuaci
on es homogenea.
Si hacemos el cambio y = u(x) x (o bien x = v(y) y) se reduce la
ecuacion homogenea a una ecuacion en variables separables donde la variable
dependiente es u (o v en el otro cambio).
Ejemplo 2.5.3 Resolver la ecuacion
y0 =
2xy + 3y 2
x2 + 2xy
Soluci
on Se trata de una ecuacion homogenea, todos los terminos tienen
el mismo grado.
45
Antonio Baeza Salas

La escribimos de la siguiente forma:
dy
2xy + 3y 2
= 2
dx
x + 2xy
(x2 + 2xy)dy (2xy + 3y 2 )dx = 0
Hacemos el cambio de variables y = u x
y 0 = u0 x + u
u0 x + u =
x
2xux + 3u2 x2
2u + 3u2
=
x2 + 2xux
1 + 2u
du
2u + 3u2
=
u
dx
1 + 2u
x
Integrando respecto a x:
Z
u + u2
du
=
dx
1 + 2u
1 + 2u
du =
u + u2
dx
x
ln |u2 + u| = ln |x| + ln |C|

ln |u2 + u| = ln |Cx|
u2 + u = Cx
Deshacemos el cambio u = y/x
y
y
( )2 + = Cx
x
x
y 2 + yx = Cx3
Ejemplo 2.5.4
Resolver
(x2 + 2y 2 )dx = xydy
y(1) = 1
46
Soluci
on: La ecuacion es homogenea de grado 2.
Si consideramos xy 6= 0 tenemos:
y0 =
x2 + 2y 2
xy
Cambio de variable: y = ux, y 0 = u0 x + u

u0 x + u =
xu0 =
1 + 2u2
x2 + 2u2 x2
=
xux
u
1 + 2u2
1 + u2
u=
u
u
Separacion de variables:
1
uu0
=
2
1+u
x
udu
1
= dx
1 + u2
x
Z
Z
udu
1
=
dx + C
2
1+u
x
1
ln |1 + u2 | = ln |x| + C
2
1
ln |1 + u2 | = ln |x| + ln C
2
ln |1 + u2 | = 2 ln |x| + ln C = ln |x2 C|
1 + u 2 = x2 C
Deshacemos el cambio:
1+
y2
= x2 C
x2
y 2 = Cx4 x2
Teniendo en cuenta la condicion inicial y(1) = 1 se tiene

1 = C(1)4 (1)2 = C 1
por tanto C = 2.
La solucion es y 2 = x2 (2x2 1)
47
Antonio Baeza Salas
2.5.2.
La ecuaci
on de Bernoulli.
La ecuacion diferencial:
dy
+ P (x)y = f (x)y n
dx
(2.19)
en la que n es cualquier n
umero real, es la ecuacion de Bernoulli. Observese
que cuando n = 0 y n = 1, la ecuacion (2.19) es lineal. Cuando n 6= 0 y
n 6= 1, la sustitucion u = y 1n reduce cualquier ecuacion de la forma (2.19)
a una ecuacion lineal.
dy
Ejemplo 2.5.5 Resolver la ecuacion x dx
+ y = x2 y 2 .
Soluci
on:
Reescribimos la ecuacion como sigue:
dy
1
+ y = xy 2
dx x
Hacemos la sustitucion u = y 12 = y 1 , y = u1 por tanto
du
dy
= u2
dx
dx
Y el resultado es:
du 1
u = x
dx x
El factor integrante para esta ecuacion lineal en, por ejemplo (0, +),
es
e
Integramos
dx
x
= e ln x = eln x
= x1
d 1
[x u] = 1
dx
y obtenemos
x1 u = x + c u = x2 + cx
Como y = u1 , una solucion de la ecuacion es

y=
x2
1
+ cx
En este ejemplo no hemos llegado a la solucion general de la ecuacion

diferencial no lineal original, porque y = 0 es una solucion singular de esa
ecuacion.
48
2.5.3.
Reducci
on a separaci
on de variables.
Una ecuacion de la forma

dy
= f (Ax + By + C)
dx
siempre se puede reducir a una ecuacion con variables separables, con la
sustitucion u = Ax + By + C, B 6= 0.
dy
Ejemplo 2.5.6 Resolver
= (5x + y)2 4
dx
dy
Soluci
on: Si hacemos que u = 5x + y, entonces du
dx = 5 + dx , de esta
forma la ecuacion dada se transforma en
du
+ 5 = u2 4
dx
du
= u2 9
dx
Separamos variables, empleamos fracciones parciales e integramos:
du
= dx
(u 3)(u + 3)

1
1
1
= dx
6 u3 u+3

1 u 3
ln
= x + c1
6 u + 3
u3
= e6x+6c1 = ce6x
u+3
Al despejar u de la u
ltima ecuacion, llegamos a la solucion
u=
2.5.4.
3(1 + ce6x )
3(1 + ce6x )
y
=
5x
+
1 ce6x
1 ce6x
Ejercicios.
1. Resuelva cada una de las ecuaciones con la sustitucion apropiada:

a) (x y)dx + xdy = 0
b) xdx + (y 2x)dy = 0
c) (y 2 + yx)dx x2 dy = 0
49
Antonio Baeza Salas

d)
dy
dx
yx
y+x
2. Resuelve la ecuacion homogenea de cada uno de los problemas siguientes, sujeta a la condicion inicial respectiva.
dy
= y 3 x3 , y(1) = 2
a) xy 2 dx
b) (x + yey/x )dx xey/x dy = 0, y(1) = 0
3. Resuelva la ecuacion respectiva de Bernoulli empleando una sustitucion adecuada.

dy
a) x dx
+y =
b)
dy
dx
1
y2
= y(xy 3 1)
dy
+ y 2 = xy
c) x2 dx
2.6.
2.6.1.
Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden.

Crecimiento bacteriano.
Un cultivo tiene una cantidad inicial N0 de bacterias. Cuando t = 1

hora, la cantidad medida de bacterias es 23 N0 . Si la razon de reproduccion es
proporcional a la cantidad de bacterias presentes,calcule el tiempo necesario
para triplicar la cantidad inicial de los microorganismos.
Soluci
on: Primero se resuelve la ecuacion diferencial
dN
= kN
dt
(2.20)
Sujeta a N (0) = N0 . A continuacion se define la condicion emprica N (1) =

3
2 N0 para hallar k, la constante de proporcionalidad.
La ecuacion (2.20 es separable y lineal, a la vez. Cuando se escribe en la
forma
dN
kN = 0
(2.21)
dt
podemos ver por inspeccion que el factor integrante es ekt . Multiplicamos
ambos lados de la ecuacion por ese factor y el resultado inmediato es
d h kt i
e N =0
dt
50
Integramos ambos lados de la u

ltima ecuacion para llegar a la solucion
general
ekt N = c
N (t) = cekt
Cuando t = 0, N0 = ce0 = c y, por tanto, N (t) = N0 ekt . Cuando t = 1,
entonces 23 N0 = N0 ek , o bien ek = 32 . Por tanto k = ln 32 = 0,4055. As
N (t) = N0 e0,4055t
Para establecer el momento en que se triplica la cantidad de bacterias,
despejamos t de 3N0 = N0 e0,4055t ; por consiguiente,
t=
ln 3
2,71h.
0,4055
En este ejemplo la cantidad real, N0 , de bacterias presentes en el momento t = 0, no influyo para la definicion del tiempo necesario para que el
cultivo se triplicara siempre es de unas 2.71 horas.
2.6.2.
Periodo medio del plutonio.
Un reactor de cra convierte al uranio 238, relativamente estable, en

plutonio 239, un isotopo radiactivo. Al cabo de 15 a
nos, se ha desintegrado
el 0,043 % de la cantidad inicial, A0 , de una muestra de plutonio. Calcule el
periodo medio de ese isotopo, si la razon de desintegracion es proporcional
a la cantidad presente.
Soluci
on: Como hemos visto en el problema 2.6.1, la solucion del problema de valor inicial
dA
= kA,
dt
A(0) = A0
es
A(t) = A0 ekt
donde A(t) representa la cantidad de plutonio que queda en cualquier
momento.
51
Antonio Baeza Salas

p
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p p p
p p p
p p p
p p p
p p p
p p p
3p
pt p 2,71
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p
p
p p
pN (t)
p = 1e0,4055t
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
5p p
Figura 2.1: Crecimiento bacteriano para N0 = 1

Si se ha desintegrado el 0,043 % de los atomos de A0 , queda el 99,957 %.
Para calcular la constante k empleamos 0,99957A0 = A(15), esto es, 0,99957A0 =
A0 e15k . Despejamos k y tenemos k = 0,00002867. En consecuencia,
A(t) = A0 e0,00002867t
Si el periodo medio es el valor que corresponde a A(t) =
a t en
1
= e0,00002867t
2
se tiene
t=
ln 2
24180
0,00002867
A0
2 ,
despejando
52
2.6.3.
Antig
uedad de un f
osil.
Alrededor de 1950, el qumico Willard Libby invento un metodo que

emplea al carbono radiactivo para determinar las edades aproximadas de
fosiles. La teora de la datacion con radiocarbono, se basa en que el isotopo
carbono 14 se produce en la atmosfera por accion de la radiacion cosmica
sobre el nitrogeno. La razon de la cantidad de C-14 al carbono ordinario
en la atmosfera parece ser constante y, en consecuencia, la cantidad proporcional del isotopo presente en todos los organismos vivos es igual que la
de la atmosfera. Cuando muere un organismo la absorcion del C-14 sea por
respiracion o alimentacion cesa. As, si se compara la cantidad proporcional de C-14 presente, por ejemplo en un fosil, con la relacion constante que
existe en la atmosfera, es posible obtener una estimacion razonable de su
antig
uedad. El metodo se basa en que se sabe que el periodo medio del C-14
radiactivo es, aproximadamente, 5600 a
nos. Por este trabajo, Libby gano el
Premio Nobel de qumica en 1960.
Ejemplo 2.6.1 Se analizo un hueso fosilizado y se encontro que contena
la milesima parte de la cantidad original de C-14. Determine la edad del
fosil.
Soluci
on: El punto de partida es A(t) = A0 ekt . Para calcular el valor
de la constante de decaimiento aplicamos el hecho que
A0 /2 = A(5600)
, o sea,
A0 /2 = A0 e5600k
, despejando k = (ln 2)/5600 = 0,00012378; por consiguiente
A(t) = A0 e0,00012378t
Tenemos, para A(t) = A0 /1000, que A0 /1000 = A0 e0,00012378t , de modo
1
que 0,00012378t = ln 1000
= ln 1000. As
t=
ln 1000
55800
0,00012378
En realidad, la edad determinada en este ejemplo esta en el lmite de

exactitud del metodo. Normalmente esta tecnica se limita a unos 9 periodos
medios del isotopo, que son unos 50000 a
nos.
53
Antonio Baeza Salas
2.6.4.
Ley de Newton del enfriamiento.
En la ecuacion (1.14) de la seccion 1.3.3 vimos que la formulacion matematica de la ley emprica de Newton, relativa al enfriamiento de un objeto,
se expresa con la ecuacion diferencial lineal de primer orden
dT
= k(T Tm )
dt
(2.22)
en que k es una constante de proporcionalidad, T (t) es la temperatura del

objeto cuando t > 0 y Tm es la temperatura ambiente; o sea; la temperatura
del medio que rodea al objeto.
Ejemplo 2.6.2
Al sacar un pastel del horno, su temperatura es 300o
F. Despues de 3 minutos, 200o F. En cuanto tiempo se enfriara hasta la
temperatura ambiente de 70o F?
Soluci
on: En la ecuacion (2.22) vemos que Tm = 70. Por consiguiente,
debemos resolver el problema de valor inicial:
dT
= k(T 70)
dt
T (0) = 300
(2.23)
y determinar el valor k de tal modo que T (3) = 200

La ecuacion (2.23) es lineal y separable, a la vez. Al separar las variables,
dT
= kdt
T 70
cuyo resultado es ln |T 70| = kt + c1 , y as T = 70 + c2 ekt . Cuando
t = 0, T = 300, de modo que 300 = 70 + c2 define a c2 = 230. Entonces,
T = 70 + 230ekt . Por u
ltimo, la determinacion T (3) = 200 conduce a e3k =
13
13
23 , o sea, k = 1/3 ln 23 , o sea, k = 0,19018. As

T (t) = 70 + 230e0,19018t
.
2.6.5.
Mezclas.
Al mezclar dos fluidos, a veces se originan ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Cuando describimos la mezcla de dos salmueras,(Sec.
54
1.3.4), supusimos que la razon con que cambia la cantidad de sal, A0 (t), en
el tanque de mezcla es una razon neta:
dA
dt
=
(tasa de entrada de la sustancia) (tasa de salida de la sustancia) =
R1 R2
(2.24)
Ejemplo 2.6.3 Recordemos que el tanque de la seccion 1.3.4 contena
inicialmente 300 galones de una solucion de salmuera. Al tanque entraba y
sala sal porque se le bombeaba una solucion a un flujo de 3 gal/min, se mezclaba con la solucion original, y sala del tanque con un flujo de 3 gal/min.
La concentracion de la solucion entrante era 2 lb/gal; por consiguiente, la
entrada de sal era R1 = (2lb/gal) (3gal/min) = 6lb/min; del tanque sala
con una razon R2 = (A/300lb/gal) (3gal/min) = A/100lb/min. A partir
de esos datos y de la ecuacion (2.24) obtuvimos la ecuacion
dA
A
=6
dt
100
(2.25)
Nos planteamos el siguiente problema: Si haba 50 lb de sal disueltas

en los 300 galones iniciales, cuanta sal habra en el tanque pasado mucho
tiempo?
Soluci
on: Para hallar A(t), resolvemos el problema de valor inicial
dA
A
=6
dt
100
A(0) = 50
(2.26)
El factor integrante de esta ecuacion diferencial lineal es et/100 , podemos

formular la ecuacion as:
d h t/100 i
e
A = 6et/100
dt
Se tiene la solucion general A =

y teniendo las condiciones
iniciales, se tiene c = 550. Entonces, la cantidad de sal en el tanque en el
momento t esta definida por
600+cet/100 ,
A(t) = 600 550et/100

Pasado un largo tiempo la cantidad de libras de sal en la solucion debe
ser 600 lb.
55
Antonio Baeza Salas
2.6.6.
Modelos demogr
aficos.
Si P (t) es el tama
no de una poblacion en el momento t, el modelo del
crecimiento exponencial comienza suponiendo que
dP
= kP
dt
para cierta k > 0. En este modelo, la tasa especfica o relativa de crecimiento,
definida por
dP
dt
(2.27)
P
se supone constante, igual a k. Es difcil encontrar casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos, porque en cierto momento los
recursos limitados del ambiente ejerceran restricciones sobre el crecimiento
demografico. As, cabe esperar que la razon (2.27) disminuya a medida que
P aumenta de tama
no.
La hipotesis que la tasa con que crece o decrece una poblacion solo
depende del n
umero presente y no de mecanismos dependientes del tiempo,
como los fenomenos estacionales, se puede enunciar como sigue:
dP
dt
= f (P )
dP
= P f (P )
dt
(2.28)
Esta ecuacion diferencial, que se adopta en muchos modelos demograficos

animales, se llama hipotesis de dependencia de densidad.
Ecuaci
on logstica.
Supongase que un medio es capaz de sostener, como maximo, una cantidad K determinada de individuos en una poblacion. Dicha cantidad se llama
capacidad de sustento, o de sustentacion, del ambiente. Entonces f (K) = 0
para la funcion f en la ecuacion (2.28) y se escribe tambien f (0) = r. En la
figura 2.6.6 vemos tres funciones que satisfacen estas dos condiciones.
La hipotesis mas sencilla es que f (P ) es lineal, esto es, que f (P ) = c1 P +
c2 . Si aplicamos las condiciones f (0) = r y f (K) = 0, tenemos que c2 = r
y c1 = r/K, respectivamente, y f adopta la forma f (P ) = r (r/K)P .
Entonces la ecuacion (2.28) se transforma en
dP
r
= P (r P )
dt
K
(2.29)
Si redefinimos las constantes, la ecuacion no lineal (2.29) es igual a la

siguiente:
56
f (P )
p
r p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
K
dP
= P (a bP )
(2.30)
dt
Esta ecuacion, estudiada por Verhulst en 1840, se denomina ecuacion
logstica y su solucion se denomina funcion logstica. La grafica de una funcion logstica es la curva logstica.
Si reescribimos la ecuacion (2.30) en la forma
dP
= aP bP 2
dt
(2.31)
el termino no lineal bP 2 , se puede interpretar como un termino de

inhibicion. En la mayor parte de las aplicaciones la constante a es mucho
mayor que b.
Soluci
on de la ecuaci
on logstica.
Resolvemos por separacion de variables. Al descomponer el lado izquierdo de dP/P (a bP ) = dt en fracciones parciales e integrar, se obtiene
(
1/a
b/a
+
)dP = dt
P
a bP
1
1
ln |P | ln |a bP | = t + c
a
a
P
ln |
| = at + ac
a bP
57
Antonio Baeza Salas

P
= c1 eat
a bP
Como consecuencia de la u
ltima ecuacion,
P (t) =
ac1 eat
ac1
=
at
1 + bc1 e
bc1 + eat
Si P (0) = P0 , P0 6= a/b, llegamos a c1 = P0 /(a bP0 ) y as, sustituyendo

y simplificando, la solucion es
P (t) =
aP0
bP0 + (a bP0 )eat
(2.32)
Crecimiento logstico.
Supongamos que un alumno es portador del virus de la gripe y regresa
a su escuela, donde hay 1000 estudiantes. si se supone que la razon con
que se propaga el virus es proporcional no solo a la cantidad x de alumnos
infectados, sino tambien a la cantidad de alumnos no infectados, determine
la cantidad de alumnos infectados seis das despues, si se observa que a los
cuatro das x(4) = 50.
Soluci
on: Suponiendo que nadie sale del campus durante la epidemia,
debemos resolver el problema de valor inicial
dx
= kx(1000 k),
x(0) = 1
dt
Sustituimos a = 1000k y b = k en la ecuacion (2.32) y vemos de inmediato que
1000
1000k
=
1000kt
k + 999ke
1 + 999e1000kt
Usamos la condicion x(4) = 50 y calculamos k con
x(t) =
50 =
1000
1 + 999e4000k
Esto da como resultado 1000k =

x(t) =
1
4
ln 19 999 = 0,9906. Entonces:
1000
1 + 999e0,99906t
La respuesta es
x(6) =
1000
= 276
1 + 999e5,9436
alumnos
58
2.6.7.
Modelo depredador-presa.
Supongamos que dos especies animales interact

uan en el mismo ambiente
o ecosistema; la primera solo come plantas y la segunda se alimenta de
la primera. Una especie es depredador y la otra es la presa. Para fines de
nuestra descripcion, imaginemos que los depredadores son zorros y las presas,
conejos.
Sean x(t) y y(t) las poblaciones de zorros y conejos en cualquier momento t. Si no hubiera conejos, cabra esperar que los zorros disminuyeran en
n
umero siguiendo la ecuacion
dx
= ax,
dt
a>0
(2.33)
Al carecer del suministro alimenticio adecuado. Por otro lado, cuando

hay conejos ecosistema parece logico imaginar que la cantidad de encuentros
o interacciones por unidad de tiempo entre ambas especies, es proporcional
simultaneamente a sus poblaciones, x y y; o sea , es proporcional al producto
xy. As, cuando hay conejos, hay alimento para los zorros y estos aumentan
en el ecosistema a una tasa bxy > 0. Al sumar esta tasa a la ecuacion (2.33)
se obtiene un modelo demografico para estos depredadores:
dx
= ax + bxy
dt
(2.34)
Por otro lado, cuando no hay zorros y si se supone ademas que las reservas de alimentoson ilimitadas, los conejos aumentaran con una rapidez
proporcional al n
umero de especmenes existentes en el momento t:
dy
= ey,
e>0
(2.35)
dt
Pero cuando hay zorros, el modelo demografico para los conejos es la
ecuacion (2.35) menos cxy, c > 0; esto es, disminuye seg
un la rapidez con
que son comidos:
dy
= ey cxy
(2.36)
dt
Con lo que podemos formar un sistema de ecuaciones diferenciales no
lineales:

dx
= ax + bxy = x(a + by)
dt
(2.37)
dy
= ey cxy = y(e cx)
dt
en donde a, b, c, e son constantes positivas. Este

es un sistema famoso de
ecuaciones y se llama modelo depredador-presa de Lotka-Volterra.
59
Antonio Baeza Salas
A excepcion de las dos soluciones constantes x(t) = 0, y(t) = 0 y x(t) =

d/c, y(t) = a/b, el sistema no lineal (2.37) no se puede resolver en terminos de
funciones elementales; sin embargo, podemos analizar en forma cuantitativa
y cualitativa esos sistemas.
2.7.
2.7.1.
Practica con Mathematica.

Integrando con Mathematica.
Con Mathematica podemos realizar tanto integrales indefinidas como

definidas usando el comando Integrate.
Integrate[f, x]
Para obtener la integral indefinida de f respecto de x
Integrate[f, x, xmin, xmax]
Se obtiene la integral definida de f respecto de x en el intervalo [xmin, xmax]
Por ejemplo; podemos calcular una primitiva de
1
x4 1
de la siguiente forma:
In:Integrate[1/(x4 1), x]
Out:(ArcT an[x]/2 + 1/4Log[1 + x] 1/4Log[1 + x]
Se obtiene una primitiva de la funcion
Podemos calcular la derivada de este resultado para comprobar la integral.
In:D[ %, x]
1
1
1
4(1+x)
4(1+x
Out: 4(1+x)
2)
Operamos esta expresion con el comando Simplify
In:Simplif y[ %]
Se obtiene la funcion inicialmente integrada:
1
Out: (1+x
4)
2.7.2.
Representaci
on gr
afica de funciones dadas en forma
implcita.
Para representar graficas de curvas dadas en forma implcita deberas

cargar el paquete ImplicitPlot, mediante la orden:
In:<< GraphicsImplicitP lot
60
La funcion incluida en este paquete que permite representar curvas en el

plano definidas en forma implcita es:
In:ImplicitP lot[Ecuac, {x, xmin, m1 , m2 , . . . , xmax}]
Dibuja la curva de ecuacion Ecuac evitando los puntos m1 , m2 , . . . en el
rango indicado [xmin, xmax] utilizando el metodo Solve.
Por ejemplo, podemos representar dos curvas con este comando
In:ImplicitP lot[{x3 + y 2 == 3, (x2 y 2 ) == 5x4 y 2 }, {x, 3, 3}, P lotStyle >
{T hickness[0,01], T hickness[0,02]}]
Devuelve la grafica de la figura 2.2
1.5
1
0.5
-3
-2
-1
-0.5
-1
-1.5
Figura 2.2: Grafica de dos funciones dadas en forma implcita.
2.7.3.
Ejercicios.
1. Representa graficamente las soluciones del ejemplo (2.3.1) para distintos valores de c.
2. Utiliza el comando Integrate para resolver los ejercicios (13,14, 15,16)
de la pagina 33.
3. Representa graficamente las soluciones de los ejercicios (13,14, 15,16)
de la pagina 33.
Captulo 3
M
etodos num
ericos para
resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Una ecuacion diferencial no necesita tener una solucion, y aun si la tiene,
no siempre podemos expresarla en forma explcita o implcita; en muchos
casos tendremos que contentarnos con una aproximacion.
Si suponemos que existe una solucion de la ecuacion diferencial entonces
aquella representa un lugar geometrico en el plano cartesiano. Los procedimientos numericos utilizan la ecuacion diferencial para obtener una sucesion
de puntos cuyas coordenadas aproximan las coordenadas de los puntos de
la curva que efectivamente es la solucion.
3.1.
Campos direccionales.
Definici
on 3.1.1 (Elementos lineales.) Examinemos la ecuaci
on diferencial de primer orden dy/dx = y. Esta ecuaci
on significa que las pendientes
de las tangentes a la gr
afica de una soluci
on est
an determinadas por la funci
on f (x, y) = y. Cuando f (x, y) se mantiene constante esto es, cuando
y = c, donde c es cualquier constante real estamos obligando a que la
pendiente de las tangentes a las curvas de soluci
on tenga el mismo valor
constante a lo largo de una lnea horizontal; por ejemplo, para y = 2 podemos trazar una serie de segmentos lineales cortos o elementos lineales
(cada uno de pendiente 2) con un punto medio en la lnea. Las curvas de
soluci
on cruzan esta reta horizontal en cada punto tangente a los elementos
lineales. Como se ilustra en la figura 3.1.
61
62
y=2
Figura 3.1: Elementos lineales.

Definici
on 3.1.2 (Isoclinas y campos de direcciones.) La ecuaci
on y =
c representa una familia uniparametrica de lneas horizontales. En general,
cualquier miembro de la familia f (x, y) = c se llama isoclina, que literalmente significa curva a lo largo de la cual la inclinaci
on de las tangentes
es igual. Cuando se hace variar el par
ametro c, obtenemos un conjunto de
isoclinas en que los elementos lineales se construyen adecuadamente. La totalidad de esos elementos lineales se llama de diversos modos: campo de
direcciones, campo direccional, campo de pendientes o campo de
elementos lineales de la ecuaci
on diferencial dy/dx = f (x, y). Seg
un se
aprecia en la figura 3.2, el campo de direcciones recuerda las lneas de flujo
de la familia de curvas soluci
on de la ecuaci
on diferencial y 0 = y. Si deseamos una soluci
on que pase por el punto (0, 1), debemos formar una curva que
pase por este punto de modo que atraviese las isoclinas con las inclinaciones
adecuadas.
3.1.1.
Representaci
on gr
afica de un Campo de Direcciones.
Podemos obtener un Campo de Direcciones de una ecuacion diferencial

de la forma dy/dx = f (x, y) con el siguiente comando
In:<< GraphicsP lotF ield

In:P lotV ectorF ield[{a, f (x, y)}, {x, b, b}, {y, c, c},
Axes > Automatic, ScaleF actor > 1, P lotP oints > d]
La instruccion << GraphicsP lotF ield carga el paquete adecuado.
Donde a se toma para visualizar adecuadamente los vectores, b determina
el rango de valores para x, c el rango de valores para y y d el n
umero de
puntos a evaluar en cada direccion.
63
Antonio Baeza Salas

4
-3
-2
-1
-2
-4
Figura 3.2: Campos de direcciones.

El campo de direcciones de la figura 3.2, se ha obtenido con las siguientes
instrucciones:
In:P lotV ectorF ield[{1, y}, {x, 3, 3}, {y, 3, 3},
Axes > Automatic, ScaleF actor > 1, P lotP oints > 20]
Ejemplo 3.1.1 Trace el campo de direcciones e indique varios posibles
dy
miembros de la familia de curvas de solucion de dx
= xy
Soluci
on: Ver figuras 3.3 y 3.4.
3.1.2.
Ejercicios.
En los siguientes problemas obtenga con computadora el campo de direcciones de la ecuacion diferencial dada. Indique diversas curvas posibles
de solucion.
1.
y0 = x
64
10
-10
-5
10
-5
-10
Figura 3.3: Campos de direcciones del Ejemplo 3.1.1.

2.
y
3.
dy
= x
dx
dy
= 0,2x2 + y
dx
4.
y 0 = y cos x
2
3.2.
Resoluci
on num
erica del problema de Cauchy.
Consideremos el problema de Cauchy o problema de valores iniciales:

y 0 = f (t, y(t))
t [t0 , t0 + T ]
(3.1)
y(t0 ) =
En este caso va a ser muy importante estudiar las condiciones de la funcion f .
El problema esta bien planteado?Existe solucion del problema? Si existe,
es u
nica?
Ejemplo 3.2.1

y0 = 1 + y2
,
t [0, 2]
(3.2)
y(0) = 0
65
Antonio Baeza Salas
10
-10
-5
10
-5
-10
Figura 3.4: Posibles miembros de la familia de curvas del Ejemplo 3.4.

t0 = 0; t0 + T = 2 T = 2. Solucion y = tan t
Ejemplo 3.2.2
El problema

y 0 = x2 + y 2
y(0) = 1
(3.3)
veremos que tiene solucion, pero no hay forma de saber como es la solucion
de una manera explcita o implcita.
Podemos darnos una idea de como va, representando el campo vectorial
o campo de direcciones de la ecuacion diferencial.
Las isoclinas son circunferencias concentricas definidas por x2 + y 2 =
c, c > 0, figura 3.5. Los elementos lineales que se trazan en cada crculo
tienen una pendiente que corresponde al valor elegido de c. Al estudiar la
figura 3.5 parece logico que una curva de solucion aproximada que pase por
el punto (0, 1) tenga la forma que se ilustra en la figura figura 3.6.
Ejemplo 3.2.3 Sabemos que el siguiente problema de valor inicial:

y 0 = y 2/3
(3.4)
y(0) = 0
66
4
-3
-2
-1
-1
-2
-3
Figura 3.5: Campo de direcciones para y 0 = x2 + y 2 .
Ejemplo 3.2.4
1 3
27 t
tambien.
Sabemos que el siguiente problema de valor inicial:

y 0 = 1 + t sen t
(3.5)
y(0) = 0
Tiene solucion pero no es u

nica, y(t) 0 es solucion, y(t) =
Tiene solucion u
nica, y(t) = t t cos t + sen t0.
Definici
on 3.2.1 (Funci
on lipschitziana.) f (t, y) se dice que esta funci
on es lipschitziana o globalmente lipschitziana para la variable y en un
conjunto [t0 , to + T ] R, si existe una constante L 0 con la propiedad
|f (t, y1 ) f (t, y2 )| L|y1 y2 |
para (t, y1 ), (t, y2 ) D. A la constante L se le llama constante de Lipschitz
para f .
Ejemplo 3.2.5
4}
Sea f (t, y) = ty, (t, y) D = {(t, y)/1 t 2, 3 < y <
67
Antonio Baeza Salas
curva
solucin
(0,1)
Figura 3.6: Posible solucion para y 0 = x2 + y 2 .
|f (t, y1 ) f (t, y2 )| = |ty1 ty2 | = |t||y1 y2 | 2 < |y1 y2 |
L=2
En general, el conjunto D que consideramos sera de la forma

D = {(t, y)/t0 t t0 + T, y +}
Teorema 3.2.2 Supongamos que f (t, y) est

a definida en un conjunto D =
{(t, y)/t0 t t0 + T, y +}. si existe una constante L > 0 tal
que
f
(t, y) D
| (t, y)| L,
y
entonces es lipschitziana para la variable y y con constante de Lipschitz L.
Teorema 3.2.3 Sea D = {(t, y)/t0 t t0 + T, y +} y
supongamos que f (t, y) es continua en D. Si f satisface una condici
on de
Lipschitz en D para la variable y, entonces el problema de valor inicial

y 0 = f (t, y(t))
t [t0 , t0 + T ]
(3.6)
y(t0 ) =
tiene una u
nica soluci
on y(t) para t0 t t0 + T , y C 0 ([t0 , t0 + T ])
68
Definici
on 3.2.4 Un problema de Cauchy o de valor inicial est
a bien planteado si
Existe una soluci
on u
nica para el problema.
Existe constantes positivas y k con la propiedad de que existe una
u
nica soluci
on al problema

z 0 = f (t, z) + (t)
|z(t)y(t)| < kt [t0 , t0 +T ] |0 | < , |(t)| <
z(t0 ) = + 0
(3.7)
Si estamos en las hipotesis del teorema anterior el problema esta bien
planteado.
3.2.1.
M
etodos de un paso para la resoluci
on num
erica.
Queremos resolver de forma efectiva el problema, hasta ahora solo tenemos asegurada la existencia y unicidad del problema, no sabemos construir
la solucion.
Consideramos una particion del intervalo [t0 , t0 + T ], t0 < t1 < <
tn < tn+1 < < tN = t0 + T donde hn = tn+1 tn , h = max hn , 0 n N
Pretendemos construir unas aproximaciones yn+1 de la solucion en tn+1 ,
es decir, yn+1 ' y(tn+1 ) a partir de los valores tn , yn , hn . Es decir, yn se va
calcular a partir de valores referidos exclusivamente en la etapa anterior, de
ah que los metodos se llamen metodos de un paso.
Estos metodos no nos van a dar una funcion continua que sea aproximaciones de la solucion y(t) sino que generaran aproximaciones en varios
puntos llamados puntos de red en el intervalo [t0 , t0 + T ].
Una vez que se obtenga la solucion aproximada en estos puntos, la solucion aproximada en otros puntos del intervalo se puede encontrar utilizando
alg
un procedimiento de interpolacion.
Queremos resolver numericamente el problema bien planteado

y 0 = f (t, y(t))
t [t0 , t0 + T ]
(3.8)
y(t0 ) =
Si integramos la ecuacion diferencial en [tn , tn+1 ] obtenemos:
Z tn+1
y(tn+1 ) = y(tn ) +
f (t, y(t))dt
(3.9)
tn
Los distintos metodos numericos se obtendran aplicando alguna formula

de cuadratura a la integral anterior.
69
Antonio Baeza Salas
3.3.
M
etodos de Euler.
En lugar de aplicar formulas de cuadratura podemos considerar la recta

tangente a una curva en un punto como aproximacion a la funcion y(x) en
ese punto.
Una de las tecnicas mas sencillas para aproximar soluciones del problema
de valor inicial

y 0 = f (x, y)
(3.10)
y(x0 ) = y0
se llama metodo de Euler o metodo de las tangentes. Aplica el hecho que la
derivada de una funcion y(x), evaluada en un punto x0 , es la pendiente de la
tangente a la grafica de y(x) en este punto. como el problema de valor inicial
establece el valor de la derivada de la solucion en (x0 , y0 ), la pendiente de
la tangente a la curva de solucion en este punto es f (x0 , y0 ). Si recorremos
una distancia corta por la lnea tangente obtenemos una aproximacion a un
punto cercano de la curva de solucion. A continuacion se repite el proceso en
el punto nuevo. Para formalizar este procedimiento se emplea la linealizacion
L(x) = y 0 (x0 )(x x0 ) + y0
(3.11)
de y(x) en x = x0 . La grafica de esta linealizacion es una recta tangente

a la grafica de y = y(x) en el punto (x0 , y0 ). Ahora se define h como un
incremento positivo sobre el eje x (Fig. 3.7). Reemplazamos x con x1 = x0 +h
en (3.11) y llegamos a
L(x1 ) = y 0 (x0 )(x0 + h x0 ) + y0 = y0 + hy00
(3.12)
o sea
y1 = y0 + hf (x0 , y0 )
en donde y00 = y 0 (x0 ) = f (x0 , y0 ) y y1 = L1 (x). El punto (x1 , y1 ) sobre la
tangente es una aproximacion al punto (x1 , y(x1 )) en la curva de solucion;
esto es, y1 y(x1 ) es una aproximacion lineal local de y(x) en x1 . La
exactitud de la aproximacion depende del tama
no h del incremento. Si a
continuacion repetimos el proceso, identificando al nuevo punto de partida
(x1 , y1 ) como (x0 , y0 ) de la descripcion anterior, obtenemos la aproximacion
y(x2 ) = y(x0 + 2h) = y(x1 + h) y2 = y1 + hf (x1 , y1 )
La consecuencia general es que
yn+1 = yn + hf (xn , yn )
(3.13)
70
y
y=y'(x0)(x-x0)+y0
(x1,y(x1))
error
(x1,y1)
(x0,y0)
x0
x1=x0+h
Figura 3.7: Metodo de Euler

en donde xn = x0 + nh.
Ejemplo 3.3.1 Para el problema de valor inicial
y 0 = 0,2xy
y(1) = 1
utilizamos el metodo de Euler a fin de obtener una aproximacion a y(1,5)

con h = 0,1 primero y despues h = 0,05
Primero identificamos f (x, y) = 0,2xy, de modo que la ecuacion (3.13)
viene a ser
yn+1 = yn + h(0,2xn yn )
Entonces, cuando h = 0,1,
y1 = y0 + (0,1)(0,2x0 y0 ) = 1 + (0,1)(0,2 1 1) = 1,02
, que es una estimacion del valor de y(1,1); sin embargo, si usamos h = 0,05,
se necesitan dos iteraciones para llegar a 1.1. En este caso,
y1 = 1 + (0,05)(0,2 1 1) = 1,01
y2 = 1,01 + (0,05)(0,2 1,05 1,01) = 1,020605
71
Antonio Baeza Salas
Observamos que y1 y(1,05), y que y2 y(1,1). En las siguientes tablas 3.1 y 3.2se ven los resultados del resto de los calculos. Cada resultado
esta redondeado a cuatro decimales
xn
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
yn
1.0000
1.0200
1.0424
1.0675
1.0952
1.1259
Valor
Exacto
Error
abs.
1.0000
1.0212
1.0450
1.0714
1.1008
1.1331
0.0000
0.0012
0.0025
0.0040
0.0055
0.0073
Por. de
Error
Rel.
0.00
0.12
0.24
0.37
0.50
0.64
Cuadro 3.1: Metodo de Euler con h = 0,1.
xn
yn
Valor
Exacto
Error
abs.
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.0000
1.0100
1.0206
1.0318
1.0437
1.0562
1.0694
1.0833
1.0980
1.1133
1.1295
1.0000
1.0103
1.0212
1.0328
1.0450
1.0579
1.0714
1.0857
1.1008
1.1166
1.1331
0.0000
0.0003
0.0006
0.0009
0.0013
0.0016
0.0020
0.0024
0.0028
0.0032
0.0037
% Error
rel.
0.00
0.03
0.062
0.09
0.12
0.16
0.19
0.22
0.25
0.29
0.32
Cuadro 3.2: Metodo de Euler con h = 0,05.
En el ejemplo anterior, los valores correctos o exactos se calcularon

con la solucion
2
y = e0,1(x 1)
, que ya se conoce. El error absoluto se define as:
|valorexacto valoraproximado|
72
El error relativo y el error relativo porcentual son, respectivamente,

|valorexacto|
errorabsoluto
100 =
100
|valorexacto|
|valorexacto|
3.3.1.
Errores en los m
etodos num
ericos.
Para elegir y aplicar un metodo numerico en la solucion de un problema

de valores iniciales, debemos estar prevenidos de las diversas fuentes de
errores. Para algunos tipos de calculos, la acumulacion de errores podra
reducir la exactitud de una aproximacion hasta el grado de volver incorrectos
los resultados. Por otro lado, dependiendo del uso que se dara a una solucion
numerica, quiza no valiera la pena alcanzar una gran exactitud por los costos
y complicaciones adicionales en que se incurrira.
Una de estas fuentes de errores en calculo es el error de redondeo.
Se reduce este error minimizando la cantidad de operaciones. En general, el
error de redondeo es impredecible y difcil de analizar.
Errores de truncamiento en el m
etodo de Euler.
Al iterar la formula de Euler
yn+1 = yn + hf (xn , yn )
se tiene una sucesion de valores, y1 , y2 , y3 , . . .. En general, el valor de y1 no
coincidira con el de y(x1 ), la solucion exacta evaluada en x1 , debido a que
el algoritmo solo proporciona una aproximacion en linea recta a la solucion
(Fig. 3.7). La diferencia se conoce como error local de truncamiento,
error de f
ormula o error de discretizaci
on y se presenta en cada paso.
Para obtener una formula del error local de truncamiento en el metodo
de Euler usaremos una serie de Taylor con residuo. Si una funcion y(x) tiene
k + 1 derivadas continuas en un intervalo abierto que contenga a a y a x,
entonces
y(x) = y(a)+y 0 (a)
(x a) 00 (x a)2
(x a)k (k+1) (x a)k+1
+y (a)
+ +y k (a)
+y
(c)
1!
2!
k!
(k + 1)!
(3.14)
73
Antonio Baeza Salas
en donde c es alg
un punto entre a y x. Con k = 1,a = xn y x = xn+1 = xn +h
llegamos a
h
h2
y(xn+1 ) = y(xn ) + y 0 (xn ) + y 00 (c)
1!
2!
o sea
h2
y(xn+1 ) = y(xn ) + hf (xn , yn ) + y 00 (c)
2!
de esta forma se tiene
y(xn+1 ) = yn+1 + y 00 (c)
h2
2!
El metodo de Euler es esta formula sin el u

ltimo termino; en consecuencia, el error local de truncamiento en
y 00 (c)
h2
2!
xn < c < xn+1
Pero casi siempre se desconoce el valor de c, de modo que no se puede

calcular el error exacto; pero una cota superior del valor absoluto de ese
error es
h2
M
M = max |y 00 (x)|
xn <x<xn+1
2!
3.3.2.
M
etodo Euler explcito.
Vamos a obtener la misma expresion del metodo de Euler de la pagina

69, aplicando formulas de cuadratura.
Figura 3.8: Metodo de Euler explcito.
74
Utilizamos la siguiente formula de cuadratura(ver figura 3.8):
Rb
a
(t)dt ' (a)(b a)
R tn+1
tn
f (t, y(t))dt ' (tn+1 tn )f (tn , y(tn )) = hn f (tn , y(tn ))
y(tn+1 ) ' y(tn ) + hn f (tn , y(tn ))
Luego construyo yn+1 ' y(tn+1 )
METODO DE EULER EXPLICITO:

yn+1 = yn + hn f (tn , yn )
0nN
y0 = h
n = 0, 1, 2, , N 1
donde h va a representar una aproximacion al valor inicial
3.3.3.
M
etodo Euler implcito.
Figura 3.9: Metodo de Euler implcito.
(3.15)
75
Antonio Baeza Salas

Rb
a (t)dt ' (b)(b a)
R tn+1
tn
f (t, y(t))dt ' (tn+1 tn )f (tn+1 , y(tn+1 )) = hn f (tn+1 , y(tn+1 ))
y(tn+1 ) ' y(tn ) + hn f (tn+1 , y(tn+1 ))
(3.16)
Luego construyo yn+1 ' y(tn+1 )
METODO
DE EULER IMPLICITO:
yn+1 = yn + hn f (tn+1 , yn+1 )
0nN
y0 = h
n = 0, 1, 2, , N 1
donde h va a representar una aproximacion al valor inicial

3.3.4.
M
etodo modificado de Euler o m
etodo del punto medio.
(a+b)/2
Figura 3.10: Metodo modificado de Euler.

Rb
a
(t)dt ' ( a+b

2 )(b a)
R tn+1
tn
f (t, y(t))dt ' (tn+1 tn )f (tn +
(3.17)
hn
2 , y(tn
hn
2 ))
76
Ahora y(tn + h2n ) tenemos que aproximarlo, para ello desarrollamos y(t) en
un polinomio de Taylor de grado 1 centrado en tn
y(t) = y(tn ) + (t tn )y 0 (tn ) + (h2 )
hn
hn 0
) = y(tn ) +
y (tn ) + (h2 )
2
2
hn
hn
y(tn +
) ' y(tn ) +
f (tn , y(tn ))
2
2
Por tanto, el esquema numerico resultante es el siguiente:
t = tn +
yn+1
3.3.5.
hn
;
2
y(tn +
METODO
MODIFICADO DE EULER:
= yn + hn f (tn + h2n , yn + h2n f (tn , yn ))
0nN
y0 = h
n = 0, 1, 2, , N 1
M
etodo de Grank-Nicolson.
Figura 3.11: Metodo de Grank-Nicolson.

Rb
a
(t)dt '
(ba)
2 ((a)
y(tn+1 ' y(tn ) +
+ (b))
hn
2 (f (tn , y(tn ))
(3.18)
+ f (tn+1 , y(tn+1 )))
77
Antonio Baeza Salas

Por tanto, el esquema numerico resultante es el siguiente:
3.3.6.
yn+1
METODO
DE GRANK-NOCOLSON:
0nN
= yn + h2n (f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn+1 ))
y0 = h
M
etodo de Heum o m
etodo mejorado de Euler.
Haciendo lo mismo de antes pero aproximando y(tn+1 ) por un polinomio

de Taylor de grado uno con centro del desarrollo tn :
y(tn+1 ) = y(tn + hn )
y(t) ' y(tn ) + (t tn )y 0 (tn )
para t = tn + hn
y(tn + hn ) ' y(tn ) + hn y 0 (tn ) = y(tn ) + hn f (tn , y(tn ))
Entonces el esquema numerico resultante es el siguiente:
yn+1 = yn +
Ejemplo 3.3.2
METODO
DE HEUM:
+ f (tn+1 , yn + hn f (tn , yn )))
y0 = h
hn
2 (f (tn , yn )
y0 = y
y0) = 1
0t1
T =1
0nN
(3.19)
f (t, y) = y continua y lipschitziana. | f

y | = 1 1 = L el problema
tiene solucion u
nica.
Sea N = 5, (dividimos [0, 1] en 5 subintervalos). Supongamos los 6 puntos
uniformemente espaciados tn = t0 + nh
h=
10
= 0,2 tn = 0 + 0,2n
5
0n5
78
t0 = 0; t1 = 0,5, t2 = 0,4; t3 = 0,6; t4 = 0,8; t5 = 1
METODO DE EULER EXPLICITO:

yn+1 = yn + hn f (tn , yn )
0n<5
y0 = 1
n = 0, 1, 2, 3, 4
yn+1 = yn + 0,2yn = (1 + 0,2)yn = 1,2yn
0n5
y0 = 1y1 = 1 1,2 = 1,2y2 = 1,2 1,2 = 1,44

tn
yn
0
1
0,2
1,2
0,4
1,44
0,6 1,728
0,8 2,0736
1 2,48832
y(tn )
1
1,2214028
1,4918247
1,8221188
2,2255409
2,7182818
A medida que aumentamos n el error va aumentando, esto se debe a que

los errores se van acumulando.
Solucion exacta y(t) = et .
METODO
DE EULER IMPLICITO:
yn+1 = yn + hn f (tn+1 , yn+1 )
0n<5
y0 = 1
n = 0, 1, 2, 3, 4
yn+1 = yn + 0,2yn+1
(1 0,2)yn+1 = yn
yn+1 =
1
10
yn = yn
0,8
8
y0 = 1y1 = y2 =
79
Antonio Baeza Salas
t n yn
0
1
0,2
0,4
0,6
0,8
1
yn+1
y(tn )
1
1,2214028
1,4918247
1,8221188
2,2255409
2,7182818
METODO
MODIFICADO DE EULER:
= yn + hn f (tn + h2n , yn + h2n f (tn , yn ))
0n<5
y0 = 1
n = 0, 1, 2, 3, 4
yn+1 = yn + hn [yn +
yn + 0,2(1 +
0,2
yn ] =
2
0,2
0,4
0,2
)yn = yn + 0,2(1 +
)yn = (1 + 0,2 +
)yn
2
2
2
3.4.
M
etodo de Ronge-Kutta de orden 4.
Es probable que uno de los procedimientos mas difundidos y a la vez mas

exactos para obtener soluciones aproximadas al problema de valor inicial
y 0 = f (x, y), y(x0 ) = y0 sea el metodo de Runge-Kutta de cuarto orden.
Como indica el nombre, hay metodos de Runge-Kutta de distintos ordenes,
los cuales se deducen a partir del desarrollo de y(xn + h) en serie de Taylor
con residuo:
y(xn+1 ) = y(xn + h) = y(xn ) + hy 0 (xn ) +
h2 00
y (xn )+
2!
h3 000
hk+1 (k+1)
y (xn ) + +
y
(c),
3!
(k + 1)!
en donde c es un n
umero entre xn y xn + h. Cuando k = 1 y el residuo
h2 00
no, se obtiene la formula acostumbrada de iteracion
2 y (c) es peque
yn+1 = yn + hyn0 = yn + hf (xn , yn ).
80
En otras palabras, el metodo basico de Euler es un procedimiento de

Runge-Kutta de primer orden.
El procedimiento de Runge-Kutta de segundo orden consiste en
hallar las constantes a, b, y tales que la formula
yn+1 = yn + ak1 + bk2
(3.20)
en la cual
k1 = hf (xn , yn )
k2 = hf (xn + h, yn + k1 ),
coincide con un polinomio de Taylor de segundo grado. Se puede demostrar
que esto es posible siempre y cuando las constantes cumplan con
a + b = 1,
b =
1
2
b =
1
2
(3.21)
Este es un sistema de tres ecuaciones con cuatro incognitas y tiene una

cantidad infinita de soluciones. Cuando a = b = 1/2, = = 1, las condiciones (3.20) viene a ser las de la formula de Euler mejorada. Como la
formula coincide con un polinomio de Taylor de segundo grado, el error local de truncamiento para este metodo es de orden 3 y el error global de
truncamiento es de orden 2.
3.4.1.
F
ormula de Runge-Kutta de cuarto orden.
El procedimiento de Runge-Kutta de cuarto orden consiste en determinar

las constantes adecuadas para que la formula
yn+1 = yn + ak1 + bk2 + ck3 + dk4 ,
(3.22)
en la cual
k1 = hf (xn , yn )
k2 = hf (xn + 1 h, yn + 1 k1 ),
k3 = hf (xn + 2 h, yn + 2 k1 + 3 k2 ),
k4 = hf (xn + 3 h, yn + 4 k1 + 5 k2 + 6 k3 ),
coincida con un polinomio de Taylor de cuarto grado. Con lo anterior se
obtiene 11 ecuaciones con 13 incognitas. El conjunto de valores de las constantes que mas se usa produce el siguiente resultado:
1
yn+1 = yn + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
(3.23)
81
Antonio Baeza Salas

en la cual
k1 = hf (xn , yn )
1
1
k2 = hf (xn + h, yn + k1 )
2
2
1
1
k3 = hf (xn + h, yn + k2 )
2
2
k4 = hf (xn + h, yn + k3 ).
Recuerda 3.4.1 Observese que k2 depende de k1 , k3 de k2 , y k4 de k3 .

Tambien, en k2 y k3 intervienen aproximaciones a la pendiente en el punto
medio del intervalo entre xn y xn+1 .
Ejemplo 3.4.1 Con el metodo de Runge-Kutta con h = 0,1 obtenga
una aproximacion a y 0 = 2xy, y(1) = 1
Soluci
on: Calculamos el caso n = 0. De acuerdo con (3.23),
k1 = 0,1f (x0 , y0 ) = 0,1(2x0 y0 ) = 0,2
1
1
k2 = 0,1f (x0 + 0,1, y0 + 0,2) = 0,231
2
2
1
1
k3 = 0,1f (x0 + 0,1, y0 + 0,231) = 0,234255
2
2
k4 = 0,1f (x0 + 0,1, y0 + 0,234255) = 0,2715361.
En consecuencia
1
1
y1 = y0 + (k1 +2k2 +2k3 +k4 ) = 1+ (0,2+2(0,231)+2(0,234255)+0,2715361) = 1,23367435
6
6
En la tabla 3.3 se resumen los calculos restantes
xn
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
yn
1.0000
1.2337
1.5527
1.9937
2.6116
3.4902
Valor
Exacto
Error
abs.
1.0000
1.2337
1.5527
1.9937
2.6117
3.4904
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0001
Por. de
Error
Rel.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro 3.3: Metodo de Runge-Kutta con h = 0,1.
82
3.5.
3.5.1.
Ecuaciones de orden mayor y sistemas de ecuaciones diferenciales.

Problemas de valores iniciales de segundo orden.
Para aproximar la solucion de un problema de valores iniciales de segundo orden como

y 00 = f (x, y, y 0 ),
y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y1
se reduce la ecuacion diferencial a un sistema de dos ecuaciones de primer

orden. Cuando se sustituye y 0 = u, el problema de valores iniciales anterior
se transforma en
y0 = u
u0 = f (x, y, u)
(3.24)
y(x0 ) = y0 ; u(x0 ) = y1
Ahora podemos resolver numericamente este sistema, adaptandole las tecnicas descritas anteriormente. Lo haremos con solo aplicar un metodo particular a cada ecuacion del sistema; por ejemplo, el metodo de Euler aplicado
al sistema (3.24) sera
yn+1 = yn + hun
un+1 = un + hf (xn , yn , un )
y(x0 ) = y0 ; u(x0 ) = y1
(3.25)
Ejemplo 3.5.1
Con el metodo de Euler halle el valor aproximado de
y(0,2), donde y(x) es la solucion del problema de valores iniciales
y 00 + xy 0 + y = 0
y(0) = 1,
y 0 (0) = 2
Soluci
on
En terminos de la sustitucion y 0 = u, la ecuacion equivale al sistema
y0 = u
u0 = xu y
y(0) = 1; u(0) = 2
As, seg
un (3.25),
yn+1 = yn + hun
un+1 = un + h(xn un yn )
83
Antonio Baeza Salas

y0 = 1; u0 = 2; h = 0,1
llegamos a
y1 = y0 + 0,1u0 = 1,2
u1 = u0 + 0,1(x0 u0 y0 ) = 2 + 0,1(02 1) = 1,9
y2 = y1 + 0,1u1 = 1,39
u2 = u1 + 0,1(x1 u1 y1 ) = 1,761
En otras palabras, y(0,2) 1,39 y y 0 (0,2) 1,761
3.5.2.
Sistemas reducidos a sistemas de primer orden.
Si empleamos un procedimiento como el que acabamos de describir, con

frecuencia podemos reducir un sistema de ecuaciones diferenciales de orden
superior a uno de ecuaciones de primer orden, despejando primero la derivada de orden maximo de cada variable dependiente y luego haciendo las
sustituciones adecuadas para las derivadas de orden menor.
3.5.3.
Soluci
on num
erica.
Podemos aplicar el metodo de Runge-Kutta de cuarto orden al sistema:
se obtiene:
x0 = f (t, x, y)
y 0 = g(t, x, y)
x(t0 ) = x0 , y(t0 ) = y0
(3.26)
xn+1 = xn + 16 (m1 + 2m2 + 2m3 + m4 )

yn+1 = yn + 16 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
(3.27)
m1 = hf (tn , xn , yn )
m2 = hf (tn + 12 h, xn + 12 m1 , yn + 21 k1 )
m3 = hf (tn + 12 h, xn + 12 m2 , yn + 21 k2 )
m4 = hf (tn + h, xn + m3 , yn + k3 )
k1 = hg(tn , xn , yn )
k2 = hg(tn + 12 h, xn + 12 m1 , yn + 21 k1 )
k3 = hg(tn + 12 h, xn + 12 m2 , yn + 21 k2 )
k4 = hg(tn + h, xn + m3 , yn + k3 )
(3.28)
en donde
84
3.6.
Ejercicios
1. Se tiene el problema de valor inicial:

y 0 = (x + y + 1)2 ;
y(0) = 2
a) Resuelvalo en terminos de funciones elementales. (Indicacion: u =

x + y + 1)
b) Aplique la formula de Euler, con h = 0,1 y h = 0,05, para obtener valores aproximados de la solucion en x = 0,5. Compare los
valores aproximados con los exactos.
2. Repita los calculos del problema anterior con las distintas formulas:
Metodo de Euler Implcito, Metodo modificado de Euler, Metodo de
Grank-Nicolson, Metodo de Heum.
En los problemas de valor inicial que siguen, aplique el Metodo de Euler
para hallar una aproximacion al valor indicado con cuatro decimales
de precision. Primero use h = 0,1 y despues h = 0,05
3. y 0 = 2x 3y + 1,
4. y 0 = 4x 2y,
5. y 0 = 1 + y 2 ,
y(1) = 5;
y(0) = 2;
y(0) = 0;
y(1,5)
y(0,5)
y(0,5)
6. Repita estos calculos empleando la formula de Euler mejorada.

7. Use el metodo de Runge-Kutta con las ecuaciones anteriores.
3.7.
3.7.1.
Practica con Mathematica.

M
etodo de Euler
El siguiente codigo aplica el metodo de Euler a la ecuacion diferencial

y 0 = f (x, y), con valor inicial y(x0 ) = y0 , para calcular y(x), tomando h =
dx.
85
Antonio Baeza Salas

euler[f, x0, y0, x, dx] :=
M odule[{l = {}, Y = {}, soluci = {}},
Do[l = AppendT o[l, i], {i, x0, x, dx}];
Y = l;
Y [[1]] = y0;
AppendT o[soluci, {l[[1]], Y [[1]]}];
Do[{Y [[i]] = Y [[i 1]] + dx(f [l[[i 1]], Y [[i 1]]]),
AppendT o[soluci, {l[[i]], Y [[i]]}]}, {i, 2, Length[l]}];
P rint[M atrixF orm[soluci]]]
Ejemplo 3.7.1 Con el metodo de Euler obtenga el valor aproximado de

y(1,5) en la solucion de y 0 = 2xy, y(1) = 1
Escribimos en Mathematica:
f [x, y] := 2x y
euler[f, 1, 1, 1,5, 0,1]
El resultado que se obtiene es la matrix:
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,0000
1,2000
1,4640
1,8154
2,2874
2,9278
(3.29)
3.7.2.
M
etodo de Euler Mejorado.
El siguiente codigo aplica el metodo de Euler mejorado a la ecuacion

diferencial y 0 = f (x, y), con valor inicial y(x0 ) = y0 , para calcular y(x),
tomando h = dx.
86
eulermejo[f, x0, y0, x, dx] :=

M odule[{l = {}, Y = {}, soluci = {}},
Do[l = AppendT o[l, i], {i, x0, x, dx}];
Y = l;
Y [[1]] = y0;
AppendT o[soluci, {l[[1]], Y [[1]]}];
Do[{Y [[i]] =
Y [[i 1]]+
dx/2 (f [l[[i 1]], Y [[i 1]]]+
f [l[[i]], Y [[i 1]] + dxf [l[[i 1]], Y [[i 1]]]]),
AppendT o[soluci, {l[[i]], Y [[i]]}]}, {i, 2, Length[l]}];
P rint[M atrixF orm[soluci]]]
Ejemplo 3.7.2 Con el metodo de Euler Mejorado obtenga el valor aproximado de y(1,5) en la solucion de y 0 = 2xy, y(1) = 1
Escribimos en Mathematica:
f [x, y] := 2x y
eulermejo[f, 1, 1, 1,5, 0,1]
El resultado que se obtiene es la
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5
matrix:
1
1,10775
1,23323
1,37977
1,55141
1,7531
1,99086
2,27212
2,60601
3,00381
3,47954
(3.30)
3.7.3.
Ejercicios.
1. Modifica los codigos anteriores para programar el metodo de RungeKutta.

2. Aplicar los metodos de Euler, Euler Mejorado y Runge-Kutta a los
ejercicios 3.6.
Antonio Baeza Salas

3. Comparar los resultados obtenidos con los distintos metodos.
87
88
Captulo 4
Ecuaciones lineales de orden

superior. Aplicaciones.
4.1.
4.1.1.
Teora preliminar.
Problemas de valor inicial y de valor en la frontera.
Definici
on 4.1.1 (Problema de valores iniciales.) Para una ecuaci
on
diferencial lineal, un problema de valores iniciales de orden n es
Resolver
an (x)
dn1 y
dy
dn y
+ an1 (x) n1 + a1 (x)
+ a0 (x)y = g(x)
n
dx
dx
dx
(4.1)
Sujeta a
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , , y (n1) (x0 ) = yn1
Para un problema como este se busca una funci
on definida en alg
un intervalo
I que contenga a x0 , y satisfaga la ecuaci
on diferencial y las n condiciones
iniciales especificadas en x0 : y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , , y (n1) (x0 ) = yn1 .
ya vimos que en el caso de un problema de valores iniciales de segundo orden,
una curva de soluci
on debe pasar por el punto (x0 , y0 ) y tener la pendiente
y1 en ese punto.
on u
nica.) Sean
an (x), an1 , , a1 (x), a0 (x), g(x)
89
90
continuas en un intervalo I, y sea an (x) 6= 0 para toda x del intervalo. Si x =

x0 es cualquier punto en el intervalo, existe una soluci
on en dicho intervalo
y(x) del problema de valores iniciales representado por las ecuaciones (4.1)
que es u
nica.
Ejemplo 4.1.1
El problema de valores iniciales
3y 000 + 5y 00 y 0 + 7y = 0
y(1) = 0, y 0 (1) = 0, y 00 (1) = 0
tiene la solucion trivial y = 0. Como la ecuacion de tercer orden es lineal

con coeficientes constantes, se satisfacen todas las condiciones del teorema
4.1.2; en consecuencia, y = 0 es la u
nica solucion en cualquier intervalo que
contenga x = 1.
Definici
on 4.1.3 (Problema de valor en la frontera.) Otro tipo de problema es resolver una ecuaci
on diferencial lineal de segundo orden o mayor
en la que la variable dependiente y, o sus derivadas, esten especificadas en
punto distintos. Un problema como:
Resolver
a2 (x)
dy
d2 y
+ a1 (x)
+ a0 (x)y = g(x)
dx2
dx
(4.2)
Sujeta a
y(a) = y0 , y(b) = y1
se llama problema de valores en la frontera. Los valores necesarios, y(a) = y 0
y y(b) = y1 , se denominan condiciones en la frontera. Una soluci
on del
problema anterior es una funci
on que satisface la ecuaci
on diferencial en
alg
un intervalo I que contiene a a y b, cuya gr
afica pasa por los puntos
(a, y0 ),(b, y1 )
Para una ecuacion diferencial de segundo orden, otros pares de condiciones
en la frontera podran ser :
y 0 (a) = y0 , y(b) = y1
y(a) = y0 , y 0 (b) = y1
y 0 (a) = y0 , y 0 (b) = y1 ,
91
Antonio Baeza Salas
en donde y0 y y1 representan constantes arbitrarias. Estos tres pares de condiciones solo son casos especiales de las condiciones generales en la frontera:
1 y(a) + 1 y 0 (a) = 1
2 y(b) + 2 y 0 (b) = 2
Recuerda 4.1.1 A
un cuando se satisfagan las condiciones del teorema
4.1.2, un problema de valor en la frontera puede tener
1. varias soluciones
2. solucion u
nica
3. ninguna solucion
Ejemplo 4.1.2 La familia a dos parametros de soluciones de la ecuacion
diferencial x00 + 16x = 0 es
x = c1 cos 4t + c2 sen 4t
(4.3)
1. Supongamos que queremos determinar la solucion de la ecuacion que

ademas satisfaga las condiciones de frontera x(0) = 0, x(/2) = 0.
Observese que la primera condicion, 0 = c1 cos 0 + c2 sen 0, implica
que c1 = 0, de modo que x = c2 sen 4t. Pero cuando t = /2, 0 =
c2 sen 2 es satisfactoria para cualquier eleccion de c2 , ya que sen 2 =
0. Entonces, el problema de valores en la frontera
x00 + 16x = 0
x(0) = 0, x(/2) = 0
(4.4)
tiene una cantidad infinita de soluciones

2. Si se modifica como sigue el problema de valores en la frontera expresado por 4.4,
x00 + 16x = 0
x(0) = 0, x(/8) = 0
(4.5)
x(0) = 0 sigue determinando que c1 = 0. Al aplicar x(/8) = 0 a

x = c2 sen 4t se requiere que 0 = c2 sen(/2) = c2 1; en consecuencia,
x = 0 es una solucion de este nuevo problema de valor en la frontera.
En realidad, se puede demostrar que x = 0 es la solucion u
nica del
sistema (4.5)
92
3. Al transformar el problema en
x00 + 16x = 0
x(0) = 0, x(/2) = 1
(4.6)
vemos, que c1 = 0, al aplicar x(/2) = 1 a x = c2 sen 4t, llegamos a la

contradiccion 1 = c2 sen 2 = c2 0 = 0. En consecuencia, el problema
de valores en la frontera descrito por (4.6) no tiene solucion.
4.1.2.
Ecuaciones homog
eneas.
Una ecuacion lineal de orden n de la forma

an (x)
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+ a1 (x)
+ a0 (x)y = 0
n1
n
n1
dx
dx
dx
(4.7)
se llama homog
enea, mientras que una ecuacion
an (x)
dn1 y
dy
dn y
+ a0 (x)y = g(x)
+
a
(x)
+ a1 (x)
n1
n
n1
dx
dx
dx
(4.8)
donde g(x) no es identicamente cero, se llama no homog

enea; por ejemplo,
2y 00 + 3y 0 5y = 0 es una ecuacion diferencial de segundo orden, lineal y
homogenea, mientras que x3 y 000 +6y 0 +10y = ex es una ecuacion diferencial de
tercer orden, lineal y no homogenea. En este contexto, la palabra homogenea
no indica que los coeficientes sean funciones homogeneas. Para resolver una
ecuacion lineal no homogenea como la (4.8), en primera instancia debemos
poder resolver la ecuacion homogenea asociada (4.7).
Definici
on 4.1.4 (Operadores diferenciales.) En c
alculo, la direfenciaci
on suele indicarse con la Dmay
uscula; esto es, dy/dx = Dy. El smbolo
D se llama operador diferencial porque transforma una funci
on diferenciable en otra funci
on; por ejemplo, D(cos 4x) = 4 sen 4x y D(5x 3 6x2 ) =
15x2 12x. Las derivadas de orden superior se pueden expresar en terminos
de D en forma natural:
d2 y
d dy
( ) = 2 = D(Dy) = D 2 y
dx dx
dx
en general
dn y
= Dn y
dxn
93
Antonio Baeza Salas
, donde y representa una funci

on suficientemente diferenciable. Las expresiones polinomiales donde interviene D, como D + 3, D 2 + 3D 4,
5x3 D3 6x2 D2 + 4xD + 9 tambien son operadores diferencibles. En general,
el operador direfencial de orden n se define:
L = an (x)D n + an1 (x)D n1 + + a1 (x)D + a0 (x).
(4.9)
El operador L tiene la siguiente propiedad de linealidad:

L(f (x) + g(x)) = L(f (x)) + L(g(x)),
(4.10)
Toda ecuacion diferencial lineal se puede expresar en notacion D; por ejemplo, la ecuacion diferencial y 00 + 5y 0 + 6y = 5x 3 se puede escribir en la
forma D 2 y + 5Dy + 6y = 5x 3 o como (D 2 + 5D + 6)y = 5x 3.
Teorema 4.1.5 (Principio de supersposici
on, ecuaciones homog
eneas.)
Sean y1 , y2 , . . . , yk soluciones de la ecuaci
on diferencial homogenea de orden
n, ecuaci
on (4.7), donde x est
a en el intervalo I. La combinaci
on lineal
y = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + + ck yk (x)
, en donde las ci , i = 1, 2, . . . , k son constantes arbitrarias, tambien es una
soluci
on cuando x est
a en el intervalo I.
Dependencia e independencia lineal.
Definici
on 4.1.6 Se dice que f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) son linealmente dependientes en un intervalo I si existen c1 , c2 , . . . , cn no todos nulos tales que:
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + . . . + cn fn (x) = 0
x I
Definici
on 4.1.7 Se dice que f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) son linealmente independientes si no son linealmente dependientes en I.
Si
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + . . . + cn fn (x) = 0
x I c1 = c2 = . . . = cn = 0
entonces f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) son linealmente independientes.

Ejemplo 4.1.3
Las funciones

f1 (x) = sen 2x
f2 (x) = sen x cos x
94
son l. d. en I = R
0 = c1 sen 2x + c2 sen x cos x = 2c1 sen x cos x + c2 sen x cos x =
(2c1 + c2 ) sen x cos x
Si tomamos c1 = 2c2 entonces son linealmente dependiente.
Ejemplo 4.1.4
f1 (x) = x
son l. i. en I = R pero l. d. en (0, +)
f2 (x) = |x|
c1 x + c2 |x| = 0
Si x > 0 entonces c1 x + c2 x = 0, basta tomar c1 = c2
x < 0 c 1 x c2 x = 0
Esto solo puede ocurrir si c1 = c2 = 0
x > 0 cc1 x + c2 x
Soluciones de ecuaciones diferenciales.

Nos interesan las soluciones linealmente independientes de una ecuacion
diferencial lineal. Aunque podemos recurrir a la definicion anterior, sucede
que el asunto de si son linealmente independientes las soluciones de una
ecuacion diferencial lineal de orden n se puede definir mecanicamente recurriendo a un determinante.
Definici
on 4.1.8 (El wronskiano) Sup
ongase que cada una de las funciones f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) poseen n 1 derivadas al menos. El determinante

f1
f2
fn

f10

f20
fn0

W (f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)) =
..
..
..

.
.
.
(n1)

(n1)
(n1)
f
f
f
n
2
1
es el wronskiano de las funciones.
Teorema 4.1.9 (Criterio para soluciones linealmente independientes.)

Sean n soluciones, y1 , y2 , . . . , yn , de la ecuaci
on (4.7), lineal, homogenea y
de orden n, en un intervalo I. Entonces, el conjunto de soluciones es linealmente independiente en I si y s
olo si
W (y1 , y2 , . . . , yn ) 6= 0
x I
95
Antonio Baeza Salas
Definici
on 4.1.10 (Conjunto fundamental de soluciones.) Todo conjunto y1 , y2 , . . . , yn de n soluciones linealmente independientes de la ecuaci
on
diferencial lineal homogenea de orden n, ecuaci
on (4.7), en un intervalo I,
se llama conjunto fundamental de soluciones en el intervalo.
Teorema 4.1.11 Existe un conjunto fundamental de soluciones de la ecuaci
on diferencial lineal homogenea de orden n,(4.7), en un intervalo I.
Teorema 4.1.12 (Soluci
on general, ecuaciones homog
eneas.) Sean
y1 , y 2 , . . . , y n
un conjunto fundamental de soluciones de la ecuaci
on diferencial lineal homogenea de orden n, ecuaci
on (4.7), en un intervalo I. La soluci
on general
de la ecuaci
on en el intervalo es
y = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + . . . + cn yn (x)
, donde ci , i = 1, 2, . . . , n son constantes arbitrarias.
Ejemplo 4.1.5 Las funciones y1 = e3x y y2 = e3x son soluciones de
la ecuacion lineal homogenea y 00 9y = 0 en el intervalo (, +). Por
inspeccion, las soluciones son linealmente independientes en todos los reales
o en todo R. Podemos confirmar esto al observar que el wronskiano

3x
3x

e
e
3x 3x
= 6 6= 0
x R
W (e , e ) = 3x
3x

3e
3e
Llegamos a la conclusion de que y1 y y2 forman un conjunto fundamental

de soluciones y, en consecuencia,
y = c1 e3x + c2 e3x
es la solucion general de la ecuacion en el intervalo.
Ejemplo 4.1.6 La funcion y = 4 senh 3x 5e3x es una solucion de la

ecuacion diferencial del ejemplo 4.1.2. Esta solucion podemos obtenerla a
partir de la solucion general
y = c1 e3x + c2 e3x
, eligiendo c1 = 2 y c2 = 7, entonces y = 2e3x 7e3x se puede escribir en
la forma
y = 2e3x 2e3x 5e3x = 4(
e3x e3x
) 5e3x
2
96
Ejemplo 4.1.7 Las funciones y1 =

ecuacion de tercer orden
ex ,
y2 =
e2x
y y3 =
e3x
satisfacen la
d2 y
dy
d3 y
6
+ 11
6y = 0
3
2
dx
dx
dx
Como
x
2x
3x
e
x e 2x e 3x
x 2x 3x
3e
W (e , e , e ) = e 2e
ex 4e2x 9e3x

= 2e6x 6= 0

para todo valor real de x, por tanto y1 = ex , y2 = e2x y y3 = e3x forman un

conjunto fundamental de soluciones en (, +). En conclusion,
y = c1 ex + c2 e2x + c3 e3x
es la solucion general de la ecuacion diferencial en el intervalo.
4.1.3.
Ecuaciones no homog
eneas.
Toda funcion yp libre de parametros arbitrarios que satisface la ecuacion

(4.8) se llama solucion particular o integral particular de la ecuacion, por
ejemplo, se puede demostrar directamente que la funcion constante yp = 3
es una solucion particular de la ecuacion no homogenea y 00 + 9y = 27.
Si y1 , y2 , . . . , yk son soluciones de la ecuacion (4.7) en un intervalo I y
yp es cualquier solucion particular de la ecuacion (4.8) en I, entonces, la
combinacion lineal
y = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + . . . + ck yk (x) + yp
(4.11)
tambien es una solucion de la ecuacion (4.8) no homogenea. Si usamos k = n

soluciones linealmente independientes de la ecuacion (4.7) de orden n, la
expresion (4.11) viene a ser la solucion general de (4.8).
Ejemplo 4.1.8 Se demuestra facilmente por sustitucion que la funcion
1
on particular de la ecuacion no homogenea
yp = 11
12 2 x es una soluci
d3 y
d2 y
dy
6
+ 11
6y = 3x
3
2
dx
dx
dx
(4.12)
Para llegar a la solucion general de (4.12), tambien debemos resolver la

ecuacion homogenea asociada
d3 y
d2 y
dy
6
+ 11
6y = 0
3
2
dx
dx
dx
97
Antonio Baeza Salas
pero en el ejemplo anterior vimos, que la solucion general de esta u

ltima
x
2x
3x
ecuacion era yc = c1 e + c2 e + c3 e en el intervalo (, +); por lo
tanto la solucion general de (4.12) en el intervalo es
y = yc + yp = c1 ex + c2 e2x + c3 e3x
11 1
x
12 2
Teorema 4.1.13 (Principio de superposici

on, ecuaciones no homog
eneas.)
Sean k soluciones particulares, yp1 , yp2 , . . . , ypk , de la ecuaci
on (4.8), diferencial lineal no homogenea de orden n, en el intervalo I que, a su vez,
corresponden a k funciones distintas, g1 , g2 , . . . , gk . Esto es, supongamos
que ypi representa una soluci
on particular de la ecuaci
on diferencial correspondiente
an (x)y (n) + an1 (x)y (n1) + . . . + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = gi (x),
(4.13)
en donde i = 1, 2, . . . , k. Entonces
yp = yp1 (x) + yp2 (x) + . . . + ypk (x)
(4.14)
es una soluci
on particular de
an (x)y (n) +an1 (x)y (n1) +. . .+a1 (x)y 0 +a0 (x)y = g1 (x)+g2 (x)+. . .+gk (x)
(4.15)
Ejemplo 4.1.9 Podemos comprobar que
yp1 = 4x2 es una solucion particular de y 00 3y 0 +4y = 16x2 +24x8,
yp2 = e2x es una solucion particular de y 00 3y 0 + 4y = 2e2x ,
yp3 = xex es una solucion particular de y 00 3y 0 + 4y = 2xex ex ,
De acuerdo con el teorema anterior , la superposicion de yp1 ,yp2 y yp3
y = yp1 + yp2 + yp3 = 4x2 + e2x + xex ,
es una solucion de
y 00 3y 0 + 4y = 16x2 + 24x 8 + 2e2x + 2xex ex
98
4.1.4.
Ejercicios.
1. Dado que y = c1 ex + c2 ex es una familia a dos parametros de soluciones de y 00 y = 0 en el intervalo (, ), determine un miembro
de la familia que satisfaga las condiciones iniciales y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
2. Puesto que y = c1 ex cos x + c2 ex sen x es una familia a dos parametros
de soluciones de y 00 2y+2y = 0 en el intervalo (, ) determine se
es posible que un miembro de la familia pueda satisfacerlas siguientes
condiciones en la frontera:
a) y(0) = 1, y 0 (0) = 0
b) y(0) = 1, y() = 1
c) y(0) = 1, y( 2 ) = 1
d)
y(0) = 0, y 0 () = 0
3. En los siguientes ejercicios compruebe si las funciones respectivas son

linealmente independientes o dependientes en (, ):
a) f1 (x) = x, f2 (x) = x2 , f3 (x) = 4x 3x2
b) f1 (x) = 5, f2 (x) = cos2 x, f3 (x) = sen2 x

c) f1 (x) = ex , f2 (x) = ex , f3 (x) = senh x
4. Compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental

de soluciones de la ecuacion diferencial en el intervalo indicado. Forme
la solucion general.
a) y 00 y 0 12y = 0; e3x , e4x , (, )
b) y 00 2y 0 + 5y = 0; ex cos 2x, ex sen 2x, (, )

c) x2 y 00 6xy 0 + 12y = 0; x3 , x4 , (0, )
5. Compruebe que la familia biparametrica de funciones dadas sea la

solucion general de la ecuacion diferencial no homogenea en el intervalo
indicado.
a) y 00 7y 0 + 10y = 24ex ; y = c1 e2x + c2 e5x + 6ex , (, )
b) y 00 4y 0 + 4y = 2e2x + 4x 12; y = c1 e2x + c2 xe2x + x2 e2x + x 2,

(, )
99
Antonio Baeza Salas
4.2.
Reducci
on de orden.
En el estudio de la e.d.o. lineal de 2o orden es posible formar una solucion

a partir de una dada.
Sea a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0 una e.d.o. lineal de 2o orden homogenea. Supongamos a2 6= 0
x I y que a2 (x), a1 (x), a0 (x) son continuas en I.
Sea y1 (x) solucion de la ecuacion en I. Para encontrar otra solucion
y2 (x) vamos a reducir la ecuacion de orden transformandola en una de primer
orden. Buscamos y2 (x) = u(x)y1 (x), veamos esto a traves de varios ejemplos:
Ejemplo 4.2.1 La funcion y1 (x) = x3 es solucion de x2 y 00 6y = 0.
Buscamos una segunda solucion en el intervalo 0 < x < +, empleando
una reduccion de orden.
Consideramos y2 (x) = u(x) x3 , e imponemos que sea solucion:
y20 = u0 x3 + 3ux2
y200 = u00 x3 + 3u0 x2 + u0 3x2 + 3 2ux = u00 x3 + 6x2 u0 + 6xu
x2 (u00 x3 + 6x2 u0 + 6xu) 6ux3 = 0
x5 u00 + 6x4 u0 + 6x3 u 6x3 u = 0
x4 (xu00 + 6u0 ) = 0
0 < x < +
xu00 + 6u0 = 0 u00 +
6 0
u =0
x
Consideramos w = u0 , y resulta:
w0 +
(x) = e
6
w=0
x
6
dx
x
Entonces:
x6 w 0 +
= e6 ln |x|=x
6 6
x w=0
x
d 6
(x w) = 0
dx
x6 w = C 1
Luego
w=
C1
C1
C1
u0 = 6 u =
+ C2
6
x
x
5x5
100
Como y2 (x) = u(x) x3 se tiene

y2 (x) = (
C1
C1
+ C2 ) x3 =
+ C 2 x3
5x5
5x2
Como buscamos una solucion particular, ponemos por ejemplo C2 = 0 y

C1 = 5 con lo que se tiene
y2 (x) =
1
x2
Ademas:
3
x
W (y1 , y2 ) =
3x2
1
x2
2
x3

= 2 3 = 5 6= 0x (0, +)

Por lo que y1 , y2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion. La solucion general sera, por tanto:
y(x) = c1 x3 + c2
1
x2
Ejemplo 4.2.2 La funcion y1 (x) = ex es solucion de y 00 y = 0 . Buscamos una segunda solucion en el intervalo < x < +, empleando una
reduccion de orden.
Consideramos y2 (x) = u(x) ex , e imponemos que sea solucion:
y20 = u0 ex + uex
y200 = u00 ex + 2u0 ex + uex
y 00 y = ex (u00 + 2u0 ) = 0
Puesto que ex 6= 0, para esta u

ltima ecuacion se requiere que u00 + 2u0 = 0
Consideramos w = u0 , y resulta:
w0 + 2w = 0
una ecuacion lineal de primer orden en w. Usamos el factor integrante e 2x
y as podemos escribir
d 2x
(e w) = 0
dx
Luego
C1 2x
w = C1 e2x u0 = C1 e2x u =
e
+ C2
2
101
Antonio Baeza Salas

Como y2 (x) = u(x) ex se tiene
C1 x
e + C 2 ex
2
Como buscamos una solucion particular, ponemos por ejemplo C2 = 0 y
C1 = 2 con lo que se tiene
y2 (x) =
y2 (x) = ex
Ademas:
x
e
ex
W (y1 , y2 ) = x
e ex

6= 0x (, +)

Por lo que y1 , y2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion. La solucion general sera, por tanto:
y(x) = c1 ex + c2 ex
4.2.1.
Ejercicios.
Determinar una segunda solucion en cada ecuacion diferencial usando la

reduccion de orden:
1. y 00 + 5y 0 = 0; y1 = 1
2. y 00 4y 0 + 4y = 0; y1 = e2x
3. y 00 + 16y = 0; y1 = cos 4x
4. x2 y 00 7xy 0 + 16y = 0; y1 = x4
4.3.
Ecuaciones lineales homog

eneas con coeficientes constantes.
Hemos visto que la ecuacion lineal de primer orden, dy/dx + ay = 0,

donde a es una constante, tiene la solucion exponencial y = c1 eax en el intervalo (, +); por consiguiente, lo mas natural es tratar de determinar
si existen soluciones exponenciales en (, +) de las ecuaciones lineales
homogeneas de orden superior del tipo
an y (n) + an1 y (n1) + . . . + a2 y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
(4.16)
en donde los coeficientes ai , i = 0, 1, . . . , n son constantes reales y an 6= 0.

Resulta que todas las soluciones de la ecuacion (4.16) son funciones exponenciales o estan formadas a partir de funciones exponenciales.
102
4.3.1.
M
etodo de soluci
on.
Consideramos el caso especial de la ecuacion de segundo orden

ay 00 + by 0 + cy = 0
(4.17)
Si probamos con una solucion de la forma y = emx , entonces y 0 = memx y

y 00 = m2 emx de modo que la ecuacion (4.17) se transforma en
am2 emx + bmemx + cemx = 0
emx (am2 + bm + c) = 0
Como emx nunca es cero cuando x tiene valor real, la u
nica forma en que la
funcion exponencial satisface la ecuacion diferencial es eligiendo una m tal
que sea una raz de la ecuacion de segundo grado
am2 + bm + c = 0
Esta ecuacion se llama ecuacion auxiliar o ecuacion caracterstica de la ecuacion diferencial (4.17). Examinaremos tres casos:
Caso 1. Races reales distintas.
En este caso, si las soluciones son m1 y m2 , se tiene que em1 x y em2 x son
soluciones de (4.17) independientes.
w(em1 x , em2 x ) = (m2 m1 )em1 +m2 )x 6= 0 x R
Forman, por tanto, un conjunto fundamental de soluciones y la solucion
general es
y = c 1 em1 x + c 2 em2 x
(4.18)
Caso 2. Races reales e iguales.
Cuando m1 = m2 llegamos solo a una solucion exponencial, y1 = em1 x .
Pero aplicando la reduccion de orden se tiene:
y2 = u(x)y1 (x)
y20 = u0 y1 + uy10 = u0 em1 x + m1 em1 x
y200 = u00 em1 x + 2m1 u0 em1 x + m21 uem1 x
103
Antonio Baeza Salas

Por tanto:
ay200 +by20 +cy2 = a(u0 em1 x +m1 em1 x )+b(u00 em1 x +2m1 u0 em1 x +m21 uem1 x )+cuem1 x =
[au00 + (2am1 + b)u0 ]em1 x + [am21 + bm1 + c]em1 x u = 0
Entonces
au00 + (2am1 + b)u0 = 0
Como m1 es solucion doble, tenemos que m1 = b
2a , luego 2am1 + b = 0. Por
tanto:
au00 = 0 u00 = 0 u0 = c1 u = c1 x
Tomando c1 = 1 se tiene una segunda solucion
y2 (x) = xemx
En este caso la solucion general de la E.D.O. viene dada por:
y = c1 em1 x + c2 xem1 x
(4.19)
Caso 3. Races complejas conjugadas.

Sean las soluciones m1 = + i y m2 = i con 6= 0, la solucion
general viene dada por
y = c1 e(+i)x + c2 e(i)x = ex (c1 eix + c2 eix )
Por la formula de Euler ei = cos + i sen Entonces:
c1 eix + c2 eix = c1 (cos x + i sen x) + c2 (cos x i sen x) =
= (c1 + c2 ) cos x + i(c1 c2 ) sen x = C1 cos x + C2 sen x
Luego la solucion general es
y = ex (C1 cos x + C2 sen x)
Ejemplo 4.3.1
Resuelva las ecuaciones diferenciales siguientes:
1. 2y 00 5y 0 3y = 0
2. y 00 10y 0 + 25y = 0
3. y 00 + y 0 + y = 0
(4.20)
104
Soluci
on: Presentamos a continuacion las ecuaciones auxiliares, races y
soluciones generales correspondientes.
1
1. 2m2 5m 3 = 0, m1 = 1/2 y m2 = 3, y = c1 e 2 x + c2 e3x

2. m2 10m + 25 = 0, m1 = m2 = 5 , y = c1 e5 + c2 xe5x
3. m2 + m + 1= 0, m1 = 1/2
+
3/2i
y
m
=
1/2
3/2i, y =
2
ex/2 (c1 cos 3/2)x + c2 sen 3/2x)

Ejemplo 4.3.2
Resolver el siguiente problema de valor inicial:

y 00 4y 0 + 13y = 0 y(0) = 1 y 0 (0) = 2
Soluci
on: Las races de la ecuacion auxiliar m2 4m+13 = 0 son m1 = 2+3i
y m2 = 2 3i, de modo que la solucion general viene dada por:
y = e2x (c1 cos 3x + c2 sen 3x)
Al aplicar la condicion y(0) = 1, vemos que c1 = 1. Diferenciando la
solucion general y aplicando y 0 (0) = 2, se tiene c2 = 4/3; por consiguiente
la solucion es
4
y = e2x ( cos 3x + sen 3x)
3
4.3.2.
Ecuaciones de orden superior.
En general, para resolver una ecuacion diferencial de orden n como

an y (n) + an1 y (n1) + . . . + a2 y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
(4.21)
en donde ai , i = 0, 1, . . . , n son constantes reales, debemos resolver una ecuacion polinomial de grado n:
an mn + an1 mn1 + . . . + a2 m2 + a1 m + a0 = 0
(4.22)
Si todas las races de esta ecuacion son reales y distintas, la solucion general
de la ecuacion (4.21) es
y = c 1 em1 x + c 2 em2 x + . . . + c n emn x
Es mas difcil resumir los analogos de los casos II y III porque las races
de una ecuacion auxiliar de grado mayor que dos pueden presentarse en
muchas combinaciones.
105
Antonio Baeza Salas
Cuando m1 es una raz de multiplicidad k de una ecuacion auxiliar de

grado n, se puede demostrar que las soluciones linealmente independientes
son
em1 x , xem1 x , , xk1 em1 x
y que la solucion general debe contener la combinacion lienal
c1 em1 x + c2 xem1 x + + ck xk1 em1 x
Recuerdese que cuando los coeficientes son reales, las races complejas de una
ecuacion auxiliar siempre aparecen en pares conjugados. As, por ejemplo,
una ecuacion polinomial c
ubica puede tener dos races complejas cuando
mucho.
Ejemplo 4.3.3 Resolver y 000 + 3y 00 4y = 0
Soluci
on: Descomponiendo en factores m3 + 3m2 4 se tiene:
(m 1)(m + 2)2
, las races son m1 = 1 y m2 = m3 = 2. La solucion general es:
y = c1 ex + c2 e2x + c3 xe2x
Ejemplo 4.3.4
Resolver
d2 y
d4 y
+
2
+y =0
dx4
dx2
Soluci
on: La ecuacion auxiliar es m4 + 2m2 + 1 = (m2 + 1)2 = 0 y tiene las
races m1 = m3 = i y m2 = m4 = i. La solucion es
y = c1 eix + c2 eix + c3 xeix + c4 xeix
Aplicando la formula de Euler, la solucion general es
y = C1 cos x + C2 sen x + C3 x cos x + C4 x sen x
Ejemplo 4.3.5 Resolver 4y 00 + y = 0

Soluci
on: Consideramos 4m2 +1 = 0 que tiene por soluciones m1 = 1/2i
y m2 = 1/2i, esto es = 0 y = 1/2. La solucion general sera:
y(x) = c1 cos
x
x
+ c2 sen
2
2
106
4.3.3.
Ejercicios.
Determine la solucion general de cada ecuacion diferencial:

7. y 000 y = 0
1. 4y 00 + y 0 = 0
2. y 00 + 9y = 0
8. 12y 00 5y 0 2y = 0
3. y 00 36y = 0
9.
10.
4. y 00 y 0 6y = 0
5.
6.
d4 y
d3 y
d2 y
+ dx
3 + dx2 =
dx4
y 00 + 4y 0 y = 0
11. y 00 8y = 0
d2 y
dy
+ 16y = 0
+ 8 dx
dx2
000
00
y 4y 5y 0 = 0
12. y 000 5y 00 + 3y 0 + 9y = 0
Resuelva cada ecuacion diferencial, sujeta a las condiciones iniciales

indicadas.
13. y 00 + 16y = 0,
14. y 00 y = 0,
y(0) = 2, y 0 (0) = 2
y(0) = 1, y 0 (0) = 1
15. y 00 + 6y 0 + 5y = 0,
16. y 00 + y 0 + 2y = 0,
17. y 00 + y = 0,
y(0) = 0, y 0 (0) = 3
y(0) = 0, y 0 (0) = 0
y( 3 ) = 0, y 0 ( 3 ) = 2
18. y 000 + 12y 00 + 36y 0 = 0,
4.4.
y(0) = 0, y 0 (0) = 1, y 00 (0) = 7
Coeficientes indeterminados, m
etodo del anulador.
Recuerda 4.4.1 Teniendo en cuenta la definicion 4.1.4 de operador diferencial, una ecuacion lineal de coeficientes constantes
an y (n) + . . . + a0 y = g(x)
puede escribirse como
an Dn y + an1 Dn1 y + + a1 Dy + a0 y = g(x)
,
(a Dn + an1 Dn1 + + a1 D + a0 ) y = g(x)
| n
{z
}
P (D)
107
Antonio Baeza Salas
A P (D) se le denomina operador diferencial lineal de orden n. Este polinomio podra ser factorizado generalmente y los factores pueden conmutarse.
Ejemplo 4.4.1
y 00 y = ex
puede escribirse
D 2 y y = ex
(D2 1)y = ex
(D 1)(D + 1)y = ex
Ejemplo 4.4.2 Una ecuacion diferencial comoy 00 + 4y 0 + 4y = 0 se puede

escribir en la forma
(D2 + 4D + 4)y = 0
o sea
(D + 2)(D + 2)y = 0
o sea
(D + 2)2 y = 0
Nos interesa transformar una ecuacion no homogenea en otra que si

lo sea. Para ello buscamos operadores que anulen el segundo miembro, la
funcion g(x). Estos reciben el nombre de operadores anuladores.
Definici
on 4.4.1 (Operador anulador.) Si L es un operador diferencial
con coeficientes constantes y f es una funci
on suficientemente diferenciables
tal que
L(f (x)) = 0
se dice que L es un anulador de la funci
on.
Veremos distintos tipos de operadores anuladores seg
un la forma de la funcion g; por ejemplo, la funcion constantes y = k es anulada por D porque
Dk = 0. La funcion y = x es anulada por el operador diferencial D 2 porque
la primera y la segunda derivada de x son 1 y 0, respectivamente. En forma
similar, D 3 x2 = 0, etcetera.
Recuerda 4.4.2 El operador diferencial D n anula cada una de las siguientes funciones:
1, x, x2 , x3 , . . . , xn1
108
Un polinomio se puede anular definiendo un operador que anule la potencia maxima de x.

Recuerda 4.4.3 El operador diferencial (D )n anula cada una de las
siguientes funciones:
ex , xex , . . . , xn1 ex
Recuerda 4.4.4 El operador diferencial [D 2 2D + (2 + 2 )]n anula
cada una de las siguientes funciones:
ex cos x, xex cos x, . . . , xn1 ex cos x
ex sen x, xex sen x, . . . , xn1 ex sen x
Recuerda 4.4.5 Supongamos que L(y) = g(x) es una ecuacion diferencial
lineal con coeficientes constantes, y que la entrada g(x) consiste en sumas y
productos finitos de las funciones mencionadas anteriormente, esto es, que
g(x) es una combinacion lineal de las funciones
k, xm , xm ex , xm ex cos x, xm ex sen x
en donde m es entero no negativo y y son n
umeros reales. Ya sabemos
que esa funcion g se puede anular con un operador diferencial, L1 , de orden
mnimo, formado por un producto de los operadores D n , (D )n y [D2
2D + (2 + 2 )]n . Aplicamos L1 a ambos lados de la ecuacion L(y) = g(x)
y obtenemos L1 L(y) = L1 (g(x)) = 0 al resolver la ecuacion homogenea
y de orden superior L1 L(y) = L1 (g(x)) = 0, descubrimos la forma de una
solucion particular, yp , de la ecuacion original no homogenea L(y) = g(x). A
continuacion sustituimos esa forma supuesta en L(y) = g(x) para determinar
una solucion particular explcita. Este procedimiento de determinacion de
yp se llama m
etodo de los coeficientes indeterminados.
Recordemos que la solucion general de una ecuacion diferencia lineal no
homogenea L(y) = g(x) es y = yc +yp donde yc es la funcion complementaria,
esto es, la solucion general de la ecuacion homogenea asociada L(y) = 0. La
solucion general de cada ecuacion L(y) = g(x) esta definida en el intervalo
(, +).
Ejemplo 4.4.3
Resuelve
y 00 + 3y 0 + 2y = 4x2
Soluci
on:
(4.23)
109
Antonio Baeza Salas
Paso 1 Primero resolvemos la ecuacion homogenea y 00 + 3y 0 + 2y = 0. A

partir de la ecuacion auxiliar m2 + 3m + 2 = (m + 1)(m + 2) = 0, se
tiene que la funcion complementaria es
yc = c1 ex + c2 e2x
.
Paso 2 Como el operador diferencial D 3 anula a 4x2 , vemos que D 3 (D2 +
3D + 2)y = 4D 3 x2 es lo mismo que
D3 (D2 + 3D + 2)y = 0
La ecuacion auxiliar de la ecuacion anterior, de quinto orden es
m3 (m2 + 3m + 2) = 0
m3 (m + 1)(m + 2) = 0
tiene por races m1 = m2 = m3 = 0, m4 = 1, m5 = 2. As la
solucion general debe ser
y = c1 + c2 x + c3 x2 + c4 ex + c5 e2x
Los terminos cuarto y quinto constituyen la funcion complementaria de
la ecuacion original (4.23). Podemos decir que una solucion particular,
yp , tambien debera satisfacer la ecuacion
D3 (D2 + 3D + 2)y = 0
. Esto significa que los terminos restantes en la ecuacion
y = c1 + c2 x + c3 x2 + c4 ex + c5 e2x
han de tener la forma basica de yp :
y = A + Bx + Cx2
(4.24)
Para que la ecuacion (4.24) sea una solucion particular de la (4.23), se

necesita determinar los coeficientes especficos A, B y C. Derivamos
la funcion (4.24) para obtener
yp0 = B + 2Cx,
yp00 = 2C
110
y sustituidos en (4.23) para llegar a
yp00 + 3yp0 + 2yp = 2C + 3B + 6Cx + 2A + 2Bx + 2Cx2 = 4x2
Como se supone que esta u
ltima ecuacion tiene que er una identidad,
los coeficientes de las potencias de igual grado en x deben ser iguales.
Esto es:
2C = 4, 2B + 6C = 0, 2A + 3B + 2C = 0
de donde se tiene que
yp = 7 6x + 2x2
Paso 3 La solucion general de la ecuacion es y = yc + yp

y = c1 ex + c2 e2x + 7 6x + 2x2
Ejemplo 4.4.4
Resuelve
y 00 3y 0 = 8e3x + 4 sen x
(4.25)
Soluci
on:
Paso 1 Primero resolvemos la ecuacion homogenea. A partir de la ecuacion
auxiliar m2 3m = m(m 3) = 0, se tiene que la funcion complementaria es
yc = c1 + c2 e3x
.
Paso 2 En vista de que (D 3)e3x = 0 y (D 2 + 1) sen x = 0, aplicamos el
operador diferencial (D 3)(D 2 + 1) a ambos lados de (4.25):
(D 3)(D 2 + 1)(D 2 3D)y = 0
La ecuacion auxiliar de esta ecuacion es
(m 3)(m2 + 1)(m2 3m) = 0
m(m 3)2 (m2 + 1) = 0
De modo que
y = c1 + c2 e3x + c3 xe3x + c4 cos x + c5 sen x
111
Antonio Baeza Salas
Despues de excluir la combinacion lineal de terminos c1 + c2 e3x que

corresponde a yc , llegamos a la forma de yp :
yp = Axe3x + B cos x + C sen x
Sustituimos yp en (4.25), simplificamos y obtenemos
yp00 3yp0 = 3Ae3x + (B 3C) cos x + (3B C) sen x = 8e3x + 4 sen x
Igualamos coeficientes:
3A = 8
B 3C = 0
3B C = 4
Vemos que A = 8/3, B = 6/5, C = 2/5 y en consecuencia

8
6
2
yp = xe3x + cos x sen x
3
5
5
Paso 3 La solucion general es:
8
6
2
y = c1 + c2 e3x + xe3x + cos x sen x
3
5
5
Ejemplo 4.4.5
Resuelve
y 00 + y = x cos x cos x
(4.26)
Soluci
on:
Paso 1 Primero resolvemos la ecuacion homogenea. A partir de la ecuacion auxiliar m2 + 1 = (m i)(m + i) = 0, se tiene que la funcion
complementaria es
yc = c1 cos x + c2 sen x
.
Paso 2 (D 2 + 1)2 es un anulador del lado derecho de la ecuacion (4.26):
(D2 + 1)(D 2 + 1)y = 0
(D 2 + 1)3 y = 0
Como i y i son races complejas de multiplicidad 3 de la ecuacion

auxiliar de la u
ltima ecuacion diferencial, se tiene
y = c1 cos x + c2 sen x + c3 x cos x + c4 x sen x + c5 x2 cos x + c6 x2 sen x
112
Despues de excluir la combinacion lineal de terminos c1 cos x + c2 sen x
que corresponde a yc , llegamos a la forma de yp :
yp = Ax cos x + Bx sen x + Cx2 cos x + Ex2 sen x
Sustituimos yp en (4.26), simplificamos y obtenemos
yp00 +yp = 4Ex cos x4Cx sen x+(2B+2C) cos x+(2A+2E) sen x = x cos xcos x
Igualamos coeficientes:
4E = 1
4C = 0
2B + 2C = 1
2A + 2E = 0
Vemos que A = 1/4, B = 1/2, C = 0, E = 1/4 y en consecuencia

Paso 3 La solucion general es:
1
1
1
y = c1 cos x + c2 sen x + x cos x x sen x + x2 sen x
4
2
4
Recuerda 4.4.6 [Coeficientes indeterminados, m

etodo del anulador.] La ecuacion diferencial L(y) = g(x) tiene coeficientes constantes y la
funcion g(x) consiste en sumas y productos finitos de constantes, polinomios,
funciones exponenciales eax , senos y cosenos.
1. Se determina la solucion complementaria, yc , de la ecuacion homogenea
L(y) = 0.
2. Ambos lados de la ecuacion no homogenea L(y) = g(x) se someten a
la accion de un operador diferencial, L1 , que anule la funcion g(x).
3. Se determina la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea
de orden superior L1 L(y) = 0.
4. De la solucion obtenida en el paso anterior, se eliminan todos los terminos duplicados en la solucion complementaria que se determino en el
paso 1). Se forma una combinacion lineal, yp , con los terminos restantes. esta sera la forma de una solucion particular de L(y) = g(x).
Antonio Baeza Salas
113
5. Se sustituye yp que se determino en el paso 4) en L(y) = g(x). Se

igualan los coeficientes de las diversas funciones a cada lado de la
igualdad y se despejan los coeficientes desconocidos en yp del sistema
de ecuaciones resultante.
6. Con la solucion particular que se determino en el paso anterior, se
forma la solucion general y = yc + yp de la ecuacion diferencial dada.
4.4.1.
Ejercicios.
1. En los problemas que siguen escriba la ecuacion diferencial dada en

la forma L(y) = g(x), donde L es un operador diferencial lineal con
coeficientes constantes. Si es posible, factorice L.
a) 9y 00 4y = sen x
b) y 00 4y 0 12y = x 6
c) y 000 + 10y 00 + 25y 0 = ex
2. Determine un operador lineal que anule la funcion dada:

a) 1 + 6x 2x3
b) 1 + 7e2x
c) cos 2x
3. Resuelva la respectiva ecuacion diferencial por el metodo de los coeficientes indeterminados:
a) y 00 9y = 54
b) y 00 + 4y 0 + 4y = 2x + 6
c) y 00 y 0 12y = e4x
d ) y 00 + 25y = 6 sen x
4.5.
Variaci
on de par
ametros.
Se trata de un metodo por el que obtenemos una solucion particular de

la no homogenea.
Se resuelve la ecuacion homogenea y se impone que la solucion particular
que busco tiene la misma forma cambiando las constantes por funciones que
si pueden depender de x.
114
Para aplicar el metodo de variacion de parametros a una ecuacion diferencial de segundo orden,
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x)
(4.27)
llevamos la ecuacion diferencial a su forma reducida

y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = f (x)
(4.28)
Suponemos que P, Q, f son continuas en alg

un intervalo I. Para la ecuacion
lineal de segundo orden (4.27) se busca una solucion de la forma
yp = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x)
(4.29)
en que y1 y y2 formen un conjunto fundamental de soluciones, en I, de

la forma homogenea asociada de (4.27). Aplicamos dos veces la regla del
producto para diferenciar yp y obtenemos:
yp0 = u1 (x)y10 (x) + u01 (x)y1 (x) + u2 (x)y20 (x) + u02 (x)y2 (x)
yp00 = u1 (x)y100 (x) + u01 (x)y10 (x) + u001 (x)y1 (x) + u01 (x)y10 (x)+
u2 (x)y200 (x) + u02 (x)y20 (x) + u002 (x)y2 (x) + u02 (x)y20 (x)
Sustituimos (4.29)en la ecuacion (4.27)
yp00 + P (x)yp0 + Q(x)yp
cero
z
z
}|
{
}|
{
00
0
00
u1 (y1 + P (x)y1 + Q(x)y1 ) +u2 (y2 + P (x)y20 + Q(x)y2 )
+y1 u001 + u01 y10 + y2 u002 + u02 y20 + P [y1 u01 + y2 u02 ] + y10 u01 + y20 u02
d
d
0
0
0
0
0 0
0 0
dx [y1 u1 ] + dx [y2 u2 ] + P [y1 u1 + y2 u2 ] + y1 u1 + y2 u2
d
0
0
0
0
0 0
0 0
dx [y1 u1 + y2 u2 ] + P [y1 u1 + y2 u2 ] + y1 u1 + y2 u2
= f (x)
cero
= f (x)
= f (x)
= f (x)
(4.30)
Dado que buscamos determinar dos funciones desconocidas, u1 y u2 , es
de esperar que necesitemos dos ecuaciones. Las podemos obtener si establecemos la hipotesis adicional de que las funciones u1 y u2 satisfacen y1 u01 +
y2 u02 = 0. Esta hipotesis es pertinente porque si pedimos que y1 u01 +y2 u02 = 0
la ecuacion (4.30) se reduce a y10 u01 + y20 u02 = f (x). Con ello ya tenemos las
dos ecuaciones que deseabamos, aunque sea para determinar las derivadas
u01 y u02 . Aplicamos la regla de Cramer y la solucion del sistema
y1 u01 + y2 u02 = 0
y10 u01 + y20 u02 = f (x)
115
Antonio Baeza Salas

se puede expresar en terminos de los determinates
u01 =
en donde

y1 y2

W = 0
y1 y20
W1
W
u02 =

0
y
2

W1 =
0
f (x) y2
W2
W
(4.31)

y
0
W2 = 10
y1 f (x)
(4.32)
Las funciones u1 y u2 se determinan integrando los resultados en (4.31). Se

que el determinante W es el wronskiano de y1 y y2 . Sabemos que por la
independencia de y1 y y2 en I, W 6= 0 para todo x en el intervalo I.
Recuerda 4.5.1 Para resolver (4.27),
Paso 1 Se halla la funcion complementaria yc = c1 y1 + c2 y2 ,
Paso 2 Se calcula el wronskiano W (y1 , y2 ).
Paso 3 Se lleva la ecuacion a su forma reducida (4.28) para hallar f (x).
Paso 4 Se determinan u1 y u2 integrando u01 =
W1
W
u02 =
W2
W .
Paso 5 Una solucion particular es yp = u1 y1 + u2 y2 .

Paso 6 La solucion general de la ecuacion es y = yc + yp
Ejemplo 4.5.1 Resuelve la ecuacion y 00 4y 0 + 4y = (x + 1)e2x
Soluci
on: Partimos de la ecuacion auxiliar m2 4m + 4 = (m 2)2 = 0,
y tenemos que yc = c1 e2x + c2 xe2x . Identificamos y1 = e2x y y2 = xe2x y
calculamos el wronskiano

2x

e
xe2x
= e4x

W = 2x 2x
2x
2e
e + 2xe
Como la ecuacion diferencial dada esta en la forma reducida, vemos que
f (x) = (x + 1)e2x As tenemos que:
2x

2x
e

0
0
xe
4x
= (x+1)xe
W2 = 2x
W1 =
2x
2x
2x

2e
(x + 1)e2x
(x + 1)e
2xe + e
de (4.31) se tiene que
u01 = x2 x u02 = x + 1

= (x+1)e4x

116
, por tanto
3
u1 = x3 /3 x2 /2 u2 = x2 /2 + x
y se tiene yp = ( x6 +
x2 2x
2 )e
y = yc + yp = c1 e2x + c2 xe2x + (
x3 x2 2x
+ )e
6
2
4.5.1.
Ejercicios.
Resolver cada una de las ecuaciones diferenciales por variacion de parametros:

1. y 00 + y = sen x
2. y 00 + 3y 0 + 2y =
3. y 00 4y =
1
1+ex
e2x
x
4. y 000 + y 00 = 8x2
5. y 00 y =
4.6.
1
x
Ecuaci
on de Cauchy-Euler.
Toda ecuacion diferencial lineal de la forma

an xn
n1 y
dn y
dy
n1 d
+ a0 y = g(x)
+
a
x
+ a1 x
n1
dxn
dxn1
dx
donde los coeficientes an , , a0 son constantes, tiene los nombres de ecuacion de Cauchy-Euler, ecuacion de Euler Cauchy, ecuacion de Euler o ecuacion equidimensional.
Examinaremos el caso de la ecuacion homogenea de segundo orden:
ax2
d2 y
dy
+ cy = 0
+ bx
2
dx
dx
La solucion de ecuaciones orden superior sera analoga. Una vez determinada la funcion complementaria yc (x) tambien podemos resolver la ecuacion no homogenea ax2 y 00 + bxy 0 + cy = g(x) con el metodo de variacion de
parametros.
117
Antonio Baeza Salas
4.6.1.
M
etodo de soluci
on.
Intentaremos una solucion de la forma y = xm , donde m esta por determinar. La primera y segunda derivada son,
dy
= mxm1
dx
d2 y
= m(m 1)xm2
dx2
En consecuencia:
2
d y
dy
ax2 dx
= ax2 m()m 1)xm2 + bxmxm1 + cxm
2 + bx dx + cy
= am(m 1)xm + bmxm + cxm
= xm (am(m 1) + bm + c)
As, y = xm es una solucion de la ecuacion diferencial siempre que m sea

una solucion de la ecuacion auxiliar
am(m 1) + bm + c = 0 o am2 + (b a)m + c = 0
(4.33)
Hay tres casos distintos por considerar que dependen de si las races de
esta ecuacion cuadratica son reales y distintas, reales e iguales o complejas.
CASO 1: races reales distintas.
Sean m1 y m2 las races reales de (4.33), tales que m1 6= m2 . Entonces y1 = xm1 y y2 = xm2 forman un conjunto fundamental de soluciones.
As pues, la solucion general es
y = c 1 x m1 + c 2 x m2
(4.34)
CASO 2: races reales iguales.

Si las races de (4.33) son repetidas solo llegaremos a una solucion, que es
y = xm1 . Cuando las races de la ecuacion cuadratica am2 + (b a)m + c = 0
son iguales, el discriminante de los coeficientes tiene que ser cero. De acuerdo
con la formula cuadratica, la raz debe ser m1 = (b a)/2a.
Podemos formar ahora una segunda solucion, y2 , aplicando una reduccion de orden. Primero escribimos la ecuacion de Cauchy-Euler en la forma:
b dy
c
d2 y
+
+ 2y = 0
2
dx
ax dx ax
R
b
b
e ( ax
)dx = ab ln x.
tenemos por tanto P (x) = ax
Por tanto
118
y2 =
=
=
=
La solucion general es:
R ab ln x
dx
xm1 e x2m
R b 1 2m
m
1 dx
1
x ax
x
R
ba
b
xm1 R x a x a dx
m1 ln x
xm1 dx
x =x
y = c1 xm1 + c2 xm1 ln x
(4.35)
CASO 3: races complejas.

Si las races de (4.33) son el par conjugado m1 = + i, m2 = i,
la solucion general es
y = x (c1 cos( ln x) + c2 sen( ln x))
4.6.2.
(4.36)
Ejercicios
Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. x2 y 00 2y = 0
2. x2 y 00 + xy 0 + 4y = 0
3. x2 y 00 3xy 0 2y = 0
4. x2 y 00 + 6xy 0 + y = 0
Resuelve cada ecuacion diferencial sujeta a las condiciones iniciales
indicadas.
5. x2 y 00 + 3xy 0 = 0, y(1) = 0, y 0 (1) = 4
6. x2 y 00 + xy 0 + y = 0, y(1) = 1, y 0 (1) = 2
4.7.
Modelado con ecuaciones diferenciales de orden superior.
4.7.1.
Sistemas de resorte y masa: movimiento libre no amortiguado.
Ley de Hooke. Supongamos que, como en la figura 4.1(b), una masa

m1 esta unida a un resorte flexible colgado de un soporte rgido. Cuando
119
Antonio Baeza Salas
se reemplaza m1 con una masa distinta m2 , el estiramiento, elongacion o

alargamiento del resorte cambiara. Seg
un la ley de Hooke, el resorte ejerce
una fuerza de restitucion, F , opuesta a la direccion del alargamiento y proporcional a la cantidad de alargamiento s. En concreto, F = kx, donde k es
una constante de proporcionalidad llamada constante del resorte. Aunque
las masas con distintos pesos estiran un resorte en cantidades distintas, este
esta caracterizado esencialmente por un n
umero k; por ejemplo, si una masa
1
que pesa 10 libras estira 2 pie un resorte, entonces 10 = k( 21 ) implica que
k = 20lb/f t. Entonces , necesariamente, una masa cuyo peso sea de 8 libras
estirara el resorte 25 de pie.
Segunda ley de Newton. Despues de unir una masa m a un resorte,
esta lo estira una longitud s y llega a una posicion de equilibrio, en la que su
peso, W , esta equilibrado por la fuerza de restauracion ks. recordemos que
el peso se define por W = mg, donde la masa se expresa en slugs, kilogramos
o gramos y g = 32 f t/s2 , 9.8 m/s2 o 980 cm/s2 , respectivamente. Como se
aprecia en la figura 4.2, la condicion de equilibrio es mg = ks. Si la masa
se desplaza una distancia x respecto de su posicion de equilibrio, la fuerza
de restitucion del resorte es k(x + s). Suponiendo que no hay fuerzas de
retardo que act
uen sobre el sistema y que la masa se mueve libre de otras
fuerzas externas (movimiento libre), entonces podemos igualar la segunda
ley de Newton con la fuerza neta, o resultante, de la fuerza de restitucion y
el peso:
d2 x
m 2 = k(s + x) + mg = ks + mg kx = kx
(4.37)
dt
El signo negativo indica que la fuerza de restitucion del resorte act
ua en
la direccion opuesta del movimiento. Ademas podemos adoptar la convencion que los desplazamientos medidos abajo de la posicion de equilibrio son
positivos.
Si dividimos la ecuacion (4.37) por la masa m, obtendremos la ecuacion
diferencial de segundo orden
d2 x
dt2
d2 x
dt2
k
+ (m
)x = 0
(4.38)
+ w2 x = 0
donde w2 = k/m. Se dice que la ecuacion (4.38) describe el movimiento

arm
onico simple o movimiento libre no amortiguado. Dos condiciones iniciales obvias asociadas con (4.38) son x(0) = , la cantidad de
desplazamiento inicial, y x0 (0) = , la velocidad inicial de la masa.
Soluci
on y ecuaci
on del movimiento. Para resolver la ecuacion
(4.38) observamos que las soluciones de la ecuacion auxiliar m2 + w2 = 0
120
son los n
umeros complejos m1 = wi, m2 = wi. As, la solucion general de
(4.38) es
x(t) = c1 cos wt + c2 sen wt
(4.39)
El periodo de las vibraciones libres que describe (4.39) es T = 2
w , y la
w
frecuencia es f = T1 = 2
. Por ejemplo, para x(t) = 2 cos 3t4 sen 3t,T = 2
3
3
. Esto significa que la grafica de x(t) se repite cada 2
y f = T1 = 2
3 unidades
y que hay tres ciclos de la grafica cada 2 unidades o, lo que es lo mismo,
3
que la masa pasa por 2
vibraciones completas por unidad de tiempo, ver
figura 4.3.
Ejemplo 4.7.1 Resuelve e interpreta el problema de valor inicial
d2 x
+ 16x = 0 x(0) = 10
dt2
x0 (0) = 0
Soluci
on: El problema equivale a tirar hacia abajo una masa unidad a
un resorte 10 unidades de longitud respecto de la posicion de equilibrio,
sujetarla hasta que t = 0 y soltarla desde el reposo en ese instante. Al
aplicar las condiciones iniciales a la solucion
x(t) = c1 cos 4t + c2 sen 4t
se obtiene que la ecuacion del movimiento es
x(t) = 10 cos 4t
Esta claro que la solucion indica que el sistema permanece en movimiento
una vez puesto en movimiento y la masa va y viene 10 unidades a cada lado
de la posicion de equilibrio x = 0. El periodo de oscilacion es 2/4 = /2,
ver figura 4.4.
Ejemplo 4.7.2 Una masa que pesa 2 lb hace que un resorte se estire 6 in.
Cuando t = 0, la masa se suelta desde un punto a 8 in abajo de la posicion
de equilibrio con una velocidad inicial, hacia arriba, de 43 ft/s. Deduzca la
ecuacion del movimiento libre.
Soluci
on: Al emplear el sistema tecnico de unidades inglesas, las medidas expresadas en pulgadas se deben pasar a pies: 6in = 1/2f t; 8in = 2/3f t.
Ademas, debemos convertir las unidades de peso, que estan en libras, en unidades de masa. Partimos de m = W/g y, en este caso, m = 2/32 = 1/16slug.
Tambien, seg
un la ley de Hooke, = k( 12 ) implican que la constantes del
resorte es k = 4lb/f t; por lo tanto, la ecuacion (4.37) se transforma en
1 d2 x
= 4x o
16 dt2
d2 x
+ 64x = 0
dt2
121
Antonio Baeza Salas
El desplazamiento y la velocidad iniciales son x(0) = 2/3, x0 (0) = 4/3,

donde el signo negativo en la u
ltima condicion es consecuencia de que la
masa recibe una velocidad inicial en direccion negativa o hacia arriba.
Entonces, w 2 = 64, o sea, w = 8, de modo que la solucion general de la
ecuacion diferencial es
x(t) = c1 cos 8t c2 sen 9t
(4.40)
Al aplicar, las condiciones iniciales x(0) = 2/3, x0 (0) = 4/3 se tiene c1 =

y c2 = 16 . As, la ecuacion del movimiento es (ver figura 4.5)
x(t) =
1
2
cos 8t sen 8t
3
6
2
3
(4.41)
4.7.2.
Desviaci
on de una viga.
Una buena cantidad de estructuras se construyen a base de vigas, vigas

que se desvan o distorsionan por su propio peso o la influencia de alguna
fuerza externa. Esta desviacion y(x) esta determinada por una ecuacion
diferencial lineal de cuarto orden.
Supongamos que una viga de longitud L es homogenea y tiene seccion
transversal uniforme en toda su longitud. Cuando no recibe carga alguna,
incluyendo su propio peso, la curva que une los centroides de sus secciones
transversales es una recta que se llama eje de simetra. Si a la viga se le
aplica una carga en un plano vertical que contenga al eje de simetra, sufre
una distorsion y la curva que une los centroides de las secciones transversales
se llama curva de desviaci
on, curva el
astica o el
astica. La elastica
aproxima la forma de la viga. Supongamos que el eje x coincide con el eje de
simetra y que la desviaci
on o flecha y(x), medida desde el eje, es positiva
si es hacia abajo. En teora de la elasticidad se demuestra que el momento
flexionante M (x) en un punto x a lo largo de la viga, se relaciona con la
carga por unidad de longitud w(x) mediante la ecuacion
d2 M
= w(x)
dx2
(4.42)
Ademas, el momento flexionante M (x) es proporcional a la curvatura, , de

la elastica:
M (x) = EI
(4.43)
122
en que E e I son constantes, E es el modulo de Young de elasticidad del

material de la viga e I es el momento de inercia de la seccion transversal de
esta. El producto EI se denomina rigidez de la flexi
on de la viga.
Seg
un el calculo diferencial, la curvatura es
=
y 00
(1 + (y 0 )2 )3/2
Cuando la desviacion y(x) es peque

na, la pendiente y 0 0, de modo que
0
2
3/2
00
(1 + (y ) ) 1. Si = y , la ecuacion (4.43) se transforma en M = EIy 00 .
La segunda derivada de esta ecuacion es
d2 00
d4 y
d2 M
=
EI
y
=
EI
dx2
dx2
dx4
(4.44)
2
Aplicamos el resultado de la ecuacion(4.42)para reemplazar ddxM2 en la (4.44)

y vemos que la desviacion y(x) satisface la ecuacion diferencial de cuarto
orden
d4 y
EI 4 = w(x)
(4.45)
dx
Las condiciones en la frontera asociadas a esta ecuacion dependen de la forma en que estan sostenidos los extremos de la viga. Una viga en voladizo
esta empotrada en un extremo y libre en el otro. Un trampoln, un brazo
extendido, el ala de un avion y una marquesina son ejemplos comunes de
este caso, pero hasta los arboles, las astas de banderas, los rascacielos y los
monumentos pueden trabajar como vigas en voladizo, ya que estan empotrados en su base y sufren la fuerza del viento, que los tiende a flexionar. Para
una viga en voladizo, la desviacion y(x) debe satisfacer las dos condiciones
siguientes en el extremo empotrado en x = 0:
y(0) = 0 porque no hay desviacion en ese lugar,
y 0 (0) = 0 porque la curva de desviacion es tangente al eje x (la pendiente de la curva de desviacion es cero en ese punto).
Cuando x = L las condiciones del extremo libre son:
y 00 (L) = 0 porque el momento flexionante es cero,
y 000 (L) = 0 porque la fuerza cortante es cero.
La funcion F (x) = dM/dx = Eid3 y/dx3 se llama fuerza cortante. Si un
extremo de una viga esta simplemente apoyado, embisagrado, articulado o empernado, se debe cumplir que y = 0 y y 00 = 0 en ese extremo.
123
Antonio Baeza Salas
Ejemplo 4.7.3 Una viga de longitud L esta empotrada en ambos extremos. Determine la desviacion de esa viga si sostiene una carga constante, w 0 ,
uniformemente distribuida en su longitud; esto es, w(x) = w0 , 0 < x < L
Soluci
on: Seg
un lo expuesto, la desviacion y(x) satisface a
EI
d4 y
= w0
dx4
(4.46)
Puesto que la viga esta empotrada en su extremo izquierdo (x = 0) y en

su extremo derecho (x = L), no hay desviacion vertical y la elastica es
horizontal en esos puntos. As, las condiciones en la frontera son
y(0) = 0,
y 0 (0) = 0,
y(L) = 0,
y 0 (L) = 0
Integrando cuatro veces sucesivas o resolviendo la ecuacion diferencial no

homogenea en la forma acostumbrada, llegamos a la solucion general:
y(x) = c1 + c2 x + c3 x2 + c4 x3 +
w0 4
x
24EI
Ahora bien, las condiciones y(0) = 0, y 0 (0) = 0 dan c1 = 0 y c2 = 0,

mientras que las condiciones restantes, y(L) = 0, y 0 (L) = 0, aplicada a
w0
y(x) = c3 x2 + c4 x3 + 24EI
x4 originan las ecuaciones:
w0
L4 = 0
c3 L2 + c4 L3 + 24EI
w0 3
2
2c3 L + 3c4 L + 6EI L = 0
Al resolver este sistema se obtiene c3 = w0 L2 /24EI y c4 = w0 L/12EI.

Entonces, la desviacion es
y(x) =
w0 4
w0 2
w0 L2 2 w0 L 3
x +
x +
x =
x (x L)2
24EI
12EI
24EI
24EI
4.8.
Ejercicios
1. Determine una segunda solucion de la ecuacion diferencial, si y1 (x) es

la primera solucion:
a) y 00 + 4y = 0, y1 = cos 2x
b) xy 00 2(x + 1)y 0 + (x + 2)y = 0, y1 = ex
2. Determine la solucion general de cada ecuacion diferencial:
124
a) y 00 2y 0 2y = 0
b) y 000 + 10y 00 + 25y 0 = 0

c) 3y 000 + 10y 00 + 15y 0 + 4y = 0
d)
6x2 y 00 + 5xy 0 y = 0
3. Resuelva cada ecuacion aplicando el metodo de variacion de parametros:

a) y 00 2y 0 + 2y = ex tan x
b) x2 y 00 4xy 0 + 6y = 2x4 + x2
Antonio Baeza Salas
Figura 4.1: Ley de Hooke
l
l+s+x
Resorte
sin estirar
x=0
mg-ks=0
posicin de
equilibrio
(a)
(b)
movimiento
(c)
125
126
l
l+s+x
Resorte
sin estirar
x=0
mg-ks=0
posicin de
equilibrio
(a)
(b)
movimiento
(c)
Figura 4.2: Movimiento libre no amortiguado
2
1
0.5
1.5
-6 -4 -2
-2
-2
-4
-4
2
1
-15 -10 -5
-2
-2
-4
-4
Figura 4.3: x(t) = 2 cos 3t 4 sen 3t
10 15
127
Antonio Baeza Salas
10
10
5
1
-5
-0.75
-0.5
-0.25 0.250.50.75
-5
-10
-10
10
10
5
0.250.50.75 1 1.251.5
-7.5-5-2.5 2.5 5 7.5

-5
-5
-10
-10
Figura 4.4: x(t) = 10 cos 4t
0.6
0.4
0.2
1
2
3
cos 8t
-0.2
-0.4
-0.6
Figura 4.5: x(t) =
1
6
sen 8t
128
Captulo 5
Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales.
5.1.
Teora preliminar.
Los sistemas de ecuaciones diferenciales pueden ser de la forma

P11 (D)x1
P21 (D)x1
..
.
+ P12 (D)x2
+ P22 (D)x2
..
.
+ + P1n (D)xn
+ + P2n (D)xn
..
.
Pn1 (D)x1 + Pn2 (D)x2 + + Pnn (D)xn
= b1 (t)
= b2 (t)
..
= bn (t)
(5.1)
en donde Pij representan polinomios de diversos grados en el operador D.

Restringiremos el estudio a los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer
orden, como el siguiente:
dx1
dt
dx2
dt
..
.
= g1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
= g2 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
..
.
dxn
dt
= gn (t, x1 , x2 , . . . , xn )
(5.2)
Este sistema de n ecuaciones de primer orden se llama sistema de orden

n
Definici
on 5.1.1 (Sistemas lineales.) Si cada una de las funciones
g1 , g2 , . . . , gn
129
130
es lineal en las variables dependientes x1 , x2 , . . . , xn entonces las ecuaciones

(5.2) son un sistema de ecuaciones lineales de primer orden. Este sistema
tiene la forma normal o est
andar:
dx1
dt
dx2
dt
=
=
..
.
dxn
dt
a11 (t)x1 + a12 (t)x2 + . . . + a1n (t)xn + f1 (t)

a21 (t)x1 + a22 (t)x2 + . . . + a2n (t)xn + f2 (t)
..
.
= an1 (t)x1 + an2 (t)x2 + . . . + ann (t)xn + fn (t)
(5.3)
Un sistema con la forma de las ecuaciones (5.3) se denomina sistema lineal de orden n, o simplemente sistema lineal. Se supone que los coeficientes, aij , y las funciones, fi , son continuas en un intervalo I. Cuando
fi (t) = 0, i = 1, 2, . . . , n, se dice que el sistema lineal es homog
eneo; en
caso contrario, es no homog
eneo.
Ejemplo 5.1.1 [Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias.] Un
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es un conjunto de dos o mas
ecuaciones donde aparecen las derivadas de dos o mas funciones desconocidas de una sola variable independiente; por ejemplo, si x y y representan
variables dependientes y t es la variable independiente, el conjunto siguiente
es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden:
dx
dt
dy
dt
= 3x 4y
= x + y
(5.4)
Una solucion de un sistema como el anterior es un par de funciones diferenciables, x = 1 (t) y y = 2 (t), que satisface cada ecuacion del sistema en
alg
un intervalo com
un I.
Definici
on 5.1.2 (Forma matricial de un sistema lineal.) Si X, A(t)y
F (t) representan la matrices
X=
x1 (t)
x2 (t)
..
.
xn (t)
A(t) =
a11 (t) a12 (t) a1n (t)

a21 (t) a22 (t) a2n (t)
..
..
..
.
.
.
an1 (t) an2 (t) ann (t)
F (t) =
f1 (t)
f2 (t)
..
.
fn (t)
el sistema (5.3) de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se puede
131
Antonio Baeza Salas

expresar como
x1 (t)
a11 (t) a12 (t) a1n (t)
x1 (t)
a
(t)
a
(t)
a
(t)
x
(t)
22
2n
d 2
x2 (t)
21
..
.. =
..
..
..
dt .
.
.
.
.
xn (t)
an1 (t) an2 (t) ann (t)
xn (t)
f1 (t)
f2 (t)
..
.
fn (t)
o simplemente como
X=AX+F
(5.5)
Si el sistema es homogeneo, su forma matricial es
X=AX

x(t)
y(t)
(5.6)
Ejemplo 5.1.2
Si X =
, la forma matricial del sistema ho dx

= 3x 4y
3 4
0
dt
mogeneo
es X =
X
dy
1 1
= x + y
dt
x(t)
Ejemplo 5.1.3
Si X = y(t) , la forma matricial del sistema no
z(t)
dx
=
6x
+
y + z + t
dt
dy
homogeneo
= 8x + 7y z + 10t es
dt
dz
= 2x + 9y z + 6t
dt
6 1 1
t
X 0 = 8 7 1 X + 10t
2 9 1
6t
Definici
on 5.1.3 (Vector soluci
on.) Un vector soluci
on en un intervalo
I es cualquier matriz columna
x1 (t)
x2 (t)
X= .
..
xn (t)
cuyos elementos son funciones diferenciables que satisfagan el sistema (5.5)

en el intervalo.
132
Definici
on 5.1.4 (Problema de
intervalo I,
x1 (t0 )
x2 (t0 )
X(t0 ) =
..
.
xn (t0 )
valor inicial.) Sean t0 un punto en un
X0 =
1
2
..
.
n
en donde las i , i = 1, 2, . . . , n son constantes dadas. entonces, el problema

X 0 = A(t)X + F (t)
Resolver :
Sujeto a :
X(t0 ) = X0
es un problema de valor inicial en el intervalo.

on u
nica.) Sean los elementos de las matrices A(t) y F (t) funciones continuas en un intervalo com
un
I que contiene el punto t0 . Existe una soluci
on u
nica del problema de valor
inicial, definici
on 5.1.4, en el intervalo.
Teorema 5.1.6 (Principio de superposici
on.) Sean X1 , X2 , . . . , Xk un
conjunto de vectores soluci
on del sistema homogeneo (5.6) en un intervalo
I. La combinaci
on linea
X = c 1 X1 + c 2 X2 + . . . + c k Xk
, en la que las ci , i = 1, 2, . . . , k son constantes arbitrarias, tambien es una
soluci
on en el intervalo.
Podemos comprobar que los dos vectores
0
cos t
X1 = 12 cos t + 12 sen t y X2 = et
cos t sen t
0
Ejemplo 5.1.4
son soluciones del sistema
1 0 1
X0 = 1 1 0 X
2 0 1
De acuerdo con el principio de superposicion, la combinacion lineal
0
cos t
X = c1 X1 + c2 X2 = c1 12 cos t + 12 sen t + c2 et
cos t sen t
0
133
Antonio Baeza Salas

es una solucion mas del sistema.
Definici
on 5.1.7 Sean X1 , X2 , . . . , Xk un conjunto de vectores soluci
on del
sistema homogeneo (5.6) en un intervalo I. Se dice que el conjunto es linealmente dependiente en el intervalo si existen constantes ci , i = 1, 2, . . . , k
no todas cero,tales que
X = c 1 X1 + c 2 X2 + . . . + c k Xk = 0
para todo t en el intervalo. Si el conjunto de vectores no es linealmente
dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente.
Teorema 5.1.8 (Criterio para las soluciones linealmente
Sean
x11
x12
x1n
x21
x22
x2n
X1 = . , X2 = . , , X n = .
..
..
..
xn1
xn2
xnn
independientes.)
n vectores soluci
on del sistema homogeneo (5.6) , en un intervalo I. El conjunto de vectores es linealmente independiente en I si y s
olo si el wronskiano

x11 x12 x1n

x21 x22 x2n

W (X1 , X2 , . . . , Xn ) = .
..
.. 6= 0
..
.
.

xn1 xn2 xnn
para todo t en el intervalo.
Ejemplo 5.1.5 Podemos comprobar que en el intervalo (, +),

1
3
2t
X1 =
e
y X2 =
e6t
1
5
son soluciones del sistema
0
X =
1 3
5 3
X1 y X2 son linealmente independientes en el intervalo (, +) porque

ninguno de los vectores es m
ultiplo constante del otro. Ademas,
2t

e
3e6t

W (X1 , X2 ) =
= 8e4t 6= 0
e2t 5e6t
134
para todos los valores reales de t.
Definici
on 5.1.9 (Conjunto fundamental de soluciones.) Todo conjunto, X1 , X2 , , Xn de n vectores soluci
on linealmente independientes del sistema homogeneo (5.6) en un intervalo I, es un conjunto fundamental de
soluciones en el intervalo.
Teorema 5.1.10 (Existencia de un conjunto fundamental.) Existe un
conjunto fundamental de soluciones para el sistema homogeneo (5.6) en un
intervalo I
on general, sistemas homog
eneos.) Sean
X1 , X2 , , X n
de n un conjunto fundamental de soluciones del sistema homogeneo (5.6) en
un intervalo I. Entonces, la soluci
on general del sistema en el intervalo es
X = c 1 X1 + c 2 X2 + + c n Xn
, en donde las ci , i = 1, 2, , n son constantes arbitrarias.
Ejemplo 5.1.6
intervalo es
En el ejemplo (5.1.5) la solucion general del sistema en el
X = c 1 X1 + c 2 X2 = c 1
1
1
2t
+ c2
3
5
e6t

on general, sistemas no homog
eneos.) Sea Xp
una soluci
on dada del sistema (5.5) no homogeneo en un intervalo I y sea
Xc = c 1 X1 + c 2 X2 + + c n Xn
la soluci
on general, en el mismo intervalo, del sistema homogeneo (5.6)
correspondiente. Entonces la soluci
on general del sistema no homogeneo en
el intervalo es
X = Xc + Xp
La soluci
on general Xc del sistema homogeneo (5.6) se llama funci
on complementaria del sistema no homogeneo (5.5).
135
Antonio Baeza Salas

Ejemplo 5.1.7
El vector
Xp =
3t 4
5t + 6
es una solucion del sistema no homogeneo

1 3
12t 11
0
X =
X+
5 3
3
en el intervalo (, +). La funcion complementaria de esta ecuacion en
el mismo intervalo, que es la solucion general de

1 3
0
X
X =
5 3
es
Xc = c 1
1
1
e2t + c2
3
5
e6t
Seg
un el teorema anterior la solucion es

3
3t 4
1
6t
2t
e +
e
+ c2
X = X c + Xp = c1
5
5t + 6
1
5.1.1.
Ejercicios.
Exprese los sistemas siguientes en forma matricial:

1.
dx
dt
dy
dt
= 3x 5y
= 4x + 8y
2.
dx
dt
dy
dt
dz
dt
= 3x + 4y 9z
= 6x y
= 10x + 4y + 3z
3.
dx
dt
dy
dt
dz
dt
= x y + z +
t1
= 2x + y z
3t2
= x + y + z + t2 t + 2
Exprese los siguientes sistemas sin usar matrices:
136
4.
X0
4 2
1 3
X+
1
1
et
3
1
1 1 2
5. X 0 = 3 4 1 X + 2 et 1 t
1
2
2 5 6
Compruebe que el vector X sea una solucion del sistema dado:
6.
dx
dt
dy
dt
= 3x 4y
= 4x 7y
7.
dx
dt
dy
dt
= 2x + 5y
= 2x + 4y
1
2
X=
X=
e5t
5 cos t
3 cos t sen t
et
Los vectores respectivos son soluciones de un sistema X 0 = AX.

Determine si los vectores constituyen un conjunto fundamental en
(, +).

8. X1 =
1
1
9. X1 =
1
1
e2t

et
X2 =
1
1
X2 =
2
6
e6t
et
8
8
tet
En los problemas siguientes compruebe que el vector Xp sea una solucion particular del sistema dado
10.
dx
dt
dy
dt
= x + 4y +2t 7
= 3x + 2y 4t 18
11. X 0 =
12.
X0
2 1
1 1
2 1
3 4
X+
5
2
1
7
et
Xp =
Xp =
1
1
Xp =
2
1
1
3
et
5
1
t+
1
1
tet
137
Antonio Baeza Salas
5.2.
5.2.1.
Sistemas lineales homog

eneos con coeficientes
constantes.
Valores propios reales y distintos.
La pregunta que se pretende contestar es si siempre es posible determinar

una solucion de la forma
k1
k2
(5.7)
X = . et = Ket
..
kn
del sistema homogeneo, lineal y de primer orden

X 0 = AX
(5.8)
en donde A es una matriz de constantes, de n n.

Para que (5.7) sea un vector solucion de (5.8), X 0 = Ket de modo que
el sistema se transforma en
Ket = AKet
Al dividir por et y reordenar, se obtiene AK = K; o sea
(A I)K = 0
(5.9)
Esta es la ecuacion caracterstica de la matriz A; en otras palabras, X =

Ket sera solucion del sistema (5.8) de ecuaciones diferenciales si, y solo si
es un valor propio de A, y K es un vector propio correspondiente a .
Cuando la matriz A de n n tiene n valores propios reales y distintos, 1 , 2 , . . . , n , siempre se puede determinar un conjunto de n vectores
propios linealmente independientes, K1 , K2 , . . . , Kn , y
X1 = K 1 e 1 t , X2 = K 2 e 2 t , . . . , X n = K n e n t
es un conjunto fundamental de soluciones de (5.8) en (, +).
on general, sitemas homog
eneos.) Sean
1 , 2 , . . . , n
n valores propios reales y distintos de la matriz A de coeficientes del sistema
homogeneo (5.8), y sean K1 , K2 , . . . , Kn los vectores propios correspondientes. entonces, la soluci
on general de (5.8) en el intervalo (, +) es
X1 = K 1 e 1 t , X2 = K 2 e 2 t , . . . , X n = K n e n t
138
Ejemplo 5.2.1
Resuelva
dx
dt
dy
dt
= 2x + 3y
= 2x + y
Soluci
on: Primero determinamos los valores y vectores propios de la matriz
de coeficientes

2
3

|A I| =
= ( + 1)( 4) = 0
2
1
los valores propios son 1 = 1 y 2 = 4
Cuando 1 = 1, la ecuacion (5.9) equivale a
3k1 + 3k2 = 0
2k1 + 2k2 = 0
Por consiguiente, k1 = k2 . Cuando k2 = 1, el vector propio relacionado
es

1
K1 =
1
Cuando 2 = 4, la ecuacion (5.9) equivale a
2k1 + 3k2 = 0
2k1 3k2 = 0
Por consiguiente, k1 = 3k2 /2. Cuando k2 = 2, el vector propio relacionado
es

3
K2 =
2
De esta forma se tienen dos soluciones linealmente independientes que son
X1 =
1
1
X2 =
3
2
e4t
+ c2
3
2
La solucion general del sistema es

X = c 1 X1 + c 2 X2 = c 1
1
1
e4t
139
Antonio Baeza Salas
5.2.2.
Valores propios repetidos.
Puede ocurrir que algunos valores propios se repitan. Por ejemplo,la

ecuacion caracterstica de la matriz de coeficientes en sistema

3 18
X
(5.10)
X0 =
2 9
es ( + 3)2 = 0; por lo tanto 1 = 2 = 3 es un raz de multiplicidad
dos. Para este valor se obtiene el vector propio
K1 =
3
1
X1 =
3
1
e3t
(5.11)
es una solucion de (5.10). Mas como lo que nos interesa es formar la

solucion general del sistema, necesitamos saber si hay una segunda solucion.
En general, si m es un entero positivo y si ( i )m es un factor de la
ecuacion caracterstica, mientras que ( i )m+1 no lo es, se dice que i es
un valor propio de multiplicidad m.
Para algunas matrices A de nn se podra determinar m vectores propios linealmente independientes, K1 , K2 , . . . , Km , correspondientes a
un valor propio i de multiplicidad m n. En este caso la solucion
general del sistema contiene la combinacion lineal
c1 K 1 e i t + c 2 K 2 e i t + + c m K m e i t +
Si solo hay un vector propio que corresponda a al valor i , de multiplicidad m, siempre sera posible hallar m soluciones linealmente independientes de la forma
X1
X2
..
.
=
=
K11 ei t
K21 tei t
+K22 ei t
m1
m2
t
t
Xm = Km1 (m1)!
ei t +Km2 (m2)!
ei t + + Kmm ei t
Ejemplo 5.2.2
Soluci
on:
1 2 2
Resuelve X 0 = 2 1 2 X
2 2 1
140
Calculamos el polinomio caracterstico

1 2
2

|A I| = 2 1 2
2
2 1
y obtenemos ( + 1)2 ( 5) = 0.
1 = 2 = 1 y = 5.
Para 1 = 2 = 1, la eliminacion de
2 2 2 | 0
2 2 2 | 0
(A + I|0) =
2 2 2 | 0

=0

Se tiene que los autovalores son
Gauss-Jordan da
1 1 1 | 0
0 0 0 | 0
0 0 0 | 0
Por tanto, se tiene k1 k2 + k3 = 0, un par de soluciones linealmente

independientes para esta ecuacion son los vectores

1
0
K1 = 1
K2 = 1
0
1
Cuando 3 = 5, la reduccion
4 2 2 | 0
1 0 1 | 0
(A 5I|0) = 2 4 2 | 0 0 1 1 | 0
2 2 4 | 0
0 0 0 | 0
implica que k1 = k3 y k2 = k3 . Escogemos k3 = 1, y obtenemos k1 = 1 y
k2 = 1; de este modo, un tercer vector propio es
1
K1 = 1
1
Resulta que la solucion general del sistema es

1
1
0
X = c1 1 et + c2 1 et + c3 1 e5t
1
1
0
Ejemplo 5.2.3
2 1 6
Resuelve X 0 = 0 2 5 X
0 0 2
Antonio Baeza Salas
141
Soluci
on:
El polinomio caracterstico ( 2)3 = 0 indica que = 2es un valor
propio de multiplicidad 3. Al resolver (A 2I)K = 0 se halla un solo vector
propio, que es

1
K= 0
0
Luego resolvemos los sistemas (A 2I)P = Ky (A 2I)Q = P sucesivamente y obtenemos

0
0
P= 1
Q = 56
1
0
5
Una solucion general del sistema es

1
0
1
X = c1 0 e2t + c2 0 te2t + 1 e2t +
0
0
0
1
0
0
2
c3 0 t2 e2t + 1 te2t + 56 e2t
1
0
0
5
5.2.3.
Ejercicios.
1. Determinar la solucion general de los siguientes sistemas:

d)
a)

10 5
dx
0
=
x
+
2y
X =
X
dt
8 12
dy
=
4x
+
3y
dt
e)
b)
1 1 0
dx
=
4x
+
2y
dt
X0 = 1 2 1 X
dy
5
=
x
+
2y
dt
2
0 3 1
c)
f)
dx
= x+yz
dt
1 1 0
dy
dt = 2y
X0 = 34 32 3 X
dz
=
y
z
1
1
dt
12
8
4
142
2. Resuelva el sistema sujeto a la condicion inicial indicada:

a)
X0 =
1
2
0
1 12
X(0) =
3
5
b)
1 1 4
X0 = 0 2 0 X
1 1 1
1
X(0) = 3
0
3. Determinar la solucion general de los siguientes sistemas:

d)
a)
dx
dt
dy
dt
= 3x y
= 9x 3y
b)
dx
dt
dy
dt
e)
f)
dx
dt
dy
dt
dz
dt
5.3.1.
X =
= x + 3y
= 3x + 5y
c)
5.3.
= 3x y z
= x+yz
= xy+z
2 4
1 6
5 4 0
X0 = 1 0 2 X
0 2 5
0 0 0
X0 = 2 2 1 X
0 1 0
Variaci
on de par
ametros.
Una matriz fundamental.
Si X1 , X2 , . . . , Xn es un conjunto fundamental de soluciones del sistema

homogeneo X0 = AX en un intervalo I; su solucion general en el intervalo
es:
143
Antonio Baeza Salas
X =
c1 X1 +
c2 X2 + + c
n Xn
x1n
x12
x11
x2n
x22
x21
= c1 . + c2 . + + c n .
..
..
..
xnn
xn2
xn1
c1 x11 + c2 x12 + + cn x1n

c1 x21 + c2 x22 + + cn x2n
..
(5.12)
c1 xn1 + c2 xn2 + + cn xnn
La solucion general de (5.12) se puede expresar en la forma

X = (t)C
(5.13)
en donde C es un vector columna de n 1 de constantes arbitrarias, y la

matriz de n n, cuyas columnas consisten en los elementos de los vectores
solucion del sistema X0 = AX,
x11 x12 x1n

x21 x22 x2n
(t) = .
..
..
..
.
.
xn1 xn2 xnn
es una matriz fundamental del sistema en el intervalo.

algunas propiedades de la matriz fundamental son:
Una matriz fundamental (t) es no singular.
Si (t) es una matriz fundamental del sistema X0 = AX, entonces
0 (t) = A(t)
5.3.2.
(5.14)
Variaci
on de par
ametros.
Nos planteamos si sera posible reemplazar la matriz C de las constantes

en la ecuacion (5.13) por una matriz columna de funciones
u1 (t)
u2 (t)
(5.15)
U(t) = .
.
.
un (t)
144
de modo que
Xp = (t)U(t)
(5.16)
sea una solucion particular del sistema no homogeneo

X0 = AX + F(t)
(5.17)
Seg
un la regla del producto, la derivada de la u
ltima ecuacion en (5.16)
es
X0 p = (t)U0 (t) + 0 (t)U(t)
(5.18)
observese que el orden de los productos en esta ecuacion es muy importante.

Al sustituir (5.16) y (5.18) en (5.17) se obtiene
(t)U0 (t) + 0 (t)U(t) = A(t)U(t) + F(t)
(5.19)
Ahora, si empleamos (?? para reemplazar 0 (t), esta ecuacion se transforma

en
(t)U0 (t) + A(t)U(t) = A(t)U(t) + F(t)
(5.20)
o sea
(t)U0 (t) = F(t)
Multiplicamos ambos lados de esta ecuacion por 1 par obtener
U0 (t) = 1 (t)F(t)
y por tanto
U(t) =
es
1 (t)F(t)dt
Como Xp = (t)U(t), concluimos que una solucion particular de (5.17)

Z
Xp = (t) 1 (t)F(t)dt
(5.21)
Para calcular la integral indefinida de la matriz columna 1 (t)F(t) en esta

expresion, integramos cada elemento. As, la solucion general del sistema
(5.17) es X = Xc + Xp , o sea
Z
X = Xc + Xp = (t)C + (t) 1 (t)F(t)dt
(5.22)
Ejemplo 5.3.1 Determinar la solucion general del sistema no homogeneo

3 1
3t
0
X =
X+
(5.23)
2 4
et
145
Antonio Baeza Salas

en el intervalo (, +)
Soluci
on: Primero resolvemos el sistema homogeneo:
0
X =
3 1
2 4
(5.24)
La ecuacion caracterstica de la matriz de coeficientes es

3
1
= ( + 2)( + 5) = 0

|A I| =
2
4
de modo que los valores propios son 1 = 2 y 2 = 5. Los vectores

propios asociados estos autovalores son, respectivamente,

1
1
1
2
Los vectores solucion del sistema (5.24) son

(t) =
X1 =
1
1
2t
e2t
e2t
e2t
e5t
2t
e
2e5t
X2 =

1
2
(t) =
5t
2 2t
3e
1 5t
3e
e5t
2e5t
1 2t
3e
13 e5t
De acuerdo con (5.21) se tiene que

Xp = (t)
1 (t)F(t)dt
=
=
=
2 2t 1 2t

R
e
e
e2t
e5t
3t
3
3
=
dt
1 5t
2t
5t
13 e5t
et
3e
e2t 2e

R
e
e5t
2te2t + 31 et
dt
2t
5t
te5t 31 e4t
e2t 2e

e
e5t
te2t 21 e2t + 31 et
1 5t
1 5t
1 4t
2t 2e5t
e6
5 te 25 e 12 e
27
1 t
5 t 50 + 4 e
3
21
1 t
5 t 50 + 2 e
La solucion general del sistema es

X=
e2t
e5t
e2t 2e5t

c1
c2
6
5t
3
5t
27
50
21
50
+ 41 et
+ 21 et
146
5.3.3.
Problema de valor inicial.
La solucion general de (5.17) en un intervalo se puede expresar en la

forma alternativa
Z t
X = (t)C + (t)
1 (s)F(s)ds
t0
en la que t y t0 son puntos en el intervalo. Esta u

ltima forma es u
til para
resolver la ecuacion sujeta a una condicion inicial X(t)0 = X0 , ya que se
escogen los lmites de integracion de tal modo que la solucion particular se
anule cuando t = t0 . Al sustituir t = t0 en la solucion anterior se obtiene
X0 = (t0 )C, de donde obtenemos C = 1 (t0 )X0 . Al reemplazar este
resultado en la ecuacion, se tiene la solucion del problema de valor inicial:
Z t
1
X = (t) (t0 )X0 + (t)
1 (s)F(s)ds
t0
5.3.4.
Ejercicios.
Resolver, aplicando el metodo de variacion de parametros, los siguientes

sistemas:
1.
dx
dt
dy
dt
2.
= 3x 3y + 4
= 2x 2y 1
X =
3 5
3
4 1
0 2
1 3
3.
X =
4.
0
X =
1 8
1 1
X+
1
1
e2
X+
1
1
et
12
12
X+
5. Resolver el sistema dado sujeto a la condicion inicial dada:

2t

3 1
4e
1
0
X =
X+
, X0 =
1 3
4e4t
1
Captulo 6
Ecuaciones en derivadas
parciales.
6.1.
6.1.1.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales separables.

Ecuaciones lineales.
La forma general de una ecuaci

on diferencial en derivadas parciales
lineales de segundo orden (EDP) con dos variables independientes, x e
y, es
2u
2u
2u
u
u
A 2 +B
+C 2 +D
+E
+ Fu = G
x
xy
y
x
y
en que A, B, C, , G son funciones de x y y. Cuando G(x, y) = 0, la ecuacion
se llama homog
enea; en cualquier otro caso es no homog
enea.
Ejemplo 6.1.1 La ecuacion
2u 2u
+ 2 u=0
x2
y
es homogenea, mientras que
2 u u
= x2
x2
y
es no homogenea.
Una solucion de una ecuacion en derivadas parciales con dos variables

independientes x y y es una funcion u(x, y) que posee todas las derivadas
147
148
parciales que indica la ecuacion y que la satisface en alguna region del plano
xy.
Para la mayor parte de las ecuaciones lineales de segundo orden no es facil
llegar a una solucion. Sin embargo, casi siempre, es posible hallar soluciones
particulares de las ecuaciones lineales importantes que se originan en muchas
aplicaciones.
6.1.2.
Separaci
on de variables.
Se trata de buscar una solucion particular en forma de producto de una

funcion de x por una funcion de y, como
u(x, y) = X(x)Y (y)
a veces es posible convertir una ecuacion en derivadas parciales, lineal con
dos variables en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Para hacerlo notamos que
u
u
0
0
x = X Y,
y = XY
(6.1)
2
2
u
= X 00 Y, yu2 = XY 00
x2
Ejemplo 6.1.2
Determine las soluciones producto de

u
2u
=4
x2
y
Soluci
on:
Si u(x, y) = X(x)Y (y), la ecuacion se transforma en
X 00 Y = 4XY 0
dividimos ambos lados entre XY , con lo cual separamos las variables:
X 00
Y0
=
X
Y
Puesto que el lado izquierdo de esta ecuacion es independiente de y e
igual al lado derecho, que es independiente de x, llegamos a la conclusion
que ambos lados son independientes tanto de x como de y. Cada lado de
la ecuacion debe ser una constante. En la practica se acostumbra escribir
esta constante de separacion real como 2 o 2 . Distiguiendo los tres casos
siguientes.
149
Antonio Baeza Salas

Caso I Si 2 > 0, las dos igualdades
X 00
Y0
=
= 2
X
Y
dan X 00 42 X = 0 y Y 0 2 Y = 0
Estas ecuaciones tienen las soluciones siguientes:

X = c1 cosh 2x + c2 senh 2x
Y = c 3 e
2y
As, una solucion particular de la ecuacion es

2
u = XY = (c1 cosh 2x+c2 senh 2x)(c3 e y ) = A1 e
2y
cosh 2x+B1 e
Caso II Si 2 < 0, las dos igualdades

Y0
X 00
=
= 2
X
Y
dan X 00 + 42 X = 0 y Y 0 + 2 Y = 0
Estas ecuaciones tienen las soluciones siguientes:
X = c4 cos 2x + c5 sen 2x
Y = c6 e
2y
As, otra solucion particular de la ecuacion es

u = A2 e
2y
cos 2x + B2 e
2y
sen 2x
Caso III Si 2 = 0, entonces

X 00 = 0
y0 = 0
En este caso X = c7 x + c8 y Y = c9 y entonces
u = A 3 x + B3
2y
senh 2x
150
6.1.3.
Principio de superposici
on.
Si u1 , u2 , . . . , uk son soluciones de un ecuacion en derivadas parciales

lineal homogenea, la combinacion lineal
u = c 1 u1 + c 2 u2 + + c k uk ,
en que las ci , i = 1, 2, . . . , k, son constantes, tambien es una solucion.
6.1.4.
Clasificaci
on de las ecuaciones.
Una ecuacion en derivadas parciales, lineal de segundo orden con dos

variables independientes y con coeficientes constantes, puede pertenecer a
uno de tres tipos generales. Esta clasificacion solo depende de los coeficientes
de las derivadas de segundo orden. Naturalmente, suponemos que al menos
uno de los coeficientes A, B y C no es cero.
Definici
on 6.1.1 (Clasificaci
on de las ecuaciones.) La ecuaci
on en derivadas parciales lineal y de segundo orden
A
2u
2u
2u
u
u
+
B
+
C
+D
+E
+ Fu = 0
x2
xy
y 2
x
y
en donde A, B, C, D, E y F son constantes reales, es

Hiperb
olica si B 2 4AC > 0
Parab
olica si B 2 4AC = 0
Elptica si B 2 4AC < 0
Ejemplo 6.1.3
1. 3
2u
u
=
x2
y
2.
2u
2u
=
x2
y 2
3.
2u 2u
+ 2
x2
y
Soluci
on:
Clasificar las siguientes ecuaciones:
151
Antonio Baeza Salas

1. Escribimos primero la ecuacion en las forma adecuada:
3
2 u u
=0
x2
y
e identificamos de esta forma los coeficientes: A = 3, B = 0 y C = 0.

Y teniendo en cuenta que B 2 4AC = 0, la ecuacion es parabolica.
2. Se tiene en este caso A = 1, B = 0 y C = 1 y B 2 4AC > 0. La
ecuacion es hiperbolica.
3. Se tiene en este caso A = 1, B = 0 y C = 1 y B 2 4AC < 0. La
ecuacion es elptica.
6.1.5.
Ejercicios
1. Aplique la separacion de variables para hallar, si es posible, soluciones

producto para la ecuacion diferencial respectiva.
a)
u
u
=
x
y
b) x
c)
u
u
=y
x
y
2u
2u
2u
+
+
=0
x2 xy
y 2
2. Clasificar las siguientes ecuaciones diferenciales parciales como hiperbolica, parabolica o elptica.
a)
2u
2u
2u
+
+
=0
x2 xy
y 2
b)
2u
2u
2u
+9 2 =0
+6
2
x
xy
y
c)
2u
2u
=
9
x2
xy
152
6.2.
Ecuaciones cl
asicas y problemas de valor en
la frontera.
Nos interesamos en este apartado por el estudio de las soluciones de las

siguientes ecuaciones en derivadas parciales:
k
u
2u
=
,
2
x
t
a2
k>0
2u
2u
=
x2
t2
2u 2u
+ 2 =0
x2
y
(6.2)
(6.3)
(6.4)
o peque
nas variaciones de las mismas. A estas ecuaciones clasicas de la
fsica matematica se les conoce como ecuaci
on en una dimensi
on del
calor, (6.1), ecuaci
on de onda unidimensional, (6.3) y ecuaci
on de
Laplace en dos dimensiones, (6.4).
Observese que la ecuacion (6.1) de transmision del calor es parabolica,
la ecuacion de onda (6.3) es hiperbolica y la ecuacion de Laplace (6.4) es
elptica.
6.2.1.
Ecuaci
on de transmisi
on de calor.
La ecuacion (6.1) se origina en la teora del flujo de calor , esto es, el

calor transferido por conduccion en una varilla o alambre delgado.
6.2.2.
Ecuaci
on de onda.
La funcion u(x, t) es la temperatura. Los problemas de vibraciones mecanicas conducen con frecuencia a la ecuacion de onda (6.3). Una solucion u(x, t)
de la ecuacion (6.3) representa el desplazamiento de una cuerda ideal.
Se tiene una cuerda de longitud L, como una cuerda de guitarra, estirada entre dos puntos en el eje x. Cuando comienza a vibrar, supongamos
que el movimiento se lleva a cabo en el plano xy, de tal modo que cada
punto de la cuerda se mueve en direccion perpendicular al eje x, de esta
forma u(x, t) representa el desplazamiento vertical de cualquier punto de la
cuerda medio a partir del eje x, cuando t > 0.
153
Antonio Baeza Salas
6.2.3.
Ecuaci
on de Laplace.
Una solucion u(x, y)de la ecuacion (6.4) de Laplace se puede interpretar

como la distribucion de estado estable (esto es, independiente del tiempo)
de la temperatura en una placa delgada y bidimensional.
Esta ecuacion en dos o tres dimensiones surge en problemas independientes del tiempo que conciernen potenciales como el electrostatico, el gravitacional y la velocidad mecanica de fluidos. Ademas, una solucion de la
ecuacion de Laplace se puede interpretar como la distribucion de temperatura en un estado estable. Una solucion podra representar la temperatura que
vara de un punto a otro pero no con el tiempo en una placa rectangular.
6.3.
Ecuaci
on de transmisi
on de calor.
Una varilla delgada de longitud L tiene una temperatura inicial f (x) y

sus extremos se mantienen a la temperatura cero en todo momento t > 0.
Si la varilla satisface las hipotesis siguientes
El flujo de calor dentro de la varilla solo tiene la direccion x
La superficie lateral, o curva, de la varilla esta aislada; esto es, no
escapa calor de esa superficie.
No se genera calor dentro de la varilla.
La varilla es homogenea es decir, su masa por unidad de volumen
es constante.
El calor especfico y la conductividad termica del material de la
varilla K son constantes.
el problema de valor en la frontera establece su temperatura u(x, t)
x+dx
Figura 6.1: Seccion transversal de area A
154
k
2u
u
=
,
x2
t
u(0, t) = 0,
0 < x < L, t > 0

u(L, t) = 0,
u(x, 0) = f (x),
t>0
0<x<L
(6.5)
(6.6)
(6.7)
Con el producto u = X(x)T (t) y la constante de separacion 2 , llegamos a

T0
X 00
=
= 2
(6.8)
X
kT
ya
X 00 + 2 X = 0
T 0 + k2 T = 0
(6.9)
X = c1 cos xx + c2 sen x
2
T = c3 ek t
u(0, t) = X(0)T (t) = 0
u(L, t) = X(L)T (t) = 0
(6.10)
Por tanto se tiene que X(0) = 0 y X(L) = 0. estas condiciones homogeneas en la frontera, junto con la ecuacion homogenea (6.9), son un
problema normal de Sturm-Lioville. Al aplicar la primera de estas condiciones a la ecuacion (6.10) obtenemos c1 = 0, de inmediato. En consecuencia
X = c2 sen x
6.4.
Ecuaci
on de onda.
6.5.
Ecuaci
on de Laplace.

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DE MATEMATICAS

2. E.D.O. Primer Orden

Antonio Baeza Salas

3.4.1. Formula de Runge-Kutta de cuarto orden. . . . . . . . 80

5. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

6. Ecuaciones en derivadas parciales.

Uno de los problemas al que nos enfrentamos en esta asignatura es dada

si se divide entre la diferencial dx, es un ejemplo de una ecuacion

En este curso supondremos que se puede despejar la derivada de orden

Antonio Baeza Salas

son ecuaciones lineales ordinarias de primero, segundo y tercer orden,

son ecuaciones diferenciales no lineales de primero, segundo y cuarto

Ejemplo 1.1.3 (Comprobacion de una solucion implcita.)

en el intervalo (2, +2).

Toda relacion de la forma x2 + y 2 c = 0 satisface formalmente la

Normalmente usamos x y y para representar las variables independientes

Antonio Baeza Salas

representan mediante muchos smbolos distintos. Por ejemplo, podramos

Si toda solucion de una ecuacion de orden n, F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) = 0,

Sistemas de ecuaciones diferenciales.

Hasta ahora se han descrito ecuaciones diferenciales aisladas con una

Comprueba que la funcion definida por tramos sea una solucion de la

Determinar valores de m tales que y = emx sea una solucion de la

Antonio Baeza Salas

x = e2t + 3e6t , y = e2t + 5e6t

Problemas de valor inicial.

Problemas de valor inicial de primero y segundo orden.

El problema enunciado con (1.6) y (1.7) tambien se denomina problema

Ejemplo 1.2.2 Podemos comprobar que x = c1 cos 4t + c2 sen 4t es una

Antonio Baeza Salas

Primero sustituimos x(/2) = 2 en la familia dada de soluciones y

Al resolver un problema de valor inicial surgen dos asuntos fundamentales:

Las ecuaciones diferenciales como modelos matem

Con frecuencia se desea describir el comportamiento de alg

ii) Se establece un conjunto de hipotesis razonables acerca del sistema que

Figura 1.1: Problema de rapidez de variacion

Antonio Baeza Salas

Bien. He ah, pues, su incognita. Le hace falta expresarla en terminos

Antonio Baeza Salas

Una relacion mas, ve usted?. No hay que desaprovecharla. No olvide

Muy bien. Esto me parece un buen punto de partida. Que le parece

Pues claro, diferenciando se tiene

Uno de los primeros intentos de modelar matematicamente el crecimiento

Cuando se analiza la diseminacion de una enfermedad contagiosa la

donde k es la acostumbrada constante de proporcionalidad. Si, por ejemplo,

Una condicion inicial obvia que acompa

Ley de Newton del enfriamiento.

en donde k es una constante de proporcionalidad. Como supusimos que el

Al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones se da pie a

Antonio Baeza Salas

Figura 1.2: Mezclado

Entonces, la ecuacion (1.15) se transforma en

En hidrodinamica, la ley de Torricelli establece que la velocidad v de

Figura 1.3: Vaciado

Antonio Baeza Salas

Supongamos que se arroja una piedra hacia arriba, desde la azotea de

Practica con Mathematica

Mathematica incorpora distintos formatos para la utilizacion de derivadas.

Se define f como la funcion coseno y se calcula su derivada y se eval

En los siguientes problemas utiliza Mathematica para comprobar que la

Antonio Baeza Salas

Ecuaciones con condiciones iniciales.

Mathematica soporta tanto el problema general de b