Apuntes EDO I

Apuntes de la asignatura
Ecuaciones Diferenciales I
Diego Gallardo Gómez
Departamento de Análisis Matemático

Universidad de Málaga
Junio de 2011
Índice General
1 Introducción y conceptos básicos 1
1.1 Introducción a la asignatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Sobre los intervalos de definiciones de las soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Sobre la existencia de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Problemas de Cauchy o de valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ejercicios propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 15
2.1 Introducción y definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 La ecuación diferencial lineal homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 La ecuación diferencial lineal no homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3.1 Primer método: Uso de un “factor integrante” . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3.2 Segundo método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.3 Métodos para determinar una solución particular de la completa . . . . . . . 26
2.4 Algunos modelos matemáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4.1 La ley de desintegración radioactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4.2 La ley de Newton sobre la variación de la temperatura . . . . . . . . . . . . . 37
3 Ecuaciones diferenciales de variables separables 41
3.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Ecuaciones diferenciales de variables separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3 Ecuaciones diferenciales de variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.1 Estudio y resolución de una ecuación diferencial de variables separables . . . 49
i
ii ÍNDICE GENERAL
3.3.2 Problemas de Cauchy asociados a ecuaciones de variables separables . . . . . 58
3.4 Algunos modelos sobre poblaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4 Resolución mediante cambios de variables 73
4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2 Ecuaciones del tipo x0 (t) = ϕ(at + bx(t) + c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.3 Ecuaciones diferenciales homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.4 Ecuaciones diferenciales de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.5 Ecuaciones diferenciales de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5 Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes 105
5.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.2 Resolución de ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.3 Condición necesaria y suficiente para la exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.4 Factores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.4.2 Factores integrantes que sólo dependen de una variable . . . . . . . . . . . . 120
6 Teoremas de existencia y unicidad 129
6.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2 Funciones lipschitzianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.3 Ecuación integral equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.4 Aproximaciones sucesivas (iterantes de Picard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.5 Teoremas de existencia y unicidad global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.6 Teorema de existencia y unicidad local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7 Ecuaciones diferenciales de segundo orden 161
7.1 Introducción: definiciones y algunas simples ecuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . 161
7.2 Problemas de Cauchy o de valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Apuntes de Ecuaciones Diferenciales I

Prof. Diego Gallardo Gómez
Índice iii
7.3 Teoremas de existencia y unicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.4 Reducción del orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden 171
8.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
8.2 Teorema de existencia y unicidad global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8.3 La ecuación homogénea. El espacio de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8.4 Resolución de la homogénea cuando se conoce una solución . . . . . . . . . . . . . . 183
8.5 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . 187
8.6 Ecuaciones lineales homogéneas de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.7 Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.8 Método de variación de los parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8.9 Método de los coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
8.9.1 Caso en que f es una función polinómica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8.9.2 Caso f (t) = Pn (t)eαt , donde Pn es una función polinómica. . . . . . . . . . . 215
8.9.3 Caso f (t) = a sen(βt) + b cos(βt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.9.4 Casos f (t) = Pn (t)eαt cos(βt) y f (t) = Pn (t)eαt sen(βt). . . . . . . . . . . . . 225
8.10 Resolución de sistemas lineales de primer orden con dos incógnitas . . . . . . . . . . 232
Bibliografı́a 239
Tema 1
Introducción y conceptos básicos
1.1 Introducción a la asignatura
Estamos familiarizados con ecuaciones donde las incógnitas son números x; por ejemplo ecuaciones
de segundo grado como x2 − 3x + 4 = 0 , ecuaciones que, posiblemente, no se sepan resolver
(aunque sı́ se conozcan métodos numéricos para aproximar las soluciones) como x + sen(x) = 1 o
con sistemas de ecuaciones lineales, donde las incógnitas: x, y, z, . . . son números; por ejemplo:



 x + y + z = 11
2x − y + 3z = 5


 −3x + 2y + 2z = 22
En la Matemática y sus aplicaciones: Fı́sica, Ingenierı́a, Economı́a, Biologı́a, . . . aparecen

modelos matemáticos que vienen dados por ecuaciones donde las incógnitas no son números sino
funciones reales de una o varias variables reales. A este tipo de ecuaciones se les llaman “Ecuaciones
Funcionales.” Ası́ si notamos por x : I → R, t 7→ x(t) una función de una sola variable t ∈ I, donde
I es un intervalo en R, las dos siguientes ecuaciones:
x(t) + sen(x(t)) = 13, x3 (t) − arctan(x(t)) − t2 + 1 = 0
son ecuaciones funcionales, donde la incógnita es x : I → R. Se trata de estudiar y encontrar, si es

posible, funciones x que verifiquen la ecuación dada en cada punto t del intervalo I.
La notación x(t) obedece a la costumbre de notar por x a la incógnita y porque en muchos

problemas que surgen en la Fı́sica, Biologı́a y otras disciplinas la variable independiente es el
tiempo, que se suele representar por t. Otras notaciones que se suelen usar para indicar la función
incógnita son y(t) o y(x), aunque la variedad de notaciones es enorme. Si trabajamos con dos
o tres funciones incógnitas de una única variable pueden ser adecuadas las notaciones x(t), y(t) o
x(t), y(t), z(t), respectivamente, para las funciones incógnitas, de forma análoga a como se considera
en un sistema lineal, como el citado anteriormente. Estamos considerando el caso más simple: el
de funciones de una sola variable; obviamente, al tratar funciones de varias variables la variedad
de notaciones es aún mayor.
Siguiendo con el caso más simple, si la función t 7→ x(t) representa un fenómeno (proceso fı́sico
o de la naturaleza) que se comporta con gran “suavidad” tal función va a ser al menos una vez
1
2 Introducción y conceptos básicos
derivable y en la ecuación funcional podrı́a aparecer una o más funciones derivadas: x0 , x00 , .... de la
función incógnita. Si, por contra, el fenómeno no es tan suave puede aparecer la función incógnita
bajo el signo integral.
Una ecuación integral es una ecuación funcional donde, aparte de la función incógnita x y la
variable independiente t, aparece x bajo el signo integral. Véanse los siguientes cuatro ejemplos:
Z t Z t
x(t) + x(s) ds = 1, t ∈ R log(1 + s2 )x(s) ds = (t − 1) et , t ≥ 1
0 1
Z t Z π
2
tx (t) + cos(s + x(s)) ds = 0, t ∈ R x(t) − sen(t + s)x(s) ds = cos t, t ∈ [0, π].
0 0
Una ecuación diferencial es una ecuación funcional donde, aparte de la función incógnita x y
la variable independiente t, aparece al menos una derivada de la función incógnita. A continuación
escribimos ocho ejemplos donde la función incógnita es de una sola variable y aparece hasta la
tercera derivada. Se aprovecha para ir escribiendo cada ecuación en una forma reducida (abreviada)
que es muy usual en los textos sobre ecuaciones diferenciales.
Ecuación diferencial Expresión abreviada
0
(1.1) x (t) = t sen t x0 = t sen t
(1.2) x0 (t) + t2 x(t) = 1 x0 + t 2 x = 1
x2 (t) x2
(1.3) x0 (t) = − x0 = −
2tx(t) + 1 2tx + 1
0 0
(1.4) x (t) = sen(t + x(t)) x = sen(t + x)
(1.5) cos(x0 (t) − x(t)) + tx0 (t) + ex(t) − t3 = 0 cos(x0 − x) + tx0 + ex − t3 = 0
(1.6) x00 (t) + tx(t) = 0 x00 + tx = 0
(1.7) xx00 = (x0 )2 xx00 = (x0 )2
(1.8) x000 (t) − t sen x0 (t) + 2x(t) = t2 x000 − t sen x0 + 2x = t2
El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación.
Repasando los ejemplos anteriores, vemos que en los cinco primeros aparecen ecuaciones diferen-
ciales de primer orden; en los ejemplos (1.6) y (1.7) las ecuaciones son de segundo orden y (1.8) es
una ecuación diferencial de tercer orden. Obsérvese que en (1.6) aparece la segunda derivada pero
no la primera.
En los ejemplos anteriores las funciones incógnitas son funciones reales de una sola variable
real. Cuando esto sucede se dice que la ecuación diferencial es ordinaria (EDO); sin embargo, si
la función incógnita tiene más de una variable, la ecuación diferencial se dice que es una ecuación
en derivadas parciales (EDP). En éstas aparecen usualmente derivadas parciales (y no cualquier
derivada direccional).
Damos a continuación tres ejemplos muy interesantes de EDPs; en cada caso la ecuación es de
segundo orden (las EDPs más importantes son las de segundo orden).
∂2x ∂2x
1. Ecuación de Laplace: (t, s) + (t, s) = 0.
∂t2 ∂s2
Aquı́ representamor por (t, s) → x(t, s) a la función incógnita. El llamado laplaciano de la
2 2
función x es 4x = ∂∂t2x + ∂∂sx2 . Las soluciones de la ecuación de Laplace son las llamadas
funciones armónicas.

1.1. Introducción a la asignatura 3
∂T ∂2T
2. La ecuación del calor : (x, t) − C 2 2 (x, t) = 0.
∂t ∂x
Aquı́ representamor por (x, t) → T (x, t) a la función incógnita. Si tenemos una barra sometida
a una fuente de calor, T (x, t) indica la temperatura en un punto x de la barra en el instante
t y C es una constante que depende del material con el que está fabricada la barra (podemos
considerar los puntos x de la barra como puntos x ∈ R).
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

3. La ecuación de ondas tridimensional de la fı́sica matemática: − 2 − 2 − 2 = 0.
∂t2 ∂x ∂y ∂z
Se ha representado a la función incógnita mediante (x, y, z, t) → u(x, y, z, t). Aquı́ (x, y, z)
3
representa un punto del espacio R y t el tiempo.
Es posible que en una ecuación funcional aparezca tanto una derivada de la función incógnita
como ésta bajo el signo integral (por suerte, esto se da muy poco); tendrı́amos ası́ una ecuación
integro-diferencial, por ejemplo:
Z t
0
x (t) + x2 (s) ds − 3tx(t) = sen t.
0
En todos los ejemplos vistos anteriormente hemos considerado una ecuación con una función
incógnita, pero en muchos problemas de gran interés aparecen más de una función incógnita, todas
ellas relacionadas entre sı́, dando lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales. Escribimos a
continuación dos ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, de los más simples que
nos podemos encontrar. Ambos son de primer orden porque solo aparecen las primeras derivadas
de las funciones incógnitas, que representamos por x(t), y(t) en el primer caso y por x(t), y(t), z(t)
en el segundo.

0
 x (t) = x(t) + y(t) + z(t)
( 
x0 (t) = tx(t) − y(t)

0
y (t) = −2x(t) + 3z(t) − t
y 0 (t) = 2x(t) + 3y(t) + t2 
 z 0 (t) =

ty(t) − x(t) + 1
En este curso (Ecuaciones Diferenciales I ) únicamente vamos a tratar ecuaciones diferenciales

ordinarias y algo de sistemas diferenciales ordinarios de primer orden; lo mismo que se tratará
en el curso Ecuaciones Diferenciales II, pero este primer curso se concibe con un carácter más
práctico (no exento de rigor) que el segundo. Dividimos la asignatura en dos partes. La primera
está dedicada a las EDOs de primer orden. Los temas 2, 3, 4 y 5 son más prácticos y se dedican
a ciertos tipos de ecuaciones, muy importantes, y el tema 6 es más general y teórico y está en la
lı́nea de lo que se estudiará en el segundo curso de EDOs. La segunda parte está dedicada a las
ecuaciones de orden superior y sistemas de primer orden, destacando de forma especial el tema 8,
relativo a ecuaciones lineales de segundo orden.
En lo que sigue en este tema, vamos a tratar únicamente ecuaciones diferenciales de primer
orden, por lo que puede considerarse como una introducción a la primera parte de la asignatura.
En ella vamos a tratar conceptos básicos y llevaremos a cabo ciertas consideraciones de interés
sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
1.2 Definiciones
La forma general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es
(1.9) F (t, x(t), x0 (t)) = 0,
donde F representa una función de tres variables definidas en cierta región A de R3 y donde t 7→ x(t)
representa la función incógnita. Por ejemplo:
(1.10) t2 x0 (t) + sen(t + x(t)) − 1 = 0.
Aquı́ la función F : R3 → R está definida por F (t, x, y) = t2 y + sen(t + x) − 1. Una forma abreviada
de escribir la ecuación diferencial es F (t, x, x0 ) = 0. Ası́, en nuestro ejemplo, podemos escribir
abreviadamente la ecuación como t2 x0 + sen(t + x) − 1 = 0.
Una solución de la ecuación (1.9) es una función x : I → R, donde I es un intervalo (no degene-
rado) en R, que verifica:
i) x es derivable en I,
ii) (t, x(t), x0 (t)) ∈ A para cada t ∈ I,
iii) F (t, x(t), x0 (t)) = 0 para cada t ∈ I.
En este caso, también se dice que x es una solución de la ecuación (1.9) en el intervalo I o que x
es solución de
F (t, x(t), x0 (t)) = 0, t ∈ I.
Si I no es un intervalo abierto las derivadas en los extremos de I se entienden en el sentido lateral

(derivada por la izquierda o por la derecha). El suponer que el dominio de una solución es un
intervalo y no cualquier subconjunto de R es para que sucedan cosas razonables; ya incidiremos en
esta cuestión. Por ejemplo, ¿cuáles serı́an las soluciones de la ecuación diferencial más simple que
se pueda dar: x0 (t) = 0 ? Podrı́amos pensar que todas las funciones constantes, pero esto no es
cierto si suponemos que las soluciones puedan estar definidas en conjuntos que no sean intervalos.
Una EDO como (1.9) se dice que está escrita en forma implı́cita. Si la primera derivada x0 (t)
aparece despejada o se puede despejar sin restricciones, tendremos una ecuación del tipo
(1.11) x0 (t) = f (t, x(t)),
donde la función f estará definida en una región D del plano R2 (generalmente conexa). Dire-
mos que esta ecuación está escrita en forma explı́cita o normal. De forma abreviada escribimos
x0 = f (t, x).
Parece lógico que definamos como solución de la ecuación (1.11) una función x : I → R, donde
I es un intervalo (no degenerado) en R, que verifica:
i) x es derivable en I,
ii) (t, x(t)) ∈ D para cada t ∈ I,
iii) x0 (t) = f (t, x(t)) para cada t ∈ I.

1.3. Sobre los intervalos de definiciones de las soluciones 5
También se dice que x es una solución de la ecuación (1.11) en el intervalo I o que x es solución de
x0 (t) = f (t, x(t)), t ∈ I.
La ecuación x0 (t) = cos(t−x(t)), escrita en forma abreviada como x0 = cos(t−x), es una ecuación
2
que ya viene dada de forma explı́cita. Aquı́ f : R → R está definida por f (t, x) = cos(t − x). Las
ecuaciones (1.1), (1.2), (1.3) y (1.4), vistas en la sección anterior, son también explı́citas.
En el ejemplo (1.10), la ecuación es propiamente ı́mplicita pues, en general, no podemos despejar

la derivada x0 a no ser que se pretenda estudiar soluciones definidas en intervalos I que no contengan
a t = 0; en este caso la ecuación se puede escribir, de forma equivalente, como
1
x0 (t) =

2
1 − sen(t + x(t)) .
t
1

En este caso, tenemos f : D → R definida por f (t, x) = t2
1 − sen(t + x) , donde D = (0, ∞) × R
o bien D = (−∞, 0) × R,
La ecuación
(x0 (t))2 + 5t2 x0 (t) − 2x2 (t) = 0
es implı́cita, pero de ella se pueden extraer dos ecuaciones explı́citas:

1 1
x0 (t) = x0 (t) = − 5t2 + 25t4 + 8x2 (t) .
p p
− 5t2 + 25t4 + 8x2 (t) ,
2 2
Si embargo, la ecuación (1.5) es propiamente implı́cita pues en ella no vemos la forma de despejar
la derivada x0 .
La teorı́a de las ecuaciones propiamente implı́citas está poco estudiada y es muy distinta, y
menos gratificante, que la de las explı́citas. La teorı́a que se desarrolla en este curso y posteriores
trata sobre las ecuaciones explı́citas, si bien en ciertos casos (véanse los temas 3, 5 y 8) también
manejaremos ciertas ecuaciones implı́citas, por razones que, en su momento, indicaremos.
1.3 Sobre los intervalos de definiciones de las soluciones
Es evidente que si x es solución de la ecuación diferencial (1.11) en un intervalo I, también es

solución en cualquier intervalo J ⊂ I, pero no tiene porqué suceder que sea solución en un intervalo
J ) I (entre otras cosas puede suceder que x no esté definida en J). Lo más interesante es obtener
soluciones x : I → R en las que, en cada caso, el intervalo I sea el más grande posible (intervalos
maximales). Estas son las llamadas soluciones maximales. En esta asignatura no vamos a entrar
en la teorı́a de las soluciones maximales (se estudia en la asignatura Ecuaciones diferenciales II), si
bien en ciertos casos especiales incidiremos en este concepto.
Para una misma ecuación diferencial los intervalos maximales pueden variar mucho de una
solución a otra. Véase el siguiente ejemplo:
Ejemplo 1.1. Ecuación diferencial x0 (t) = 2tx2 (t).
Podrı́amos creer que una simple ecuación como la anterior debe tener todas sus soluciones maxi-
males definidas en R, pero no es ası́. Basta con comprobar que las siguientes funciones x : I → R,
definidas de la siguiente forma, son soluciones válidas en los intervalos I indicados:
x(t) = 0 I=R
x(t) = − t12 I = (−∞, 0), I = (0, ∞)
1
x(t) = 1−t2
I = (−∞, −1), I = (−1, 1), I = (1, ∞).
Los intervalos indicados son maximales; al menos, está claro que las expresiones de las soluciones
no tienen sentido en intervalos mayores. La cuestión queda más clara si esbozamos sus gráficas
(véase figura 1.1).
1
xHtL =
1 - t2
1
xHtL = 0
-2 -1 1 2
1 1
xHtL = - xHtL = -
t2 t2
1 1
xHtL = xHtL =
1 - t2 1 - t2
Figura 1.1: Gráficas de algunas soluciones de x0 = 2tx2 .
Obsérvese que, directamente, de la misma ecuación diferencial se puede obtener información

sobre el comportamiento de cualquier solución, comportamiento que se puede contrastar con lo
obtenido anteriormente. En efecto, si x : I → R es solución de x0 (t) = 2tx2 (t) e I ⊂ (−∞, 0],
entonces x0 (t) ≤ 0 para cada t ∈ I y ası́ x es decreciente en I. De la misma forma, si I ⊂
[0, ∞) es x0 (t) ≥ 0 para cada t ∈ I y, por tanto, x es creciente en I. Esto es algo que se puede
intentar comprobar con cualquier ecuación diferencial (1.11). Ası́, podemos afirmar que todas las
soluciones de la ecuación x0 = x2 son funciones crecientes en sus intervalos de definición, aunque
no conozcamos, de momento, sus soluciones. Las ecuaciones x0 = 2tx2 y x0 = x2 serán estudiadas
en el tema 3 (ecuaciones de variables separables).
Hay veces (sucede en pocas ocasiones) en que la expresión x(t) de una solución de una ecuación
diferencial tiene sentido en todos los puntos t de cierto intervalo I y, sin embargo, la función x no
es solución de la ecuación en todo el intervalo I. Consideramos el siguiente caso:
1/2
Ejemplo 1.2. Ecuación diferencial x0 = 2| x | .
Podemos comprobar que la función x : R → R definida 2

p por x(t) = t es únicamente solución de
la ecuación diferencial en el intervalo I = [0, ∞) ya que 2 | x(t) | = 2t si, y sólo si, t ≥ 0. La propia
ecuación diferencial nos indica que todas sus soluciones han de ser crecientes y véase que x(t) = t2
sólo es creciente en el intervalo I = [0, ∞).
Obsérvese que la función nula es solución de x0 = 2| x |1/2 en todo R y podrı́amos formar la

1.4. Sobre la existencia de soluciones 7
(
0 si t ≤ 0
solución x : R → R definida por x(t) = 2 , ya que la función ası́ definida es derivable
t si t > 0
en todo punto. Esta solución serı́a una prolongación de la solución x : [0, ∞) → R, t 7→ x(t) = t2 .
Por tanto, esta última no serı́a una solución maximal.
4
xHtL = t2
xHtL = 0
-3 -2 -1 1 2 3
1.4 Sobre la existencia de soluciones
En condiciones muy generales una EDO de primer orden explı́cita (1.11) suele tener infinitas solu-
ciones. En la asignatura Ecuaciones diferenciales II se probará (la prueba es complicada) que esto
sucede con tal que la función f sea continua en la región D. Esto es algo que iremos comprobando
en las distintas ecuaciones que veremos a lo largo de este curso pero ahora vamos a empezar a
convencernos de esta afirmación tratando dos tipos de ecuaciones muy simples. Posteriormente,
compararemos los resultados obtenidos con dos ejemplos de ecuaciones propiamente implı́citas,
para que apreciemos que los comportamientos de las ecuaciones explı́citas e implı́citas son muy
distintos.
Ejemplo 1.3. Ecuaciones x0 (t) = g(t), donde g : I → R es una función conocida.
Por ejemplo, x0 (t) = t sen t.
En este caso, decir que x : I → R es solución de x0 (t) = g(t) equivale a decir que x es una
primitiva de la función g en I ¿Existen tales primitivas? Supongamos que I es un intervalo (no
degenerado) en R. Si g es continua en I, el primer teorema fundamental del cálculo, asegura que g
posee primitivas en I; de hecho, posee infinitas y dos de ellas sólo se diferencian en una constante
(en esto último es fundamental que I sea un intervalo). Concretamente, fijado cualquier t0 ∈ I, la
función Z t
G : I −→ R definida por G(t) = g(s) ds
t0
es una primitiva de g en I y las funciones t 7→ G(t) + C, C ∈ R, son las únicas primitivas de g en
I. Ası́, siendo g continua en I, la ecuación diferencialR posee infinitas soluciones en el intervalo I,
que sólo se diferencian en constantes. Si notamos por g(t) dt una primitiva de g en I, el conjunto
de soluciones de la ecuación, válidas en el intervalo I, son las funciones xC definidas por
R
xC (t) = g(t) dt + C, siendo C cualquier número real.
Ası́, por ejemplo, las soluciones de la ecuación x0 (t) = t, válidas en R, son las funciones definidas
por xC (t) = 21 t2 + C, donde C ∈ R.
Obsérvese la importancia de que I sea un intervalo en todo lo visto anteriormente.
¿Que sucede si g no es continua en I? La respuesta no es evidente. Sin asumir que la función

g sea continua en I, no podemos afirmar que la ecuación tenga solución definida en I. La función
(
0 si t ≤ 0
g : R −→ R definida por g(t) =
1 si t > 0
no es continua en t = 0. De suponer que la ecuación x0 (t) = g(t) posee una solución x en el intervalo
R o en algún intervalo que contenga al 0 en el interior, llegamos al absurdo de que la derivada por la
izquierda de x en el punto 0 es distinta de la derivada por la derecha, contradiciendo la derivabilidad
de x en ese punto. En efecto, si t < 0 serı́a x0 (t) = 0 y, puesto que existe, limt→0− x0 (t) = 0, entonces
se verifica x0− (0) = limt→0− x0 (t) = 0. Razonando de forma análoga para t > 0 se obtiene x0+ (0) = 1.
(Evidentemente, en un intervalo I ⊂ (−∞, 0] o I ⊂ (0, ∞) la ecuación diferencial sı́ tendrı́a solución
pues ahı́ g es continua).
Durante mucho tiempo se pensó que las funciones continuas eran las únicas funciones que
verifican la propiedad de los valores intermedios. Pero esto no es cierto, pues hay funciones que no
son continuas y que poseen tal propiedad. Concretamente, sabemos que hay funciones derivables
en un intervalo, cuya función derivada no es continua en ese intervalo. Pues bien, las funciones
derivadas siempre verifican la propiedad de los valores intermedios (en un intervalo). Este es lo que
afirma el siguiente resultado:
Teorema 1.1 (Teorema de Darboux). Si I es un intervalo (no degenerado) de R y f : I → R es

una función derivable en I, la función derivada f 0 : I → R verifica la propiedad de los valores inter-
medios en el intervalo I; es decir, si a y b son dos puntos de I, tales que a < b y f+0 (a) < f−0 (b),
entonces, dado cualquier número real λ tal que f+0 (a) < λ < f−0 (b), existe c ∈ (a, b) tal que
f 0 (c) = λ.
Observaciones: Escribimos la derivada por la derecha f+0 (a) y la derivada por la izquierda f−0 (b) pues
podrı́a darse el caso de que a o b (o ambos) fuesen extremos del intervalo, por ejemplo, I = [a, b].
En el enunciado del teorema, suponemos, sin pérdida de generalidad, que f+0 (a) < f−0 (b), pero, de
forma análoga, obtendrı́amos el mismo resultado cuando f+0 (a) > f−0 (b) y f+0 (b) < λ < f−0 (a).
Prueba. Definimos g : I → R por g(x) = f (x) − λx. Esta función es derivable en I, y g 0 (x) =
f 0 (x) − λ para todo x ∈ I. Obsérvese que la hipótesis f+0 (a) < λ < f−0 (b) nos dice que g+
0 (a) < 0 y
que g− 0 (b) > 0.
La función g es continua en [a, b]. Cualquier función continua sobre un intervalo compacto
(cerrado y acotado) alcanza en algún punto del intervalo un valor mı́nimo absoluto. Sea, por tanto,
c un punto en [a, b] tal que g(x) ≥ g(c) para cada x ∈ [a, b]. Veamos que c 6= a y c 6= b. De manera
0 (a) < 0 implica que g decrece estrictamente en un pequeño intervalo a
intuitiva esto se ve pues g+
0 (b) > 0 implica que g crece estrictamente en un pequeño intervalo
la derecha de a y la condición g−
a la izquierda de b. En efecto, si fuese c = a, para todo h > 0 “suficientemente pequeño”,
g(a + h) − g(a)
g(a + h) ≥ g(a) =⇒ g(a + h) − g(a) ≥ 0 =⇒ ≥ 0,
h
y, tomando lı́mite cuando h → 0+ , se obtiene que g 0 (a) ≥ 0, lo que es una contradicción. De forma
análoga se comprueba que c 6= b.
Por tanto, se verifica que c es un punto interior de (a, b). Como g alcanza en c un extremo y g
es derivable en c, se tiene que c es un punto crı́tico para g; es decir, g 0 (c) = 0 (teorema del extremo
interior). Por tanto, f 0 (c) = λ.
Ası́ pues, como consecuencia del teorema de Darboux, si g es una función que no verifica la

1.4. Sobre la existencia de soluciones 9
propiedad de los valores intermedios en el intervalo I, la ecuación diferencial x0 (t) = g(t) no tiene
solución en el intervalo I.
Esto nos confirma lo visto en el ejemplo anterior al teorema y, de paso, nos sirve para dar un
ejemplo de una EDO explı́cita de primer orden sin soluciones, concretamente:
(
1 si t ∈ Q
x0 (t) = g(t), donde g(t) =
−1 si t ∈
/ Q.
Obsérvese que en cualquier intervalo I (no degenerado), por pequeño que sea, siempre hay racionales
e irracionales y, ası́, hay un punto donde g toma el valor −1 y otro donde toma el valor 1, pero no
existe un punto intermedio donde tome el valor 0. Por tanto, g no posee la propiedad de los valores
intermedios en I.
Hemos visto que la condición de continuidad sobre g ha sido determinante para asegurar exis-
tencia de soluciones (de hecho, infinitas). Obsérvese que este caso es un caso particular de EDO
de primer orden explı́cita x0 (t) = f (t, x(t)), donde f : I × R → R viene definida por f (t, x) = g(t)
y la continuidad de g sobre I equivale a la continuidad de f sobre D = I × R.
Ejemplo 1.4. El modelo malthusiano
La dinámica de poblaciones constituye un ejemplo muy interesante de aplicación de las ecua-

ciones diferenciales. Consideremos una población aislada, que puede estar formada por personas,
animales o puede ser una colonia de bacterias. Evidentemente, el número de individuos de esta
población varı́a en función del tiempo. Supongamos que x(t) indica el número de individuos de
la población en un instante de tiempo t. Lógicamente x(t) es una variable entera (x(t) ∈ N) pero
si queremos usar los potentes métodos del cálculo diferencial debemos suponer que x(t) es una
variable real 1 (x(t) ∈ R), de forma que, si I es un intervalo de tiempo, tenemos una función
x : I → R, t 7→ x(t) que nos da la evolución de la población en ese intervalo de tiempo.
Si t ∈ I y h > 0 es tal que t + h ∈ I, la diferencia x(t + h) − x(t) nos da la variación de la

población en el intervalo de tiempo [t, t + h]. Lo más correcto es medir la variación de la población
por unidad de tiempo y considerar el cociente:
x(t + h) − x(t)
h
(no es lo mismo que una población aumente en 1.000 individuos en un mes que en 10 años). Esto
representa una velocidad de la variación de la población respecto del tiempo. En este contexto
se usan más los términos tasa o ritmo que el término velocidad (una tasa es la relación entre dos
magnitudes; usualmente la segunda magnitud es el tiempo).
Cuando la función x es derivable en el punto t, la derivada x0 (t), que coincide con

x(t + h) − x(t)
lim ,
h→0+ h
representa la velocidad (tasa/ ritmo) instantánea de la variación de la población en el instante t.
Si queremos usar el cálculo diferencial para estudiar la población debemos suponer que la función
x es derivable en I, es decir, que la población varı́a respecto del tiempo de forma suave.
1
Se pueden encontrar diversas justificaciones a ese paso de una variable discreta a una continua. Ası́, para ciertas
poblaciones, una justificación biológica consiste en entender que x(t) representa la biomasa de la población, que es
una magnitud continua, aún en el caso en que la observación realizada se trate de un recuento o una estimación del
número de individuos.
El modelo de población más antiguo y usado durante cierto tiempo fue el modelo malthusiano
(Malthus, 1798: demógrafo y economista). El modelo malthusiano establece que el ritmo (veloci-
dad) de variación de una población en cada instante t es directamente proporcional al número de
individuos que hay en ese instante. Matemáticamente, el modelo malthusiano nos dice que existe
una constante r tal que
x0 (t) = r x(t) para cada t ∈ I.
Generalmente la constante r no es nula (salvo que la población se mantenga constante) y el que r
sea positiva o negativa (casos que se corresponden con que la población crezca o decrezca respec-
tivamente) dependerá de si la natalidad es superior o inferior a la mortandad.
La ecuación diferencial resultante x0 (t) = r x(t) es muy simple pero no es del tipo estudiado en
el apartado anterior (x0 (t) = g(t)). Es un caso particular de un tipo de ecuaciones que estudiaremos
en el próximo tema. No obstante, podemos aquı́, sin más herramientas, estudiar las soluciones de
esta ecuación.
Obsérvese que, en este caso, la ecuación es de la forma x0 (t) = f (t, x(t)), donde f : I × R → R
está definida por f (t, x) = rx. Obviamente f es continua en D = I × R.
Es evidente que nuestra ecuación posee infinitas soluciones, ya que para cada constante C ∈ R
la función definida por xC (t) = Cert es solución de la ecuación diferencial, válida en el intervalo
I = R. Vamos a comprobar que estas son las únicas soluciones.
En efecto, supongamos que x : I → R es una solución y consideramos la función definida por

y(t) = x(t)e−rt . La función y es derivable en I y verifica y 0 (t) = x0 (t)e−rt − rx(t)e−rt = 0 para cada
t ∈ I. Al ser la derivada nula e I un intervalo, la función y ha de ser constante en I. Por tanto,
debe existir C ∈ R tal que y(t) = C para cada t ∈ I, lo cual confirma que x(t) = Cert para cada
t ∈ I.
Obsérvese que, de la misma forma que en el caso anterior, el conjunto de soluciones viene dado
por una familia de funciones que dependen de un parámetro C ∈ R (familia uniparamétrica de
soluciones). Es usual decir que x(t) = Cert es la solución general de la ecuación diferencial.
Se ha comprobado que el modelo malthusiano sólo resulta adecuado para predicciones a corto
plazo pues este modelo supone un crecimiento ilimitado (de tipo exponencial) de la población
(cuando r > 0), lo cual no es realista, pero funciona bien con cierto tipo de colonias de bacterias.
En el apéndice del tema 3 se estudiará un modelo de población más realista y adecuado para muchos
casos. La simple ecuación x0 (t) = rx(t) también sirve para modelizar otros problemas de interés.
Vistos los dos ejemplos anteriores, donde, en cada caso, la función f es continua y la ecuación
tienen infinitas soluciones, volvemos a insistir en la gran diferencia entre la teorı́a de EDOs explı́citas
e implı́citas. Si, en condiciones muy generales, las EDOs explı́citas poseen infinitas soluciones, no
sucede lo mismo con las ecuaciones propiamente implı́citas. Esto se puede comprobar inmediata-
mente con los dos simples ejemplos siguientes:
(x0 )2 + x2 = −1 y (x0 )2 + x2 = 0.
La primera ecuación no tiene soluciones y la segunda sólo tiene una solución: la función nula. Sin
3
embargo, ambas ecuaciones son de la forma F (t, x(t), x0 (t)) = 0, donde F : R → R es continua en
3
R . En el primer caso es F (t, x, y) = y 2 + x2 + 1 y en el segundo es F (t, x, y) = y 2 + x2 .

1.5. Problemas de Cauchy o de valores iniciales 11
1.5 Problemas de Cauchy o de valores iniciales
Podrı́amos creer que el objetivo principal que debemos plantear a la hora de estudiar una ecuación
diferencial es la búsqueda de todas sus soluciones. Sin embargo, lo que hace importantes a las
ecuaciones diferenciales es su aplicabilidad a las ciencias experimentales y generalmente ningún
fenómeno queda totalmente descrito mediante una ecuación diferencial. La descripción debe com-
pletarse a partir de adecuadas condiciones adicionales.
En el estudio de un fenómeno o proceso fı́sico se espera, desde un punto de vista determinista,

que, con el conocimiento del estado inicial del proceso (condición inicial ), la ecuación diferencial
(que se supone que refleja apropiadamente la ley que gobierna el proceso) permita predecir, de
manera inequı́voca su evolución. Por ejemplo, en el caso del modelo de población malthusiano,
visto en la sección anterior, uno espera que la evolución de la población quede determinado si
conocemos la población en un instante inicial. Más generalmente, si el fenómeno considerado es
de tipo temporal (es decir, la variable t representa al tiempo) lo que suele hacerse es fijar de
antemano el valor de la solución en un instante inicial t0 . Esto nos lleva a considerar un tipo de
problema donde aparece una ecuación diferencial x0 = f (t, x) acompañada de una condición del
tipo x(t0 ) = x0 .
Un problema como (
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
se conoce como problema de valor inicial o problema de Cauchy. Una solución del problema (P) es
una solución x : I → R de la ecuación diferencial que verifica la condición inicial x(t0 ) = x0 (esto
lleva implı́cito que t0 ∈ I). Otra forma de expresar esto es diciendo que x es solución del problema
(P ) en el intervalo I o que x es solución de
(
x0 (t) = f (t, x(t)), t ∈ I
x(t0 ) = x0
Cabe esperar, por lo comentado anteriormente, que un problema de Cauchy posea solución única en
un determinado intervalo I (existencia y unicidad ). Esto sucede en determinadas condiciones muy
generales (poco restrictivas), pero no siempre se verifica. Veamos a continuación algunos ejemplos
que ilustren lo que afirmamos. En los dos primeros consideramos ecuaciones diferenciales tratadas
en la sección anterior.
(
x0 (t) = rx(t)
Ejemplo 1.5. Problema de población (P ) :
x(t0 ) = x0
Siguiendo el modelo malthusiano sobre población, la ecuación diferencial que se usa para estudiar
la evolución de la población es x0 (t) = rx(t), pero observemos que tal evolución no queda totalmente
descrita mediante la ecuación diferencial pues hemos obtenido una familia infinita (uniparámetrica)
de soluciones; concretamente, para cada C ∈ R hemos obtenido la solución xC definida por xC (t) =
Cert (no hay más soluciones). Ahora bien, únicamente hay una solución que verifique la condición
inicial x(t0 ) = x0 ya que la imposición de tal condición nos lleva a que C = x0 e−rt0 . Por tanto, el
problema (P ) posee una única solución definida en R, que es la función definida por
x(t) = x0 er(t−t0 ) .
De hecho, es la única solución de (P ) en cualquier intervalo I tal que t0 ∈ I.

(
x0 (t) = g(t)
Ejemplo 1.6. Problema (P ) : donde g : I → R es continua en el intervalo I.
x(t0 ) = x0
R
Hemos visto que si g(t) dt una primitiva de g en I, el conjunto de soluciones deRla ecuación
diferencial x0 (t) = g(t), válidas en el intervalo I, son las funciones definidas por xC (t) = g(t) dt+C,
siendo C cualquier número
Rt real. En este caso es conveniente tomar como primitiva de g la función
definida por G(t) = t g(s) ds, ya que G(t0 ) = 0 y, ası́, las soluciones vienen dadas por
0
Rt
xC (t) = t g(s) ds + C, C ∈ R.
0
Evidentemente sólo hay una función de las anteriores que verifica la condición inicial xC (t0 ) = x0 ,
la correspondiente a C = x0 . Por tanto, el problema (P ) posee una única solución definida en I,
que es la función definida por
Rt
x(t) = x0 + t g(s) ds.
0
(
x0 = 3 x2/3
Ejemplo 1.7. (P ) :
x(0) = 0
Es evidente que la función nula es solución de (P ) en el intervalo R. Se comprueba de forma

3
inmediata que la función definida por x(t) = t también es solución de (P ) en R. A partir de las
dos anteriores podemos definir otras soluciones de (P ) como
( (
0 si t ≤ 0 t3 si t ≤ 0
x(t) = 3 y x(t) = .
t si t > 0 0 si t > 0
xHtL = t3
xHtL = 0 H0, 0L xHtL = 0
xHtL = t3
De hecho, en cada intervalo que contenga al 0 en su interior, hay definidas infinitas soluciones
para el problema (P), entre las que se encuentran las cuatro anteriores (véase el tema 3). Tenemos
ası́ un caso de problema de Cauchy sin unicidad de solución.
En el tema 6 veremos que, en condiciones muy generales, un problema de valor inicial (P ) posee
una única solución en algún intervalo I. Para esto es suficiente con cierta regularidad de la función
f ; de hecho, basta con que sea f de clase uno en cierta región. Obsérvese que en el ejemplo 1.7,
2
donde no hay unicidad, la función f : R → R definida por f (t, x) = 3x2/3 no posee derivada parcial
respecto de la variable x en los puntos de la forma (t, 0).

Ejercicios propuestos 13
Comentarios finales: Finalizamos esta introducción con algunas advertencias y un adelanto

de lo que vamos a ver en los próximos temas.
• No existe un método general para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden
explı́citas: x0 (t) = f (t, x(t)).
• Únicamente se saben resolver (salvo cálculo de primitivas) unos tipos especiales de ecuaciones:
lineales, de variables separables, homogéneas, de tipo Bernouille, exactas, ......
• Dedicaremos los temas 2, 3, 4 y 5 a estudiar los principales tipos de ecuaciones que se saben
resolver. En ellos no nos conformaremos únicamente con dar métodos de resolución, sino que
aprovecharemos tales métodos para dar resultados de existencia y unicidad de soluciones para
problemas de valores iniciales (problemas de Cauchy). Además, las ecuaciones que se estudian
en estos temas, especialmente las ecuaciones lineales y las de variables separables, servirán
como referencias y ejemplos clarificadores de los conceptos y resultados que se expondrán más
adelante, en un contexto más general.
• El tema 6 (último tema de la primera parte) es más teórico; en él se considera cualquier
ecuación diferencial de primer orden x0 (t) = f (t, x(t)), siendo f continua y verificando cierta
condición adicional en una región D, y se obtendrán unos teoremas de existencia y unicidad
de soluciones para problemas de valores iniciales que podrán aplicarse en muchos casos.
Ejercicios propuestos :
(
−t si t ≤ 0
1. Sea g : R → R, definida por g(t) = 2
. ¿Existe alguna solución x de la ecuación
1 + t si t > 0
diferencial x0 (t) = g(t) en el intervalo [−1, 1]?
2. Está nevando con regularidad. A las doce del mediodı́a sale una máquina quitanieves que recorre en
la primera hora el doble de espacio que en la segunda hora. ¿A que hora empezó a nevar?
(Indicaciones: Se supone que la cantidad de nieve quitada por la máquina en la unidad de tiempo es
constante, de manera que su velocidad de avance es inversamente proporcional a la altura de nieve
encontrada en el camino. Por otra parte, el que esté nevando con regularidad implica una hipótesis
lógica sobre la altura de la nieve que hay en un instante de tiempo.)
3. Poblaciones. Modelo malthusiano.
(a) Supongamos que el ritmo de crecimiento de cierta colonia de bacterias es (directamente) propor-
cional al número de ellas presentes. Si su número se duplica en cinco horas ¿que tiempo tardará
en triplicarse?
(b) Supongamos que el ritmo de crecimiento de una población (en el transcurso de unos 20 años)
es proporcional al número de individuos. Si la población se ha doblado en 3 años y en 5 años
alcanzó la cifra de 40.000 habitantes, ¿cuántas personas vivı́an en la ciudad al comienzo de ese
periodo de cinco años?

Tema 2
Ecuaciones diferenciales lineales de

primer orden
2.1 Introducción y definiciones
Definición 2.1. Una ecuación diferencial lineal de primer orden, en forma implı́cita, es una
ecuación del tipo
(2.1) a0 (t)x0 (t) + a1 (t)x(t) + a2 (t) = 0,
donde las funciones a0 , a1 y a2 son conocidas y están definidas en un intervalo I de R.
Véase que (2.1) es una ecuación del tipo F (t, x(t), x0 (t)) = 0, que es la forma general de una
ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden implı́cita. La ecuación diferencial
tx0 (t) − x(t) + sen t = 0
es un ejemplo de (2.1), en el que las tres funciones: a0 , a1 y a2 están definidas en R.
Si la función a0 no se anula en el intervalo I está claro que podremos despejar la primera

derivada x0 (t) en (2.1) y escribir la ecuación en la forma explı́cita o normal x0 (t) = a(t)x(t) + b(t).
Definición 2.2. Una ecuación diferencial lineal de primer orden, en forma explı́cita, es una
ecuación del tipo
(2.2) x0 (t) = a(t)x(t) + b(t),
donde las funciones a y b son conocidas y están definidas en un intervalo I de R.
La ecuación (2.2) es del tipo x0 (t) = f (t, x(t)) (forma general de una EDO de primer orden
explı́cita), donde f : I × R → R, (t, x) 7→ f (t, x) = a(t)x + b(t). En forma abreviada escribiremos la
ecuación como x0 = a(t)x + b(t). Tres ejemplos de (2.2) son
x0 = tx + 1, x0 = 3tx − cos t
t , x0 = 1t x − log t.
15
16 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
En el primer ejemplo las funciones a y b están definidas en R, en el segundo, los intervalos maximales
donde a y b están definidas son I = (∞, 0) e I = (0, ∞) y, en el tercero, el intervalo maximal donde
a y b están definidas es I = (0, ∞). Obsérvese que el ejemplo dado en el caso implı́cito no se podrı́a
escribir explı́citamente en un intervalo que contenga a t = 0. Ahora bien, si únicamente estamos
interesados en soluciones definidas en I = (0, ∞), la ecuación sı́ serı́a equivalente a la ecuación
explı́cita:
x0 = 1t x − sent t .
La ecuaciones lineales en forma explı́cita son las que vamos a estudiar en este tema. A partir de
ese estudio se podrá, a veces, obtener conclusiones sobre ciertas ecuaciones implı́citas (como la del
ejemplo anterior).
Definición 2.3. Cuando en la ecuación (2.2) la función b es idénticamente nula en el intervalo

I, se dice que la ecuación diferencial lineal es homogénea, pero cuando b no es la función nula se
dice que la ecuación no es homogénea o es completa.
Las ecuaciones lineales son muy útiles (poseen interesantes aplicaciones) y vienen a dar, como
modelo matemático, una primera aproximación de ciertos problemas reales (fı́sicos).
El estudio de estas ecuaciones es muy instructivo pues sirve de referencia para el estudio de
ecuaciones lineales de orden superior y de sistemas diferenciales ordinarios de primer orden.
Sin más que suponer que las funciones a y b son continuas en I, vamos a ver lo siguiente:
• Podremos resolver la ecuación (2.2) en el sentido de que podremos dar una fórmula, depen-
diente de un parámetro C (infinitas soluciones), que nos proporcione las expresiones explı́citas
de todas las soluciones. En la práctica, el único problema con el que nos podremos encontrar
será con el cálculo de primitivas.
• Probaremos además que todas las soluciones están definidas en el intervalo I donde a y b
son continuas. Esto es algo casi privativo de las lineales pues veremos que no sucede ası́ en la
mayorı́a de las ecuaciones diferenciales de primer orden (recuérdese el caso x0 = 2tx2 , visto
en el tema anterior).
• Por otra parte, podremos probar que cualquier problema de valor inicial (problema de
Cauchy) asociado posee una única solución en el intervalo I (existencia y unicidad).
Obsérvese que la única suposición que hacemos: a, b ∈ C(I, R) implica que la función de dos
variables f : I × R → R, (t, x) 7→ f (t, x) = a(t)x + b(t), es continua en I × R.
A través de este tema, veremos diversos motivos para llamar “lineales” a estas ecuaciones (con-
sideraciones de tipo algebraicos), aunque, para ser más riguroso, las que verdaderamente deberı́an
llamarse lineales son las ecuaciones homogéneas.
Por diversas razones vamos a empezar nuestro estudio con las ecuaciones homogéneas. Por una
parte la resolución de una ecuación homogénea es muy simple. Por otra parte, a la hora de resolver
la no homogénea daremos dos métodos y ambos se basan en el conocimiento que se tiene sobre la
ecuaciones homogéneas.

2.2. La ecuación diferencial lineal homogénea 17
2.2 La ecuación diferencial lineal homogénea: x0 (t) = a(t)x(t)
Una ventaja inicial que plantea una ecuación diferencial lineal homogénea respecto de una completa,
es que la homogénea siempre tiene una solución trivial: la función nula x(t) = 0, válida en cualquier
intervalo I donde la función a esté definida; por ejemplo, la ecuación x0 (t) = (log t) x(t) tiene a
la función nula como solución en el uintervalo I = (0, ∞). Esto no sucede con la ecuación no
homogénea. En esta sección supondremos únicamente que la función a : I → R es continua en el
intervalo I.
El caso visto en la introducción de la asignatura, el del modelo malthusiano x0 (t) = rx(t), donde
r ∈ R, es un caso particular de ecuación lineal homogénea donde la función a es constante y este
caso nos debe servir de referencia. Vimos allı́ que todas las soluciones de la ecuación, definidas en
R, son las funciones de la forma: xC (t) = Cert , donde C es cualquier número real. Obsérvese que
la función que aparece en la exponencial es una primitiva de la función constante a(t) = r.
R
Al ser a una función continua en I posee primitivas en este intervalo. Notemos por a(t) dt una
primitiva (enfatizamos que, en adelante, y en contra del uso tradicional, con el sı́mbolo anterior
estamos notando una primitiva y no el conjunto de todas las primitivas de la función a). Es
evidente, por simple comprobación, que para cada constante C ∈ R, la función definida por
R
a(t) dt
xC (t) = Ce
es solución de la ecuación lineal homogénea (entre ellas está considerada la solución nula para el
caso C = 0), pues
R R
x0C (t) = Ce a(t) dt dt
d
( a(t) dt) = e a(t) dt a(t) = a(t)xC (t).
R
Veamos que las funciones anteriores son las únicas soluciones de la ecuación homogénea. Para esto
procederemos como en el caso del modelo malthusiano. Supongamos que x : I → R es cualquier
solución y consideramos la función derivable y : I → R, definida por
R
y(t) = x(t)e− a(t) dt
.
Sin más que derivar esta función tenemos:

R R R
y 0 (t) = x0 (t)e− a(t) dt
− x(t)a(t)e− a(t) dt
= x0 (t) − a(t)x(t) e− a(t) dt = 0, para cada t ∈ I,
por lo que,
R
al ser I un intervalo, la función y es constante en I y ası́ existe C ∈ R tal que
a(t) dt
x(t) = Ce para cada t ∈ I. De esta forma hemos concluido el siguiente resultado:
Proposición 2.1. Si I es un intervalo en R y a : I → R una función continua en I, la ecuación

diferencial lineal homogénea
R x0 (t) = a(t)x(t) posee infinitas soluciones definidas en el intervalo I.
Concretamente, si a(t) dt es una primitiva de la función a en I, las soluciones de la ecuación
son todas las funciones xC : I → R definidas por
R
a(t) dt
(2.3) xC (t) = Ce donde C ∈ R.
En muchos textos clásicos se dice que (2.3) es la solución general de la ecuación diferencial y es
usual escribir x(t) en lugar
R de xC (t), simplemente por comodidad; es decir, se escribirı́a la solución
general como x(t) = Ce a(t) dt . Véase que para C = 0 se obtiene la solución trivial (la función nula).
R
Por otra parte, obsérvese
R que, si en lugar de tomar la primitiva t →
7 a(t) dt, tomamos otra,
que será de la forma: t 7→ a(t) dt + k, con k constante, el conjunto de funciones que aparecerı́a
en (2.3) serı́a el mismo.
En muchos textos (donde el rigor matemático brilla por su ausencia) llevan a cabo el siguiente
procedimiento para resolver la ecuación homogénea:
x0 (t)
Z 0 Z Z
0 x (t)
x (t) = a(t)x(t) =⇒ = a(t) =⇒ dt = a(t) dt + k =⇒ log | x(t) | = a(t) dt + k
(1) x(t) (2) x(t) (3)
R R R
a(t) dt+k
=⇒ | x(t) | = e =⇒ x(t) = ±ek e a(t) dt
= Ce a(t) dt
.
El paso incorrecto es el (1) pues se está suponiendo que no hay un punto de I donde la solución
de la ecuación se anula. Sabemos por la proposición anterior, que salvo la función nula, esto es
cierto, pero a priori no se puede suponer. De hecho, la constante C que sale al final del proceso
anterior no es nula, por lo que la solución nula ha sido excluida. La aparición de la constante k,
que aparece en el paso (2), no queda muy clara aunque esto se podrı́a solventar de otra forma. A
veces, ni siquiera ponen valor absoluto dentro del logaritmo en el paso (3), lo que es un error pues
sólo tiene sentido logaritmos de números positivos. De todas formas, el proceso anterior no está
mal tenerlo en cuenta como regla mnemotécnica por si se nos olvida la expresión (2.3).
Afrontamos ahora el estudio de un problema de valor inicial, también llamado problema de

Cauchy: (
x0 (t) = a(t)x(t)
(P ) : t0 ∈ I, x0 ∈ R, a : I → R continua en I,
x(t0 ) = x0
es decir, estudiar cuantas soluciones x : I → R de la ecuación diferencial, si existen, verifican la
condición inicial x(t0 ) = x0 y, en tal caso, determinarlas. Para esto es conveniente,
Rt no elegir
cualquier primitiva de la función a, sino la primitiva definida por P (t) = t0 a(s) ds, que tiene
la particularidad de que verifica P (t0 ) = 0. RSegún (2.3) las soluciones de la ecuación diferencial
t
a(s) ds
estarı́an dadas por las funciones xC (t) = Ce t0 , donde C ∈ R, pero obsérvese que sólo hay
una de ellas que verifica la condición inicial, que es la que corresponde a la constante C = x0 . De
esta forma concluimos el siguiente resultado de existencia y unicidad.
Proposición 2.2. Sean I un intervalo en R, t0 ∈ I, x0 ∈ R y a : I → R una función continua en

I. El problema de valor inicial (
x0 (t) = a(t)x(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución en el intervalo I, que es la función x : I → R definida por
Rt
a(s) ds
(2.4) x(t) = x0 e t0
En la práctica, salvo en casos excepcionales, no es necesario recordar la expresión (2.4). Basta

con recordar (es fácil
R y de comprobación inmediata) que la solución general de la ecuación es de
la forma x(t) = Ce a(t) dt y se determina la constante C imponiendo que se verifique la condición
x(t0 ) = x0 .
En este caso los ejemplos que podemos poner para ilustrar la teorı́a son de resolución prácticamen-
te trivial, salvo cálculos de primiticas. Veamos a continuación cuatro ejemplos, los dos últimos
enfocados a establecer unas situaciones muy peculiares.

2.2. La ecuación diferencial lineal homogénea 19
Ejemplo 2.1. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = tx(t).
La ecuación escrita en forma abreviada es x0 = tx.
En este caso I = R y la función a : R → R, a(t) = t es continua en R. Por tanto, la ecuación

diferencial posee infinitas soluciones definidas en R. Para cada C ∈ R tenemos la solución definida
R t2
por xC (t) = Ce t dt , es decir, xC (t) = Ce 2 . Estas son las únicas soluciones.
(
x0 (t) + 1t x(t) = 0
Ejemplo 2.2. Solución del problema de valor inicial (P ) :
x(1) = 13
En este caso a(t) = − 1t y el intervalo maximal I al que pertenece t0 = 1 y donde la función a

está definida y es continua es I = (0, ∞). Por tanto, el problema (P) tiene solución y solamente
una definida en ese intervalo. Para encontrar la solución lo hacemos primeramente usando la
fórmula (2.4) y obtenemos que la solución de (P) es la función definida por
Rt 13
x(t) = 13 e 1 (−1/s) ds = 13 e(− log t+log 1) = .
t
Si no queremos recordar la fórmula (generalmente eso es lo más conveniente), determinamos todas
las soluciones de la ecuación
R diferencial definidas en el intervalo I = (0, ∞), que son las funciones
de la forma x(t) = Ce (−1/t) dt = Ce− log t = Ct y, ahora, basta con determinar la constante C
imponiendo la condición x(1) = 13, de lo que resulta trivialmente C = 13. De cualquier forma se
obtiene la solución x(t) = 13/t.
(
x0 (t) = − 1t x(t)
x(1) = 0
Planteamos la solución de este problema con el único objetivo de hacer ver que en este caso no
es necesario hacer cálculos ya que vemos que la función nula es solución y, teniendo en cuenta el
resultado de la proposición 2.2, esta es la única solución definida en I = (0, ∞). Esto mismo saldrı́a
de aplicar directamente la expresión (2.4).
( 2
x0 (t) = et x(t)
x(3) = 0
En este ejemplo, el único objetivo es hacer ver que en este caso no podrı́amos dar explı́citamente
las
R t2soluciones de la ecuación diferencial por el problema de cálculo que tenemos con la primitiva
e dt pero, de la misma forma que en el caso anterior, no es necesario pues vemos que la función
nula es la única solución en R del problema. Es un caso donde hubiera sido más rentable usar
directamente la expresión (2.4), pues al ser x0 = 0, nos habrı́amos dado cuenta, sin necesidad de
calcular la integral, que la solución es la nula.
2.3 La ecuación diferencial lineal no homogénea (completa)
Nos planteamos ahora el estudio de la ecuación diferencial
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) .
Suponemos que las funciones a y b son conocidas y continuas en un intervalo I y que la función b
no es la función nula. Obsérvese que ahora la función nula x(t) = 0 no es solución de la ecuación.
Vamos a dar aquı́ dos métodos para su estudio. El primero es más elemental y más técnico y es un
adelanto de algo que veremos en el tema 5 sobre el método de los factores integrantes. El segundo
método es más algebraico, más fácil de recordar y llevar a la práctica, con la ventaja adicional de
que posteriormente se generalizará a ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y a sistemas
diferenciales lineales. Este segundo método se basa fundamentalmente en el conocimiento que ya
tenemos sobre la ecuación homogénea asociada. El primero también usa (en menor medida) lo ya
visto para ecuaciones homogéneas.
Aprovecharemos el primer método para estudiar un problema de valor inicial asociado a una
ecuación diferencial lineal completa.
2.3.1 Primer método: Uso de un “factor integrante”
En este método no excluı́mos el caso en que b sea la función nula, aunque este caso de lugar a
una ecuación homogénea, ya estudiada. De hecho los resultados que obtendremos generalizarán los
vistos en la sección anterior.
En primer lugar sscribimos la ecuación diferencial ası́:
(2.5) x0 (t) − a(t)x(t) = b(t).
Si µ es una función definida en I tal que µ(t) 6= 0 para cada t ∈ I, la ecuación anterior se puede
escribir de forma equivalente como
(2.6) µ(t)[x0 (t) − a(t)x(t)] = µ(t)b(t).
La idea es encontrar (veremos que existe) una función µ derivable (y que no se anule) en I tal que
d
(2.7) [µ(t)x(t)] = µ(t)[x0 (t) − a(t)x(t)] para cada t ∈ I y cada función x,
dt
pues, en tal caso, tendrı́amos que la ecuación (2.5) podrı́amos escribirla de forma equivalente ası́:
d
(2.8) [µ(t)x(t)] = µ(t)b(t).
dt
La ventaja de (2.8) respecto de (2.5) es que de (2.8) es muy fácil deducir la expresión de x. En
efecto, (2.8) nos
R dice que la función producto µx es una primitiva de la función µb en el intervalo I.
Por tanto, si µ(t)b(t) dt denota una primitiva de tal función (la que sea), existirá una constante
C tal que Z
µ(t)x(t) = µ(t)b(t) dt + C
y, por tanto, cualquier solución x de la ecuación (2.5) serı́a de la forma:

Z
1
(2.9) x(t) = µ(t)b(t) dt + C .
µ(t)

2.3. La ecuación diferencial lineal no homogénea 21
R
(Obsérvese que se necesita que sea b continua en I para que tenga sentido la expresión µ(t)b(t) dt).
Recı́procamente, si x es una función definida por la expresión anterior, donde C ∈ R, entonces
obviamente x es derivable y verifica la condición (2.8) y, por tanto, x serı́a solución de (2.5). Es
decir, que en tal caso, (2.9) nos darı́a la expresión de cualquier solución de la ecuación completa.
Veamos que efectivamente existe una función µ que no se anula y es derivable en I, que verifica
la condición (2.7) y, al mismo tiempo, obtendremos una expresión de µ. Obsérvese que
(2.7) ⇐⇒ µ0 (t)x(t) + µ(t)x0 (t) = µ(t)x0 (t) − µ(t)a(t)x(t) ⇐⇒ µ0 (t)x(t) = −µ(t)a(t)x(t),
por lo que serı́a suficiente con determinar una µ que no se anule en I y verifique la condición
µ0 (t) = −a(t)µ(t) para cada t ∈ I.
Lo anterior es una ecuación diferencial
R lineal homogénea en la función incógnita µ, cuyas soluciones
vienen dadas por µ(t) = Ce − a(t) dt , con C cualquiera en R. A nosotros nos basta con una solución
R
que no se anule en I y está claro que una adecuada es la función definida por µ(t) = e− a(t) dt .
Usando esta µ en la expresión obtenida en (2.9), concluimos que las soluciones de la ecuación lineal
completa son las funciones definidas por
R Z R
(2.10) xC (t) = e a(t) dt
C+ b(t)e− a(t) dt
dt .
Cuando b es la función nula en I, la expresión que se obtiene de (2.10) es la ya conocida para la

solución general de la ecuación homogénea. En conclusión, hemos obtenido el siguiente resultado:
Teorema 2.1. Si I es un intervalo en R y a, b : I → R son dos funciones continuas en I, la

ecuación diferencial lineal completa x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) posee infinitas soluciones definidas en
el intervalo I. Las soluciones de la ecuación son las funciones xC : I → R definidas por (2.10),
donde C ∈ R.
Una vez visto cómo son todas las soluciones de la ecuación diferencial, abordamos un problema
de valor inicial (
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
Suponemos lógicamente que el punto inicial t0 se encuentra en el intervalo I, donde las funciones
a y b son continuas. Buscamos, si es que existe, una solución de la ecuación diferencial lineal que
verifica la condición inicial x(t0 ) = x0 . En (2.10) tenemos las expresiones de todas las soluciones
de la ecuación, pero en este caso, de la misma forma que vimos en el caso homogéneo, no es
conveniente tomar primitivas cualesquiera en tal expresión.
Rt Por ejemplo, para la función a serı́a
conveniente elegir la primitiva definida por P (t) = t0 a(s) ds, que tiene la particularidad de que
verifica P (t0 ) = 0. Esto mismo hacemos con el resto de las primitivas, es decir, tomar t0 como
lı́mite inferior de cada integral que aparece en (2.10). De esta forma, el conjunto de soluciones de
la ecuación lineal podemos escribirlo ası́:
Rt Z t
− s a(r) dr
R
a(s) ds
(2.11) xC (t) = e t0 C+ b(s)e t0 ds .
t0
Observemos, que la ventaja de la expresión (2.11) es que la evaluación de xC en el punto t0 es

trivial, concretamente xC (t0 ) = C. Esto nos confirma que existe una y solamente una solución para
el problema (P), que es la dada por la expresión (2.11), donde en lugar de C ponemos x0 . De esta
forma concluimos el siguiente resultado:
Teorema 2.2. Sean I un intervalo en R, t0 ∈ I, x0 ∈ R y a, b : I → R dos funciones continuas en

I. El problema de valor inicial
(
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución en el intervalo I, que es la función definida por

Rt Z t
− s a(r) dr
R
a(s) ds
(2.12) x(t) = e 0t x0 + b(s)e t0 ds .
t0
Véase que la expresión obtenida para la solución de (P ) generaliza la obtenida en (2.4) para
el caso homogéneo. En la práctica no es aconsejable, salvo en casos excepcionales, usar las
fórmulas (2.10) y (2.12), pues la memorización de estas es difı́cil y es fácil equivocarse. Para
conseguir las soluciones de la completa, lo mejor es recordar el razonamiento seguido en la prueba
del teorema 2.1 y para la resolución de un problema de Cauchy, al igual que en el caso homogéneo,
en general aconsejo que se resuelva la ecuación diferencial y después se calcule el valor de la con-
stante C que hace que se verifique la condición inicial x(t0 ) = x0 . Ponemos en práctica estas ideas
en el siguiente ejemplo.
Ejemplo 2.5. Soluciones de la ecuación(diferencial: x0 (t) = 2tx(t) + t y la solución, definida

x0 (t) = 2tx(t) + t
en R, del problema de valor inicial (P ) :
x(0) = 0
Observemos que las funciones dadas por a(t) = 2t y b(t) = t están definidas y son continuas en
R. Por tanto, la ecuación diferencial posee infinitas soluciones definidas en R, cuyas expresiones
difieren en un parámetro C ∈ R. Por otra parte, el teorema 2.2 nos asegura que el problema de
Cauchy planteado posee una única solución definida en R.
Si µ es una función definida en R tal que µ(t) 6= 0 para cada t ∈ R, la ecuación diferencial se
puede escribir de forma equivalente como
µ(t) x0 (t) − 2tx(t) = tµ(t).

La idea es determinar una función µ, derivable y que no se anule en R, que verifique

d
[µ(t)x(t)] = µ(t) x0 (t) − 2tx(t)

(2.13)
dt
para que nuestra ecuación diferencial sea equivalente a la ecuación
d
(2.14) [µ(t)x(t)] = tµ(t).
dt
Derivando y desarollando la expresión (2.13) resulta
µ0 (t)x(t) = −2tµ(t)x(t),
para lo cual será suficiente con que µ no se anule y sea solución de la ecuación lineal homogénea
µ0 (t) = −2tµ(t),

lo que nos lleva a elegir

2
R
−2t dt
µ(t) = e = e−t .
Llevando esta expresión a la ecuación (2.14) obtenemos
d −t2 2
[e x(t)] = te−t
dt
y ası́ x debe verificar que existe c ∈ R tal que
Z
−t2 2
e x(t) = te−t + C para cada t ∈ I
y, por tanto,
Z
t2 2 2 2 2 2
te−t dt + Cet = et − 12 e−t + Cet

x(t) = e para cada t ∈ I.
En definitiva, las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones xC : R → R definidas por
2
xC (t) = Cet − 1
2 donde C ∈ R.
2
Se suele decir que x(t) = Cet − 21 es la solución general de la ecuación. Obsérvese que, si en
lugar de la función b(t) = t tuviésemos la función nula, la ecuación resultante x0 (t) = 2tx(t) serı́a
2
homogénea y sus soluciones vendrı́an dadas por xC (t) = Cet , expresión que únicamente difiere de
la nuestra en el sumando − 21 .
Para determinar la solución del problema (P) sólo tenemos que calcular el único valor de C
tal que xC (0) = 0, lo que nos lleva trivialmente al valor C = 1/2 y, ası́, la solución de (P) en el
2
intervalo R es la función definida por x(t) = 21 (et − 1) . Siempre es aconsejable comprobar los
resultados obtenidos.
Observación: De pedir directamente la solución de (P ) (sin pedir las demás soluciones de la

ecuación), lo conveniente es llevar a cabo el procedimiento anterior; es decir, determinar todas
las soluciones de la ecuación y, posteriormente, calcular la constante C imponiendo la condición
inicial.
Una vez resuelta la ecuación x0 = 2tx + t se plantea otra muy parecida, aparentemente más
fácil que la anterior, pues cambiamos la función b(t) = t por la función constante b(t) = 1.
Ejemplo 2.6. Resolver la ecuación diferencial: x0 (t) = 2tx(t) + 1.
Vamos a ver que, a veces, las apariencias engañan (y esto es algo que sucede con asiduidad con las
ecuaciones diferenciales). De entrada tenemos asegurado que la ecuación posee infinitas soluciones
definidas en R, cuyas expresiones difieren en un parámetro C ∈ R. En este caso, procediendo de la
misma forma que en el ejemplo anterior escribimos
µ(t) x0 (t) − 2tx(t) = µ(t)

y necesitamos encontrar una función µ, derivable y que no se anule, que verifique la misma
condición (2.13) del ejemplo anterior
d
[µ(t)x(t)] = µ(t) x0 (t) − 2tx(t)

dt
2
y, por tanto, µ(t) = e−t , pero, al llevar esta expresión a la ecuación (equivalente a la inicial)
d
[µ(t)x(t)] = µ(t)
dt
y al despejar x(t) nos encontramos con la desagradable sorpresa
Z
t2 2 2
(2.15) x(t) = e e−t dt + Cet ,
2
es decir, con el cálculo de una primitiva, e−t dt, que no se conoce. Este problema no se dió en el
R
2
caso anterior donde nos encontramos con la primitiva trivial te−t dt. En este caso, no hay más
R
remedio que dejar la expresión de la solución general como aparece en (2.15).
Obsérvese el problema que ha surgido con unos coeficientes tan simples como a(t) = 2t y
b(t) = 1. Incluso en los casos en que las correspondientes primitivas pueden explicitarse, el trabajo
de cálculo puede ser bastante laborioso. Interesa entonces disponer de métodos alternativos que
permitan, eventualmente, llegar a las soluciones por caminos más cortos, aunque eso no siempre
será posible.
2.3.2 Segundo método
Vamos a ver un segundo método de resolución más fácil de recordar en la práctica y generaliza-
ble a ecuaciones lineales de orden superior y sistemas lineales de primer orden. Este método se
basa fundamentalmente en el conocimiento de las soluciones de una ecuación lineal homogénea.
Aunque no es estrictamente necesario, vamos a enfocarlo bajo ciertas consideraciones algebraicas,
aprovechando que ya se conocen conceptos como espacios vectoriales, subespacios vectoriales y
aplicaciones lineales. De hecho, estas consideraciones son las que realmente justifican que a tales
ecuaciones diferenciales se les llamen lineales y, por otra parte, sus generalizaciones al caso de
ecuaciones lineales de orden superior serán fundamentales en el estudio de éstas.
Dada una ecuación diferencial lineal de primer orden (E) : x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) diremos que
(H) : x0 (t) = a(t)x(t) es la ecuación homogénea asociada a la ecuación (E). En lo que sigue en
esta sección suponemos siempre que a y b son continuas en un intervalo I y, por tanto, las soluciones
de ambas ecuaciones están definidas en el intervalo I.
Consideraciones algebraicas sobre la ecuación homogénea y la ecuación completa.
La ecuación homogénea (H) tiene la siguiente propiedad, trivial pero importante, que no posee
la ecuación completa (E) ni otro tipo de ecuación diferencial.
Proposición 2.3. Si x e y son soluciones de la ecuación homogénea y α ∈ R, las funciones x + y

y αx también son soluciones de la ecuación homogénea.
Véase que lo afirmado en el resultado anterior no sucede con la simple ecuación lineal no
homogénea: x0 = x + 1.
Observemos que las soluciones de la ecuación (E) y las soluciones de la ecuación (H) son
funciones derivables en I que, además, tienen derivadas continuas en I (ya que suponemos que
1 1
a y b son continuas en I); es decir, son funciones de C (I, R). Tanto C(I, R) como C (I, R) son
espacios vectoriales infinito-dimensionales, con las operaciones usuales: suma x + y y producto por
un escalar αx (α ∈ R). En estos espacios el elemento nulo es la función nula.

El conjunto de soluciones de la ecuación (H) tiene la siguiente particularidad:
Proposición 2.4. El conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un subespacio vectorial

1
de C (I, R) de dimensión igual a 1.
1
Prueba. El que el conjunto de soluciones de (H) sea un subespacio vectorial de C (I, R) se sigue
inmediatamente del resultado de la proposición 2.3. El que este espacio sea unidimensional es
consecuencia inmediata del resultado de la proposición 2.1, pues éste nos confirma que elRespacio de
soluciones está generado por el elemento x1 , donde x1 es la función definida por x1 (t) = e a(t) dt .
Observación: La solución nula (solución trivial) de la ecuación homogénea es el elemento nulo del
subespacio de soluciones.
En las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior veremos que los conjuntos de soluciones
de las ecuaciones homogéneas asociadas también tienen estructuras de espacios vectoriales, de
dimensión finita, donde la dimensión, en cada caso, coincide con el orden de la ecuación diferencial.
Resulta útil y cómodo usar el siguiente operador (aplicación)

1
L : C (I, R) → C(I, R), x 7→ Lx = x0 − ax.
1
Es trivial comprobar que L es lineal. En efecto, si x, y ∈ C (I, R), λ, µ ∈ R, se verifica:
L(λx + µy) = (λx + µy)0 − a(λx + µy) = λx0 + µy 0 − aλx − aµy
= λ(x0 − ax) + µ(y 0 − ay) = λLx + µLy.
En términos de este operador podemos escribir de una forma muy simple cuándo una función es
solución de (H) o de (E). Concretamente:
1. x es solución de la homogénea si, y sólo si, Lx = θ, donde θ representa la función nula
(elemento nulo del espacio vectorial ). Dicho de otra forma, el conjunto de soluciones de la
homogénea es el núcleo del operador lineal L.
2. x es solución de la ecuación completa si, y sólo si, Lx = b.
Teniendo en cuenta lo anterior y que L es lineal es muy fácil comprobar el siguiente resultado,
que es la clave de nuestro segundo método.
Proposición 2.5. Si xp es una solución (particular) de la ecuación completa (E), se verifica que
x es solución de (E) si, y sólo si, x es de la forma x = xh + xp , donde xh es solución de la
homogénea (H).
Prueba. En efecto, si x = xh + xp se tiene que Lx = Lxh + Lxp = θ + b = b y ası́ x es solución de

(E). Recı́procamente, si x es solución de (E), podemos escribir x = xh + xp , donde xh = x − xp y
resulta que xh es solución de (H) pues Lxh = Lx − Lxp = b − b = θ.
Conclusión: Si conocemos las soluciones xh de la ecuación homogénea asociada y una solución

particular xp de la ecuación completa, conocemos todas las soluciones de la completa. Este conjunto
de soluciones es
{x = xh + xp , donde xh es solución de la homogénea}.
En el lenguaje del Algebra Lineal podemos decir que el espacio de soluciones de la ecuación completa
es un espacio afı́n asociado al espacio vectorial de las soluciones de la homogénea.
Lo visto anteriormente se puede contrastar con lo que obtuvimos en el primer método. Vimos
en el teorema 2.1 que las soluciones de la ecuación completa son de la forma
R Z R
x(t) = e a(t) dt
C + b(t)e− a(t) dt dt ,
lo que se puede escribir como R

a(t) dt
x(t) = Ce + xp (t),
donde
R Z R
(2.16) xp (t) = e a(t) dt
b(t)e− a(t) dt
dt.
R
Obsérvese que xp es solución de la completa (caso C = 0) y xh (t) = Ce a(t) dt representa la solución
general de la ecuación homogénea.
Ejemplo 2.7. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = x(t) − t + 1.
Esta ecuación posee infinitas soluciones definidas en R. Se ve a ojo una solución particular de la
completa, que es xp (t) = t, por lo que la resolución de la ecuación es casi inmediata. Las soluciones
de la ecuación homogénea asociada x0 = x son las definidas por xC (t) = Cet , con C ∈ R. Por tanto,
las soluciones de ecuación completa son las funciones de la forma xC (t) = Cet + t , donde C ∈ R.
2.3.3 Métodos para determinar una solución particular de la completa
En pocos casos se puede determinar a ojo una solución particular por lo que se hace necesario
un método general para conseguir esto. Por suerte, hay uno muy fácil de recordar y de llevar
a la práctica (salvo eventuales cálculos de primitivas), que fue propuesto por el matemático J.L.
Lagrange y se conoce de la siguiente forma:
A): Conjetura de Lagrange o método de variación de las constantes (parámetros).
Observemos que las soluciones

R de la ecuación homogénea asociada a una ecuación completa son
las definidas por xC (t) = Ce a(t) dt , siendo C cualquier constante (real). Por tanto, es muy fácil
acordarse del siguiente resultado, pues en él se conjetura que hay soluciones de la ecuación completa
que son como las anteriores pero cambiando la constante C por una función t 7→ k(t) derivable
y con derivada continua (de ahı́ el discutido nombre del método de variación de las constantes).
Proposición 2.6. Hay soluciones de la ecuación completa x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) del tipo
R
a(t) dt
(2.17) xp (t) = k(t)e ,
1
donde k ∈ C (I, R).
Prueba. Realmente la solución particular (2.16), obtenida por el primer método, confirma esta
R con-
jetura, ya que allı́ obtuvimos una solución particular como la propuesta, donde k(t) = b(t)e− a(t) dt
R
1
define efectivamente una función de C (I, R). No obstante, olvidemos lo visto con el primer método

y vamos a llevar a cabo un simple razonamiento, que es el que hay que seguir en la práctica, para
obtener
R la función k sin necesidad de recordar fórmulas. Consiste en suponer que, fijada una primi-
tiva a(t) dt de la función a en el intervalo I, la función dada por (2.17) es solución de la ecuación y
llegar fácilmente a una expresión de k(t). Finalmente la expresión que se obtiene de xp es la misma
que en (2.16).
R
En efecto, si suponemos que la función definida por xp (t) = k(t)e a(t) dt , donde k es derivable, es
solución de la ecuación completa, derivando tal expresión e imponiendo que sea solución, obtenemos:
R R
x0p (t) = k 0 (t)e a(t) dt
+ k(t)a(t)e a(t) dt
,
R R R
0 a(t) dt a(t) dt a(t) dt
k (t)e + k(t)a(t)e = a(t)k(t)e + b(t)
y, por tanto, R R
k 0 (t)e a(t) dt
= b(t), es decir, k 0 (t) = b(t)e− a(t) dt
.
De esta forma, la obtención de la función k se reduce a un cálculo de primitiva:

R
k(t) = b(t)e− a(t) dt dt.
R
(Obsérvese que la función k obtenida tiene derivada continua en I.) Una vez obtenida una de estas
primitivas (la que sea) obtenemos la expresión de una solución particular ası́:
R R R
xp (t) = b(t)e− a(t) dt dt e a(t) dt ,
que es exactamente, la misma expresión que se obtuvo en (2.16). Por tanto, de existir tal solución
particular debe tener la expresión descrita anteriormente. Ahora, lo único que habrı́a que hacer es
derivar y comprobar que, efectivamente, la función obtenida es solución de la ecuación diferencial,
lo que nos podrı́amos ahorrar por tenerlo asegurado por el primer método, pero la comprobación
es ası́ de simple
R R R R R
x0p (t) = b(t)e− a(t) dt e a(t) dt + b(t)e− a(t) dt dt a(t)e a(t) dt = b(t) + a(t)xp (t).
Ponemos en práctica el método anterior con cuatro ejemplos, donde cada uno de ellos presenta
una peculiaridad distinta.
En el primer ejemplo resolvemos la misma ecuación que se vio con el primer método para poder
comparar ambos métodos.
.
Ejemplo 2.8. Soluciones de ecuación diferencial x0 (t) = 2tx(t) + t.
La ecuación homogénea (H) asociada a nuestra ecuación completa es x0 = 2tx, cuyas soluciones
2
son las funciones, definidas en R, por xh (t) = Cet , siendo C cualquier constante real. Según la
2 1
conjetura de Lagrange, hay soluciones particulares del tipo xp (t) = k(t)et , donde k ∈ C (R, R).
Para obtener una función k adecuada procedemos como en la prueba del resultado anterior; es
decir, imponemos que tal función xp es solución de la ecuación diferencial completa y, si no nos
equivocamos, tendremos asegurado que k se puede obtener sin más que realizar un cálculo de
primitivas (hay un sumando, donde aparece explı́citamente k(t), que se simplifica y desaparece).
2 2
En efecto, derivando xp obtenemos: x0p (t) = k 0 (t)et + 2tk(t)et y ahora imponemos que sea
solución:
2 2 2
k 0 (t)et + 2tk(t)et = 2tk(t)et + t.
2 2
Por tanto, queda k 0 (t)et = t Ry, de esta forma, k 0 (t) = te−t . Determinamos k mediante el cálculo
2 2
de la primitiva trivial k(t) = te−t = − 21 e−t . Llevando esta expresión de la función k a la de xp ,
se obtiene finalmente xp (t) = −1/2.
Las soluciones de la ecuación completa son las funciones de la forma x = xh + xp , donde xh son
las soluciones de la homénea (H) asociada. Por tanto, las soluciones de la ecuación dada son las
funciones xC : R → R dadas por las expresiones
2 1
xC (t) = Cet − donde C ∈ R.
2
Obsérvese que hemos tenido el mismo resultado que el que vimos con el primer método y las
primitivas que han aparecido son las mismas que aparecieron allı́. Sin embargo, esta forma de
proceder es más fácil de recordar.
Indicamos a continuación la resolución de la ecuación diferencial usando el programa Mathe-

matica. En principio vamos a indicar la entrada y salida con la versión 5.0 del programa y
anteriores. En la primera lı́nea aparece lo forma en que se introduce la expresión de la ecuación
diferencial en este programa. En la segunda aparece la respuesta que da Mathematica.
DSolve[x’[t] == 2 t x[t] + t, x[t], t]

{{x[t] -> -(1/2) + E^t^2 C[1]}}
La forma de introducir la ecuación es bastante natural. Dentro del corchete donde actúa la ins -
trucción DSolve escribimos la ecuación diferencial x’[t] == 2 t x[t] + t y después, separados
por comas, indicamos quién es la función incógnita, en este caso x[t], y quién es la variable
independiente, en este caso t. Nótese que usamos el doble igual == , que se usa en general para
ecuaciones para distinguirlo del = de asignaciones. La solución que da el programa tiene un aspecto
algo raro: aparece C[1], que indica simplemente el parámetro C de la solución general (está
pensado para que en ecuaciones de orden superior, donde aparecen varios parámetros, aparezcan
estos numerados). El sı́mbolo ^ se usa para las potencias y E indica la función exponencial; ası́
2
E^t^2 indica et . Algo más raro son las dos llaves que rodean la expresión de la solución general.
Esto tiene su explicación, que no vamos a comentar aquı́.
En las versiones 6.0 y posteriores de este programa (actualmente tenemos la versión 8.0) las
expresiones de las soluciones aparecen con mejores aspectos, análogos al que utilizamos en estos
apuntes. Ası́, en nuestro ejemplo, una versión posterior a la 5.0 darı́a la solución ası́:

1 t2
x[t] → − + e C[1] .
2
Por otra parte, tenemos la posibilidad de introducir las expresiones de las ecuaciones mediante una
paleta de caracteres, lo que nos facilita la tarea y, al mismo tiempo, en muchos casos, expresa la
ecuación de una forma más agradable.
En los próximos ejemplos escribiremos los resultados que da Mathematica usando versiones
posteriores a la 5.0.
En el siguiente ejemplo se plantea un problema de valor inicial.

(
x0 (t) = cos t − 1t x(t)
Ejemplo 2.9. Estudiar y resolver el problema (P ) :
x(π) = 1
En primer lugar, podemos afirmar que (P ) tiene solución única en el intervalo I = (0, ∞) ya
que las funciones definidas por a(t) = −1/t y b(t) = cos t son continuas en ese intervalo (el mayor
intervalo donde a y b son continuas y que contiene al punto t = π). En segundo lugar, vamos a
determinar todas las soluciones xc de la ecuación diferencial definidas en el intervalo I = (0, ∞) y,
por último, determinamos la solución de (P) buscando una constante C para la que se verifica que
xc (π) = 1.
La ecuación homogénea asociada (H) esR x0 = − 1t x, cuyas soluciones son las funciones definidas
1
en el intervalo I = (0, ∞) por xh (t) = Ce − t dt = C/t, siendo C ∈ R. Por tanto, hay soluciones
1
particulares del tipo xp (t) = k(t)/t, donde k ∈ C (I, R). Determinamos la función k imponiendo
que xp sea solución de la ecuación completa. Esto nos lleva a la igualdad
k0 (t) k(t)
t − t2
= − k(t)
t2
+ cos t,
de donde 0
R se sigue que k (t) = t cos t. Llevando a cabo una cos integración por partes, obtenemos
k(t) = t cos t dt = t sen t + cos t y, finalmente, xp (t) = sen t + t t .
Por tanto, las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones xC definidas en el intervalo
I = (0, ∞) por
xC (t) = Ct + sen t + cost t , donde C ∈ R.
Resolución de la ecuación diferencial con Mathematica:
DSolve[x’[t] == Cos[t] - (1/t) x[t], x[t], t]
nn oo
C[1] Cos[t]+tSin[t]
x[t] → t + t
Determinamos la solución del problema (P ) entre las funciones anteriores sin más que imponer
la condición inicial xC (π) = 1, lo que nos lleva a C = 1 + π. Por tanto, la solución del problema
(P ) es la función x : (0, ∞) → R definida por
π + 1 + cos t
x(t) = + sen t.
t
1 Hþ, 1L
Π 3Π
Π 2 3Π 4Π 5Π
2
π+1+cos t
Figura 2.1: Gráfica de la solución x(t) = t + sen t.
Para la resolución del problema de valor inicial con Mathematica introducimos después de la
ecuación diferencial, separado por una coma y todo entre llaves, la condición inicial, tal como se
indica en la primera lı́nea.
DSolve[{ x’[t] == Cos[t]-x[t]/t, x[Pi]==1}, x[t], t]

nn oo
1+π+Cos[t]+tSin[t]
x[t] → t
En el siguiente ejemplo proponemos una EDO lineal de primer orden no explı́cita (implı́cita),
muy especial, con el fin de hacer ver que los resultados vistos para las ecuaciones explı́citas no son
válidos para las implı́citas. De paso veremos que cierto tipo de ecuaciones propiamente implı́citas
se pueden resolver usando ecuaciones explı́citas.
Ejemplo 2.10. Soluciones de ecuación diferencial tx0 (t) + 2x(t) − 4t2 = 0 y soluciones de los
problemas de Cauchy
( (
tx0 (t) + 2x(t) − 4t2 = 0 tx0 (t) + 2x(t) − 4t2 = 0
(P ) : y (Q) :
x(0) = 0 x(0) = 1
En principio tendrı́a sentido que una solución de esta ecuación diferencial estuviese definida en
un intervalo I tal que 0 ∈ I, pero para poder estudiarla tenemos que escribir de forma equivalente
esta ecuación como una ecuación explı́cita, en este caso:
x0 (t) = − 2t x(t) + 4t
y esto solo sucede si consideramos soluciones definidas en los intervalos I = (−∞, 0) e I = (0, ∞)
(o intervalos contenidos en estos). Vamos a determinar las soluciones de la explı́cita por el segundo
método para intentar, a partir de éstas, estudiar lo que sucede con la implı́cita.
Las ecuación homogénea asociada es (H) : x0 = − 2t x, cuyas soluciones vienen definidas por
R C
xh (t) = Ce (−2/t) dt
= Ce−2 log | t | = , donde C ∈ R.
t2
Existen soluciones particulares de la ecuación completa de la forma xp (t) = k(t)
t2
, siendo k de clase
uno en I. Determinamos k imponiendo que xp sea solución de la completa ası́:
k 0 (t) k(t) 2 k(t)
2
−2 3 =− + 4t,
t t t t2
lo que nos lleva a k 0 (t) = 4t3 y, por tanto, k(t) = t4 . Por tanto, una solución particular de la
completa es la dada por xp (t) = t2 . Se concluye que las soluciones de la ecuación diferencial
explı́cita son todas las funciones definidas en los intervalos I por
C
xC (t) = t2 + , donde C ∈ R.
t2
Resolución de la ecuación diferencial x0 = − 2t x + 4t con Mathematica:

nn oo
C[1]
DSolve[x’[t] == -(2/t) x[t] + 4 t, x[t], t] x[t] → t2 + t2
En principio, las soluciones obtenidas son soluciones de la ecuación diferencial implı́cita en los
intervalos I = (−∞, 0) e I = (0, ∞). Curiosamente sólo una de éstas, concretamente la solución
particular x(t) = t2 , tiene sentido como función en todo R. Las otras, las definidas por xc (t) =
t2 + tC2 , siendo C 6= 0, no se pueden extender de forma continua a funciones definidas en R pues no
poseen lı́mites finitos para t → 0.

Si x : R → R fuese solución de la ecuación implı́cita, distinta de x(t) = t2 , entonces x : I → R,

siendo I = (−∞, 0) o I = (0, ∞), serı́a solución de la explı́cita y, por tanto, x vendrı́a definida por
xc (t) = t2 + tC2 , para t 6= 0. Pero esta situación es imposible, pues x debe ser derivable y, por tanto,
continua en t = 0, lo cual no sucede pues x no posee lı́mite finito en ese punto. Un razonamiento
análogo se puede usar para ver, que salvo la dada por x(t) = t2 , no puede haber otra solución de
la ecuación implı́cita definida en un intervalo I que contenga a t = 0.
Comprobamos que efectivamente la función definida por x(t) = t2 es solución de la implı́cita

en R y el razonamiento anterior nos lleva a que es la única solución de la ecuación implı́cita válida
en R. Esto tiene como consecuencia que el problema de Cauchy (P ) tendrı́a solución válida en R,
que es la función definida por x(t) = t2 (parece ser que es la única) pero el problema (Q) no tiene
solución. Esto supone un comportamiento muy distinto al caso de ecuaciones explı́citas pues véase
que nuestra ecuación lineal implı́cita es de la forma general a0 (t)x0 (t) + a1 (t)x(t) + a2 (t) = 0, donde
las funciones a0 (t) = t, a1 (t) = 2 y a3 (t) = −4t2 están definidas y son continuas en R.
40
30
20
C >0 C >0
10
H0, 1L
-4 -2 H0, 0L 2 4
C <0 -10 C <0
-20
Figura 2.2: Gráficas de las soluciones xC para C = 1, 3, 0, −3, −1.
Si le damos a Mathematica la ecuación lineal implı́cita nos da las mismas soluciones de la

explı́cita asociada; es decir, las que hemos obtenido anteriormente:
nn oo
DSolve[t x’[t] + 2 x[t] - 4 t^2 == 0, x[t], t] x[t] → t2 + C[1]
t2
y si le pedimos la solución del problema (Q) no nos sabe responder.
Por último planteamos la resolución de una ecuación diferencial con el fin de hacer ver que
a veces, aún siendo posible el cálculo de primitivas, la determinación de una solución particular
mediante el método de Lagrange y análogamente a la resolución por el primer método, puede ser
muy laboriosa y esto justificarı́a la necesidad de buscar otro método para ciertos casos.
Ejemplo 2.11. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) + 5x(t) = t3 et .
Escribimos la ecuación como x0 (t) = −5x(t)+t3 et . En este caso una de las funciones coeficientes
es constante (a(t) = −5) y la otra es la definida por b(t) = t3 et . Ambas son continuas en R y, por
tanto, las soluciones de la ecuación diferencial están definidas en R.
La ecuación homogénea (H) asociada a nuestra ecuación completa es x0 = −5x, cuyas solu-
ciones son las funciones definidas por xh (t) = Ce−5t , siendo C cualquier constante real. Según la
1
conjetura de Lagrange, hay soluciones particulares del tipo xp (t) = k(t)e−5t , donde k ∈ C (R, R).
Para obtener una función k adecuada imponemos que tal función xp sea solución de la ecuación
diferencial completa y obtenemos k 0 (t) R= t3 e6t . El problema con el que nos encontramos aquı́ es
la determinación de la primitiva k(t) = t3 e6t dt, lo cual exige tres integraciones por partes. En la
primera integración por partes tomamos u(t) = t3 y v 0 (t) = e6t y de forma análoga v 0 (t) = e6t en
las otras dos integraciones por partes. Con un poco de paciencia obtenemos:
R 3 6t h R 6t i
1 3 6t 1 1 3 6t 1 1 2 6t 1
R 2 6t
t e
|{z} |{z} dt = 6 t e − 2 t e dt = 6 t e − 2 6 t e − 3 te dt
u(t) v 0 (t)
h i
1 3 6t 1 2 6t 1
te6t dt = 16 t3 e6t − 1 2 6t 1 1 6t 1
e6t dt
R R
= 6t e − 12 t e + 6 12 t e + 6 6 te − 6
= e6t 61 t3 − 12
1 2 1 1

t + 36 t − 216 ,
obteniendo finalmente la solución particular

(2.18) xp (t) = et 1 3
6t − 1 2
12 t + 1
36 t − 1
216 = 1
216 et (36t3 − 18t2 + 6t − 1).
En definitiva, las soluciones de la ecuación vienen dadas por
xC (t) = Ce−5t + 1
216 et (36t3 − 18t2 + 6t − 1), donde C ∈ R.
A la vista de la dificultad de cálculo que se ha tenido para obtener la solución particular (2.18),
nos planteamos si la resolución de esta ecuación es más cómoda por el primer método (el del factor
integrante). La respuesta es negativa, tanto en este ejemplo como en cualquier otro, si tenemos en
cuenta la expresión (2.16); es decir, usando el primer método nos vamos a topar con las mismas
primitivas y, por lo tanto, con la misma dificultad. Para ratificar esto (por si alguien no queda
convencido), vamos a intentar resolver la ecuación de este ejemplo con ese método y, de paso, vemos
un ejemplo más.
Si µ : R → R no se anula en ningún punto de R, la ecuación diferencial es equivalente a
µ(t) x0 (t) + 5x(t) = µ(t)t3 et .

La idea es determinar una función µ, derivable y que no se anule en R, que verifique
d
[µ(t)x(t)] = µ(t) x0 (t) + 5x(t)

(*)
dt
para que nuestra ecuación diferencial sea equivalente a la ecuación
d
[µ(t)x(t)] = µ(t)t3 et ,
dt

de donde es trivial “despejar” x ası́:

1 h i
C + µ(t)t3 et .
R
x(t) =
µ(t)
Derivando y desarollando la expresión (*) resulta
µ0 (t)x(t) = 5µ(t)x(t),
para lo cual será suficiente con que µ no se anule y verifique µ0 (t) = 5µ(t), lo que nos lleva a elegir
µ(t) = e5t , para finalmente obtener
−5t −5t
R 3 6t
x(t) = Ce +
| {z } | e t e dt .
{z }
xh (t) xp (t)
Como era de esperar, en el primer sumando de la expresión anterior aparece xh (t), expresión de
la solución general de la ecuación homogénea y, en el segundo, la misma solución particular xp (t)
que surgió con el método
R de variación de los parámetros y, por tanto, con el mismo problema de
cálculo de la primitiva t3 e6t dt.
Resolución de la ecuación diferencial con Mathematica:
DSolve[x’[t] + 5 x[t] == t^3 Exp[t], x[t], t]]

1 t
e −1 + 6t − 18t2 + 36t3 + e−5t C[1]

x[t] → 216
El ejemplo anterior es una buena excusa para explicar el siguiente método para determinar una
solución particular.
(B): Método de los coeficientes indeterminados
Este es un método que se usa para determinar una solución particular de una ecuación lineal
completa, pero que sólo se puede aplicar en ciertos casos; concretamente, cuando la función a es
constante, es decir, la ecuación es de la forma
x0 (t) = ax(t) + b(t)
y, además, la función b es de unos tipos especiales. Cuando este método se puede llevar a cabo,
la ventaja que tiene respecto al anterior (método de Lagrange) es la simplicidad de cálculos; de
hecho, no requiere cálculos de primitivas.
El método de los coeficientes indeterminados se desarrollará con todo detalle cuando veamos
las EDO lineales de segundo orden; aquı́ sólo vamos a considerar, con poco formalismo, el caso
especial en que la función b es de la forma:
b(t) = Pm (t)eαt , donde Pm (t) es un polinomio de grado m 6= 0 en t y α ∈ R.
El ejemplo visto anteriormente es un caso particular de esta situación. Al ser a constante, como
queremos una función xp que verifique x0p (t) − axp (t) = b(t), parece factible buscar xp ası́:
xp (t) = Qm (t)eαt , donde Qm (t) es otro polinomio de grado m en t.
¿Es esto posible? En principio podrı́a serlo si α 6= a ya que
x0p (t) − axp (t) = Q0m (t) + (α − a)Qm (t) eαt

y el factor que acompaña a eαt en la expresión anterior es un polinomio de grado m siempre que
α − a 6= 0 (se puede probar que, en este caso, efectivamente existe tal solución particular).
Ponemos en práctica esta idea con la ecuación ya vista anteriormente: x0 (t) + 5x(t) = t3 et .
Observemos que aquı́ α = 1 6= a = −5, por lo que puede existir una solución particular de la forma
xp (t) = Q3 (t)et = (At3 + Bt2 + Ct + D)et , donde A, B, C, D ∈ R.
Veamos si existen coeficientes A, B, C, D que verifiquen que xp es realmente solución y, en tal

caso, los determinaremos; de ahı́ que el método reciba el nombre de método de los coeficientes
indeterminados.
La función xp será solución de la ecuación si y sólo si, al imponer esa condición el sistema de
ecuaciones que resulta en las incógnitas A, B, C y D es compatible. De hecho, vamos a comprobar
que al imponer que tal función xp sea solución llegamos a un sistema lineal de ecuaciones con
solución única y de resolución inmediata, pues sale un sistema triangular donde se obtiene inmedia-
tamente el coeficiente A; a partir del valor de A se obtiene el valor de B y ası́ sucesivamente.
Finalmente veremos que sale la misma solución particular que se obtuvo mediante el método de
variación de las constantes.
En efecto, derivando la expresión de xp y escribiendo adecuadamente x0p + 5xp obtenemos

x0p (t) = At3 + (3A + B)t2 + (2B + C)t + C + D et

5xp (t) = 5At3 + 5Bt2 + 5Ct + 5D et

x0p (t) + 5xp (t) = 6At3 + (3A + 6B)t2 + (2B + 6C)t + C + 6D et .
Puesto que se debe verificar que x0p (t) + 5xp (t) = t3 et para cada t ∈ R, resulta que, xp es solución
de la ecuación diferencial si y sólo si, los coeficientes verifican



 6A = 1


 6B + 3A = 0


 6C + 2B = 0

 6D + C = 0.

Lo anterior es un sistema lineal de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, compatible determinado
y de resolución trivial. De la primera ecuación se obtiene A = 1/6. Llevando este valor a la segunda
ecuación se obtiene B = −1/12. Sustituyendo el valor de B en la tercera se tiene C = 1/36
y, por último, de la cuarta ecuación se sigue D = −1/216, obteniendo ası́ la misma solución
particular (2.18) que obtuvimos con el método de variación de las constantes, pero de una forma
más simple.
Obsérvese que cuando α = 0 tenemos el caso particular en el que la función b es polinómica

y en este caso se busca una solución particular que también sea polinómica y del mismo grado
(α = a sólo se darı́a en el caso en el que ecuación fuese de la forma x0 (t) = Pm (t), ecuación que es
trivial). Se propone como ejercicio la resolución de la ecuación x0 + x = t4 . Otro caso particular
de b(t) = Pm (t)eαt es b(t) = λeαt (caso m = 0), pero éste no da problemas de cálculo con el método
de Lagrange.
Se concluye la teorı́a de este tema con algunas advertencias, destacando ciertos aspectos so-
bresalientes de la ecuaciones diferenciales lineales, que a van ser casi exclusivos de este tipo de

2.4. Algunos modelos matemáticos 35
ecuaciones. Una de las propiedades más significativas de las ecuaciones lineales x0 = a(t)x + b(t) es
que poseen soluciones (infinitas) en cualquier intervalo I donde las funciones a y b sean continuas.
Por otra parte, un problema de Cauchy posee solución única en un intervalo I donde las funciones
a y b sean continuas y t0 ∈ I. Ası́ por ejemplo, el problema lineal
(
x0 (t) = x(t)
(P ) :
x(0) = 1
posee solución única válida en todo R. Otra cuestión a destacar es que las expresiones de las
soluciones se han obtenido de una forma explı́cita.
A partir de ahora, en el tratamiento del resto de las ecuaciones, a priori no podremos conocer
los intervalos de existencia de la soluciones. Por ejemplo, un problema tan parecido a (P ) como
(
x0 (t) = x2 (t)
x(0) = 1
1
no posee solución válida en R. La solución de este problema, que es x(t) = 1−t , sólo es válida en
el intervalo I = (−∞, 1). La ecuación no es lineal; es de un tipo que estudiaremos en el próximo
tema. En muchas de las ecuaciones diferenciales, que trataremos en este curso, las expresiones de
las soluciones se obtendrán, en principio, de una forma implı́cita y, en muchos casos, no se podrán
obtener expresiones explı́citas.
2.4 Algunos modelos matemáticos usando ecuaciones diferenciales

lineales de primer orden
Este tema finaliza con la exposición de algunos modelos matemáticos en el que aparecen ecuaciones
lineales de primer orden. Uno de ellos ya se vio en la introducción de la asignatura (tema 1),
que es el modelo de población malthusiano, que dio lugar a una simple ecuación diferencial lineal
homogénea: x0 (t) = rx(t). Exponemos a continuación otros dos ejemplos muy interesantes.
2.4.1 La ley de desintegración radioactiva
Hay ciertos átomos cuyos núcleos poseen un número excesivo de neutrones y esto los hace inesta-
bles. Los átomos tienden entonces a desintegrarse, liberando partı́culas que les sobran y adquiriendo
configuraciones más estables. Las sustancias con este tipo de átomos se llaman radioactivas (o ra-
diactivas). Se suele suponer que todos los átomos de una sustancia radiactiva tienen la misma
probabilidad de desintegrarse en la unidad de tiempo y que esa probabilidad no depende del mo-
mento en que tiene lugar la desintegración.
Experimentalmente se ha establecido que la velocidad de desintegración de una sustancia radiac-

tiva es directamente proporcional a la cantidad de sustancia existente. Esto se conoce como ley de
desintegración radioactiva y fue formulada por E. Rutherford y F. Soddy en 1902 (premios Nobel
de quı́mica en 1908 y 1921 respectivamente).
La ley de desintegración anterior se puede expresar en términos de una simplı́sima ecuación

diferencial lineal homogénea (análoga a la del modelo malthusiano). Si para cada instante de tiem-
po t, x(t) denota la cantidad de materia radioactiva existente en ese instante, lo que nos dice la ley
de desintegración es que existe una constante K > 0 tal que
(2.19) x0 (t) = −Kx(t).

La constante K > 0 es la llamada constante de desintegración de la materia. Lo del signo negativo

delante de K en la ecuación (2.19) se explica por el hecho de que la materia tiende a decrecer con
el paso del tiempo y, por tanto, la derivada x0 (t) debe ser negativa en cada instante t.
Las soluciones de (2.19) son las funciones definidas por
xC (t) = Ce−Kt donde C ∈ R.
Si conocemos la cantidad x0 de sustancia radiactiva en un instante t0 , damos lugar a un problema

de valor inicial asociado a la ecuación (2.19) cuya única solución es
(2.20) x(t) = x0 e−K(t−t0 ) .
La expresión de la evolución de la masa en función del tiempo, dada por (2.20), nos confirma que
la masa de la sustancia radioactiva decrece exponencialmente con el tiempo y tiende a extinguirse,
es decir, lim x(t) = 0. Posiblemente, esta fue la hipótesis formulada por E. Rutherford y F. Soddy,
t→∞
según algunos textos.
Un importante concepto relacionado con las sustancias radiactivas es la llamada semivida. La

semivida de una sustancia radiactiva es el tiempo (se suele notar por t1/2 ) que tarda ésta en reducir
su masa a la mitad. Este valor es muy útil para ciertos objetivos y puede calcularse fácilmente en
función de de la constante de desintegración K.
En efecto, por definición, si t0 indica el instante inicial de la desintegración, la semivida t1/2 es

el valor que verifica x(t0 + t1/2 ) = 12 x(t0 ). Teniendo en cuenta la expresiónr (2.20), tenemos
−Kt1/2
x0 e = 21 x0
y aunque desconozcamos el valor de la masa en el instante inicial x0 = x(t0 ), al ser ésta no nula,
podemos deducir de la expresión anterior que
log 2
t1/2 = K .
Se deja como un simple ejercicio el comprobar que la constante de desintegración y, por tanto,
la semivida se puede calcular conociendo las cantidades de sustancias radiactivas en dos instantes
de tiempo (no es necesario conocer la masa en el instante inicial).
La semivida de algunas materias radiactivas es de pocos segundos, minutos, horas o dı́as (algunas
se usan para diagnósticos médicos en pruebas de medicina nuclear), pero la de otras, como el
carbono-14, es de muchı́simos años, la cual está estimada en aproximadamente 5.730 años. Esto
hace que el carbono-14 sea muy adecuado para fechar restos orgánicos de hasta hace 50.000 años.
Resulta sorprendente que este modelo matemático tan simple sea la única base matemática en
la que se apoya el muy famoso método del carbono-14 para datar fechas de restos arqueológicos,
método que ideó el quı́mico estadounidense Libby, en la década 1940-50 y que le reportó el Premio
Nobel de Quı́mica en 1960.
La estimación de edades de restos arqueológicos por el método del carbono-14 se basa en lo

siguiente. El isótopo radiactivo natural del carbono es el carbono-14 (6 protones y 8 neutrones).
Se acepta que la razón entre carbono-14 y carbono-12 (el isótopo estable del carbono, que contiene
6 protones y 6 neutrones) del CO2 atmosférico ha permanecido constante a lo largo de, al menos,
los últimos 50.000 años. Esa misma razón existirá en los organismos vivos al ser incorporado
CO2 por las plantas mediante la fotosı́ntesis y, a partir de ellas, por todos los animales de la
cadena alimenticia. Cuando muere una planta o un animal, la cantidad de C14 decrece debido a

2.4. Algunos modelos matemáticos 37
la desintegración radiactiva, mientras que la cantidad de C12 , estable, permanece constante. Esto
significa, por ejemplo, que la radiactividad (velocidad de desintegración del carbono-14) en una
muestra actual de madera recién cortada (o en general de cualquier tipo de materia orgánica),
debe coincidir con la que tenı́a una muestra similar hace 3.000 años. De esta forma, midiendo
la radioactividad de un resto arqueológico de origen orgánico (madera, huesos, etc.) y la de una
muestra similar actual, podrá determinarse la edad aproximada de dicho resto.
La cuestión que planteamos es la siguiente. Compruébese mediante el modelo (2.20) lo dicho

anteriormente; más concretamente, que podemos datar un resto arquelógico (de no más de 50.000
años) conociendo la proporción entre la radiactividad del resto hallado y la de una muestra similar
actual. En particular, determı́nese la edad de unos restos arqueológicos si la radiactividad de estos
es el 25 por 100 de la radiactividad de una muestra viva.
2.4.2 La ley de Newton sobre la variación de la temperatura
Denotemos por T (t) la temperatura superficial en el instante t de un objeto (que no posea fuentes ni
sumideros internos de calor) y por Ta la temperatura ambiente, la cual suponemos que permanece
constante en un cierto periodo de tiempo. No estarı́a mal hacerse unas ideas de lo que sucede
con una bebida caliente (café), que se enfrı́a rápidamente tendiendo a la temperatura ambiente (el
enfriamiento es cada vez más lento), o lo que sucede con una bebida muy frı́a, que se va calentando
(cada vez más lentamente) tendiendo también a la temperatura ambiente. La modelización más
simple de las observaciones anteriores consiste en suponer que la velocidad con que varı́a la tem-
peratura superficial de un objeto es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura
ambiente y la del objeto. Esta es la conocida ley de Newton sobre la variación de la temperatura
(conocida más usualmente como ley de enfriamiento de Newton). Matemáticamente esto se puede
formular diciendo que existe una constante K > 0 tal que
T 0 (t) = K Ta − T (t)

(2.21) para cada t ≥ t0 ,
donde t0 es un instante inicial. La constante K depende de la naturaleza del objeto. El motivo

de que K sea positiva es el siguiente. Si en un instante t0 es T (t0 ) > Ta (situación que se da con
el café), por ser la función temperatura continua, en un intervalo del tipo J = [t0 , t0 + δ) debe
verificarse que T (t) > Ta para cada t ∈ J y, por tanto, T 0 (t) = K Ta − T (t) < 0, por lo que la
temperatura decrece estrictamente en J. Análogamente, si T (t0 ) < Ta (situación que se da con la
bebida frı́a) serı́a T 0 (t) > 0 para cada t ∈ J y ası́ la temperatura crece estrictamente en J. Ambas
situaciones son las esperadas. Escribimos, para una mejor visualización, la ecuación diferencial ası́:
T 0 (t) = −KT (t) + KTa .
De esta forma apreciamos que es una ecuación lineal completa (únicamente es homogénea cuando
Ta = 0), es decir del tipo T 0 (t) = a(t)T (t)+b(t), donde las funciones coeficientes a y b son constantes.
Las soluciones de la homogénea se obtienen de forma casi inmediata y lo bueno es que a ojo se ve
una solución particular de la completa, que es una solución trivial y lógica desde el punto de vista
fı́sico: la solución constante Tp (t) = Ta . Esta solución se corresponde a una situación real en la
que el objeto tiene la misma temperatura que la temperatura ambiente y, entonces, a lo largo del
tiempo su temperatura permanece constante. De esta forma tan simple, podemos deducir que las
soluciones de la ecuación diferencial (2.21) son las funciones definidas por
TC (t) = Ta + Ce−Kt , donde C ∈ R.

Generalmente podemos conocer la temperatura del objeto en un instante T0 = T (t0 ) (no nece-
sariamente el instante inicial del proceso fı́sico) y esto nos lleva a un problema de valor inicial de
solución única:
(2.22) T (t) = Ta + (T0 − Ta )e−K(t−t0 ) ,
expresión que engloba el caso de la solución constante T (t) = Ta cuando T0 = Ta . De esta forma,
salvo el cálculo de la constante de proporcionalidad K conocemos perfectamente la evolución de la
temperatura del cuerpo.
Observando la expresión de la primera derivada T 0 (t) = −K(T0 − Ta )e−K(t−t0 ) se confirma

que, según sea T0 > Ta o T0 < Ta , tenemos una función estrictamente decreciente o estrictamente
creciente, que en cualquier caso verifica que
lim T (t) = Ta .
t→∞
Por otra parte, la expresión de la segunda derivada: T 00 (t) = K 2 (T0 − Ta )e−K(t−t0 ) nos confirma
que en el primer caso la función es convexa y, en el segundo, es cóncava.
Como ejemplo, véase el comportamiento de cada una de las gráficas que aparecen en la siguiente
figura, en la que hemos supuesto Ta = 3, t0 = 1, K = 1 y T0 en las tres situaciones posibles,
ratificando ası́ lo que sucede con los ejemplos citados sobre las bebidas.
T
t
1 2 3 4
Figura 2.3: Gráficas de los tres casos supuestos sobre la variación de la temperatura.
El valor de la constante K, a priori desconocida, se puede calcular si conocemos la temperatura

del cuerpo en dos instantes de tiempo t0 < t1 . Suponiendo conocidos T0 = T (t0 ) y T1 = T (t1 ) y
usando la expresión (2.22), concluimos (suponiendo sin pérdida de generalidad que T0 6= Ta ) que
1 T − T 1 T − T
a a
(2.23) K= log 1 = log 0 .
t0 − t1 T0 − Ta t1 − t0 T1 − Ta
T −T
Compruébese que, en cualquier situación, se verifica que 0 < T1 −Taa < 1. De esta forma, conociendo
0
la temperatura en dos instantes de tiempo conocemos perfectamente la evolución de la temperatura.
Lo anterior tiene una interesante aplicación en Medicina Legal pues nos da una forma de deter-
minar la hora de fallecimiento de una persona cuyo cuerpo se ha encontrado después de esta hora,
lo cual es de vital importancia en la investigación de un homicidio o una muerte accidental. Hay que
suponer que el cadáver se encuentra en un lugar donde la temperatura ambiente ha sido constante
(no sirve que el cuerpo esté a la intemperie y haya viento o haya llovido, etc). Se busca el instante
tm de la muerte y se supone que la temperatura del cuerpo de una persona (temperatura anal)
es de 37◦ centı́grados (en este caso, si la temperatura ambiente es inferior a 37 grados, que es lo

usual, habrá un descenso de la temperatura del cuerpo con el tiempo). De esta forma T (tm ) = 37.
El cuerpo se encuentra en el instante t0 y se toma su temperatura anal T0 = T (t0 ). Según lo visto
anteriormente, será suficiente con realizar una segunda medida de la temperatura del cuerpo en un
instante posterior t1 > t0 y ası́ con los valores T0 = T (t0 ) y T1 = T (t1 ) y la temperatura ambiente
Ta conocemos el valor de T (t) en cualquier instante t. Teniendo en cuenta que T (tm ) = 37 podemos
calcular el valor de tm , haciendo uso de la expresión (2.22), ası́:
1 37 − T
a
tm = t0 − log .
K T0 − Ta
(Obsérvese que tm < t0 ). El valor de la constante K se obtendrı́a a partir de (2.23). Si uno no

tiene a mano todas estas fórmulas, lo mejor es seguir el razonamiento llevado a cabo aquı́ a partir
de la ecuación diferencial lineal que modela la ley de Newton (véase el ejercicio 13).
1. Determina todas las soluciones (solución general) de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales
(las ecuaciones se escriben en forma reducida), indicando los intervalos donde son válidas .
(a) x0 = 1t x + 1+t
t (b) x0 + 1t x = log t (c) x0 + 2x = eλt , λ ∈ R
(d) x0 = x + cos t (e) x0 = 2tx + t3 (f ) (1 + t2 )y 0 + 4ty = (1 + t2 )−2 .
2. Determina todas las soluciones de las dos siguientes ecuaciones diferenciales, propiamente implı́citas,
(las ecuaciones se escriben en forma reducida) y estudia si poseen soluciones válidas en R .
(a) tx0 − x − t3 = 0 (b) tx0 + x − 3t2 = 0
3. Comprueba que cada uno de los siguientes problemas de condiciones iniciales (problemas de Cauchy)
posee solución única en un determinado intervalo y resuelve el problema. En cada caso, determina
el intervalo maximal en el que la solución es válida y estudia su comportamiento en los extremos de
dicho( intervalo. (
x0 + tx = t x0 + 3x = te−2t
(a) (b)
x(0) = 2 x(1) = 1
( (
tx0 + 2x = sen t t(2 + t)x0 + 2(1 + t)x = 1 + 3t2
(c) (d)
x(π) = π1 x(−1) = 1.
4. Determina una solución particular de la ecuación diferencial lineal x0 + x = t4 mediante el método de

los coeficientes indeterminados y, con la ayuda de ésta, determina todas las soluciones de la ecuación.
[Intenta hallar, en este caso, una solución particular mediante el método de variación de las constantes
y compara la dificultad de cálculo con la obtenida por el otro método].
5. Halla todas las soluciones de la ecuación diferencial x0 = x + t3 e2t .
(
x0 − x = 1 + 3 sen t
6. Encuentra el valor de x0 para el que la solución del problema de Cauchy es
x(0) = x0
acotada en R.
7. Prueba que, si λ y α son dos números positivos y β es un número real cualquiera, todas la soluciones
de la ecuación diferencial x0 + αx = βe−λt verifican lim x(t) = 0.
t→∞
Rt
8. Prueba que la función nula es la única función continua x : R → R que verifica x(t) = 0
x(s) ds para
cada t ∈ R.
9. Principio de superposición. Comprueba que si b = b1 + b2 + · · · bm y, para cada k ∈ {1, 2, . . . m },
es xk solución de la ecuación x0 (t) = a(t)x(t) + bk (t), entonces x = x1 + x2 + · · · xm es solución de
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t).
10. Sean a, b : I → R dos funciones continuas en un intervalo I. Comprueba que para obtener todas las
soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) en el intervalo I, es suficiente con conocer
dos soluciones x1 , x2 distintas en I. Determina una expresión de la solución general de la ecuación en
términos de x1 y x2 .
11. Una función derivable y : (0, ∞) → R, x 7→ y(x) tiene una gráfica con la propiedad de que en cada
punto (x, y) de ésta la recta tangente corta a los dos ejes de coordenadas en puntos cuyo punto medio
es el punto de contacto (x, y). Determı́nese tal función sabiendo que su gráfica pasa por el punto (2, 3).
¿Hay más funciones derivables con la misma propiedad?.
12. Sustancias radiactivas Admitiendo como hipótesis la ley de desintegración radioactiva vista en la
sección 2.4.1,
(a) Comprueba que la semivida de una sustancia radiactiva, es decir, el tiempo que tarda en reducirse
la masa a la mitad, puede calcularse conociendo las cantidades de tal sustancia en dos instantes
de tiempo.
(b) Determina la semivida de una sustancia radiactiva que mantiene al cabo de 5 horas el 95 por 100
de su masa inicial (de hecho, ası́ se procede experimentalmente para determinar la semivida).
13. En cada uno de los siguientes problemas se supone que se verifica la ley de Newton sobre la variación
de la temperatura vista en la sección 2.4.2.
• Un cuerpo a 70 ◦ C se coloca en un medio que está a 40 ◦ C. A los tres minutos la temperatura del
cuerpo resultó ser de 60 ◦ C. ¿Cuando tiempo tardará en estar a 50 ◦ C? ¿Cuál será su temperatura
a los cinco minutos?
• Estimación de la hora de un fallecimiento.- Por razones obvias, la sala de disección de un
forense se mantiene frı́a a una temperatura constante de 5 ◦ C. Mientras se encontraba realizando
la autopsia de la vı́ctima de un asesinato, el propio forense es asesinado y el cuerpo de la vı́ctima
robado. A las 10 de la mañana el ayudante del forense descubre su cadáver a una temperatura
de 23◦ C. A mediodı́a, su temperatura es de 18’5◦ C. Supuesto que el forense tenı́a en vida la
temperatura normal de 37◦ C, ¿a qué hora fue asesinado?

Tema 3
Ecuaciones diferenciales de variables

separables
3.1 Introducción
Definición 3.1. Una ecuación diferencial (de primer orden) de variables separables es una
ecuación del tipo
(3.1) x0 (t) = g(t)h(x(t)) (en forma abreviada: x0 = g(t)h(x)),
donde las funciones g y h son funciones de una sola variable, conocidas y definidas en ciertos
intervalos I y J respectivamente. En el caso particular en que en la ecuación (3.1) no aparece
explı́citamente la variable independiente t, es decir, es de la forma:
(3.2) x0 = h(x)
se dice que la ecuación diferencial es autónoma.
En muchos textos, a las ecuaciones de la forma (3.1) les llaman ecuaciones de variables sepa-
radas. Véase que es una ecuación diferencial de primer orden x0 (t) = f (t, x(t)), donde la función
f : I × J → R viene definida por f (t, x) = g(t)h(x), es decir, aparece con sus dos variables t y x
separadas.
Los siguientes son ejemplos de ecuaciones de variables separables. En los casos (b), (c) y (e)
tenemos ecuaciones autónomas.
(a) x0 (t) = 2tx2 (t) (b) x0 = x3 (c) x0 = 3x2/3

2
e−t x(t) log(x(t)) cos(2t)
(d) x0 (t) = (e) x0 = ax − bx2 , a, b ∈ R (f ) x0 (t) =
1 + x2 (t) 2x2 (t) + 1
Las ecuaciones (a), (d) y (f) las escribiremos en forma abreviada ası́:
2
0 0 e−t x log x · cos(2t)
x = 2tx ,2
x = x0 =
1 + x2 2x2 + 1
En los cinco primeros ejemplos las funciones g y h están definidas (y son continuas) en R, es decir,
en estos casos I = J = R. En el último g está definida en I = R pero h sólo lo está en J = (0, ∞).
41
42 Ecuaciones diferenciales de variables separables
Una ecuación diferencial lineal homogénea x0 (t) = a(t)x(t) también es una ecuación de variables
separables.
Explicamos a continuación la forma en que son maltratadas estas ecuaciones en muchos textos,
especialmente dirigidos a fı́sicos e ingenieros (y también a matemáticos). En el procedimiento que
sigue se realizan ciertas manipulaciones donde falta el rigor matemático, algunas de ellas sin sentido,
como dividir por funciones que pueden anularse, tratamiento de la derivada x0 = dx dt como si fuese
un cociente, despejar x como si esto se pudiera hacer siempre, . . . .
dx
Se escribe la ecuación diferencial en forma abreviada y notando la derivada por dt ası́:
dx
= g(t)h(x).
dt
Hasta aquı́ correcto; es simplemente una notación. Sin embargo, el siguiente paso es muy conflictivo
pues se escribe la ecuación de forma equivalente, cuando en general no lo es si cabe la posibilidad
de estar dividiendo por valores que pueden anularse (no tendrı́a sentido):
1 dx
= g(t).
h(x) dt
Lo peor viene ahora, cuando interpretan dx dx
dt como un cociente. El sı́mbolo dt no es más que una
notación para la derivada (dada por Leibnitz) que no se debe considerar como un cociente (en todo
caso, es el lı́mite de unos cocientes):
1
dx = g(t) dt.
h(x)
Ahora aprovechan que a las integrales y primitivas se les ponen unos “adornos” (a veces impres-
cindibles) del tipo dx, dt, . . . , que sólo indican las variables independientes x, t. . . . , con respecto
a las cuales se integran, y escriben:
Z Z
1
dx = g(t) dt + C, donde C ∈ R.
h(x)
La aparición de la constante C en la ecuación anterior habrı́a que meditarla. Ahora se denota por
H a una primitiva de h1 y por G a una primitiva de g y lo anterior se escibe ası́:
H(x) = G(t) + C.
Finalmente, a veces, se atreven a decir que las soluciones se obtienen de la expresión anterior
despejando x; es decir,
−1
x = x(t) = H (G(t) + C).
Obviamente, esto último se podrá llevar a cabo si la función H posee una inversa global, lo que no
es previsible que suceda en muchos casos.
Sin embargo, en muchas ocasiones, el procedimiento anterior funciona y es capaz de propor-

cionarnos todas (o casi todas) las soluciones de la ecuación (3.1), por lo que podrı́amos considerarlo
simplemente como una regla mnemotécnica.
Vamos a ilustrar el dudoso y atrevido procedimiento anterior con el ejemplo: x0 (t) = 6tx2/3 (t).
La cadena de equivalencias sugeridas serı́a la siguiente:
Z Z
dx 2/3 1 dx −2/3 −2/3
= 6tx ⇐⇒ = 6t ⇐⇒ x dx = 6t dt ⇐⇒ x dx = 6t dt + C
dt x2/3 dt
⇐⇒ 3x1/3 = 3t2 + C ⇐⇒ x1/3 = t2 + K ⇐⇒ x = (t2 + K)3 ,
obtenéndose ası́ las soluciones definidas por xK (t) = (t2 + K)3 , con K ∈ R.

3.1. Introducción 43
Se puede comprobar fácilmente que todas estas funciones son efectivamente soluciones de la
ecuación diferencial; curiosamente, son soluciones válidas en R y, sin embargo, en el caso K ≤ 0
cada una de ellas se anula en ciertos puntos. No obstante, podemos comprobar que las funciones
obtenidas no son todas las soluciones de la ecuación diferencial. Es evidente que la función nula es
solución en R y no está considerada dentro de esa familia de funciones. Por otra parte, obsérvese
que para K = 0 tenemos la solución definida por x(t) = t6( , que se anula en t = 0, pero la función,
0 si t ≤ 0
definida a trozos mediante la anterior y la nula: x(t) = también es solución de la
t6 si t ≥ 0
ecuación en el intervalo R y no ha sido proporcionada por el método.
xHtL = t6
500
300
xHtL = 0
1 1
-2 -1 - 2 0 2 1 2
Figura 3.1: Gráfica de la solución anterior
De forma análoga podrı́amos obtener otras soluciones definidas a trozos, usando la función nula
y las otras funciones xK con K < 0, que no han sido dadas por el método anterior.
Obsérvese que las soluciones x omitidas son las que se anulan en algún intervalo I, que, pre-
cisamente, son las que verifican h(x(t)) = 0 para cada t ∈ I. Estas no han sido incluı́das porque el
método usado divide alegremente por h(x(t)). El programa Mathematica tampoco proporciona
estas soluciones, porque, posiblemente, lleve a cabo el mismo procedimiento.
Uno de nuestros objetivos es justificar, con rigor matemático, las ideas anteriores para la deter-
minación de las soluciones de una ecuación de variables separables. También daremos resultados
sobre existencia y unicidad para problemas de valores iniciales asociados a estas ecuaciones.
Algunas de las ecuaciones y problemas de Cauchy que veremos en este tema son de gran interés
teórico porque, siendo ejemplos muy simples (en cuanto a cálculos), sin embargo, pueden servir para
ilustrar y entender mejor cuestiones que se pueden plantear, de forma más general, en cualquier
ecuación diferencial de primer orden y que se verán en próximos temas y también en un segundo
curso sobre ecuaciones diferenciales ordinarias.
En cuanto al estudio y resolución de las ecuaciones de variables separables, se trate con menor
o mayor rigor, la idea inicial es pasar la expresión h(x(t)) al primer miembro de la ecuación, con los
problemas que esto puede acarrear en ciertos casos. Esto puede llamar la atención pues pasarı́amos
de una ecuación diferencial explı́cita a una que no lo es. Por esta razón vamos a iniciar nuestro
estudio con un tipo de ecuación diferencial en forma implı́cita, donde la función incógnita x sólo
aparece en el miembro de la izquierda y a este tipo de ecuación le vamos a llamar ecuación de
variables separadas.
3.2 Ecuaciones diferenciales de variables separadas
Definición 3.2. Diremos que una ecuación diferencial de primer orden es de variables separadas
cuando es de la forma
(3.3) q(x(t))x0 (t) = p(t) (en forma abreviada: q(x)x0 = p(t)),
donde las funciones p y q son conocidas y definidas en ciertos intervalos It e Ix respectivamente.
La única hipótesis que impondremos, en principio, para poder trabajar es que p : It → R sea
continua en It y que q : Ix → R sea continua en Ix . De esta forma estas funciones poseen primitivas
en los intervalos indicados.
Nuestro primer objetivo es ver cómo se obtendrı́an las posibles soluciones de la ecuación (3.3).
No se trata de dar un resultado de existencia de soluciones sino únicamente, en caso de existir,
cómo se obtendrı́an. La cuestión es muy fácil de responder sin más que usar la regla de la cadena.
Obsérvese que para que tenga sentido decir que una función derivable x : I → R es solución de la
ecuación diferencial, esta función debe tener la gráfica contenida en It × Ix . A partir de ahora,
supondremos siempre que I es un intervalo en R no degenerado.
Proposición 3.1. Sean It e Ix intervalos en R y p : It → R y q : Ix → R funciones continuas.

Sean P y Q primitivas de las funciones p y q respectivamente en tales intervalos. Una función
derivable x : I → R, con gráfica contenida en It × Ix , es solución de la ecuación diferencial
q(x(t))x0 (t) = p(t)
si, y sólo si, existe una constante C ∈ R tal que x viene definida implı́citamente en I por la
ecuación
Q(x) = P (t) + C,
es decir, Q(x(t)) = P (t) + C para cada t ∈ I.
Dicho de forma más coloquial, todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial vienen
dadas implı́citamente por ecuaciones del tipo
R R
(3.4) q(x) dx = p(t) dt + C donde C es constante.
Obsérvese que lo anterior justifica, en parte, algunos de los manipulaciones realizadas cuando
explicamos la forma en que son tratadas estas ecuaciones en ciertos textos. Digamos que esto
justificarı́a la siguiente manipulación:
q(x) dx
R R
dt = p(t) ⇐⇒ q(x) dx = p(t) dt ⇐⇒ q(x) dx = p(t) dt + C.
Prueba. Supongamos que x es solución de la ecuación diferencial. Entonces

q(x(t))x0 (t) = p(t) para cada t ∈ I.
Usando la regla de la cadena, podemos afirmar que la composición (Q ◦ x) es una primitiva de
(q ◦ x)x0 en el intervalo I pues
d
dt Q(x(t)) = Q0 (x(t))x0 (t) = q(x(t))x0 (t) para cada t ∈ I.

3.2. Ecuaciones diferenciales de variables separadas 45
Por tanto, (Q ◦ x) es una primitiva de p en el intervalo I. Como en un intervalo dos primitivas se

diferencian en una constante, podemos asegurar que existe C ∈ R tal que
Q(x(t)) = P (t) + C para cada t ∈ I,
es decir, x viene definida implı́citamente en I por la ecuación Q(x) = P (t) + C.
Recı́procamente, supuesto que x : I → R es derivable y viene definida implı́citamente en I por
Q(x) = P (t) + C
para algún C ∈ R, derivando en ambos miembros de la igualdad Q(x(t)) = P (t) + C, resulta

q(x(t))x0 (t) = p(t) para cada t ∈ I, es decir, x es solución de la ecuación diferencial en I.
Advertencias:
1. La proposición anterior no es un resultado de existencia.
2. En general, se plantea el problema de despejar x de las ecuaciones Q(x) = P (t) + C para

obtener de forma explı́cita las expresiones de las posibles soluciones. Desgraciadamente, esto
−1
no será siempre posible. Únicamente cuando la función Q posee una inversa global Q
−1
podrı́amos escribir x(t) = Q P (t) + C .
3. Hay que resaltar que, a diferencia de las ecuaciones diferenciales lineales, puede suceder que
para ciertas constantes C no se obtengan soluciones para la ecuación diferencial, pues no está
asegurado que para cada C ∈ R la ecuación Q(x) = P (t) + C defina implı́citamente una
función derivable. Por otra parte, a priori, no podremos asegurar que las posibles soluciones
que se obtengan estén definidas en el intervalo It donde la función p está definida y es continua.
Para clarificar lo dicho anteriormente proponemos el siguiente ejemplo.
Ejemplo 3.1. (cos x(t)) x0 (t) = 2t.
Obsérvese que aquı́ las funciones definidas por p(t) = 2t y q(x) = cos x están definidas y son
continuas en R. En este caso las ecuaciones resultantes son
sen x = t2 + C
R R
cos x dx = 2t dt + C, equivalentemente,
y está claro que si C = 2, en general si C > 1, la ecuación anterior no define implı́citamente

una función. En los casos afirmativos, tampoco queda muy claro que se pueda despejar x de
la ecuación anterior ası́: x = arc sen(t2 + C) pues la función arcoseno sólo toma valores en el
intervalo [−π/2, π/2] y en la expresión sen x = t2 + C la variable x podrı́a tomar cualquier valor
real. Para C = 0 la ecuación darı́a lugar (entre otras) a la función derivable x(t) = arc sen(t2 ) , la
cual podemos comprobar que es solución de la ecuación diferencial, pero obsérvese que sólo estarı́a
definida en el intervalo [−1, 1] y parece que no se puede extender a una solución definida en un
intervalo que contenga estrictamente a [−1, 1], mientras que la función p está definida en todo R .
A continuación intentamos obtener un resultado análogo para un problema de valor inicial. Este
resultado se podrı́a deducir del anterior pero, a mi entender, queda más claro si lo obtenemos de
una forma directa, con un razonamiento análogo.
Proposición 3.2. Sean It e Ix intervalos en R, p : It → R y q : Ix → R funciones continuas y

t0 ∈ It y x0 ∈ Ix . Una función derivable x : I → R, con gráfica contenida en It × Ix , es solución
del problema de valor inicial (
q(x(t))x0 (t) = p(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
si, y sólo si, verifica:
1. x(t0 ) = x0
2. x viene definida implı́citamente en I por la ecuación:

Z x Z t
(3.5) q(s) ds = p(s) ds.
x0 t0
Prueba. En el enunciado del teorema está implı́cito que I un intervalo que contiene al punto t0 .
Sea x : I → R, con gráfica contenida en It × Ix , solución de (P ). Por definición verifica la

condición x(t0 ) = x0 . Por otra parte, al ser p continua en I y, por tanto, (q ◦ x)x0 también lo es,
estas funciones son integrables-Riemann en cualquier intervalo compacto contenido en I. Por tanto
Z t Z t
0
q(x(s))x (s) ds = p(s) ds para cada t ∈ I.
t0 t0
Teniendo en cuenta que x(t0 ) = x0 y el teorema del cambio de variables para integrales definidas,
obtenemos
Z x(t) Z x(t) Z t
q(u) du = q(u) du = q(x(s))x0 (s) ds para cada t ∈ I.
x0 x(t0 ) u=x(s) t0
Por tanto, se deduce que x verifica

Z x(t) Z t
(∗) q(s) ds = p(s) ds para cada t ∈ I,
x0 t0
es decir, x viene definida implı́citamente en I por la ecuación (3.5).
Recı́procamente, si x : I → R es una función derivable que viene definida implı́citamente en

I por la ecuación (3.5), derivando en ambos miembros de la expresión (∗), usando el teorema
fundamental del cálculo y la regla de la cadena, se obtiene
q(x(t))x0 (t) = p(t) para cada t ∈ I.
Si, además, x verifica la condición x(t0 ) = x0 , se concluye que x es solución del problema de Cauchy
(P ) en el intervalo I.
El resultado anterior no asegura que el problema (P) posea solución, ni que sea única en el
caso de que haya solución; sólo da la forma de encontrar las posibles soluciones de (P), en el caso
de que existan. Para clarificar esta cuestión exponemos tres ejemplos muy simples (que plantean
cálculos inmediatos). En el primero vamos a ver que no hay solución, en el segundo vamos a tener
dos soluciones y en el tercero hay una única solución.

3.2. Ecuaciones diferenciales de variables separadas 47
(
x(t)x0 (t) = −t
Ejemplo 3.2. (P ) :
x(0) = 0
El resultado anterior nos asegura que, si (P ) posee soluciones en algún intervalo I con 0 ∈ I,
éstas deben venir definidas implı́citamente por
Z x Z t
s ds = −s ds, es decir, x2 = −t2 .
0 0
Sin embargo, no hay función x : I → R que verifique (x(t))2 = −t2 para todo t ∈ I, siendo I un
intervalo no degenerado. Por tanto, el problema (P ) no posee solución.
(
x(t)x0 (t) = t
Ejemplo 3.3. (P ) :
x(0) = 0
Aquı́ la ecuación (3.5) resultante es

Z x Z t
s ds = s ds, equivalentemente, x2 = t2 .
0 0
La ecuación anterior define implı́citamente en cualquier intervalo I con 0 ∈ I (en particular en R )
infinitas funciones, pero entre ellas sólo hay dos funciones derivables: las definidas por x1 (t) = t
y x2 (t) = −t. Además, ambas verifican la condición inicial x(0) = 0. Por tanto, el problema de
Cauchy (P ) posee dos soluciones definidas en R, que son las dos indicadas anteriormente.
(
x(t)x0 (t) = t
Ejemplo 3.4. (P ) :
x(0) = 1
En este caso la ecuación (3.5) resultante es

Rx Rt
1 s ds = 0 s ds, equivalentemente, x2 = 1 + t 2 .
La ecuación anterior define implı́citamente en cualquier

√ intervalo I 3√0 (en particular en R ) dos
funciones derivables: las definidas por x1 (t) = 1 + t2 y x2 (t) = − 1 + t2 , pero únicamente la
primera verifica la condición inicial x(0) = 1, por lo que en este caso tenemos una única solución
p
del problema válida en R, que es x(t) = 1 + t2 .
A la vista de lo anterior se hace necesario establecer un resultado que garantice la existencia

y unicidad de solución para un problema de valor inicial y esto lo vamos a conseguir usando el
teorema de la función implı́cita (aunque cabe la posibilidad de usar un resultado más propio de un
primer curso de Análisis, vı́a funciones inversas). Esencialmente la única hipótesis adicional que
va aparecer es una condición sobre la función q en el punto x0 . Obsérvese que en los dos primeros
ejemplos anteriores, se verifica q(x0 ) = 0 mientras que en el tercero q(x0 ) 6= 0. Esta última condición
va a resultar esencial para asegurar la existencia y unicidad. El método que vamos a usar aquı́
para la prueba, usando el teorema de la función implı́cita, lo adaptaremos y generalizaremos en
próximos temas para otras ecuaciones diferenciales.
Teorema 3.1 (Existencia y unicidad local). Sean It e Ix intervalos en R, p : It → R y q : Ix → R

◦ ◦
funciones continuas y t0 ∈ It y x0 ∈ Ix . Si q(x0 ) 6= 0 existe un intervalo abierto I tal que
t0 ∈ I ⊂ It y tal que el problema de valor inicial
(
q(x(t))x0 (t) = p(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución (de clase uno) definida en I. Esta solución viene definida implı́citamente
en I por la ecuación Z Z x t
q(s) ds = p(s) ds.
x0 t0
Observación: Para ser más preciso, el teorema asegura la existencia y unicidad de solución, con
◦ ◦
gráfica contenida en It × Ix , para el problema (P ).
Prueba. (Usando el teorema de la función implı́cita).
La última parte de este resultado está establecida en la proposición 3.2. Según esta misma
proposición, una función derivable x : I → R, con gráfica contenida en It × Ix , es solución del
problema (P ) si y sólo si, verifica la condición inicial y viene definida implı́citamente en I por la
ecuación Z Z x t
q(s) ds − p(s) ds = 0,
x0 t0
que es una ecuación del tipo F (t, x) = 0, donde la función F está definida por
Z x Z t
F (t, x) = q(s) ds − p(s) ds.
x0 t0
2 ◦ ◦
Vamos a considerar el abierto en R dado por A = It × Ix y F : A → R. Se verifica lo siguiente:
1. (t0 , x0 ) ∈ A y F (t0 , x0 ) = 0; es decir, el punto (t0 , x0 ) verifica la ecuación F (t, x) = 0.
2. Al ser p y q continuas en It e Ix respectivamente, el teorema fundamental del cálculo, nos

asegura que para todo (t, x) ∈ A existen las derivadas parciales ∂F ∂F
∂t (t, x), ∂x (t, x) y verifican
∂F ∂F
(t, x) = −p(t), (t, x) = q(x).
∂t ∂x
1
Luego F ∈ C (A, R) y ∇F (t0 , x0 ) = (−p(t0 ), q(x0 )).
∂F
3. ∂x (t0 , x0 ) = q(x0 ) 6= 0.
Por tanto, podemos aplicar el teorema de la función implı́cita a la función F en el punto (t0 , x0 ) y,
ası́, podemos afirmar que existe un intervalo abierto I, con t0 ∈ I, y una única función x : I → R
1 ◦
de clase C tal que x(t0 ) = x0 y que verifica: x(t) ∈ Ix y F (t, x(t)) = 0, para cada t ∈ I, es decir,
una única solución del problema (P ) definida en I.
Observacion sobre la prueba: Otra forma posible de enfocar la prueba del teorema es la siguien-
te. Según la proposición 3.2, una función derivable x : I → R, es solución del problema (P ) si y sólo

3.3. Ecuaciones diferenciales de variables separables 49
si, verifica la condición inicial y viene definida implı́citamente en I por la ecuación Q(x) = P (t),
donde Z x Z t
Q(x) = q(s) ds y P (t) = p(s) ds.
x0 t0
◦
Al ser q(x0 ) 6= 0 y q continua, existe un intervalo J tal que x0 ∈ J y q(x) 6= 0 para cada x ∈ J. De
esta forma Q0 (x) = q(x) 6= 0 para cada x ∈ J y, dada la continuidad de Q0 , se tiene que la función
Q es estrictamente monótona en J y, por tanto, inyectiva en J. Arreglando un poco las cosas (no
es trivial) podemos considerar Q biyectiva y conseguir que la ecuación Q(x) = P (t) sea equivalente
−1
a x = Q (P (t)) siempre que t se mueva en cierto intervalo abierto I que contiene a t0 . De esta
forma la ecuación Q(x) = P (t) definirı́a una única función derivable en el intervalo I, la definida
−1 −1
por x(t) = Q (P (t)), que además verificarı́a x(t0 ) = Q (0) = x0 .
Observaciones:
1. A priori no se conoce el intervalo I donde la solución está definida y en muchos casos, como
ya veremos, será imposible conocerlo. Puede ser muy “pequeño” y no tiene porqué coincidir
con It .
2. La hipótesis esencial del teorema: q(x0 ) 6= 0 es únicamente una condición suficiente para
asegurar la existencia y unicidad de solución, pero no es necesaria, como se puede comprobar
con el siguiente ejemplo.
(
x2 (t)x0 (t) = t2
Ejemplo 3.5. (P ) :
x(0) = 0
Obsérvese que en este ejemplo se verifican todas las hipótesis del teorema anterior salvo la
condición clave, pues q(0) = 0.
La proposición 3.2 nos asegura que, si (P ) posee soluciones en algún intervalo I 3 0 éstas
deben venir definidas implı́citamente por
Z x Z t
2
s ds = s2 ds, equivalentemente, x = t.
0 0
Obviamente, la anterior ecuación sólo define una función derivable en cualquier intervalo
I 3 0, que es la definida por x(t) = t , la cual verifica además la condición inicial. Por tanto,
a pesar de que q(0) = 0, el problema (P ) posee una única solución en cada intervalo I 3 0.
3.3 Ecuaciones diferenciales de variables separables
3.3.1 Estudio y resolución de una ecuación diferencial de variables separables
Una vez vistas las ecuaciones de variables separadas, abordamos la resolución de ecuaciones de
variables separables:
(3.6) x0 (t) = g(t)h(x(t))
y, como caso especial importante, las ecuaciones autónomas x0 = h(x). Aunque daremos aquı́ un
resultado sobre problemas de valores iniciales, en un caso muy concreto, el estudio general de los
problemas de Cauchy asociados a este tipo de ecuaciones lo dejaremos para la próxima subsección.
Se pueden presentar aquı́ dos situaciones:
Caso I: Las funciones g : It → R y h : Ix → R son continuas y h no se anula en Ix .
Suponemos que It e Ix son intervalos no degenerados de R. Esta es por supuesto la situación

más satisfactoria, pues en este caso nuestra ecuación (3.6) es equivalente a la ecuación de variables
separadas
1
x0 (t) = g(t)
h(x(t))
(equivalente en el sentido de que las soluciones con gráficas contenidas en It × Ix son las mismas
para ambas ecuaciones) y, por tanto, podemos aplicarle todos los resultados probados en la sección
anterior. Ası́ pues:
I) Una función derivable x : I → R, con su gráfica contenida en It × Ix , es solución de (3.6) si,

y sólo si, existe una constante C tal que x viene definida implı́citamente en I por la ecuación
Z Z
1
(3.7) dx = g(t) dt + C,
h(x)
donde la primitiva de g se toma en el intervalo It y la de 1/h en el intervalo Ix .

1
II) Al verificarse siempre que q(x0 ) = h(x0 ) 6= 0, tenemos, como consecuencia del teorema 3.1,
◦ ◦
que para cada (t0 , x0 ) ∈ It × Ix existe un intervalo abierto I tal que t0 ∈ I ⊂ It y tal que el problema
de valor inicial (
x0 (t) = g(t)h(x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución (de clase uno) definida en I. Esta solución viene definida implı́citamente
en I por la ecuación
Z x Z t
1
(3.8) ds = g(s) ds.
x0 h(s) t0
Ponemos en práctica lo anterior en el siguiente ejemplo.
2)
Ejemplo 3.6. Soluciones de la(ecuación diferencial x0 (t) = te(x(t)−t y estudio y resolución del
2
x0 (t) = te(x(t)−t )
problema de valor inicial (P ) :
x(0) = 0
La ecuación diferencial se puede escribir como una de variables separables ası́:

2
x0 (t) = te−t ex(t) = g(t)h(x(t)),
2
donde g(t) = te−t y h(x) = ex . Las funciones g y h son continuas en R y h(x) 6= 0 para cada x ∈ R.
Por tanto, según (3.7), una función derivable x : I → R es solución de la ecuación diferencial si, y
sólo si, existe una constante K tal que x viene definida implı́citamente en I por la ecuación
Z Z
2
e dx = te−t dt + K.
−x
Lo anterior plantea unos cálculos de primitivas inmediatas y la ecuación resultante

1 2
−e−x = − e−t + K
2

se escribe de forma equivalente ası́:

2

(∗) x = − log C + 12 e−t
donde C = −K. Obviamente, para cada valor de la constante C, la ecuación (∗) sólo da lugar a
una función derivable, la definida por
2

(3.9) xC (t) = − log C + 12 e−t ,
pero ¡ojo!, siempre que tal expresión tenga sentido para todos los puntos t de un cierto intervalo
no degenerado. Es decir, el procedimiento anterior nos asegura que para cada constante C, para la
que realmente la expresión (3.9) defina una función derivable, tenemos una solución de la ecuación
2
diferencial. Para esto necesitamos que se verifique C + 12 e−t > 0 para cada t de cierto intervalo I
y esto depende esencialmente de los valores que tome C.
En efecto, si C ≥ 0 la función xC está bien definida para cada t ∈ R y, por tanto, es solución
de la ecuación diferencial en todo R (por si acaso se tiene dudas derı́vese la expresión de xC y
compruébese que verifica la ecuación en cada punto t donde esté definida). Sin embargo, si C < 0
la expresión de xC sólo está definida para aquellos t tales que t2 < − log(−2C), para lo cual es
necesario que sea log(−2C) < 0, es decir, 0 < −2C < 1, lo que solo es posible si C > −1/2. Ası́
únicamente para los valores de C √ tales√que −1/2 < C < 0 tendrı́amos una solución que, además,
sólo serı́a válida en el intervalo (− k, k), donde k = − log(−2C).
En resumen, las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones xC definidas por (3.9)
donde C > −1/2 . En el caso C ≥ 0 las soluciones son válidas en todo R, pero si −1/2 < C < 0
únicamente son válidas en ciertos intervalos abiertos y acotados.
Ası́ pues, aunque la familia de soluciones (solución general) depende de un parámetro C, a

diferencia del caso lineal, no sucede que para cada valor de C tengamos una solución. Esto,
desgraciadamente, es una comprobación que tendrı́amos que hacer, cuando sea posible, en cada
caso que se nos presente.
En relación al problema de valor inicial (P ), podemos afirmar que existe un intervalo abierto
I 3 0 donde (P ) posee una única solución, que viene definida implı́citamente por la ecuación
Z x Z t
−s 2
(3.10) e ds = se−s ds.
0 0
No obstante, puesto que ya hemos determinado todas las soluciones xC de la ecuación diferencial,
la resolución del problema de Cauchy propuesto vamos a llevarla a cabo como en el caso lineal,
es decir, en lugar de usar la ecuación (3.10), calculamos la constante C para que se verifique la
condición inicial xC (0) = 0. Esto nos lleva de forma inmediata al valor C = 1/2. Ası́ pues, al ser
C > 0, podemos afirmar que la función definida por
2
1+e−t 2

x(t) = − log = log
2 1+e−t2
es solución de (P ) en el intervalo R. Además es la única solución de (P ) en ese intervalo (y

en cualquier otro má pequeño) pues realmente, según lo visto en la teorı́a, una función derivable
x : I → R es solución de (P ) si, y sólo si, satisface la condición inicial y viene definida implı́citamente
en I por la ecuación (3.10). Si hacemos cálculos, resulta que la ecuación que aparece en (3.10) es
equivalente a x = log( 2−t2 ), lo que nos confirma la expresión de la solución obtenida y la
1+e
unicidad como sólución válida en R.
- 12 < C < 0

2
1 1
C =
2 C ³ 0
-2 -1 H0, 0L 1 2
Figura 3.2: Gráficas de algunas xC , entre ellas la gráfica de (P ).
Observación: De la propia ecuación diferencial se sigue inmediatamente que las soluciones deben ser
estrictamente decrecientes en los intervalos contenidos en I = (−∞, 0) y estrictamente crecientes en
los intervalos contenidos en I = (0, ∞) y, por tanto, cada una de ellas alcanza un mı́nimo absoluto
en t = 0.
Vemos a continuación la resolución de la ecuación diferencial con el programa Mathematica,

tal como se explicó en el tema anterior. Como ya advertimos en el tema 2, en las versiones 6.0
y posteriores de este programa las expresiones de las soluciones aparecen con un aspecto más
“amigable”, tal como aparecen en la tercera lı́nea. La expresión de la segunda lı́nea corresponde a
versiones anteriores.
DSolve[x’[t] == t Exp[x[t] - t^2], x[t], t]

{{x[t] -> -Log[E^-t^2/2 - C[1]]}}
nn h −t2 ioo
x[t] → −Log e 2 − C[1]
Para la resolución del problema de valor inicial escribimos:
DSolve[{x’[t] == t Exp[x[t] - t^2], x[0] == 0}, x[t], t]

nn h 2 ioo
e−t
y se obtiene como respuesta: x[t] → −Log 12 + 2
Caso II: La función h se anula en uno o más puntos
Este es el caso que da problemas. Aquı́ tenemos una novedad respecto al caso anterior. Concre-
tamente, para cada punto x0 donde h se anule tenemos una solución constante; concretamente la
solución t 7→ x(t) = x0 , que será válida en cualquier intervalo donde esté definida la función g. Es
más estas son las únicas soluciones constantes de la ecuación diferencial (3.6).
En el caso de una ecuación autónoma x0 = h(x) las soluciones constantes, si existen, dan
mucha información. Un estudio avanzado de estas ecuaciones, que no se puede ver en este curso,
muestra que el conocimiento de las posibles soluciones constantes de una ecuación autónoma dan
información cualitativa sobre las demás soluciones de la ecuación; esto se podrá apreciar en algunos
ejemplos de autónomas que veremos. Véase que la ecuación autónoma x0 = x(13 − x) posee dos, y
solamente dos, soluciones constantes válidas en R, que serı́an las funciones definidas por x1 (t) = 0
y x2 (t) = 13.

A continuación explicamos el procedimiento para intentar determinar las soluciones de

la ecuación diferencial (3.6): x0 = g(t)h(x).
1. Calculamos los valores x0 ∈ R donde la función h se anula (los ceros de la función h). Para
cada uno de estos x0 tenemos una solución constante t 7→ x(t) = x0 , que será válida en
cualquier intervalo donde esté definida la función g.
2. Determinamos los intervalos maximales (con la relación de inclusión) It donde g es continua.
3. Determinamos los intervalos maximales Ix donde h es continua y no se anula.
4. Cada par de intervalos It , Ix obtenido en los dos pasos anteriores da lugar a una región del
plano D = It × Ix . Entonces, una función derivable x : I → R, con gráfica contenida en D, es
solución de la ecuación diferencial (3.6) si, y sólo si, existe una constante C tal que x viene
definida implı́citamente en I por la ecuación
Z Z
1
dx = g(t) dt + C,
h(x)
donde la primitiva de g se toma en It y la de 1/h se toma en Ix .
Hay que advertir que el procedimiento anterior no garantiza que ası́ se obtengan todas las
soluciones de la ecuación diferencial. Hay casos donde sı́ y otros donde no. Expondremos ejemplos
simples de ambas situaciones. En el caso negativo lo que puede suceder (aquı́ surge el problema)
es que existan soluciones cuyas gráficas no estén totalmente contenidas en los dominios D = It × Ix
considerados; dicho de otra forma, cuando hay soluciones cuyas gráficas cortan a las gráficas de las
soluciones constantes. En estos casos, las soluciones conflictivas se podrán construir a trozos con las
soluciones obtenidas por el procedimiento anterior. No obstante, en muchos casos el procedimiento
anterior proporciona todas las soluciones, pero habrı́a que esperar a ver ciertos resultados teóricos,
más propios de la asignatura Ecuaciones Diferenciales II, para tener la seguridad de esto (véase el
tema 6). De hecho, podemos adelantar que ası́ sucede si la función h es una función derivable con
derivada continua.
A continuación vamos a exponer unos ejemplos muy ilustrativos. En los dos primeros vamos a
obtener todas las soluciones con el método expuesto y en el tercero nos vamos a encontrar con el
problema señalado anteriormente.
Ejemplo 3.7. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = 2tx2 (t).
Esta ecuación no es propiamente de variables separadas pues aquı́ la función h : R → R, dada

por h(x) = x2 se anula en un punto, concretamente en x0 = 0. La función g : R → R, t 7→ g(t) = 2t
es continua en R. Siguiendo el procedimiento indicado tenemos, en primer lugar, que la ecuación
tiene una, y sólamente una, solución constante, que es la función nula, la cual es solución en R. El
procedimiento nos lleva a considerar las dos regiones del plano: D1 = R×(−∞, 0) y D2 = R×(0, ∞).
Las soluciones con gráficas contenidas en D1 o en D2 vienen dadas implı́citamente por ecuaciones
del tipo
Z Z
1 1
(∗) 2
dt = 2t dt + C, equivalentemente, − = t2 + C.
x x
Esto nos lleva a considerar tres casos:

Caso C > 0. En éste las funciones derivables que vienen dadas por (∗) son las definidas por
1
xC (t) = − ,
t2 +C
que, además, están definidas en R. El procedimiento nos asegura que estas son soluciones
de la ecuación diferencial en R pero, no obstante, lo comprobamos. Sus gráficas están en la
región D1 y todas tienen a la solución constante nula como ası́ntota horizontal. Obsérvese
que son decrecientes en I = (−∞, 0) y crecientes en I = (0, ∞), lo que también se puede
deducir directamente de la ecuación diferencial (sin necesidad de conocer las soluciones).
Caso C = 0. En este caso la función resultante de (∗) es x(t) = − t12 , que sólo está definida y es
derivable en los intervalos I = (−∞, 0) e I = (0, ∞). En estos intervalos es solución de la
ecuación diferencial. También tiene la gráfica en D1 y tiene a la gráfica de la solución nula
como ası́ntota horizontal (tiene una ası́ntota vertical que es el eje de ordenadas).
√
Caso C < 0. Aquı́ la expresión t2 + C se anula en los dos puntos t = ± −C y, por tanto, las
funciones derivables que se definen a partir de (∗) tienen la misma expresión que en los
1
casos anteriores, es decir, xC = − t2 +C , sólo que ahora hay tres intervalos maximales donde
√ √ √ √
están definidas: I = (−∞, − −C), I = (− −C, −C), I = ( −C, ∞). Sobre dos de ellos
(los no acotados) tienen las gráficas en D1 y todas tienen a la gráfica de la solución nula
como ası́ntota
√ √horizontal (también tienen un ası́ntota vertical). Sobre los intervalos acotados
I = (− −C, −C) tienen las gráficas en la región D2 y poseen dos ası́ntotas verticales.
En resumen, tenemos las siguiente familia de soluciones válidas en los intervalos indicados:
x(t) = 0 I=R
1
xC (t) = − t2 +C C>0 I=R
x(t) = − t12 (C = 0) I = (−∞, 0), I = (−∞, 0)
1
√ √ √ √
xC (t) = − t2 +C C<0 I = (−∞, − −C), I = (− −C, −C), I = ( −C, ∞)
Como se puede comprobar los intervalos de definición de las soluciones son muy variados a
diferencia del caso lineal. Compárese con el caso lineal x0 = 2tx en el que todas las soluciones están
definidas en R. Sin embargo, a diferencia del ejemplo 3.6, en este caso, para cada constante C ∈ R
tenemos una solución xC de la ecuación diferencial.
Al no haber cortes entre las gráficas de las soluciones obtenidas y la nula, da la impresión de
que no puede haber más soluciones. De hecho se puede demostrar (con herramientas que aún no
se pueden explicar) que hemos obtenido todas las soluciones de la ecuación diferencial. Obsérvese
que, en el caso que hemos tratado aquı́, la función h es derivable y con derivada continua en R.
Véase que Mathematica, al resolver esta ecuación, no proporciona la solución nula. De hecho,
la soluciones que da son las que tienen las gráficas contenidas en D1 ∪ D2 .

0 2
1
DSolve x [t] == 2tx [t], x[t], t , x[t] →
−t2 − C[1]

2 C = - 1/2
C=-1
!1.5 !1.0 !0.5 0.5 1.0 1.5

C=1
C = 1/2
!2
!4
C=0 C=0
C=-1 C = -1
!6
Figura 3.3: Gráficas de las soluciones xC para C = 1/2, 1, 0, −1/2 y −1.
Ejemplo 3.8. Soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea x0 (t) = a(t)x(t).
Suponemos que la función a es continua en un intervalo I de R.
Obsérvese que x0 (t) = 2tx(t) es un caso particular y es una ecuación muy parecida a la vista
en el ejemplo anterior; la única diferencia radica en que, en este caso, la función incógnita x no
aparece elevada al cuadrado.
Si intentamos resolver la ecuación lineal como ecuación de variables separables darı́a lugar a
un caso análogo al anterior. Tenemos una única solución constante, que es la función nula, y las
soluciones con gráficas contenidas en las regiones D1 = I × (−∞, 0) o D2 = I × (0, ∞) vendrı́an
R1 R
x dx = a(t) dt + C,
equivalentemente,
R R
log | x | = a(t) dt + C ⇐⇒ | x | = eC e a(t) dt ⇐⇒ x = Ke a(t) dt , con K 6= 0
R
R
y ası́ obtenemos las funciones definidas por xK (t) = Ke a(t) dt con K 6= 0. Estas junto con la
solución nula, se podrı́an englobar en la expresión:
R
a(t) dt
xC (t) = Ce donde C ∈ R.
Obsérvese que las gráficas de las xK no cortan a la de la función nula y, de hecho, el estudio que se
hizo en el tema anterior nos confirma que, en este caso, el método nos ha proporcionado todas las
soluciones. La gran diferencia con el caso anterior es que aquı́ todas las soluciones están definidas
en I. En el caso concreto de x0 = 2tx todas las soluciones están definidas en R.
Ejemplo 3.9. Soluciones de la ecuación diferencial autónoma x0 = 3 x2/3 .
Antes de empezar obsérvese que todas las soluciones de esta ecuación son monótonas crecientes
pues sus derivadas siempre verifican x0 (t) ≥ 0 en sus intervalos de definición.
Aquı́ tenemos únicamente una solución constante, que es la función nula. Procediendo como en
los dos casos anteriores se llega a que las soluciones con gráficas D1 = R×(−∞, 0) o D2 = R×(0, ∞)
viene definidas implı́citamente por ecuaciones del tipo
Z Z
1
dx = 1 dt + C,
3x2/3
equivalentemente, x1/3 = t + C, de donde se obtienen las funciones derivables definidas por
xC (t) = (t + C)3 .
Podemos ahora comprobar que para cada C ∈ R la función xC es solución de la ecuación diferencial
en todo R, pero nos encontramos ahora con dos novedades:
1. Las funciones xC : R → R, xC = (t + C)3 no tienen las gráficas contenidas en D1 o en D2 ;

esto sólo sucede si las restringimos a ciertos intervalos; concretamente, xC : (−∞, −C) → R
tiene la gráfica contenida en D1 y xC : (−C, ∞) → R la tiene en D2 .
2. Las gráficas de todas las soluciones xC : R → R cortan a la gráfica de la solución nula.
Esbozando las gráficas de las soluciones obtenidas, advertimos que, en este caso, con el procedi-
miento llevado a cabo no hemos obtenido todas las soluciones de la ecuación diferencial. Vemos que
se pueden obtener muchas más empalmando gráficas de las xC con la función nula, dando lugar a
funciones definidas a trozos y definidas en R como son:

3
(t − α) si t ≤ α
( (
(t + C)3 si t ≤ −C

0 si t ≤ −C
x(t) = x(t) = x(t) = 0 si α ≤ t ≤ β .
(t + C)3 si t ≥ −C 0 si t ≥ −C 
3
(t − β) si t ≥ β

1000 200
150
500
100
!10 !5 5 10 50
!C
!500 !10 !5 5 10
300
!10 !5 !C 5 10
200
!50
100
!100 Α Β
!150 !10 !5 5 10
!100
!200
!200
!300
Figura 3.4: Gráficas de algunas soluciones definidas en R.

(en el último caso se considera α < β). Todas las funciones anteriores son derivables en los puntos
de empalmes (esto siempre sucederá como veremos más adelante). De esta forma hemos obtenido
infinitas soluciones, todas válidas en R, que directamente el método no da, pues no vienen dadas
en sus intervalos de definición por ecuaciones del tipo
R 1 −2/3 R
3x dt = dt + C,
pero, sin embargo, todas ellas las hemos construidos a trozos mediante las dadas por el método.
Obsérvese la respuesta de Mathematica a esta ecuación diferencial:

h
0
p3 2
i 1 3 2 2 3

DSolve x [t]==3 (x[t]) , x[t], t x[t] → 27t + 27t C[1] + 9tC[1] + C[1]
27
En este caso, igual que en el ejemplo 3.7, hemos introducido en Mathematica la ecuación diferencial
mediante una paleta de caracteres que nos hace más agradable su expresión, en lugar de usar la
primitiva instrucción: DSolve[x’[t] == 3 (x[t])^(2/3), x[t], t]. Podemos apreciar que el
programa no proporciona la solución nula ni las soluciones definidas a trozos que hemos obtenido
anteriormente y no da directamente la familia de soluciones x(t) = (t+C)3 = t3 +3t2 C +3tC 2 +C 3 ,
aunque la que da es equivalente a la anterior.
La situación dada conp la ecuación diferencial anterior se suele dar con otras ecuaciones autónomas
0 1/3 0 0
como x = x , x = | x | y las del tipo x = xa , donde la constante a verifica 0 < a < 1. Más
generalmente, con ecuaciones de variables separables del tipo x0 = g(t)xa , donde 0 < a < 1. En
estos casos y en el que hemos tratado aquı́: h(x) = x2/3 , la función h no es derivable en x = 0.
Se podrá probar, cuando se conozcan ciertos resultados generales, que si la función h es de clase
uno, las gráficas de las soluciones de la ecuación de variables separables x0 = g(t)h(x) no pueden
cortarse y, ası́, el método proporciona todas las soluciones.
Observación Cada vez que hemos definido una función a trozos mediante soluciones de una
ecuación diferencial, la función resultante ha sido derivable en su intervalo de definición y en este
intervalo ha sido solución de la ecuación diferencial. Vamos a comprobar que esto siempre sucede
con las soluciones de cualquier ecuación diferencial de primer orden x0 (t) = f (t, x(t)). Ası́ pues, las
gráficas de las soluciones de una EDO de primer orden explı́cita se pueden cortar pero los cortes
han de ser tangenciales (cuando veamos el tema 6, comprobaremos que las gráficas de las soluciones
de la mayorı́a de las ecuaciones diferenciales de primer orden no se cortan).
En efecto, sean x : I → R e y : J → R dos soluciones de x0 = f (t, x) tales que existe

( un punto t0
x(t) si t ≤ t0
interior a I ∩ J donde x(t0 ) = y(t0 ) y consideramos la función definida por z(t) =
y(t) si t ≥ t0
en el intervalo I ∩ J. Veamos que z es solución de la ecuación diferencial.
Si t < t0 se tiene z 0 (t) = x0 (t) y si t > t0 se verifica z 0 (t) = y 0 (t), por lo que z 0 (t) = f (t, z(t)) si
t 6= t0 . Veamos que z es derivable en t0 y verifica z 0 (t0 ) = f (t0 , z(t0 )).
Se verifica que la derivada por la izquierda de z en t0 existe y coincide con la derivada por la
izquierda de x en t0 ya que
0 z(t) − z(t0 ) x(t) − x(t0 )
z− (t0 ) = lim = lim = x0− (t0 ).
t→t0 , t<t0 t − t0 t→t0 , t<t0 t − t0
Análogamente se ve que existe la derivada por la derecha de z en t0 y verifica z+ 0 (t ) = y 0 (t ). De
0 + 0
esta forma, se obtiene
0
z− (t0 ) = x0− (t0 ) = x0 (t0 ) = f (t0 , x(t0 )) = f (t0 , y(t0 )) = y 0 (t0 ) = z+
0
(t0 ).
De lo anterior se deduce que las derivadas laterales de z en el punto t0 coinciden, por lo que z es
derivable en ese punto y, además, z 0 (t0 ) = f (t0 , z(t0 )).
y
x
y
t0
3.3.2 Problemas de Cauchy asociados a ecuaciones de variables separables
En la sección anterior hemos visto un resultado sobre existencia y unicidad local para un problema
de valor inicial asociado a una ecuación de variables separables, pero es en un caso donde la
ecuación es equivalente a una de variables separadas (pues suponı́amos que la función h no se
anula) y podı́amos aplicar directamente el teorema 3.1. Tratamos en esta sección un caso general.
Los ejemplos vistos anteriormente, especialmente el de la ecuación x0 = 3x2/3 , van a ser muy
útiles para clarificar e ilustrar las situaciones que pueden darse. Todo va a depender de que se
verifique la condición h(x0 ) = 0 o la condición h(x0 ) 6= 0.
Teorema 3.2. Sea el problema de valor inicial

(
x0 (t) = g(t)h(x(t))
(P ) : ,
x(t0 ) = x0
donde g y h son funciones definidas en los intervalos It e Ix respectivamente y t0 ∈ It y x0 ∈ Ix .

Se verifica lo siguiente:
I) (Existencia sin unicidad) Si h(x0 ) = 0 la función constante x : It → R, t 7→ x(t) = x0 es
solución de (P ), pero (P ) puede tener más de una solución definida en el intervalo It .
◦ ◦
II) (Existencia y unicidad local) Si g es continua en It , h es continua en Ix , t0 ∈ It , x0 ∈ Ix y
h(x0 ) 6= 0 , entonces existe un intervalo abierto I tal que t0 ∈ I ⊂ It y tal que el problema
(P ) posee una única solución (de clase uno) definida en I. Dicha solución viene definida
implı́citamente en I por la ecuación:
Z x Z t
1
(3.11) ds = g(s) ds.
x0 h(s) t0
En un intervalo I 0 % I no está asegurada la existencia de solución y, en el caso de que exista

solución x : I 0 → R de (P ), esta no tiene porqué ser la única ni tiene porqué venir definida
implı́citamente en I 0 por la ecuación (3.11).
Del teorema 3.2 se sigue el siguiente resultado sobre existencia de soluciones (cuya simplı́sima
comprobación dejamos como ejercicio).

Corolario 3.2.1 (Existencia de soluciones). Si g y h son funciones continuas en los intervalos

◦ ◦
It e Ix respectivamente y t0 ∈ It y x0 ∈ Ix , el problema de valor inicial
(
x0 (t) = g(t)h(x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee al menos una solución.
Obsérvese que las hipótesis impuestas en el corolario anterior se traducen en que la función
definida por f (t, x) = g(t)h(x) es continua en cierta región del plano y eso nos permite asegurar
que el problema (
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
tiene al menos una solución. Ya se comentó en la introducción de la asignatura (tema 1) que para
la existencia de soluciones iba a ser suficiente con la continuidad de f en cierta región.
Prueba del teorema. I) Supuesto h(x0 ) = 0 es trivial comprobar que la función constante x : It →
R, t 7→ x(t) = x0 es solución de (P ). Para ver que no está asegurada la unicidad, recordamos el
caso de la ecuación x0 = 3x2/3 .
(
x0 = 3x2/3
El problema de Cauchy (P ) : , a parte de la solución nula, tiene como solución la
x(0) = 0
función definida por x(t) = t3 en cualquier intervalo abierto I 3 0 (por pequeño que sea). Pero, de
hecho, tal problema tiene infinitas soluciones definidas en R y en cualquier intervalo abierto I 3 0,
que serı́an soluciones definidas ası́:

3
(t − α) si t ≤ α

x(t) = 0 si α ≤ t ≤ β donde α, β ∈ I y α < 0 < β.

 3
(t − β) si t ≥ β
II) El segundo caso (existencia y unicidad local) se sigue del teorema 3.1 visto para ecuaciones
de variables separadas, aunque la cuestión no es tan simple como parece (para asegurar la unicidad).
◦
En efecto, como h(x0 ) 6= 0, x0 ∈ Ix y h es continua en Ix , existe un intervalo abierto Jx tal que
1
x0 ∈ Jx ⊆ Ix y tal que h(x) 6= 0 para cada x ∈ Jx . De esta forma, podemos escribir h(x(t)) siempre
que x(t) ∈ Jx , es decir, siempre que la gráfica de la función t 7→ x(t) se encuentre en It × Jx . Por
tanto, x : I → R, con gráfica en It × Jx , es solución de (P ) si, y sólo si, es solución del problema de
variables separadas (
1
x0 (t) = g(t)
(Q) : h(x(t))
x(t0 ) = x0
(el que x sea solución de (Q) lleva ı́mplı́cito que graf x ⊂ It × Jx ). El problema (Q) reúne todas
las hipótesis del teorema 3.1 y, por tanto, podemos asegurar que existe un intervalo abierto I tal
1
que t0 ∈ I ⊆ It y tal que existe una única función x ∈ C (I, R) que es solución del problema
(Q) en el intervalo I. En consecuencia, esta función es solución en el intervalo I del problema
(P ), obteniéndose ası́ la existencia de solución para (P ). Según el razonamiento anterior también
serı́a la única solución de (P ) definida en I y con gráfica contenida en It × Jx . Lo que no queda
claro con este razonamiento es el que x sea la única solución de (P ) definida en I. En mi opinión
el razonamiento que nos puede llevar a esta conclusión no es simple y lo vamos a evitar (habrı́a
que probar que existe un intervalo I ∗ , como el solicitado, posiblemente I ∗ $ I, tal que cualquier
solución de (P ) definida en I ∗ posee la gráfica en It × Jx ; de esta forma, sı́ se podrı́a concluir la
unicidad de solución definida en el intervalo I ∗ ).
Una vez probada la existencia y unicidad, el que dicha solución venga definida implı́citamente
en I por la ecuación Z x Z t
1
ds = g(s) ds
x0 h(s) t0
es también consecuencia del teorema 3.1, o más precisamente de la proposición 3.2.
Aportamos ahora un par de ejemplos de problemas de Cauchy asociados a dos ecuaciones vistas
en la sección anterior, para confirmar las dos afirmaciones que se dan en la segunda parte del
teorema. Estos son
( (
x0 = 2tx2 x0 = 3x2/3
(P ) : y (P ) :
x(0) = 1 x(1) = 1
En ambos casos estamos en una situación considerada en la segunda parte del teorema pues las
funciones g y h son continuas en R ( It = Ix = R) y h(x0 ) 6= 0. Por tanto, se puede asegurar la
existencia de un intervalo abierto I, conteniendo al punto t0 = 0 en el primer caso y a t0 = 1 en el
segundo, donde el problema (P ) posee una única solución. Ciertamente podrı́amos encontrar estas
soluciones a partir de las resoluciones de las ecuaciones diferenciales x0 = 2tx2 y x0 = 3x2/3 , vistas
en la sección anterior, pero, para mayor claridad, conviene obtenerlas directamente, tal como se
indica en (3.11).
En el primer caso, la solución viene definida implı́citamente por

Z x Z t
1
2
ds = 2s ds
1 s 0
1
de donde se obtiene trivialmente la expresión x(t) = 1−t2
. En principio, el resultado afirma que
existe un intervalo abierto I 3 0 donde ésta es la única solución de (P ). Por otra parte, observamos
1
que x(t) = 1−t 2 está bien definida y es solución del problema en el intervalo (−1, 1). El teorema 3.2
no asegura que sea I = (−1, 1), pero, se puede demostrar que en el intervalo (−1, 1) es la única
solución del problema. Para intuir porqué sucede esto, véase que la solución obtenida tiene su gráfica
contenida en el dominio D = R × (0, ∞) y, por tanto, verifica x2 (t) 6= 0 para cada t ∈ I = (−1, 1).
De esta forma, x es solución en I del problema de variables separadas:
(
1
x2 (t)
x0 (t) = 2t
x(0) = 1
y sabemos, por la proposición 3.2, que la únicas R x posibles Rsoluciones de este problema deben
t
venir definidas implı́citamente por la ecuación 1 s12 ds = 0 2s ds; pero esta ecuación sólo de-
1
fine implı́citamente la función derivable: x(t) = 1−t 2 . Por tanto, ésta es la única solución de (P )
definida en (−1, 1) y con la gráfica contenida en D.
Si consideramos un intervalo I 0 % I, vemos que (P ) no tiene solución definida en I 0 , ya que la

solución obtenida no posee lı́mites finitos cuando t tiende a los extremos del intervalo I.
En el segundo caso, la solución viene definida implı́citamente por

Z x Z t
1
2/3
ds = ds
1 3s 1

xHtL = t 3
1
xHtL =
1 -t2 D = R ´ H0, ¥N H1, 1L
xHtL = 0 I = H0, ¥L
H0, 1L
D = R ´ H0, ¥N
-1 1
I = H-1, 1L
de donde se obtiene trivialmente la expresión x(t) = t3 . Vemos que esta solución es válida en todo
R, pero el teorema no asegura que haya solución única definida en R; asegura la existencia y unicidad
en algún intervalo abierto I 3 1. Véase que si t ∈ I = (0, ∞) se tiene (t, x(t)) ∈ D = R × (0, ∞)
y, por tanto, 3(x(t))2/3 > 0. De esta forma x : (0, ∞) → R, x(t) = t3 , es solución del problema de
variables separadas: (
1
3x2/3
x0 = 1
x(1) = 1
y, razonando de la misma forma que en el caso anterior, se concluye que es la única solución del
problema (P ) definida en (0, ∞) y con la gráfica en D. Se puede demostrar que x(t) = t3 es la única
solución de (P ) definida en I = [0, ∞). No obstante, en un intervalo I 0 ) I, como por ejemplo R,
hay definidas infinitas soluciones de (P ). Una de ellas es x : R → R dada por
(
0 si t ≤ 0
x(t) = 3
t si t ≥ 0
Rx Rt
y véase que no se obtiene implı́citamente en su intervalo de definición por 1 3s12/3 ds = 1 ds. De
esta forma tenemos asegurada la existencia y unicidad de solución en cierto intervalo pero no en
cualquier intervalo y, además, en ciertos intervalos la solución no viene dada por (3.11), de ahı́ que
digamos que hemos obtenido un resultado de existencia y unicidad local.
Llegado aquı́, queremos hacer una advertencia sobre el uso de programas infórmaticos para
la resolución de problemas matemáticos. En general, no podemos fiarnos plenamente de estos
programas pues hay situaciones, ciertamente peculiares, en que dan soluciones incorrectas u omiten
soluciones válidas. Esto último es lo que sucede con el Mathematica y las ecuaciones diferenciales.
Por ejemplo, hemos visto que el problema
(
x0 = 3x2/3
(P ) :
x(0) = 0
posee infinitas soluciones definidas en R y en cualquier intervalo que contenga a t0 = 0. Sin embargo,
si le proponemos a Mathematica que resuelva el problema (P ) mediante la instrucción
hn 2
o i
DSolve x0 [t] == 3(x[t]) 3 , x[0] == 0 , x[t], t
la respuesta que nos da es: x[t] → t3 ; es decir solo nos da una solución, ni siquiera nos da la solución
nula. Por otra parte, si le damos instrucciones a Mathematica para que resuelva el problema
(
x0 = x2
(Q) :
x(0) = 0
nos contesta diciendo que le es imposible encontrar una solución.
¿Porqué sucede eso cuando trivialmente la función nula es solución de (P ) y de (Q)?; de hecho,
en el caso de (Q), es la única solución definida en R o en cualquier intervalo que contenga a t0 = 0.
Porque Mathematica determina primero todas las soluciones de la ecuación diferencial (como
usualmente hacemos nosotros) y después busca una solución que verifique la condición inicial.
Pero, el programa no determina la solución nula (en general, no determina las posibles soluciones
constantes de una ecuación de variables separables) ya que procede de la forma poco rigurosa que
explicamos al principio del tema, en la que la manipulación de la ecuación diferencial lleva a dividir
por valores que pueden anularse:
1 1 0
x0 = 1 x = 1.
3x2/3 x2
Por esta razón pierde la solución nula; en el primer caso no puede dar la nula ni las que se obtienen,
definidas a trozos, mediante la nula y, en el segundo caso es incapaz de dar una solución.
Se completa esta sección dando un ejemplo de un problema de valor inicial asociado a una
ecuación de variables separables, que se encuentra en la segunda situación del teorema anterior,
con el objetivo de hacer ver que en ciertos casos (más de los que uno cree) no es posible obtener
explı́citamente las expresiones de las soluciones y, en consecuencia, tampoco podemos inspeccionar
intervalos de existencia para tales soluciones. Este tipo de situación no se da con las ecuaciones
diferenciales lineales.
x0 (t) = x(t) cos t


Ejemplo 3.10. Estudio y resolución del problema (P ) : 1 + 2x2 (t)

x(0) = 1

x
La funciones definidas por g(t) = cos t y h(x) = 1+2x 2 son continuas en R y h(1) 6= 0. Por
tanto, existe un intervalo abierto I 3 0 donde (P ) posee una única solución que viene definida
implı́citamente por la ecuación
Z x Z t
1 + 2s2
ds = cos s ds.
1 s 0
Los cálculos de primitivas son inmediatos y, finalmente, la ecuación resultante es
log x + x2 = 1 + sen t.
Desgraciadamente, tenemos que dejar el problema ası́ pues no sabemos cómo despejar x de la
expresión anterior. Por otra parte, al no saber despejar x tampoco podemos inspeccionar un
intervalo de existencia para tal solución. No obstante, haciendo uso del teorema de la función
implı́cita, podemos confirmar el resultado obtenido (esto no es necesario, pero es una forma de
comprobar que todo es correcto y no nos hemos equivocado en los cálculos).
2
Consideremos el abierto en R dado por D = R × (0, ∞) y la función f : D → R definida por
f (t, x) = log x + x2 − 1 − sen t. Obsérvese que nuestra ecuación se puede scribir ası́: f (t, x) = 0.
Se verifica lo siguiente:

1. f (0, 1) = 0
1 ∂f ∂f 1
2. f ∈ C (D, R) y concretamente ∂t (t, x) = − cos t, ∂x (t, x) = x + 2x.
∂f
3. ∂x (0, 1) 6= 0.
Por tanto, se tiene asegurado la existencia de un intervalo abierto I 3 0 y una única función de
clase uno x : I → R (con gráfica contenida en D), tal que x(0) = 1 y tal que f (t, x(t)) = 0 para
cada t ∈ I, es decir,
(∗) log x(t) + (x(t))2 = 1 + sen t para cada t ∈ I.
El mismo teorema de la función implı́cita nos da también el cálculo de la derivada x0 de la función

definida implı́citamente ası́:
∂f
(t, x(t)) cos t x(t) cos t
x0 (t) = − ∂f
∂t
= 1 = ,
+ 2x(t) 1 + 2x2 (t)
∂x (t, x(t)) x(t)
lo cual confirma que tal función x es solución del problema (P ).
Si olvidamos la fórmula de la derivada de x usada anteriormente, sólo hay que derivar miembro
a miembro en la igualdad
f (t, x(t)) = 0 para cada t ∈ I,
usando la regla de la cadena, para obtener

∂f ∂f
(t, x(t)) + (t, x(t))x0 (t) = 0 para cada t ∈ I.
∂t ∂x
De cualquier forma, para confirmar que una función derivable x, dada por (∗), es solución de la
ecuación diferencial, únicamente tendrı́amos que derivar miembro a miembro en tal expresión ası́:
x0 (t)
+ 2x(t)x0 (t) = cos t,
x(t)
de donde se deduce
1 cos t x(t) cos t
+ 2x(t) x0 (t) = cos t y, por tanto, x0 (t) = 1 = .
x(t) x(t) + 2x(t) 1 + 2x2 (t)
Insisto en que todo lo visto al final no es necesario realizarlo en cada caso que nos encontremos,
análogo a éste, si hemos usado correctamente el resultado del teorema 3.2 y hemos realizado bien
los cálculos. Es simplemente una comprobación.
Obsérvese la respuesta del programa Mathematica a este problema. Damos el problema ası́:

0 x[t]Cos[t]
DSolve x [t] == , x[0]==1 , x[t], t
1 + 2x[t]2
y nos responde:
 q 
 ProductLog 2e2+2Sin[t] 
x[t] → √
 2 
(¿que indica ProductLog ?) con las siguientes advertencias:

InverseFunction::ifun: Inverse functions are being used. Values may be lost for multivalued
inverses. >>
Solve::ifun: Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found;
use Reduce for complete solution information. >>
use Reduce for complete solution information. >>
Reduce for complete solution information. >>
General::stop: Further output of Solve::ifun will be suppressed during this calculation. >>
DSolve::bvnul: For some branches of the general solution, the given boundary conditions
lead to an empty solution. >>
Acabamos esta sección con la siguiente advertencia. A diferencia de lo que vimos con las
ecuaciones lineales, en el caso de un problema de valor inicial para una ecuación de variables
separables, se aconseja abordar directamente la resolución del problema sin resolver previamente
la ecuación diferencial, ya que, en este caso, determinar todas las soluciones de la ecuación (para
después encontrar la que verifica la condición inicial) puede ser un procedimiento mucho más
laborioso.
3.4 Algunos modelos matemáticos basados en ecuaciones autónomas:

Modelos sobre poblaciones
El modelo de población más antiguo y usado durante cierto tiempo fue el modelo malthusiano
(Malthus, 1798), que fue expuesto en el primer tema. Este dio lugar a una ecuación lineal homogénea
muy simple: x0 (t) = rx(t), que, como tal, es también una ecuación de variables separables, en este
caso autónoma. El modelo malthusiano, que supone que el ritmo (velocidad) de variación de una
población en un instante t es directamente proporcional al número de individuos que hay en ese
instante, se ha comprobado que sólo resulta adecuado para predicciones a corto plazo pues este
modelo supone un crecimiento ilimitado (de tipo exponencial) de la población, lo cual no es realista
y sólo sucede con cierto tipo de colonias de bacterias.
Modelo de población de crecimiento limitado (modelo logı́stico o de Verhulst)
Parece más razonable suponer las siguientes hipótesis sobre una población de personas o ani-
males que viven en un medio sin competencias con otras personas o especies.
1. Supongamos que la tasa de natalidad n es superior a la de mortandad m, de manera que va

a aparecer en nuestro modelo una constante r = n − m > 0, que va a ser una caracterı́stica
de la población (la misma constante r que aparece en el modelo malthusiano).
2. La población no puede crecer de forma ilimitada y, por tanto, debe existir un tamaño máximo
M para la población (0 < M < ∞), que puede entenderse como un indicador de la capacidad
máxima del medio en que vive esa población. En muchas ocasiones este tamaño máximo es
desconocido y hay que estimarlo.
3. Al comienzo, cuando la población es aún pequeña, esta crece casi exponencialmente, como en
el modelo malthusiano.

3.4. Algunos modelos sobre poblaciones 65
4. Cuando la población va aumentando (siempre que no haya catástrofes, guerras u otros acon-
tecimientos que puedan alterar significativamente el número de habitantes), en el transcurso
del tiempo la población se va aproximando al tamaño máximo M . A medida que se aproxima
a este valor, la población sigue creciendo pero a un ritmo cada vez más lento (el crecimiento
se va amortiguando).
5. Si en algún momento sucede que la población supera el tamaño máximo M , por ejemplo, si
recibe una fuerte inmigración en muy poco tiempo, el número de habitantes deberá decrecer
hasta aproximarse al valor de M .
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el modelo matemático que propuso el matemático y

biólogo belga Verhulst en 1838 fue el siguiente:

(3.12) x0 (t) = rx(t) 1 − x(t)
M
donde x(t) indica el número de individuos existente en la población en el instante t. La ecuación

anterior es una ecuación de variables separables, más concretamente autónoma, que posiblemente
se entienda mejor si se escribe ası́:
x0 (t) = r

(3.13) M x(t) M − x(t) .
La ecuación diferencial autónoma (3.13) deja bien claro que el ritmo (velocidad) de variación de
la población en cada instante t es directamente proporcional, tanto al número de individuos x(t)
que hay en ese momento como a la diferencia entre la población máxima y la existente: M − x(t).
Por otra parte véase que si en un intervalo de tiempo la población x(t) es inferior al valor de M
(lo usual) la derivada x0 (t) es positiva por lo que la función población t 7→ x(t) es estrictamente
creciente en ese intervalo de tiempo. Si por alguna razón sucede que en un intervalo de tiempo los
valores de x(t) son superiores a M (una fuerte inmigración) la derivada x0 (t) serı́a negativa y, ası́,
la función t 7→ x(t) serı́a, en este caso, estrictamente decreciente.
En 1760 el matemático Daniel Bernoulli propuso el modelo
(3.14) x0 (t) = k x(t)(M − x(t)) donde k > 0 y M > 0,
para explicar la propagación de una enfermedad contagiosa (como el virus de la gripe). En este
modelo M representa el número de habitantes de la ciudad y x(t) el número de personas contagiadas
en el instante t, por lo que su modelo expresaba que la velocidad con la que la enfermedad se
propaga no sólo es proporcional al número de personas contagiadas: x(t), sino además, al número
de personas que aún no se habı́an expuesto al contagio: M − x(t). Obsérvese la similitud entre el
modelo de población de Verhulst y el de Bernoulli (por lo que se piensa que el modelo de Verhulst
está inspirado en el de Bernoulli).
Véase que la ecuación de Verhulst (y también la de Bernoulli) es un caso especial de ecuación

autónoma del tipo
(3.15) x0 = ax − bx2 donde a, b son constantes,
r
concretamente a = r y b = M . Obsérvese que ab = M. Está claro que podemos suponer b 6= 0 pues
si b = 0 la ecuación (3.15) resultante es la simple ecuación lineal homogénea x0 = ax que se usa
en el modelo malthusiano. Las ecuaciones del tipo (3.15) son llamadas ecuaciones logı́sticas. De
hecho, es usual llamar modelo de población logı́stico al modelo de población dado por Verhulst.
A la vista de lo anterior vamos a determinar las soluciones de la ecuación logı́stica (3.15) y

como caso particular obtendremos las soluciones de (3.13). Vamos a suponer que en la ecuación
logı́stica las constantes a y b son positivas tal como sucede en la ecuación de Verhulst. Si escribimos
la ecuación logı́stica como
x0 = x(a − bx)
apreciamos que esta ecuación posee dos, y solamente dos, soluciones constantes válidas en R, que
son las dadas por las funciones x : R → R, t 7→ x(t) = 0 y x : R → R, t 7→ x(t) = ab .
Siguiendo el método dado para ecuaciones de variables separables, podemos afirmar que las
soluciones con gráficas contenidas en alguno de los tres dominios del plano que determinan las
gráficas de estas dos soluciones constantes: D1 = R×(−∞, 0), D2 = R×(0, a/b), D3 = R×(a/b, ∞),
vienen dadas implı́citamente por ecuaciones del tipo
Z
1
(3.16) dx = t + K, donde K ∈ R.
x(a − bx)
La primitiva que aparece en el primer miembro de (3.16) se determina descomponiendo la fracción

1
x(a−bx) en fracciones simples:
1 A B 1 b
= + =⇒ A = y B = ,
x(a − bx) x a − bx a a
y, por tanto, Z
1 1 1 1 x
dx = log | x | − log | a − bx | = log .
x(a − bx) a a a a − bx
De esta forma, la ecuación resultante queda ası́:
x x
log = at + aK, o equivalentemente, = Ceat , donde C 6= 0.
a − bx a − bx
aCeat
Despejando x de la ecuación anterior se obtiene x = 1+bCeat y, por tanto, las funciones derivables
que se obtienen de (3.16) son las definidas por
aCeat
xC (t) = con C 6= 0.
1 + bCeat
Como b 6= 0 podemos escribir la expresión anterior de una forma más adecuada; concretamente:
a/b
(3.17) xC (t) = 1 −at C 6= 0.
1 + bC e
Estas soluciones xC junto con las dos soluciones constantes son las únicas soluciones de la ecuación
diferencial (no tenemos aún herramientas matemáticas para probar esta afirmación, al igual que ha
sucedido con otros ejemplos vistos en este tema; pero véase que la función h : R → R, x 7→ h(x) =
x(a − bx) es de clase uno.)
Si C > 0 , al ser b > 0, las funciones anteriores están definidas en R, de hecho, son soluciones de
la ecuación logı́stica en R. Obviamente estas funciones verifican 0 < xC (t) < ab para cada t ∈ R (es
decir, tienen sus gráficas en D2 ) y son estrictamente crecientes. Esto último es mejor comprobarlo
directamente desde la ecuación diferencial, pues al ser xC (t) < ab se tiene que xC (t)(a − bxC (t)) > 0
y ası́ x0C (t) > 0 para cada t. Por otra parte, sus gráficas tienen a las gráficas de las dos soluciones
constantes como ası́ntotas horizontales:
a
lim xC (t) = 0 y lim xC (t) = .
t→−∞ t→∞ b
Si C < 0 las funciones ya no están definidas en R, son estrictamente decrecientes y sus gráficas
también tienen como ası́ntota horizontal una de las soluciones constantes, aparte de que tienen una

ası́ntota vertical, de ecuación t = t∗0 , siendo t∗0 = − a1 log(−bC) el único punto donde el denominador
se anula en la expresión (3.17). Concretamente si t < t∗0 es xC (t) < 0 y de la propia ecuación
diferencial se deduce que xC es estrictamente decreciente. Por otra parte verifica:
lim xC (t) = 0 y lim xC (t) = −∞.

t→−∞ t→t∗0
La situación anterior no tiene sentido en nuestro modelo de población pues la población x(t) no
puede ser negativa.
Si t > t∗0 es xC (t) > a/b y de la expresión de la ecuación diferencial se deduce que xC es
estrictamente decreciente. Por otra parte verifica:
lim xC (t) = ∞ y lim xC (t) = a/b.
t→t∗0 t→∞
Esta situación reflejada en nuestro modelo de población sı́ puede tener sentido y se corresponde
con el caso en que hay una fuerte inmigración y la población supera el valor lı́mite M = a/b.
C < 0
Solución constante x(t) = a/b = 2

2
C > 0
2.77 Solución nula

C < 0
Figura 3.5: Gráficas de cinco soluciones de la ecuación x0 = 0.5x−0.25x2 (aquı́ a/b = 2 y t∗0 = 2.77).
r
Llevado todo esto al modelo de población (3.13) (a = r y b = M ), obtenemos dos soluciones
constantes
x : R → R, t 7→ x(t) = 0, x : R → R, t 7→ x(t) = M
(que darı́an lugar a dos situaciones lı́mites para la población, poco realistas) y las otras soluciones
serı́an las definidas por
M
(3.18) xC (t) = M −rt
con C 6= 0.
1+ rC e
Lo usual es conocer el valor x0 de la población en un instante determinado t0 . Suponemos

lógicamente que x0 > 0 y que x0 6= M. El problema de valor inicial correspondiente
(
x0 (t) = M
r

x(t) M − x(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee, en algún intervalo, una única solución que vamos a determinar a partir de (3.18). Imponiendo
que xC (t0 ) = x0 , obtenemos

M
rC = M
x0 − 1 ert0 ,
lo que llevado a la expresión (3.18) nos da la solución:

M
(3.19) x(t) = .
M
− 1 e−r(t−t0 )

1+ x0
(Aunque suponemos x0 6= M, véase que en la expresión anterior se obtiene x(t) = M cuando

x0 = M.) En el caso 0 < x0 < M (caso usual), la solución está definida en todo R, es estrictamente
creciente y que verifica lim x(t) = M. Si x0 > M, la solución está definida en el intervalo [t,0 ∞),
t→∞
donde t∗
0
= t0 − 1
r log( x0x−M
0
) < t0 , es estrictamente decreciente y también verifica lim x(t) = M.
t→∞
A continuación ponemos en práctica este modelo en un caso real, comparándolo con el modelo
malthusiano.
Comparación entre la población real en EE.UU y los datos proporcionados por

dos modelos de población
Año Censo de EE.UU Modelo malthusiano Modelo logı́stico

1790 3.93 3.93 3.93
1800 5.31 5.19 5.30
1810 7,24 6.48 7.13
1820 9.64 9.03 9.58
1830 12.87 11.92 12.82
1840 17.07 15.73 17.07
1850 23.19 20.76 22.60
1860 31.44 23.40 29.70
1870 39.83 36.15 38.65
1880 50.16 47.70 49.69
1890 62.95 62.95 62.95
1900 75.99 83.07 78.37
1910 91.97 109.63 95.64
1920 105.71 144.67 114.21
1930 122.78 190.91 133.28
1940 131.67 251.94 152.00
1950 151.33 332.47 169.56
1960 179.32 438.75 185.35
1970 203.21 579.00 199.01
1980 226.50 764.08 210.46
Tabla 3.1: El censo de los EE.UU. (en millones de habitantes) de acuerdo con los modelos malthu-
siano y logı́stico (modelo de Verhulst).

M
Para el modelo logı́stico: x(t) = se ha tomado, lógicamente, t0 = 1790
− 1 e−r(t−t0 )
M

1+ x0
y x0 = 3.93 y, para estimar los valores de los parámetros M y r se han usado los valores de la
población en los años 1840 y 1890, obteniendo ası́ los valores M = 250 y r = 0.03. De esta forma,
el modelo logı́stico usado ha sido:
250
(3.20) x(t) =
1 + 62.5 e−0.03(t−1790)
Esto explica que los valores obtenidos para el modelo logı́stico en los años 1840 y 1890 sean exactos.
Para el modelo malthusiano: x(t) = x0 er(t−t0 ) se ha tomado t0 = 1790 y x0 = 3.93 y, para

estimar el valor del parámetro r se ha usado el valor de la población en el año 1890, obteniendo
ası́: r = 0.027737. De esta forma, tomando como r el valor 0.028, el modelo aplicado ha sido:
(3.21) x(t) = 3.93 e0.028(t−1790)
Esto explica que el valor obtenido por el modelo malthusiano en el año 1890 sea exacto.
Como muestra la tabla 3.1 la capacidad de predicción del modelo logı́stico es sorprendente,
incluso a un siglo vista, sobre todo si se tiene en consideración la enorme complejidad demográfica
(inmigraciones, guerras,etc) de la población norteamericana. La guerra civil americana, también
llamada guerra de Secesión americana, transcurrió entre 1861 y 1865. La guerra con Méjico, que
tuvo como consecuencia la anexión de Texas, mitad del territorio mejicano, transcurrió entre 1846
y 1848. El modelo logı́stico funciona también con enorme precisión con cultivos de bacterias y con
ciertas poblaciones de parásitos de las frutas.
Por otra parte, en el año 1990, la población residente en EE.UU era aproximadamente de 249
millones de habitantes. A principios del año 2011 era aproximadamente de 310 millones. Obsér-
vese que el modelo logı́stico usado también predice una población máxima M de 250 millones de
habitantes, predicción que se cumple hasta el año 1990.
Sin embargo, como se puede apreciar, el modelo malthusiano sólo resulta adecuado en los 110
primeros años (¡no está mal!) pero véase que a partir de 1920 los valores se disparan y son más del
doble o del triple de los valores reales.
250
210.46
133.28
62.95
17.07
3.93
1790 1840 1890 1930 1980
Figura 3.6: Una gráfica del modelo logı́stico (3.20) usado para la población de EE.UU.
579
438.75
250
190.91
62.95
17.07
1790 1840 1890 1930 1980
Figura 3.7: Una gráfica del modelo malthusiano (3.21) usado para la población de EE.UU.
(
et
x x0 = 1+e t
1. Prueba que existe un intervalo donde el problema de valor inicial posee una única
x(0) = 1
solución y determina tal solución. ¿Puedes precisar cuál es el mayor intervalo donde sucede lo anterior?.
(
(x − 1) x0 = logt t
2. Comprueba que el problema posee únicamente dos soluciones en el intervalo
x(1) = 1
I = (0, ∞), hallando, a la vez, estas dos soluciones.
3. Determina todas las soluciones de la ecuación diferencial: x x0 + (1 + x2 ) sen t = 0.
(
x0 = 2 t−x
4. Comprueba que en cualquier intervalo que contenga al 0 el problema de Cauchy tiene
x(0) = 1
una única solución y halla tal solución.
(
x0 = x2
5. Comprueba que el problema posee solución en algún intervalo abierto I 3 0 pero no posee
x(0) = 1
solución definida en R.
6. Resuelve la ecuación diferencial x0 = x2 − 4 y, en particular, halla la solución que verifica x(0) = 0.
Comprueba que esta solución es válida en R y estudia su comportamiento cuando t → −∞ y cuando
t → ∞. Comprueba que su gráfica tiene dos ası́ntotas horizontales, que son las gráficas de las dos
soluciones constantes de la ecuación.
7. Determina, si es posible, una solución x : R → R de la ecuación diferencial x0 = 3x2/3 que verifique:
x(−3) = −1 y x(2) = 27.
(
x0 = x2/3
8. Comprueba que el problema de valor inicial 1
tiene una única solución en un determinado
x(1) = 27
intervalo y, sin embargo, posee infinitas soluciones definidas en R.
9. Determina una solución, válida en R, para cada uno de los siguientes problemas
( p ( p
x0 = 2 | x | x0 = 2 | x |
.
x(1) = 1 x(1) = −1
( √
x0 = 23 3 x
10. Comprueba que el problema de valor inicial: posee una única solución en algún intervalo
x(1) = −1
abierto I 3 1 y determina tal solución. Estudia si existe alguna solución de este problema que sea
válida en R y, en caso afirmativo, da una solución.

11. (La ecuación diferencial de Gompertz ) Un modelo alternativo al modelo de población logı́stico (de
crecimiento limitado) se basa en la ecuación diferencial de Gompertz :
x0 = k x (log M − log x) donde k y M son constantes positivas.
Esta ecuación se usa en modelos de población, ha sido utilizada para la simulación de crecimientos
de tumores en animales y también se usa en ciertos modelos de la Economı́a. En cualquiera de estos
casos M también indica un valor lı́mite. Determina las soluciones de dicha ecuación y estudia el
comportamiento de éstas en los extremos de sus intervalos maximales de definición. [Indicación: se
recomienda escribir la ecuación diferencial ası́: x0 = k x log M

x .]

Tema 4
Resolución de ciertas ecuaciones

diferenciales mediante cambios de
variables
4.1 Introducción
Existen muchas ecuaciones diferenciales de primer orden que no son lineales ni de variables separa-
bles, pero que mediante un adecuado cambio de función incógnita, comúnmente llamado ”cambio
de variable”, se pueden transformar en otra ecuación diferencial que sı́ es lineal o de variables
separables. De esta forma podrı́amos aplicarle todo lo visto en los dos temas anteriores a la
nueva ecuación diferencial y, posteriormente, deshaciendo el cambio de función incógnita podrı́amos
obtener las soluciones de la ecuación original. Aunque estos son los casos que vamos a tratar en
este tema, la idea del cambio de variable es más general: conseguir transformar una ecuación
diferencial dada en otra que sepamos resolver, de modo que exista una biyección conocida entre
las soluciones de ambas. Ası́, resuelta la segunda ecuación, podremos obtener las soluciones de la
primera “deshaciendo el cambio”.
La idea que se aplica es análoga a la empleada en el cálculo integral o cálculo de primitivas,

en la que se aplica un cambio de variable que transforma nuestra integral en otra inmediata o que
sabemos tratar medianteRun método ya conocido. Cuando se hace un cambio de variable para el
cálculo de una primitiva f (x) dx en un intervalo I, consideramos una función h : J → R derivable
(usualmente h0 (y) 6= 0 para cada y para que sea inyectiva y tenga sentido h−1 ) y hacemos el cambio
x = h(y) y calculamos la primitiva H(y) = f (h(y))h0 (y) dy en el intervalo J, suponiendo que
R
esta sea más fácil. De esta forma calculamos una primitiva de f en I deshaciendo el cambio ası́
y = h−1 (x) y sustituyendo en la expresión de H(y). Ası́, F (x) = H(h−1 (x)) serı́a una primitiva de
f en I.
Podrı́amos llevar a cabo, inicialmente, un estudio teórico de los distintos tipos de cambios de
función incógnita que se pueden realizar en una EDO de primer orden x0 = f (t, x), pero preferimos
abordar directamente distintos tipos de ecuaciones diferenciales y explicar en cada caso el cambio
concreto que se necesita en tal ecuación. Más adelante, en otros temas, veremos otros ejemplos. En
éste vamos a tratar cuatro tipo de ecuaciones diferenciales. Las dos primeras se van a transformar
en ecuaciones de variables separables y las otras dos en ecuaciones lineales. El primer tipo que
vamos a estudiar no suele recibir un nombre especial; las otras tres son conocidas como ecuaciones
73
74 Resolución mediante cambios de variables
homogéneas, ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones de Ricatti. Estas últimas presentan una proble-
mática muy especial y un estudio más profundo de ellas requiere conocimientos que quedan fuera
de este curso.
La idea a transmitir es que no será necesario, en ningún caso, recordar fórmulas; simplemente,
deberemos reconocer el tipo de ecuación, conocer el cambio de función incógnita a realizar y tener
la certeza de que, si no nos equivocamos en los cálculos, nuestro problema se reducirá a resolver una
ecuación de variables separables o una lineal (según los casos). Una vez resuelta ésta, obtendremos
las soluciones de la ecuación original deshaciendo el cambio.
4.2 Ecuaciones del tipo x0 (t) = ϕ(at + bx(t) + c)
En una ecuación del tipo
x0 (t) = ϕ at + bx(t) + c

(4.1)
suponemos que a, b y c son constantes conocidas y s 7→ ϕ(s) es una función conocida. En forma
reducida escribimos la ecuación como x0 = ϕ(at + bx + c). En los siguientes ejemplos indicamos, en
cada caso, la función ϕ.
x0 = (t + x + 2)3 ϕ(s) = s3 .
x0 = sen2 (t − x) ϕ(s) = sen2 s.
x0 = 1 + e(2t+x−1) ϕ(s) = 1 + es .
x0 = 3 + cos(2t + 3x − 5) ϕ(s) = 3 + cos s.
x0 = (t + x) arctan(t + x) ϕ(s) = s arctan s.
Puede comprobarse que ninguna de las ecuaciones planteadas es lineal ni de variables separables. La
constante c puede ser nula, como sucede en el segundo y quinto ejemplos, pero no ası́ las constantes
a o b. Obsérvese que si b = 0 la ecuación resultante es del tipo: x0 (t) = g(t), cuyas soluciones son
las primitivas de la función g y si a = 0 la ecuación resultante es una ecuación autónoma y, por
tanto, son casos que ya hemos estudiados.
La forma de la ecuación sugiere el cambio de función incógnita
(4.2) y(t) = at + bx(t) + c
Obsérvese que de (4.2) se puede despejar sin problemas la función incógnita x ası́:
1

(4.3) x(t) = b y(t) − at − c
Siempre que se haga un cambio de función incógnita es importante confirmar que después se puede
deshacer el cambio, es decir escribir x(t) en función de y(t).
Vamos a comprobar que el cambio de función (4.2) transforma la ecuación (4.1) en una ecuación
de variables separables, más concretamente autónoma; es decir, el problema de resolver (4.1) va a
ser equivalente a resolver una ecuación autónoma.
En efecto, supongamos que x : I → R es una solución de (4.1). Entonces, y : I → R definida

por la expresión (4.2) es derivable en I y verifica
y 0 (t) = a + bx0 (t) = a + bϕ(at + bx(t) + c) = a + bϕ(y(t))

4.2. Ecuaciones del tipo x0 (t) = ϕ(at + bx(t) + c) 75
y ası́ la nueva función incógnita y es solución de la ecuación diferencial autónoma
(4.4) y 0 = a + bϕ(y) = h(y).
Recı́procamente, si y : I → R es solución de la ecuación autónoma (4.4), deshaciendo el cambio, es

decir, considerando la función x : I → R definida por (4.3), tenemos
x0 (t) = 1b y 0 (t) − a = 1b a + bϕ(y(t)) − a = ϕ(y(t)) = ϕ(at + bx(t) + c),

y ası́ x es solución en el intervalo I de la ecuación original (4.1).
En definitiva, hemos obtenido el siguiente resultado:
Proposición 4.1. x : I → R es solución de (4.1) si, y sólo si, y : I → R, definida por (4.2) es
solución de la ecuación autónoma (4.4).
De esta forma, se establece una correspondencia biunı́voca entre las soluciones de la ecuación
dada y las soluciones de la ecuación autónoma resultante. En consecuencia, encontrando todas las
soluciones de la ecuación autónoma se determinan todas las soluciones de la ecuación original (en
el proceso no se pierde ninguna solución).
Como siempre, se sugiere recordar las menos fórmulas posibles, y más aún cuando los cálculos
son simples, por lo que se recomienda que el procedimiento a seguir para resolver una ecuación
como (4.1) sea el siguiente:
1. Reconocer el tipo de ecuación (4.1) (a veces esto es lo que da más problemas).
2. Recordar el cambio de función incógnita: y(t) = at + bx(t) + c.
3. Derivar la función y y, eliminando la función x, llegar a una ecuación autónoma (se tiene la
certeza de que esto funciona).
4. Resolver la ecuación autónoma resultante.
5. Determinar las soluciones de la ecuación original (4.1) a partir de las expresiones obtenidas
de las soluciones de la ecuación autónoma, deshaciendo el cambio ası́: x(t) = 1b y(t)−at−c .

Vamos a ilustrar este simple método con dos ejemplos. Que el desarrollo del problema sea más
o menos largo sólo estriba en la dificultad que presente la resolución de la ecuación autónoma.
Ejemplo 4.1. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = (9t − x(t) + 2)2 .
Como se puede apreciar no es lineal ni de variables separables. En este caso la ecuación es del
tipo (4.1) donde ϕ(s) = s2 .
Según lo visto anteriormente el cambio de función incógnita y(t) = 9t − x(t) + 2 debe trans-
formar nuestra ecuación diferencial inicial en una ecuación diferencial autónoma. En efecto, basta
con derivar la función y para obtener y 0 (t) = 9 − x0 (t) = 9 − (9t − x(t) + 2)2 = 9 − y 2 (t). De esta
forma, el problema se reduce a resolver la ecuación autónoma
y0 = 9 − y2.
Esta tiene obviamente dos, y solamente dos, soluciones constantes, que son las definidas en R por
y0 (t) = −3 e y0∗ (t) = 3. Las demás soluciones de la autónoma, cuyas gráficas no cortan a las
gráficas de las soluciones constantes, vienen dadas implı́citamente por ecuaciones del tipo
Z
1
dy = t + K.
9 − y2
Estamos en un caso muy parecido al de las ecuaciones logı́sticas, que tratamos en el tema ante-
rior para un modelo de población. Calculamos la primitiva que aparece en el primer miembro,
1
descomponiendo 9−y 2 en fracciones simples
1 A B 3(A + B) + (A − B)y
2
= + = ,
9−y 3−y 3+y 9 − y2
de donde (
3(A + B) = 1
A−B =0
y, por tanto A = B = 61 . Ası́,
Z Z Z
1 1 1 1 1 1 3+y
2
dy = dy + dy = (− log |3 − y| + log |3 + y|) = log .
9−y 6 3−y 3+y 6 6 3−y
Por tanto, las soluciones referidas de la ecuación autónoma vienen definidas implı́citamente por
3+y
log = 6t + 6K,
3−y
lo que equivale a
3+y
= Ce6t siendo C una constante positiva,
3−y
y, por tanto, 3+y
= Ce6t donde C 6= 0.
3−y
Despejando y de la ecuación anterior obtenemos
3Ce6t − 3
y= .
1 + Ce6t
De esta forma, llegamos a las expresiones de las funciones derivables
3(Ce6t − 1)
yC (t) = donde C 6= 0.
1 + Ce6t
C = -2
y*0HtL = 3 3
C =1
-3
y0 HtL = -3
C = -2
Figura 4.1: Gráficas de algunas soluciones de y 0 = 9 − y 2 (las dos constantes y las correspondientes
a C = 1 y C = −2).

Obsérvese que si admitimos en la expresión anterior el caso C = 0, para éste se obtiene la

solución constante y0 (t) = −3, pero la expresión de y0 (t) = 3 no se obtiene para ningún valor
de C. Para C > 0 las soluciones están definidas en R mientras que si C < 0 están definidas en
intervalos del tipo I = (−∞, t0 ) e I = (t0 , ∞), donde t0 = − 61 log(−C). No vamos a entretenernos
en el comportamiento de las soluciones en los extremos de sus intervalos de definición, pero se
puede comprobar fácilmente que para C > 0 las soluciones son estrictamente crecientes, tienen
sus gráficas comprendidas entre las gráficas de las dos soluciones constantes y tienen a éstas como
ası́ntotas horizontales. En el caso C < 0 son estrictamente monótonas y tienen a una de estas como
ası́ntota horizontal y, por otra parte, tienen una ası́ntota vertical de ecuación t = t0 , es decir, una
situación análoga al caso logı́stico.
Deshaciendo el cambio, tenemos x(t) = 9t + 2 − y(t). De las dos soluciones constantes de la

ecuación autónoma obtenemos las dos soluciones válidas en R dadas por
x0 (t) = 9t + 5 , x∗0 (t) = 9t − 1.
A partir de las soluciones yC obtenemos las soluciones definidas por
3(Ce6t − 1)
xC (t) = 9t + 2 − .
1 + Ce6t
Como debe ser, la solución x0 (t) = 9t + 5 es un caso particular de lo anterior para C = 0, pero la
solución x∗0 (t) = 9t−1 no está considerada en esa familia. Por otra parte, manipulando lo obtenido,
podemos obtener expresiones más simples de las xC ası́:
3(Ce6t − 1) 3(1 + Ce6t ) − 3(Ce6t − 1)

xC (t) = (9t − 1) + 3 − = 9t − 1 +
1 + Ce6t 1 + C e6t
y, de esta forma, obtenemos
6
xC (t) = −1 + 9t + .
1 + Ce6t
Obsérvese que la solución x0 (t) = 9t + 5 sigue siendo un caso particular de lo anterior para C = 0.
x0 HtL = 9 t + 5
C = -2

C =1

x*0HtL = 9 t - 1 C = -2
Figura 4.2: Gráficas de las soluciones x obtenidas a partir de las de la figura 4.1.
Obsérvese las soluciones que da el programa Mathematica para esta ecuación.

1
DSolve x0 [t] == (9t − x[t] + 2)2 , x[t], t

x[t] → −1 + 9t + 1 6t
.
6 + e C[1]
No proporciona la solución x∗0 (t) = 9t − 1 ¿Porqué?. Porque ésta procede de una solución constante
(y0 (t) = 3) de la ecuación autónoma, que no se obtiene de la familia yC y, como ya advertimos en
el tema anterior, Mathematica no encuentra las posibles soluciones constantes de una ecuación de
variables separables.
Ejemplo 4.2. Resolución de la ecuación diferencial x0 (t) = sen2 (t − x(t) + 1).
Como se puede apreciar no es lineal ni de variables separables. En este caso la ecuación es del
tipo (4.1) donde ϕ(s) = sen2 (s).
El cambio de función incógnita a realizar es y(t) = t − x(t) + 1. Obviamente el cambio se

deshace ası́: x(t) = t + 1 − y(t). Derivando la expresión de y obtenemos y 0 (t) = 1 − x0 (t) =
1 − sen2 (t − x(t) + 1) = 1 − sen2 (y(t)). De esta forma, el problema se reduce a resolver la ecuación
autónoma
y 0 = cos2 y.
Esta ecuación autónoma posee infinitas (pero numerables) soluciones constantes, ya que h(y) =
cos2 (y) = 0 ⇐⇒ cos y = 0 ⇐⇒ y = π/2 + kπ donde k ∈ Z. Ası́ pues, las soluciones constantes
(válidas en R) son
yk∗ : R → R, t 7→ yk∗ (t) = π/2 + kπ.
Deshaciendo el cambio, a partir de las yk se obtienen las soluciones de la ecuación x0 = sen2 (t−x+1)
dadas por
x∗k : R → R, t 7→ x∗k (t) = t + 1 − π/2 − kπ, donde k ∈ Z.
Determinemos ahora las otras soluciones de la ecuación autónoma. En este caso tenemos in-
finitos intervalos Jk donde h es continua y no se anula, que son los dados por
Jk = ( π2 + (k − 1)π, π2 + kπ) = (− π2 + kπ, π2 + kπ) = (k − 21 )π, (k + 12 )π .

2
Consideremos los dominios de R dados por Dk = R × Jk . Una función derivable x : I → R con
gráfica contenida en Dk es solución de la ecuación autónoma si, y sólo si, existe C ∈ R tal que x
viene definida implı́citamente en I por la ecuación
Z
1
dy = t + C, o equivalentemente, tan y = t + C.
cos2 y
En principio la ecuación anterior parece que no depende del dominio Dk (las primitivas son inde-
pendientes del dominio que se use). Ahora bien, en lo que sı́ van a intervenir los Dk es a la hora de
despejar y de la ecuación anterior. Con esto hay que tener sumo cuidado. Obsérvese que la función
tangente no tiene inversa a no ser que la restrinjamos a un intervalo adecuado.
Por ejemplo, si consideramos tan : (−π/2, π/2) → R tal función es biyectiva y su inversa es
arctan : R → (−π/2, π/2). Esto quiere decir que no podemos despejar alegremente de tan y = t+C
escribiendo y = arctan(t + C), pues esto implicarı́a que y ∈ (−π/2, π/2) y ası́ sólo estarı́amos
obteniendo las soluciones con gráficas en el dominio D0 . La cuestión es ¿cómo se obtienen las
soluciones con gráficas contenidas en los demás dominios Dk ?. Para esto tendrı́amos que considerar

Π
2
!Π Π
2 2
!Π
2
Figura 4.4: Gráfica de la función arcotangente
Figura 4.3: Gráfica de la función tangente

restingida a (−π/2, π/2)
que si graf(y) ⊂ Dk , es decir, y ∈ Jk = (−π/2 + kπ, π/2 + kπ), entonces −π/2 < y − kπ < π/2 y,
teniendo en cuenta que tan(y − kπ) = tan y, entonces la ecuación tan y = t + C es equivalente a
tan(y − kπ) = t + C y, por tanto, a y = kπ + arctan(t + C).
En definitiva, las soluciones de la ecuación autónoma con gráficas contenidas en Dk son las
dadas por
yk,C (t) = kπ + arctan(t + C)
y son soluciones válidas en R (pues vienen definidas por la ecuación tan y = t + C y son derivables
en R). Véase que las gráficas de éstas tienen, cada una, dos ası́ntotas horizontales, que son precisa-
mente gráficas de las soluciones constantes. En este caso parece que hemos determinado (se puede
probar que es ası́) todas las soluciones de la ecuación autónoma.
3Π
2
k=1
Π
2
k =0
Π
-
2
k = -1
3Π
-
2
Figura 4.5: Gráficas de algunas soluciones de la ecuación autónoma y 0 = cos2 y.
Deshaciendo el cambio de función incógnita, a partir de las yk,C obtenemos las soluciones
xk,C : R → R, t 7→ xk,C (t) = t + 1 − kπ − arctan(t + C), con k ∈ Z y C ∈ R.
Para cada k ∈ Z y cada C ∈ R tenemos una solución. Estas, junto con las obtenidas al principio:
x∗k (t) = t + 1 − π(k + 1/2), k ∈ Z , son todas las soluciones de la ecuación diferencial propuesta.
Obsérvese la respuesta que da Mathematica a la ecuación diferencial que hemos tratado aquı́.
DSolve x0 [t] == (Sin[t − x[t] + 1])2 , x[t], t

1 1
x[t] → 1 + t − ArcTan (2t − C[1]) , x[t] → 1 + t + ArcTan (−2t + C[1])
2 2
Véase que Mathematica no ha encontrado todas las soluciones (sólo da las xk,C para k = 0 y
no proporciona las x∗k ), aunque de hecho da una alarma advirtiendo que esto podrı́a suceder (esta
alarma sólo vendrı́a a justificar porqué no determina las soluciones xk,C con k 6= 0):
Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found;
use Reduce for complete solution information.
(
x0 (t) = sen2 (t − x(t))
Ejemplo 4.3. Resolución del problema (P ) :
x(0) = 0
En este caso tenemos un problema de valor inicial donde la ecuación es muy parecida a la del
ejemplo anterior. El cambio de variable a realizar en este caso es y(t) = t − x(t). Derivando la
expresión de y obtenemos y 0 (t) = 1 − x0 (t) = 1 − sen2 (t − x(t)) = 1 − sen2 (y(t)). De esta forma, la
ecuación equivalente a la dada es la ecuación autónoma
y 0 = cos2 y,
es decir, la misma que apareció en el ejemplo anterior. Hemos puesto este ejemplo para advertir
que en un caso como en éste no serı́a necesario encontrar todas las soluciones de la autónoma, tal
como se hizo en el ejemplo anterior. Al ser un problema de valor inicial, podemos arrastrar la
condición inicial x(0) = 0 a la nueva función incógnita para obtener y(0) = 0 − x(0) = 0 y de esta
forma obtener el problema de Cauchy asociado
(
y 0 = cos2 y
(Q) :
y(0) = 0
La idea es resolver el problema (Q) y después (P ) deshaciendo el cambio (x(t) = t − y(t)).
Dado que la función h, definida por h(y) = cos2 y, verifica h(0) 6= 0, sabemos que en algún
intervalo abierto conteniendo al punto 0, el problema (Q) posee una única solución, que viene
definida implı́citamente por la ecuación
Z y Z t
1
ds = 1 ds,
0 cos2 s 0
que, obviamente, es equivalente a la ecuación tan y = t. En este caso no tenemos duda al despejar
y de la ecuación anterior, ya que estamos buscando una solución que verifica y(0) = 0; Al ser y
continua, para cada t de algún intervalo I 3 0 se verifica que y(t) ∈ (−π/2, π/2). Por tanto, la forma
de despejar y de la ecuación tan y = t es y = arctan t. De esta forma, la función derivable definida
por y(t) = arctan t es solución de (Q). Ahora podemos comprobar, simplemente derivando, que
es solución de (Q) válida en R. En consecuencia, la función
x : R → R, t 7→ x(t) = t − arctan t

4.3. Ecuaciones diferenciales homogéneas 81
es solución del problema (P ). Después de ver el tema 6, podremos probar que es la única solución
de (P ) definida en R.
Con Mathematica tenemos lo siguiente:
DSolve x0 [t] == (Sin[t − x[t]])2 , x[0] == 0 , x[t], t

x[t] → t − ArcTan[t].
4.3 Ecuaciones diferenciales homogéneas
Antes de introducir las ecuaciones diferenciales homogéneas vamos a tratar algunas cuestiones
sobre funciones homogéneas.
Sea D un subconjunto de R2 con la siguiente propiedad:
(t, x) ∈ D y λ > 0 =⇒ (λt, λx) ∈ D.
Este tipo de conjuntos se llaman semiconos. Por ejemplo, R2 , un semiplano, un cuadrante del plano
y otros conjuntos como una región triangular ilimitada especial, serı́an ejemplos de semiconos. Sobre
un semicono se puede definir una función homogénea.
Si D es un semicono en el plano, una función f : D → R se dice que es homogénea de grado m,

donde m ∈ R, cuando verifica
f (λt, λx) = λm f (t, x) para cada (t, x) ∈ D y cada λ > 0.
Como λ es positivo tiene sentido λm (pues λm = em log λ ) cualquiera que sea m ∈ R. Por tanto una
función homogéna de grado 0 es la que verifica la condición:
(4.5) f (λt, λx) = f (t, x) para cada (t, x) ∈ D y cada λ > 0.
A continuación damos algunos ejemplos de ecuaciones homogéneas.
1. f : R2 → R, definida por f (t, x) = at + bx, es una función homogénea de grado 1.
2. Las funciones f : R2 → R, definidas por f (t, x) = t2 −x2 y f (t, x) = 2t2 +3x2 , son homogéneas
de grado 2.
3. Las funciones definidas en el dominio D = (0, ∞) × (0, ∞) por f (t, x) = sen( xt ) y f (t, x) =
log t − log x son homogéneas de grado 0.
√
4. f : [0, ∞) × [0, ∞) → R, definida por f (t, x) = t + x, es homogénea de grado 1/2.
5. Un caso especial muy interesante es el siguiente. Si g y h son funciones homogéneas del mismo
g(t, x)
grado sobre un semicono D y h no se anula en D, la función f definida por f (t, x) =
h(t, x)
es homogénea de grado 0.
Definición 4.1. Una ecuación diferencial homogénea es una ecuación del tipo
(4.6) x0 (t) = f (t, x(t)) donde la función f es homogénea de grado 0.

Según lo visto anteriormente, muchas veces nos encontraremos la ecuación diferencial escrita ası́:
g(t, x(t))
(4.7) x0 (t) = siendo g y h funciones homogéneas del mismo grado.
h(t, x(t))
Observación: Las llamadas ecuaciones lineales homogéneas: x0 (t) = a(t)x(t) (estudiadas en el tema
2) no son, en general, ecuaciones homogéneas en el sentido precisado aquı́ ya que la función definida
por f (t, x) = a(t)x no es necesariamente homogénea de grado 0.
La idea es probar que se puede llevar a cabo un cambio de función incógnita que transforme la
ecuación (4.6) en una ecuación diferencial de variables separables (en este caso no autónoma). En
general, no se ve claramente el cambio de función incógnita a realizar si antes no se llevan a cabo
ciertas manipulaciones de la función f , las cuales van a implicar cierta restricción sobre el dominio
D; concretamente, vamos a tener que suponer que el dominio D no debe cortar al eje de ordenadas.
Obsérvese que los semiconos maximales donde esto sucede son
D = (−∞, 0) × R y D = (0, ∞) × R.
En efecto, supongamos por ejemplo que D ⊂ (0, ∞) × R. Para cada (t, x) ∈ D consideramos
λ = 1/t > 0. Teniendo en cuenta (4.5) tenemos f (t, x) = f (λt, λx) = f (1, xt ) = ϕ( xt ), o bien,
de otra forma más rápida, f (t, x) = f (t · 1, t · xt ) = f (1, xt ). Análogamente, si D ⊂ (−∞, 0) × R,
f (t, x) = f (−t · −1, −t · − xt ) = f (−1, − xt ) = ψ( xt ). Luego en cualquier caso la función homogénea
de grado 0 podemos escribirla ası́:
x
f (t, x) = ϕ siendo ϕ una función de una sola variable .
t
Por ejemplo, si nos dan la función homogénea de grado 0 (cociente de dos homogéneas g y h de
grado 3) definida en cada cuadrante del plano por
t3 + tx2 − x3
f (t, x) = ,
2t2 x
bastarı́a con dividir numerador y denominador por t3 (obsérvese que 3 es el grado de homogeneidad
de g y h) para obtener la expresión:
2 3
1 + ( xt ) − ( xt ) x 1 + s2 − s3
f (t, x) = x = ϕ( ) donde ϕ(s) = .
2( t ) t 2s
En este caso no necesitamos restringir los dominios pues las regiones donde f está definida no
cortan al eje de ordenadas.
Por tanto, en general y con tal restricción sobre el dominio D, podemos escribir cualquier
ecuación diferencial homogénea ası́:
x(t)
(4.8) x0 (t) = ϕ donde la función s 7→ ϕ(s) es conocida.
t
La expresión (4.8) nos sugiere que hagamos el cambio de función incógnita dado por
x(t)
(4.9) y(t) = .
t

Comprobemos que con este cambio pasamos de la ecuación (4.8) a una de variables separables. En
efecto, supongamos que x : I → R es solución de (4.8), lo que implica que I ⊂ (−∞, 0) o I ⊂ (0, ∞),
y consideramos la función y : I → R definida por (4.9). Derivando la función y obtenemos

1 1 1 0 x(t) 1 x(t) x(t) 1
y 0 (t) = x0 (t) · − x(t) · 2 =

x (t) − = ϕ − = ϕ(y(t)) − y(t) .
t t t t t t t t
Por tanto, y : I → R es solución de la ecuación de variables separables
1
y 0 (t) =

(4.10) ϕ(y(t)) − y(t) = g(t)h(y(t)).
t
Recı́procamente, supongamos que y : I → R es solución de la ecuación de variables separables (4.10)
y deshacemos el cambio hecho en (4.9), es decir, consideramos la función x : I → R definida por
(4.11) x(t) = ty(t).
Derivando la función x obtenemos

1 x(t)
x0 (t) = y(t) + ty 0 (t) = y(t) + t

ϕ(y(t)) − y(t) = ϕ(y(t) = ϕ
t t
y ası́ comprobamos que x es solución en el mismo intervalo de la ecuación diferencial homogénea (4.8).
Ası́ pues:
Proposición 4.2. x : I → R es solución de la ecuación homogénea (4.8) si, y sólo si, y : I → R,

definida por (4.9), es solución de la ecuación de variables separables (4.10).
Establecemos ası́ una correspondencia biunı́voca entre las soluciones de la ecuación dada y las
soluciones de la ecuación de variables separables resultante. De esta forma, encontrando todas
las soluciones de la ecuación diferencial de variables separables se determinan todas las soluciones
de la ecuación diferencial homogénea (en el proceso no se pierde ninguna solución). De nuevo
se insiste en que no es necesario recordar la expresión de la ecuación (4.10) resultante. Basta
con derivar en la expresión del cambio y tener la certeza de que surge una ecuación de variables
separables. El procedimiento a llevar en la práctica serı́a el análogo al descrito en la sección 4.2.
Resolverı́amos la ecuación de variables separables resultante y encontrarı́amos las soluciones de la
ecuación homogénea deshaciendo el cambio, es decir, considerando las soluciones dadas por (4.11).
A modo de una simple ilustración del método, obsérvese que la ecuación x0 = x

t es lineal
x(t)
homogénea pero también es homogénea. Si hacemos el cambio y(t) = t la ecuación resultante
serı́a la ecuación trivial y 0 = 0 cuyas soluciones son las funciones constantes y(t) = C y, al deshacer
el cambio, obtenemos las soluciones definidas R1
por x(t) = Ct, que son las que habrı́amos obtenido
de aplicar la conocida fórmula x(t) = C e t dt .
x2 (t) − t2
Ejemplo 4.4. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = .
2tx(t)
Como se puede apreciar no es lineal ni de variables separables. Necesariamente las soluciones

tienen sus gráficas contenidas en alguno de los cuatro dominios del plano (que son semiconos):
D1 = (0, ∞) × (0, ∞), D2 = (0, ∞) × (−∞, 0), D3 = (−∞, 0) × (0, ∞), D4 = (−∞, 0) × (−∞, 0).
−t 2 2
En este caso, la función f , definida por f (t, x) = x 2tx , es cociente de dos funciones homogéneas
de grado 2, por lo que es una función de grado 0. Dividiendo numerador y denominador por t2 se
obtiene
x2 − t2 ( x )2 − 1 x s2 − 1
f (t, x) = = t x =ϕ , donde ϕ(s) = .
2tx 2( t ) t 2s
De esta forma, nuestra ecuación diferencial se puede escribir, sin necesidad de restringir los do-
minios, como x (t) = ϕ t y, por tanto, realizamos el cambio de función incógnita y(t) = x(t)
0 x(t)
t .
Derivamos la expresión de y(t) = x(t) · 1t y obtenemos

1 1 1 x(t) x(t) 1
y 0 (t) = x0 (t) − x(t) 2 =

ϕ − = ϕ(y(t)) − y(t) .
t t t t t t
s2 −1−2s2 2
Como ϕ(s) − s = 2s = − 1+s
2s , la ecuación de variables separables resultante es:
1 1 + y 2 (t)
y 0 (t) = − .
t 2y(t)
Esta ecuación no posee soluciones constantes (de hecho tiene sus soluciones con las gráficas en los
mismos dominios Dk que la original). Más exactamente la ecuación es equivalente a una ecuación
de variables separadas cuyas soluciones se obtienen implı́citamente de ecuaciones del tipo
Z Z
2y 1
2
dy = − dt + C con C ∈ R
1+y t
lo que equivale a escribir
K
log(1 + y 2 ) = − log | t | + C o, equivalentemente, y2 = − 1 siendo K > 0.
|t|
Despejando y y teniendo en cuenta el signo de t nos quedan cuatro familias de soluciones,q cada una
de ellas con las gráficas en uno de los cuatro dominios Dk . Todas son del tipo y(t) = ± |Kt | − 1.
Despejando el cambio ası́: x(t) = ty(t), aparecen cuatro familias de soluciones de expresiones
q q q q
xK (t) = t t − 1, xK (t) = −t t − 1 xK (t) = −t −( t + 1) xK (t) = t −( Kt + 1),
K K K
donde, en cada caso, K es un número positivo. Para las dos primeras familias (con gráficas en D1
y D2 ) las soluciones son válidas en intervalos del tipo I = (0, K). Para las otras dos familias (con
gráficas en D3 y D4 ) las soluciones son válidas en intervalos del tipo I = (−K, 0).
0.4
K = 1 K = 1
K = 0.5 0.2 K = 0.5
!1.0 !0.5 0.5 1.0

K = 0.5 K = 0.5
!0.2
K = 1 K = 1
!0.4
Figura 4.6: Gráficas de las soluciones en los casos K = 1, K = 0.75 y K = 0.5.
En este caso, la respuesta de Mathematica a nuestra ecuación diferencial es la siguiente:

(x[t])2 − t2

0
DSolve x [t] == , x[t], t
2tx[t]

nn p o n p oo
x[t] → − −t2 + tC[1] , x[t] → −t2 + tC[1] .
Para poder comparar mejor el resultado de Mathematica con el nuestro, obsérvese que si t > 0 se
verifica q q p
xK (t) = t Kt − 1 = t2 Kt − 1 = −t2 + Kt
y si t < 0 se tiene
q q p
xK (t) = −t −( t + 1) = (−t)2 − Kt + 1 = −t2 − Kt.
K
√
En ambos casos se obtiene finalmente una expresión de la forma −t2 + Ct, donde C 6= 0. Por
tanto, hay coincidencia en los resultados obtenidos.
t + x(t)
Ejemplo 4.5. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = .
t − x(t)
Como se puede apreciar no es lineal ni de variables separables. La expresión de esta ecuación

es aparentemente más simple que la del primer ejemplo, pero vamos a ver que la resolución se
complica (las ecuaciones diferenciales engañan mucho).
2
Las gráficas de las soluciones estarán contenidas en la región {(t, x) ∈ R : x 6= t} lo que da lugar
a dos semiconos maximales: las regiones que están por encima o debajo de la recta de ecuación
x = t. En estos semiconos la función f , definida por f (t, x) = t+x t−x , es cociente de dos funciones
homogéneas de grado 1 por lo que f es de grado 0. No obstante, el método de resolución de la
ecuación diferencial nos lleva a realizar restricciones sobre estas regiones (hay que suponer t 6= 0)
dando lugar a cuatro semiconos. Esto nos dice que, desde un principio, el método introduce una
restricción que podrı́a condicionar a no dar todas las soluciones.
Dividiendo el numerador y el denominador de la expresión de f por t tenemos:

x
1+ t
x 1+s
f (t, x) = x =ϕ , donde ϕ(s) = .
1− t t 1−s
Hacemos el cambio de función incógnita y(t) = x(t) 1t y derivando la expresión de y obtenemos

fácilmente que y es solución de la ecuación de variables separables
1 1 + y 2 (t)
y 0 (t) = ·
t 1 − y(t)
Esta ecuación no posee soluciones constantes, de hecho es una ecuación de variables separadas,
cuyas soluciones se obtienen implı́citamente de ecuaciones del tipo
1−y
Z Z
1
2
dy = dt + C con C ∈ R.
1+y t
La primitiva que aparece en el primer miembro es de resolución casi inmediata y las ecuaciones
quedan ası́:
arctan y − 12 log(1 + y 2 ) = log | t | + C con C ∈ R,
o, equivalentemente,
arctan y − 21 log(1 + y 2 ) = log(K| t |) con K > 0.

Véase que no sabemos despejar y de la ecuación anterior. Como y = xt , donde x es solución de

la ecuación diferencial homogénea, entonces podemos afirmar que cualquier solución x de nuestra
ecuación original viene definida implı́citamente por una ecuación del tipo
x 1 x 2
(4.12) arctan − 2 log 1 + = log(K| t |) con K > 0.
t t
Manipulando un poco la ecuación anterior podemos escribir
r
x t2 + x2
arctan = log + log(K| t |) con K > 0,
t t2
es decir,
x p
(4.13) arctan = log K t2 + x2 con K > 0.
t
o equivalentemente
x p
arctan( ) = log t2 + x2 + C con C ∈ R.
t
Tenemos que dejar el problema ası́ si no sabemos despejar x de la expresión anterior y por tanto
no podemos, en principio, inspeccionar los intervalos de definición de las soluciones y los valores
de K para los que realmente se obtiene solución. Sólo podrı́amos recurrir al teorema de la función
implı́cita 1 para probar que para cada C ∈ R (o equivalentemente para cada K > 0) la ecuación
anterior define implı́citamente una solución de la ecuación diferencial homogénea en un determinado
intervalo (desconocido), aunque el método asegura, salvo errores de cálculo, que cualquier solución
de la ecuación diferencial se obtiene a partir de la ecuación (4.13). No obstante, suponiendo que
tal ecuación defina una función derivable t 7→ x(t), podemos comprobar de una forma directa que
ésta es solución de la ecuación diferencial derivando en ambos miembros de la expresión:
x(t) p
arctan = log K t2 + x2 (t) ,
t
pues se obtendrı́a lo siguiente:
0
x0 (t)t−x(t) K 2t+2x(t)x
√ (t)
t2 2 t2 +x2 (t)
t2 +x2 (t)
= p =⇒ x0 (t)t − x(t) = t + x(t)x0 (t) =⇒ x0 (t)(t − x(t)) = t + x(t)
t2
K t2 + x2 (t)
t + x(t)
=⇒ x0 (t) = .
t − x(t)
En este caso, la respuesta de Mathematica a nuestra ecuación diferencial

t + x[t]
DSolve x0 [t]== , x[t], t
t − x[t]
es la siguiente:
The equations appear to involve the variables to be solved for in an essentially
non-algebraic way ”
x[t]2

x[t] 1
Solve −ArcTan + Log 1 + 2 == C[1] − Log[t], x[t]
t 2 t
Es decir, que Mathematica tampoco da las soluciones explı́citamente y plantea resolver (“Solve”)
lo anterior como una ecuación en x[t] aunque no sabe resolverla. Obsérvese que la forma implı́cita
1
Véase [4, páginas 41 y 42].

4.4. Ecuaciones diferenciales de Bernoulli 87
en que da las soluciones coincide con lo que hemos obtenido en (4.12) (aunque escribe Log[t] en
lugar de Log[|t|]).
Observación: Trabajando con la expresión (4.13) y pasando a coordenadas polares (r, θ) (t =

r cos θ, x = r sen θ), se obtiene inmediatamente ecuaciones muy simples de las gráficas de las solu-
ciones, en coordenadas polares; concretamente: r = K1 eθ . Estas son casos particulares de ecuaciones
de espirales logarı́tmicas 2 .
Figura 4.7: Una espiral logarı́tmica
Las ecuaciones que hemos tratado en las dos primeras secciones han sido transformadas, me-
diante cambios de funciones incógnitas, en ecuaciones de variables separables. En los dos siguientes
casos: ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones de Riccati, vamos a transformar las ecuaciones en
ecuaciones diferenciales lineales.
4.4 Ecuaciones diferenciales de Bernoulli
Jacob Bernoulli (1654-1705), matemático suizo, perteneciente a una saga formada por nada menos
que ocho matemáticos, fue uno de los primeros matemáticos en interesarse por la modelización
matemática de ciertos problemas de la vida real, especialmente se interesó en problemas de epi-
demias. Las ecuaciones diferenciales que propuso en estos modelos son casos particulares de un
tipo de ecuación diferencial que se conoce hoy en dı́a como ecuación diferencial de Bernoulli.
Definición 4.2. Una ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación del tipo
(4.14) x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)xα (t)
donde las funciones a : J → R y b : J → R son funciones conocidas y α es un número real.
Para poder tratar este tipo de ecuaciones supondremos siempre que las funciones a y b son
continuas sobre el intervalo J. En forma abreviada la ecuación la escribimos ası́:
x0 = a(t)x + b(t)xα .
En los siguientes ejemplos de ecuaciones de Bernoulli (escritos en formas abreviadas) desta-

camos, en cada caso, el valor de α.
2
Una espiral logarı́tmica es una clase de curva espiral que aparece frecuentemente en la naturaleza. Fue descrita por
primera vez por Descartes y posteriormente investigada por Jacob (Jakob) Bernoulli, quien la llamó Spira mirabilis,
“la espiral maravillosa”, y quiso una grabada en su lápida, pero se grabó en su lugar una espiral de Arquı́medes.
x0 = −x + tx3 α = 3.
x0 = ax − bx2 α = 2 y a, b ∈ R (ésta también es autónoma: la ecuación logı́stica).
t2
x0 = x − x α = −1.
√
x0 = tx − x α = 1/2.
√
x0 = 3 x + xt α = 1/3.
Hay una serie de casos especiales (casos impropios) en los que una ecuación de Bernoulli es una
ecuación de un tipo ya estudiado (lineal, variables separables). Estos son:
1. Si α = 0 la ecuación queda ası́: x0 = a(t)x + b(t) y es, por tanto, una ecuación lineal completa.
2. Si α = 1 la ecuación es x0 = a(t) + b(t) x, una ecuación lineal homogénea.

3. Si la función a es nula en J la ecuación es x0 = b(t)xα , que es de variables separables.
4. Si la función b es nula en J la ecuación resultante es x0 = a(t)x, que es lineal homogénea.
5. Si las funciones a y b son constantes en J la ecuación resultante es x0 = ax + bxα , que es

una autónoma, como sucede con el caso de la ecuación logı́stica, usada en un modelo de
población en el tema anterior (en este caso puede ser más cómodo resolver la ecuación como
una ecuación de Bernoulli).
El problema que surge, en general, con las ecuaciones de Bernoulli es que el valor de α puede
acarrear ciertas restricciones sobre las soluciones. Ası́, si α es un entero negativo las soluciones no
pueden anularse en un punto t de su intervalo de definición. Si α = 1/2, 1/4, . . . las soluciones no
pueden tomar valores negativos. En cualquier caso, si x(t) > 0 tiene sentido (x(t))α cualquiera que
sea el valor de α (cuando a > 0, aα = eα log a ).
Las consideraciones anteriores nos lleva a que en un estudio general de las ecuaciones de Bernoulli
se consideren, inicialmente, soluciones positivas x : I → (0, ∞), lo cual parece restrictivo en casos
tı́picos como
(4.15) x0 = a(t)x + b(t)x2 o x0 = a(t)x + b(t)x3
Obsérvese que en los dos casos anteriores la función nula x : J → R, t 7→ x(t) = 0 es solución de la
ecuación y tiene sentido que una solución pueda tomar valores negativos.
Sin embargo, el método que se conoce para solucionar las ecuaciones de Bernoulli hace que, aún
en casos como los dos anteriores, se impongan ciertas restricciones sobre las soluciones; concreta-
mente, sólo va a determinar soluciones que nunca se anulan. No obstante, en muchos casos donde
α > 0 la función nula va a ser la única solución de la ecuación diferencial que se puede anular
en algún punto; por ejemplo, esto sucede con las ecuaciones dadas en (4.15) y en general cuando
α > 1. Al igual que sucede con las ecuaciones autónomas x0 = xα (que no dejan de ser un caso
particular de ecuaciones de Bernoulli), los casos conflictivos se dan cuando 0 < α < 1.
En resumen, vamos a tener, en general, restricciones por dos motivos: por el valor de α y por
el método de resolución.
Método de resolución
Hoy en dı́a se usa el método dado por el matemático alemán G.W. Leibnitz (1696), que consiste
en realizar un cambio de función incógnita que reduce el problema de encontrar las soluciones de una

ecuación diferencial de Bernoullli a conocer las soluciones de una determinada ecuación diferencial
lineal (parece que este método es más simple que el que usó originalmente Bernoulli).
La ecuación de Bernoulli (4.14) es lineal completa cuando α = 0, es decir, cuando no aparece el

factor xα en dicha ecuación. Esto nos sugiere manipular la ecuación para que parezca lineal completa
y una forma de llevar a cabo esto consiste en multiplicar los dos miembros de la ecuación (4.14)
por x−α (lo que no tiene sentido si x se anula en algún punto). Ası́ obtenemos:
(4.16) x−α (t)x0 (t) = a(t)x1−α (t) + b(t)
Podemos entonces considerar la nueva función incógnita y dada por
(4.17) y(t) = x1−α (t)
pues de esta forma en el segundo miembro de (4.16) sólo aparece la expresión a(t)y(t) + b(t). Todo
esto funcionarı́a a la perfección si en el primer miembro de (4.16) únicamente apareciese la derivada
y 0 (t). Si derivamos la función dada en (4.17) resulta
y 0 (t) = (1 − α)x−α (t)x0 (t)
es decir, salvo la constante 1 − α lo que aparece en el miembro de la izquierda de (4.16) es la

derivada de la nueva función. Esto no es problema porque lo que estamos asegurando es que si
x : I → (0, ∞) es solución de la ecuación (4.14) (se supone I ⊂ J), entonces y : I → (0, ∞) definida
por (4.17) es solución de la ecuación lineal
(4.18) y 0 (t) = (1 − α)a(t)y(t) + (1 − α)b(t)
Observaciones Obsérvese que en el caso α = 0 no hacemos realmente ningún cambio de función

incógnita (y = x) pero esto es lógico pues en este caso la ecuación de Bernoullli ya es lineal. Por
otra parte, en el caso α = 1 el cambio dado en (4.17) no tiene sentido pero en este caso la ecuación
de Bernoulli ya es lineal homogénea. Por tanto, en casos propios, el cambio dado por (4.17) no
plantea problema salvo el ya mencionado: no poder considerar soluciones que se anulen.
Recı́procamente, supongamos que y : I → (0, ∞) es solución de la ecuación lineal (4.18) y

deshacemos el cambio dado en (4.17), es decir consideramos la función x : I → (0, ∞) definida por
1
(4.19) x(t) = y 1−α (t)
Véase que la función ϕ : (0, ∞) → (0, ∞), s 7→ sk es biyectiva tanto si k > 0 como si k < 0 y su
inversa es (0, ∞) → (0, ∞), s 7→ s1/k (obsérvese el problema con ϕ : R → (0, ∞), s 7→ s2 ).
Derivando la función x obtenemos

1 α
1−α −1

x0 (t) = y 0 (t) = 1−α
1 1 1−α
1−α (y(t)) y (t) (1 − α)a(t)y(t) + (1 − α)b(t)
1
1 α
= a(t)y 1−α (t) + b(t) y 1−α (t) = a(t)x(t) + b(t)xα (t).
De esta forma obtenemos una correspondencia biunı́voca entre las soluciones positivas de la ecuación
de Bernoulli y las soluciones positivas de la ecuación lineal, que resumimos en el siguiente resultado.
Proposición 4.3. Si α 6= 1, x : I → (0, ∞) es solución de la ecuación de Bernoulli (4.14) si, y

sólo si, y : I → (0, ∞), definida por y = x1−α , es solución de la ecuación lineal (4.18).
Véase que si las funciones a y b son continuas en el intervalo J, las funciones que aparecen en
el segundo miembro de la ecuación lineal (4.18) son también continuas en J y ası́ la ecuación lineal
puede ser tratada mediante los métodos vistos en el tema 2.
Obsérvese que las expresiones de las soluciones de una ecuación de Bernoulli siempre se obtienen
de forma explı́cita, pues esto sucede con las ecuaciones lineales, a diferencia de lo que ocurre con
las ecuaciones de variables separables.
Defectos del método de resolución
Da la impresión de que puede haber problemas a la hora de determinar las soluciones negativas
x : I → (−∞, 0) y, por supuesto, las posibles soluciones que se anulen en algún punto. Al ser I
un intervalo, por el teorema de Bolzano, si x : I → R es una solución que toma valores positivos y
negativos entonces deben existir puntos en I donde x se anule, dada la continuidad de la función
x. Como el método exige que una solución no se anule, entonces éste sólo nos va a determinar
soluciones positivas o negativas.
Obsérvese el caso de la ecuación
x0 = a(t)x + b(t)x2 (α = 2).
Esta tiene como solución la función nula y tiene sentido que una solución tome valores positivos,
negativos o nulos. Sin embargo, el cambio a realizar en este caso para transformar nuestra ecuación
1
en una lineal es y(t) = x(t) que impide que una solución se anule (no obstante, con este cambio
obtendremos también las soluciones negativas). Por contra, si consideramos la ecuación
b(t)
x0 = a(t)x + (α = −1),
x
aquı́ no tiene sentido que una solución se anule y, sin embargo, el cambio de función que hay
que llevar a cabo es y(t) = (x(t))2 . Resulta que y(t) ≥ 0 mientras que x(t) puede ser positiva o
p
negativa, ¿Qué sucede? Pues que al deshacer el cambio ası́:p
x(t) = y(t) obtenemos las soluciones
positivas mientras que al deshacer el cambio como x(t) = − y(t) tenemos las soluciones negativas.
Quizás lo más conveniente es no perderse en más detalles de este tipo e ilustrar la teorı́a
con algunos ejemplos y, como siempre, no es necesario recordar la expresión de la ecuación lineal
resultante sino simplemente el cambio de función y derivar, teniendo la certeza que debe salir una
ecuación lineal.
Ejemplo 4.6. Soluciones de la ecuación diferencial x0 (t) = −x(t) + tx3 (t).
Es un caso de ecuación de Bernoulli donde α = 3 y las funciones definidas por a(t) = −1 y

b(t) = t son continuas en J = R. Obsérvese que la función nula es solución de la ecuación en todo
R y tiene sentido que una solución tome valores positivos o negativos. Téngase en cuenta que, en
casos como éste, donde se ve a ojo que la función nula es solución, el método no va a proporcionar
esta solución (lo mismo sucede con el programa Mathematica) y, por tanto, ésta hay que añadirla
al conjunto de soluciones que obtengamos después. Sin embargo, las soluciones negativas serán
obtenidas por el método con el mismo esfuerzo con el que se obtienen las positivas.
Para no olvidar el cambio a realizar (y = x1−α ) sigamos la idea original de multiplicar ambos

miembros de la ecuación por x−3 (para que se parezca a una lineal) y ası́ queda
(4.20) x−3 (t)x0 (t) = −x−2 (t) + t
por lo que el cambio debe ser y = x−2 . Para obtener la ecuación lineal equivalente derivamos en
esta expresión y aprovechamos lo anterior ası́:
y 0 (t) = −2x−3 (t)x0 (t)) = 2x−2 (t) − 2t = 2y(t) − 2t.

(4.20)
Por tanto, la ecuación diferencial lineal a resolver es
(4.21) y 0 (t) = 2y(t) − 2t
El procedimiento anterior da posiblemente la forma más eficaz de llegar a la expresión de la ecuación

lineal; de no hacerlo ası́, simplemente recordamos el cambio y(t) = x1−α (t) = x−2 (t) y derivamos
directamente en esta expresión obteniendo:
y 0 (t) = −2x−3 (t)x0 (t)) = −2x−3 (t) − x(t) + tx3 (t) = 2x−2 (t) − 2t = 2y(t) − 2t.

Vamos a resolver la ecuación lineal (4.21) por el segundo método expuesto en el tema 2, basado
en la resolución de la ecuación lineal homogénea asociada y en la determinación de una solución
particular de la completa mediante el método de variación de las constantes (método de Lagrange)
o bien mediante el método de los coeficientes indeterminados.
La ecuación homogénea asociada es y 0 = 2y, cuyas soluciones son las funciones definidas por
yh (t) = Ce2t con C ∈ R. Sabemos que hay una solución particular de la completa (4.21) que es de
la forma yp (t) = k(t)e2t siendo k una función de clase uno, que determinamos imponiendo que yp
sea solución de (4.21).
yp0 (t) = k 0 (t)e2t + 2k(t)e2t = 2yp (t) − 2t = 2k(t)e2t − 2t
lo que nos lleva a que k 0 (t)e2t = −2t y, por tanto, k(t) = −2te−2t dt. Calculando esa primitiva,
R
mediante una integración por partes, obtenemos k(t) = (t + 1/2)e−2t y, consecuentemente, yp (t) =
t + 1/2.
Dada la forma de la ecuación lineal (4.21), también se puede usar (y es más eficaz) el método de
los coeficientes indeterminados buscando una solución particular
( del tipo yp (t) = At + B. Esto nos
A − 2B = 0
lleva a la resolución del muy simple sistema de ecuaciones: de solución inmediata:
−2A = −2
A = 1 y B = 1/2. Este pocedimiento es aquı́, y en general, más simple de cálculos que el anterior.
En definitiva, las soluciones de la ecuación lineal son las funciones dadas por
yC (t) = Ce2t + t + 1/2, con C ∈ R,
y, como soluciones de la ecuación (4.21), son válidas en R.
Ahora tenemos que deshacer el cambio y(t) = x21(t) lo cual nos llevarı́a a dos posibles formas de
despejar x(t); concretamente: x(t) = ± √ 1 . Como ya advertimos con el ejemplo de la ecuación
y(t)
b(t)
x0 = a(t)x + x lo que sucede es que de una vez obtenemos tanto las soluciones positivas como las
negativas de la ecuación de Bernoulli x0 = −x + tx3 . En definitiva, con este método obtenemos las
siguientes soluciones:
1 1
(4.22) xC (t) = q y eC (t) = − q
x con C ∈ R,
1 1
Ce2t + t + 2 Ce2t + t + 2
a las que hay que añadirles la solución nula t 7→ x(t) = 0 válida en todo R.
En principio, sin otro tipo de herramientas, no estamos en disposición de asegurar que hayamos
obtenido todas las soluciones (caso análogo al de ciertas ecuaciones de variables separables), aunque,
usando técnicas más avanzadas, podremos asegurar que efectivamente hemos obtenido todas las
soluciones. La situación en este caso es análoga al de la ecuación diferencial de variables separables:
x0 = tx3 .
La soluciones de la ecuación lineal (4.21) són válidas en R pero esto no implica que las soluciones
de la ecuación de Bernoulli (4.22) sean también válidas en R. Para un C 6= 0 es muy difı́cil
inspeccionar tal intervalo, pero en el caso C = 0, la solución positiva resultante (la correspondiente
a la solución yp (t) = t + 12 de la lineal) es
1
x(t) = q ,
t + 12
que como se puede apreciar está definida en el intervalo I = (− 12 , ∞) y se puede comprobar

fácilmente que es solución de la ecuación de Bernoulli en tal intervalo. Sin embargo, la solución
yp (t) = t + 12 de la ecuación lineal es válida en todo R. Esto parece una contradicción pero no es
ası́ pues en la teorı́a hemos establecido una correspondencia biunı́voca entre las soluciones positivas
x : I → (0, ∞) de la ecuación de Bernoulli y las soluciones positivas y : I → (0, ∞) de la ecuación
lineal resultante. Obsérvese que y(t) = t + 12 sólo toma valores positivos en el intervalo I = (− 12 , ∞)
el mismo donde es válida la solución positiva de la ecuación de Bernoulli.
En este caso, la respuesta de Mathematica a nuestra ecuación diferencial es la siguiente:
DSolve x0 [t] == −x[t] + tx[t]3 , x[t], t

(( √ ) ( √ ))
2 2
x[t] → − p , x[t] → p .
1 + 2t + 2e2t C[1] 1 + 2t + 2e2t C[1]
Obsérvese que las dos familias de soluciones dadas son equivalentes a las que nosotros hemos
obtenido, pero Mathematica no encuentra la solución nula.
C=0
C=1
C=1
C=0
Figura 4.8: Gráficas de las soluciones correspondientes a C = 0 y a C = 1.

x2 (t) log t − x(t)


 0
x (t) =
Ejemplo 4.7. Estudio y resolución del problema (P ) : t
x(1) = 1
En principio, la ecuación diferencial puede que no se reconozca como ecuación de Bernoulli si

no se escribe ası́:
1 log t 2
x0 = − x + x .
t t
Aquı́ α = 2 y las funciones a(t) = − 1t y b(t) = logt t son continuas en el intervalo J = (0, ∞).
No hemos establecido un resultado de existencia y unicidad para problemas de valores iniciales
asociados a ecuaciones de Bernoullli (ni tampoco para las ecuaciones homogéneas y otras vistas en
este tema), pero vamos a abordar este problema intentando determinar todas las soluciones de la
ecuación de Bernoulli y posteriormente buscando entre las obtenidas, si es que existe, la (o las) que
verifica la condición inicial x(1) = 1, tal como hacı́amos con los problemas de Cauchy lineales.
La propia ecuación nos dice que la gráficas de sus soluciones están contenidas en D = (0, ∞)×R
y, por tanto, podemos tener soluciones que tomen valores positivos o negativos. La función nula es
solución de la ecuación diferencial pero no satisface la condición inicial. Vamos pues a buscar las
demás soluciones. Está claro que, al menos localmente, la solución que se busca debe ser positiva
pues x(1) > 0 y x es continua. En principio, en su intervalo de definición podrı́a tomar valores
negativos. Veremos finalmente que esto no sucede, es decir, que siempre es positiva. De hecho,
con herramientas matemáticas que aún no se han explicado, se puede comprobar a priori que la
solución (sin necesidad de conocerla) va ser siempre positiva pues, en caso contrario, su gráfica
cortarı́a a la gráfica de la solución nula y se puede probar que esto es imposible.
Escribimos la ecuación ası́:

1 log t
x−2 (t)x0 (t) = − x−1 (t) + ,
t t
1
lo que nos ayuda a recordar el cambio de función incógnita, que debe ser y(t) = x(t) ( y = x1−α ).
Obsérvese que en este caso no hay problemas a la hora de deshacer el cambio pues este viene dado
1
por x(t) = y(t) . Derivamos la función y y obtenemos
1 −1 log t 1 log t
y 0 (t) = −x−2 (t)x0 (t) = x (t) − = y(t) − ,
t t t t
de forma que la ecuación diferencial lineal resultante es
1 log t
(4.23) y0 = y−
t t
En este caso, como buscamos la solución de un problema de Cauchy podrı́amos arrastrar la

1
condición inicial x(1) = 1 a la nueva función incógnita para obtener y(1) = x(1) = 1 y de esta
forma obtener el problema de Cauchy asociado

y 0 = 1 y − log t
(Q) : t t
y(1) = 1
La teorı́a vista en el tema de ecuaciones lineales nos asegura que el problema (Q) posee una única
solución en el intervalo I = (0, ∞) y, por tanto, en cualquier intervalo I 0 ⊂ I. Esto nos da idea de que
el problema (P ) debe tener solución única pero un intervalo que no es necesariamente I = (0, ∞)
pues esto depende de que la solución de (Q) sólo tome valores positivos en I o lo contrario.
Tenemos dos formas de proceder, que prácticamente tienen la misma dificultad. Una es de-
terminar la solución de (Q) y después deshacer el cambio para obtener la solución de (P ) (esto
conlleva determinar todas las soluciones de la ecuación lineal). La otra es determinar todas las solu-
ciones de la ecuación lineal, deshacer el cambio para determinar las soluciones yC de la ecuación de
Bernoulli, distintas de la nula, y después calcular el valor de la constante C que hace que yC (1) = 1.
De cualquier forma hay que encontrar todas las soluciones de la ecuación lineal.
1
R
La ecuación homogénea asociada y 0 = 1t y tiene como soluciones yh (t) = Ce t dt = Ct. Buscamos
una solución particular de la completa de la forma yp (t) = K(t)t, siendo k derivable. Imponiendo
que yp sea solución de la ecuación lineal completa, llegamos a que k 0 (t) = − logt2
t
, y, por tanto,
mediante una integración por partes obtenemos
Z Z Z
log t 1 1 1 1 1
k(t) = − 2 dt = log t · − 2 dt = log t − 2
dt = log t + ,
t t t t t t
y de esta forma resulta que yp (t) = 1 + log t. En consecuencia, las soluciones de la ecuación
lineal (4.23) son las funciones
yC : (0, ∞) → R, t 7→ yC (t) = Ct + 1 + log t, con C ∈ R.
1
Al deshacer el cambio x(t) = y(t) obtenemos las soluciones de la ecuación de Bernoulli
1
xC (t) = donde C ∈ R.
Ct + 1 + log t
La solución nula no aparece aquı́ pero en este caso no es necesario considerarla. Determinamos C
para que se verifique la condición inicial xC (1) = 1 y resulta trivialmente C = 0. Esto nos confirma
que la única solución del problema (P ), en algún intervalo, es la definida por
1
x(t) =
1 + log t
La pregunta que nos hacemos ahora es ¿donde es válida tal solución? Obsérvese que tal función
sólo está definida en aquellos t > 0 tales que 1 + log t 6= 0. Obsérvese que log t + 1 = 0 ⇔ t = 1e
y dado que la función debe verificar x(1) = 1 ( 1e < 1), la única posibilidad es que la solución esté
definida en el intervalo I = ( 1e , ∞) y, derivando, se puede comprobar que este es un intervalo válido
como solución de la ecuación diferencial. En este intervalo la función x es positiva, estrictamente
decreciente y verifica
lim x(t) = ∞, lim x(t) = 0.
t→1/e t→∞
La solución x = x0 se ha obtenido a partir de la solución de la ecuación lineal y0 (t) = yp (t) = 1+log t

que, sin embargo, es válida en el intervalo (0, ∞). Esto no supone contradicción alguna pues véase
que y0 sólo es positiva en el intervalo I = ( 1e , ∞).
La respuesta de Mathematica a nuestro problema de valor inicial es exactamente la misma

que hemos obtenido.

0 x[t] Log[t] 2 1
DSolve x [t] == − + x[t] , x[1] == 1 , x[t], t , x[t] → .
t t 1 + Log[t]

4.5. Ecuaciones diferenciales de Riccati 95
H1, 1L
1
t=
ã
1
ã
1
Figura 4.9: Gráfica de la solución x(t) = 1+log t .
Sin embargo, si le proponemos a Mathematica que resuelva el problema de valor inicial
x2 (t) log t − x(t)


 0
x (t) =
(P ) : t
x(1) = 0
nos contesta diciendo que le es imposible encontrar una solución. ¿Porqué sucede eso cuando tri-
vialmente la función nula es solución de (P ) (de hecho es la única solución definida en I = (0, ∞))?
Porque Mathematica determina primero todas las soluciones de la ecuación diferencial (como
hemos hecho nosotros) y después busca una solución que verifique la condición inicial. Pero, como el
programa no determina la solución nula (como tampoco determina las posibles soluciones constantes
de una ecuación de variables separables), no es capaz de dar una solución; sucede exactamente lo
mismo que vimos en el tema anterior con el problema autónomo: x0 = x2 , x(0) = 0.
4.5 Ecuaciones diferenciales de Riccati
Jacopo Francesco Riccati (1676-1754), matemático italiano, introdujo un tipo de ecuación diferen-
cial, muy especial por diversas razones.
Definición 4.3. Una ecuación diferencial de Riccati es una ecuación de la de la forma
(4.24) x0 (t) = a(t)x2 (t) + b(t)x(t) + c(t)
donde las funciones a, b, c : J → R son conocidas.
Supondremos siempre que las tres funciones a, b y c son continuas sobre el intervalo J.
En forma abreviada la ecuación la escribirı́amos ası́:
x0 = a(t)x2 + b(t)x + c(t).
Esta forma de escribir las ecuaciones de Riccati es posiblemente la que menos se olvida pues el
segundo miembro de la ecuación recuerda a la ecuación de segundo grado ax2 + bx + c = 0. De
hecho, cuando las funciones a, b y c sean constantes tal ecuación de segundo grado va a intervenir
en la búsqueda de soluciones para la correspondiente ecuación de Riccati (que en este caso serı́a
también una ecuación autónoma). Si escribimos la ecuación de Riccati como x0 = c(t)+b(t)x+a(t)x2
vemos mejor la similitud con las ecuaciones de tipo Bernoulli, porque si no apareciese el sumando
c(t) tal ecuación serı́a de Bernoulli con α = 2.
Tenemos obviamente unos casos impropios:
1. Si la función c es nula en J la ecuación es del tipo Bernoulli.
2. Si la función a es nula en J la ecuación es lineal completa.
3. Si las funciones a, b y c son constantes en J la ecuación es autónoma.
En el tercer caso es más conveniente a veces resolver la ecuación con el método de Riccati que como
ecuación autónoma.
La función b sı́ podrı́a ser nula en J. Por ejemplo, una ecuación como
(4.25) x0 = x2 + t
es una ecuación de Riccati y, de hecho, es una ecuación muy especial. Se puede probar que si
a(t) 6= 0 para cada t ∈ J, se puede llevar a cabo un cambio de función incógnita de tal forma que
la ecuación de Riccati x0 = a(t)x2 + b(t)x + c(t) se transforma en una ecuación, también de Riccati,
aparentemente más simple, del tipo
(4.26) y 0 = y 2 + C(t) siendo C una función continua en J.
De hecho, para ciertos estudios teóricos sobre las ecuaciones de Riccati es suficiente con considerar
las del tipo (4.26).
Desde un punto de vista teórico estas ecuaciones presentan un doble interés. Uno es que existe
una relación muy estrecha entre las ecuaciones de Riccati (que son de primer orden) y las ecuaciones
lineales de segundo orden homogéneas (que serán tratadas en el tema 8). Otro interés matemático,
muy relevante, es que estas ecuaciones constituyen un ejemplo simple (históricamente el primero)
de ecuaciones diferenciales de primer orden que, en muchos casos, no se saben resolver ; es más,
no admiten “soluciones elementales”. Está probado que en muchos casos es imposible resolver la
correspondiente ecuación de Riccati mediante técnicas de integración elemental que conduzcan a
fórmulas en términos de funciones explı́citamente
R −t2 conocidas, ni siquiera se pueden escribir sus solu-
ciones en términos de primitivas como e dt, que ya de por sı́ no se sabe determinar y no es una
función elemental. Un caso notable donde se da esta situación es la simple ecuación(4.25). Todas
estas cuestiones fueron probadas por el matemático Liouvillle en 1841, en un estudio muy complejo.
El probó que la mayorı́a de las ecuaciones del tipo (4.26) no son resolubles elementalmente. Por
ejemplo, si consideramos el caso especial
(4.27) x0 = x2 + ktm donde k, m ∈ R,
Liouvillle probó que sólamente son resolubles elementalmente los casos donde
4 4 8 8 12 12 16 16
m = 0, − , − , − , − , − , − , − , − , · · ·
1 3 3 5 5 7 7 9
Para m = 0 la ecuación es autónoma, el caso m = −4 se sigue del caso m = 0, el caso m = −4/3
se sigue del caso m = −4, el caso m = − 38 se obtiene de lo obtenido en el caso m = −4/3 y ası́
sucesivamente. En muchos de estos casos las expresiones que se obtienen para las soluciones son
tan complicadas que puede ser preferible estudiar el comportamiento de las soluciones a partir de
la ecuación diferencial antes que hacerlo directamente de las expresiones obtenidas.

Según lo dicho anteriormente, la simple ecuación de Riccati (4.25): x0 = x2 + t no es resoluble

elementalmente. Véase la respuesta que da el programa Mathematica a esta ecuación.
DSolve x0 [t] == x[t]2 + t, x[t], t

h 3/2
i h 3/2
i h 3/2
i h 3/2
i
−BesselJ − 13 , 2t3 C[1] + t3/2 −2BesselJ − 32 , 2t3 − BesselJ − 43 , 2t3 C[1] + BesselJ 23 , 2t3 C[1]
x[t] → h
3/2
i h
3/2
i
2t BesselJ 13 , 2t3 + BesselJ − 13 , 2t3 C[1]
Obsérvese que da las soluciones en términos de unas funciones notadas por “BesselJ”, las llamadas
funciones de Bessel de primera especie, importantes funciones que aparecen en muchas proble-
mas matemáticos, pero que no se conocen explı́citamente (aunque se conocen muchas propiedades
importantes sobre ellas) y que en, general, se definen como ciertas soluciones de determinadas ecua-
ciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes variables (que no se saben resolver
elementalmente). En algunos casos muy concretos se conoce una función de Bessel mediante su
serie de Taylor y en esa expresión aparece otra función especial, conocida como función Gamma de
Euler (una generalización del factorial para números complejos).
Según lo dicho anteriormente, no existe un método general para resolver una ecuación de Riccati,
pero, sin embargo, sı́ existe un método de resolución, muy simple, cuando se conoce una solución
(solución particular) xp , pues conociendo una solución se pueden conocer todas las demás. La
idea es, mediante esta solución particular, hacer un cambio de función incógnita que transforme
la ecuación de Riccati (4.24) en una ecuación de Bernoulli con α = 2; es decir, del tipo y 0 =
a(t)y + eb(t)y 2 ; dicho de otra forma, con este cambio intentamos suprimir el sumando c(t), que es
e
justamente lo que hace que la ecuación de Riccati no sea de Bernoulli.
Lo ideal serı́a que la solución conocida xp estuviese definida en todo el intervalo J donde están
definidas y son continuas las funciones a, b y c pues si xp es únicamente válida en un intervalo
J 0 ( J, entonces sólo obtendrı́amos las soluciones de (4.24) con gráficas contenidas en J 0 × R (en
muchos casos las soluciones conocidas son polinómicas y esto no plantea problemas).
En efecto, supongamos que conocemos una solución xp : J 0 → R de la ecuación (4.24) y sea

x : I → R, donde I ⊆ J 0 , cualquier solución de esta ecuación. Consideremos la nueva función
incógnita:
(4.28) y : I → R, t 7→ y(t) = x(t) − xp (t)
Es evidente que el cambio de función incógnita se deshace sin problemas ası́:
(4.29) x(t) = y(t) + xp (t)
La función y es derivable en I y verifica
y 0 = x0 −x0p = (ax2 +bx+c)−(ax2p +bxp +c) = a(x2 −x2p )+b(x−xp ) = a y 2 +2yxp +by = 2axp +b y+ay 2

(obsérvese que ha desaparecido la función c, que es la que molestaba) y, consecuentemente, la

función y : I → R es solución de la ecuación de Bernoulli

(4.30) y 0 (t) = b(t) + 2a(t)xp (t) y(t) + a(t)y 2 (t)
Recı́procamente, supongamos que y : I → R, donde I ⊆ J 0 , es solución de la ecuación (4.30) y

consideramos x : I → R definida por (4.29). Esta función x verifica lo siguiente:
h i
x0 = y 0 + x0p = b + 2axp y + ay 2 + (ax2p + bxp + c)

= b(y + xp ) + a y 2 + x2p + 2yxp + c = b(y + xp ) + a(y + xp )2 + c

= ax2 + bx + c.
De esta forma, al deshacer el cambio, la función resultante x : I → R es solución de la ecuación de

Riccati.
En definitiva, hemos obtenido el siguiente resultado.
Proposición 4.4. Si xp es una solución particular de la ecuación de Riccati (4.24), entonces

x : I → R es solución de (4.24) si, y sólo si, y : I → R, y = x − xp , es solución de la ecuación de
Bernoulli (4.30).
Una vez más se insiste en que no es necesario memorizar la expresión de la ecuación (4.30);
simplemente hay que derivar en la expresión del cambio (4.28) y tener la certeza de que debe
aparecer una ecuación de Bernoulli con α = 2. Se resuelve tal ecuación y se obtienen las soluciones
de la ecuación de Riccati deshaciendo el cambio.
Según lo visto en la sección anterior, una ecuación de Bernoulli con α = 2, como (4.30),
1
se transforma en una ecuación lineal con el cambio de función incógnita z(t) = y(t) con la que
obtendrı́amos todas las soluciones de (4.30) salvo la función nula (obsérvese que la función nula de
de la ecuación de Bernoulli se corresponde con la solución xp de la ecuación de Riccati). Por tanto,
componiendo ambos cambios, podemos afirmar que el cambio de función dado por
1
(4.31) z(t) =
x(t) − xp (t)
transformarı́a la ecuación de Riccati (4.24) en una ecuación diferencial lineal. El cambio dado
en (4.31) plantea aparentemente una restricción; con él sólo obtendrı́amos las soluciones x de (4.24)
tales que x(t) 6= xp (t), para cada t ∈ I. Realmente no es ası́, pues se puede probar, con técnicas
más avanzadas, que dos soluciones de la ecuación de Riccati no pueden coincidir en ningún punto;
es decir, si x1 : I1 → R y x2 : I2 → R son dos soluciones de (4.24) tales que x1 (t0 ) = x1 (t0 ) en un
punto t0 ∈ I1 ∩ I2 , entonces, x1 (t) = x1 (t) para cada t ∈ I1 ∩ I2 . De esta forma, con el cambio
dado por (4.31) y la resolución de una ecuación lineal obtendrı́amos todas las soluciones de (4.24)
salvo la solución particular xp usada para hacer el cambio (no se olvide añadir esta solución). Lo
usual es hacer directamente el cambio (4.31) para llegar a una lineal aunque el proceso se puede
hacer en dos etapas: pasar primero de la ecuación de Riccati a la de Bernoulli y depués pasar la
de Bernoulli a una lineal. De hacer directamente el cambio (4.31), este se deshace ası́:
1
(4.32) x(t) = xp (t) +
z(t)
Está claro que no puede existir un método general que permita obtener soluciones particulares,
ası́ que debemos proceder por tanteo, lo cual es un problema; no digamos si nos encontramos con
una de las ecuaciones de Riccati irresolubles. Hay un caso donde puede ser fácil encontrar una
solución particular, que es cuando las funciones a, b y c son constantes. Como ya hemos advertido,
en este caso la ecuación de Ricccati
(4.33) x0 (t) = ax2 (t) + bx(t) + c con a, b, c ∈ R,
es también una ecuación autónoma y como tal, aparte de tener que determinar los x tales que
(4.34) ax2 + bx + c = 0

para encontrar las posibles soluciones constantes, las demás soluciones se obtendrı́an implı́citamente
de ecuaciones del tipo Z
1
dx = t + K con K ∈ R.
ax2 + bx + c
Pero a veces estas primitivas se complican mucho y después viene el problema de despejar x de
la ecuaciones obtenidas, por lo que puede ser más rentable resolver la ecuación (4.33) como una
ecuación de Riccati resolviendo previamente la ecuación de segundo grado (4.34) (esto hay que
hacerlo de todas formas al considerarla como autónoma) y determinando ası́ una solución particu-
lar que es constante. Podemos tener la suerte de determinar dos soluciones constantes a partir
de (4.34), lo cual facilita aún más los cálculos (véase el ejemplo 4.9). El único problema es que la
ecuación (4.34) no posea soluciones reales. En este caso tendrı́amos que resolverla como autónoma.
En general, cuando las funciones a, b y c sean polinómicas se intenta comprobar si hay una
solución polinómica. Esto no está asegurado (véase el caso de la ecuación (4.25) y, en general de las
ecuaciones (4.27)). A veces sucede que las funciones a, b y c no son polinómicas y, sin embargo,hay
soluciones polinómicas. Siempre podemos intentar ver si hay una solución del tipo xp (t) = At + B
imponiendo que esta sea solución de la ecuación y viendo si sale un sistema compatible en A y
B (algo ası́ como en el método de los coeficientes indeterminados para ecuaciones diferenciales
lineales).
Ejemplo 4.8. Resolución de la ecuación de Riccati x0 (t) = 1 + t2 − 2tx(t) + x2 (t).
Observemos que aquı́ las funciones definidas por a(t) = 1, b(t) = −2t y c(t) = 1 + t2 están
definidas y son continuas en R; de hecho son funciones polinómicas. Como decı́amos anteriormente
esto no asegura que exista una solución polinómica. Podrı́amos inspeccionar a ojo o comprobar
si existe una solución del tipo xp (t) = At + B con A, B ∈ R. Tanto de una forma como de otra
se ve que xp (t) = t es solución en el intervalo R de la ecuación diferencial. Luego el cambio de
función y(t) = x(t) − t la transforma en una ecuación de Bernoullli con α = 2 o bien directamente
el cambio de función
1
y(t) =
x(t) − t
la transfoma en una ecuación lineal. Lo más directo es hacer este último cambio pero por ilustrar
mejor lo que se ha visto en teorı́a, en este primer ejemplo vamos a realizar el cambio y(t) = x(t) − t
para transformarla en una de Bernoulli. Véase que al deshacer el cambio tenemos x(t) = y(t) + t.
En efecto, derivando en la expresión de la función y obtenemos
y 0 (t) = x0 (t) − 1 = t2 − 2tx(t) + x2 (t) = (t − x(t))2 = y 2 (t).
La ecuación resultante y 0 = y 2 no solamente es de Bernoulli, es también autónoma. Tratándola

como ecuación de Bernoulli, aparte de la solución nula, las demás soluciones las obtendrı́amos de
1
una ecuación lineal mediante el cambio de función incógnita z(t) = y(t) . Derivando z se obtiene
0
la ecuación trivial z 0 (t) = − yy2(t)
(t)
= −1, cuyas soluciones son zC (t) = −t + C con C ∈ R. De esta
forma las soluciones de la ecuación de Bernoulli son las dadas por
1
y(t) = 0, yC (t) = , con C ∈ R.
C −t
Al deshacer el cambio hecho en la ecuación de Riccati obtenemos las siguientes soluciones:
1
x(t) = t, xC (t) = t + , con C ∈ R.
C −t
Obsérvese que la primera es la particular que hemos usado para hacer el cambio que nos ha llevado
a la resolución de la ecuación. La primera solución es válida en R pero las soluciones xC están
definidas únicamente es los intervalos I = (−∞, C) e I = (C, ∞). En estos intervalos son soluciones
de la ecuación de Riccati. Véase que
lim xC (t) = +∞, lim xC (t) = −∞
t→C − t→C +
y que las gráficas de todas las soluciones xC tienen a la gráfica de xp como ası́ntota oblicua.
5
C = -2 C = -1 C=1 C=2
x p HtL = t
-3 -2 -1 1 2 3
C=1 C=2
C = -2 C = -1
-5
Figura 4.10: Gráficas de la solución particular xp y de las soluciones xC para C = −2, −1, 1, 2.
Una vez más tenemos una ecuación diferencial donde los coeficientes a, b y c son polinómicos y,
por tanto, están definidos en R y, sin embargo, solo una de las soluciones es válida en R.
Observación: La ecuación dada se puede escribir ası́: x0 = 1 + (t − x)2 o bien x0 = 1 + (x − t)2

por lo que es del primer tipo de ecuaciones estudiada en este tema:
x0 (t) = ϕ(at + bx(t) + c)
y, por, tanto, con el cambio y(t) = x(t) − t tenı́amos asegurado que se transformarı́a en una
ecuación autónoma. Véase que es el mismo cambio que se ha llevado a cabo como ecuación de
Riccati y que dio lugar a la ecuación autónoma: y 0 = y 2 .
En este caso, Mathematica, como es de esperar, no proporciona la solución particular xp (t) =

t, usada para hacer el cambio de función incógnita.
1
DSolve x0 [t] == 1 + t2 − 2tx[t] + x[t]2 , x[t], t ,

x[t] → t + .
−t + C[1]
x
Ejemplo 4.9. Soluciones de la ecuación diferencial x0 = + t3 x2 − t5 .
t

Escribiéndo la ecuación ası́:

1
x0 = t3 x2 + x − t5
t
se aprecia mejor que es tipo Riccati, donde las funciones definidas por a(t) = t3 , b(t) = 1t y
c(t) = −t5 no son todas polinómicas y están definidas y son continuas en los intervalos J = (−∞, 0) e
J = (0, ∞). Sin embargo, la ecuación posee soluciones polinómicas como vamos a ver a continuación.
Vamos a comprobar que existen soluciones del tipo xp (t) = At + B. Suponiendo que esto
sea cierto, es decir imponiendo que xp sea solución de la ecuación, vamos a llegar a un sistema
compatible de ecuaciones en las incógnitas A y B.
xp (t) At + B 1
+ t3 x2p (t) − t5 = + t3 (At + B)2 − t5 = A + B + t3 (A2 t2 + B 2 + 2ABt) − t5 =
t t t
1
= A + B + A t + B t + 2ABt − t = (A2 − 1)t5 + 2ABt4 + B 2 t3 +
2 5 2 3 4 5
t
1
+B + A.
t
Como lo anterior debe coincidir con x0p (t) = A en todos los t de un cierto intervalo, la única
posibilidad de que esto suceda es que se verifique:
A2 − 1 = 0, 2AB = 0, B2 = 0 y B = 0,
lo cual sucede si A2 − 1 = 0 y B = 0, dando lugar a la existencia de dos soluciones en este caso:

las correspondientes a A = 1, B = 0 y A = −1, B = 0. Por tanto, tenemos dos soluciones de la
ecuación de Riccati del tipo indicado que son:
x1 (t) = t y x2 (t) = −t
Podemos elegir cualquiera de las dos para realizar el cambio de función incógnita, pero posterior-
mente apreciaremos que el haber obtenido dos soluciones particulares facilita, en general, mucho
los cálculos.
Si elegimos la primera para realizar el cambio, sabemos que directamente el cambio de función
incógnita dado por
1 1
(4.35) y(t) = (el cambio se deshace obviamente ası́: x(t) = t + )
x(t) − t y(t)
transforma nuestra ecuación de Riccati en una ecuación lineal. Para llegar a esta ecuación lineal
basta con derivar la expresión de la función y dada en (4.35) y eliminar x, tal como se indica en
(4.35), de la siguiente forma:
x0 (t) − 1 x(t)
y 0 (t) = − = −y 2 (t) x0 (t) − 1 = y 2 (t) 1 − − t3 x2 (t) + t5

2 =
x(t) − t t eliminando x(t)

2 1 1 3
1 2 5
= y (t) 1 − t+ −t t+ +t =
t y(t) y(t)
1
= − y(t) − t3 − 2t4 y(t),
t
por lo que finalmente la ecuación diferencial lineal resultante (en forma abreviada) es
1
(4.36) y0 = − + 2t4 y − t3
t
La ecuación lineal homogénea asociada a (4.36) tiene por soluciones las funciones definidas por
2
−(1/t+2t4 )dt C − 5 t5
R
yh (t) = Ce = t e con C ∈ R.
Aquı́ no se puede aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Según la conjetura de
Lagrange debe existir una solución particular de la completa de la forma
k(t) − 2 t5
yp (t) = e 5 , donde k es una función derivable.
t
La determinación de la función k se lleva a cabo imponiendo que yp sea solución de (4.36). Esto
5
acarrea, en este caso, muchos cálculos, llegándose finalmente a que k 0 (t) = −t4 e(2/5)t , por lo que
5
podemos tomar como k la función dada por k(t) = − 21 e(2/5)t y, por tanto, la solución particular
obtenida serı́a yp (t) = −1/(2t). Todos los cálculos anteriores se pueden evitar en este caso si
reparamos en el siguiente detalle. Según la teorı́a que hemos visto en esta sección, al ser xp (t) = t
una solución particular de la ecuación de Riccati, si x : I → R es otra solución de tal ecuación, la
1
función y : I → R definida por y(t) = x(t)−t es solución de la ecuación lineal (4.36). Como resulta
que la función definida por x(t) = −t también es solución de la ecuación de Riccati, entonces, la
función y definida por
1 1
y(t) = =−
−t − t 2t
debe ser solución de la ecuación lineal. Obsérvese que hemos obtenido la misma que mediante el
método de Lagrange pero los cálculos, ahora, han sido inmediatos. Esta es la gran ventaja que,
en general, supone encontrar dos soluciones particulares de la ecuación de Riccati; con estas dos
determinamos inmediatamente una solución particular de la ecuación lineal asociada.
En definitiva, las soluciones de la ecuación lineal (4.36) son las funciones definidas por
5
Ce−(2/5)t − 12
yC (t) = con C ∈ R,
t
y, deshaciendo el cambio, obtenemos las siguientes soluciones de la ecuación de Riccati
t
(4.37) xC (t) = t + con C ∈ R,
Ce−(2/5)t5 − 1/2
a la cual hay que añadir la solución xp (t) = t usada para realizar el cambio de función incógnita.
Obsérvese que para C = 0 obtenemos de (4.37) la solución x(t) = −t. Estas dos son las únicas
soluciones polinómicas. El resto de las soluciones no están definidas en R. Si C > 0 no tienen
1
5
sentido en t0 = 25 log(2C) .
Curiosamente, salvo para el caso C = 1/2, las demás soluciones obtenidas en (4.37) están
definidas en t = 0 cuando esto está prohibido en nuestra ecuación diferencial. Una explicación de
esto podrı́a ser que las soluciones obtenidas son realmente soluciones de la EDO implı́cita
tx0 = x + t4 x2 − t6
obtenida de nuestra ecuación original, sin mas que multiplicar ambos miembros de la ecuación de
Riccati por t.
La respuesta de Mathematica a esta ecuación diferencial es

2t5
+2C[1]
1+e 5 t
0 x[t] 3 2 5
DSolve x [t] == + t x[t] − t , x[t], t , x[t] → − 2t5
t −1 + e 5 +2C[1]
¿Da la misma familia de soluciones que hemos obtenido anteriormente?

Ejercicios 103
xHtL = -t x pHtL = t
Figura 4.11: Gráficas de las dos soluciones polinómicas y de las soluciones xC para C = −1, 1/2, 1.
Después de ver los cuatro tipos de ecuaciones estudiados en este tema, podemos concluir que
las expresiones de las soluciones de las ecuaciones de Bernoulli y de las ecuaciones de Riccati (que
sean resolubles) se obtienen de forma explı́cita, ya que, en ambos casos, tales soluciones se obtienen
de soluciones de ecuaciones lineales. Sin embargo, en general, esto no tiene porqué suceder con las
soluciones de las ecuaciones del tipo x0 = ϕ(at + bx + c) o de las ecuaciones homogéneas, como se
pudo comprobar en el ejemplo 4.5, ya que estas últimas se obtienen de soluciones de ecuaciones de
variables separables.
1. Determina las soluciones de la ecuación diferencial x0 = (t + x − 1)(t + x + 1).

2. Determina las soluciones de la ecuación diferencial x0 = t2 + 2tx + x2 .
Para x0 = 3π/2 y x0 = −2π, determina, en cada caso, una solución del problema de valor inicial
3. (
x0 = sen2 (t − x)
y comprueba que la solución está definida en R.
x(0) = x0
4. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
2x2 − t2 1 x
(a) x0 = (b) x0 = 2 3(t2 + x2 ) arctan + tx
tx t t
(
0 x 2 x
x = t + cos t
5. Resuelve el problema de valor inicial y comprueba que tiene solución válida en
x(1) = π4
I = (0, ∞).
x t
6. Determina las soluciones de la ecuación diferencial x0 = + mediante dos métodos distintos.
t x
7. Indica un método para resolver la ecuación diferencial: x0 = log t − log x.
8. Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

t2 x2 + t 3
(a) x0 = x − (b) x0 =
x 2tx
9. Encuentra una solución para cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales:
( x ( √
x0 = + x3 x0 = 32 3 x + xt

(a) t (b)
x(1) = 1 x(1) = −1.
En el primer caso determina el intervalo maximal en el que la solución obtenida es válida. En el
segundo, se plantea la siguiente cuestión: ¿Existe alguna solución del problema que sea válida en el
intervalo I = (0, ∞)?
10. Sean a y b constantes no nulas. Resuelve como ecuación de Bernoulli la ecuación logı́stica x0 = ax−bx2 ,
usada en el tema anterior para un modelo de población.
11. Cuando una enfermedad contagiosa se propaga es razonable suponer que la velocidad con la que lo
hace es proporcional al número de personas enfermas y al número de personas que aún no se han
expuesto al contagio.
(a) En una ciudad de 2000 habitantes el desarrollo de una epidemia de gripe sigue la ecuación
diferencial:
x0 (t) = 0.002 x(t) 2000 − x(t)

donde x(t) indica el número de personas infectadas en el instante t (t medido en semanas). Si

inicialmente (t = 0) hay dos personas infectadas, determina una expresión de la evolución del
contagio: t → x(t) y realiza un esbozo de su gráfica. ¿Qué tiempo ha de transcurrir para que las
tres cuartas partes de la población se contagien?
(b) Cierta isla “perdida” tiene una población de 99 personas. Una barca llega a la isla con un
marinero que presenta una enfermedad vı́rica para la que los habitantes isleños no tienen defensas.
A tercer dı́a de la llegada del marinero el número de enfermos era 5. Calcula el número de
enfermos al cabo de n dı́as.
12. Sea x0 = a(t)x + b(t)xα una ecuación de Bernoulli, donde las funciones a y b son continuas en un
intervalo J y α ∈ R. Prueba que el cambio de función incógnita dado por
R
y(t) = x(t) e− a(t) dt
R
donde a(t) dt representa una primitiva de la función a en el intervalo J, transforma la ecuación de
Bernoulli en una ecuación de variables separables que, en el caso α = 0, es decir, en el caso de una
ecuación lineal, es del tipo trivial y 0 (t) = f (t) (esto darı́a un tercer método para resolver una ecuación
lineal). Aplica este método para resolver de otra forma la ecuación vista en el ejemplo 4.7:
x2 log t − x
x0 =
t
13. Encuentra alguna solución particular (mejor si encuentras dos soluciones) de la ecuación diferencial
x0 = x2 + (1 − 2t)x + (1 − t + t2 ) y úsala para determinar las otras soluciones.
14. Determina las soluciones de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati con coefi-
cientes constantes (también son ecuaciones autónomas y, por tanto, puedes comparar los dos métodos
de resolución).
(a) x0 = x2 − 2x + 1 (b) x0 = 2 − x − x2
15. Ya hemos visto la ventaja que supone encontrar dos soluciones de una ecuación de Riccati. Queremos
ver ahora que si encontramos tres soluciones, prácticamente no hay que hacer cálculos para determinar
las demás soluciones. Prueba que si x1 , x2 y x3 son tres soluciones distintas en el intervalo I de una
ecuación de Riccati, las demás soluciones de la ecuación (válidas en el intervalo I) son de la forma:
1
xC = x1 + , con C ∈ R.
1 1 1
x −x + C x −x − x −x
2 1 3 1 2 1

Tema 5
Ecuaciones diferenciales exactas y

factores integrantes
5.1 Introducción
Hasta ahora hemos estudiado diversos tipos de EDOs de primer orden y en función del tipo de
ecuación hemos procedido mediante un determinado método de resolución. Lo que planteamos en
este tema es un método de resolución que podrı́amos intentar llevar a cabo con cualquier ecuación
diferencial de primer orden, pero que, lamentablemente, solo da resultado en ciertos casos. De
hecho funciona con ciertas ecuaciones que inicialmente no son reconocibles hasta que se realizan
ciertas comprobaciones; estas son las ecuaciones diferenciales exactas.
Para motivar el tipo de ecuaciones que vamos a estudiar consideramos, como referencia, el caso
conocido de las ecuaciones de variables separadas (estudiadas en el tema 3):
q(x(t))x0 (t) = p(t) (de forma abreviada: q(x)x0 = p(t)),
donde las funciones p y q son funciones continuas en ciertos intervalos It e Ix . Para nuestro objetivo
una forma más conveniente de escribir la ecuación es
(5.1) −p(t) + q(x)x0 = 0.
Vimos que las posibles soluciones de la ecuación (5.1), con gráficas contenidas en It × Ix , vienen
Z Z
q(x) dx = p(t) dt + C donde C es constante.
Si consideramos la función
Z Z
(5.2) F : D = It × Ix → R, (t, x) 7→ F (t, x) = q(x) dx − p(t) dt,
podemos afirmar que las soluciones de (5.1) vienen dadas implı́citamente por ecuaciones del tipo
(5.3) F (t, x) = C donde F es la definida en (5.2).
105
106 Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes
2
Observemos que si los intervalos It e Ix son abiertos, el conjunto D es abierto en R y F ∈
1
C (D, R). Concretamente verifica:
∂F ∂F
(5.4) (t, x) = −p(t), (t, x) = q(x).
∂t ∂x
De esta forma la ecuación de variables separadas (5.1) podemos escribirla en forma abreviada como
∂F ∂F
(5.5) (t, x) + (t, x)x0 = 0
∂t ∂x
y resulta que sus soluciones vienen definidas implı́citamente por ecuaciones del tipo F (t, x) = C.
Teniendo en cuenta la expresión (5.1) vamos a considerar EDOs de primer orden del tipo
M (t, x(t)) + N (t, x(t))x0 (t) = 0
que en forma abreviada escribimos ası́:
(5.6) M (t, x) + N (t, x)x0 = 0.
De hecho, (5.6) es una EDO de primer orden en forma implı́cita, pero cualquier EDO de primer
orden explı́cita x0 = f (t, x) se puede escribir de esta forma, donde M (t, x) = −f (t, x), N (t, x) = 1.
En ocasiones nos encontramos con EDOs de primer orden explı́citas escritas directamente ası́:
g(t, x)
x0 =
h(t, x)
y está claro que podemos escribirla de la forma dada en (5.6), siendo M (t, x) = −g(t, x) y N (t, x) =
h(t, x). Obsérvese que en estos casos la función N verifica N (t, x) 6= 0 para cada (t, x). Ası́, por
ejemplo, la ecuación
−x2
x0 =
2tx + sen x
podemos escribirla como
x2 + (2tx + sen x)x0 = 0
si bien hay que tener en cuenta que cualquier solución de la primera es solución de la segunda
pero no al revés, dado que en la segunda estamos permitiendo que una solución x verifique que
2tx(t) + sen x(t) = 0 en un punto t de un intervalo de definición, lo que está prohibido en la primera
ecuación.
Lo que sı́ está claro es que cualquier EDO de primer orden explı́cita x0 = f (t, x) es un caso
particular de (5.6) y que si N (t, x) 6= 0 para cada (t, x), la ecuación (5.6) es equivalente a una
ecuación explı́cita x0 = f (t, x).
A partir de ahora usaremos notaciones abreviadas para las ecuaciones diferenciales.
En principio, nuestro principal objetivo es generalizar los resultados conocidos para ecuaciones
de variables separadas (5.1). Teniendo en cuenta lo visto para la resolución de este caso y teniendo
como referencia la expresión (5.5), damos la siguiente definición:

2
Definición 5.1 (Ecuaciones exactas). Sean D un subconjunto abierto de R y M, N : D → R
dos funciones continuas en D. Se dice que la ecuación diferencial
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0

1
está escrita en forma exacta en D cuando existe una función F ∈ C (D, R) que verifica
∂F ∂F
(5.7) = M, =N en D.
∂t ∂x
Según lo visto al inicio de esta introducción, cualquier ecuación de variables separadas está
escrita en forma exacta.
Observaciones:
1. Cuando se verifica la condición (5.7) se suele decir que la ecuación (5.6) es exacta. A mi
entender es más correcto decir, aunque no es la terminologia habitual, que la ecuación está
escrita en forma exacta, dado que una ecuación diferencial, como (5.6), se puede escribir de
distintas formas equivalentes y puede suceder que escrita de una forma no sea exacta y escrita
de otra forma equivalente sı́ lo sea. Por ejemplo, esto sucede cuando tenemos una función µ
tal que µ(t, x) 6= 0 para cada (t, x) ∈ D; en este caso (5.6) serı́a equivalente a escribirla como
µ(t, x)M (t, x) + µ(t, x)N (t, x)x0 = 0.
Precisamente éste es el fundamento de los llamados factores integrantes, que vamos a tratar
en la sección 5.4 .
2. En la definición suponemos que D es abierto para que tengan sentido las derivadas parciales
en cualquier punto de D, pero a veces nos encontraremos con una región no abierta y al
1 2
escribir F ∈ C (D, R) entenderemos que existe un abierto A en R tal que D ⊂ A y tal que
1
F ∈ C (A, R).
3. El concepto de exactitud se podrı́a independizar de las teorı́a de las ecuaciones diferenciales.

Supongamos que tenemos un par de funciones M, N : D → R (funciones escalares) y conside-
ramos la función vectorial
2
(M, N ) : D → R , (t, x) 7→ (M (t, x), N (t, x)),
1
lo que en Fı́sica se llama campo vectorial. Decir que existe F ∈ C (D, R) que verifica la
1
condición (5.7) significa que existe F ∈ C (D, R) cuyo gradiente ∇F verifica ∇F = (M, N ) .
En Fı́sica, a una función con la propiedad anterior se le llama función potencial del campo
vectorial (M, N ) y, en este caso, se puede decir que (M, N ) es exacto en D.
4. En muchos textos dirigidos a fı́sicos, ingenieros y también a matemáticos, una ecuación dife-
rencial como (5.6) se puede encontrar escrita ası́:
M (t, x)dt + N (t, x)dx = 01

1
Conviene aclarar que esta “forma diferencial” de expresar una ecuación diferencial ha sido la usual (y posiblemente
la única) desde los orı́genes de la teorı́a hasta fechas más bien recientes: el propio nombre ecuación diferencial indica
que se trata de una ecuación entre “diferenciales”.
y dicen que la forma diferencial M (t, x)dt + N (t, x)dx (¿que entendemos por esto?) es exacta
cuando sucede (5.7), es decir, cuando la forma diferencial se puede escribir ası́:
∂F ∂F
dt + dx,
∂t ∂x
pues, en tal caso, lo anterior coincide con la llamada diferencial de F, notada por dF . Ası́,
la ecuación diferencial quedarı́a escrita como dF (t, x) = 0 y, por tanto, se debe verificar que
F (t, x) = C con C constante y ésto nos darı́a la forma de obtener, de forma impı́cita, las
soluciones x.
¿Que sentido y rigor matemático tiene todo lo anterior?. Se le podrı́a dar sentido usando
el concepto de forma diferencial, pero me parece poco razonable usar esta sofisticada herra-
mienta matemática cuando la cuestión planteada se puede tratar de una forma mucho más
simple y natural, sin más que aplicar la regla de la cadena.
5.2 Resolución de ecuaciones exactas y problemas de Cauchy aso-

ciados
Vamos a comprobar la ventaja que tiene una ecuación diferencial escrita en forma exacta cuando se
quiere determinar sus posibles soluciones o bien las posibles soluciones de problemas de valores ini-
ciales asociados. Lo que se ve en esta sección generaliza los resultados vistos en 3.2 para ecuaciones
de variables separadas.
2
Teorema 5.1. Sean M, N : D → R dos funciones continuas en D ⊂ R y supongamos que la
ecuación diferencial
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0
1
está escrita en forma exacta en D, es decir, existe F ∈ C (D, R) tal que ∇F = (M, N ). Sea I un
intervalo en R. Una función derivable x : I → R, con su gráfica contenida en D, es solución de
la ecuación diferencial si, y sólo si, existe C ∈ R tal que x viene definida implı́citamente en I por
la ecuación
(5.8) F (t, x) = C.
Observaciones: Decir que x viene definida implı́citamente en I por la ecuación F (t, x) = 0 significa
que F (t, x(t)) = 0 para cada t ∈ I. Por otra parte, para que tenga sentido que x : I → R sea
solución de la ecuación diferencial, debe suceder que (t, x(t)) ∈ D para cada t ∈ I.
Prueba. Supongamos, en primer lugar que x es solución de la ecuación en I. Entonces,
(5.9) M (t, x(t)) + N (t, x(t)) x0 (t) = 0 para cada t ∈ I.
o, equivalentemente
∂F ∂F
(5.10) (t, x(t)) + (t, x(t)) x0 (t) = 0 para cada t ∈ I.
∂t ∂x
Definimos ϕ : I → R por ϕ(t) = F (t, x(t)). Al ser las dos funciones t 7→ t, t 7→ x(t) derivables
(diferenciables) en I y F diferenciable en D, usando el teorema de la regla de la cadena, resulta

5.2. Resolución de ecuaciones exactas 109
que ϕ es derivable en I y, para todo t ∈ I se verifica
∂F ∂F
ϕ0 (t) = (t, x(t)) + (t, x(t))x0 (t) = 0.
∂t ∂x
Al ser I un intervalo, la función ϕ ha se ser constante en I. De esta forma queda confirmado que
existe C ∈ R tal que F (t, x(t)) = C para cada t ∈ I.
Para el recı́proco, basta “dar la vuelta” en el razonamiento que acabamos de usar. Ası́, si x es
derivable en I y existe C ∈ R tal que F (t, x(t)) = C para cada t ∈ I, derivando en ambos miembros
de la igualdad anterior y usando la regla de la cadena se obtiene (5.10) y, por tanto, (5.9).
Una vez que tenemos una forma (hasta ahora poco práctica) de cómo determinar las soluciones
de una ecuación diferencial exacta vamos a ver cómo se resuelve un problema de valor inicial
(problema de Cauchy) y vamos a dar un resultado de existencia y unicidad para este tipo de
problemas. Este resultado va a generalizar el teorema 3.1 sobre ecuaciones de variables separadas.
◦
Teorema 5.2. Sean M, N : D → R dos funciones continuas en D, (t0 , x0 ) ∈ D y consideramos
el problema de valor inicial (
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0
(P ) : .
x(t0 ) = x0
1
Supongamos que la ecuación diferencial está escrita en forma exacta y F ∈ C (D, R) es tal que
∇F = (M, N ). Se verifica lo siguiente:
I) Una función derivable x : I → R, con su gráfica contenida en D y tal que verifica x(t0 ) = x0 ,
es solución del problema (P ) si, y sólo si, viene definida implı́citamente en I por la ecuación
(5.11) F (t, x) = F (t0 , x0 ).
II) (Existencia y unicidad) Si N (t0 , x0 ) 6= 0 existe un intervalo abierto I tal que t0 ∈ I y tal
que el problema de valor inicial (P ) posee una única solución (de clase uno) definida en I
(con la gráfica contenida en D).
Prueba. Vamos a ver que la primera parte se sigue trivialmente del teorema anterior y la segunda
es consecuencia de la primera y del teorema de la función implı́cita.
I) Bajo las condiciones dadas sobre x, esta función es solución del problema (P ) si, y sólo si,
verifica la ecuación diferencial y esto sucede, según el terorema 5.1, si y sólo si existe C ∈ R tal que
F (t, x(t)) = C para cada t ∈ I. En particular, para t = t0 se obtiene C = F (t0 , x0 ).
II) Consideramos la función G : D → R definida por G(t, x) = F (t, x) − F (t0 , x0 ). Esta función
cumple lo siguiente:
1
• G ∈ C (D, R).
• G(t0 , x0 ) = 0.
∂G
• ∂x (t0 , x0 ) = N (t0 , x0 ) 6= 0.
Estamos en condiciones de usar el teorema de la función implı́cita y asegurar que existe un intervalo
abierto I 3 t0 y una única función de clase uno x : I → R tal que x(t0 ) = x0 y tal que G(t, x(t)) = 0
para cada t ∈ I, es decir, F (t, x(t)) = F (t0 , x0 ) para cada t ∈ I (lo que lleva implı́cito que la gráfica
de x está contenida en D). La parte I) nos confirma que x es la única solución de clase uno del
problema (P ) definida en el intervalo I (con la gráfica contenida en D).
5.3 Condición necesaria y suficiente para la exactitud
Los resultados anteriores son satisfactorios pero poco prácticos. Nos planteamos las dos siguientes
cuestiones:
1. ¿Cómo podemos saber si una ecuación como (5.6) está escrita en forma exacta?
1
2. En caso afirmativo, ¿Cómo podemos determinar una F ∈ C (D, R) cuyo gradiente ∇F veri-
fique ∇F = (M, N )?
En esta sección vamos a responder a estas dos cuestiones. Las respuestas son satisfactorias siempre
que supongamos ciertas restricciones sobre las funciones M y N y el conjunto D.
1
La primera observación es que si existe F ∈ C (D, R) tal que ∇F = (M, N ), cualquier función
G de la forma G = F + C, con C constante, tiene la misma propiedad. Recı́procamente, si D es
2
conexo en R dos funciones F y G con esa propiedad sólo se diferencian en una constante ya que
se verifica
∂(G − F ) ∂(G − F )
(t, x) = 0, (t, x) = 0 para cada (t, x) ∈ D
∂t ∂x
y, al ser G − F diferenciable en cada punto de D, la diferencial d(G − F )(t, x) es la aplicación nula
para cada (t, x) ∈ D. Al ser D conexo, esto implica que G − F es constante en D.
Los dos problemas planteados pueden independizarse de las ecuaciones diferenciales ya que una
ecuación como (5.6) viene descrita por un par de funciones: (M, N ). Por esta razón, para abordar
los problemas planteados adoptamos una definición, independiente de las ecuaciones diferenciales,
que puede ser útil para otros propósitos.
Definición 5.2. Diremos que el par de funciones continuas M, N : D → R es exacto en D cuando

1
existe F ∈ C (D, R) tal que ∇F = (M, N ).
El procedimiento que seguiremos es el siguiente:
1
• Suponiendo que M, N ∈ C (D, R) y que el par (M, N ) es exacto en D vamos a llegar a una
condición muy manejable (condición necesaria).
• Después veremos que bajo cierta restricción sobre el conjunto D tal condición necesaria
también es suficiente para que (M, N ) sea exacto en D. Al mismo tiempo daremos un método
1
para determinar una función F ∈ C (D, R) tal que ∇F = (M, N ).
La condición necesaria es fácil de obtener y sólo consiste en usar la definición de exactitud y el

teorema de Schwarz sobre derivadas cruzadas de segundo orden. Vamos a suponer sobre M y N
condiciones más que suficientes para que se pueda hacer uso de tal teorema.

5.3. Condición necesaria y suficiente para la exactitud 111
1
Proposición 5.1. Si el par (M, N )es exacto en D y M, N ∈ C (D, R), entonces se verifica la
condición
∂M ∂N
(5.12) (t, x) = (t, x) para cada (t, x) ∈ D.
∂x ∂t
1
Prueba. Sea F : D → R tal que ∇F = (M, N ). Como M y N son de clase C en D, y además
∂F ∂F
= M, = N,
∂t ∂x
resulta que F es de clase C 2 en D. Luego, por el teorema de Schwarz, sus derivadas cruzadas de
segundo orden coinciden en D, es decir,
∂2F ∂2F
= .
∂t∂x ∂x∂t
Por tanto,
∂2F ∂2F

∂M ∂ ∂F ∂ ∂F ∂N
= = = = = .
∂x ∂x ∂t ∂x∂t ∂t∂x ∂t ∂x ∂t
Observaciones:
1
1. La hipótesis M, N ∈ C (D, R) es demasiado exigente; de hecho, teniendo en cuenta otra
versión menos restrictiva del teorema de Schwarz, se puede comprobar que es suficiente con
exigir que exista ∂M
∂x : D → R y sea continua en D.
∂M ∂N
2. A veces es conveniente escribir la condición necesaria (5.12) ası́: ∂x − ∂t = 0. En cierta
terminologı́a a la función ∂M ∂N
∂x − ∂t se le llama rotacional del campo vectorial (M, N ) y cuando
el rotacional es nulo se dice que el campo vectorial es irrotacional.
2 1 ∂M ∂N
Definición 5.3. Si D ⊂ R y M, N : D → R son de clase C , definimos rot(M, N ) = ∂x − ∂t .
Se puede recordar tal definición mediante el siguiente abuso de notación:

∂ ∂
∂t ∂x
rot(M, N ) = − .
M N
Ası́ pues, la condición necesaria obtenida en el resultado anterior para que el par (M, N ) sea exacto
en D se puede escribir como rot(M, N ) = 0 en D.
Serı́a deseable que la condición (5.12), tan manejable, fuese también suficiente para la exactitud
del par (M, N ) en D, pero esto, en general, no es cierto; depende de cierta propiedad o forma del
2
conjunto D. Si D = R r {(0, 0)} las funciones M, N : D → R definidas por
x t
M (t, x) = − 2 2
y N (t, x) = 2
t +x t + x2
verifican la condición (5.12) y, sin embargo, el par (M, N ) no es exacto en D.
Se puede probar, haciendo uso de integrales curvilı́neas, que si D es un abierto simplemente

2
conexo en R (lo que, en el plano, quiere decir conexo y “sin agujeros”) entonces la condición (5.12)
2
sı́ es suficiente para que (M, N ) sea exacto en D. El conjunto D = R r{(0, 0)} del ejemplo anterior
2
es conexo pero no es simplemente conexo en R .
Nosotros vamos a probar esto en un caso muy usual, cuando D es de la forma D = I × J, siendo
I y J intervalos en R. Al mismo tiempo daremos una forma de encontrar una función potencial F
para el par (M, N ) en D.
1
Teorema 5.3. Sean I y J dos intervalos en R, D = I × J y M, N ∈ C (D, R). Las dos siguientes
condiciones son equivalentes:
(I) El par (M, N ) es exacto en D.

∂M ∂N
(II) ∂x = ∂t en D.
Además, en el caso en que (M, N ) sea exacto en D y fijemos t0 ∈ I y x0 ∈ J, la función

F : D → R, definida por
Z t Z x
(5.13) F (t, x) = M (s, x) ds + N (t0 , s) ds
t0 x0
1
verifica que F ∈ C (D, R) y ∇F = (M, N ).
Prueba. Está claro que sólo tenemos que probar la implicación (II) ⇒ (I). Aunque podrı́amos hacer
la prueba más simple comprobando directamente que la función dada por (5.13) está bien definida
1
y verifica que F ∈ C (D, R) y ∇F = (M, N ), lo que implicarı́a que el par (M, N ) es exacto en D,
preferimos hacer una prueba más extensa, pero más constructiva, que nos sirva de referencia en
la práctica para saber cómo encontrar F sin necesidad de recordar la expresión (5.13). El método
consiste en suponer que tal función F existe y llegar de una forma razonada a la expresión (5.13)
(esta es la parte que usaremos en la práctica). Después comprobaremos que, efectivamente, tal F
verifica lo pedido.
Fijemos inicialmente un punto t0 ∈ I y otro punto x0 ∈ J. Supongamos que se verifica (II) y

1
que existe F ∈ C (D, R) tal que ∇F = (M, N ). Vamos a partir de la igualdad
∂F
(5.14) (t, x) = M (t, x) para todo (t, x) ∈ D,
∂t
∂F
pero podrı́amos proceder de forma análoga partiendo de la igualdad ∂x (t, x) = N (t, x).
Vamos a considerar las funciones F y M como funciones de una sola variable, la variable
“t”. De forma rigurosa, al ser D = I × J, para cada x ∈ J podemos considerar las funciones
fx : I → R, t 7→ fx (t) = F (t, x), mx : I → R, t 7→ mx (t) = M (t, x). El que exista ∂F
∂t (t, x) para cada
(t, x) ∈ D, equivale a decir que para cada x ∈ J la función fx es derivable en I y, por tanto, la
igualdad (5.14) se puede escribir de forma equivalente ası́:
Para cada x ∈ J se verifica fx0 (t) = mx (t)
para cada t ∈ I,
Rt
es decir, para cada x ∈ J, es fx una primitiva de mx en I. Como la función t 7→ t0 mx (s) ds también
es una primitiva de mx e I es un intervalo, debe existir una constante c(x) ∈ R (obviamente la

Rt
constante depende de las funciones y estas dependen de x) tal que fx (t) = t0 mx (s) ds + c(x) para
cada t ∈ I, es decir,
Z t
(5.15) F (t, x) = M (s, x) ds + c(x) para todo (t, x) ∈ D.
t0
R
En la práctica, podremos decir que de (5.14) se obtiene fx (t) = mx (t) dt + C(x), es decir:
Z
F (t, x) = M (t, x) dt + c(x).
Véase que todo lo realizado hasta ahora tiene sentido por la forma especial de la región D.
Obsérvese que si D es otro tipo de región, aunque ésta sea simplemente conexa, al considerar el
conjunto Ix = {t ∈ R : (t, x) ∈ D}, donde las funciones fx y mx están definidas, puede suceder que
Ix , que depende de x, no sea un intervalo o, siendo intervalo, se verifique que t0 ∈ / Ix . En este
último caso no tiene sentido considerar integrales con lı́mites de integración t0 y t y, en el primero
no podemos afirmar que dos primitivas se diferencien en constantes. En nuestro caso, D = I × J,
todos los Ix coinciden con I.
En principio, la función c : J → R, x 7→ c(x), no tendrı́a porque ser derivable, ni siquiera

continua, pero vamos a probar que sı́ es derivable en J y vamos a determinar su expresión (salvo
una constante). Para esto necesitamos usar el teorema de Leibnitz sobre integrales paramétricas;
más concretamente, un caso particular de este resultado. Obsérvese que en la integral que aparece
en (5.15), la variable x no es la variable de integración, pero el valor de tal integral depende de x, es
decir, x es un parámetro dentro de esa integral. Al existir la derivada parcial ∂M ∂x y ser continua en
Rt
D, el teorema de Leibnitz asegura que la función G : D → R definida por G(t, x) = t0 M (s, x) ds
posee derivada parcial respecto de la variable x en cada punto de D y verifica
Z t Z t
∂ ∂M
(5.16) M (s, x) ds = (s, x) ds.
∂x t0 t0 ∂x
∂F
Como también existe ∂x , se sigue de (5.15) que la función c es derivable en J y verifica
Z t
∂F ∂M
c0 (x) = (t, x) − (s, x) ds.
∂x t0 ∂x
∂F
Teniendo ahora en cuenta que ∂x (t, x) = N (t, x), la condición (II) y la regla de Barrow, obtenemos
Z t Z t
∂N
c0 (x) = N (t, x) − (s, x) ds = N (t, x) − n0x (s) ds = N (t, x) − (nx (t) − nx (t0 )) = N (t0 , x),
t0 ∂s t0
para cada x ∈ J (obsérvese que en la expresión de c0 (x) no aparece la variable t, como debe ser).
Al ser J un intervalo, existe k ∈ R tal que
Z x
c(x) = N (t0 , s)ds + k para todo x ∈ J.
x0
Ası́, de suponer que (M, N ) posee una función potencial F , ésta estarı́a definida en D por la
expresión
Z t Z x
(5.17) F (t, x) = M (s, x)ds + N (t0 , s)ds + k siendo k cualquier constante.
t0 x0
(recuérdese que sobre un conjunto conexo dos funciones potenciales para (M, N ) se diferencian en
una constante y D = I × J es conexo). Hasta aquı́ tenemos el procedimiento que llevaremos a cabo
en la práctica (más simple de lo que parece) para determinar una F tal que ∇F = (M, N ).
Confirmemos ahora que, efectivamente, cualquier función definida por (5.17) verifica ∇F =
(M, N ). En principio, ha quedado claro anteriormente que F está bien definida; en esto resulta
fundamental que sea D = I × J. Ahora, usando el teorema fundamental del cálculo, la regla de
Barrow, el teorema de Leibnitz y la condición (II), obtenemos para cada (t, x) lo siguiente:
∂F
(t, x) = M (t, x).
∂t
Z t Z t
∂F ∂M ∂N
(t, x) = (s, x) ds + N (t0 , x) = (s, x) ds + N (t0 , x)
∂x t0 ∂x t0 ∂s
= (N (t, x) − N (t0 , x)) + N (t0 , x) = N (t, x).
Observaciones:
1. La expresión de F obtenida en (5.13) generaliza la vista en (5.2) para ecuaciones de variables
separadas: −p(t) + q(x)x0 = 0, pues en este caso la expresión de F queda ası́:
Z x Z t
F (t, x) = q(s) ds − p(s) ds.
x0 t0
2. Haciendo uso del teorema anterior se puede ahora probar que el par de funciones (M, N )
2
definidas en D = R r {(0, 0)} por
x t
M (t, x) = − y N (t, x) =
t2 + x2 t2 + x2
no es exacto en D, aunque verifica ∂M ∂N
∂x = ∂t . Esto se puede probar por reducción al absurdo
trabajando en los dominios R × (0, ∞) y R × (−∞, 0), donde se puede hacer uso del teorema.
En la práctica no es necesario recordar la expresión (5.13) ni elegir puntos t0 ∈ I y x0 ∈ J. Una
vez comprobado que ∂M ∂N
∂x = ∂t en D = I × J, podemos partir de la igualdad
∂F
(t, x) = M (t, x)
∂t
para obtener Z
F (t, x) = M (t, x) dt + c(x).
Tenemos asegurado por el teorema anterior que la función c es derivable en J y para llegar a la
expresión de su derivada sólo tenemos que derivar respecto de la variable x en ambos miembros
de la igualdad anterior y usar que ∂F 0
∂x = N, para llegar a una expresión del tipo c (x) = ϕ(x),
donde la función ϕ será conocida (y continua). Bastará entonces con determinar una primitiva
de esta función en J para llegar a una expresión de F . Entre dos expresiones distintas de F la
diferencia estarı́a en un sumando constante. Téngase en cuenta que la condición rot(M, N ) = 0 es
la que asegura que a la hora de determinar c(x) la variable t desaparece. De llevarse a la práctica
este método en un caso donde rot(M, N ) 6= 0 posiblemente nos encontrarı́amos con una expresión
(absurda) del tipo c0 (x) = ϕ(t, x).
También se puede iniciar el procedimiento a partir de la expresión

∂F
(t, x) = N (t, x)
∂x

para obtener Z
F (t, x) = N (t, x) dx + c(t).
De forma análoga, la función c es derivable en I y se determina derivando respecto a la variable

t en los dos miembros de la igualdad anterior, usando ahora que ∂F ∂t = M. Llegarı́amos ası́ a una
expresión de F que sólo puede diferir de la obtenida de la otra forma, en un sumando constante.
Este sumando constante no va a afectar en nada a la resolución de la ecuación diferencial
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0,
que estarı́a escrita en forma exacta en D, ya que sus soluciones vendrı́an dadas implı́citamente por
ecuaciones del tipo F (t, x) = C, siendo C constante.
Ilustramos todo lo comentado anteriormente en el siguiente ejemplo:
2
Ejemplo 5.1. Sean las funciones M, N : R → R definidas por M (t, x) = x − t y N (t, x) =
t + x2 + 1.
1 2 2
M y N son dos funciones de clase C (R , R) y para todo (t, x) ∈ R se verifica
∂M ∂N
(t, x) = 1 = (t, x).
∂x ∂t
Como estamos en las condiciones del teorema anterior, podemos afirmar que el par (M, N ) es exacto
en R2 , es decir, existe una función F : R2 → R tal que ∇F = (M, N ). Determinamos ahora una F
en estas condiciones, de las dos formas indicadas anteriormente.
t2
Z
∂F
(t, x) = M (t, x) = x − t =⇒ F (t, x) = (x − t) dt + c(x) = xt − + c(x)
∂t 2
∂F
=⇒ t + x2 + 1 = N (t, x) = (t, x) = t + c0 (x) =⇒ c0 (x) = x2 + 1
∂x
x3
=⇒ c(x) = + x + k (podemos prescindir de k).
3
Ası́ se obtiene
t2 x3
F (t, x) = xt −
+ + x.
2 3
Realizando el procedimiento análogo, empezando con la función N , se tiene
x3
Z
∂F
(t, x) = N (t, x) = t + x + 1 =⇒ F (t, x) = (t + x2 + 1) dx + c(t) = tx +
2
+ x + c(t)
∂x 3
∂F
=⇒ x − t = M (t, x) = (t, x) = x + c0 (t) =⇒ c0 (t) = −t
∂t
t2
=⇒ c(t) = − ,
2
x3 t2
obteniéndose en este caso la misma expresión: F (t, x) = tx + 3 +x− 2.
Ahora planteamos la ecuación diferencial:

x − t + (t + x2 + 1)x0 = 0
2
y podemos afirmar que tal ecuación está escrita en forma exacta en R . Por tanto, una función
derivable x : I → R es solución de tal ecuación diferencial si, y sólo si, viene definida implı́citamente
en I por una ecuación del tipo
x3 t2
+ (t + 1)x − =C con C ∈ R.
3 2
Aquı́ nos encontramos con el problema de despejar la x, aunque existen fórmulas muy comple-
jas para ecuaciones de tercer grado, de las que podrı́amos hacer uso. Si le damos al programa
Mathematica la ecuación diferencial ası́:
DSolve x[t] − t + t + x[t]2 + 1 x0 [t] == 0, x[t], t

este hace uso de tales fórmulas y obsérvese la respuesta que da.
36 + 36t
x[t] → q 1/3
2/3 2 3 2 2
32 −324t + 4(36 + 36t) + (−324t − 648C[1]) − 648C[1]
q 1/3
2 3 2 2
−324t + 4(36 + 36t) + (−324t − 648C[1]) − 648C[1]
−
621/3
√
1 + i 3 (36 + 36t)
x[t] → − q 1/3
2
622/3 2 3 2
−324t + 4(36 + 36t) + (−324t − 648C[1]) − 648C[1]
1/3
√
q
1 − i 3 −324t2 + 4(36 + 36t)3 + (−324t2 − 648C[1])2 − 648C[1]
+
1221/3
√
1 − i 3 (36 + 36t)
x[t] → − q 1/3
2
622/3 2 3 2
−324t + 4(36 + 36t) + (−324t − 648C[1]) − 648C[1]
1/3
√
q
2 3 2 2
1 + i 3 −324t + 4(36 + 36t) + (−324t − 648C[1]) − 648C[1]
+
1221/3
Quedémonos (si no nos asusta) con la primera familia de soluciones pues véase que en las otras dos
aparecen números complejos (soluciones complejas) debido a que las correspondientes ecuaciones
de tercer grado en x poseen una única solución real y dos complejas.
Si nos dan la ecuación diferencial explı́cita:

t−x
x0 = ,
t + x2 + 1
dado que cualquier solución de ésta es solución de la ecuación implı́cita x − t + (t + x2 + 1)x0 = 0
(puede haber soluciones de la implı́cita que no lo sean de la explı́cita), podemos afirmar que sus
soluciones vienen dadas implı́citamente por ecuaciones del tipo
x3 t2
+ (t + 1)x − = C con C ∈ R.
3 2
Cualquier función derivable x : I → R dada implı́citamente ası́ y que tenga su gráfica contenida en
2
la región D = {(t, x) ∈ R : t + x2 + 1 6= 0}, es solución de la ecuación diferencial explı́cita.

Obsérvese que la ecuación diferencial explı́cita resuelta no es de ninguno de los tipos de ecua-
ciones estudiados en los temas anteriores.
Aprovechamos ahora toda la teorı́a vista para obtener fácilmente un resultado (manejable en
la práctica) de existencia y unicidad para un problema de valor inicial. Ahora no es necesario
suponer que la región D sea del tipo D = I × J, con I y J intervalos, pues si (t0 , x0 ) es un punto
interior al conjunto D, existe un conjunto del tipo D0 = I × J tal que (t0 , x0 ) ∈ D0 ⊂ D y, si
la condición ∂M ∂N 0
∂x = ∂t se verifica en D, se verifica también en D y, ası́, el par (M, N ) es exacto
0
en D . Por tanto, como consecuencia de los teoremas 5.2 y 5.3 tenemos el siguiente resultado:
2 ◦ 1
Corolario 5.3.1. Sean D ⊂ R , (t0 , x0 ) ∈ D y M, N ∈ C (D, R). Supongamos que se verifican
las dos siguientes condiciones:
∂M ∂N
1. ∂x = ∂t en D.
2. N (t0 , x0 ) 6= 0.
En tal caso existe un intervalo abierto I 3 t0 tal que el problema de valor inicial
(
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una “única” solución (de clase uno) definida en I.
Observación: Tenemos asegurado la existencia de una única solución x : I → R con la gráfica

contenida en cierta región, subconjunto de D, pero no queda claro que sea la única con la gráfica
contenida en D. Si D es de la forma D = I × J el problema anterior no se plantea y esto es lo que
sucede en muchos casos, como en el ejemplo siguiente:
(
3t2 + 4tx + (2t2 + 2x)x0 = 0
x(1) = 1
La ecuación diferencial, escrita en forma explı́cita, no es de ninguno de los tipos de ecuaciones

estudiados en los temas anteriores.
2
Las funciones definidas por M (t, x) = 3t2 + 4tx y N (t, x) = 2t2 + 2x son de clase uno en R y
verifican las condiciones del resultado anterior ya que
∂M ∂N 2
(t, x) = 4t = (t, x) para cada (t, x) ∈ R y N (t0 , x0 ) = N (1, 1) = 4 6= 0.
∂x ∂t
Por tanto existe un intervalo abierto I 3 1 donde el problema de valor inicial (P ) posee una única
solución. Esta solución se obtiene implı́citamente de la ecuación F (t, x) = F (1, 1), donde F es
1 2
una función F ∈ C (R , R) tal que ∇F = (M, N ). Determinemos una función con esta propiedad,
procediendo como en el ejemplo anterior.
Z
∂F
(t, x) = 3t + 4tx =⇒ F (t, x) = (3t2 + 4tx) dt + c(x) = t3 + 2t2 x + c(x)
2
∂t
∂F
=⇒ 2t2 + 2x = (t, x) = 2t2 + c0 (x) =⇒ c0 (x) = 2x =⇒ c(x) = x2 .
∂x
Ası́, una función potencial para (M, N ) es
F (t, x) = t3 + 2t2 x + x2 .
Por tanto, la única solución de (P ) definida en el intervalo I se obtiene implı́citamente de la ecuación
x2 + 2t2 x + t3 − 4 = 0.
Podemos despejar x de la ecuación anterior de dos formas (ecuación de segundo grado) pero,
teniendo en cuenta la condición inicial x(1) = 1, resulta que la solución buscada es la definida por
p
x(t) = −t2 + t4 − t3 + 4.
Observemos que la solución obtenida sólo está definida en aquellos intervalos I tales que t4 −t3 +4 ≥
0 para cada t ∈ I, lo que, en principio, no es fácil de ver. Se puede comprobar que lo anterior sucede
en cada t ∈ R pues la ecuación t4 − t3 + 4 = 0 posee cuatro soluciones complejas, de expresiones
muy complicadas, y obsérvese que para t = 0 la expresión t4 − t3 + 4 toma un valor positivo, por
lo que, por el teorema de Bolzano, no puede haber un punto t donde tome un valor negativo. Ası́
pues, la solución está definida y es válida en R.
Al darle al programa Mathematica, el problema de valor inicial (P ) ası́:
DSolve 3t2 + 4tx[t] + 2t2 + 2x[t] x0 [t] == 0, x[1] == 1 , x[t], t

√
la respuesta que da es la misma que hemos obtenido nosotros: x[t] → −t2 + 4 − t3 + t4
2
1 H1, 1L
1 2
√
Figura 5.1: Gráfica de la solución x(t) = −t2 + t4 − t3 + 4.
5.4 Factores integrantes

5.4.1 Introducción
Desgraciadamente, hay pocas ecuaciones diferenciales de primer orden escritas en forma exacta.
Consideremos cualquier EDO de primer orden en forma explı́cita x0 = f (t, x) y supongamos que
f es de clase uno en D = I × J. La ecuación la podemos escribir ası́: −f (t, x)x + x0 = 0 y, en
∂f 2
este caso, la condición ∂M ∂N
∂x = ∂t equivale a ∂x = 0. Al ser D convexo en R , esta condición es
equivalente a que la función f no dependa de la variable x. Ası́ pues, la ecuación dada estarı́a escrita
en forma exacta si, y sólo si, es una ecuación del tipo trivial x0 = g(t). Por otra parte, muchas
g(t,x)
ecuaciones presentan la forma x0 = h(t,x) y entonces podrı́amos escribirla (no necesariamente de
forma equivalente) como
−g(t, x) + h(t, x)x0 = 0
y ahora podrı́a darse el caso de que estuviese escrita en forma exacta, pero, como advertı́a anterior-
mente, esto sólo sucede en pocos casos. Por ejemplo, la ecuación diferencial
x
x0 = − 2
t x−t
la podemos escribir ası́:
x + (t2 x − t)x0 = 0.
Cualquier solución de la primera ecuación serı́a solución de la segunda. En este caso las funciones
2
M y N definidas en R por M (t, x) = x y N (t, x) = t2 x − t no verifican la condición ∂M ∂N
∂x = ∂t y,
por tanto, la ecuación no está escrita en forma exacta.

5.4. Factores integrantes 119
1 2
Observación: Inténtese encontrar una F ∈ C (R , R) tal que ∇F = (M, N ) por el método
conocido y véase que se llega a una situación absurda; lo que sucede es que al no ser la ecuación
exacta tal F no existe.
Sin embargo, podrı́amos considerar la función definida por µ(t, x) = t12 , que sólo estarı́a definida
en los dominios D1 = (−∞, 0) × R y D2 = (0, ∞) × R. Esto no es problema para nuestra ecuación
original, que necesariamente tiene sus soluciones con las gráficas en tales dominios. Obsérvese
que la función µ no se anula y, por tanto, multiplicando ambos miembros de la ecuación por µ
obtendrı́amos una ecuación equivalente, siempre que busquemos soluciones con las gráficas en esos
dominios. La ecuación resultante es
x 1
2
+ (x − )x0 = 0
t t
y resulta que esta ecuación sı́ está escrita en forma exacta en los Dk , pues los Dk son productos
cartesianos de intervalos en R y se verifica
∂ x 1 ∂ 1
2
= 2 = x− para cada (t, x) ∈ Dk ,
∂x t t ∂t t
por lo que resolviendo esta última por el método indicado en las secciones anteriores tendrı́amos
resuelta nuestra ecuación original (la ecuación explı́cita). Cuando sucede una situación como ésta
decimos que la función µ es un factor integrante para la ecuación original en los dominios Dk .
Definición 5.4. Sean M, N ∈ C(D, R). Una función µ ∈ C(D, R), que no se anula en D, se dice
que es un factor integrante en D para la ecuación diferencial
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0
cuando la ecuación diferencial equivalente
µ(t, x)M (t, x) + µ(t, x)N (t, x)x0 = 0
está escrita en forma exacta en D.
Observación: También podrı́amos decir que µ es un factor integrante para el par (M, N ) en D
cuando el par (µM, µN ) es exacto en D.
1 1
Por lo que hemos visto en la sección anterior, si M, N ∈ C (D, R) y µ ∈ C (D, R) no se anula en
D, una condición necesaria para que µ sea un factor integrante en D es que se verifique la condición
∂(µM ) ∂(µN )
(5.18) = en D.
∂x ∂t
Cuando además D = I × J, con I y J intervalos, la condición anterior es equivalente a que µ sea
factor integrante para la ecuación inicial en D. Una observación que puede ser muy útil en algunos
casos, que se sigue trivialmente de (5.18), es que si µ es un factor integrante y k es una constante
no nula, entonces kµ también es factor integrante.
Desarrollando las derivadas de los productos que aparecen en la ecuación (5.18) llegamos fácil-
mente a que tal condición se puede escribir de forma equivalente como
∂µ ∂µ ∂M ∂N ∂µ ∂µ
(5.19) N −M = µ − , es decir, N −M = µ rot(M, N ).
∂t ∂x ∂x ∂t ∂t ∂x
La ecuación que se obtiene en (5.19) es una ecuación en derivadas parciales (EDP) de primer
orden en la función incógnita µ, que en general, es mucho más complicada que una EDO de primer
orden, por lo que da la impresión de que lo obtenido no sirve de nada. Pero no necesitamos resolver
la ecuación (5.19); nos basta con encontrar una solución que no se anule en D. Obviamente la
función nula, que no nos vale, es solución de tal ecuación. El encontrar una solución de (5.19) es
cuestión de ingenio, experiencia y suerte, por lo que el método tiene una eficacia muy limitada. Por
fortuna, en determinados casos es posible saber si tal EDP posee una solución de un tipo especial
y, en estos casos, encontrarla, debido a que en esas situaciones la ecuación (5.19) se puede escribir
de una forma más simple, donde aparecen derivadas ordinarias.
Es usual encontrarse en textos clásicos (u orientados a fı́sicos e ingenieros) el estudio de varios

casos especiales de factores integrantes, pero el caso más interesante, y el único que vamos a tratar
aquı́, es el de los factores integrantes que sólo dependen de una variable:
µ(t, x) = µ∗ (t), µ(t, x) = µ∗ (x) donde µ∗ es una función de una sola variable.
Este es el caso del factor µ(t, x) = t12 usado en el ejemplo x + (t2 x − t)x0 = 0.
Otros tipos estudiados son, por ejemplos,
µ(t, x) = µ∗ (t ± x), µ(t, x) = µ∗ (tx), µ(t, x) = µ∗ (t2 ± x2 ).
En mi opinión, no merece la pena dedicar mucho tiempo a estos últimos y otros que no se mencionan
(en todo caso se pueden dejar como ejercicios) pues, como decı́a anteriormente, la eficacia del método
del factor integrante es muy limitada. Podrı́amos probar con una determinada ecuación distintos
tipos de factores integrantes y no conseguir nada.
Por otra parte, está claro que no existe un método general para determinar un factor integrante,
pues de existir tal método podrı́amos resolver (al menos, dando las soluciones de forma implı́cita)
cualquier EDO de primer orden y ya sabemos que hay muchas ecuaciones de este tipo que son
irresolubles, como ciertas y “simples” ecuaciones de Riccati que se vieron en el tema anterior
(inténtese encontrar, sin caer en la desesperación, un factor integrante para la ecuación x0 = t + x2 ).
Para el estudio de factores integrantes especiales, como los citados anteriormente, supondremos
1
que M, N ∈ C (D, R) y que la región D es de la forma D = I × J, siendo I y J intervalos, para que
la ecuación en derivadas parciales (5.19) caracterice la condición de que µ sea factor integrante. La
forma de proceder es siempre la misma:
1. Suponer que existe un factor integrante del tipo especificado y, usando la ecuación (5.19),
obtener una condición manejable que, por tanto, será necesaria para la existencia de ese tipo
de factor integrante.
2. Probar que la condición necesaria obtenida en el paso anterior también es suficiente obteniendo
al mismo tiempo la expresión de un factor integrante adecuado.
5.4.2 Factores integrantes que sólo dependen de una variable
I) Caso µ(t, x) = µ∗ (t)
Siguiendo la idea expuesta anteriormente, procedemos de la siguiente forma. Supongamos que

existe un factor integrante del tipo µ(t, x) = µ∗ (t) siendo µ∗ una función de clase uno en el intervalo
I y que no se anula en I. Haciendo uso de la EDP (5.19) tenemos:
N (t, x) µ∗ 0 (t) = µ∗ (t) rot(M, N )(t, x) para cada (t, x) ∈ D
µ∗ 0 (t)
rot(M, N )(t, x) = N (t, x).
µ∗ (t)

Por tanto, obtenemos que una condición necesaria para que la ecuación admita un factor integrante
dependiente únicamente de t es que exista una función continua ϕ : I → R tal que
(5.20) rot(M, N )(t, x) = ϕ(t) N (t, x) para cada (t, x) ∈ D.
Cuando la función N no se anula en D la condición anterior se puede escribir de una manera muy
manejable; concretamente, es equivalente a decir que la función
1
rot(M, N )
N
sólo depende de la variable t. Obsérvese que ahora no hace falta decir que tal función sea continua
en I ya que tanto N como rot(M, N ) son funciones continuas en D = I × J.
µ∗ 0
En la condición necesaria obtenida es ϕ = y, por tanto, µ∗ 0 (t) = ϕ(t)µ∗ (t) para cada t ∈ I.
µ∗
Recı́procamente, supongamos que existe una función continua ϕ : I → R que verifica (5.20). En
este caso la EDP (5.19) queda ası́:
∂µ ∂µ
N −M (t, x) = µ(t, x)ϕ(t)N (t, x).
∂t ∂x
1
Si existiese una función µ∗ ∈ C (I, R), que no se anule en I, y tal que
(5.21) µ∗ 0 (t) = ϕ(t)µ∗ (t) para cada t ∈ I,
1
entonces, la función definida por µ(t, x) = µ∗ (t) serı́a de C (D, R), no se anuları́a en D y verificarı́a
la ecuación (5.19) ya que
∂µ ∂µ
N −M (t, x) = N (t, x)µ∗ 0 (t) = N (t, x)ϕ(t)µ∗ (t) = µ(t, x)ϕ(t)N (t, x).
∂t ∂x
Ahora bien, (5.21) es una ecuación diferencial lineal homogéneaR en la función incógnita µ∗ y sabemos
∗ ∗
que una solución µ con los requisitos exigidos es µ (t) = e ϕ(t) dt , donde la primitiva de ϕ se toma
en el intervalo I. Por tanto, la condición (5.20) también es suficiente y, al mismo tiempo, obtenemos
que R
µ(t, x) = e ϕ(t) dt
es un factor integrante del tipo buscado.
En resumen, hemos obtenido el siguiente resultado:
1
Teorema 5.4. Sean D = I ×J, con I y J intervalos y M, N ∈ C (D, R). Una condición necesaria
y suficiente para que la ecuación diferencial
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0

1
admita un factor integrante en D del tipo µ(t, x) = µ∗ (t), siendo µ∗ ∈ C (I, R), es que exista una
función ϕ ∈ C(I, R) tal que se verifique la siguiente condición:
(5.22) rot(M, N )(t, x) = ϕ(t)N (t, x) para cada (t, x) ∈ D.
En tal caso, un factor integrante adecuado es

R
ϕ(t) dt
(5.23) µ(t, x) = e
R
donde la primitiva ϕ(t) dt se toma en el intervalo I.
En la práctica lo que hacemos para comprobar la condición (5.22) es realizar formalmente el

cálculo de N1 rot(M, N ), aunque N pudiera anularse en D, y comprobar que sale una expresión que
sólo depende de la variable t (que debe ser continua); esta serı́a nuestra ϕ(t). De hecho, muchas
veces la ecuación diferencial procede de una ecuación diferencial explı́cita como x0 = −M (t,x)
N (t,x) y en
este caso la condición N (t, x) 6= 0 es natural. Véase que, además, el cálculo de la función rot(M, N )
se habrá realizado previamente a la búsqueda del factor integrante, pues para saber que la ecuación
diferencial inicial no está escrita en forma exacta en D hemos tenido que comprobar que la función
rot(M, N ) no es la función nula en D.
II) Caso µ(t, x) = µ∗ (x)
Razonando de una manera análoga al caso anterior obtenemos un resultado análogo para el caso
µ(t, x) = µ∗ (x) con una ligera diferencia. Ante la duda, lo mejor es llevar a cabo el razonamiento
para obtener la condición necesaria que finalmente será también suficiente.
1
Supongamos que existe un factor integrante del tipo µ(t, x) = µ∗ (x) siendo µ∗ ∈ C (J, R) y tal
que no se anula en J. Se sigue de la EDP (5.19) que
−M (t, x) µ∗ 0 (x) = µ∗ (x) rot(M, N )(t, x) para cada (t, x) ∈ D
µ∗ 0 (x)
rot(M, N )(t, x) = − M (t, x).
µ∗ (x)
Por tanto, obtenemos que una condición necesaria para que la ecuación admita un factor integrante
dependiente únicamente de x es que exista una función continua ϕ : J → R tal que
(5.24) rot(M, N )(t, x) = ϕ(x) M (t, x) para cada (t, x) ∈ D.

1
Cuando la función M no se anula en D la condición anterior nos dice que la función M rot(M, N )
sólo depende de la variable x.
∗0
Véase que en la condición necesaria obtenida es ϕ = − µµ∗ y, por tanto,
(5.25) µ∗ 0 (x) = −ϕ(x)µ∗ (x) para cada x ∈ J.
Eso nos da idea de que la pequeña diferencia con el caso µ(t, x) = µ∗ (t) va a radicar simplemente
en un signo negativo, que va a campañar a la función ϕ a la hora de determinar R una primitiva,
∗ ∗ −
ya que una función µ que verifique (5.25) y que no se anule en J es µ (x) = e ϕ(x) dx . Es decir,
razonando como en el caso anterior, para verR que la condición (5.24) también es suficiente, vamos a
obtener como factor integrante µ(t, x) = e− ϕ(x) dx , donde la primitiva se toma en J. En resumen,
el resultado que se obtiene es el siguiente:

1
Teorema 5.5. Sean D = I ×J, con I y J intervalos y M, N ∈ C (D, R). Una condición necesaria
y suficiente para que la ecuación diferencial
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0

1
admita un factor integrante en D del tipo µ(t, x) = µ∗ (x), siendo µ∗ ∈ C (J, R), es que exista una
función ϕ ∈ C(J, R) tal que
(5.26) rot(M, N )(t, x) = ϕ(t)M (t, x) para cada (t, x) ∈ D.
En tal caso, un factor integrante es

R
(5.27) µ(t, x) = e− ϕ(x) dx
R
donde la primitiva ϕ(x) dx se toma en el intervalo J.
En resumen, bajo nuestras hipótesis, el cálculo del rotacional rot(M, N ) siempre hay que hacerlo.
En el caso de que sea nulo en D nuestra ecuación diferencial ya está escrita en forma exacta y, en
caso negativo, sólo habrı́a que dividirlo por N o por M para averiguar si existe un factor integrante
que sólo depende de una variable. De forma más concreta, el procedimiento a llevar en la práctica
es el siguiente:
1. Escribimos la ecuación en la forma implı́cita y abreviada: M (t, x) + N (t, x)x0 = 0 en cierta

región D (donde están las gráficas de las soluciones de la ecuación implı́cita).
1
2. Supuesto D = I × J, donde I, J son intervalos de R, y que M, N ∈ C (D, R), obtenemos el
rotacional de (M, N ):
∂M ∂N
rot(M, N ) = − .
∂x ∂t
3. (a) Si rot(M, N ) es la función nula en D, la ecuación está escrita en forma exacta en D y
procedemos como en secciones anteriores para la obtención de las soluciones con gráficas
contenidas en D.
(b) Si no es ası́, caben tres posibilidades:
1
i) Nrot(M, N )(t, x) = ϕ(t). R
En este caso tenemos el factor integrante µ(t, x) = e ϕ(t)dt . Se multiplica ambos
miembros de la ecuación diferencial M (t, x)+N (t, x)x0 = 0 por µ(t, x) para escribirla
en forma exacta.
1
ii) M rot(M, N )(t, x) = ϕ(x). R
En este caso tenemos el factor integrante µ(t, x) = e− ϕ(x)dx y se multiplica ambos
miembros de la ecuación diferencial por µ(t, x) para escribirla en forma exacta.
iii) Si no se da ninguno de los dos casos anteriores, lo mejor es olvidar la ecuación.
Por otra parte, si se nos olvida la condición (5.22) o la fórmula (5.23), o bien (5.26) o (5.27),
lo mejor es razonar como en la parte de la demostración en la que se supone que existe tal tipo
de factor integrante y jugar con la EDP (5.19). Esta última podemos obtenerla fácilmente de la
condición (5.18).
Vemos a continuación dos ejemplos de aplicación de lo visto en esta sección. El primero es

precisamente el ejemplo que usamos en la introducción de los factores integrantes.
x
Ejemplo 5.3. Soluciones de la ecuación diferencial x0 = − 2 y estudio y resolución del
t x−t
x0 = − x

problema de valor inicial: (P ) : t2 x − t .

x(1) = 4
La ecuación diferencial no es de ninguno de los tipos estudiados en los temas anteriores. Es-
cribimos la ecuación, en forma implı́cita, como
x + (t2 x − t)x0 = 0.
Evidentemente, ambas ecuaciones no son equivalentes, pero sı́ es cierto que cualquier solución de la
explı́cita es solución de la implı́cita. Al revés no, pues obsérvese que la función nula es solución de
la implı́cita en R pero no tiene sentido que sea solución de la explı́cita en todo R. Una vez obtenidas
las soluciones de la ecuación implı́cita, para obtener las soluciones de la explı́cita nos quedarı́amos
2
con las que tienen sus gráficas contenidas en la región abierta: {(t, x) ∈ R : t(tx − 1) 6= 0}.
Ya se comprobó que en este caso la ecuación no está escrita en forma exacta pues
∂M ∂N
rot(M, N )(t, x) = − (t, x) = 2(1 − tx)
∂x ∂t
pero observamos que
1 2(1 − tx) 2(1 − tx) 2
rot(M, N )(t, x) = 2 = = − = ϕ(t).
N t x−t −t(1 − tx) t
Por tanto, tenemos la condición
2
rot(M, N )(t, x) = 2(1 − tx) = − (t2 x − t) = ϕ(t)N (t, x)
t
únicamente en los dominios D1 = (−∞, 0) × R y D2 = (0, ∞) × R. Es decir, la ecuación admite
2
factores integrantes que sólo dependen de t en esos dominios pero no en R . Uno adecuado es
− 2t dt
R
1
µ(t, x) = e = t2
.
Para nuestra ecuación explı́cita lo anterior no supone restricción ya que necesariamente tiene sus
soluciones con las gráficas en tales dominios, aunque sı́ lo serı́a a la hora de obtener las soluciones
de la ecuación diferencial implı́cita, ya que con este factor integrante sólo obtendrı́amos las que
tienen las gráficas en D1 o en D2 . En todo lo anterior resulta fundamental que los dominios Dk
sean de la forma I × J, con I y J intervalos.
Multiplicando ambos miembros de la ecuación diferencial por el factor integrante obtenido, la

ecuación resultante (equivalente a la anterior) es
x 1
+ (x − )x0 = 0.
t2 t
Siempre es recomendable comprobar que la ecuación resultante sı́ está escrita en forma exacta en
los dominios Dk .
Determinemos ahora una función potencial F para el nuevo par de funciones que aparecen en
la ecuación; es decir, una F tal que ∇F = (M ∗ , N ∗ ) donde M ∗ (t, x) = tx2 y N ∗ (t, x) = x − 1t .
∂F 1 x2 x x ∂F x
(t, x) = x − ⇒ F (t, x) = − + c(t) ⇒ 2 = (t, x) = 2 + c0 (t) ⇒ c(t) = k,
∂x t 2 t t ∂t t
donde k es constante. Por tanto, podemos considerar
x2 x
F (t, x) = − .
2 t

En consecuencia, las soluciones de la ecuación diferencial implı́cita, con gráficas contenidas en D1

o en D2 , vienen definidas implı́citamente por ecuaciones del tipo
x2 x
− =C donde C ∈ R.
2 t
En este caso tenemos la suerte de poder despejar x (ecuación de segundo grado en x) y se obtienen
las soluciones
r r
1 1 1 1
xK (t) = + +K x̄K (t) = − +K donde K = 2C ∈ R,
t t2 t t2
en los intervalos donde estén definidas. Obsérvese que para el valor K = 0 se obtienen dos soluciones
válidas en los intervalos I = (−∞, 0) y (0, ∞): la función nula (que se veı́a a ojo) y la definida
por x(t) = 2t . Por otra parte, véase que las soluciones obtenidas tienen sus gráficas contenidas en
2
D = {(t, x) ∈ R : t(tx − 1) 6= 0} ya que para cada K se verifica que txK (t) 6= 1 y tx̄K (t) 6= 1. Por
tanto, todas las soluciones obtenidas son soluciones de la ecuación explı́cita propuesta.
Para obtener expresiones más parecidas a las que proporciona el programa Mathematica
escribimos las soluciones ası́:
1 1
q p q p
xK (t) = + t12 1 + Kt2 , x̄K (t) = − t12 1 + Kt2 .
t t
Al darle al Mathematica la ecuación diferencial explı́cita:

0 x[t]
DSolve x [t] == − 2 , x[t], t
t x[t] − t
o bien la implı́cita:
DSolve x[t] + t2 x[t] − t x0 [t] == 0, x[t], t

la respuesta es en ambos casos la misma:

1 1
q p q p
1 2 1
x[t] → − t2 1 + t C[1] , x[t] → + t2
1 + t2 C[1] .
t t
Respecto al problema de valor inicial propuesto, procedemos de la siguiente forma. Como

2
(1, 4) ∈ D y D es abierto en R , existe un conjunto de la forma D0 = I × J, con I y J intervalos, tal
que (1, 4) ∈ D0 ⊂ D. Al ser N (t, x) = tx2 − t 6= 0 para cada (t, x) ∈ D0 , considerando únicamente
soluciones con las gráficas contenidas en D0 , el problema (P ) es equivalente al problema
( (
x + (t2 x − t)x0 = 0 x 1 0
2 + (x − t )x = 0
, o equivalentemente, (Q) : t .
x(1) = 4 x(1) = 4
Por lo que hemos visto anteriormente, en el problema (Q) la ecuación está escrita en forma exacta
en el conjunto D0 ya que rot(M ∗ , N ∗ ) = 0 y D0 es de la forma I × J. Por otra parte, N ∗ (1, 4) 6= 0.
Haciendo uso del teorema 5.2, podemos afirmar que existe un intervalo abierto I 3 1 tal que
(P ) posee una única solución definida en I (con la gráfica contenida en D0 ), que viene definida
implı́citamente por la ecuación F (t, x) = F (1, 4) donde ∇F = (M ∗ , N ∗ ). Como F (1, 4) = 4, la
solución viene dada implı́citamente por
x2 x
− =4
2 t
y, por tanto, está definida por

r
1 1 1 p
2

x(t) = + + 8 = 1 + 1 + 8t
t t2 t
Véase que la solución obtenida está bien definida en el intervalo I = (0, ∞) y puede comprobarse
que es solución de la ecuación en ese intervalo.
Con Mathematica tenemos:

q
1
√

x[t]
1+ t2
t 1 + 8t2
DSolve x0 [t] == − , x[1] == 4 , x[t], t x[t] → .
t2 x[t] − t t
x1
x-1
x1
x0
x-1
x0 x-1 4 H1, 4L

x1

x1 x-1 2 2
Figura 5.2: Gráficas de las seis solu- Figura 5.3: Gráfica de la solución de (P ).
ciones correspondientes a K = −1, 0, 1.
Como ya hemos advertido en otras ocasiones, no siempre se tiene la suerte de poder o saber
despejar x de las ecuaciones F (t, x) = C resultantes; esto es lo que va a suceder en el siguiente
ejemplo.
Ejemplo 5.4. Soluciones de la ecuación diferencial x + (2t − xex )x0 = 0.
La ecuación diferencial no es de ninguno de los tipos estudiados en los temas anteriores.
La ecuación no está escrita en forma exacta pues rot(M, N ) = ∂M ∂N

∂x − ∂t (t, x) = −1. Véase
que la función N1 rot(M, N ) depende de ambas variables, por lo que no existe factor integrante para
la ecuación del tipo µ(t, x) = µ∗ (t). Sin embargo,
1 1
rot(M, N ) = − = ϕ(x).
M x
Con más rigor escribimos
1
rot(M, N )(t, x) = −1 = − · x = ϕ(x)M (t, x),
x
lo que únicamente es válido en los dominios D1 = R × (0, ∞) y D2 = R × (−∞, 0). Al ser cada
Dk de la forma I × J, con I y J intervalos, podemos asegurar que la ecuación sı́ admite factores
2
integrantes que sólo dependen de x en esos dominios pero no en R . Uno adecuado es

Ejercicios 127
− x1 dx
R
µ(t, x) = e− = | x |.
Una vez más el factor integrante impone una restricción pues su uso va a condicionar a obtener
las soluciones con gráficas en D1 o en D2 . Obsérvese que la función nula es solución de la ecuación,
válida en R y no tiene la gráfica en esos dominios. Por otra parte, curiosamente, la expresión
2 2
del factor integrante tiene sentido en cada punto de R , pero como función definida en R no
1
es de clase C y además se anula en los puntos donde x = 0, lo que no es admisible en un factor
integrante. Sin embargo, en los dominios D1 y D2 no se dan esos problemas; de hecho, en el caso D1
tenemos µ(t, x) = x y en D2 es µ(t, x) = −x. En principio da la impresión de que tendrı́amos que
distinguir entre ambos dominios, pero no es necesario pues recordemos que si un factor integrante
se multiplica por una constante no nula tenemos otro factor integrante. Por tanto, podemos afirmar
que µ(t, x) = x es factor integrante en ambos casos.
Al multiplicar por µ(t, x) = x, la ecuación resultante es
x2 + (2tx − x2 ex )x0 = 0
y comprobamos que está escrita en forma exacta en los Dk (como tiene que ser) ya que
∂ 2 ∂
(x ) = 2x = (2tx − x2 ex ).
∂x ∂t
Determinemos ahora una función potencial F para el nuevo par de funciones que aparecen en la
ecuación.
∂F ∂F
(t, x) = x2 =⇒ F (t, x) = tx2 + c(x) =⇒ 2tx − x2 ex = (t, x) = 2tx + c0 (x)
∂t Z ∂x
=⇒ c0 (x) = −x2 ex =⇒ c(x) = −x2 ex dx = −ex (x2 − 2x + 2).
(Para la determinación de c(x) se realizan dos integraciones por partes). Por tanto, F (t, x) =
tx2 − ex (x2 − 2x + 2) y las soluciones de la ecuación diferencial vienen definidas implı́citamente por
tx2 − ex (x2 − 2x + 2) = C donde C ∈ R,
a las que, al menos, hay que añadir, por si acaso, la solución nula, que no tiene la gráfica ni en D1
ni en D2 (aunque casualmente parece que se obtiene del caso C = −2).
Al darle al programa Mathematica la ecuación diferencial

h i
DSolve x[t] + 2t − x[t]ex[t] x0 [t] == 0, x[t], t
la respuesta es " #
C[1] ex[t] 2 − 2x[t] + x[t]2

Solve t == + , x[t] .
x[t]2 x[t]2
Mathematica nos da las mismas ecuaciones, de las que se obtienen implı́citamente las soluciones, y
tampoco sabe despejar x de las ecuaciones obtenidas. Además, no proporciona la solución nula.
1. Resuelve la ecuación diferencial x2 + t3 + 2tx x0 = 0 de dos formas distintas.

2. En las siguientes ecuaciones, comprueba que existe un valor del parámetro a para el que la ecuación
está escrita en forma exacta y resuélvela para dicho valor de a:
(a) tx(x + at) + t2 (t + x)x0 = 0 (b) xe2tx + t + ate2tx x0 = 0
( 2
−x
x0 = tt+x 2
3. Prueba que existe un intervalo abierto I 3 0 donde el problema de Cauchy posee una
x(0) = 1
única solución y determina tal solución.
2
4. Dadas las funciones M (t, x) = −tx y N (t, x) = tx + x2 , ¿existe algún abierto D en R para el que
1
existe F ∈ C (D, R) tal que ∇F (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) para cada (t, x) ∈ D. ?
2
5. Prueba que si D = R r {(0, 0)} las funciones M, N : D → R definidas por
x t
M (t, x) = − 2 y N (t, x) = 2
t + x2 t + x2
verifican que el rotacional rot(M, N ) es nulo en D y, sin embargo, el par (M, N ) no es exacto en D.
6. Prueba que cualquier ecuación diferencial lineal x0 = a(t)x + b(t) se puede escribir en forma exacta
usando un factor integrante que sólo dependa de la variable t. Determina este factor integrante y halla
las soluciones de la ecuación lineal con este método. Compara lo obtenido con lo visto en el primer
método de resolución usado para resolver ecuaciones lineales (tema 2).
2
7. Comprueba que la ecuación de Bernoulli x0 = x − tx se puede resolver mediante un factor integrante.
Determina las soluciones usando este factor integrante y compara con el resultado que se obtiene
mediante el método usual (ejercicio 8(a) del tema anterior).
8. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) x2 + (2tx + sen x)x0 = 0 (b) 3tx + x2 + (t2 + tx)x0 = 0 (c) 2tx2 − 3x3 + (7 − 3tx2 )x0 = 0
2
x +t x tx − 1
(d) x0 = (e) + (x3 − log t)x0 = 0 (f ) x0 =
2tx t tx − t2
(g) sen(tx) + tx cos(tx) +
t2 cos(tx)x0 = 0
9. Una función derivable sobre un intervalo y : I → R, x 7→ y(x), posee la propiedad de que en cada
punto de su gráfica la correspondiente recta tangente corta al eje de abcisas en un punto tal que el
punto medio entre ambos pertenece a la parábola de ecuación y 2 = 2x. Determina una ecuación de la
gráfica de la función y sabiendo que el punto (1, 2) pertenece a ésta.
10. Problema análogo al anterior, cambiando la parábola y 2 = 2x por la curva y 3 = x y el punto (1, 2)
por (2, 2).
11. (Cociente de dos factores integrantes) Comprueba que la ecuación diferencial 2t − t2 − x2 + 2xx0 = 0
no está escrita en forma exacta, pero posee los dos siguientes factores integrantes: µ1 (t, x) = e−t ,
2
1
µ2 (t, x) = t2 +x 2 (este último en intervalos de R que no contienen al origen). Usando el primer factor
integrante, comprueba que las soluciones de la ecuación diferencial vienen dadas implı́citamente por
µ1 (t,x)
ecuaciones del tipo µ2 (t,x) = C con C ∈ R.
1 2
12. (a) Sean M, N ∈ C (R , R). Determina una condición necesaria y suficiente para que la ecuación
diferencial M (t, x) + N (t, x)x0 = 0 admita (en alguna región del plano) un factor integrante del
tipo µ(t, x) = µ∗ (t + x) y determina, en ese caso, un factor integrante adecuado.
(b) Comprueba que la ecuación diferencial
(5t2 + 2tx + 3x3 ) + (3t2 + 3tx2 + 6x3 )x0 = 0
posee, en alguna región del plano, un factor integrante del tipo µ(t, x) = µ∗ (t + x) y determı́nalo.
1 2
13. (a) Sean M, N ∈ C (R , R). Determina una condición necesaria y suficiente para que la ecuación
diferencial M (t, x) + N (t, x)x0 = 0 admita (en alguna región del plano) un factor integrante del
tipo µ(t, x) = µ∗ (tx) y determina, en ese caso, un factor integrante adecuado.
(b) Comprueba que la ecuación diferencial
(tx3 + 2t2 x2 − x2 ) + (t2 x2 + 2t3 x − 2t2 )x0 = 0
posee, en alguna región del plano, un factor integrante del tipo µ(t, x) = µ∗ (tx) y determı́nalo.

Tema 6
Teoremas de existencia y unicidad

para problemas de Cauchy
6.1 Introducción
En los temas precedentes hemos estudiado los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden, más significativos, que se saben “resolver”: lineales, de variables separadas y separables,
homogéneas, Bernoulli, exactas, . . . . Al mismo tiempo que hemos dado técnicas de resolución de
ecuaciones, hemos proporcionado, en algunos casos, resultados de existencia y unicidad para proble-
mas de valores iniciales (problemas de Cauchy) asociados. En cada caso, para estos resultados,
hemos usado técnicas distintas, propias del tipo de ecuación que se consideraba.
Desafortunadamente las técnicas vistas son únicamente útiles para un grupo muy reducido de
ecuaciones. Además, las usadas para la resolución de ciertas ecuaciones son restrictivas, hasta el
punto de que en ciertos casos no tenı́amos asegurado que con ellas se obtenı́an todas las soluciones de
la ecuación; recuérdense los casos de variables separables (cuando existen soluciones constantes),
ecuaciones que se reducen a separables mediante cambios de variables, ecuaciones de Bernoulli,
ecuaciones de Riccati y algunas ecuaciones donde se usan factores integrantes. Sin lugar a dudas
el caso más satisfactorio ha sido el caso lineal.
Necesitamos entonces disponer de herramientas teóricas que, en principio, puedan ser usadas
en cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden (en forma explı́cita) y en los proble-
mas de valores iniciales asociados; que nos permitan dar ciertas informaciones relevantes sobre las
soluciones: existencia de soluciones, existencia y unicidad para problemas de Cauchy, forma de los
intervalos de definición de las soluciones, comportamiento de las soluciones en los extremos de esos
intervalos y otras cuestiones de gran interés que no vamos ahora a mencionar. En general todas
estas cuestiones se estudiarán en el curso Ecuaciones Diferenciales II.
En este tema vamos a considerar un problema general de valor inicial

(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
donde f es una función definida en cierta región D ⊂ R2 y vamos a obtener resultados de existencia
y unicidad de soluciones, que suponen una introducción de lo que se estudiará en el próximo
curso sobre ecuaciones diferenciales y es posible que algunas de las cuestiones que tratemos aquı́ se
129
130 Teoremas de existencia y unicidad
prueben en ese curso con otras técnicas. Además, en Ecuaciones Diferenciales II estos resultados
se generalizarán a ecuaciones de orden superior y a sistemas de ecuaciones de primer orden.
Las cuestiones que vamos a tratar aquı́ fueron estudiadas y desarrolladas entre los años 1820 y
1900 por Cauchy, Liouville, Lipschitz, Picard y Lindelöf.
• Entre 1820 y 1830, Cauchy probó que si f es continua y existe la derivada parcial ∂f ∂x y
es continua en cierta región D ⊂ R2 , relacionada con el punto (t0 , x0 ), entonces existe un
intervalo I 3 t0 tal que el problema (P ) posee una única solución definida en I.
• En 1838, Liouville simplifica la prueba de Cauchy introduciendo el método de las aproxima-

ciones sucesivas, que más tarde se conocerán como iterantes de Picard.
∂f
• En 1876, Lipschitz mejora el resultado de Cauchy, sustituyendo la condición de que exista ∂x
y sea continua por una menos fuerte, conocida como condición de Lipschitz.
• Posteriormente, todo lo anterior es ligeramente mejorado y generalizado por Picard (1890) y

Lindelöf (1893), siguiendo las mismas ideas dadas por Liouville y Lipschitz. Actualmente el
método y los resultados se les atribuyen a Picard conociéndose como método de las iterantes
de Picard y teoremas de Picard (o más generalmente, teoremas de Picard-Lindelöf ).
Paralelamente, en 1890, Peano probó, sin más que suponer que f sea continua en cierta región,
que el problema (P ) posee solución (no necesariamente única) definida en cierto intervalo. Este
resultado, que se verá en el siguiente curso, posee diversas pruebas, todas ellas más complicadas
que las pruebas del teorema de Picard.
Nuestro objetivo en este tema es dar un par de teoremas de existencia y unicidad para EDOs
de primer orden explı́citas, conocidos como teoremas de Picard o Picard-Lindelöf.
En temas anteriores hemos estudiado teoremas de existencia y unicidad para ciertos problemas
de Cauchy. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones lineales obtuvimos (teorema 2.2) que si a y b
son funciones continuas en un intervalo I y t0 ∈ I, el problema
(
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee solución única en I para cualquier x0 ∈ R. Éste es un resultado de tipo global.
Sin embargo, en el caso de las ecuaciones de variables separables obtuvimos (teorema 3.2),
usando el teorema de la función implı́cita, que si g y h son continuas en ciertos intervalos It e Ix
◦ ◦
respectivamente, t0 ∈ I t , x0 ∈ I x y h(x0 ) 6= 0, entonces el problema
(
x0 (t) = g(t)h(x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en un intervalo abierto I con t0 ∈ I ⊂ It , pero a priori desconoce-
mos este intervalo. Una generalización de este resultado, usando de nuevo el teorema de la función
implı́cita, se obtuvo en el caso de ecuaciones diferenciales exactas. Estos son resultados de tipo
local.
A través de los temas anteriores, en diversos ejemplos, hemos podido apreciar que el que la
2 1 2
función f esté definida en R y sea muy regular (por ejemplo f ∈ C (R , R)) no asegura que un

problema de Cauchy asociado, como (P ), tenga solución definida en R. Un ejemplo muy simple e
ilustrativo que confirma esto es (
x0 = x2
(P ) :
x(0) = 1
La solución de este problema autónomo, definida en el intervalo I = (−∞, 1), es la dada por
1
x(t) = 1−t , pero (P ) no posee solución definida en un intervalo que contenga estrictamente a
∞ 2
I. Obsérvese que en este caso f ∈ C (R , R), al ser polinómica. Por lo tanto, para obtener un
resultado de tipo global como en el caso lineal no es suficiente con una condición como la anterior.
En general, obtendremos resultados de tipo global o de tipo local, según sea la naturaleza de
la función f y del conjunto D. En un resultado de tipo global el intervalo de existencia de la
solución se conoce a priori mientras que en uno de tipo local se asegura que existe un intervalo (en
principio desconocido, hasta que se realicen ciertos cálculos, y “de tamaño pequeño”) donde (P )
posee solución única. El resultado de tipo global es más satisfactorio que el local.
Para ilustrar que las hipótesis que impuso Cauchy: f y ∂f ∂x continuas en cierta región, están
relacionadas con la existencia y unicidad de solución para un problema como (P ), recordamos dos
ejemplos vistos en temas anteriores. En el caso lineal, donde se tiene existencia y unicidad, véase
que f : I × R → R está definida por f (t, x) = a(t)x + b(t) y las funciones f y ∂f
∂x son continuas en
I × R. Sin embargo, en el ejemplo (visto en el tema 3)
(
x0 = 3x2/3
(P ) :
x(0) = 0
sucede que en cualquier intervalo I 3 0 hay definidas infinitas soluciones para (P ) y, en este caso
2 2
f : R → R, definida por f (t, x) = 3x2/3 , es continua en R pero no existe ∂f ∂x (t, 0). En cualquier
región razonable conteniendo al punto (0, 0) tenemos puntos de la forma (t, 0).
Para obtener los resultados de existencia y unicidad, necesitamos previamente conocer dos con-
ceptos básicos: las condiciones de Lipschitz y las iterantes de Picard (o aproximaciones sucesivas).
Por esta razón las siguientes secciones las vamos a dedicar a estas cuestiones. En ellas también
aparecerá una forma equivalente de escribir un problema de valor inicial mediante una ecuación in-
tegral, lo cual resulta fundamental para abordar nuestros resultados y los que se verán en el próximo
curso de ecuaciones diferenciales. Una vez vistos estos preliminares probaremos el teorema de exis-
tencia y unicidad global, al estilo del visto para ecuaciones lineales, y después abordaremos el
resultado de existencia y unicidad local.
Quiero advertir que el desarrollo usual en los textos sobre ecuaciones diferenciales es dar,
primeramente, el teorema local y posteriormente el global; es más, en algunos de ellos el global
pasa desapercibido. A mi entender es más pedagógico ver antes el resultado global, el más satis-
factorio, ya que las mismas técnicas que se usan en éste se intentan adaptar, con mayor dificultad,
al caso local, comprendiendo ası́ mejor los condicionamientos existentes y porqué resulta menos
satisfactorio. No obstante, hay que advertir que el resultado local se puede aplicar a la mayorı́a
de las ecuaciones diferenciales (en este sentido es muy satisfactorio) mientras que el global sólo se
puede usar en determinadas ecuaciones, entre las que se incluyen las lineales.
6.2 Funciones lipschitzianas
Inicialmente vamos a recordar la definición y algunas propiedades de las funciones lipschitzianas de

una sola variable, posiblemente vistas en algún curso anterior de Análisis Matemático o de Métodos
Numéricos.
Definición. Sea I ⊂ R. Una función f : I → R se dice que es lipschitziana en I (o que satisface

una condición de Lipschitz en I) cuando existe una constante L > 0 tal que
| f (x) − f (y) | ≤ L | x − y | para cada par de puntos x, y ∈ I.
En tal caso se dice que L es una constante de Lipschitz para f en I.
Obsérvese que si x 6= y el cociente f (x)−f

x−y
(y)
indica la pendiente de la recta secante a la gráfica
de f que pasa por los puntos (x, f (x)) y (y, f (y)). De esta forma, las condición de Lipschitz lo que
indica es que todas estas pendientes están acotadas, es decir:
f (x) − f (y)
Existe una constante L > 0 tal que ≤L para cada x, y ∈ I con x 6= y.
x−y
Usualmente se supone que I es un intervalo en R, aunque la definición tiene sentido en general.
Algunas notables relaciones de esta condición con otras propiedades conocidas son las siguientes:
1. Es evidente que cualquier función lipschitziana es uniformemente continua, pues dado > 0
basta con tomar δ = L > 0 para que se verifique que | x − y | < δ ⇒ | f (x) − f (y) | < .
2. Hay funciones uniformemente continuas que no son lipschitzianas;

√ p por ejemplo, f : [0, 1] → R
definida por f (x) = x ó f : [−1, 1] → R definida por f (x) = | x | son uniformemente con-
tinuas, por ser continuas sobre un intervalo compacto, pero no son lipschitzianas. Obsérvese
las gráficas de estas funciones y véase que las pendientes de las secantes no están acotadas.
Por reducción al absurdo, si suponemos que f es lipschitziana, tomando los puntos x = 0 e
y = n12 obtendrı́amos que n1 ≤ L n12 y, por tanto, n ≤ L para cada n ∈ N, lo que es absurdo.
√
En el ejemplo f : [0, 1] → R, f (x) = x, puede observarse que f es derivable en cada x 6= 0
y limx→0+ f 0 (x) = ∞.
3. Si I es un intervalo y f : I → R es derivable en I con derivada f 0 acotada en I, entonces f

1
es lipschitziana en I. En particular, esto sucede si I es un intervalo compacto y f ∈ C (I, R).
Si I no es un intervalo este resultado no es válido.
En el caso de que I sea un intervalo la propiedad se sigue del teorema del valor medio. En
efecto, tenemos que existe L > 0 tal que | f 0 (z) | ≤ L para cada z ∈ I. Dados dos puntos
x, y ∈ I (podemos suponer sin pérdida de generalidad que x < y) sabemos que existe un z ∈ I
con x < z < y tal que f (x) − f (y) = f 0 (z)(x − y) y, por tanto, | f (x) − f (y) | ≤ L | x − y |.
Ası́ pues una cota de | f 0 | nos sirve como constante de Lipschitz (L = supx∈I | f 0 (x) | es una
buena constante de Lipschitz).
Lo anterior resulta un método muy eficaz para comprobar fácilmente que ciertas funciones
son lipschitzianas. Ası́, la función definida por f (x) = arctan x es lipschitziana en R pues
| f 0 (x) | ≤ 1 para cada x ∈ R.

6.2. Funciones lipschitzianas 133
La condición de que I sea intervalo es fundamental para obtener la propiedad anterior (es
(valor medio). Obsérvese que si A = (0, 1) ∪ (1, 2), la función
decir, para aplicar el teorema del
1 si x ∈ (0, 1)
f : A → R definida por f (x) = es derivable en A y su derivada es nula en
2 si x ∈ (1, 2)
A (y, por tanto, acotada) pero f no es lipschitziana en A pues de suponer que lo es tomamos
los puntos x = 1 − n1 e y = 1 − n1 para llegar a la contradicción: n ≤ 2L para cada n > 2.
4. Hay funciones lipschitzianas que no son derivables, como f : R → R definida por f (x) = | x |.
Por tanto, podemos decir que la condición de Lipschitz es una condición intermedia entre la
continuidad uniforme y la existencia de derivada acotada.
Nosotros vamos a trabajar con funciones f de dos variable: t y x y vamos a usar una condición
de Lipschitz que sólo afecta a una de las variables; concretamente a la segunda.
2
Definición 6.1. Sean D ⊂ R y f : D → R, (t, x) 7→ f (t, x). Se dice que f es lipschitziana en D
respecto de la segunda variable x (o que satisface una condición de Lipschitz en D respecto de x)
cuando existe una constante L > 0 tal que
(6.1) | f (t, x) − f (t, y) | ≤ L | x − y | para cada par de puntos (t, x), (t, y) ∈ D.
En tal caso se dice que L es una constante de Lipschitz para f en D respecto a la segunda variable.
Observemos que en este caso la condición anterior, al referirse únicamente a una de las variables,
no implica la continuidad de f en D; en todo caso implica que para cada t la función de una sola
variable x 7→ f (t, x) es uniformemente continua en cierto conjunto.
Para facilitar la escritura, cuando f verifique la definición anterior escribiremos f ∈ L(x, D), es
decir, que notamos por L(x, D) al conjunto de todas las funciones f : D → R que son lipschitzianas
en D respecto de la segunda variable x.
Lo que más nos interesa es la relación de esta condición con cierta propiedad sobre la derivada
parcial ∂f
∂x cuando esta existe, ya que esto nos va a permitir, en la práctica, reconocer fácilmente
2
cuándo una función es lipschitziana o no lo es de una forma muy simple. La función f : R → R,
definida por f (t, x) = | x |, confirma que puede suceder que f ∈ L(x, D) sin necesidad de que exista
∂f 2
∂x en D; en este caso podemos tomar D = R o cualquier D que corte al eje de ordenadas. Ahora
bien, cuando existe ∂f ∂x la relación entre ésta y la condición de Lipschitz es muy estrecha, como
muestran los dos siguientes resultados.
Antes de ver estos resultados, una advertencia: para considerar la derivada parcial ∂f ∂x no
2
supondremos que la región D sea abierta en R para no descartar ası́ regiones muy interesantes,
que aparecen con cierta frecuencia en las ecuaciones diferenciales, donde tiene sentido ∂f ∂x (t, x) a
pesar de que el punto (t, x) esté en la frontera de D. Este puede ser el caso de una región como
D = [a, b] × R y aún en casos como R × [a, b] también tendrı́a sentido considerar la derivada en un
sentido lateral en puntos de la frontera.
Proposición 6.1. Supongamos que f es lipschitziana respecto de la segunda variable x en un

2
conjunto D ⊂ R con constante de Lipschitz L y existe la función ∂f ∂f
∂x : D → R. En tal caso ∂x es
acotada en D y además | ∂f
∂x (t, x) | ≤ L para cada (t, x) ∈ D.
∂f
Prueba. Únicamente tenemos que usar la definición de ∂x (t, x) y la definición de la condición de
Lipschitz. Si (t, x) ∈ D tenemos
∂f . f (t, x + h) − f (t, x)
(t, x) = lim .
∂x h→0 h
Por hipótesis se entiende que para h suficientemente pequeño (| h | < δ para cierto δ > 0) los puntos
(t, x + h) pertenecen a D. Al no suponer D abierto, se interpreta que en algún caso esto podrı́a
suceder únicamente para h > 0 o bien para h < 0. Sea L una constante de Lipschitz de f respecto
de x en D. Según la definición de la condición de Lipschitz se verifica:
∂f f (t, x + h) − f (t, x) f (t, x + h) − f (t, x) L|h|

(t, x) = lim = lim ≤ lim =L
∂x h→0 h h→0 h h→0 | h |
∂f
y, ası́, ∂x está acotada en D por la constante L.
A continuación establecemos un resultado, recı́proco al dado en la proposición anterior, donde

es necesario que D sea un conjunto convexo. Es como el resultado establecido en el punto 3 sobre
funciones lipschitzianas de una sola variable, donde resulta fundamental que el conjunto I sea un
intervalo (de hecho, en R los únicos conjuntos convexos son los intervalos).
2 ∂f
Proposición 6.2. Si D es un conjunto convexo en R y f : D → R es tal que existe ∂x :D→R
y es acotada en D, entonces f ∈ L(x, D).
Prueba. La base de la prueba es la aplicación del teorema del valor medio para funciones de una
sola variable, que únicamente es válido en intervalos. Precisamente esta es la necesidad de que D
sea convexo. Es aconsejable hacer algumos dibujos de la región D (en unos casos convexo y en
otros no) para entender mejor el razonamiento. En efecto, sea L > 0 tal que
∂f
∂x (t, x) ≤ L para cada (t, x) ∈ D
y sean (t, x1 ), (t, x2 ) ∈ D tales que x1 < x2 . Por la convexidad de D, resulta que para cada x tal
que x1 < x < x2 se verifica que el punto (t, x) pertenece a D, ya que el punto (t, x) pertenece al
segmento que une los puntos (t, x1 ) y (t, x2 ) (dibújese un sencillo conjunto no convexo donde esto
no se verifique). Por tanto, la función gt : [x1 , x2 ] → R dada por gt (x) = f (t, x) está bien definida.
Esta función es derivable y gt0 (x) = ∂f∂x (t, x) para cada x ∈ [x1 , x2 ]. Entonces, por el teorema del
valor medio, existe x tal que x1 < x < x2 y tal que
gt (x1 ) − gt (x2 ) = gt0 (x)(x1 − x2 ),
es decir, ∂f
f (t, x1 ) − f (t, x2 ) = ∂x (t, x)(x1 − x2 ).
Por tanto,
∂f
| f (t, x1 ) − f (t, x2 ) | = ∂x (t, x) | x1 − x2 | ≤ L | x1 − x2 |,
lo que prueba que f ∈ L(x, D).
Observación: De la prueba anterior se extrae que una constante de Lipschitz L adecuada es una
cota de | ∂f
∂x | en D. Una buena constante de Lipschitz es
∂f
L = sup ∂x (t, x) .
(t,x)∈D

6.3. Ecuación integral equivalente 135
Como ejemplo de aplicación de lo anterior podemos considerar la función f : D = [−1, 1]×R → R

definida por f (t, x) = | t | sen2 x. El conjunto D es convexo y existe ∂f ∂f
∂x : D → R siendo ∂x (t, x) =
2| t | sen x cos x y, por tanto, ∂f∂x (t, x) ≤ 2. Esto nos confirma que f ∈ L(x, D) y podemos tomar
como constante de Lipschitz L = 2.
Es obvio que de las proposiciones 6.1 y 6.2 se obtiene la siguiente caracterización de la condición
de Lipschitz, muy útil en la práctica.
2
Corolario 6.0.1. Si D es un conjunto convexo en R y f : D → R es una función tal que existe
∂f ∂f
∂x : D → R, entonces f ∈ L(x, D) si, y sólo si, ∂x es acotada en D.
2
Ası́ por ejemplo, la función f : R → R definida por f (t, x) = x2 es tal que existe ∂f
∂x (t, x) = 2x
2 2 2
para cada (t, x) ∈ R . Esta función no está acotada en R (ni en otros dominios de R ) por lo que
2
f ∈
/ L(x, R ). Sin embargo sı́ es acotada en el convexo D = R × J, si J es un intervalo acotado.
Por tanto en este caso sı́ sucede que f ∈ L(x, D).
2
Obsérvese que si K es un conjunto convexo y compacto en R y existe ∂f
∂x y es continua sobre
K, entonces f ∈ L(x, K), ya que una función continua sobre un conjunto compacto es acotada.
Esta situación es muy interesante pues se da con frecuencia.
6.3 Ecuación integral equivalente a un problema de Cauchy
Un problema de Cauchy (
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
se puede escribir de forma equivalente a una ecuación integral cuando la función f es continua,
lo que es muy útil, pues se usa en muchos resultados sobre ecuaciones diferenciales y, por otra
parte, nos va a servir para motivar, más adelante, la introducción de las llamadas aproximaciones
sucesivas, también llamadas iterantes de Picard. El resultado sólo usa resultados muy básicos sobre
integración, el teorema fundamental del Cálculo y la regla de Barrow.
2
Teorema 6.1. Sean f : D → R una función continua en una región D ⊂ R , (t0 , x0 ) ∈ D e I un
intervalo en R. Una función x : I → R, con gráfica contenida en D, es solución del problema
(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
si, y sólo si, x es una función continua en I que verifica la ecuación integral
Z t
(6.2) x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds para cada t ∈ I.
t0
Prueba. Supongamos que x : I → R, con gráfica contenida en D, es solución del problema (P ).

Como f y x son continuas la función I → R, s 7→ f (s, x(s)) es continua en I (ası́ x0 es continua en
I) y, por tanto, integrable Riemann en cualquier subintervalo compacto de I. Por hipótesis t0 ∈ I;

de forma que para cualquier t ∈ I Z
tenemos
t Z t
x0 (s) ds = f (s, x(s)) ds
t0 t0
Rt
y, como t0 x0 (s) ds = x(t) − x(t0 ) = x(t) − x0 , se obtiene que x verifica la ecuación integral (6.2).
Recı́procamente, supongamos que x es una función continua en I que verifica (6.2). Como
vimos anteriormente la función g : I → R, s 7→ g(s) = f (s, x(s)) es continua en I y por el teorema
fundamental del Cálculo, la función Z t
h : I → R, t 7→ h(t) = g(s) ds
t0
es derivable en I (de hecho es de clase uno en I) y verifica que h0 (t) = g(t) = f (t, x(t)) para cada
t ∈ I. Por tanto, x es derivable en I y verifica que x0 (t) = f (t, x(t)) para cada t ∈ I. Por otra
parte, es obvio que x(t0 ) = x0 . De esta forma x : I → R es solución de (P ).
Para cada x ∈ C(I, R) podemos considerar la función T x definida por
Z t
t 7→ T x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds.
t0
Supuesto que T x esté bien definida en el intervalo I (lo que requiere que la gráfica de x esté
contenida en D), tendrı́amos un operador (aplicación) T : C(I, R) → C(I, R), x 7→ T x. Véase que x
es solución de (P ) si, y sólo si, x : I → R es una función continua (x ∈ C(I, R)) tal que x = T x, es
decir, un punto fijo para T .
Como una buena referencia para lo que haremos a continuación, vamos a recordar un resultado
sobre puntos fijos, posiblemente usado en Métodos Numéricos, donde intervienen las funciones
lipschitzianas.
Teorema (Teorema del punto fijo para funciones contractivas). Si [a, b] es un intervalo compacto
en R y f : [a, b] → [a, b] es lipschitziana con constante de Lipschitz L < 1 (función contractiva),
entonces f posee un único punto fijo en [a, b], es decir, existe un único x ∈ [a, b] tal que x = f (x),
que, además, se obtiene como lı́mite de la sucesión definida recurrentemente por
(
x0 ∈ [a, b] (se elige x0 de forma arbitraria)
xn = f (xn−1 ), n = 1, 2, 3, . . .
Para demostrar este teorema se siguen los siguientes pasos:

1. Haciendo uso de que f es contractiva se prueba que la sucesión (xn ) es de Cauchy y, ası́,
converge hacia un punto x ∈ [a, b], ya que [a, b] es cerrado.
2. Dada la convergencia, se prueba que f (x) = x usando que f es continua, pues x = lim xn =
lim f (xn−1 ) = f (lim xn−1 ) = f (x).
3. Para la unicidad del punto fijo resulta esencial que f sea contractiva, pues
x 6= y, f (x) = x, f (y) = y =⇒ | x − y | = | f (x) − f (y) | ≤ L| x − y | < | x − y |.
El resultado anterior nos permite probar fácilmente que la ecuación x − 12 sen x = 1 posee un
única solución en el intervalo [−π/2, π/2], dando además un método recurrente (iterativo) para
obtener aproximaciones de la solución.
En nuestro caso, teniendo en cuenta la forma equivalente de escribir el problema de Cauchy

como una ecuación integral, vamos a seguir un método parecido pero mucho más complicado (no
vamos a suponer que L < 1) para obtener nuestros resultados de existencia y unicidad.
6.4. Aproximaciones sucesivas (iterantes de Picard) 137
6.4 Aproximaciones sucesivas (iterantes de Picard)
Lo visto en la parte final de la sección anterior sugiere que, dado el problema de Cauchy
(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
y supuesto que f : D → R es continua en D, consideremos la función constante t 7→ x0 (t) = x0
(que verifica la condición inicial del problema (P ) pero puede que no sea solución de la ecuación
diferencial) y, a partir de ella, construyamos la sucesión de funciones: x1 = T x0 , x2 = T x1 , x3 =
T x2 , . . . xn = T xn−1 , es decir, las definidas por
Z t
x1 (t) = x0 + f (s, x0 ) ds
t0
Z t
x2 (t) = x0 + f (s, x1 (s)) ds
t0
Z t
x3 (t) = x0 + f (s, x2 (s)) ds
t0
...............................................
Z t
(6.3) xn (t) = x0 + f (s, xn−1 (s)) ds, n = 1, 2, 3, . . .
t0
Estas son las llamadas aproximaciones sucesivas o iterantes de Picard asociadas al problema (P ).
Puede haber un problema de definición de las iterantes, que dependerá de la forma del conjunto
D, pues véase que para definir una iterante xn necesitamos que la anterior xn−1 tenga su gráfica
contenida en D, que es donde está definida la función f . Por otra parte, no queda claro en qué
intervalo de R están definidas estas iterantes. Más adelante analizaremos estas cuestiones. En
principio, lo que sı́ es evidente es que, salvando los problemas mencionados, todas las iterantes son
funciones derivables y con derivadas continuas (como consecuencia del teorema fundamental del
Cálculo) y todas verifican la condición inicial del problema (P ), es decir, xn (t0 ) = x0 .
A continuación, vamos a ver dos ejemplos de problemas de Cauchy asociados a ecuaciones

lineales. Vamos a ver que en estos casos no hay problema para definir las iterantes asociadas y
vamos a determinar tales iterantes comprobando en cada caso que convergen puntualmente hacia
la solución única del problema.
(
x0 = x
Ejemplo 6.1. Consideremos el problema de Cauchy (P ) :
x(0) = 1
Sabemos que tal problema posee una única solución definida en R que es la función definida
por x(t) = et .
2 2
En este caso, f : R → R está definida por f (t, x) = x, que obviamente es continua en R . Por
tanto, la ecuación integral equivalente a (P ) es
Z t
x(t) = 1 + x(s) ds
0
La iterante inicial asociada a (P ) es la función constante x0 : R → R, t 7→ x0 (t) = 1. Las demás

iterantes están definidas en R y vienen dadas ası́:
Z t Z t
x1 (t) = 1 + x0 (s) ds = 1 + 1 ds = 1 + t
0 0
Z t Z t
t2
x2 (t) = 1 + x1 (s) ds = 1 + (1 + s) ds = 1 + t +
0 0 2!
Z t Z t 2
s t2 t3
x3 (t) = 1 + x2 (s) ds = 1 + 1+s+ ds = 1 + t + +
0 0 2 2 3!
........................................
En general, se comprueba trivialmente, por inducción sobre n, que
t t2 tn
xn (t) = 1 + + + ···
1! 2! n!
ya que supuesto probado lo anterior para n, tenemos para n + 1 lo siguiente:

Z t Z t
s s2 sn
xn+1 (t) = 1 + xn (s) ds = 1 + 1+ + + ··· ds
0 0 1! 2! n!
t2 t3 tn+1 t t2 t3 tn+1
= 1+t+ + + ··· = 1 + + + + ··· ·
2 · 1! 3 · 2! (n + 1)n! 1! 2! 3! (n + 1)!
Véase que para cada t ∈ R existe

n ∞
X tk . X tk
lim xn (t) = lim = = et .
n→∞ n→∞ k! k!
k=0 k=0
Ası́ pues la sucesión de iterantes converge puntualmente en R hacia la solución única del problema
(P ). Es bien conocido que, además, la sucesión (xn ) converge uniformemente hacia la función
exponencial en intervalos compactos.
(
x0 (t) = t + x(t)
Ejemplo 6.2. Consideremos el problema de valor inicial (P ) :
x(0) = 1
Sabemos que tal problema posee una única solución definida en R. Las soluciones de la ecuación
homogénea asociada x0 = x son las definidas por x(t) = C et . Buscando una solución particular
por el método de Lagrange o, mejor en este caso, por el método de los coeficientes indeterminados,
se encuentra xp (t) = −t − 1, por lo que las soluciones de la ecuación diferencial lineal son las dadas
por xC (t) = C et −t − 1 e imponiendo la condición inicial x(0) = 1 se obtiene que la solución única
de (P ) es la definida por x(t) = 2 et −t − 1.
2 2
En este caso f : R → R está definida por f (t, x) = t + x, que obviamente es continua en R .
La ecuación integral equivalente a (P ) es
Z t
x(t) = 1 + s + x(s) ds.
0

6.4. Aproximaciones sucesivas (iterantes de Picard) 139
Las iterantes asociadas a (P) son las definidas por

x0 (t) = 1
t t
t2
Z Z
x1 (t) = 1 + (s + x0 (s)) ds = 1 + (s + 1) ds = 1 + t +
0 0 2
t t
s2 t3
Z Z
x2 (t) = 1 + (s + x1 (s)) ds = 1 + 1 + 2s + ds = 1 + t + t2 +
0 0 2 3!
t t 3 t3 t4
Z Z
s
1 + 2s + s2 + ds = 1 + t + t2 + +

x3 (t) = 1 + (s + x2 (s)) ds = 1 +
0 0 3! 3 4!
t t 3 4 t3 t4 t5
Z Z
s s
x4 (t) = 1 + (s + x3 (s)) ds = 1 + 1 + 2s + s2 + + ds = 1 + t + t2 + + +
0 0 3 4! 3 4 · 3 5!
........................................
Obsérvese que podemos escribir las iterantes x2 , x3 y x4 ası́:

t2 t3
x2 (t) = 1 + t + 2 +
2! 3!
t2 t3 t4
x3 (t) = 1 + t + 2 + +
2! 3! 4!
t2 t3 t t5
4
x4 (t) = 1 + t + 2 + + + ,
2! 3! 4! 5!
lo que nos permite ver una ley de recurrencia. En general, se comprueba fácilmente por inducción
sobre n, que
t2 tn tn+1
xn (t) = 1 + t + 2 + ··· + para n ≥ 3
2! n! (n + 1)!
y véase que para cada t ∈ R se verifica
lim xn (t) = 1 + t + 2(et −t − 1) + 0 = 2 et −t − 1 = x(t).

n→∞
Ası́ pues, también en este caso, la sucesión de iterantes converge puntualmente en R hacia la
solución única del problema (P ).
A la vista de los dos ejemplos anteriores nos planteamos si lo sucedido en estos se va a verificar
con cualquier problema de valor inicial. La respuesta es en general negativa; lo que sucede es que
el caso lineal es muy especial y ya probaremos que esto se verifica en todos los problemas lineales.
Por otra parte apreciamos que, en cuanto se complica un poco la ecuación, aún en el caso lineal,
el cálculo de las iterantes resulta tedioso y posiblemente sea muy difı́cil encontrar una expresión
general de la iterante xn , por lo que no estamos convencidos del valor práctico del método de las
aproximaciones sucesivas. Escepticismo justificado porque realmente las iterantes tienen un valor
teórico más que práctico; éstas se usarán para probar nuestros teoremas de existencia y unicidad.
En el caso: D = I × R , donde I es un intervalo en R, no hay problemas para definir las

iterantes. A este tipo de conjuntos, muy interesantes, les llamaremos bandas verticales. Cualquier
función definida sobre I tiene su gráfica en D; por tanto, no solamente están bien definidas sino
que además todas las iterantes están definidas en el intervalo I. Esto es lo que sucede en el caso
de una ecuación lineal x0 = a(t)x + b(t), donde a y b son funciones continuas en un intervalo I.
En este caso la función definida por f (t, x) = a(t)x + b(t) está definida y es continua en la banda
D = I × R. Pero, claro está que podemos tener problemas con otras ecuaciones diferenciales; por
ejemplo, si D no es de la forma I × R podrı́a suceder que, una vez definida la iterante x1 : I → R,
esta no tuviese su gráfica contenida en D por lo que no tendrı́a sentido la expresión de la siguiente
iterante x2 , al menos como función definida en I, a no ser que la definamos en un intervalo más
pequeño, contenido en I. Esto crearı́a un serio problema.
Las consideraciones anteriores nos llevan a tener que considerar dos situaciones. La más satis-
factoria es la que se da cuando D = I × R y f : D → R es continua en D y satisface una condición
de Lipschitz respecto de la segunda variable en D. En este caso vamos a obtener un resultado de
existencia y unicidad muy satisfactorio, que llamaremos teorema de existencia y unicidad global,
porque obtendremos solución única del problema de Cauchy definida en el intervalo I, como sucede
con las ecuaciones lineales. La otra situación es cuando D no es una banda vertical o bien, siendo D
banda vertical, la función f no satisface una condición de Lipschitz respecto de la segunda variable
en D o ambas cosas a la vez (la continuidad de f sobre D siempre se supone). En esta segunda
situación, bajo determinadas hipótesis, obtendremos un teorema de existencia y unicidad local, al
estilo de los obtenidos en el caso de ecuaciones de variables separables o exactas, donde se asegura
la existencia de un intervalo I, que puede ser muy “pequeño”, tal que el problema (P ) posee una
única solución definida en I.
6.5 Teoremas de existencia y unicidad global
Hablamos de teoremas porque en principio necesitamos probar el resultado en el caso de que el

intervalo I, base de la banda D = I × R, sea compacto (a lo largo de la prueba se verá la necesidad
de que el intervalo sea de esta forma). Una vez probado este caso, probaremos el caso general en el
que I puede ser cualquier intervalo, basándonos en el teorema ya probado y usando una condición
que llamaremos condición de Lipschitz generalizada.
Teorema 6.2 (Teorema de existencia y unicidad de Picard-Lindelöf). Supongamos que se verifi-

can las siguientes tres hipótesis:
(I) D = [a, b] × R donde [a, b] es un intervalo compacto en R.
(II) f : D → R es continua en D.
(III) f es lipschitziana en D respecto de la segunda variable.
En tal situación, para cada (t0 , x0 ) ∈ D el problema de Cauchy

(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en el intervalo [a, b].

Además, las iterantes de Picard xn : [a, b] → R asociadas a (P ), dadas por
Z t
xn (t) = x0 + f (s, xn−1 (s)) ds, n = 1, 2, 3, . . . , x0 (t) = x0 ,
t0
convergen uniformemente en el intervalo [a, b] hacia la solución del problema (P ).
Observación: El punto (t0 , x0 ) puede estar en la frontera de la banda vertical D = [a, b] × R, es

decir, puede ser de la forma (a, x0 ) o (b, x0 ). En el primer caso podemos decir que la solución es

6.5. Teoremas de existencia y unicidad global 141
una solución a la derecha del problema (P ) y en el segundo que es una solución a la izquierda.
Prueba. Sea I = [a, b]. Como cualquier función x : I → R tiene su gráfica en D y f continua en
D, tenemos, como consecuencia del teorema 6.1, que x : I → R es solución de (P ) si, y sólo si, x es
una función es continua en I que verifica
Z t
(6.4) x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds para cada t ∈ I.
t0
Vamos a probar que la ecuación integral anterior sólo posee una solución continua. Para esto, al
ser D una banda vertical, podemos definir sin problema alguno las iterantes de Picard xn : I → R,
1
las cuales son funciones continuas (de hecho son de C (I, R)) y verifican xn (t0 ) = x0 . El esquema
de la prueba que vamos a llevar a a cabo es el siguiente:
1. Probaremos que la sucesión de iterantes (xn ) converge uniformemente en el intervalo I hacia

una función continua x : I → R.
2. Comprobaremos que esta función x (lı́mite uniforme de las iterantes) verifica la ecuación
integral y, por tanto, es solución del problema (P ).
3. Por último probaremos que (6.4) no posee otra solución continua distinta de x.
En cada uno de los tres puntos anteriores, aparte de la continuidad de f , haremos uso de manera
esencial de la condición de Lipschitz de f respecto de la segunda variable:
(6.5) | f (t, x) − f (t, y) | ≤ L | x − y | para cada par de puntos (t, x), (t, y) ∈ D
y en el segundo punto utilizaremos de forma esencial que la convergencia de las iterantes es uniforme
(no basta con la convergencia puntual).
1.- (Convergencia uniforme de las iterantes). Para probar que la sucesión de iterantes (xn )
converge uniformemente en el intervalo I, la clave está en expresarlas de la siguiente forma:
X n

(6.6) xn (t) = x0 + xm (t) − xm−1 (t) .
m=1
Fijado t ∈ I esPevidente que la sucesión numérica (xn (t)) es convergente en R si, si sólo si, la
serie numérica m xm (t) − xm−1 P∞ (t) es convergente, para lo cual es suficiente con la convergencia
absoluta de la serie, es decir: m=1 | x m (t) − x m−1 (t) | < ∞ para cada t ∈ I. De esta forma se
tendrı́a que la sucesión de iterantes converge puntualmente en I. Ahora bien, no es suficiente con la
convergencia puntual; P necesitamos algomás fuerte, como es la convergencia uniforme. Para probar
que la serie funcional m xm − xm−1 converge uniformemente en I y, por tanto, la sucesión de
iterantes, vamos a usar el criterio M de Weierstrass (Criterio de la Mayorante de Weierstrass) para
+
lo cual necesitamos probar que existen unas constantes cm ∈ R tales que
X∞
(6.7) | xm (t) − xm−1 (t) | ≤ cm para cada t ∈ I y cada m = 1, 2 . . . y cm < ∞.
m=1
Para esto haremos uso esencial de la condición de Lipschitz (6.5). Para visualizar mejor lo que
se obtiene vamos a empezar con los casos m = 1 y m = 2. A la hora de estimar | x1 (t) − x0 (t) |
necitamos hacer la siguiente consideración. La función f es continua en D y, por tanto, la función
I → R, t 7→ f (t, x0 ) es continua en I. Como I es compacto, tal función está acotada en I, es decir,
existe una constante M > 0 tal que
| f (t, x0 ) | ≤ M para cada t ∈ I

y, por tanto, para cada t ∈ I se verifica
Z t Z t
(6.8) | x1 (t) − x0 (t) | = f (s, x0 ) ds ≤ | f (s, x0 ) | ds ≤ M | t − t0 |.
t0 t0
Podrı́amos obtener finalmente la estimación | x1 (t) − x0 (t) | ≤ M (b − a) = c1 , pero necesitamos la

obtenida inicialmente (estimación más fina) para dominar adecuadamente | x2 (t) − x1 (t) |. Tenemos
Z t
| x2 (t)−x1 (t) | ≤ | f (s, x1 (s))−f (s, x0 ) | ds y | f (s, x1 (s))−f (s, x0 ) | ≤ L | x1 (s)−x0 |.
t0
Supongamos que t > t0 . En este caso

t t t
(t − t0 )2
Z Z Z
| x2 (t) − x1 (t) | ≤ L| x1 (s) − x0 | ds ≤ LM | s − t0 | ds = LM (s − t0 ) ds = LM .
t0 (6.8) t0 t0 2
Para t < t0 se obtiene

Z t0 Z t0 Z t0
| x2 (t) − x1 (t) | ≤ | f (s, x1 (s)) − f (s, x0 ) | ds ≤ L | x1 (s) − x0 | ds ≤ LM | s − t0 | ds
t t t
Z t0
(t − t)2
= LM (t0 − s) ds = LM 0 .
t 2
Por tanto, podemos afirmar que
| t − t0 |2
(6.9) | x2 (t) − x1 (t) | ≤ M L para cada t ∈ I.
2!
0 | t−t |1
Obsérvese que la desigualdad obtenida en (6.8) puede escribirse como | x1 (t)−x0 (t) | ≤ M L 0
1!
con lo cual apreciamos una ley de recurrencia y vamos a comprobar, por inducción sobre m, que
para cada m se obtiene la siguiente desigualdad:
m−1 | t − t0 |m
(6.10) | xm (t) − xm−1 (t) | ≤ M L para cada t ∈ I.
m!
La desigualdad ha sido probada anteriormente para m = 1 y m = 2. Supongamos que se verifica
para m y vamos a comprobar que es válida para m + 1 siguiendo el mismo razonamiento que en la
obtención de (6.9) (caso m = 2). Vamos a suponer el caso t > t0 pero la prueba es similar para el
caso t < t0 , de la misma forma que se ha visto para (6.9). En efecto, si t ≥ t0 tenemos
Z t Z t
| xm+1 (t) − xm (t) | ≤ | f (s, xm (s)) − f (s, xm−1 (s)) | ds ≤ L | xm (s) − xm−1 (s) | ds
t0 (6.5) t0
t
M Lm (t − t0 )m+1
Z
≤ (s − t0 )m ds = M Lm .
(6.10) m! t0 (m + 1)!
Obsérvese que en lo obtenido anteriormente ha sido fundamental que las iterantes xn tengan sus
gráficas en una región D donde f ∈ L(x, D) para usar (6.5).
De la desigualdad (6.10) se obtiene inmediatamente

m
M L(b − a)
(6.11) | xm (t) − xm−1 (t) | ≤ = cm para cada t ∈ I y cada m = 1, 2, . . . .
L m!

+
Al ser el intervalo I acotado, es decir, b − a < ∞, se tiene cm ∈ R y, por otra parte,
∞ m
X L(b − a)
= eL(b−a) −1 < ∞.
m!
m=1
P∞
En definitiva, m=1 cm < ∞ y queda ası́ probada la condición (6.7) y, por tanto, la convergencia
uniforme de las iterantes en el intervalo I hacia una función x : I → R.
Es bien conocido que si una sucesión xn : I → R, n = 1, 2 . . . , de funciones continuas sobre

I, converge uniformemente en I hacia una función x, la función lı́mite uniforme x también es
continua en I. Queda ası́ demostrado el primer punto de la prueba.
2.- (La existencia de solución). Sea x : I → R la función obtenida anteriormente como lı́mite
uniforme de las iterantes xn . La convergencia uniforme de (xn ) hacia x en el intervalo I significa
que dado cualquier ε > 0 existe un natural n0 (que sólo depende de ε) tal que
| xn (t) − x(t) | < ε para cada n > n0 y cada t ∈ I.
La convergencia uniforme implica (pero no es equivalente a) la convergencia puntual
lim xn (t) = x(t) para cada t ∈ I.

n→∞
Fijemos un t ∈ I. Según lo anterior tenemos que

Z t
x(t) = lim xn+1 (t) = x0 + lim f (s, xn (s)) ds.
n→∞ n→∞ t
0
Queremos probar que

Z t Z t
(6.12) lim f (s, xn (s)) ds = f (s, x(s)) ds
n→∞ t t0
0
pues, de esta forma, x verifica la ecuación integral (6.4) y, por tanto es solución en el intervalo I
del problema (P ), quedando ası́ probada la existencia de solución. Para probar (6.12) hacemos uso
de nuevo de la condición de Lipschitz (6.5) y de la convergencia uniforme de las iterantes hacia x
en I. En efecto,
Z t Z t Z t
f (s, xn (s)) ds − f (s, x(s)) ds ≤ | f (s, xn (s) − f (s, x(s) | ds
t0 t0 t0
Z b Z b
≤ | f (s, xn (s) − f (s, x(s) | ds ≤ L | xn (s) − x(s) | ds.
a a
Dado ε > 0 existe n0 = n0 (ε) ∈ N tal que

ε
| xn (s) − x(s) | < para cada n > n0 y cada s ∈ I.
L(b − a)
Por tanto, dado ε > 0 existe n0 = n0 (ε) ∈ N tal que

Z t Z t
f (s, xn (s)) ds − f (s, x(s)) ds < ε para cada n > n0 ,
t0 t0
lo que nos confirma (6.12). De esta forma queda probada la existencia de solución x : I → R para
el problema (P ).
3.- (La unicidad de solución)1 . Para probar la unicidad también será esencial la condición de
Lipschitz (6.5). Supongamos que y : I → R es otra solución de (P ), y, por tanto, de la ecuación
integral (6.4). La idea es probar que
y(t) = lim xn (t) para cada t ∈ I,

n→∞
donde xn son las iterantes de Picard y, por tanto, como limn→∞ xn (t) = x(t), se concluirı́a que y(t) =
x(t) para cada t ∈ I. Para probar esto seguiremos un procedimiento análogo al usado en el punto 1,
para la prueba de la existencia; más concretamente vamos a seguir un procedimiento parecido al que
llevamos a cabo para estimar | xn (t)−xn−1 (t) |. Como queremos probar que limn→∞ | y(t)−xn (t) | =
0, vemos inicialmente lo que sucede con los casos n = 1 y n = 2 para ası́ encontrar una ley de
recurrencia. Para estimar adecuadamente | y(t) − x1 (t) | consideramos
A = máx | y(t) − x0 |.
t∈I
El máximo A ∈ R+ está asegurado al ser la función y continua en el intervalo compacto I. Como

la gráfica de la función y está contenida en D y f ∈ L(x, D), para cada t ∈ I se verifica
Z t Z t
| y(t) − x1 (t) | = x0 + f (s, y(s)) ds − x0 + f (s, x0 ) ds
t0 t0
Z t Z t
≤ | f (s, y(s)) − f (s, x0 ) | ds ≤ L | y(s) − x0 | ds ≤ AL | t − t0 |.
t0 t0
Usamos ahora la estimación obtenida anteriormente para dominar | y(t) − x2 (t) | ası́:
Z t Z t Z t
2
| y(t) − x2 (t) | = f (s, y(s)) − f (s, x1 ) ds ≤ L | y(s) − x1 (s) | ds ≤ AL | s − t0 | ds
t0 t0 t0
2 | t − t0 |2
= AL .
2!
Visto lo anterior, ahora se puede comprobar fácilmente, por inducción sobre n, la desigualdad
n | t − t0 |n
| y(t) − xn (t) | ≤ AL para cada t ∈ I
n!
y, de esta forma, podemos concluir que
n
L(b − a)
| y(t) − xn (t) | ≤ A para cada t ∈ I.
n!
(L(b−a))n
Como limn→∞ n! = 0 se concluye que lim | y(t) − xn (t) | = 0 para cada t ∈ I, es decir,
n→∞
y(t) = lim xn (t) para cada t ∈ I. De esta forma queda probado el teorema.
n→∞
Observación: En todos los pasos de la demostración se ha usado de forma esencial el hecho de que
I es compacto y que f es lipschitziana en D respecto de la segunda variable.
Un importante ejemplo de aplicación del teorema anterior lo tenemos en las ecuaciones dife-
renciales lineales.
1
Existen otras pruebas de la unicidad distintas de la que vemos aquı́, posiblemente más cortas, pero usando
herramientas matemáticas que se ven en un segundo curso de Ecuaciones Diferenciales.

Ejemplo 6.3. El caso lineal x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) donde las funciones a y b son continuas en
un intervalo compacto I.
Consideremos un problema de Cauchy asociado

(
x0 = a(t)x(t) + b(t)
(P ) :
x(t0 ) = x0
donde t0 ∈ I y x0 ∈ R. Tenemos
D =I ×R y f : D → R, (t, x) 7→ f (t, x) = a(t)x + b(t)
y se verifica lo siguiente:
1. D es una banda vertical de base compacta.
2. f es continua en D por ser a y b continuas en I.
3. Como a es continua en I, y éste es compacto, la función es acotada, ası́ que podemos fijar
L > 0 tal que | a(t) | ≤ L para todo t ∈ I, y entonces
| f (t, x) − f (t, y) | = | a(t) | | x − y | ≤ L | x − y | para cada par de puntos (t, x), (t, y) ∈ D,
es decir, f ∈ L(x, D).
Por tanto, estamos en las condiciones del teorema de existencia y unicidad global. En consecuencia
ratificamos el resultado del teorema 2.2, visto en el tema 2, que asegura que cualquier problema
de Cauchy asociado a una ecuación lineal posee solución única en el intervalo I. Además, pode-
mos afirmar que las iterantes de Picard asociadas convergen uniformemente hacia la solución del
problema. Esto justifica, en parte, lo que se vió en los ejemplos 6.1 y 6.2.
Ahora bien, en el teorema de existencia y unicidad probado en tema 2 para ecuaciones lineales
el intervalo I no tenı́a porqué ser compacto; podı́a ser cualquier intervalo. Observemos que, en el
caso lineal, si I es cualquier intervalo, lo que obtenemos es una condición como
| f (t, x) − f (t, y) | ≤ L(t) | x − y | para cada par de puntos (t, x), (t, y) ∈ D,
donde L : I → R es la función dada por L(t) = | a(t) |, que es una función continua y que no toma
valores negativos (en el caso lineal se obtiene la igualdad). Esto nos lleva a la siguiente definición:
Definición 6.2. Sea I cualquier intervalo (no degenerado) de R. Se dice que una función f : D =
I × R → R, (t, x) 7→ f (t, x), satisface una condición de Lipschitz generalizada en D respecto de la
segunda variable x cuando existe una función L : I → R continua en I (y no negativa) tal que
(6.13) | f (t, x) − f (t, y) | ≤ L(t) | x − y | para cada par de puntos (t, x), (t, y) ∈ D.
Cuando se verifique la condición (6.13) escribiremos f ∈ LG(x, D). Obviamente f ∈ L(x, D) ⇒

2
f ∈ LG(x, D), pero el recı́proco no es cierto. La función f : R → R definida por f (t, x) = tx
2
verifica la condición (6.13), siendo L(t) = | t |, pero f ∈
/ L(x, R ) ya que existe la derivada parcial
∂f 2 2
∂x : R → R y no es acotada en R (también se puede comprobar esto directamente de la definición).
Lo que sı́ se verifica obviamente, y haremos uso de esto en nuestro próximo resultado de existencia
y unicidad, es que

f ∈ LG x, I × R ⇒ f ∈ L x, [a, b] × R si [a, b] es un intervalo compacto contenido en I.

De hecho, f ∈ LG x, [a, b] × R ⇐⇒ f ∈ L x, [a, b] × R y cuando f no depende de la variable t
ambas condiciones son también equivalentes.
Procediendo de forma análoga a como vimos con la condición de Lipschitz, la utilización de la

derivada parcial ∂f
∂x , cuando esta existe, nos proporciona una caracterización muy manejable de la
condición de Lipschitzs generalizada.
Proposición 6.3. Sea I cualquier intervalo de R y f : D = I × R → R tal que existe la función

derivada parcial ∂f
∂x : D → R. La función f verifica una condición de Lipschitz generalizada en D
respecto de la variable x si, y sólo si, existe una función continua L : I → R tal que
(6.14) | ∂f
∂x (t, x) | ≤ L(t) para cada (t, x) ∈ D.
Prueba. Si suponemos que f verifica la condición (6.13) y (t, x) ∈ D se tiene
∂f f (t, x + h) − f (t, x) | f (t, x + h) − f (t, x) | L(t)| h |

(t, x) = lim = lim ≤ lim = L(t).
∂x h→0 h h→0 |h| h→0 |h|
Recı́procamente, supongamos que se verifica la condición (6.14) donde L : I → R es una función

continua. Vamos a seguir un razonamiento análogo al llevado a cabo en la prueba de la proposición
6.2, usando el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Además, en este
caso, dada la forma especial de la región D = I × R → R (que es convexa) resulta aún más
simple la prueba. En efecto, para cada t ∈ I podemos considerar la función gt : R → R dada por
gt (x) = f (t, x). Esta función es derivable en R y gt0 (x) = ∂f
∂x (t, x) para cada x ∈ R. Si (t, x) y (t, y)
son dos puntos cualesquiera de D se verifica
| f (t, x) − f (t, y) | = | gt (x) − gt (y) | = | gt0 (z)(x − y) | = ∂f

∂x (t, z) |x − y|
donde z es un punto del intervalo abierto de extremos x e y. Por tanto,
| f (t, x) − f (t, y) | ≤ L(t) | x − y |
y, como L es continua en I, se verifica que f ∈ LG(x, D).
Observación: La definición dada de Lipschitz generalizada ası́ como el resultado anterior se adaptan
perfectamente al caso más general donde se consideran funciones f definidas en regiones del tipo
D = I × J, correspondiendo lo anterior al caso J = R. En el próximo teorema la región es de la
forma D = I × R y por esto hemos destacado este caso.
Como consecuencia del teorema de existencia y unicidad 6.2 podemos establecer otro análogo
donde el intervalo I puede ser cualquiera pero suponiendo ahora que f ∈ LG x, I × R . La única
diferencia es que no se va a poder asegurar, en general, la convergencia uniforme de las iterantes
en el intervalo I; únicamente podremos asegurar convergencia puntual. Ası́ pues el resultado es el
siguiente:

Teorema 6.3 (Teorema de existencia y unicidad). Supongamos que se verifican las siguientes
tres hipótesis:
(I) D = I × R donde I es un intervalo (no degenerado) en R.
(III) f satisface una condición de Lipschitzs generalizada en D respecto de la segunda variable.
En tal situación, para cada (t0 , x0 ) ∈ D el problema de Cauchy

(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en el intervalo I. Además, las iterantes de Picard xn : I → R
asociadas a (P ) convergen uniformemente en cada subintervalo compacto [a, b] del intervalo I
(que contenga a t0 ) y, por tanto, convergen puntualmente en I hacia la solución de (P ).
Prueba. Es conocido que, dado un intervalo no degenerado I y un punto t0 ∈ I, existe una sucesión
(Im ) de intervalos compactos tal que
t0 ∈ I1 ⊂ I2 ⊂ · · · Im ⊂ Im+1 ⊂ · · · y ∪∞
m=1 Im = I.
Para ilustrar mejor lo afirmado anteriormente y convencernos, en parte, de que este resultado es
válido, describimos a continuación intervalos con esta propiedad en varios ejemplos significativos,
que pueden adaptarse fácimente a otros casos parecidos.
I=R t0 = 0 Im = [−m, m]
I = [0, ∞) t0 = 2 Im = [0, m + 2]
1
I = (0, ∞) t0 = 1.5 Im = [ m , m + 1]
1 1
I = (−1, 1) t0 = 0 Im = [−1 + m+1 , 1 − m+1 ]
1
I = (1, 4] t0 = 3 Im = [1 + m , 4]
Consideremos las bandas Dm = Im × R. Al ser Im compacto, la condición (III) implica que

para cada m se verifica f ∈ L(x, Dm ). Por otra f es continua en cada Dm . Por tanto, se puede
hacer uso del teorema 6.2 en cada banda Dm para asegurar que el problema (P ) posee una única
solución definida en Im , que llamaremos xm . Dada la unicidad de cada xm , como solución de (P )
definida en Im , se tiene que xm+1 restringido a Im coincide con xm , de manera que la función
x : I → R, t 7→ x(t) = xm (t) si t ∈ Im
◦ ◦
está bien definida. La función x es derivable en I ya que dado t ∈ I existe m tal que t ∈ Im y,
como x(t) = xm (t), se tiene que x es derivable en t y verifica
x0 (t) = x0m (t) = f (t, xm (t)) = f (t, x(t)).
Si t es un extremo de I el razonamiento es análogo considerando la derivabilidad por la derecha o
por la izquierda. Por otra parte, x(t0 ) = x1 (t0 ) = x0 . Por tanto, x es solución del problema (P ) en
el intervalo I.
Si y : I → R es solución de (P ) en I, para cada m ∈ N se verifica que y : Im → R es solución

de (P ) en Im y, por tanto, y = xm = x en Im (dada la unicidad de xm ). Como y y x coinciden en
cada intervalo Im , entonces coinciden en I. Ası́ pues, x es la única solución de (P ) definida en I.
Por último, las iterantes xn están bien definidas en I al ser D = I × R. Si [a, b] es un intervalo
compacto tal que t0 ∈ [a, b] ⊂ I, aplicando de nuevo el teorema 6.2 en la banda [a, b] × R, podemos
afirmar que las restricciones de las iterantes al intervalo [a, b] convergen uniformemente en [a, b]
hacia la solución de (P ) en ese intervalo, que es x|[a,b] . Por otra parte, dado t ∈ I, tomamos un
intervalo [a, b] tal que t, t0 ∈ [a, b] y, como (xn ) converge puntualmente hacia x en [a, b], se verifica
que limn→∞ xn (t) = x(t). De esta forma se concluye que las iterantes convergen puntualmente en
I hacia la solución de (P ).
El resultado de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales, visto en el tema 2,

se sigue trivialmente del teorema anterior. Por otra parte, este nos confirma que la convergencia
puntual de las iterantes hacia la solución única de un problema de Cauchy, vistas en los ejemplos 6.1
y 6.2, se generaliza a cualquier problema lineal.
A continuación vemos algunos ejemplos de aplicación del teorema 6.3. En estos, y en otros
casos que aparecen en los ejercicios propuestos, resulta muy útil el uso de la proposición 6.3 para
reconocer si la función f verifica una condición de Lipschitz generalizada. Los primeros ejemplos
corresponden a ecuaciones conocidas, vistas en temas anteriores. En el último la ecuación es
irreconocible y, posiblemente, no se sepa resolver.

x0 (t) = cos x(t)
Ejemplo 6.4. (P ) : 1 − t2 , donde x0 ∈ R.
x(0) = x
0
La ecuación es de variables separables: x0 (t) = g(t)h(x(t)), donde g : (−1, 1) → R definida por

1
g(t) = 1−t 2 y h : R → R, definida por h(x) = cos x, son continuas.
Con la teorı́a vista en el tema 3, únicamente en el caso de que cos(x0 ) 6= 0 podemos asegurar que
tal problema posee una única solución en cierto intervalo abierto I tal que 0 ∈ I ⊂ (−1, 1), a priori
desconocido. En el caso de que cos(x0 ) = 0 tenemos una solución constante válida en I = (−1, 1)
pero no tenemos asegurada la unicidad de solución. Ası́ si x0 = π/2 tenemos la solución constante
x(t) = π/2. Por otra parte, los cálculos para la resolución de (P ) son complicados.
El teorema 6.3 nos permite obtener fácilmente más información. De hecho, podemos tratar,
con el mismo esfuerzo, un problema con una condición inicial genérica: x(t0 ) = x0 , donde t0 6= −1
y t0 6= 1.
Sean I1 = (−∞, −1), I2 = (−1, 1) e I3 = (1, ∞) y consideremos las bandas verticales Dk =

Ik × R, k = 1, 2, 3. Para cada k la función
cos x
f : Dk → R, (t, x) 7→ f (t, x) =
1 − t2
está bien definida y es continua en Dk .
∂f
Por otra parte, existe la función derivada parcial ∂x : Dk → R y verifica
∂f sin x ∂f 1
(t, x) = − y por tanto (t, x) ≤ = L(t), para todo(t, x) ∈ Dk ,
∂x 1 − t2 ∂x |1 − t2 |

donde la función L : Ik → R es continua en Ik . En consecuencia, f ∈ LG(x, Dk ).
En definitiva, podemos asegurar que si (t0 , x0 ) ∈ Dk , el problema

(
x0 (t) = cos x(t)
1−t2
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en el intervalo Ik . En particular, el problema propuesto posee una
única solución en el intervalo I = (−1, 1) cualquiera que sea x0 ∈ R. Obsérvese que en particular,
la función constante x(t) = π/2 es la única solución en I = (−1, 1) del problema correspondiente a
x0 = π/2, lo que no estaba asegurado por el método de variables separables.
x0 (t) = | sen x(t) |


Ejemplo 6.5. (P ) : 1 − t2
x(0) = x
0
En este ejemplo, análogo al anterior, procederı́amos de la misma forma si no fuese porque ahora
la función
| sen x |
f : D = (−1, 1) × R → R, (t, x) 7→ f (t, x) = ,
1 − t2
que es continua en la banda D, no posee función derivada parcial ∂f ∂x : D → R. Por tanto, no

podemos aplicar la proposición 6.3, pero se puede ver que f ∈ LG(x, D) usando directamente la
definición y el teorema del valor medio. Si (t, x), (t, y) ∈ D se verifica
1 1 1 1
| f (t, x) − f (t, y) | = 1−t2
| sen x | − 1−t2
| sen y | = 1−t2
| sen x | − | sen y | ≤ 1−t2
| sen x − sen y |
1 1
= = 1−t2
| cos z | | x − y | ≤ 1−t2
| x − y |,
donde z un punto del intervalo abierto de extremos x e y.
En consecuencia, para cada x0 ∈ R el problema (P ) posee una única solución definida en el

intervalo I = (−1, 1).
Observación: En el ejemplo anterior hemos solventado el problema que planteaba el valor absoluto
usando la desigualdad | a | − | b | ≤ | a − b |. Precisamente, usando esta desigualdad se comprueba
trivialmente que si una función f satisface una condición de Lispchitz (Lipschitz generalizada) la
función | f | satisface la misma condición. Esto puede resultar útil en algunos casos.
(
x0 (t) = sen2 (t − x(t))
Ejemplo 6.6. (P ) :
x(0) = 0
Este ejemplo se estudió y resolvió en el tema 4 (véase ejemplo 4.3) pues la ecuación, del tipo
x0 (t) = ϕ(at + bx(t) + c), se reduce a una ecuación de variables separables mediante el cambio de
función incógnita y(t) = t − x(t).
En este caso, la función
f : D = R × R → R, (t, x) 7→ f (t, x) = sen2 (t − x)

∂f
es continua en la banda D, posee función derivada parcial ∂x : D → R y verifica
∂f ∂f
(t, x) = −2 sen(t − x) cos(t − x) y, por tanto, (t, x) ≤ 2, para todo (t, x) ∈ D.
∂x ∂x
Consecuentemente, f es lipschitziana en D respecto de la segunda variable (y, por tanto, f ∈

LG(x, D)) y podemos asegurar que el problema (P ) posee una única solución definida en R. Esto,
a priori, no lo podı́amos saber cuando estudiamos el problema en el tema 4, aunque finalmente
pudimos comprobar que tenı́a solución definida en R, concretamente la función:
x : R → R, t 7→ x(t) = t − arctan t.
Obsérvese que, con el mismo

( esfuerzo que hemos tratado este ejemplo, podı́amos haber estudiado
x0 (t) = sen2 (t − x(t))
un problema genérico (P ) : para obtener el mismo resultado.
x(t0 ) = x0
 3 t
x0 (t) = x (t) e + log t · cos x(t)
Ejemplo 6.7. (P ) : 1 + x2 (t)
x(t0 ) = x0

La ecuación es irreconocible; al menos no es de los tipos de ecuaciones estudiados en los temas

anteriores y Mathematica no es capaz de resolver esta ecuación. Sin embargo, podemos tratar este
ejemplo como en los casos anteriores; sólo que aquı́ los cálculos se complican un poco. La función
x3 et
f : D = (0, ∞) × R → R, (t, x) 7→ f (t, x) = + log t · cos x
1 + x2
∂f
es continua en la banda vertical D, posee función derivada parcial ∂x : D → R y verifica para todo
(t, x) ∈ D lo siguiente:
∂f 3x2 et (1 + x2 ) − x3 et 2x 3x2 + x4 t
(t, x) = − log t · sen x = e − log t · sen x.
∂x (1 + x2 )2 (1 + x2 )2
Intentando acotar la expresión anterior, obtenemos inicialmente
∂f 3x2 + x4 t
(t, x) ≤ e + | log t |.
∂x (1 + x2 )2
Por otra parte,

3x2 + x4 3x2 + 3x4 3x2 (1 + x2 ) 3x2
2 2
≤ 2 2
= 2 2
= ≤3
(1 + x ) (1 + x ) (1 + x ) 1 + x2
y, en consecuencia,
∂f
(t, x) ≤ 3et + | log t | = L(t),
∂x
donde la función L : (0, ∞) → R es continua. Por tanto, f ∈ LG(x, D) y podemos asegurar que
para cada t0 > 0 y cada x0 ∈ R el problema (P ) posee una única solución definida en el intervalo
I = (0, ∞), aunque no tengamos ni idea de cuál es la solución.

6.6. Teorema de existencia y unicidad local 151
6.6 Teorema de existencia y unicidad local
Recordemos las tres hipótesis que se necesitan para poder asegurar que un problema como
(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en un intervalo I, a priori conocido.
(I) D = I × R.
(III) f es lipschitziana o, más generalmente, satisface una condición de Lipschitz generalizada, en

D respecto de la segunda variable.
La forma especial del conjunto D (banda vertical) ha sido determinante para poder definir todas
las iterantes en el intervalo I. La continuidad de f nos ha permitido, entre otras cosas, escribir
el problema (P ) de forma equivalente a una ecuación integral, que ha resultado fundamental para
todo el desarrollo de la prueba del teorema 6.2 y la condición de Lipschitz se ha usado en todas las
fases de la prueba. Además, ha resultado imprescindible que tal condición de Lispchitz se verifique
en una región (en este caso D) donde están contenidas las gráficas de las iterantes y de todas las
posibles soluciones de la ecuación diferencial.
Usualmente nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales donde no se cumplan las tres
condiciones anteriores. En general, la continuidad de f se va a verificar (sin continuidad casi nada
se puede hacer), pero lo que suele fallar es la condición (I) o la (III) o ambas a la vez. Basta con
repasar los distintos ejemplos que hemos visto en los temas anteriores para confirmar lo que decimos
y, además, para ratificar que, fallando algunas de las tres hipótesis, el resultado no es válido. No
obstante, vamos a aportar aquı́ tres ejemplos (alguno ya visto) para ilustrar lo que afirmamos.
(
x0 = 1/2x
Ejemplo 6.8. (P ) :
x(0) = 1
Aquı́ D = R × (0, ∞) es el mayor conjunto conexo (y convexo) que contiene al punto (t0 , x0 ) =
1
(0, 1) y donde f , definida por f (t, x) = 2x , es continua. En principio, cabe la posibilidad de que
(P ) tenga una solución definida en R, pero veremos que no es ası́.
El conjunto D es una “banda horizontal,” pero no es vertical pues no es de la forma D = I × R.

Por otra parte, existe la función derivada parcial
∂f ∂f 1
: D → R, (t, x) = − 2 .
∂x ∂x 2x
Obsérvese que esta función no está acotada en D y, por tanto, f ∈ / L(x, D) (también se tiene que
f∈/ LG(x, D) pues f no depende de la variable t). Sin embargo, si consideramos la banda horizontal
D0 = R × [ 21 , ∞) 3 (0, 1) resulta que f ∈ L(x, D0 ) pues aquı́ ∂f ∂f
∂x está acotada ( ∂x (t, x) ≤ 2) y D
0
es un conjunto convexo.
Por tanto, considerando la región D0 , se verifican únicamente dos de las tres hipótesis exigidas
en el teorema global (solo falla que D0 = R × [ 12 , ∞) sea de la forma I × R ). En principio cabrı́a
la posibilidad de que (P ) tuviese solución definida en R con gráfica contenida en D0 , pero veremos
a continuación que esto no sucede. De hecho, (P ) no posee solución definida en R.
1
En efecto, la ecuación es autónoma y, como h(x) = 2x no se anula, es realmente una ecuación
de variables separadas. Cualquier solución x : I → R de (P ) es solución del problema
(
2x x0 = 1
(Q) :
x(0) = 1
y una función derivable x : I → R es solución de (Q) si, y sólo si, verifica la condición inicial y viene
definida implı́citamente en I por la ecuación
Z x Z t
2s ds = ds, es decir, x2 = 1 + t.
1 0
De hecho, como h(1) 6= 0, tenemos asegurado que en algún intervalo I 3 0 existe una única solución
para (P ) que viene dada por x2 = 1+t. Evidentemente, la ecuación
√ anterior solo define una función
derivable que verique x(0) = 1, la función dada por x(t) = 1 + t, la cual sólo está definida en el
intervalo I = (−1, ∞) (obsérvese que limt→−1 x(t) = 0). Por tanto, esta función es la única solución
de (P ) definida en I. De hecho como solución de (P ) con gráfica en D0 solo estarı́a definida en el
intervalo I 0 = [− 34 , ∞). Cualquier posible solución de (P ) √
definida en R debe ser una extensión de
la anterior, pero en ningún caso se puede extender x(t) = 1 + t a una solución definida en R.
Ası́ pues este simple ejemplo nos sirve para confirmar que la hipótesis de que la región sea una
banda vertical es imprescindible para asegurar el resultado del teorema global.
2 2
x0 (t) = x (t) − t

Ejemplo 6.9. (P ) : 2tx(t)

x(1) = 1

En este caso D = (0, ∞) × (0, ∞) es el mayor conjunto conexo (y convexo) que contiene al
2 −t2
punto (t0 , x0 ) = (1, 1) y donde f , definida por f (t, x) = x 2tx , es continua. En principio, cabe la
posibilidad de que (P ) tenga una solución definida en (0, ∞), pero veremos que no es ası́.
El conjunto D no es una banda vertical. Por otra parte, f ∈

/ L(x, D), es más, f ∈
/ LG(x, D),
ya que la función derivada parcial
∂f ∂f x2 + t 2
: D → R, (t, x) =
∂x ∂x 2tx2
ni está acotada en D ni existe una función continua L : (0, ∞) → R tal que ∂f ∂x (t, x) ≤ L(t) para
cada (t, x) ∈ D, ya que si tomamos la sucesión (tn , xn ) = (1, 1/n) se verifica que | ∂f
∂x (tn , xn ) | → ∞
cuando n → ∞. Por tanto, en este caso sólo se da una de las condiciones exigidas en el teorema
global.
La ecuación diferencial es homogénea y fue

qresuelta en el tema 4 (ejemplo 4.4). Las soluciones
con gráficas en D vienen dadas por xK (t) = t Kt − 1, donde K ∈ R y ası́ la solución cuya gráfica
q
pasa por el punto (1, 1) es x(t) = t 2t − 1, que está definida en el intervalo I = (0, 2) y no se puede
extender a un intervalo mayor pues limt→0 x(t) = limt→2 x(t) = 0. Por tanto, el problema no posee
solución definida en (0, ∞).

(
x0 = x2
Ejemplo 6.10. (P ) :
x(0) = 1
En este ejemplo, citado varias veces, la función f definida por f (t, x) = x2 es continua sobre la
banda vertical D = R × R pero no es lipschitziana respecto de la variable x ya que la función ∂f∂x no
está acotada en D. Al no depender de la variable t tampoco satisface una condición de Lipschitz
generalizada respecto de x. Ası́ pues en este ejemplo solo falla la condición de Lipschitz.
Como sabemos, este problema no posee solución definida en R, pues siendo de variables sepa-
rables, está aseguradoR x que en cierto
Rt intervalo I 3 0 existe una única solución para (P ), dada
implı́citamente por 1 s12 ds = 0 ds, de lo que se sigue que tal solución local es la dada por
1
x(t) = 1−t , la cual está definida en el intervalo I = (−∞, 1) y no se puede extender a una solución
definida en un intervalo mayor pues limt→1− x(t) = +∞.
Los ejemplos anteriores nos convencen de lo imprescindible que son las condiciones D = I × R
y f ∈ LG(x, D) para concluir la existencia de solución para (P ) en el intervalo I.
La situación que se da en el último ejemplo es muy usual; más generalmente, suele darse el caso
en que se verifican las tres siguientes condiciones:
(I) D = I × R donde I es un intervalo en R.
(III’) Existe la función derivada parcial ∂f

∂x : D → R y es continua en D, pero f ∈
/ LG(x, D) debido
a que no podemos acotar esta derivada por una función que no dependa de la variable x.
1
Obsérvese que estas tres condiciones se verifican cuando D = I × R y f ∈ C (D, R). Podemos
hacer un repaso de las ecuaciones vistas en los temas anteriores y apreciar que muchas están en
esta situación; en concreto, la mayorı́a de las ecuaciones de variables separables y de las ecuaciones
de Bernoulli y todas las ecuaciones de Riccati, como se muestra en los siguientes ejemplos:
• x0 = t(x − ex ), la ecuación logı́stica: x0 = ax − bx2 y, en muchas ecuaciones de variables

1
separables x0 = g(t)h(x) donde g ∈ C(I, R) y h ∈ C (R, R).
• x0 = −x + tx3 , x0 = − 1t x + logt t x2 y, en general, cualquier ecuación de Bernoulli x0 =

a(t)x + b(t)xα con a y b continuas en I y α > 1 (se supone b no nula en I).
• x0 = x2 + t y , en general, cualquier ecuación de Riccati x0 = a(t)x2 + b(t)x + c(t) donde a, b

y c son continuas en I.
De forma más general, en lugar de una banda vertical podemos considerar cualquier región del
plano D conexa y con puntos interiores. La situación serı́a la siguiente:
2 ◦
(I’) D conexo en R tal que D 6= ∅.
∂f
(III’) Existe la función derivada parcial ∂x : D → R y es continua en D.
Casi todas las ecuaciones diferenciales x0 (t) = f (t, x(t)) están en esta nueva situación; por
ejemplo, ahora podemos incluir también las ecuaciones vistas en los ejemplos 6.8 y 6.9. El suponer
D conexo, condición que explı́citamente no se va a usar, es porque se supone que vamos a considerar
soluciones de x0 = f (t, x) con sus gráficas contenidas en D y la gráfica de una solución x : I → R,
2
siendo I un intervalo, es un conjunto conexo en R .
Supongamos la situación expuesta anteriormente. Al ser ∂f ∂x continua en D esta función es

acotada en cualquier subconjunto compacto K contenido en D y si, además, este subconjunto K
es convexo, tenemos que f ∈ L(x, K). El conjunto compacto y convexo que más se parece a una
banda vertical es el producto cartesiano de dos intervalos compactos en R, es decir, un rectángulo
con lados paralelos a los ejes de coordenadas. Teniendo en cuenta el punto (t0 , x0 ) que aparece en
la condición inicial del problema de Cauchy, un conjunto apropiado serı́a un rectángulo centrado
en ese punto, es decir,
R = [t0 − a, t0 + a] × [x0 − b, x0 + b] = {(t, x) ∈ D : | t − t0 | ≤ a, | x − x0 | ≤ b}.
◦
Si (t0 , x0 ) ∈ D existen intervalos como los anteriores contenidos en D. Ası́ la función f es continua
y lipschitziana respecto de la variable x en R. El único problema es que R no es una banda
vertical y, por tanto, no podemos asegurar la existencia de solución definida en el intervalo base
I = [t0 − a, t0 + a].
1 2
El ejemplo 6.10 nos confirma la última afirmación. En este caso f ∈ C (R , R) y si tomamos el
rectángulo centrado en (0, 1) de dimensiones a = 2 y b = 1, resulta que (P ) no tiene solución en
el intervalo I = [−2, 2] ya que la solución obtenida para (P ) solo tiene sentido en [−2, 1). ¿Dónde
está el problema?.
Examinemos las primeras iterantes para obtener una pista. Estas vienen definidas por
Z t
xn (t) = 1 + x2n−1 (s) ds
0
siendo x0 la función constante x0 (t) = 1. Por tanto, x1 (t) = 1 + t y

t
t3
Z
x2 (t) = 1 + (1 + s)2 ds = 1 + t + t2 + .
0 3
Las iterantes xn están definidas en R, debido a que f es continua en la banda R × R y, sin embargo,
1
(P ) no tiene solución definida en R. Por otra parte, obsérvese que la solución obtenida x(t) = 1−t
2 3
P∞ k
se puede escribir como x(t) = 1 + t + t + t + · · · = k=0 t únicamente cuando t ∈ (−1, 1).
Si restringimos estas iterantes al intervalo [−2, 2] observamos que x0 : [−2, 2] → R tiene la

gráfica contenida en R pero no ası́ x1 : [−2, 2] → R; para que esto suceda habrı́a que restringirla al
subintervalo I = [−1, 1]. Ahora vemos que la segunda iterante x2 : [−1, 1] → R no tiene la gráfica
contenida en R por lo que habrı́a que restringirla a otro subintervalo más pequeño.
Para razonar como en la prueba del teorema global es esencial que todas las iterantes xn : I → R
tengan las gráficas contenidas en una región donde f sea continua y lipschitziana respecto de la
segunda variable. Por otra parte, también es esencial que cualquier posible solución x : I → R de
(P ) tenga la gráfica en esa región. Por tanto, la cuestión que se plantea es ¿Existe algún subintervalo
compacto I de [t0 − a, t0 + a] donde esto suceda?. De existir, podrı́amos adaptar perfectamente la
prueba del teorema 6.2 para obtener solución de (P ) definida en I. La respuesta es afirmativa y
nos la da el siguiente resultado, donde sólo hace falta suponer que f sea continua en R.

2
Proposición 6.4. Sean (t0 , x0 ) ∈ R , el rectángulo R = [t0 − a, t0 + a] × [x0 − b, x0 + b] y D ⊃ R.
Sea f : D → R una función continua en R y sean
(6.15) M ≥ máx | f (t, x) |, h = mı́n{a, Mb } e I = [t0 − h, t0 + h].

(t,x)∈R
En tal situación, las iterantes de Picard xn : I → R asociadas al problema de Cauchy

(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
están bien definidas y tienen sus gráficas contenidas en R. Además, cualquier posible solución
x : I → R del problema (P ) también tiene la gráfica en R .
Observaciones:
1. El suponer f : D → R siendo D ⊃ R es para reflejar exactamente la situación con la que nos
vamos a encontrar, en general, en la práctica. Es muy raro que en una ecuación diferencial
x0 = f (t, x) la función f esté únicamente definida en R. Téngase en cuenta el ejemplo de
2
x0 = x2 donde D = R . Usualmente f también es continua en D y las soluciones de la
ecuación diferencial x0 = f (t, x) tienen las gráficas contenidas en D.
2. La expresión máx(t,x)∈R | f (t, x) | tiene sentido al ser | f | una función continua sobre un con-
junto compacto R. El escribir M ≥ máx(t,x)∈R | f (t, x) | tiene como finalidad indicar que no
es necesario calcular el máximo, lo que en general puede acarrear muchos cálculos; es sufi-
ciente con encontrar una cota superior de la función | f | sobre el rectángulo. Por supuesto,
M = máx(t,x)∈R | f (t, x) | siempre da un intervalo I de mayor longitud.
3. El elegir h = mı́n{a, Mb } es para asegurarnos que el intervalo I = [t0 − h, t0 + h] esté contenido

en [t0 − a, t0 + a], aunque usualmente es h = Mb . De hecho, la clave está en la desigualdad
h ≤ Mb .
Prueba. Vamos a comprobar fácilmente lo asegurado sobre las iterantes. La prueba de la segunda
parte, la que asegura que cualquier posible solución x : I → R del problema (P ) también tiene la
gráfica en R, la vamos a omitir, pues no es fácil. Podrá verse en el próximo curso sobre ecuaciones
diferenciales, ya que este resultado también sirve para probar otros importantes resultados que se
ven en ese curso.
Observemos que una función x : I → R tiene la gráfica en el rectángulo R si, y sólo si, se tiene
| x(t) − x0 | ≤ b para cada t ∈ I.
Es evidente que x0 : J = [t0 − a, t0 + a] → R, t 7→ x0 (t) = x0 , tiene la gráfica en R, por lo que tiene

sentido escribir f (s, x0 (s)) para cada s ∈ J y, además, la función s 7→ f (s, x0 (s)) es continua en J,
por lo que podemos definir
Z t
x1 : [t0 − a, t0 + a] → R, t 7→ x1 (t) = x0 + f (s, x0 (s)) ds.
t0
Se verifica entonces
Z t
| x1 (t) − x0 | ≤ | f (s, x0 (s) | ds ≤ M | t − t0 | para cada t ∈ J,
t0
donde M es el indicado en (6.15). Ahora bien, si t ∈ I = [t0 − h, t0 + h] ⊂ [t0 − a, t0 + a],

donde h = mı́n{a, Mb }, se tiene | t − t0 | ≤ h ≤ Mb y, por tanto, | x1 (t) − x0 | ≤ b. De esta forma,
restringiendo x1 , sı́ podemos afirmar que x1 : I → R tiene la gráfica en R y tiene sentido definir la
siguiente iterante: Z t
x2 : I → R, t 7→ x2 (t) = x0 + f (s, x1 (s)) ds.
t0
Esta verifica una estimación como la obtenida anteriormente para x1 y ası́ tiene también la gráfica
en R. Mejor comprobamos esto para cada iterante xn por inducción sobre n.
En efecto, ya hemos visto que es cierto para n = 1. Supongamos que la iterante xn−1 : I → R
está bien definida y tiene la gráfica en R. Entonces, usando el mismo razonamiento que en el caso
n = 1, tenemos que Z t
xn : I → R, t 7→ xn (t) = x0 + f (s, xn−1 (s)) ds
t0
está bien definida y verifica
Z t
| xn (t) − x0 | ≤ | f (s, xn−1 (s) | ds ≤ M | t − t0 | ≤ M h ≤ b para cada t ∈ I,
t0
lo que prueba que graf xn ⊂ R.
Observación: En la prueba anterior hemos obtenido, con mayor precisión, para cada una de las
iterantes xn , la siguiente estimación:
(6.16) | xn (t) − x0 | ≤ M | t − t0 | para cada t ∈ I,
donde M e I son los indicados en (6.15). Esta desigualdad es equivalente a la doble desigualdad:
x0 − M | t − t0 | ≤ xn (t) ≤ x0 + M | t − t0 | para cada t ∈ I.
Por tanto, se verifica
x0 − M (t − t0 ) ≤ xn (t) ≤ x0 + M (t − t0 ) si t ≥ t0
x0 + M (t − t0 ) ≤ xn (t) ≤ x0 − M (t − t0 ) si t ≤ t0 .
Obsérvese que x = x0 + M (t − t0 ) y x = x0 − M (t − t0 ) son las ecuaciones de las dos rectas que

pasan por el punto (t0 , x0 ) de pendientes M y −M respectivamente (M > 0) por lo que las dos
últimas desigualdades nos confirman que la gráficas de las iterantes, no solo están contenidas en el
rectángulo R, sino, con mayor precisión, están en la región comprendida entre ambas rectas (una
“pajarita”).
Para las posibles soluciones x : I → R del problema (P ) se puede probar, con mayor dificultad,
una estimación análoga a (6.16) usando la ecuación integral asociada a (P ).
Una vez vista la proposición anterior ya se puede abordar la prueba del teorema principal de
esta sección. Esta es, ni más ni menos, que una adaptación de la vista para el teorema global 6.2
teniendo en cuenta que, según la proposición anterior, las gráficas de las iterantes ası́ como la de
cualquier posible solución, definidas en el intervalo I = [t0 − h, t0 + h], tienen las gráficas dentro
del rectángulo R, donde la función f es continua y es lipschitziana respecto de la segunda variable.
Los pasos claves a seguir y las técnicas son realmente una repetición de lo visto en la prueba de ese
teorema cambiando la banda vertical [a, b] × R por el rectángulo [t0 − h, t0 + h] × [x0 − b, x0 + b].
Por tanto el enunciado del teorema local es el siguiente:

Teorema 6.4 (Teorema de existencia y unicidad local de Picard). Supongamos que se verifican
las siguientes tres hipótesis:
2
(I) (t0 , x0 ) ∈ R , R = [t0 − a, t0 + a] × [x0 − b, x0 + b] y D ⊃ R.
(II) f : D → R es continua en R.
(III) f es lipschitziana en R respecto de la segunda variable.
En tal situación, el problema de Cauchy

(
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en el intervalo I = [t0 − h, t0 + h], donde
(6.17) h = mı́n{a, Mb } y M ≥ máx | f (t, x) |.

(t,x)∈R
Además, las iterantes de Picard asociadas a (P ) convergen uniformemente en el intervalo I hacia

la solución del problema (P ).
Para ilustrar el resultado anterior volvemos a considerar el problema del ejemplo 6.10, que
hemos tenido como referencia antes del teorema.
(
x0 = x2
x(0) = 1
Ya vimos que no estamos en condiciones de aplicar el teorema de existencia y unicidad global,

pero al ser ∂f 2
∂x continua en R es f ∈ L(x, K) en cualquier K convexo y compacto. Ası́, en el
rectángulo R = [−2, 2] × [0, 2], centrado en (0, 1) y de dimensiones a = 2 y b = 1, es f continua y
verifica f ∈ L(x, R), por lo que podemos aplicar el teorema anterior. En este caso, se obtiene:
M = máx | f (t, x) | = máx | x2 | = 4, h = mı́n{a, Mb } = mı́n{2, 41 } = 41 ,

(t,x)∈R (t,x)∈R
y, ası́, podemos asegurar existencia y unicidad en el intervalo I = [− 14 , 41 ] y convergencia uniforme

en el intervalo I de las iterantes hacia la solución única de (P ). Por lo visto en el ejemplo 6.10,
1
esta solución es la definida por x(t) = 1−t . Obsérvese que el razonamiento seguido anteriormente,
para encontrar un intervalo de existencia y unicidad, se puede adaptar trivialmente a un problema
como: x0 = t + x2 , x(0) = 1, donde la ecuación diferencial de Riccati x0 = t + x2 es irresoluble.
En este caso hemos podido calcular de forma inmediata máx(t,x)∈R | f (t, x) |, pero, en general,
esto no es necesario pues basta con calcular un valor M tal que | f (t, x) | ≤ M para cada (t, x) ∈ R.
Por otra parte, es evidente que en el ejemplo anterior podı́amos haber tomado cualquier
rectángulo centrado en (0, 1), pero no por aumentar las dimensiones a y b del rectángulo se aumenta
el valor de h ya que al aumentar éstas suele aumentar el valor de M y usualmente h = Mb . Ası́, si
tomamos a = 10 y b = 1, se obtiene el mismo valor de h que en el caso anterior, pero si elegimos
19
a = 10 y b = 19, resulta M = máx(t,x)∈R | f (t, x) | = 400 y h = 400 , de forma que se obtiene un
valor de h inferior a 0, 05, mucho más pequeño que en el caso anterior, donde h = 0, 25.
En relación a lo anterior, dejamos como ejercicio el comprobar que el máximo intervalo que se
puede conseguir aplicando el teorema 6.4 al problema de variables separables
(
x0 = 1 + x2
(P ) :
x(0) = 0
usando cualquier rectángulo R = [−a, a] × [−b, b], es I = [− 21 , 21 ]. Sin embargo (P ) tiene una única
solución definida en el intervalo (− π2 , π2 ), que es la función dada por x(t) = tan t.
( 2/3
x0 = 3x
x(0) = 0
Este problema autónomo fue estudiado en el tema 3 y mencionado en la introducción de este

tema. Resulta que en cualquier intervalo I 3 0 hay definidas infinitas soluciones para (P ) y, por
tanto, no debe verificar las hipótesis del teorema 6.4.
2 2
En este caso f : R → R, definida por f (t, x) = 3x2/3 , es continua en R y, por tanto, es
continua en cualquier rectángulo R = [−a, a] × [−b, b]. Sucede que f no es lipschitziana respecto
de la segunda variable en estos rectángulos. Esto podemos comprobarlo por reducción al absurdo,
usando la definición o bien usando la derivada parcial respecto de la variable x.
De suponer que existe L > 0 tal que | f (t, x) − f (t, y) | ≤ L | x − y | para cada (t, x), (t, y) ∈ R,
bastarı́a con tomar los puntos (t, x) = (0, n1 ) (con n suficientemente grande) y (t, y) = (0, 0) para
llegar al absurdo de que 3n1/3 ≤ L para cada n mayor que cierto n0 .
De otra forma, véase que no existe ∂f

∂x (t, 0) y en cualquier R tenemos puntos de la forma
(t, 0). Podemos, entonces, considerar el rectángulo R0 = {(t, x) ∈ R : x > 0} para el que existe
∂f 0 ∂f 2
∂x : R → R siendo ∂x (t, x) = x1/3 . Pero obsérvese que esta derivada parcial no está acotada en
0
R . Por tanto, f ∈ 0
/ L(x, R ) y, consecuentemente, f ∈ / L(x, R).
Esto prueba, una vez más, que la condición de Lipschitz es fundamental para conseguir la
unicidad de solución.
Acabamos con una consecuencia inmediata de teorema local 6.4. Las hipótesis que aparecen en
este resultado son muy usuales; se puede comprobar que se verifican en la mayorı́a de las ecuaciones
que hemos vistos, por lo que el resultado es de gran aplicación.
Corolario 6.4.1. Supongamos que se verifican las siguientes hipótesis:

2 ◦
(I) D es un conjunto conexo en R con interior D no vacı́o.
∂f
(III) Existe la función derivada parcial ∂x : D → R y es continua en D.
◦ ◦
En tal situación, para cualquier punto (t0 , x0 ) ∈ D existe un intervalo I tal que t0 ∈ I y tal que
el problema de Cauchy (
x0 (t) = f (t, x(t))
(P ) :
x(t0 ) = x0
posee una única solución definida en el intervalo I.

Observaciones: En el resultado anterior el intervalo I depende del punto (t0 , x0 ) elegido. Por
1
otra parte, véase que las hipótesis sobre la función f se dan cuando f ∈ C (D, R).
El resultado anterior implica que, con las hipótesis impuestas en éste, las gráficas de dos solu-
ciones de la ecuación diferencial no pueden cortarse en un punto interior al conjunto D, pues
esto está en contradicción con la unicidad de solución, en cierto intervalo, para un problema de
valor inicial donde aparece un punto interior de D. Esto confirma que, en la mayorı́a de los casos,
los métodos, vistos en temas anteriores, para la resolución de ecuaciones de variables separables,
ecuaciones que se transforma en variables separables mediante cambios de variables, ecuaciones de
Bernoulli y ecuaciones de Riccati, proporcionan todas las soluciones.
En el caso de variables separables surgı́an las dudas cuando existen soluciones constantes y
el método nos lleva a determinar las soluciones de la ecuación cuyas gráficas no cortan a las
gráficas de las constantes. Ahora podemos asegurar que en casos como x0 = 2tx2 , x0 = x2 − 4
1
y, en general, x0 = g(t)h(x) donde g es continua en un intervalo I y h ∈ C (J, R), siendo J otro
intervalo, el método proporciona todas las soluciones. Ası́, en el primer ejemplo, el resultado 6.4.1
nos confirma que, excepto la solución nula, ninguna otra puede anularse en un punto. De esta forma,
las soluciones distintas de la nula tienen sus gráficas contenidas en los abiertos D1 = R × (−∞, 0)
o D2 = R × (0, ∞).
En el caso de ecuaciones de Bernoulli el método de resolución impone determinar, en general,

soluciones positivas x : I → (0, ∞) y, en los casos en que tuviese sentido, también las soluciones
negativas x : I → (−∞, 0), teniendo que añadir a estas, en ciertas situaciones, la solución nula;
pero nos quedaba la duda de si existı́an otras soluciones que se pudieran anular. Ahora, podemos
afirmar que en casos como x0 = a(t)x + b(t)xα , donde a y b son continuas en I y α > 1 el método
proporciona todas las soluciones, razonando como en caso de variables separables x0 = 2tx2 .
Por la misma razón, el método usado para la resolución de ecuaciones de Riccati : x0 = a(t)x2 +
b(t)x + c(t), (supuesto a, b y c continuas en un intervalo abierto I), cuando se conoce una solución
1
particular xp , que conlleva el cambio de función incógnita y(t) = x(t)−x p (t)
, proporciona todas las
soluciones de la ecuación. Con este cambio se excluyen, en principio, las posibles soluciones x cuyas
gráficas corten a la gráfica de xp , pero esto no puede suceder.
1. Determina
( la sucesión de aproximaciones sucesivas correspondientes al problema de valor inicial
x0 = tx
(P ) : y prueba que esta sucesión converge puntualmente en R hacia la solución de (P ).
x(0) = 1
(
x0 = 3x2/3
2. Comprueba que las iterantes de Picard del problema de Cauchy (P ) : están definidas
x(0) = 0
en R y convergen uniformemente en R hacia una de las infinitas soluciones del problema (P ) y, sin
2
embargo, la función f : R → R, f (t, x) = 3x2/3 no es lipschitziana (respecto a la segunda variable)
en ningún entorno del punto (0, 0).
2
3. ¿Se puede asegurar que, para cada (t0 , x0 ) ∈ R , cada uno de los siguientes problemas de valores
iniciales posee solución, y sólamente una, válida en R ?¿ Que se puede asegurar sobre las iterantes de
Picard asociadas?
( ( ( (
x0 = arctan(t + x) x0 = t + sen2 (tx) x0 = | x | x0 = xet−x
(a) (b) (c) (d)
x(t0 ) = x0 x(t0 ) = x0 x(t0 ) = x0 x(t0 ) = x0
4. Comprueba que los dos siguientes problemas de Cauchy poseen solución y, además, única, en los
intervalos
( indicados. (
x0 = (1 + sen x) log t x0 = (3t2 + 1) cos2 x + (t3 − 2t) sen 2x
(a) I = (0, ∞) (b) I=R
x(1) = π x(π) = 13
5. Demuestra que si g : I → R es continua y h : R → R es derivable y con derivada acotada en R, para
cada (t0 , x0 ) ∈ I × R, la ecuación de variables separables x0 = g(t)h(x) posee una única solución en
el intervalo I que verifica x(t0 ) = x0 .
(
x0 = t + x2
6. Comprueba que existe un intervalo I = [−h, h] donde el problema de Riccati (P ) :
x(0) = 1
posee solución única. Determina un intervalo I con esa propiedad y las tres primeras iterantes de
Picard asociadas. ¿Se puede asegurar que el problema (P ) posee solución única en R? ¿Eres capaz de
hallar una solución de (P )?
7. Comprueba que el mayor(intervalo que proporciona el teorema de existencia y unicidad local de Picard
x0 = 1 + x2
para el problema (P ) : , donde se asegura existencia y unicidad de solución, es I =
x(0) = 0
[− 21 , 21 ] y, sin embargo, (P ) posee solución única en el intervalo (− π2 , π2 ).
(
tx0 = x
8. Comprueba que el problema lineal posee infinitas soluciones en cualquier intervalo I 3 0.
x(0) = 0
¿Porqué no contradice esto al teorema de existencia y unicidad local ?.
9. Responde razonadamente si los dos problemas de valores iniciales
( (
x0 = t2 − tx3 + 1 x0 = t3 − et x + t2 sen3 (tx)
(P ) : (Q) :
x(0) = 0 x(0) = 0
poseen solución y, además, única, definida en R. Si para alguno de ellos no se pueda asegurar solución
válida en R, determina, si es que existe, un intervalo donde sı́ se puede asegurar existencia y unicidad
de solución.

Tema 7
Ecuaciones diferenciales de segundo

orden
7.1 Introducción: definiciones y algunas simples ecuaciones.
La forma general de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden es
(7.1) F (t, x(t), x0 (t), x00 (t)) = 0
donde F representa una función de cuatro variables definidas en cierta región A de R4 y donde
t 7→ x(t) representa la función incógnita. Tal ecuación se dice que está escrita en forma implı́cita.
Si la segunda derivada x00 aparece despejada o se puede despejar sin restricciones en la ecuación (7.1),
tendremos una ecuación del tipo
3
(7.2) x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t)) donde f : D → R, siendo D ⊂ R ,
en forma abreviada: x00 = f (t, x, x0 ). Diremos que esta ecuación está escrita en forma explı́cita o
normal.
Una solución de la ecuación (7.2) es una función x : I → R, donde I es un intervalo (no dege-
nerado) en R, que verifica:
i) x es dos veces derivable en I,
ii) (t, x(t), x0 (t)) ∈ D para cada t ∈ I,
iii) x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t)) para cada t ∈ I.
También se dice que x es una solución de la ecuación (7.2) en el intervalo I o que x es solución de
x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t)), t ∈ I.

3 ◦
Generalmente D es un conjunto conexo en R con D 6= ∅ y f es continua en D y, ası́, las soluciones
2
de (7.2) son funciones de C (I, R).
Veamos a continuación agunas simples ecuaciones diferenciales de segundo orden con el fin de
recabar alguna información interesante que nos sirva de referencia.
161
162 Ecuaciones diferenciales de segundo orden
Ejemplo 7.1. Ecuaciones del tipo x00 (t) = g(t), donde g : I → R es continua en un intervalo I.
Se supone que la función g es conocida. Por ejemplo, x00 (t) = sen t. Es el caso más simple de
2
ecuación del tipo 7.2. Aquı́ se tiene f : I × R → R, (t, x, y) 7→ f (t, x, y) = g(t).
Sin duda alguna, el caso más simple es x00 = 0. ¿Cómo son las soluciones de esta ecuación?.
Al ser I un intevalo, x00 = (x0 )0 = 0 si, y sólo si, x0 es constante, es decir, existe c1 ∈ R tal que
x0 (t) = c1 para cada t ∈ I y esto sucede si, y sólo si, existe c2 ∈ R tal que x(t) = c1 t + c2 . Por tanto,
las soluciones de x00 = 0 son todas las funciones x : R → R definidas por
x(t) = c1 t + c2 donde c1 , c2 ∈ R.
En el casoR general, se razona de una forma análoga tomando primitivas. Si consideramos una
primitiva g(t) dt de la función g en el intervalo I (existe al ser g continua),R tenemos que x : I → R
es solución de x00 (t) = g(t) si, y solo si, existe c1 ∈ R tal que x0 (t) R= cR1 + g(t) dt para cada t ∈ I
y esto sucede si, y sólo si, existe c2 ∈ R tal que x(t) = c2 + c1 t + g(t) dt dt, de forma que la
familia de soluciones de la ecuación viene dada por las funciones x : I → R definidas por
R R
(7.3) x(t) = c2 + c1 t + g(t) dt dt donde c1 , c2 ∈ R.
Como vemos en la expresión general (7.3) de las soluciones aparecen dos parámetros c1 , c2 a dife-
rencia del caso de ecuaciones diferenciales de primer orden, donde sólo aparece un paraḿetro. Esto
es general en las ecuaciones de segundo orden. Comprobémoslo con otras simples ecuaciones.
Ejemplo 7.2. La ecuación diferencial: x00 = −x0 .
3
En este caso tenemos x00 = f (t, x, x0 ), donde f : R → R viene definida por f (t, x, y) = −y.
Esta ecuación de segundo orden se puede reducir a una de primer orden, pues si consideramos
y = x0 , la ecuación queda como y 0 = −y, que es una ecuación lineal homogénea en la función
incógnita y, cuyas soluciones son las funciones definidas por y(t) = ke−t donde k ∈ R. Por tanto, x
es solución de x00 = −x0 si, y solo si, x0 (t) =R ke−t para cada t, donde k ∈ R, y esto sucede, si, y solo
si, la expresión de x es de la forma x(t) = ke−t dt + c1 , donde c1 ∈ R. Por tanto, las soluciones de
la ecuación son las funciones x : R → R definidas por
x(t) = c1 + c2 e−t donde c1 , c2 ∈ R.
Ejemplo 7.3. La ecuación diferencial: x00 (t) = 2t (x0 (t))2 .
3
La ecuación se escribe como x00 = 2t (x0 )2 en forma abreviada. Aquı́ f : R → R, viene dada por
f (t, x, y) = 2ty 2 . En este caso tenemos una situación análoga a la anterior pues esta ecuación de
segundo orden también se puede reducir a una de primer orden. Si consideramos y = x0 , la ecuación
queda como y 0 (t) = 2ty 2 (t), que es una ecuación de variables separables, que fue estudiada en el
tema 3 (véase ejemplo 3.7). La solución general viene dada por una expresión que envuelve un
parámetro c1 ∈ R, a la que hay que añadir la solución nula:
1
y(t) = 0, y(t) = − con c1 ∈ R
t2 + c1

7.2. Problemas de Cauchy o de valores iniciales 163
La soluciones de x00 (t) = 2t (x0 (t))2 son las primitivas de las funciones anteriores, por lo que obtene-
mos dos familias de soluciones, las definidas por
Z
1
x(t) = k, x(t) = c2 − 2
dt donde k, c1 , c2 ∈ R.
t + c1
La primera familia depende de un parámetro: k y la otra de dos parámetros: c1 y c2 . En la deter-
minación de la primitiva que aparece en la segunda familia habrı́a que distinguir el caso c1 = 0
(caso trivial) de los casos c1 > 0 y c1 < 0.
El programa Mathematica da la familia de soluciones constantes, pero sólo añade a esta

familia una solución, que, además, es incorrecta.
00 0 2
1
DSolve x [t] == 2t(x [t]) , x[t], t , x[t] → − , {x[t] → C[1]}
2t
7.2 Problemas de Cauchy o de valores iniciales
Como hemos visto en temas anteriores, un problema de Cauchy o de valor inicial para una EDO
de primer orden es aquel donde se considera la ecuación diferencial junto con una condición del
tipo x(t0 ) = x0 y, en condiciones muy generales, éste tiene una única solución en un determinado
intervalo (recuérdese el teorema de existencia y unicidad local visto en el tema 6).
Para una ecuación de segundo orden: x00 = f (t, x, x0 ) buscamos condiciones adicionales a la
ecuación que, en una situación muy general, nos aseguren existencia y unicidad de solución en
algún intervalo.
En el caso x00 = 0 vemos que una condición como x(0) = 0 no determina una única solución,
pues todas las soluciones definidas como x(t) = c2 t verifican tal condición. Pero si imponemos
una segunda condición sobre la derivada de primer orden en el mismo punto, como por ejemplo
x0 (0) = 1, se determina una única solución; en este caso la función dada por x(t) = t. Veamos que
esto se verifica en el caso más general x00 (t) = g(t). Consideremos el siguiente problema:
(
x00 (t) = g(t)
Ejemplo 7.4. (P ) : , donde g : I → R es continua en un intervalo I,
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
t0 ∈ I y α, β ∈ R.
Aunque en el ejemplo 7.1 obtuvimos todas las soluciones de la ecuación x00 (t) = g(t), ahora es
conveniente proceder de una forma análoga pero usando las primitivas que da el teorema funda-
mental del cálculo, donde aparece el punto t0 como lı́mite inferior de las integrales. Esto nos lleva
a dar la expresión de las soluciones de la ecuación diferencial como
Z tZ s
x(t) = c2 + c1 (t − t0 ) + g(u) du ds donde c1 , c2 ∈ R.
t0 t0
Ası́, de forma inmediata, la condición x(t0 ) = α nos lleva a que c2 = α y la condición x0 (t0 ) = β
implica que c1 = β. Por tanto, el problema (P ) posee una única solución definida en I, que es la
definida por
Z tZ s
x(t) = α + β(t − t0 ) + g(u) du ds.
t0 t0
Observación: Haciendo uso del teorema de Fubini, la expresión anterior, donde aparece dos inte-
grales simples, se puede escribir de una forma más simple ası́:
Z t
x(t) = α + β(t − t0 ) + (t − s)g(s) ds
t0
pues, fijado t, se verifica

Z tZ s Z tZ t Z t
g(u) du ds = g(u) ds du = (t − u)g(u) du.
t0 t0 t0 u t0
Ası́, por ejemplo, x : R → R, dada por x(t) = 2t − sen t, es la única solución del problema:
(
x00 (t) = sen t
(P ) :
x(0) = 0, x0 (0) = 1
A continuación vemos otro ejemplo, menos simple, donde el resultado que se obtiene es análogo
al del caso anterior.
(
x00 + x = 0
Ejemplo 7.5. (P ) : , donde t0 ∈ R.
x(t0 ) = 0, x0 (t0 ) = 0
En este caso no podemos proceder como en los ejemplos 7.2 y 7.3 para determinar las soluciones
de la ecuación x00 = −x ya que ahora aparece explı́citamente x en la expresión de la ecuación. De
hecho, esta ecuación es de un tipo que se estudiará en el próximo tema y, aquı́, no vamos a resolver
la ecuación sino simplemente probar que la función nula es la única solución del problema (P ) en
cualquier intervalo que contenga a t0 .
En efecto, es evidente que la función nula es solución del problema y, si I es un intervalo,

tal que t0 ∈ I y suponemos
0 que x : I → R es solución de (P ), se verifica: x0 x00 + xx0 = 0 y,
0 2
por tanto, (x ) + x 2 = 2x0 x00 + 2xx0 = 0. En consecuencia, existe una constante C tal que
(x (t)) + (x(t)) = C para cada t ∈ I. En particular, C = (x0 (t0 ))2 + (x(t0 ))2 = 0 y, en definitiva,
0 2 2
se obtiene
(x0 (t))2 + (x(t))2 = 0 para cada t ∈ I.
Lo anterior implica que x(t) = 0 para cada t ∈ I.
(
x00 + x = 0
Ejemplo 7.6. (Q) : , donde t0 , α, β ∈ R.
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
Vamos a probar que la función definida por
x(t) = β sen(t − t0 ) + α cos(t − t0 )
es la única solución del problema (Q) en cualquier intervalo que contenga a t0 .
En efecto, sea I un intervalo, con t0 ∈ I. Es una simple comprobación el ver que esta función es
solución de (Q). Supongamos que y : I → R es también solución de (Q). Consideremos la función

7.3. Teoremas de existencia y unicidad 165
z = x − y. Es evidente que la función z es solución del problema (P ) del ejemplo anterior. Por
tanto, z debe ser la función nula y, por tanto, y = x.
En particular,la función coseno es la única solución del problema

(
x00 + x = 0
x(0) = 1, x0 (0) = 0
y la función seno es la única solución del problema
(
x00 + x = 0
x(0) = 0, x0 (0) = 1
Los ejemplos anteriores nos llevan a considerar como problema de Cauchy o problema de valores
iniciales, asociado a una ecuación diferencial de segundo orden, a un problema del tipo
(
x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t))
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
pues esperamos que, en condiciones muy generales, un problema ası́ posea una única solución en
algún intervalo. La confirmación de ésto la tenemos en la siguiente sección.
7.3 Teoremas de existencia y unicidad
Para ecuaciones diferenciales explı́citas de segundo orden (y, en general, de orden n > 2) se tienen
resultados de existencia y unicidad análogos a los vistos en el tema 6) para ecuaciones de primer
orden. Sus demostraciones se verán en el próximo curso sobre ecuaciones diferenciales y, de hecho,
usando una notación vectorial adecuada, se pueden llevar a cabo pruebas análogas a las que hemos
usado en el tema 6. Empezamos por un resultado análogo al teorema 6.3, que será de gran utilidad
en el próximo tema.
Teorema 7.1 (Teorema de existencia y unicidad global). Supongamos que se verifican las si-
guientes tres hipótesis:
2
(I) D = I × R donde I es un intervalo (no degenerado) en R.
(III) f satisface condiciones de Lipschitzs generalizadas en D respecto de la segunda y la tercera

variable, es decir, existen funciones continuas L1 , L2 : I → R tales que
| f (t, x1 , y) − f (t, x2 , y) | ≤ L1 (t) | x1 − x2 | para cada (t, x1 , y), (t, x2 , y) ∈ D

| f (t, x, y1 ) − f (t, x, y2 ) | ≤ L2 (t) | y1 − y2 | para cada (t, x, y1 ), (t, x, y2 ) ∈ D.
En tal situación, para cada (t0 , α, β) ∈ D el problema de Cauchy

(
x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t))
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β

De forma análoga a la prueba del resultado 6.3, podemos obtener que, si existen las funciones
derivadas parciales ∂f ∂f
∂x : D → R y ∂y : D → R, entonces la función f verifica la condición (III) del
teorema anterior si, y sólo si, existen funciones continuas L1 : I → R y L2 : I → R tales que
(7.4) | ∂f
∂x (t, x, y) | ≤ L1 (t) y | ∂f
∂x (t, x, y) | ≤ L2 (t) para cada (t, x, y) ∈ D.
Existe un resultado de existencia y unicidad local para ecuaciones de segundo orden como el
obtenido en el teorema 6.4 pero preferimos exponer, para una mejor comprensión, uno análogo al
corolario 6.4.1.
Teorema 7.2. Supongamos que se verifican las siguientes hipótesis:

3
(I) D ⊂ R es un conjunto conexo con interior no vacı́o.
∂f ∂f
(III) Existen las funciones derivadas parciales ∂x , ∂y : D → R y son continuas en D.
◦ ◦
En tal situación, para cualquier punto (t0 , α, β) ∈ D existe un intervalo I tal que t0 ∈ I y tal que
el problema de Cauchy (
x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t))
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
Ejemplo 7.7. Ecuación diferencial: x00 = sen t + 3x + (x0 )2 .
3
Tenemos x00 = f (t, x, x0 ), donde f : R → R viene definida por f (t, x, y) = sen t + 3x + y 2 . Aquı́
2
D = R × R , f es continua en D y existen las funciones derivadas parciales:
∂f ∂f
∂x : D → R, (t, x, y) 7→ 3 y ∂y : D → R, (t, x, y) 7→ 2y.
Ambas derivadas parciales son continuas en D, por lo que el teorema local 7.2 nos asegura que para
3 ◦
cada (t0 , α, β) ∈ R existe un intervalo I tal que t0 ∈ I y tal que el problema de Cauchy
(
x00 = sen t + 3x + (x0 )2
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
posee una única solución definida en el intervalo I. Sin embargo, no podemos asegurar que sea
I = R, es decir, no podemos utilizar el teorema global 7.1, ya que, aunque se verifican las condiciones
(I) y (II) del teorema y f satisface una condición de Lipschitzs generalizada en D respecto de la
segunda variable, no sucede lo mismo con la tercera variable, pues no puede existir una función
continua L : R → R tal que
3
| ∂f 2
∂x (t, x, y) | = y ≤ L(t) para cada (t, x, y) ∈ R .
3x
Ejemplo 7.8. Ecuación diferencial: x00 = t3 − + t sen2 (x0 ).
1 + x2

7.4. Reducción del orden 167
En principio, la situación es análoga a la anterior pues tenemos x00 = f (t, x, x0 ) donde

3 3x
f: R →R está definida por f (t, x, y) = t3 − + t sen2 (y).
1 + x2
2 ∂f ∂f
Aquı́ D = R × R , f es continua en D y existen las funciones derivadas parciales ∂x , ∂y : D → R,
definidas por
∂f 1 − x2 ∂f
(t, x, y) = −3 y (t, x, y) = 2t sen y cos y.
∂x (1 + x2 )2 ∂y
En este caso también son continuas en D, pero, además, verifican:
| ∂f
∂x (t, x, y) | ≤ 3 y | ∂f
∂x (t, x, y) | ≤ 2| t | para cada (t, x, y) ∈ D.
Es decir, la función f satisface una condición de Lipschitzs generalizada en D respecto de la segunda

y la tercera variable (de hecho es lipschitziana respecto de la segunda). Ası́ pues nuestra ecuación
3
reúne las tres hipótesis del teorema global y podemos asegurar que para cada (t0 , α, β) ∈ R el
problema de Cauchy 
x00 = t3 − 3x + t sen2 (x0 )
1 + x2
x(t ) = α, x0 (t ) = β
0 0
posee una única solución definida en R.
7.4 Reducción del orden
Hay ecuaciones diferenciales de segundo orden que pueden resolverse mediante ecuaciones diferen-
ciales de primer orden. Cuando el problema de resolver una ecuación de segundo orden se reduce
a la resolución de una o más ecuaciones de primer orden, se dice que hay una reducción del orden.
Hay dos situaciones en las que esto se puede llevar a cabo.
Caso I: Ecuaciones donde no aparece explı́citamente la función incógnita x, es decir del tipo:
(7.5) x00 = f (t, x0 )
Este es el caso más evidente pues basta considerar la función y = x0 y el problema se reduce a
resolver la ecuación de primer orden, en la función incógnita y, dada por y 0 = f (t, y), ya que las
soluciones de la ecuación de segundo orden son las primitivas de las soluciones de ésta. Este es el
método que se llevó a cabo en los ejemplos 7.2 y 7.3, donde aparecen las ecuaciones: x00 + x = 0
y x00 = 2t(x0 )2 . Otro ejemplo muy simple es x00 = 1t x0 , que se reduce a la resolución de la ecuación
lineal homogénea: y 0 = 1t y.
Caso II: Ecuaciones donde no aparece explı́citamente la variable independiente t:
(7.6) x00 = f (x, x0 )
La estrategia a seguir aquı́ es mucho más complicada que en el caso anterior y, desgraciadamente,
en la mayorı́a de los textos el método se expone sin rigor matemático.
Comentemos en primer lugar la forma usual en la que se maltrata este tipo de ecuación. La
idea es tomar y = x0 como nueva función incógnita pero teniendo a x como variable independiente
(¿qué sentido tiene lo que se acaba de afirmar cuando y es función de la variable t?). De esta forma,
abusando de la notación abreviada para las ecuaciones diferenciales y de la notación de Leibnitz
para las derivadas, se afirma lo siguiente:
dx
y = x0 =
dt
d2 x dy ?? dy dx dy
x00 = 2
= = · = ·y
dt dt dx dt dx
y como x00 = f (x, x0 ) = f (x, y) resulta
dy
(7.7) y = f (x, y)
dx
Lo anterior se interpreta como una ecuación de primer orden, en forma implı́cita, en la función
incógnita y, considerando x como variable independiente.
Si sabemos resolver la ecuación (7.7) obtendremos soluciones del tipo y = h(x) y, puesto que
y = x0 , ahora, resolviendo la ecuación autónoma (variables separables):
(7.8) x0 = h(x),
(aquı́ es x función de la variable t) obtendrı́amos las soluciones de la ecuación (7.6) (¿Se ha entendido
algo?). De esta forma la resolución de x00 = f (x, x0 ) pasa por resolver consecutivamente dos
ecuaciones diferenciales de primer orden: primero la ecuación (7.7) y, una vez resuelta ésta, la
ecuación autónoma (7.8). La familia de soluciones de la primera, dependerá, generalmente, de un
parámetro, que incorporará la expresión de h y que, por tanto, aparecerá en la segunda ecuación
y, ası́, al resolver esta última aparecerán dos parámetros en la solución general.
Ilustremos este dudoso procedimiento mediante un ejemplo y, posteriormente, intentaremos

darle rigor matemático a todo el proceso descrito anteriormente.
(x0 )2
Ejemplo 7.9. Ecuación diferencial: x00 = − .
x
Siguiendo el procedimiento descrito, consideramos y = x0 . Entonces
dy ?? dy dx dy
x00 = y 0 = = · = ·y
dt dx dt dx
(x0 )2 y2
y como x00 = − =− resulta la ecuación:
x x
dy y2
y = −
dx x
Obsérvese que la función nula: y(x) = 0 es solución de la ecuación anterior. Suponiendo que las
demás soluciones de la ecuación no se anulan (¿se puede asegurar ésto?) llegamos finalmente a la
ecuación lineal de primer orden homogénea, en la función incógnita x 7→ y(x), dada por
dy y
= −
dx x

7.4. Reducción del orden 169
cuyas soluciones son las funciones definidas en I = (−∞, 0) o I = (0, ∞) por

R 1 c c
y(x) = c e− x
dx
= c e− log | x | = = 1 donde c1 ∈ R.
|x| x
Obsérvese que, por fortuna, la solución nula se obtiene de la familia anterior, para el caso c1 = 0.
Como y = x0 , determinamos las soluciones x de la ecuación de segundo orden, resolviendo la

ecuación autónoma:
c
x0 = 1
x
Para el caso c1 = 0 tenemos la ecuación trivial: x0 = 0 cuyas soluciones son todas las funciones
constantes. Véase que todas las funciones constantes, salvo la nula, son soluciones de la ecuación
de segundo orden propuesta.
c
Si embargo, para c1 6= 0 la ecuación x0 = x1 es propiamente autónoma y no posee soluciones
constantes. Las soluciones de esta ecuación vienen definidas implı́citamente por ecuaciones del tipo:
R R
x dx = c1 dt + c2 donde c2 ∈ R,
es decir, x2 = 2c1 t + 2c2 , y, por tanto, las soluciones vienen definidas por expresiones del tipo:
p
x(t) = ± k1 t + k2 donde k1 6= 0 y k2 ∈ R.
En principio, a las anteriores hay que añadirles las soluciones constantes, exceptuando la función
nula, pero éstas pueden ser incluı́das en la expresión anterior considerando también k1 = 0. Para
salir de dudas ahora puede comprobarse que, efectivamente, todas las funciones obtenidaspson solu-
ciones de la ecuación diferencial de segundo orden propuesta. En concreto, para x(t) = k1 t + k2
se obtiene:
k1 k12 (x0 )2 k12
x0 (t) = 2 (k1 t + k2 )−1/2 , x00 (t) = − 4 (k1 t + k2 )−3/2 , = 4 (k1 t + k2 )−3/2 .
x
p
y para x(t) = − k1 t + k2 se obtiene:
k1 k12 (x0 )2 k2
x0 (t) = − 2 (k1 t + k2 )−1/2 , x00 (t) = 4 (k1 t + k2 )−3/2 , = − 41 (k1 t + k2 )−3/2 .
x
Parece ser que la aplicación Mathematica es incapaz de resolver la ecuación diferencial pro-
puesta.
Intentemos ahora justificar la validez del método empleado.
Sea I un intervalo y supongamos que x : I → R es solución de la ecuación diferencial de segundo

orden (7.6): x00 = f (x, x0 ) y sea J la imagen de la función x, que debe ser también un intervalo.
Supongamos que existe una función derivable h definida sobre J tal que
x0 (t) = h(x(t)) para cada t ∈ I,
dicho de otra forma, que x es solución de la ecuación autónoma (7.8): x0 = h(x). Entonces, para
cada t ∈ I se verifica:
x00 (t) = h0 (x(t)) x0 (t) = h0 (x(t)) h(x(t))

x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t)) = f x(t), h(x(t))

y, por tanto, h0 (x(t)) h(x(t)) = f x(t), h(x(t)) . De esta forma, la función h verifica

h(x) h0 (x) = f (x, h(x)) para cada x ∈ J,
es decir, h : J → R es solución de la ecuación diferencial, en la función incógnita x 7→ y(x), dada,

dy
en forma abreviada, por (7.7): y dx = f (x, y) .
Observación: Lo más correcto es escribir h(s)h0 (s) = f (s, h(s)) para cada s ∈ J, pero el abuso
de notación, al notar por x (igual que la solución) a los elementos del intervalo J, viene bien para
justificar mejor la expresión de la ecuación (7.7).
Veamos que al argumento anterior se le puede dar la vuelta (recı́proco) y, de hecho, esto es lo
que se lleva a la práctica para resolver este tipo de ecuaciones.
En efecto, supongamos que dada la ecuación de segundo orden (7.6), planteamos la resolución
de la ecuación de primer orden implı́cita (7.7) y la función x 7→ h(x) es una solución de ésta. Con
esta función h formamos la ecuación autónoma (7.8). Vamos a comprobar que cualquier solución
x : I → R de esta ecuación autónoma es solución de (7.6).
En efecto, al ser x0 (t) = h(x(t)) para cada t ∈ I, se verifica en cada t ∈ I lo siguiente:
x00 (t) = h0 (x(t)) x0 (t) = h0 (x(t)) h(x(t)) = h(x(t)) h0 (x(t))

= f x(t), h(x(t))
h solución de (7.7)
0
= f (x(t), x (t)),
lo que confirma que x es solución de (7.6).
1. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden o problemas de valores iniciales,
dando
( intervalos donde las soluciones sean válidas. (
x00 = sen t x00 = 1 + (x0 )2
(a) 0
(b) tx00 − 2x0 = t3 (c)
x(0) = π, x (0) = 1 x(0) = 0, x0 (0) = 0
2. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden o problemas de valores iniciales:
( (
x00 = x1 (x0 )2 00 0 2 x00 = − 2x1 2
(a) (b) xx + 4(x ) = 0. (c)
x(0) = 1, x0 (0) = 2 x(0) = 1, x0 (0) = −1

Tema 8
Ecuaciones diferenciales lineales de

segundo orden
8.1 Introducción
En el tema 2 vimos el estudio y resolución de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
en forma explı́cita:
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)
sin mas que suponer que las funciones a y b son continuas en un intervalo I.
Definición 8.1. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden en forma explı́cita es una
ecuación del tipo
(8.1) x00 (t) = a(t)x0 (t) + b(t)x(t) + c(t)
donde las funciones a, b y c son conocidas.
Siempre supondremos que las funciones a, b y c son continuas en un intervalo I.
Generalmente las escribiremos de forma abreviada ası́: x00 = a(t)x0 + b(t)x + c(t).
Algunos ejemplos son:
x00 = t2 x0 − x + sen t, x00 = (log t)x + 1, x00 = x0 + 3x − 5, x00 = x0 + tx.
Cuando en la ecuación (8.1) la función c es nula en el intervalo I, es decir, es del tipo
(8.2) x00 (t) = a(t)x0 (t) + b(t)x(t)
diremos que la ecuación lineal es homogénea, pero cuando c no es la función nula diremos que la
ecuación lineal no es homogénea o es completa. Ası́ de los cuatro ejemplos anteriores únicamente
el cuarto es una ecuación homogénea. En el tema anterior tratamos dos ecuaciones: x00 = −x0 y
x00 = −x, que también son lineales homogéneas. En general, cuando la ecuación (8.1) es completa
diremos que (8.2) es la ecuación homogénea asociada a (8.1).
171
172 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
Las ecuaciones lineales de segundo orden son, sin lugar a dudas, las más importantes entre todas
las ecuaciones de segundo orden. Poseen muchı́simas aplicaciones; por ejemplo, en Fı́sica, aparecen
en problemas sobre vibraciones en Mecánica y en la teorı́a de circuitos eléctricos. Además, muchas
bellas y profundas ideas de las Matemáticas han surgido del estudio de estas ecuaciones.
Aquı́ surge un gran problema, que no tenemos con las de primer orden. Las de primer orden,
salvo cálculos de primitivas, son todas resolubles. Sin embargo, muchas ecuaciones de segundo
orden no se saben resolver; más bien dirı́amos que son pocas las que se pueden resolver. Por
ejemplo una ecuación de aspecto tan simple como x00 = tx , conocida como ecuación de Airy 1 , que
aparece en el estudio de la difracción de la luz, no se sabe resolver; es más está demostrado que no
posee soluciones elementales tal como sucede con muchas ecuaciones de Riccati; éste es el caso de
x0 = t + x2 . Obsérvese además que se trata de una ecuación homogénea. Si le damos esta ecuación
al programa Mathematica, introduciendo la ecuación ası́:
DSolve[x00 [t] == tx[t], x[t], t]
la respuesta que da es
x[t] → AiryAi[t]C[1] + AiryBi[t]C[2].
Como podemos apreciar nos da las expresiones de las soluciones en términos de dos funciones
AiryAi y AiryBi, que son unas funciones especiales, llamadas precisamente funciones de Airy, que
se introdujeron a raı́z del problema que surge con la ecuación diferencial de Airy. No se conocen
exactamente estas funciones aunque han sido muy estudiadas. Se pueden calcular con bastante
precisión los valores de estas funciones y para ciertos valores del argumento t se conocen los valores
exactos. Como sucede con otros muchos casos, sólo se pueden obtener desarrollos en serie de tales
funciones. En este caso, en tales desarrollos en serie aparece la función Gamma. Por ejemplo, para
t ∈ [0, 4] tenemos el siguiente desarrollo de AiryAi(t):
1 t t3 t4
2 − 1 + 2 − 1 + O[t]5
2/3
3 Gamma 3 1/3
3 Gamma 3 2/3
63 Gamma 3 1/3
12 3 Gamma 3
Determinado estudio cualitativo prueba que las soluciones de la ecuación de Airy tienen un
comportamiento oscilatorio en el intervalo I = (−∞, 0) mientras que en el intervalo I = (0, ∞) unas
soluciones crecen exponencialmente y otras decrecen exponencialmente. A continuación esbozamos
las gráficas de las funciones AiryAi y AiryBi en el intervalo I = [−10, 4] para que se pueda apreciar
este comportamiento.
5
0.4 4
0.2 3
2
!10 !8 !6 !4 !2 2 4
!0.2 1
!0.4
!10 !8 !6 !4 !2 2 4
Figura 8.1: Gráfica de la función AiryAi.

Figura 8.2: Gráfica de la función AiryBi.
De la misma forma que sucede con las ecuaciones lineales de primer orden, probaremos que todas
las soluciones de (8.1) están definidas en el intervalo I donde a, b y c son continuas y, además, las
expresiones de las soluciones de una ecuación lineal de segundo orden resoluble se pueden obtener
1
Sir George Airy (1801-1892) fue un astrónomo y matemático inglés. Hay textos que consideran como ecuación
de Airy la dada por x00 + tx = 0. Esta ecuación plantea los mismos problemas de reolución que x00 − tx = 0.

de una forma explı́cita. Estas son dos caracterı́sticas de las ecuaciones lineales, que, en general, no
se dan en el resto de las ecuaciones diferenciales de segundo orden.
El estudio que vamos a ver en este tema se basará esencialmente en el estudio de las ecuaciones
homogéneas, pues la resolución de una ecuación no homogénea dependerá de si sabemos resolver
la ecuación homogénea asociada. Como cuestión a destacar, veremos que existe una importante
estructura algebraica para el conjunto de soluciones de una ecuación homogénea.
En este tema sólo se resolverán dos tipos de ecuaciones homogéneas:
• Las que tienen las funciones a y b constantes (llamadas ecuaciones de coeficientes constantes)
• Las llamadas ecuaciones de Euler (donde a y b no son constantes).
Sin embargo, muchas ecuaciones homogéneas de importancia primordial en Matemáticas y en

Fı́sica, como la citada ecuación de Airy, las ecuaciones de Bessel y las ecuaciones de Legendre,
caen fuera del alcance de los métodos que vamos a estudiar aquı́ y sólo pueden tratarse (que no
resolverse) por el método de las series de potencias 2 , método que en este tema no se va a tratar. Son
casos donde las funciones coeficientes a y b son infinitamente derivables y pueden desarrollarse en
serie de potencias (funciones analı́ticas); generalmente son funciones polinómicas, como sucede en
la ecuación de Airy, y las soluciones de la ecuación son también analı́ticas (esta última afirmación
no resulta trivial y hay que demostrarla). En estos casos se pueden obtener los desarrollos en serie
de las soluciones, que pueden servir para dar aproximaciones de las soluciones (a veces se obtienen
valores exactos de una solución en determinados puntos).
En general probaremos que si somos capaces de encontrar una solución de (8.2), que no se anule,
podremos encontrar las demás soluciones, como sucede con las ecuaciones de Riccati. De hecho
existe una relación muy estrecha entre las ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas y las
ecuaciones de Riccati.
Los comentarios anteriores refuerzan la idea de que se necesita dar una teorı́a que nos de la
mayor información posible sobre las soluciones y ciertos aspectos cualitativos.
Casi todo lo que vamos a ver en este tema es generalizable, con un poco más de esfuerzo,
a ecuaciones lineales de orden n > 2, pero, para una mejor comprensión, en este primer curso
estudiamos las de de segundo orden. Es más, en general, dentro de las ecuaciones diferenciales de
orden n > 1, las más importantes, por sus aplicaciones, son las de segundo orden. Más adelante se
darán algunas referencias sobre el caso n > 2 y en el próximo curso se hará un estudio general que
incluye las ecuaciones lineales de cualquier orden y los sistemas lineales de primer orden.
Por lo comentado más arriba, nuestro estudio debe iniciarse con las ecuaciones lineales ho-
mogéneas, tal como hicimos en el caso n = 1, pero, en gran medida, la teorı́a que veremos se
basará en un teorema de existencia y unicidad global para problemas de valores iniciales, que se
obtendrá como consecuencia del visto en el tema anterior.
Por tanto, iniciaremos nuestro estudio con el teorema de existencia y unicidad. Posteriormente
estudiaremos el espacio de soluciones de la ecuación lineal homogénea, viendo que todo depende
del conocimiento de dos soluciones linealmente independientes, para lo cual será de gran utilidad
el concepto de wronskiano. Después veremos cómo podemos resolver una ecuación homogénea
cuando sólo se conoce una solución que no se anula. Las dos siguientes secciones estarán dedicadas
a las resoluciones de las ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes y de Euler. Visto esto,
abordaremos el estudio de las ecuaciones lineales no homogéneas, viendo que su resolución sólo
2
Véanse [9, capı́tulo 5], [1, pág. 181] y [10, capı́tulo 6].
depende de la resolución de la homogénea asociada y del conocimiento de una solución particular.

Después desarrollaremos dos métodos para determinar una solución particular de la no homogénea:
el método de variación de los parámetros, que es un método general, y el método de los coeficientes
indeterminados, que no es general pero presenta mayor simplicidad de cálculos.
8.2 Teorema de existencia y unicidad global
En el tema anterior vimos un teorema de existencia y unicidad global para EDOs de 2o orden,
concretamente el teorema 7.1, del cual vamos a hacer uso ahora para obtener inmediatamente un
teorema de existencia y unicidad global para EDOs lineales de 2o orden.
Obsérvese que la ecuación lineal (8.1) se puede escribir como x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t)), donde
2
D = I × R (banda vertical) y f : D → R viene definida por f (t, x, y) = a(t)y + b(t)x + c(t). Al
ser a, b y c continuas en I, la función f es continua en D y, por otra parte, f satisface una condición
de Lipschitzs generalizada en D respecto de la segunda y la tercera variable pues
| f (t, x1 , y) − f (t, x2 , y) | = | b(t) | | x1 − x2 | para cada (t, x1 , y), (t, x2 , y) ∈ D
| f (t, x, y1 ) − f (t, x, y2 ) | = | a(t) | | y1 − y2 | para cada (t, x, y1 ), (t, x, y2 ) ∈ D.
En consecuencia tenemos el siguiente teorema de existencia y unicidad para ecuaciones lineales:
Teorema 8.1 (Teorema de existencia y unicidad global). Si las funciones a, b y c son continuas
en el intervalo I, t0 ∈ I y α, β ∈ R, el problema de valores iniciales
(
x00 (t) = a(t)x0 (t) + b(t)x(t) + c(t)
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
En el tema anterior (ejemplo 7.6) estudiamos un caso particular, concretamente el problema:

(
x00 + x = 0
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
y probamos directamente que (P ) tiene una única solución definida en R, que es la función definida
por x(t) = β sen(t − t0 ) + α cos(t − t0 ).
Se sigue del teorema de existencia y unicidad 8.1 el siguiente importante resultado:
Corolario 8.1.1. Dada la ecuación diferencial: x00 (t) = a(t)x0 (t) + b(t)x(t) + c(t), donde las
funciones a, b y c son continuas en el intervalo I, se verifica lo siguiente:
1. La ecuación posee infinitas soluciones definidas en I.
2. Cualquier solución x : J → R de la ecuación diferencial, donde J ( I, se puede extender a

una solución definida en todo I.
Prueba. La comprobación del primer punto es inmediata pues basta tomar un punto t0 ∈ I y
considerar, para cada valor de α ∈ R el problema (Pα ) correspondiente a los valores iniciales:

8.2. Teorema de existencia y unicidad global 175
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = α (o x0 (t0 ) = β siendo β cualquier otro valor). Cada uno de estos problemas
y, por tanto, la ecuación, tiene una solución xα definida en I y para dos valores de α distintos las
correspondientes soluciones xα son distintas.
Para la segunda parte basta considerar un punto t0 ∈ J, los valores α = x(t0 ), β = x0 (t0 ) y el
problema (P ) correspondiente a los valores iniciales: x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β. Por construcción x es
solución en J de este problema, el cual solo posee una solución en J. Pero al ser a, b y c continuas
en I, el problema (P ) posee una única solución x̂ definida en I; obviamente la restricción de x̂ a J
es solución de (P ) en J y, por la unicidad, coincidirá con x en J. De esta forma, x : J → R tiene
una extensión x̂ : I → R que es solución de la ecuación en el intervalo I.
Puesto que lo ideal es encontrar los intervalos maximales donde las soluciones puedan estar
definidas, en este sentido (a la vista del resultado anterior) podemos considerar que todas las
soluciones del (8.1) están definidas en los intervalos maximales donde las funciones a, b y c son
continuas. Ası́ podemos afirmar que las soluciones de la ecuación x00 = x0 + tx + log t están
definidas en el intervalo I = (0, ∞), las soluciones de x00 = x0 + tx − 1 están definidas en R y las
de x00 = 1t x + sen t están definidas en I = (−∞, 0) e I = (0, ∞).
Resultan de interés las siguientes observaciones sobre las gráficas de las soluciones de una
ecuación lineal de segundo orden. Consideremos el caso de x00 +x = 0. Las funciones x1 , x2 : R → R,
definidas por x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t son soluciones de la ecuación diferencial. Obsérvese que
sus gráficas se cortan en infinitos puntos, aunque los cortes son tranversales (no tangenciales).
1
!5 Π !4 Π !3 Π ! 3 Π !Π ! Π Π
Π
3Π
3Π 4Π 5Π
2 2 2 2
!1
Figura 8.3: Gráficas de las funciones seno y coseno.
Esta situación no se da en general para soluciones de una EDO explı́cita de primer orden:
x0 = f (t, x), debido a que, bajo condiciones muy generales sobre f , cada problema de valor inicial
asociado posee una única solución en un determinado intervalo (recuérdese el teorema de existencia
y unicidad local). En los casos donde esto no sucede, como, por ejemplo x0 = 3x2/3 , los cortes de
las gráficas son tangenciales (esto se probó en general en el tema 3).
En el caso de una EDO lineal de segundo orden explı́cita, y en otras muchas ecuaciones de
segundo orden, lo usual es que las gráficas de las soluciones se corten, pues esto no contradice al
teorema de existencia y unicidad 8.1. Lo que no puede suceder, pues estarı́a en contradicción con
este teorema, es que haya un corte tangencial, es decir, un punto del plano (t0 , x0 ) y dos soluciones
x1 , x2 de (8.1) tales que x1 (t0 ) = x2 (t0 ) = x0 y x01 (t0 ) = x02 (t0 ).
Por último, advertimos que existen otros tipos de problemas (muy importantes) relacionados
con las EDOs lineales de segundo orden, que son los llamados problemas de contorno o problemas
de valores en la frontera. Un caso particular de un problema de contorno es
(
x00 (t) = a(t)x0 (t) + b(t)x(t) + c(t)
x(t0 ) = α, x(t1 ) = β
donde t0 y t1 son dos puntos del intervalo I. Propiamente el nombre de problema de contorno
tiene su origen en el caso en que el intervalo es de la forma I = [t0 , t1 ] pues en tal caso el contorno
(frontera) del intervalo está dado por los puntos t0 y t1 , donde se imponen las condiciones. En
este curso no se van a estudiar este tipo de problemas, pero queremos advertir que un problema
de contorno tiene, en general, un comportamiento muy distinto al de un problema de valores
iniciales; puede que no tenga solución, que tenga solución única o que tenga infinitas soluciones.
Ya comprobaremos esto (véase ejercicio 10) cuando sepamos resolver algún tipo de ecuación lineal
de segundo orden.
8.3 La ecuación homogénea. El espacio de soluciones
Por diversas razones una ecuación lineal homogénea (8.2) la escribimos, en forma abreviada, ası́:
(8.3) x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0
y suponemos, a partir de ahora, que p, q ∈ C(I, R).
Lo primero que hay que destacar es que esta ecuación tiene siempre una solución trivial, que
es la función nula x : I → R, t 7→ x(t) = 0, lo que no sucede con la no homogénea.
Al considerar una solución de (8.3) la suponemos definida en el intervalo I ya que cualquier

otra solución x : J → R, donde J ( I, se puede extender a una solución de la ecuación definida
2
en I. Véase que si x es solución de (8.3), entonces x ∈ C (I, R), que es un espacio vectorial real
infinito-dimensional con las operaciones usuales de suma de funciones x+y y producto por escalares
αx (α ∈ R). La siguiente propiedad es trivial pero es muy importante.
Proposición 8.1. Se verifica lo siguiente:
(I) Si x e y son soluciones de la ecuación homogénea (8.3), la función x+y también es solución
de (8.3).
(II) Si x es solución de (8.3) y α ∈ R, la función αx es solución de (8.3).
Ası́ pues el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un subespacio vectorial del espacio
2
C (I, R).
El objetivo principal de esta sección es probar que tal subespacio vectorial es de dimensión finita
igual a dos; de esta forma si x1 y x2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación
homogénea las demás soluciones son de la forma
x = c1 x1 + c2 x2 donde c1 , c2 ∈ R.
Ası́, conociendo dos soluciones linealmente independientes se conocen todas las soluciones. En el
tema 2 vimos que el conjunto de soluciones de una ecuación lineal de primer orden homogénea es
un espacio vectorial de dimensión igual a 1.
Son bien conocidos los conceptos de independencia y dependencia lineal en un espacio vectorial.
1 2
Puesto que en cualquiera de los espacios de funciones que trabajemos C(I, R), C (I, R), C (I, R), la
función nula es el elemento nulo del espacio, para independizar estos conceptos de estos espacios
optamos por dar unas definiciones totalmente coherentes con los conceptos conocidos.

8.3. La ecuación homogénea. El espacio de soluciones 177
Definición 8.2. Dadas dos funciones x1 , x2 : I → R, diremos que son linealmente independientes
en el intervalo I cuando sucede que si c1 y c2 son dos constantes tales que c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0
para cada t ∈ I, entonces c1 = c2 = 0. Diremos que son linealmente dependientes en el intervalo
I cuando no son linealmente independientes, es decir, cuando existen dos constantes c1 y c2 , no
ambas nulas, tales que c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0 para cada t ∈ I.
Al tratarse de dos funciones es muy fácil visualizar si son linealmente independientes o no. Por
ejemplo, el que sean linealmente dependientes equivale a que las dos funciones sean proporcionales,
es decir a que exista una constante k tal que x2 = kx1 o bien x1 = kx2 ; ası́ pues, informalmente
podemos considerar el cociente entre ambas funciones y ver si sale constante o no. En el primer
caso serı́an linealmente dependientes y en el segundo independientes.
Hay un concepto muy útil, que se usa en diversas cuestiones sobre las ecuaciones diferenciales
lineales y que está muy relacionado con la independencia lineal, que es el concepto de wronskiano.3
Definición 8.3. Dadas dos funciones x1 , x2 : I → R derivables en el intervalo I, se llama wron-

skiano o determinante de Wronski de las funciones x1 y x2 a la función W (x1 , x2 ) : I → R definida
por el siguiente determinante
x1 (t) x2 (t)
(8.4) W (x1 , x2 )(t) =
x01 (t) x02 (t)
Ası́ pues W (x1 , x2 ) = x1 x02 − x2 x01 .
En el caso de x1 (t) = cos t, x2 (t) = sen t se verifica que W (x1 , x2 )(t) = 1 para cada t ∈ R
mientras que W (x2 , x1 )(t) = −1.
Para dos funciones derivables cualesquiera la relación entre la independencia lineal y el wron-
skiano viene dada por el siguiente resultado:
Proposición 8.2. Si x1 , x2 : I → R son dos funciones derivables en el intervalo I y existe t0 ∈ I

tal que W (x1 , x2 )(t0 ) 6= 0, entonces x1 y x2 son linealmente independientes en I.
Prueba. La prueba se reduce a algo tan básico como el hecho de que un sistema lineal algebraico
homogéneo cuya matriz de coeficientes tiene un determinante no nulo, sólo posee la solución trivial.
En efecto, sea t0 ∈ I tal que W (x1 , x2 )(t0 ) 6= 0. Sean c1 y c2 dos números reales tales que
c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0 para cada t ∈ I. Queremos comprobar que c1 = c2 = 0. Derivando en la
expresión anterior y considerando t = t0 tenemos
(
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = 0
c1 x01 (t0 ) + c2 x02 (t0 ) = 0
lo que se puede considerar como un sistema lineal algebraico homogéneo de dos ecuaciones en las
incógnitas c1 y c2 cuya matriz de coeficientes es
3
Este concepto fue introducido por el matemático polaco Wronski (1778-1853). Parece ser que esta fue su única
contribución importante a las matemáticas.
!
x1 (t0 ) x2 (t0 )
A= .
x01 (t0 ) x02 (t0 )
El determinante de esta matriz es W (x1 , x2 )(t0 ) y, al ser no nulo, el sistema sólo posee la solución
trivial c1 = c2 = 0.
El recı́proco del resultado anterior no es válido en general, como puede comprobarse con las
funciones x1 , x2 : R → R definidas por x1 (t) = t2 y x1 (t) = t| t |, que son linealmente independientes
en R pero el wronskiano de ambas funciones se anula en todos los puntos. Obsérvese que son
1
funciones de C (I, R) y son linealmente dependientes en los intervalos I = (−∞, 0] e I = [0, ∞).
Sin embargo, cuando dos funciones son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea
como (8.3), sı́ existe una especie de recı́proco del resultado anterior.
Proposición 8.3. Si x1 , x2 : I → R son dos soluciones de la ecuación (8.3), linealmente inde-

pendientes en I, entonces W (x1 , x2 )(t) 6= 0 para cada t ∈ I.
Prueba. La prueba se hace por reducción al absurdo, suponiendo que existe un t0 ∈ I tal que
W (x1 , x2 )(t0 ) = 0 y llegando a la contradicción de que x1 y x2 son linealmente dependientes
usando el teorema de existencia y unicidad 8.1.
En efecto, la condición W (x1 , x2 )(t0 ) = 0 implica que el sistema lineal algebraico homogéneo
de dos ecuaciones en las incógnitas c1 y c2 dado por
(
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = 0
c1 x01 (t0 ) + c2 x02 (t0 ) = 0
posee una matriz de coeficientes con determinante nulo y, por tanto, posee solución distinta de
la trivial. Sea (c1 , c2 ) 6= (0, 0) una solución del sistema anterior y consideremos la función x =
c1 x1 + c2 x2 , la cual es solución de la ecuación diferencial lineal homogénea como consecuencia de
la proposición 8.1. Entonces, la función x es solución en I del problema de valores iniciales:
(
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0
(P ) :
x(t0 ) = 0, x0 (t0 ) = 0
pero sabemos, por el teorema 8.1, que tal problema posee una única solución en el intervalo I y
es obvio que la función nula es solución de (P ). En consecuencia c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0 para cada
t ∈ R siendo (c1 , c2 ) 6= (0, 0) y esto contradice que x1 y x2 sean linealmente independientes.
De la proposiciones 8.2 y 8.3 se concluye el siguiente teorema:
Teorema 8.2. Si x1 , x2 : I → R son dos soluciones de la ecuación lineal homogénea (8.3) las tres
siguientes afirmaciones son equivalentes:
(I) x1 y x2 son linealmente independientes en I.
(II) W (x1 , x2 )(t) 6= 0 para cada t ∈ I.
(III) Existe t0 ∈ I tal que W (x1 , x2 )(t0 ) 6= 0.

Como consecuencia inmediata del teorema anterior obtenemos el siguiente resultado:
Corolario 8.2.1. El wronskiano de dos soluciones de la ecuación lineal homogénea (8.3) o se

anula en todos los puntos del intervalo I o no se anula en ninguno. En el primer caso las
soluciones son linealmente dependientes en I y en el segundo son linealmente independientes.
Hay una fórmula sobre el wronskiano de dos soluciones de una ecuación lineal homogénea, muy
útil y que, entre otras cosas, confirma la primera parte del resultado del corolario anterior. No hay
acuerdo en otorgarle la fórmula a Abel o a Liouville.
Teorema 8.3 (Fórmula de Abel-Liouville sobre el wronskiano). Si x1 , x2 : I → R son dos solu-

ciones de la ecuación lineal homogénea x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0 y t0 ∈ I, el wronskiano de ambas
soluciones verifica
Rt
− p(s) ds
(8.5) W (x1 , x2 )(t) = W (x1 , x2 )(t0 )e t0
para cada t ∈ I.
Prueba. La idea de la prueba es comprobar que la función wronskiano y = W (x1 , x2 ) : I → R es

solución de la ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden y 0 = −p(t)y. Sabemos que
R
fijada una primitiva p(t) dt de la función pR en el intervalo I, las soluciones de esta ecuación son
las funciones yC definidas por yC (t) − p(t) dt con C ∈ R, pero, si, en concreto, consideramos
R t = Ce
como primitiva la dada por t 7→ t p(s) ds, tenemos que existe una constante C tal que y(t) =
Rt 0
C exp(− t p(s) ds) para cada t ∈ I. Pero véase que necesariamente tal constante C es y(t0 )
0
confirmándose ası́ la fórmula (8.5).
Confirmemos ahora que y 0 + py = 0. Tenemos que y = x1 x02 − x2 x01 por lo que su derivada es
y0 = x1 x002 − x2 x001 . Por tanto,
y 0 + py = (x1 x002 − x2 x001 ) + p (x1 x02 − x2 x01 ) = x1 (x002 + px02 ) − x2 (x001 + px01 )
= x1 (−qx2 ) − x2 (−qx1 ) = 0.
Observación: Véase que según (8.5) si el wronskiano se anula en algún punto del intervalo I,
entonces se anula en todo punto, mientras que si no se anula en un punto tampoco se anula en los
demás, confirmando ası́ la primera parte del resultado del corolario 8.2.1.
Por otra parte, es consecuencia inmediata del teorema anterior lo siguiente:
Corolario 8.3.1. El wronskiano de dos soluciones de la ecuación lineal homogénea x00 +q(t)x = 0
es constante en el intervalo I.
De hecho, las ecuaciones del tipo x00 + q(t)x = 0 son las únicas EDOs lineales homogéneas que
tienen tal propiedad (ejercicio 5). Véase que las funciones definidas por x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t
son soluciones en R de la ecuación diferencial x00 + x = 0 y hemos comprobado anteriormente que
W (x1 , x2 )(t) = 1 para cada t ∈ R.
Como consecuencia del teorema 8.2 y del teorema de existencia y unicidad 8.1 obtenemos el
resultado principal de esta sección, que es el siguiente:
Teorema 8.4. Dada la ecuación lineal homogénea x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0, donde p, q ∈ C(I, R),
se verifica lo siguiente:
(I) Existen dos soluciones de la ecuación que son linealmente independientes en I.
(II) Si x1 , x2 : I → R son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación y x : I → R

es otra solución, existen unas únicas constantes c1 , c2 ∈ R tales que x = c1 x1 + c2 x2 .
Es decir, el conjunto de soluciones de la ecuación lineal homogénea es un espacio vectorial real

2
(subespacio vectorial de C (I, R)), de dimensión igual a 2 .
En distintos textos, a una base {x1 , x2 } del espacio de soluciones de la homogénea le llaman
conjunto fundamental de soluciones y, por otra parte, dicen que x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) es la
solución general de la ecuación diferencial homogénea.
Prueba. (I) Fijemos un punto t0 en el intervalo I y consideremos los siguientes problemas de valores
iniciales:
( (
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0 x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0
(P1 ) : (P 2 ) :
x(t0 ) = 1, x0 (t0 ) = 0 x(t0 ) = 0, x0 (t0 ) = 1
El teorema de existencia y unicidad 8.1 asegura que cada problema (Pk ) tiene una única solución
xk : I → R, k = 1, 2. Por otra parte, el wronskiano en el punto t0 verifica:
1 0
W (x1 , x2 )(t0 ) = 6= 0
0 1
y, por tanto, las soluciones x1 y x2 son linealmente independientes en I.
(II) Sean x1 , x2 : I → R dos soluciones linealmente independientes de la ecuación (que existen

por el apartado anterior). Sea x : I → R cualquier otra solución de la ecuación diferencial. Fijemos
un punto t0 en el intervalo I y consideremos los valores α = x(t0 ) y β = x0 (t0 ). De esta forma x es
solución en el intervalo I del problema
(
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
Una vez más, aplicando el teorema 8.1, tenemos asegurado que (P ) tiene una única solución. Por
tanto, si probamos que existen dos constantes c1 , c2 tales que y = c1 x1 + c2 x2 es solución de (P ),
entonces, por la unicidad, debe ser x = c1 x1 + c2 x2 y ası́ acabamos la prueba.
Obviamente, cualesquiera que sean las constantes c1 y c2 , la función y es solución de la ecuación

diferencial por ser combinación lineal de x1 y x2 . Las dos condiciones iniciales que aparecen en el
problema (P ) exigen que las constantes c1 y c2 deben verificar el sistema de ecuaciones
(
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = α
c1 x01 (t0 ) + c2 x02 (t0 ) = β
para que la función y sea solución de (P ). Pero observemos que el determinante de la matriz de
coeficientes es W (x1 , x2 )(t0 ) y resulta que W (x1 , x2 )(t0 ) 6= 0 por ser x1 y x2 soluciones linealmente

2
independientes. En consecuencia tal sistema posee una única solución (c1 , c2 ) ∈ R y queda ası́
probado el teorema.
A continuación exponemos tres ejemplos de aplicación del teorema anterior.
Ejemplo 8.1. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 + x = 0.
Ya hemos visto que las funciones definidas por x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t son soluciones en
R de tal ecuación. Por otra parte, W (x1 , x2 )(t) = 1 para cada t, por lo que son dos soluciones
linealmente independientes en R y, en consecuencia, las soluciones de la ecuación diferencial son
las funciones x : R → R definidas por
x(t) = c1 cos t + c2 sen t donde c1 , c2 ∈ R.
La respuesta de Mathematica a esta ecuación diferencial, dada ası́:

DSolve[x00 [t] + x[t] == 0, x[t], t]
es
x[t] → C[1]Cos[t] + C[2]Sin[t].
Ejemplo 8.2. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 + x0 = 0.
Las soluciones están definidas en R. En el tema anterior resolvimos esta ecuación reduciéndola
a una EDO lineal de primer orden homogénea. No obstante, se ve que cualquier función constante
serı́a solución de la ecuación, por ejemplo, x1 (t) = 1. También se ve fácilmente que la función
x2 (t) = e−t es también solución y ambas funciones son linealmente independientes pues la función
x2 /x1 no es constante o bien, W (x1 , x2 )(t) = −e−t 6= 0 para cada t ∈ R. En consecuencia, las
soluciones de la ecuación diferencial vienen definidas por
x(t) = c1 + c2 e−t donde c1 , c2 ∈ R.
Con Mathematica tenemos:
DSolve[x00 [t] + x0 [t] == 0, x[t], t] x[t] → −e−t C[1] + C[2].
Ejemplo 8.3. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 + 2t x0 − t22 x = 0 y solución del problema:
(
x00 + 2t x0 − t22 x = 0
(P ) :
x(1) = 0, x0 (1) = 3.
Obsérvese que, a diferencia de los dos casos anteriores, las funciones (coeficientes) que acompañan
a la función incógnita x y a su derivada no son constantes, pero son funciones definidas y continuas
en los intervalos I = (0, ∞) e I = (−∞, 0), por lo que las soluciones de la ecuación diferencial están
definidas en cada uno de estos intervalos y el problema (P ) posee una única solución definida en
I = (0, ∞).
Cualquier solución de la ecuación diferencial es solución de la EDO lineal de segundo orden en

forma implı́cita
t2 x00 + 2tx0 − 2x = 0
y cualquier solución de la implı́cita definida en I es solución de la ecuación original. En la ecuación
en forma implı́cita se visualiza mejor una posible solución. Dado que a la segunda derivada x00 le
acompaña el factor (coeficiente) t2 , a la primera derivada x0 el factor 2t y a la incógnita x una
constante, cabe la posibilidad de que exista una solución del tipo x(t) = tλ , con λ no necesaria-
mente un número natural, podrı́a ser entero o racional (si λ no es natural, para que en general
tenga sentido la expresión tλ debe ser t > 0). Para salir de dudas lo único que tenemos que hacer es
derivar dos veces tal función y calcular la expresión que sale en el primer miembro de la ecuación.
Resulta
t2 x00 (t) + 2tx0 (t) − 2x(t) = λ(λ − 1) + 2λ − 2 tλ ,

por lo que deducimos que x definida por x(t) = tλ es solución en I de la ecuación diferencial si, y
sólo si, se verifica λ(λ − 1) + 2λ − 2 = 0, dando lugar a la ecuación de segundo grado λ2 + λ − 2 = 0,
que por suerte tiene dos soluciones reales (en este caso números enteros) que son λ = 1 y λ = −2.
Por tanto, hemos determinado dos soluciones de la ecuación diferencial original que son las definidas
−2
por x1 (t) = t y x2 (t) = t .
x 3
Ambas funciones son linealmente independientes pues x1 (t) = t o bien, W (x1 , x2 )(t) = − 32 6= 0
2 t
para cada t ∈ I. Por tanto, las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones definidas por
c2
x(t) = c1 t + donde c1 , c2 ∈ R.
t2
Comprobamos el resultado con Mathematica:

00 2 0 2 C[2]
DSolve x [t] + x [t] − 2 x[t] == 0, x[t], t x[t] → tC[1] + .
t t t2
Observaciones: En general, si se quiere usar el wronskiano para obtener la independencia lineal no

es necesario calcular éste en cada punto de I, bastarı́a con elegir un punto t0 ∈ I donde los cálculos
resulten fáciles y comprobar que W (x1 , x2 )(t0 ) 6= 0. No es éste el caso, pero esto puede ser de
ayuda en otros casos con expresiones de x1 y x2 más complejas. En nuestro caso, en la situación
I = (0, ∞) podemos comprobar fácilmente que W (x1 , x2 )(1) = −3. De paso podemos aprovechar
para comprobar la fórmula de Abel-Liouville sobre el wronskiano, que, en este caso, afirma
Rt Rt2 3
W (x1 , x2 )(t) = W (x1 , x2 )(1)e− 1 p(s) ds
= −3e− 1 s ds
= −3 e−2 log t = − .
t2
Una vez resuelta la ecuación diferencial, para determinar la solución del problema (P ) sólo
tenemos que imponer las dos condiciones iniciales a las soluciones que hemos obtenido. Esto nos
debe llevar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: c1 y c2 de solución única y basta
con resolver el sistema. En efecto, las condiciones x(1) = 0 y x0 (1) = 3 nos conducen al sistema
(
c1 + c2 = 0
c1 − 2c2 = 3
cuya solución única es c1 = 1, c2 = −1 (obsérvese que el determinante de la matriz de coeficientes

del sistema anterior es el wronskiano W (x1 , x2 )(1), que no es nulo). En definitiva, la solución del
problema (P ) es la función definida por x(t) = t − 1/t2 .

8.4. Resolución de la homogénea cuando se conoce una solución 183
En el programa Mathematica se introduce el problema de valores iniciales ası́:

00 2 0 2 0
DSolve x [t] + x [t] − 2 x[t] == 0, x[1]==0, x [1]==3 , x[t], t
t t
−1 + t3
y la respuesta es: x[t] → .
t2
Observación: En este ejemplo hemos pedido inicialmente las soluciones de la ecuación y después
la solución de un problema de Cauchy. Si directamente nos piden la solución de un problema
de Cauchy, lo recomendable en este caso, salvo en casos excepcionales, es llevar a cabo el mismo
procedimiento; es decir, determinar primero todas las soluciones de la ecuación (solución general)
y, puesto que en la solución general aparecen dos constantes, después se calculan las constantes
imponiendo las condiciones iniciales del problema. Un caso excepcional serı́a, por ejemplo,
(
x00 + 2t x0 − t22 x = 0
x(1) = 0, x0 (1) = 0.
En este caso no habrı́a que resolver la ecuación pues obviamente la función nula es solución y, por
tanto, la solución única del problema. Esto se hace aún más patente en un caso como
(
x00 − tx = 0
x(π) = 0, x0 (π) = 0,
donde la ecuación es irresoluble (ecuación de Airy).
8.4 Resolución de una ecuación homogénea cuando se conoce una

solución particular que no se anula
Según lo visto en la sección anterior, si conocemos dos soluciones de la ecuación diferencial
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0, p, q ∈ C(I, R),
que sean linealmente independientes en I (esto descarta a la solución nula), entonces obtenemos
inmediatamente todas las soluciones. En esta sección vamos a ver que si conocemos una solución
x1 : I → R tal que x1 (t) 6= 0 para todo t ∈ I, vamos a poder obtener otra solución x2 linealmente
independiente de x1 y, por tanto, vamos a conseguir resolver la ecuación.
Dado que x1 y x2 deben ser linealmente independientes en el intervalo I y en este intervalo la

función x1 no se anula, la función cociente x2 /x1 no puede ser constante en I y ası́ debe ser existir
una función v, no constante y dos veces derivable en I, tal que
x2 (t) = v(t) x1 (t) para cada t ∈ I.
El objetivo es efectivamente encontrar un método para determinar una tal función v de forma
que x2 = vx1 sea solución de la ecuación diferencial. En la mayor parte de los textos aparece un
método pero para mi gusto hay otro, que pasa desapercibido en muchos de ellos, que es más simple
y cómodo de llevar a la práctica. Con ambos métodos se llega al mismo resultado. Damos una
ligera idea del primero y vamos a desarrollar con precisión el segundo, basado en la fórmula del
wronskiano. Todas estas ideas se deben al matemático francés Joseph Liouville.
Primer método:
Esquemáticamente, este consiste en suponer que efectivamente existe otra solución de la ecuación
2
diferencial del tipo x2 (t) = v(t) x1 (t) con v ∈ C (I, R). Llevando esta expresión a la ecuación dife-
rencial, haciendo muchos cálculos y teniendo en cuenta que x1 no se anula en I se llega a una EDO
lineal de segundo orden homogénea en la función incógnita v, pero con la gran ventaja de que es
del tipo v 00 + α(t)v 0 = 0, la cual se puede resolver fácilmente mediante una EDO lineal de primer
orden homogénea en la función incógnita y = v 0 . Una vez obtenida la expresión de una solución no
nula v se obtiene la solución x2 = v x1 .
Segundo método: Haciendo uso de la fórmula de Abel-Liouville sobre el wronskiano
Hemos visto en el teorema 8.3 (fórmula de Abel-Liouville) que si x1 , x2 : I → R son dos soluciones
de la ecuación lineal de segundo orden homogénea y t0 ∈ I, el wronskiano de ambas soluciones
verifica:
− t p(s) ds
R
W (x1 , x2 )(t) = W (x1 , x2 )(t0 )e t0 para cada t ∈ I.
De hecho, lo que vimos en la prueba es que la funciónR wronskiano es solución de la EDO lineal de
primer orden homogénea y 0 = −p(t)y y, por tanto, si p(t) dt es una primitiva de p en I, entonces
existe una constante K tal que
R
W (x1 , x2 )(t) = Ke− p(t) dt
para cada t ∈ I.
Las dos soluciones

R son linealmente independientes si, y sólo si, K 6= 0. Por tanto, fijada una
primitiva p(t) dt, si ya tenemos una solución x1 de la ecuación y x2 es otra solución linealmente
independiente de x1 (que existe por el teorema 8.4) debe existir una constante K 6= 0 tal que
x1 (t) x2 (t) R
(8.6) = Ke− p(t) dt
para cada t ∈ I.
x01 (t) x02 (t)
2
Por otra parte, siendo x2 linealmente independiente de x1 debe existir v ∈ C (I, R) (no constante)
tal que x2 = v x1 . Llevando esta expresión a (8.6) se tiene que v debe verificar:
x1 (t) v(t)x1 (t) R

= Ke− p(t) dt
para cada t ∈ I,
x0 (t)
1
v 0 (t)x 1 (t) + v(t)x0 (t)
1
donde K 6= 0 y, desarrollando el determinante, se obtiene:

R
v 0 (t)x21 (t) = Ke− p(t) dt
para cada t ∈ I.
Teniendo en cuenta que x1 (t) 6= 0 para todo t ∈ I, se obtiene la función v ası́:
Z
1 − R p(t) dt
(8.7) v(t) = K e dt,
x21 (t)
y, en definitiva, la solución buscada debe ser x2 : I → R definida por

Z
1 − R p(t) dt
x2 (t) = Kx1 (t) 2
e dt.
x1 (t)
De la forma que hemos obtenido x2 , está asegurado que x1 y x2 son linealmente independientes
(obsérvese que v no es constante en I pues su derivada no se anula). Puesto que K 6= 0 y si
x2 es solución de la homogénea también lo es k1 x2 , podemos considerar K = 1 y, de esta forma,
obtenemos el siguiente resultado:

8.4. Resolución de la homogénea cuando se conoce una solución 185
Teorema 8.5. Si x1 : I → R es una solución de la ecuación lineal homogénea de segundo orden

x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0, p, q ∈ C(I, R),
y x1 (t) 6= 0 para todo t ∈ I, entonces otra solución x2 , linealmente independiente de x1 en el
intervalo I, es la definida por
Z
1 − R p(t) dt
(8.8) x2 (t) = x1 (t) e dt.
x21 (t)
Observaciones:
1. Para ser más preciso, en la expresión de v obtenida en (8.7), habrı́a que escribir
Z
1 − R p(t) dt
v(t) = K e dt + C, siendo C ∈ R,
x21 (t)
R
1 − p
ya que dada una primitiva de la función x12 e , al ser también v primitiva de esta función,
la diferencia entre ambas puede ser una constante. Ası́ obtendrı́amos la siguiente expresión
de la solución x2 Z
1 − R p(t) dt
x2 (t) = Kx1 (t) e dt + Cx1 (t),
x21 (t)
pero véase que Cx1 es solución de la homogénea y, puesto que la diferencia de dos soluciones
de la homogénea también es solución, se obtendrı́a finalmente una expresión como la dada
en (8.8) para obtener otra solución de la ecuación.
2. La expresión de x2 depende de las primitivas que se usen en la fórmula (8.8), que engloba
concretamente dos primitivas. Teniendo en cuenta que en un intervalo dos primitivas de una
función se diferencian en una constante, obtenida una solución x2 mediante (8.8), el cambio
de primitivas nos podrı́a llevar a otra solución x∗2 tal que x∗2 = Kx2 + Cx1 con K 6= 0 y
C ∈ R. Teniendo en cuenta que Cx1 es solución de la homogénea, podemos afirmar que la
elección de primitivas, aunque puede influir en la expresión de la solución particular que se
obtiene, no afectarı́a a la hora de dar la expresión de la solución general de la ecuación, que
es el objetivo final de todo esto.
Muchas ecuaciones importantes son del tipo
x00 + q(t)x = 0.
En este caso la fórmula (8.8) queda ası́ de simple
Z
1
(8.9) x2 (t) = x1 (t) 2
dt.
x1 (t)
En la práctica podemos hacer uso de la fórmula (8.8) pero podemos prescindir de ella (y esto
es lo más aconsejable) sin más que recordar la fórmula de Liouville sobre el wronskiano y siguiendo
los pasos dados en la prueba. Es decir, el procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Escribir la fórmula del wronskiano (8.6) con Rconstante K = 1 y tomando cualquier primitiva
de la función p, es decir: W (x1 , x2 )(t) = e− p(t) dt .
2. Tener en cuenta que la solución buscada es de la forma x2 = v x1 . Llevar esta expresión a la

fórmula del wronskiano y desarrollando el determinante se halla v mediante un cálculo de
primitiva.
1 1
Ejemplo 8.4. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 − x0 + 2 x = 0.
t t
Las soluciones de la ecuación son válidas en los intervalos I = (−∞, 0) e I = (0, ∞). Observemos
que esta ecuación es muy parecida a la que vimos en el ejemplo (8.3) de la sección anterior, que al
escribirla en forma implı́cita nos sugiere la posibilidad de una solución del tipo x(t) = tλ .
En este caso, escrita en forma implı́cita, la ecuación queda ası́: t2 x00 − tx0 + x = 0 y vemos que
x definida por x(t) = tλ es solución en I si, y sólo si, se verifica λ(λ − 1) − λ + 1 = 0, es decir,
λ2 − 2λ + 1 = 0, cuya única solución real es λ = 1. De esta forma obtenemos la solución definida
por x1 (t) = t , que no se anula en I. Ahora podemos obtener una segunda solución linealmente
independiente mediante el método anterior.
Usando la fórmula (8.8) obtenemos:

|t|
Z Z
1 R 1 dt
x2 (t) = t e t dt = t dt.
t2 t2
En el caso I = (0, ∞) resulta x2 (t) = t log t y en el caso I = (−∞, 0) queda x2 (t) = −t log(−t). En
cualquier caso podemos elegir como solución la definida por x2 (t) = t log | t |. De esta forma las
soluciones de la ecuación diferencial son las funciones de la forma

x(t) = t c1 + c2 log | t | c1 , c2 ∈ R.
Comprobación con Mathematica:

00 1 0 1
DSolve x [t] − x [t] + 2 x[t] == 0, x[t], t x[t] → tC[1] + tC[2]Log[t].
t t
Veamos ahora la forma de proceder sin usar la fórmula (8.8). Por comodidad vamos a trabajar
en el intervalo I = (0, ∞) y, de forma
R análoga se harı́a en el caso I = (−∞, 0). Usamos la fórmula
del wronskiano: W (x1 , x2 )(t) = e− p(t) dt (con K = 1) que en nuestro caso queda ası́:
x1 (t) x2 (t)
= t.
x01 (t) x02 (t)
Buscamos una solución x2 , linealmente independiente de x1 , que es de la forma x2 = vx1 . Llevando

esta expresión al wronskiano obtenemos:
t tv(t)
W (x1 , x2 )(t) = = t2 v 0 (t)
1 v(t) + tv 0 (t)
y, ası́, la función v la obtenemos inmediatamente de la expresión t2 v 0 (t) = t y resulta v(t) = log t.

En definitiva, la solución obtenida es x2 (t) = t log t tal como habı́amos obtenido directamente con
la fórmula (8.8).
Si nos hubieran pedido desde un principio la solución x : (0, ∞) → R del problema

(
x00 − 1t x0 + t12 x = 0
(P ) :
x(1) = 1, x0 (1) = 3

8.5. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes 187
hubiéramos resuelto la ecuación diferencial, tal como hemos procedido anteriormente, obteniendo
la familia de soluciones x(t) = t c1 + c2 log t y ahora calculamos las constantes c1 y c2 imponiendo
las condiciones iniciales. En esta caso tales condiciones nos llevan a que c1 = 1 y c1 + c2 = 3 y, por
tanto, c1 = 1 y c2 = 2. Ası́ la solución del problema (P ) es la función definida por

x(t) = t 1 + 2 log t .

00 1 0 1 0
DSolve x [t] − x [t] + 2 x[t] == 0, x[1] == 1, x [1]==3 , x[t], t x[t]− > t + 2tLog[t].
t t
8.5 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
Estas son las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden donde las funciones p y q son
constantes, es decir ecuaciones del tipo:
(8.10) x00 + p x0 + q x = 0 donde p, q ∈ R.
Las soluciones de estas ecuaciones están definidas en R. Se trata de una importante clase de
ecuaciones, que tienen la gran ventaja de que se saben resolver. Obviamente el objetivo es obtener
dos soluciones linealmente independientes en R. Las ideas que vamos a exponer se deben al gran
matemático L. Euler (1707-1783).
En este caso, dada la forma de la ecuación, donde p y q son constantes, no cabe esperar
que existan soluciones del tipo x(t) = tλ como ha sucedido con otras ecuaciones de coeficientes
no constantes que hemos visto en secciones anteriores. Si ponemos como referencia el caso de la
ecuación lineal homogénea de primer orden x0 +px = 0, con p constante, sabemos que las soluciones
de ésta vienen dadas por funciones exponenciales; concretamente son de la forma x(t) = Ceλt con
C ∈ R, donde λ = −p. Dada la forma de (8.10) cabe la posibilidad de que existan soluciones del
tipo x(t) = eλt con λ ∈ R.
Comprobamos de una forma inmediata que x(t) = eλt es solución de (8.10) si, y sólo si, λ es
solución de la ecuación de segundo grado
(8.11) λ2 + pλ + q = 0
o, dicho de otra forma, si λ es raı́z del polinomio λ2 + pλ + q. La ecuación (8.11) recibe el nombre
de ecuación caracterı́stica o auxiliar de la ecuación diferencial (8.10) (también podrı́amos decir que
λ2 + pλ + q es el polinomio caracterı́stico de la ecuación diferencial). Sabemos que una ecuación
como la anterior no tiene porqué tener soluciones reales. De hecho, hay que considerar tres posibles
situaciones: dos soluciones reales distintas, una única solución real o dos soluciones complejas, según
si el discriminante p2 − 4q es positivo, nulo o negativo. Evidentemente el caso más satisfactorio
es el primero pues vamos a obtener dos soluciones de tipo exponencial linealmente independientes.
En el segundo caso sólo obtendremos una solución de tipo exponencial y habrá que encontrar otra
linealmente independiente con ésta haciendo uso de lo visto en la sección anterior. El caso menos
satisfactorio es el tercero, en el que tendremos que trabajar más para determinar dos soluciones
independientes.
Caso I: La ecuación caracterı́stica (8.11) tiene dos soluciones reales: λ1 y λ2 .
En este caso las funciones definidas por x1 (t) = eλ1 t y x2 (t) = eλ2 t son soluciones de la
ecuación diferencial (8.10) y obviamente son linealmente independientes en R. Obsérvese que el
wonskiano W (x1 , x2 )(t) = (λ2 − λ1 )e(λ1 +λ2 )t no se anula en R. Por tanto, el conjunto de soluciones
de la ecuación diferencial (8.10) viene dado por las funciones x : R → R definidas por
(8.12) x(t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t donde c1 , c2 ∈ R.
Ejemplo 8.5. Resolución de la ecuación diferencial: x00 − x = 0.
Ecuación caracterı́stica asociada: λ2 − 1 = 0, cuyas soluciones son λ1 = 1 y λ2 = −1. Por tanto

las soluciones de la ecuación diferencial están dadas por las funciones definidas por
x(t) = c1 et + c2 e−t , c1 , c2 ∈ R.
DSolve[x00 [t] − x[t] == 0, x[t], t] x[t] → et C[1] + e−t C[2].
Véase la diferencia existente con la ecuación x00 + x = 0, ya vista en la sección 8.3, cuyas solucio-
nes son de la forma x(t) = c1 cos t + c2 sen t, pero obsérvese que, aunque la diferencia sólo está en un
signo, resulta que la ecuación caracterı́stica de esta última, λ2 + 1 = 0, no posee soluciones reales.
Ejemplo 8.6. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 − 3x0 + 2x = 0.
Ecuación caracterı́stica asociada: λ2 − 3λ + 2 = 0 cuyas soluciones son λ1 = 1 y λ2 = 2. Por

tanto la solución general de la ecuación diferencial viene dada por
x(t) = c1 et + c2 e2t , c1 , c2 ∈ R.
DSolve[x00 [t] − 3x0 [t] + 2x[t] == 0, x[t], t] x[t] → et C[1] + e2t C[2].
Ejemplo 8.7. Solución x : R → R del problema de valores iniciales:

(
x00 + 4x0 − 2x = 0
(P ) :
x(0) = 1, x0 (0) = 2.
2
√
√ caracterı́stica asociada: λ + 4λ − 2 = 0, cuyas soluciones son λ1 = −2 +
Ecuación 6 y
λ2 = −2 − 6. Por tanto las soluciones de la ecuación diferencial vienen dadas por
√ √
x(t) = c1 e(−2+ 6)t
+ c2 e−(2+ 6)t
, c1 , c2 ∈ R.

Ahora determinamos las constantes c1 y c2 (de forma única) imponiendo las condiciones iniciales
x(0) √= 1, x0 (0) = 2√lo que da lugar a un sistema compatible determinado cuya solución es c1 =
1 6 1 6
2 + 3 y c2 = 2 − 3 y ası́ la solución del problema (P ) es la dada por
√ √ √ √
x(t) = 12 + 36 e(−2+ 6)t + 21 − 36 e−(2+ 6)t .

DSolve[{x00 [t] + 4x0 [t] − 2x[t] == 0, x[0] == 1, x0 [0] == 2}, x[t], t]
1 (−2−√6)t √ √ √ √ √
x[t] → 3e − 2 6e(−2− 6)t + 3e(−2+ 6)t + 2 6e(−2+ 6)t .
6
Caso II: La ecuación caracterı́stica (8.11) tiene una solución real doble: λ.
Esto sucede cuando p2 − 4q = 0 y, en este caso, λ = − p2 . Por tanto sólo tenemos una solución
(salvo constantes) de tipo exponencial, que es la dada por
p
x1 (t) = eλt siendo λ = − .
2
Necesitamos encontrar otra solución de la ecuación diferencial (8.10) linealmente independiente de
x1 en el intervalo R. Como x1 (t) 6= 0 para cada t ∈ R, podemos hacer uso del teorema 8.5 y ası́ la
fórmula (8.8) nos da la expresión de otra solución linealmente independiente. En este caso, tenemos
Z Z Z
1 − R p(t) dt −2λt −pt
x2 (t) = x1 (t) e dt = e λt
e e dt = e λt
e−(2λ+p)t dt = teλt .
x21 (t)
En definitiva, las funciones
x1 (t) = eλt y x2 (t) = teλt
son soluciones en R, linealmente independientes, de la ecuación diferencial. Por tanto, el conjunto

de soluciones de la ecuación diferencial (8.10) viene dado por las funciones definidas por
(8.13) x(t) = (c1 + c2 t)eλt donde c1 , c2 ∈ R.
Ejemplo 8.8. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 − 2x0 + x = 0.
Ecuación caracterı́stica asociada: λ2 − 2λ + 1 = 0. El discriminante es nulo y sólo tenemos la

solución real doble λ = 1. Por tanto las soluciones de la ecuación diferencial vienen dadas por
x(t) = (c1 + c2 t)et donde c1 , c2 ∈ R.

DSolve[x00 [t] − 2x0 [t] + x[t] == 0, x[t], t] x[t] → et C[1] + et tC[2].
Ejemplo 8.9. Solución x : R → R del problema de valores iniciales:

(
x00 + 4x0 + 4x = 0
(P ) :
x(0) = 1, x0 (0) = 3.
La ecuación caracterı́stica asociada es λ2 + 4λ + 4 = 0 , es decir (λ + 2)2 = 0 y sólo tenemos la

solución real doble λ = −2. Por tanto las soluciones de la ecuación diferencial vienen dadas por
x(t) = (c1 + c2 t)e−2t , c1 , c2 ∈ R.
Ahora determinamos las constantes c1 y c2 imponiendo las condiciones iniciales x(0) = 1, x0 (0) = 3.
La primera condición da directamente c1 = 1 y de la segunda se obtiene c2 − 2c1 = 3 y, por tanto,
c2 = 5. Ası́ la solución del problema (P ) es la dada por x(t) = (1 + 5t)e−2t .
DSolve[{x00 [t] + 4x0 [t] + 4x[t] == 0, x[0] == 1, x0 [0] == 3}, x[t], t] x[t] → e−2t (1 + 5t)
Caso III: La ecuación caracterı́stica (8.11) tiene dos soluciones complejas.
sucede cuando p2 − 4q < 0 y, en este caso, las soluciones complejas vienen dadas por
Esto √
−p±i 4q−p2
λ= 2 , donde i es el número complejo tal que i2 = −1. Es decir tenemos
λ1 = α + iβ y λ2 = α − iβ
donde α = − p2 , β = 1
p
2 4q − p2 . Obsérvese que λ1 y λ2 son números complejos conjugados.
Una pista: En el caso conocido x00 + x = 0 la ecuación caracterı́stica es λ2 + 1 = 0 cuyas

soluciones son complejas, concretamente, λ1 = i y λ2 = −i. En este caso α = 0 y β = 1 y
recuérdese que las funciones dadas por x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t constituyen una base del
espacio de soluciones. Véase que las expresiones de estas dos soluciones podemos escribirlas ası́:
x1 (t) = eαt cos βt y x2 (t) = eαt sen βt.
La idea es generalizar esta situación, es decir, probar que en el caso establecido vamos a tener dos
soluciones linealmente independientes del tipo anterior.
En general, siendo λ ∈ C solución de la ecuación caracterı́stica, estarı́amos tentados de afirmar

que z(t) = eλt es solución de la ecuación diferencial (8.10), pero esto, en principio, no tiene sentido
si antes no definimos ciertos conceptos. Vamos a proceder de la siguiente forma:
1. Vamos a darle sentido a eλt cuando λ ∈ C y t ∈ R.
2. Vamos a considerar soluciones con valores complejos z : R → C de la ecuación diferen-

cial (8.10).
3. Vamos a comprobar que cuando λ ∈ C es solución de la ecuación caracterı́stica, la función

z : R → C definida por z(t) = eλt , es solución de la ecuación diferencial.
4. A partir del punto anterior obtendremos dos soluciones x1 : R → R, x2 : R → R de la ecuación

diferencial que son linealmente independientes (cuyas expresiones van a ser como las del caso
citado x00 + x = 0).
1.- Se intenta definir eλt cuando λ ∈ C de manera que sea una generalización del caso eλt cuando
λ ∈ R y que posea propiedades análogas. Existe una fórmula (identidad) fundamental del álgebra
elemental de los números complejos, conocida como fórmula de Euler, que afirma que cuando θ es
un número real, entonces
eiθ = cos θ + i sen θ.

Podemos tomar lo anterior como definición, pero cabe la posibilidad de justificarla4 si tenemos
en cuenta los desarrollos en serie de las funciones coseno y seno e imponemos que en este caso el
desarrollo en serie de la exponencial sea como en el caso ex cuando x es real.5
De esta forma, si aceptamos que la definición de exponencial ez cuando z = a + ib ∈ C debe

obedecer a las mismas reglas que en el caso z ∈ R deberá suceder que ez = ea eib = ea (cos b + i sen b)
y ası́ podemos establecer (como definición) que
ez = ea (cos b + i sen b) si z = a + ib ∈ C,
lo cual generaliza el caso ez cuando z ∈ R pues en tal caso b = 0 (z = a). Por tanto, si λ = α+iβ ∈ C
y t ∈ R, se tiene z = λt = αt + iβt ∈ C y ası́ tenemos una función z : R → C, t 7→ z(t) = eλt definida
por la expresión
eλt = eαt cos βt + i sen βt

donde λ = α + iβ ∈ C.
Obsérvese que siendo λ1 = α + iβ y λ2 = α − iβ, entonces
eλ1 t = eαt cos βt + ieαt sen βt

eλ2 t = eαt cos βt − ieαt sen βt
De esta forma las partes reales de eλ1 t y eλ2 t coinciden mientras que sus partes imaginarias sólo se
diferencian en el signo, es decir, eλ2 t es el conjugado de eλ1 t .
2.- Cuando, en general, se tiene una función z : I → C, t 7→ z(t), siendo I un intervalo en R,

podemos escribir z(t) = u(t) + iv(t), donde las funciones u, v : I → R son las llamadas parte real
e imaginaria de la función z. Lo que hemos visto anteriormente es que en el caso z : R → C, t 7→
z(t) = eλt , sus partes real e imaginaria son
u(t) = eαt cos βt, v(t) = eαt sen βt.
Dada una función z : I → C, t 7→ z(t) = u(t) + iv(t), diremos que z es derivable en I cuando
u y v lo son y, en tal caso, se define la derivada ası́: z 0 (t) = u0 (t) + iv 0 (t). De esta forma si las
funciones reales u y v son dos veces derivables, z es dos veces derivable y la segunda derivada
de z es z 00 (t) = u00 (t) + iv 00 (t). De esta forma, siendo z dos veces derivable en R, tiene sentido
decir que z : R → C, t 7→ z(t) = u(t) + iv(t) es solución de la ecuación diferencial de coeficientes
constantes x00 + px0 + qx = 0 cuando sucede que z 00 (t) + pz 0 (t) + qz(t) = 0 para cada t ∈ R, y,
según las definiciones dadas, obviamente esto equivale a que tanto su parte real u : R → R como su
imaginaria v : R → R son soluciones de la ecuación diferencial.
3.- Sea λ = α + iβ ∈ C. La función
z : R → C, t 7→ z(t) = eλt = eαt cos βt + ieαt sen βt
es dos veces derivable en R ya que sus partes real e imaginaria lo son. Vamos a comprobar que la
derivada de z se comporta como en el caso real, es decir,
d λt
(e ) = λeλt .
dt
4
Véase [1, pág. 138].
5
Obsérvese que eiπ + 1 = 0, una bellı́sima fórmula (identidad) donde intervienen cinco de los números más
notables de la historia de las Matemáticas.
En efecto,
d λt
αeαt cos βt − βeαt sen βt + i αeαt sen βt + βeαt cos βt

(e ) =
dt
= eαt (α cos βt − β sen βt) + i(α sen βt + β cos βt) .
Por otra parte,

λeλt = (α + iβ)eαt cos βt + i sen βt = eαt (α cos βt − β sen βt) + i(α sen βt + β cos βt) ,

confirmándose ası́ que se obtiene el mismo resultado.
De lo anterior y de la definición de derivada se sigue que

d2 λt d d 2
(e ) = (λeλt ) = λ (eλt ) = λ eλt .
dt2 dt dt
De esta forma, procediendo como en el caso real, concluimos que si λ ∈ C es solución de la ecuación
de segundo grado
λ2 + pλ + q = 0,
entonces z : R → C, t 7→ z(t) = eλt es solución de la ecuación diferencial (8.10).
4.- Lo anterior nos confirma que si λ1 y λ2 son soluciones complejas de la ecuación caracterı́stica,
entonces las funciones con valores complejos z1 (t) = eλ1 t y z2 (t) = eλ2 t son soluciones de la ecuación
diferencial (8.10). Por tanto, las partes reales e imaginarias de estas funciones son soluciones con
valores reales de la ecuación diferencial. En definitiva, las funciones
x1 (t) = eαt cos βt, x2 (t) = eαt sen βt
son soluciones en R de la ecuación diferencial. Estas dos funciones son linealmente independien-
tes pues no son proporcionales; de todas formas, véase que W (x1 , x2 )(t) = βe2αt 6= 0 o, más
cómodamente, compruébese que el wronskiano en el punto t = 0 es igual a β 6= 0. Por tanto, el
conjunto de soluciones de la ecuación diferencial (8.10) viene dado por las funciones definidas por

(8.14) x(t) = eαt c1 cos βt + c2 sen βt donde c1 , c2 ∈ R.
Las gráficas de las soluciones son ondas con amplitudes que crecen o decrecen exponencialmente
según si α > 0 o α < 0 y en el caso α = 0 son simplemente ondas.
1.0
0.5
!15 !10 !5 5 10 15
!0.5
!1.0
Figura 8.4: Gráfica de x(t) = sen t + cos t.

4
2
2 1
!15 !10 !5 5 10 15 !5 5 10 15
!1
!2
!2
!4
!3
!6
Figura 8.5: Gráfica de x(t) = et/6 (sen t + cos t). Figura 8.6: Gráfica de x(t) = e−t/6 (sen t + cos t).
La ecuación caracterı́stica asociada: λ2 − 2λ + 2 = 0 tiene un discriminante negativo y, por

tanto, dos soluciones complejas, que son λ1 = 1 + i y λ2 = 1 − i. Aquı́ α = β = 1. Por tanto, las
soluciones de la ecuación diferencial son las funciones definidas por

x(t) = et c1 cos t + c2 sen t donde c1 , c2 ∈ R.

DSolve[x00 [t] − 2x0 [t] + 2x[t] == 0, x[t], t] x[t] → et C[2]Cos[t] + et C[1]Sin[t].
La ecuación caracterı́stica asociada: λ2 − 4λ + 13 = 0 tiene un discriminante negativo y, por

tanto, dos soluciones complejas, que son λ1 = 2 + 3i y λ2 = 2 − 3i. Aquı́ α = 2 y β = 3. En
consequencia, las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones definidas por

x(t) = e2t c1 cos 3t + c2 sen 3t , c1 , c2 ∈ R.
DSolve[x00 [t] − 4x0 [t] + 13x[t] == 0, x[t], t] x[t] → e2t C[2]Cos[3t] + e2t C[1]Sin[3t].
Ejemplo 8.12. Soluciones de la ecuación x00 + ω 2 x = 0, donde ω > 0.
La soluciones de la ecuación caracterı́stica son ± ωi. Aquı́ α = 0 y β = 1. Por tanto, las

soluciones de la ecuación diferencial son las funciones de la forma
x(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt, c1 , c2 ∈ R.
DSolve x00 [t] + w2 x[t] == 0, x[t], t

x[t] → C[1]Cos[tw] + C[2]Sin[tw].
Véase la gran diferencia que provoca en las soluciones un cambio de signo en la ecuación. En el
caso x00 − ω 2 x = 0 las soluciones vienen dadas por
x(t) = c1 eωt + c2 e−ωt , c1 , c2 ∈ R.
A la vista de los casos estudiados, queda claro que la naturaleza cualitativa de las soluciones de
una EDO lineal de segundo orden homogénea con coeficientes constantes: x00 + px0 + qx = 0 viene
completamente caracterizado por los signos y magnitudes de los coeficientes p y q y pueden variar
drásticamente si se modifican esos valores numéricos. Por ejemplo, si p y q son números positivos,
todas las soluciones de la ecuación tienden a cero cuando t tiende a infinito, lo cual no es cierto si
p = 0 o q = 0 (ejercicio 11). Si p2 − 4q < 0 las gráficas de las soluciones son ondas cuyas amplitudes
crecen o decrecen exponencialmente según que p sea negativo o positivo. Estas afirmaciones y otras
de la misma ı́ndole son consecuencias inmediatas del estudio que hemos realizado en esta sección
y reciben un tratamiento exhaustivo en textos que presentan aplicaciones fı́sicas de las ecuaciones
diferenciales6 . Todo esto es muy importante para los fı́sicos que analizan sistemas mecánicos o
circuitos eléctricos descritos por ecuaciones diferenciales del tipo anterior.
8.6 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de Euler (Cauchy-

Euler)
En forma implı́cita y abreviada, son las ecuaciones del tipo
(8.15) t2 x00 + atx0 + bx = 0 donde a, b ∈ R.
Por tanto, en forma explı́cita, presentan la forma:
a b
(8.16) x00 + x0 + 2 x = 0 donde a, b ∈ R.
t t
Los intervalos maximales donde las soluciones de (8.16) están definidas son I = (−∞, 0) e I =
(0, ∞). Sin embargo, la ecuación implı́cita podrı́a tener, en principio, soluciones definidas en R,
distintas de la solución nula (veremos algún caso donde esto no sucede). Está claro que si sólo
consideramos soluciones definidas en los dos intervalos I, mencionados anteriormente, las ecua-
ciones (8.15) y (8.16) son equivalentes. Todo nuestro estudio sobre ecuaciones lineales de segundo
orden se realiza sobre ecuaciones explı́citas, pero el motivo de considerar, en este caso, la forma
implı́cita es que resulta más adecuada para ciertos propósitos.
6
Véanse, por ejemplo, [10, capı́tulo 5] y [3, tomo I, pág. 173].

8.6. Ecuaciones lineales homogéneas de Euler 195
Dos ejemplos de este tipo, que han aparecido en secciones anteriores, son:
1. t2 x00 + 2tx0 − 2x = 0. En este caso encontramos dos soluciones independientes del tipo
x(t) = tλ , concretamente x1 (t) = t y x2 (t) = t−2 .
2. t2 x00 − tx0 + x = 0. En este caso solo encontramos una solución del tipo x(t) = tλ , concreta-
mente x1 (t) = t. Hubo que buscar otra independiente de x1 por el método estudiado en la
sección 8.4 y obtuvimos x2 (t) = t log | t |.
Los ejemplos anteriores y la forma de la ecuación implı́cita invita a ver si hay soluciones del
tipo x(t) = tλ . ¡Cuidado! Para algunos valores de λ es posible que la expresión tλ no tenga sentido
si t < 0 (por ejemplo λ = 1/2) o si t = 0 (por ejemplo λ = −1) y lo más correcto serı́a escribir
x(t) = | t |λ , pero por comodidad vamos a suponer que buscamos soluciones x : (0, ∞) → R. De
forma casi inmediata, obtenemos que x definida por x(t) = tλ es solución de (8.15) si y sólo si λ es
solución de la ecuación de segundo grado
(8.17) λ(λ − 1) + aλ + b = 0 o equivalentemente λ2 + (a − 1)λ + b = 0.
La ecuación anterior recibe el nombre de ecuación auxiliar de la ecuación de Euler y, en principio, tal
ecuación podrı́a realizar la misma función que la ecuación caracterı́stica o auxiliar de una ecuación
diferencial lineal de coeficientes constantes, tal como vimos en la sección anterior. Es decir, nos
llevarı́a a estudiar tres situaciones distintas: cuando (8.17) tiene dos soluciones reales distintas, una
única solución real o dos soluciones complejas.
Evidentemente el caso más satisfactorio es el primero pues vamos a obtener dos soluciones de
tipo x(t) = tλ linealmente independientes. En este caso tendrı́amos resuelta la ecuación diferencial.
Esto es lo que sucede con el primer ejemplo de los expuestos anteriormente. En el segundo caso
sólo obtendremos una solución de este tipo y habrı́a que encontrar otra linealmente independiente
de ésta haciendo uso de lo visto en la sección 8.4. Esto es lo que sucede con el segundo de los
ejemplos citados. El caso mas complicado es obviamente el tercero. Este procedimiento serı́a como
una repetición del visto en la sección anterior pero con mayor complejidad de cálculos y nos llevarı́a
mucho tiempo (algunos autores lo llevan a cabo7 ).
Lo mejor es aprovechar el trabajo realizado en la sección anterior. ¿De qué forma?. La idea
es sencillamente realizar un cambio de función incógnita que transforme la ecuación de Euler en
una ecuación de coeficientes constantes, de manera que resolviendo esta última, obtengamos las
soluciones de la ecuación de Euler deshaciendo el cambio. Para llevar a cabo esta idea vamos a
trabajar con la ecuación implı́cita (8.15) pero vamos a tener que distinguir los casos I = (0, ∞)
e I = (−∞, 0). De cualquier forma, estos son los intervalos maximales donde están definidas las
soluciones la ecuación de Euler explı́cita.
Estudiamos en primer lugar el caso I = (0, ∞).
Si tenemos una función x : (0, ∞) → R, t 7→ x(t), podemos considerar la función y : R → R, s 7→

y(s) = x(es ) (esto se puede considerar como un cambio de función incógnita donde se cambia
la variable independiente). Obsérvese que podemos escribir la función x en términos de y ası́:
x(t) = y(log t) . Evidentemente x es derivable (dos veces derivable) en (0, ∞) si, y solo si, y es
derivable (dos veces derivable) en R y se tiene:
1 1 1
x0 (t) = y 0 (log t) , x00 (t) = y 00 (log t) − y 0 (log t) 2 .
t t2 t
7
Véase [10, pág. 172].
Por tanto, se verifica:
t2 x00 (t) + atx0 (t) + bx(t) = y 00 (log t) − y 0 (log t) + ay 0 (log t) + by(log t)

= y 00 (log t) + (a − 1)y 0 (log t) + by(log t).
Ası́ x : (0, ∞) → R es solución de la ecuación de Euler si, y sólo si, la función y verifica
y 00 (log t) + (a − 1)y 0 (log t) + by(log t) = 0 para cada t > 0,
y 00 (s) + (a − 1)y 0 (s) + by(s) = 0 para cada s ∈ R.
En definitiva, x : (0, ∞) → R es solución de la ecuación de Euler si, y sólo si, y : R → R es solución

de la ecuación con coeficientes constantes
(8.18) y 00 + (a − 1)y 0 + by = 0.
Lo más significativo de todo esto es que la ecuación caracterı́stica de la ecuación diferencial (8.18):
λ2 + (a − 1)λ + b = 0, coincide con la ecuación auxiliar (8.17) de la ecuación de Euler.
El estudio del caso I = (−∞, 0) es análogo al anterior. En este caso, si tenemos una función
x : (−∞, 0) → R, t 7→ x(t), consideramos la función y : R → R, s →
7 y(s) = x(−es ) y la función x
la recuperamos ası́: x(t) = y(log(−t)). De la misma forma, x es derivable (dos veces derivable) en
I = (−∞, 0) si, y sólo si, y es es derivable (dos veces derivable) en R y se tiene:
1 1 1
x0 (t) = y 0 (log(−t)) , x00 (t) = y 00 (log(−t)) − y 0 (log(−t)) 2 .
t t2 t
Por tanto, se verifica:
t2 x00 (t) + atx0 (t) + bx(t) = y 00 (log(−t)) + (a − 1)y 0 (log(−t)) + by(log(−t))
y ası́ x : (−∞, 0) → R es solución de la ecuación de Euler si, y sólo si, la función y verifica
y 00 (log(−t)) + (a − 1)y 0 (log(−t)) + by(log(−t)) = 0 para cada t < 0,
y 00 (s) + (a − 1)y 0 (s) + by(s) = 0 para cada s ∈ R,
es decir, y verifica la misma ecuación de coeficientes constantes (8.18) que en el caso anterior.
De esta forma, tanto en un caso como en otro, el cambio de función incógnita (que, en principio,
no es necesario recordar) transforma la ecuación de Euler en una ecuación de coficientes constantes
cuya ecuación caracterı́stica coincide con la ecuación auxiliar de Euler. Por otra parte tenemos una
expresión para deshacer el cambio que nos sirve en ambos casos; esta es: x(t) = y(log | t |) .
Visto lo anterior, a continuación exponemos el procedimiento que aconsejamos llevar a la

práctica para resolver una ecuación de Euler homogénea.

1. Escribir la ecuación de Euler en forma implı́cita: t2 x00 + atx0 + bx = 0.
2. Esta nos da de manera inmediata la ecuación auxiliar asociada: λ(λ − 1) + aλ + b = 0, o

λ
equivalentemente, λ2 + (a − 1)λ + b = 0. Si se nos olvida, basta con imponer que x(t) = t
sea solución de la ecuación diferencial para obtenerla.
3. Considerar la ecuación lineal de segundo orden de coeficientes constantes cuya ecuación

caracterı́stica coincide con la ecuación auxiliar de Euler; es decir: y 00 + (a − 1)y 0 + by = 0.
4. Resolver la ecuación de coeficientes constantes anterior.
5. Finalmente, obtener las soluciones de la Ecuación de Euler a partir de las soluciones de la

ecuación anterior, deshaciendo el cambio ası́: x(t) = y(log | t |). Esto nos sirve tanto para
obtener las soluciones definidas en I = (0, ∞) como las soluciones definidas en I = (−∞, 0).
Veamos a continuación la forma de las soluciones de una ecuación de Euler homogénea, según
los tres casos que se nos pueden presentar a la hora de resolver la ecuación de coeficientes constantes
asociadas:
Caso I: La ecuación auxiliar de Euler tiene dos soluciones reales distintas: λ1 y λ2 .
En este caso las funciones definidas por y1 (s) = eλ1 s , y2 (s) = eλ2 s son dos soluciones de la
ecuación de coeficientes constantes, linealmente independientes y las soluciones de tal ecuación
vienen dadas por y(s) = c1 eλ1 s + c2 eλ2 s .
Deshaciendo el cambio, a partir de y1 e y2 , obtenemos las dos siguientes soluciones (linealmente

independientes) de la ecuación de Euler:
x1 (t) = y1 (log | t |) = eλ1 log | t | = | t |λ1 y x2 (t) = y2 (log | t |) = | t |λ2 .
Por tanto, las soluciones de la ecuación de Euler están definidas ası́:
x(t) = c1 | t |λ1 + c2 | t |λ2 donde c1 , c2 ∈ R.
Caso II: La ecuación auxiliar de Euler tiene una solución real doble: λ.
Aquı́ las funciones definidas por y1 (s) = eλs , y2 (s) = seλs son dos soluciones de la ecuación de
coeficientes constantes, linealmente independientes y las soluciones de tal ecuación son de la forma
y(s) = eλs (c1 + c2 s).
Deshaciendo el cambio, obtenemos las dos soluciones de la ecuación de Euler:
x1 (t) = | t |λ y x2 (t) = | t |λ log | t |.
En consecuencia, las soluciones de la ecuación de Euler vienen dadas por
x(t) = | t |λ (c1 + c2 log | t |) donde c1 , c2 ∈ R.
Caso III: La ecuación auxiliar de Euler tiene dos soluciones complejas:
λ1 = α + iβ y λ2 = α − iβ.
En esta situación las funciones definidas por y1 (s) = eαs cos βs, y2 (s) = eαs sen βs son dos so-
luciones linealmente independientes de la ecuación de coeficientes constantes y las soluciones de tal
ecuación vienen dadas por y(s) = eαs (c1 cos βs + c2 sen βs).
Deshaciendo el cambio, obtenemos, a partir de y1 e y2 , las dos soluciones
x1 (t) = | t |α cos(β log | t |) y x2 (t) = | t |α sen(β log | t |).
Por tanto, las soluciones de la ecuación de Euler están definidas ası́:
x(t) = | t |α c1 cos(β log | t |) + c2 sen(β log | t |)

donde c1 , c2 ∈ R.
A continuación exponemos tres ejemplos correspondientes a las tres situaciones establecidas

anteriormente. No hay que recordar fórmulas, únicamente hay que conocer el procedimiento seña-
lado, es decir, una repetición de lo que hemos llevado a cabo en general, anteriormente.
2 4
Ejemplo 8.13. Soluciones de la ecuación: x00 − x0 − 2 x = 0.
t t
Escribimos la ecuación en la forma implı́cita: t2 x00 − 2tx0 − 4x = 0. Ası́ la ecuación auxiliar es

λ(λ − 1) − 2λ − 4 = 0, es decir, λ2 − 3λ − 4 = 0.
La ecuación en λ anterior nos sirve para afirmar que la ecuación de coeficientes constantes
equivalente a la ecuación de Euler es y 00 − 3y 0 − 4y = 0 ya que su ecuación caracterı́stica coincide
con la ecuación auxiliar de Euler.
Las soluciones de la ecuación carcaterı́stica son λ1 = 4 y λ2 = −1, por lo que dos soluciones
linealmente independientes de la ecuación de coeficientes constantes son y1 (s) = e4s , y2 (s) = e−s .
Al deshacer el cambio ası́: x(t) = y(log | t |) obtenemos las dos soluciones de la ecuación de Euler:
1
x1 (t) = y1 (log | t |) = e4 log | t | = t4 y x2 (t) = y1 (log | t |) = e− log | t | = .
|t|
Obsérvese que cuando I = (0, ∞) tenemos x2 (t) = 1t y cuando I = (−∞, 0) se tiene x2 (t) = − 1t .
Ahora bien, si la solución x2 la multiplicamos por una constante no nula, la función resultante
sigue siendo solución de la homogénea y linealmente con x1 . Por tanto, en ambos casos podemos
elegir x2 (t) = 1t y, por tanto, las soluciones de la ecuación de Euler, definidas en I = (0, ∞) o en
I = (−∞, 0), podemos expresarlas ası́:
c2
x(t) = c1 t4 + donde c1 , c2 ∈ R.
t
Comprobación del resultado con Mathemática:

00 2 0 4 C[1]
DSolve x [t] − x [t] − 2 x[t] == 0, x[t], t , x[t] → + t4 C[2].
t t t
Ejemplo 8.14. Soluciones de la ecuación: 4t2 x00 + 8tx0 + x = 0.

Podemos asegurar que esta ecuación posee soluciones definidas en los intervalos I = (0, ∞) e
I = (−∞, 0), ya que esto sucede para la ecuación explı́cita x00 + 2t x0 + 4t12 x = 0.
Lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación de Euler implı́cita ası́:
t2 x00 + 2tx0 + 14 x = 0.
Por tanto, la ecuación auxiliar es λ(λ − 1) + 2λ + 41 = 0, es decir, λ2 + λ + 41 = 0, cuya única solución

real es λ = − 12 .
La ecuación de coeficientes constantes equivalente a la ecuación de Euler es y 00 + y 0 + 14 y = 0

y dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación son y1 (s) = e−s/2 , y2 (s) = se−s/2 .
Al deshacer el cambio (x(t) = y(log | t |)) obtenemos las dos soluciones de la ecuación de Euler:
x1 (t) = | t |−1/2 y x2 (t) = | t |−1/2 log | t |.
Por tanto, las soluciones de la ecuación de Euler, válidas en los intervalos I = (0, ∞) e I =
(−∞, 0), son las definidas ası́:
1
x(t) = p c1 + c2 log | t | donde c1 , c2 ∈ R.
|t|
Obsérvese que, al ser la ecuación dada de tipo implı́cita, en principio cabı́a la posibilidad de que
tuviese soluciones definidas en R, distintas de la solución nula, pero el resultado anterior niega esa
posibilidad pues las soluciones obtenidas en los intervalos I = (0, ∞) e I = (−∞, 0) no se pueden
extender, ni siquiera de forma continua, a R.
C[1] C[2]Log[t]
DSolve 4t2 x00 [t] + 8tx0 [t] + x[t] == 0, x[t], t ,

x[t] → √ + √ .
t 2 t
3 3
Ejemplo 8.15. Soluciones de la ecuación: x00 + x0 + 2 x = 0.
t t
Escribimos la ecuación en la forma implı́cita:
t2 x00 + 3tx0 + 3x = 0.
Ası́ la ecuación auxiliar es λ(λ − 2

√1) + 3λ + 3 = 0, es decir, λ + 2λ + 3 = 0. Esta ecuación posee
dos soluciones complejas: −1 ± 2i.
La ecuación de coeficientes constantes equivalente a la ecuación de Euler es y 00 + 2y 0 + 3y = 0

√
−s cos( 2s), y (s) =
y dos soluciones
√ linealmente independientes de esta ecuación son y1 (s) = e 2
e−s sen( 2s).
Al deshacer el cambio (x(t) = y(log | t |)) obtenemos las dos soluciones de la ecuación de Euler:
1 √ 1 √
x1 (t) = cos( 2 log | t |) y x2 (t) = sen( 2 log | t |).
|t| |t|
Con un razonamiento análogo al del primer ejemplo, podemos suprimir el valor absoluto en la
expresión | 1t | y, de esta forma, las soluciones de la ecuación de Euler podemos expresarlas ası́:
1 √ √
x(t) = c1 cos( 2 log | t |) + c2 sen( 2 log | t |) donde c1 , c2 ∈ R.
t

√ √
00 3 0 3 C[2]Cos 2Log[t] C[1]Sin 2Log[t]
DSolve x [t] + x [t] + 2 x[t] == 0, x[t], t , x[t] → + .
t t t t
1.0
C1 = C2 = 1
0.5
2 4 6 8 10
C1 = 1, C2 = -1
-0.5
-1.0
Figura 8.7: Gráficas de las dos soluciones en el intervalo I = (0, 10) correspondientes a los casos
c1 = c2 = 1 y c1 = 1, c2 = −1.
8.7 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas
Las EDOs lineales de segundo orden no homogéneas podemos notarlas ası́:
(8.19) x00 + p(t)x0 + q(t)x = f (t)
y siempre supondremos p, q y f son continuas en un intervalo I y f no es idénticamente nula en I.

De esta forma las soluciones de (8.19) están definidas en I.
La ecuación homogénea asociada a (8.19) es
(H) x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0.
Cualquier solución de la ecuación homogénea y cualquiera de la no homogénea es una función de

2
C (I, R). Aunque no es estrictamente necesario, tal como hicimos con las lineales de primer orden,
resulta muy cómodo, escribir las ecuaciones anteriores en términos de un operador (aplicación entre
espacios vectoriales); concretamente,
2
L : C (I, R) → C(I, R), x 7→ Lx = x00 + px0 + qx.

8.7. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas 201
Es trivial comprobar que L es lineal. Con esta notación x es solución de la homogénea si, y sólo si,
Lx = θ , donde θ representa la función nula (elemento nulo del espacio vectorial C(I, R)). Dicho de
2
otra forma, el conjunto de soluciones de la homogénea, que es un subespacio vectorial de C (I, R)
de dimensión igual a 2, es el núcleo del operador lineal L. Por otra parte, x es solución de la
ecuación completa si, y sólo si, Lx = f.
De la misma forma que vimos en el caso de primer orden, se comprueba, sin más que tener en
cuenta que L es lineal, el siguiente resultado:
Proposición 8.4. Si xp es una solución (particular) de la ecuación completa (8.19), se verifica

que x es solución de (8.19) si, y sólo si, x es de la forma x = xh + xp , donde xh es solución de
la homogénea (H).
Prueba. En efecto, si x = xh + xp resulta, al ser L lineal, que Lx = Lxh + Lxp = θ + f = f y ası́

x es solución de la completa. Recı́procamente, si x es solución de (8.19), escribimos x = xh + xp ,
donde xh = x − xp y resulta que xh es solución de (H) pues Lxh = Lx − Lxp = f − f = θ.
Por tanto, si conocemos las soluciones xh de la ecuación homogénea (H) y una solución xp de la
ecuación completa, conocemos todas las soluciones de la completa. Este conjunto de soluciones es
{x = xh + xp , donde xh es solución de la homogénea}. En el lenguaje del Algebra Lineal podemos
decir que el espacio de soluciones de la ecuación completa es un espacio afı́n asociado al espacio
vectorial de las soluciones de la homogénea, que, en este caso, es de dimensión 2. En definitiva,
Proposición 8.5. Si x1 y x2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación ho-

mogénea y xp es una solución de la completa, el conjunto de soluciones de la completa viene dado
por las funciones x : I → R definidas ası́:
(8.20) x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + xp (t) donde c1 , c2 ∈ R.
Una observación, que es interesante tenerla en cuenta, es que una solución xp de la ecuación
completa (8.19) debe ser linealmente independiente de dos soluciones x1 , x2 de la ecuación ho-
mogénea asociada, ya que, en caso contrario, xp serı́a una combinación lineal de éstas y, entonces,
también serı́a solución de la ecuación homogénea, lo que resulta absurdo.
Ejemplo 8.16. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 + x = t.
La ecuación homogénea asociada es x00 + x = 0, ecuación ya estudiada en secciones anteriores,

cuyas soluciones son las funciones definidas por xh (t) = c1 cos t + c2 sen t, donde c1 , c2 ∈ R. En este
caso, es evidente que la función definida por xp (t) = t es solución de la ecuación completa. En
consecuencia, las soluciones de la ecuación completa son las funciones definidas por
x(t) = c1 cos t + c2 sen t + t, c1 , c2 ∈ R.
Como podemos suponer, pocas veces podremos obtener (¡a ojo!) una solución de la completa,
por lo que se hace necesario dar métodos eficientes para la obtención de una solución. En este
curso podemos tratar dos métodos, que generalizan los ya vistos para ecuaciones lineales de primer
orden. Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes. Concretamente:
1. Método de variación de los parámetros. Este tiene la ventaja de ser general, es decir,
se puede aplicar a cualquier ecuación diferencial lineal de segundo orden (8.19), con tal de
que f sea continua en I, pero tiene el inconveniente de que, generalmente, los cálculos que
resultan (determinación de ciertas integrales) son muy complicados.
2. Método de los coeficientes indeterminados. La ventaja de éste con respecto al método
anterior es que los cálculos resultan mucho más simples, pero el inconveniente es que no es
un método general; sólo se puede usar en determinados tipos de ecuaciones.
Ası́ pues, lo que resulta un inconveniente en un método es una ventaja en el otro y viceversa.
Existen otros métodos muy interesantes y prácticos (uno de ellos usa ecuaciones diferenciales lineales
homogéneas de orden superior a dos), como el método del anulador 8 o un método que usa operadores
diferenciales 9 , que no se pueden tratar en este tema.
8.8 Método de variación de los parámetros
Este método, también conocido como conjetura de Lagrange, se debe al matemático francés La-
grange y es una generalización del que se vio para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Lagrange lo introdujo en conexión con su célebre trabajo sobre Mecánica Análitica. Éste siempre
se puede llevar a cabo si se sabe resolver la ecuación homogénea asociada, pero esto no representa
problema alguno pues ya hemos visto que para resolver la ecuación no homogénea necesitamos
conocer las soluciones de la homogénea asociada.
En el caso de una EDO lineal de primer orden x0 = a(t)x + b(t), que podemos escribir ası́:
x0 −R a(t)x = b(t), las soluciones de la homogénea asociada son las funciones de la forma xh (t) =
ce− a(t) dt con c ∈ R y comprobamos
R (conjetura de Lagrange) que hay soluciones de la completa de
la forma xp (t) = k(t)e− a(t) dt , donde k ∈ C 1 (I, R), pero además tenemos la suerte de que el cálculo
de la función k, salvo problemas de primitivas, es muy simple. Por supuesto siempre suponemos
que a y b son funciones continuas en un intervalo I.
Supongamos ahora que tenemos una EDO lineal de segundo orden
(8.21) x00 + p(t)x0 + q(t)x = f (t), p, q, f ∈ C(I, R),
y conocemos dos soluciones linealmente independientes x1 y x2 de la ecuación homogénea asociada
(8.22) x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0.
Sabemos que el conjunto de soluciones de la homogénea viene dado por las funciones x(t) =
c1 x1 (t) + c2 x2 (t) donde c1 y c2 son constantes. Se trata de probar que existe (y determinar) una
solución particular de la ecuación completa de la forma
(8.23) x(t) = v1 (t)x1 (t) + v2 (t)x2 (t),
donde v1 y v2 son ahora funciones de cierta clase (conjetura de Lagrange).
La cuestión ahora es mucho más complicada que en el caso de primer orden y, en principio,
nos da la impresión que la forma de proceder que llevamos a cabo en el caso de primer orden para
8
Véanse [10, pág. 160] y [2, pág. 90].
9
Véase [9, pág. 135].

8.8. Método de variación de los parámetros 203
determinar k(t), puede que ahora no sea efectiva, pues si imponemos que una tal función x sea
solución de la ecuación completa, con vista a ver cómo serı́an las expresiones de v1 y v2 , ahora
podemos encontrarnos con una expresión que envuelva las primeras y segundas derivadas de dos
funciones desconocidas y parece que esto puede ser más complicado que el problema de encontrar
una sola solución de la ecuación completa.
Sin embargo, vamos proceder como en el caso de primer orden de la siguiente forma. Vamos a
imponer que x sea solución de la ecuación completa, lo que nos va a dar una condición sobre v1 y
v2 , pero previamente impondremos otra condición sobre v1 y v2 con idea de que los cálculos sean
los más simples posibles y no aparezcan las segundas derivadas de estas funciones. Comprobaremos
que las dos condiciones impuestas, para que x = v1 x1 + v2 x2 sea solución, son compatibles y de
ambas podremos deducir las expresiones de v1 y v2 .
Supongamos inicialmente que v1 y v2 son funciones derivables en I. Derivando en la expre-

sión (8.23) y agrupando convenientemente, tenemos
x0 = (v1 x01 + v2 x02 ) + (v10 x1 + v20 x2 ).
Otra derivación en la expresión anterior introducirı́a derivadas de segundo orden de las funciones
v1 y v2 y esto se quiere evitar, lo que nos lleva a suponer que existen (posteriormente lo compro-
baremos) funciones v1 y v2 derivables en I que verifican la condición:
(8.24) v10 x1 + v20 x2 = 0
y de esta forma las dos primeras derivadas de x quedan ası́:
x0 = v1 x01 + v2 x02 , x00 = v10 x01 + v1 x001 + v20 x02 + v2 x002 .
Por tanto,
x00 + px0 + qx = (v1 x001 + v10 x01 + v2 x002 + v20 x02 ) + p(v1 x01 + v2 x02 ) + q(v1 x1 + v2 x2 )
= v1 (x001 + px01 + qx1 ) + v2 (x002 + px02 + qx2 ) + v10 x01 + v20 x02
= v10 x01 + v20 x02 ,
ya que x1 y x2 son soluciones de la ecuación homogénea (8.22).
Consecuentemente, teniendo en cuenta lo anterior y (8.24), concluimos que si existen funciones

1
v1 , v2 ∈ C (I, R) que verifican las dos siguientes condiciones:
(
v10 x1 + v20 x2 = 0
v10 x01 + v20 x02 = f
entonces la función x = v1 x1 + v2 x2 es solución de la ecuación completa (8.21). Las dos condiciones

anteriores pueden ser escritas matricialmente ası́:
! ! !
x1 (t) x2 (t) v10 (t) 0
(8.25) = para cada t ∈ I.
x01 (t) x02 (t) v20 (t) f (t)
| {z }
= A(t)
Para cada t ∈ I lo anterior se puede interpretar como un sistema lineal de dos ecuaciones con dos
incógnitas donde la matriz de coeficientes es A(t). Observemos que el determinante de A(t) es el
wronskiano W (x1 , x2 )(t), que es distinto de 0 para cada t ∈ I, ya que x1 y x2 son dos soluciones
linealmente independientes de la ecuación homogénea (8.22). En consecuencia, podemos afirmar

que para cada t ∈ I existen unos únicos números u1 (t), u2 (t) ∈ R que verifican
! ! !
x1 (t) x2 (t) u1 (t) 0
= .
x01 (t) x02 (t) u2 (t) f (t)
Usando la regla de Cramer podemos calcular u1 (t) y u2 (t) de la siguiente forma:
1 0 x2 (t) −x2 (t)f (t)

u1 (t) = =
W (x1 , x2 )(t) f (t) x0 (t) W (x1 , x2 )(t)
2
1 x1 (t) 0 x1 (t)f (t)

u2 (t) = =
W (x1 , x2 )(t) x0 (t) f (t) W (x1 , x2 )(t)
1
Por tanto, las funciones u1 , u2 : I → R son continuas en I y, consecuentemente, poseen primitivas.

De esta forma, si v1 y v2 son primitivas respectivamente de u1 y u2 en el intervalo I entonces
1
v1 , v2 ∈ C (I, R) y verifican la condición (8.25). En conclusión esto prueba la existencia de soluciones
de la ecuación completa de la forma xp = v1 x1 + v2 x2 . Concretamente, xp : I → R definida por
−x2 (t)f (t)

Z Z
x1 (t)f (t)
(8.26) xp (t) = x1 (t) dt + x2 (t) dt
W (x1 , x2 )(t) W (x1 , x2 )(t)
es solución de la ecuación (8.21).
En la expresión anterior las primitivas pueden ser cualesquieras. Puesto que en un intervalo
dos primitivas se diferencian en una constante, la diferencia entre elegir dos primitivas u otras dos
distintas serı́a una expresión del tipo k1 x1 (t) + k2 x2 (t), es decir la expresión de una solución de la
ecuación homogénea asociada, por lo que a la hora de determinar todas las soluciones de (8.21), la
elección de primitivas no va a afectar en nada. Se advierte que la expresión obtenida en (8.26) posee
ciertos inconvenientes; aparte de que no es fácil de recordar, las primitivas que aparecen pueden
ser difı́ciles o imposibles de determinar. Este es el gran inconveniente del método.
No obstante, podemos trabajar un poco más y llegar a una expresión de una solución del
tipo (8.26) más fácil de recordar y que tiene otras ventajas. Además, desde el punto de vista teórico,
es mucho más interesante y generalizable a ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Basta
con elegir cualquier punto t0 ∈ I y considerar las siguientes primitivas en la expresión (8.26):
Z t Z t Z t
−x2 (s)f (s) x1 (s)f (s) x1 (s)x2 (t) − x2 (s)x1 (t)
xp (t) = x1 (t) ds + x2 (t) dt = f (s) ds.
t0 W (x1 , x2 )(s) t0 W (x1 , x2 )(s) t0 W (x1 , x2 )(s)
x1 (s) x2 (s)
Obsérvese que x1 (s)x2 (t) − x2 (s)x1 (t) = por lo que la expresión obtenida anterior-
x1 (t) x2 (t)
mente se puede escribir ası́:
Z t x1 (s) x2 (s)
1
(8.27) xp (t) = G(s, t)f (s) ds donde G(s, t) =
t0 W (x1 , x2 )(s) x1 (t) x2 (t)
expresión que es más fácil de recordar aunque plantea los mismos problemas de cálculos de primi-
tivas que la obtenida en (8.26).
Podemos resumir todo lo visto anteriormente en el siguiente resultado:

Teorema 8.6. Sean p, q, f ∈ C(I, R), donde I es un intervalo en R. Si x1 : I → R y x2 : I → R

son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0,
existen soluciones de la ecuación lineal completa
x00 + p(t)x0 + q(t)x = f (t)

1
que son de la forma xp (t) = v1 (t)x1 (t) + v2 (t)x2 (t), donde v1 , v2 ∈ C (I, R); concretamente:
−x2 (t)f (t)

Z Z
x1 (t)f (t)
xp (t) = x1 (t) dt + x2 (t) dt.
W (x1 , x2 )(t) W (x1 , x2 )(t)
Además, si t0 ∈ I, una solución xp : I → R de la ecuación completa viene dada por

Z t x1 (s) x2 (s)
1
xp (t) = G(s, t)f (s) ds donde G(s, t) =
t0 W (x1 , x2 )(s) x1 (t) x2 (t)
y, por tanto, las soluciones x : I → R de la ecuación completa son las definidas por
Z t
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + G(s, t)f (s) ds donde c1 , c2 ∈ R.
t0
En algún texto la función G recibe el nombre de función de Green asociada a la ecuación

lineal homogénea pues se puede probar que su expresión es independiente del par de soluciones
independientes x1 , x2 elegido. Una ventaja de la expresión (8.27) respecto de la obtenida en (8.26)
es que la expresión de G(s, t) es independiente del término f (t) que aparece en el segundo miembro
de la ecuación completa, por lo que nos sirve para todas las ecuaciones completas que posean la
misma ecuación homogénea asociada.
Muchas importantes EDOs lineales de segundo orden son de la forma
x00 + q(t)x = f (t).
En este caso el wronskiano de dos soluciones de la ecuación homogénea asociada es constante, por
lo que la expresión de la función G es ası́ de simple
x1 (s) x2 (s)
G(s, t) = K
x1 (t) x2 (t)
donde K es una constante no nula. En cualquier caso la expresión del wronskiano siempre se puede
supervisar con la fórmula de Abel-Liouville (8.5) y hay casos, cuando las expresiones de x1 y x2 son
complicadas, que es mejor calcular el wronskiano en un punto donde los cálculos se simplifiquen y
hacer uso de (8.5) para calcularlo en cualquier punto del intervalo I.
Si se trata de determinar la solución del problema de valores iniciales

(
x00 + p(t)x0 + q(t)x = f (t)
(P ) :
x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
es aconsejable usar el punto t0 que aparece en las condiciones iniciales Rt para determinar como
solución particular de la ecuación diferencial la dada por xp (t) = t G(s, t)f (s) ds ya que esta
0
tiene la ventaja de que verifica: xp (t0 ) = 0. Pero, además, también verifica que x0p (t0 ) = 0 pues la
función de Green G es de clase uno y, aplicando la fórmula de Lebnitz sobre derivación en integrales
paramétricas, se tiene
Z t Z t
∂G ∂G
x0p (t) = (s, t)f (s) ds + G(t, t)f (t) = (s, t)f (s) ds.
t0 ∂t t0 ∂t
Esto facilita los cálculos a la hora de determinar la solución de (P ) pues normalmente se resuelve
primero la ecuación diferencial, cuyas soluciones son de la forma x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + xp (t), y
después se calculan las constantes c1 y c2 para que se verifiquen las condiciones iniciales: x(t0 ) =
α, x0 (t0 ) = β. Si observamos, lo que también estamos afirmando con esto es que la solución de (P )
viene dada por
(
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0
Z t
x(t) = xh (t) + G(s, t)f (s) ds, donde xh es la solución del problema .
t0 x(t0 ) = α, x0 (t0 ) = β
A continuación exponemos cuatro ejemplos donde se lleva a cabo el resultado del teorema 8.6.
En algunos de ellos pondremos de manifiesto las dificultades de cálculos que muchas veces acarrea
este método. En los tres primeros no podremos usar el método que explicaremos en la próxima
sección (método de los coeficientes indeterminados) y el cuarto ejemplo está elegido para posterior-
mente poder comparar la diferencia, en lo relativo a los cálculos, entre ambos métodos. En todos
los ejemplos la ecuación homogénea asociada es de coeficientes constantes, lo que nos permite la
determinación de dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, tal como se
explicó en la sección 8.5.
1
Ejemplo 8.17. Soluciones de la ecuación x00 + x = definidas en el intervalo I = (0, π).
sen t
1
Véase que la función dada por f (t) = sen t no está definida en cada cero de la función seno.
Aunque hay infinitos intervalos donde f está definida y es continua, hemos elegido el intervalo
(0, π), donde la función seno toma valores positivos.
La ecuación homogénea asociada es x00 + x = 0, ya resuelta en algunas secciones anteriores,

cuyas soluciones, válidas en R, están definidas por xh (t) = c1 cos t + c2 sen t, ya que dos soluciones
linealmente independientes de esta ecuación son x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t.
Según lo visto anteriormente, hay soluciones particulares de la ecuación completa de la forma

1
x(t) = v1 (t) cos t + v2 (t) sen t, donde v1 , v2 ∈ C (I, R), siendo I = (0, π).
Como en la ecuación no aparece el término en x0 , el wronskiano de x1 y x2 debe ser constante;

de hecho, ya comprobamos que W (x1 , x2 )(t) = 1 para cada t ∈ R. Por tanto, la función de Green
es, en este caso, la definida por
x1 (s) x2 (s) cos s sen s

G(s, t) = = = sen t cos s − cos t sen s = sen(t − s).
x1 (t) x2 (t) cos t sen t
Para usar la expresión (8.27) debemos elegir un punto t0 en el intervalo I = (0, π). Uno adecuado

es t0 = π/2. Con esta elección de t0 la solución particular que resulta es

Z t Z t Z t
cos s cos s
xp (t) = G(s, t)f (s) ds = sen t − cos t ds = sen t ds + ( π2 − t) cos t
π π sen s π sen s
2 2 2
= sen t log(sen t) + ( π2 − t) cos t.
En definitiva, las soluciones de la ecuación diferencial completa son las funciones definidas por
x(t) = c1 cos t + c2 sen t + sen t log(sen t) + ( π2 − t) cos t

= (c1 + π2 ) cos t + c2 sen t + (sen t) log(sen t) − t cos t,
por lo que podemos escribir la familia de soluciones de la siguiente forma, más simple:
x(t) = c1 cos t + c2 sen t + (sen t) log(sen t) − t cos t donde c1 , c2 ∈ R.
Podı́amos haber usado también la expresión (8.26) para obtener una solución particular. La
ventaja de ésta es que puede resultar más cómoda, al poder usar primitivas cualesquiera, pero el
inconveniente es que es más difı́cil de recordar y, por tanto, más fácil equivocarse. En este caso, la
determinación de una solución particular usando (8.26) es
Z Z
sen t cos t
xp (t) = cos t − dt + sen t dt = −t cos t + (sen t) log(sen t).
sen t sen t
Obsérvese que coincide, salvo en un sumando, con la obtenida mediante la función de Green y con
esta solución particular se obtiene directamente la expresión de la solución general dada anterior-
mente. Es la misma solución particular que obtiene Mathematica.

00 1
DSolve x [t] + x[t] == , x[t], t , x[t] → −tCos[t]+C[1]Cos[t]+C[2]Sin[t]+Log[Sin[t]]Sin[t].
Sin[t]
1
Ejemplo 8.18. Soluciones de la ecuación x00 + x = definidas en el intervalo I = (− π2 , π2 ).
cos t
1
La función dada por f (t) = cos t no está definida en cada cero de la función coseno. Aunque
hay infinitos intervalos donde f está definida y es continua, hemos elegido el intervalo (− π2 , π2 ),
donde la función coseno toma valores positivos.
Véase que la ecuación homogénea asociada es la misma que la del ejemplo anterior. Como la
función de Green sólo depende de esta ecuación, la función G que hemos obtenido en el ejemplo
anterior nos sirve aquı́ y eligiendo, en este caso, el punto t0 = 0, obtenemos la solución particular
Z t Z t Z t
cos s sen t − cos t sen s sen s
xp (t) = G(s, t)f (s) ds = ds = sen t − cos t ds
0 0 cos s 0 cos s
Z t
− sen s
= t sen t + cos t ds = t sen t + (cos t) log(cos t).
0 cos s
Por tanto, la solución general de la ecuación dada es
x(t) = c1 cos t + c2 sen t + t sen t + (cos t) log(cos t) donde c1 , c2 ∈ R.


00 1
DSolve x [t] + x[t] == , x[t], t , x[t] → C[1]Cos[t] + Cos[t]Log[Cos[t]] + tSin[t] + C[2]Sin[t].
Cos[t]
1
Ejemplo 8.19. Soluciones de la ecuación x00 − x = .
t
Esta ecuación es de un aspecto muy simple y parece más fácil que los dos casos tratados
anteriormente, pero las apariencias engañan. En principio, las soluciones están definidas en los
intervalo I = (0, ∞) e I = (−∞, 0).
La ecuación homogénea asociada x00 − x = 0 es de coeficientes constantes y tiene como ecuación

caracterı́stica λ2 − 1 = 0, cuyas soluciones son λ = 1, −1. Por tanto, dos soluciones linealmente
independientes de la ecuación homogénea son x1 (t) = et y x2 (t) = e−t .
Como en la ecuación no aparece el término en x0 , el wronskiano de x1 y x2 debe ser constante;

concretamente, W (x1 , x2 )(t) = −2 para cada t ∈ R. Por tanto, la función de Green es, en este
caso, la definida por
x1 (s) x2 (s) 1 es e−s 1

G(s, t) = = − = − (es−t − et−s ).
x1 (t) x2 (t) 2 e e
t −t 2
Para determinar una solución particular definida en I = (0, ∞) podrı́amos tomar t0 = 1 y

t0 = −1 en el caso I = (−∞, 0). Pero da igual la elección pues podemos considerar un t0 cualquiera
para darnos cuenta del problema que se nos plantea en las siguientes integrales. La expresión de la
solución particular es
1 t t−s 1 t t 1
Z Z Z t s
s−t 1 −t e
xp (t) = (e − e ) ds = e s
ds − e ds .
2 t0 s 2 t0 se t0 s
El problema es que las primitivas

Z Z s
1 e
s
ds ds
se s
no se conocen y, además, es conocido que no pueden expresarse en términos de funciones elemen-
tales, de manera que no tenemos más remedio que dejar la expresión de xp ası́. No hace falta
decir que si intentamos determinar una solución particular mediante la expresión (8.26) aparecen
las mismas primitivas. Para colmo, el segundo método que vamos a ver (método de los coeficientes
indeterminados) no se puede usar en esta ecuación diferencial, como ya veremos en la próxima
sección.
Ası́ pues, tenemos que dar la expresión de la solución general de la ecuación diferencial ası́:
t t
es
Z Z
−t 1 1
t
x(t) = c1 e + c2 e + e−t e2t ds − ds .
2 t0 ses t0 s

00 1
DSolve x [t] − x[t] == , x[t], t
t

1
x[t] → et C[1] + e−t C[2] + e−t e2t ExpIntegralEi[−t] − ExpIntegralEi[t] .

2
Obsérvese que Mathematica responde dando la expresión de la solución particular en términos

de una función especial:
R∞ ExpIntegralEi, llamada exponencial integral de la función Ei, que se define
como Ei(z) = − −z e−t t dt. Como suele ser usual (véanse las funciones de Airy) la función

ExpIntegralEi se puede aproximar con mucha exactitud en cada valor del argumento z, se conoce
con exactitud en ciertos valores y se conocen desarrollos en serie, en términos de otras funciones
especiales. Ası́ pues, Mathematica se encuentra con el mismo problema con el que nos hemos
topado nosotros.
Ejemplo 8.20. Soluciones de la ecuación x00 + x0 + x = t2 .
Tenemos otra ecuación de apariencia muy simple pero que nos va a dar muchos problemas. En
principio, las soluciones están definidas en R.
La ecuación homogénea asociada es x00 + x0 + x = 0, 2

√ cuya ecuación caractérı́stica: λ + λ − 1 =
0 posee dos soluciones complejas: α ± βi = − 21 ± 23 i. Por tanto, dos soluciones, linealmente
independientes de la homogénea, son las funciones, definidas en R, por
t
√ t
√
x1 (t) = e− 2 cos( 3
2 t), x2 (t) = e− 2 sen( 3
2 t).
Aquı́ aparece el término en x0 en la ecuación diferencial y, por tanto, el wronskiano de estas

dos soluciones no es constante en R; de hecho, el cálculo de este wronskiano es tedioso y, para
hacer menos cálculos, recordamos que, en esta situación (dos√soluciones complejas de la ecuación
caracterı́stica), se probó en general que W (x1 , x2 )(0) = β = 23 . Por tanto, usando la fórmula de
Liouville sobre el wronskiano, tenemos
Rt √
W (x1 , x2 )(t) = W (x1 , x2 )(0)e− 0 1 ds
= 3 −t
2 e .
Por tanto, la función de Green asociada a la ecuación homogénea es

s
√ s
√ √ √
e− 2 cos( 3
2 s) e− 2 sen( 3
s) s t cos( 3
2 s) sen( 3
2 s)
G(s, t) = √2 es t
√ t
√2
= √2 es e− 2 e− 2 √ √
3
e− 2 cos( 23 t) e− 2 sen( 23 t) 3
cos( 23 t) sen( 23 t)
s t
√ √ √ √
= √2 e 2 e− 2 sen( 3 t) · cos( 23 s) − cos( 23 t) · sen( 23 s)
3 2
y, ası́, la solución particular que nos da el método (eligiendo t0 = 0) es

Z t √ Z t √ √ Z t √

t s s
xp (t) = G(s, t)f (s) ds = √23 e− 2 sen( 23 t) e 2 s2 cos( 23 s) ds − cos( 23 t) e 2 s2 sen( 23 s) .
0 0 0
Obsérvese la complejidad existente en las integrales que aparecen en la expresión anterior. Se

pueden determinar pero son muy complicadas (exigen muchos cálculos).
En la próxima sección abordaremos de nuevo la resolución de esta ecuación diferencial y com-

probaremos lo fácil que resulta obtener una solución particular de la ecuación con el método de
los coeficientes indeterminados; concretamente, obtendremos la simple solución: xp (t) = t2 − 2t
(compruébese que es solución).
8.9 Método de los coeficientes indeterminados
Hemos visto los problemas de cálculos que surgen al aplicar el método de variación de los parámetros
para encontrar una solución particular de una EDO lineal de segundo orden no homogénea. Esto
llevó a la necesidad de buscar un método alternativo que requiera menos cálculos, conocido como
el método de los coeficientes indeterminados 10 . Tal como advertimos en la sección 8.7, el problema
de este método es que no es general, pues posee dos restricciones:
1. Sólo se puede usar cuando la ecuación homogénea asociada es de coeficientes constantes, es

decir, cuando la ecuación es del tipo
x00 + px0 + qx = f (t) donde p, q ∈ R,
2. La función f no puede ser cualquier función continua; f debe ser una función polinómica, una
exponencial, un seno, un coseno o una función cuya expresión envuelva ciertas combinaciones
lineales y productos de este tipo de funciones.
La primera restricción no es tanto como parece, pues en este tema sólo hemos resuelto ecuaciones
homogéneas con coeficientes constante y ecuaciones de Euler y veremos que el método también se
podrá usar en ciertas ecuaciones de Euler, ya que probamos en la sección 8.6 que, mediante un
cambio de función incógnita, una ecuación de Euler se transforma en una de coeficientes constantes.
La segunda restricción sı́ es considerable.
Como podemos apreciar, en cualquiera de los casos citados, f es una función definida en R y
no solamente es continua sino infinitamente derivable en R. La particularidad que tienen este tipo
de funciones es que las infinitas derivadas de f se reducen finalmente a un número finita de ellas;
más concretamente, pertenecen a un determinado espacio vectorial de dimensión finita; es decir,
existe m ∈ N tal que {f n) , n ∈ N} ⊂ < {f 0 , f 00 , f 000 , . . . f m) } >.
Uno de los casos más importantes que vamos a tratar ya fue considerado en el tema 2, en el
caso de EDO lineales de primer orden; este es
I) f (t) = Pn (t)eαt , donde Pn es una función polinómica de grado n y α ∈ R. Este posee dos
casos especiales muy significativos:
(a) f (t) = Pn (t)
(b) f (t) = aeαt , donde a ∈ R.
En algunos textos estudian estos casos por separado, pero nuestra forma de proceder va a
ser la siguiente: En primer lugar vamos a ver el caso f (t) = Pn (t), que es muy intuitivo, y
después mediante un cambio de función incógnita reduciremos el más general f (t) = Pn (t)eαt
al caso de funciones polinómicas y en particular obtendremos el caso de f (t) = aeαt .
II) Después estudiaremos el caso: f (t) = a sen(βt) + b cos(βt), donde a, b, β ∈ R. Obsérvese que
casos como f (t) = sen t, f (t) = cos(2t) y f (t) = 2 sen(3t) − cos(3t), son casos particulares.
III) Por último, se verán las situaciones: f (t) = Pn (t)eαt cos(βt) y f (t) = Pn (t)eαt sen(βt),
donde α, β ∈ R y Pn (t) es un polinomio.
10
En algunos textos lo denominan como método de la conjetura sensata.

8.9. Método de los coeficientes indeterminados 211
Una vez vistos estos casos se podrán abordar ecuaciones donde f no está considerada en las
situaciones anteriores pero es una combinación lineal de funciones fk que sı́ lo están, pues de forma
casi trivial se tiene el siguiente importante resultado, conocido como principio de superposición.
Proposición 8.6 (Principio de superposición). Si para cada k ∈ {1, 2, . P. . m} la función xk es

solución de la ecuación x + p(t)x + q(t)x = fk (t) y αk ∈ R, entonces x = m
00 0
k=1 αk xk es solución
de la ecuación diferencial
x00 + p(t)x0 + q(t)x = m
P
k=1 αk fk .
La prueba es trivial sin mas que tener en cuenta que el operador

2
L : C (I, R) → C(I, R), x 7→ Lx = x00 + px0 + qx,
usado en la sección 8.7, es lineal. Tenemos por hipótesis que Lxk = fk para cada k ∈ {1, 2, . . . m}.
Por tanto, siendo αk ∈ R, se verifica
P P
m m Pm
Lx = L α x
k=1 k k = k=1 αk L(xk ) = k=1 αk fk .
Ası́ por ejemplo, si nos dan la ecuación diferencial
x00 + 9x = 1 + 27t2 − 3te−2t + et − 2 sen(3t) + te3t cos t,
resulta que es de la forma x00 + px0 + qx = f (t) con p y q constantes y, si bien la función f no es
exactamente de ninguno de los tipos citados, f se puede escribir como suma de cinco funciones fk
que sı́ están recogidas en estos casos. Concretamente,
f = 5k=1 fk donde f1 (t) = 1+27t2 , f2 (t) = −3te−2t , f3 (t) = et , f4 (t) = −2 sen(3t), f5 (t) = te3t cos t.
P
Por tanto, determinando por el método de los coeficientes indeterminados, para cada k ∈ {1, 2, . . . , 5},
una solución xk de x00 +9x = fk (t), resulta que xp = x1 +x2 +x3 +x4 +x5 es una solución particular
de la ecuación diferencial propuesta.
Precisamente, usando el principio de superposición, de los casos descritos podremos obtener

una solución particular para una situación más general, que incluye todos los vistos anteriormente;
se trata del caso
f (t) = eαt Pn (t) cos(βt) + Qm (t) sen(βt) ,
donde α, β ∈ R y Pn (t) y Qm (t) son polinomios de grado n y m respectivamente.
Obsérvese que situaciones como las que aparecieron en los tres primeros ejemplos vistos con el
método de variación de los parámetros:
1 1 1
f (t) = , f (t) = , f (t) =
sen t cos t t
no están recogidos por este método; lo mismo sucede cuando f (t) = tan t, f (t) = log t, o f (t) =
t log t. Sin embargo el caso que surgió en el ejemplo 8.20, donde f (t) = t2 , sı́ se puede abordar por
este método y, de hecho, es un caso particular del primero que vamos a estudiar.
La notación Lx = x00 + px0 + qx resulta muy cómoda y a veces la usaremos.
8.9.1 Caso en que f es una función polinómica
Consideramos la situación
(8.28) f (t) = Pn (t) = a0 + a1 t + · · · an tn donde a0 , a1 , . . . an ∈ R.

Al ser p y q constantes, da la impresión de que siempre que no falte el término en x en la ecuación

x00 + px0 + qx = f (t), es decir, siempre que sea q 6= 0, cabe la posibilidad de que exista una solución
de la ecuación que también sea una función polinómica de grado n, es decir, de la forma:
(8.29) x(t) = Qn (t) = A0 + A1 t + · · · An tn
pues al llevar esta expresión al miembro izquierdo de la ecuación diferencial (Lx(t)) nos quedarı́a un
polinomio de grado n en t y cabe la posibilidad de que ese polinomio coincida con Pn (t). Por otra
parte, si q = 0, no es posible tal situación pero sı́ es factible que tengamos una solución polinómica
de grado n + 1 y, si p = q = 0 (caso de la ecuación trivial x00 = Pn (t)) tendrı́amos con seguridad
una solución polinómica de grado n + 2.
Supongamos pues q 6= 0 . La comprobación de que existe una solución del tipo x(t) = Qn (t) nos
lleva a derivar dos veces esta función, determinar Lx(t) e igualar a Pn (t). Igualando los coeficientes
de las correspondientes potencias idénticas de t, esto nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales
donde las incógnitas son los coeficientes A0 , A1 , . . . An que aparecen en la expresión (8.29), de ahı́
que el método se conozca como método de los coeficientes indeterminados.
Vamos a comprobar que, efectivamente, tal sistema lineal, en las incógnitas A0 , A1 , . . . An ,

siempre posee solución y, además, única; de hecho, aparece un sistema tipo triangular, por lo que
su resolución es muy fácil ya que primeramente vamos a determinar de forma única el coeficiente
An , una vez obtenido éste obtendremos An−1 y ası́, sucesivamente, An−2 , An−3 , . . . hasta llegar a
A0 . En todo esto resulta fundamental que sea q 6= 0. En efecto,
n−1 n−2 2
qx(t) = qAn tn + qAn−1 t + qAn−2 t + ··· qA2 t + qA1 t + qA0
n−1 n−2 2
px0 (t) = pnAn t + pAn−1 t + ··· 3pA3 t + 2pA2 t + pA1
n−2 2
x00 (t) = n(n − 1)An t + ··· 12A4 t + 6A3 t + 2A2
En consecuencia,
n−1 n−2
Lx(t) = qAn tn + qAn−1 + pnAn t + qAn−2 + p(n − 1)An−1 + n(n − 1)An t + ···
2
+(qA2 + 3pA3 + 12A4 )t + (qA1 + 2pA2 + 6A3 )t + (qA0 + pA1 + 2A2 ).
Por tanto, x es solución de la ecuación diferencial si, y sólo si, los coeficientes Ak verifican el
sistema: 
qAn = an (i)  


qAn−1 + pnAn = an−1 (ii) 





qAn−2 + p(n − 1)An−1 + n(n − 1)An = an−2 (iii) 
······ = ······ 



······ = ······






qA0 + pA1 + 2A2 = a0 (n+1) 
Al ser q 6= 0 de (i) se obtiene An = aqn . Una vez obtenido An se sustituye este valor en (ii) y
se obtiene An−1 = 1q (an−1 − pnAn ). Calculados An y An−1 se sustituyen estos valores en (iii) y
se obtiene de forma única el valor de An−2 . Ası́ sucesivamente hasta calcular el valor de A0 de la
ecuación (n+1). Véase que en cada ecuación aparece el coeficiente Ak multiplicado por q, de ahı́
la importancia de que q 6= 0. De hecho, la matriz asociada al sistema de ecuaciones es triangular y
en la diagonal principal sólo aparece q con lo que su determinante es q n+1 6= 0, que es una forma
más de ratificar que el sistema tiene solución única. Pero, lo más importante, es que la resolución

de tal sistema es muy fácil. Por otra parte, se ha probado que existe una única solución polinómica
de grado n: xp (t) = Qn (t) , lo que se podrá ratificar en los distintos ejemplos que veremos, en los
que vamos a determinar todas las soluciones.
Si q = 0 y p 6= 0 , no es posible que exista una solución del tipo x(t) = Qn (t) pues al no aparecer
el término en x, Lx(t) serı́a un polinomio de grado n − 1. Procediendo de una forma análoga a la
anterior, podemos comprobar que en tal caso, existe una solución de la forma
(8.30) x(t) = t Qn (t) = t (A0 + A1 t + · · · An tn )
donde el cálculo de los coeficientes resulta muy simple, sin más que imponer que tal función sea
solución de la ecuación diferencial. Obsérvese que la expresión anterior es la de un polinomio de
grado n + 1, donde sólo falta el término constante. De hecho, tal término constante, en caso de
escribirse, podrı́a ser arbitrario ya que desaparece en la expresión de Lx(t) = x00 (t) + px0 (t).
Por otra parte, el caso considerado: x00 (t) + px0 (t) = Pn (t), se reduce a una ecuación diferencial
lineal de primer orden y 0 (t) + py(t) = Pn (t) , siendo y = x0 , y puede resolverse como tal ecuación
de primer orden para posteriormente obtener las soluciones x como primitivas de las soluciones y.
Como nos interesa comprobar lo expresado en (8.30) (pues después vamos a reducir un caso más
general al de funciones polinómicas) obsérvese que y 0 (t) + py(t) = Pn (t), al ser p 6= 0, tiene una
solución polinómica del tipo y(t) = Qn (t) = B0 + B1 t + · · · Bn tn y, por tanto,
R B1 2 Bn n+1
x(t) = y(t) dt = B0 t + 2 t + · · · n+1 t
es solución de la ecuación original. Véase que la solución obtenida es del tipo x(t) = t Qn (t).
En la situación p = q = 0 tenemos una ecuación diferencial trivial x00 (t) = Pn (t). Al realizar
los dos cálculos de primitivas (triviales) de la función polinómica Pn se obtiene una solución
polinómica de grado n + 2 del tipo
x(t) = t2 Qn (t) = t2 (A0 + A1 t + · · · An tn ),
lo que es lógico pues si apareciesen en la expresión de la solución el término constante y el término

de primer grado, al realizar la segunda derivada ambos desaparecen.
En definitiva, hemos obtenido el siguiente resultado:
Proposición 8.7. Si p, q ∈ R y Pn es una función polinómica de grado n, la ecuación diferencial

lineal
x00 + px0 + qx = Pn (t)
posee una solución de la forma
(8.31) x(t) = tk Qn (t) = tk (A0 + A1 t + · · · An tn )


k = 0
 si q 6= 0
donde k = 1 si q = 0 y p 6= 0

k=2 si p = q = 0.

Los coeficientes A0 , A1 , · · · An se obtienen fácilmente imponiendo que tal función sea solución de
la ecuación diferencial.
Obsérvese que en el resultado anterior k ∈ {0, 1, 2} coincide con la multiplicidad de λ = 0 como

2
raı́z del polinomio caracterı́stico λ + pλ + q (entendiendo que k = 0 cuando λ = 0 no es raı́z de tal
polinomio).
Como primer ejemplo de aplicación de lo visto anteriormente vamos a tratar el caso visto en
el ejemplo 8.20, tratado mediante el método de variación de los parámetros, en el que surgieron
integrales de una gran dificultad para determinar una solución particular. Vamos a ver a continua-
ción lo fácil que resulta la obtención de una solución particular con el método de los coeficientes
indeterminados.
Ejemplo 8.21. Soluciones de la ecuación x00 + x0 + x = t2 .
Puesto que aparece el término en x (q = 1) y f es una función polinómica de grado 2 existe una
(única) solución polinómica de grado 2, es decir, del tipo x(t) = A + Bt + Ct2 . La determinación
de los coeficientes A, B y C se lleva a cabo fácilmente imponiendo que tal función sea solución
de la ecuación diferencial. Ya sabemos que los coeficientes serán soluciones de un sistema de tres
ecuaciones lineales de tipo triangular.
En efecto, Lx(t) = 2C + (B + 2Ct) + (A + Bt + Ct2 ) = (2C + B + A) + (2C + B)t + Ct2 . Como

debe verificarse
(2C + B + A) + (2C + B)t + Ct2 = t2 para cada t ∈ R,
debe ser 
C
 = 1
2C + B = 0

2C + B + A = 0,

de donde se obtiene trivialmente: C = 1, B = −2 y A = 0. Por tanto, la solución polinómica es la

definida por x(t) = t2 − 2t. En consecuencia, según lo ya visto en el ejemplo 8.20, las soluciones de
la ecuación diferencial dada son las definidas por
t
h √ √ i
x(t) = e− 2 c1 cos( 23 t) + c2 sen( 23 t) + t2 − 2t donde c1 , c2 ∈ R.

DSolve x00 [t] + x0 [t] + x[t] == t2 , x[t], t

√ √
x[t] → −2t + t2 + e−t/2 C[2]Cos 23 t + e−t/2 C[1]Sin 3

2 t .
Ejemplo 8.22. Soluciones de la ecuación x00 − x0 = t.
Las soluciones están definidas en R. Podrı́amos resolver la ecuación reducéndola a una ecuación
lineal de primer orden, pero vamos a proceder directamente, para ilustrar el método. Puesto que
no aparece el término en x (q = 0) y f es una función polinómica de grado 1, existe una solución
del tipo x(t) = t(A + Bt) = At + Bt2 . La determinación de los coeficientes A, B y C se lleva a
cabo,
( fácilmente, como en el caso anterior. Como x00 (t) − x0 (t) = 2B − A − 2Bt, debe suceder que
−2B = 1
y, por tanto, B = − 12 y A = −1, obteniéndose ası́ la solución xp (t) = −(t + 21 t2 ).
2B − A = 0

La ecuación caracterı́stica de la ecuación homogénea asociada es λ2 − λ = 0, cuyas soluciones

son λ1 = 0 y λ2 = 1. Por tanto, dos soluciones linealmente independientes de la homogénea son
x1 (t) = 1 y x2 (t) = et . En definitiva, las soluciones de la ecuación diferencial completa son las
funciones definidas por
x(t) = c1 + c2 et − (t + 21 t2 ) donde c1 , c2 ∈ R.

t2
DSolve x00 [t] − x0 [t] == t, x[t], t , x[t] → −t − + et C[1] + C[2].

2
8.9.2 Caso f (t) = Pn (t)eαt , donde Pn es una función polinómica de grado n.
Podemos poner como referencia el caso visto para ecuaciones lineales de primer orden:
x0 = ax + b(t), b(t) = Pn (t)eαt .
Vimos que era factible la existencia de una solución del tipo x(t) = Qn (t)eαt , donde Qn es otra
función polinómica de grado n, siempre que α 6= a. Observemos que podemos escribir la ecuación
homogénea ası́: x0 − ax = 0 y podrı́amos decir que λ − a = 0 es la ecuación caracterı́stica asociada.
Por tanto, la condición α 6= a podemos interpretarla como que α no sea solución de la ecuación
caracterı́stica o, dicho de otra forma, α no sea raı́z del polinomio caracterı́stico. Vamos a ver
que esto se va a generalizar a las ecuaciones de segundo orden y ası́ la existencia de este tipo de
soluciones va a depender de que α no sea raı́z del polinomio caracterı́stico y, en el caso de que lo
sea, dependiendo de su multiplicidad, vamos a tener soluciones análogas, pero con el polinomio de
uno o dos grados superior a n.
Como ya anunciamos, la idea es aprovechar lo realizado en el caso f (t) = Pn (t), para lo que
vamos a llevar a cabo un cambio de función incógnita en la ecuación diferencial
(8.32) x00 + px0 + qx = Pn (t)eαt
que la transforme en otra ecuación de coeficientes contantes en la que f sea del tipo f (t) = Pn (t),
con lo que podremos aplicarle el resultado de la proposición 8.7 deshaciendo el cambio de función
incógnita.
A la vista de lo que queremos conseguir, parece lógico que hagamos el cambio de función
incógnita y(t) = x(t)e−αt que se puede deshacer inmediatamente como x(t) = y(t)eαt . Véase que
dada una función x : R → R esta es derivable (dos veces derivable) en R si, y sólo si, la función
y : R → R lo es. Determinamos las dos primeras derivadas de x en términos de y ası́:
x0 (t) = eαt y 0 (t) + αy(t) , x0 (t) = eαt y 00 (t) + 2αy 0 (t) + α2 y(t)

y, de esta forma,
Lx(t) = eαt y 00 (t) + (2α + p)y 0 (t) + (α2 + pα + q)y(t) .
Por tanto, x es solución de (8.32) si, y sólo si, la función y es solución de la ecuación
(8.33) y 00 + (2α + p)y 0 + (α2 + pα + q)y = Pn (t).
Por tanto, teniendo en cuenta el resultado de la proposición 8.7 y deshaciendo el cambio, obtenemos
lo siguiente:
I) Si α2 + pα + q 6= 0 la ecuación (8.32) posee una solución del tipo x(t) = Qn (t)eαt , donde Qn
es otra función polinómica de grado n.
II) Si α2 +pα+q = 0 y 2α+p 6= 0 la ecuación (8.32) posee una solución del tipo x(t) = t Qn (t)eαt .
III) Si α2 +pα+q = 0 y 2α+p = 0 la ecuación (8.32) posee una solución del tipo x(t) = t2 Qn (t)eαt .
Observemos que λ2 + pλ + q es el polinomio caracterı́stico de la ecuación homogénea asociada. Por

tanto, la condición establecida en I) equivale a decir que α no es raı́z del polinomio caracterı́stico
(o no es solución de la ecuación caracterı́stica). En este caso, se dice que su multiplicidad como
raı́z es 0. Por otra parte, si α es raı́z de tal polinomio, será una raı́z doble si, y sólo si, 2α + p = 0,
ya que al√resolver la ecuación caracterı́stica λ2 + pλ + q = 0 mediante la muy conocida fórmula
−p± p2 −4q
λ= 2 , observamos que ésta sólo posee una solución real cuando p2 − 4q = 0, y, en tal
p
caso, λ = − 2 , es decir, 2λ + p = 0. Por tanto, la condición expresada en II) equivale a que α sea raı́z
simple del polinomio caracterı́stico (multiplicidad igual a 1) y la expresada en III) es equivalente a
que α sea raı́z doble (multiplicidad igual a 2).
En definitiva, podemos resumir lo obtenido de la siguiente forma:
Teorema 8.7. La ecuación diferencial lineal de segundo orden
x00 + px0 + qx = Pn (t)eαt ,
donde Pn es una función polinómica de grado n y p, q, α ∈ R, posee una solución de la forma
(8.34) x(t) = tk Qn (t)eαt = tk (A0 + A1 t + · · · An tn )eαt ,
donde k ∈ {0, 1, 2} es la multiplicidad de α como raı́z del polinomio caracterı́stico λ2 + pλ + q y

A0 , A1 , . . . An ∈ R. .
Los coeficientes A0 , A1 , · · · An se determinan con cierta facilidad (aunque los cálculos se com-
plican algo más que en el caso polinómico) imponiendo que tal función (8.34) sea solución de la
ecuación diferencial.
Como caso especial tenemos f (t) = aeαt , que corresponde al caso en que Pn (t) es un polinomio
de grado 0 en t, es decir, una constante, obteniéndose ası́ el siguiente resultado, que en algunos
textos 11 viene estudiado directamente.
Corolario 8.7.1. La ecuación diferencial x00 + px0 + qx = aeαt , donde p, q, a, α ∈ R, posee una
solución del tipo x(t) = Atk eαt , donde A ∈ R y donde k ∈ {0, 1, 2} es la multiplicidad de α como
raı́z del polinomio caracterı́stico λ2 + pλ + q.
Observación: Para que se aprecie mejor la coherencia del resultado obtenido, véase que cuando α
es raı́z del polinomio caracterı́stico (solución de la ecuación caracterı́stica) la función x1 (t) = eαt es
solución de la ecuación homogénea asociada y, por tanto, x(t) = Aeαt no puede ser solución de la
ecuación completa ya que lo es de la homogénea. Si, además, α es raı́z doble del polinomio carac-
terı́stico, las funciones x1 (t) = eαt y x2 (t) = teαt son dos soluciones (linealmente independientes)
11
Véase [9, pág. 103]

de la ecuación homogénea y, por tanto, no puede haber una solución de la completa que sea de la
forma x(t) = Aeαt o bien x(t) = Ateαt . Por eso, en este caso, aparece una solución de la completa
que es del tipo x(t) = At2 eαt . Únicamente en el caso en que α no sea solución de la ecuación
caracterı́stica, es cuando sucede que x(t) = eαt no es solución de la homogénea y, entonces, tiene
sentido que x(t) = Aeαt sı́ sea solución de la completa.
Ejemplo 8.23. Soluciones de la ecuación: x00 − 3x0 + 2x = (1 + t)e3t .
Las soluciones están definidas en R. Tenemos una ecuación de coeficientes constantes donde f
es del tipo f (t) = P1 (t)eαt . Como α = 3 no es solución de la ecuación caracterı́stica λ2 − 3λ + 2 = 0,
existe una solución de la forma x(t) = (A + Bt)e3t , siendo A y B constantes a determinar.
Calculamos los coeficientes A y B imponiendo que x sea solución de la ecuación. Se tiene:
x0 (t) = e3t B + 3A + 3Bt , x00 (t) = e3t 6B + 9A + 9Bt ,

Lx(t) = e3t 6B + 9A + 9Bt − 3(B + 3A + 3Bt) + 2(A + Bt) = e3t 3B + 2A + 2Bt .

Por tanto, x es solución de la ecuación si, y sólo si, se verifica 3B + 2A + 2Bt = 1 + t para cada
t ∈ R, lo que sólo es posible si 2B = 1 y 3B + 2A = 1. Por tanto, B = 12 y A = − 14 y la solución
encontrada es la definida por
xp (t) = − 41 + 12 t e3t .

Puesto que las soluciones de la ecuación caracterı́stica son λ1 = 1 y λ2 = 2, resulta que las
soluciones de la ecuación diferencial dada son las funciones definidas por
x(t) = c1 et + c2 e2t + − 1
+ 12 t e3t

4 donde c1 , c2 ∈ R.
DSolve x00 [t] − 3x0 [t] + 2x[t] == (1 + t)e3t , x[t], t , x[t] → 41 e3t (−1 + 2t) + et C[1] + e2t C[2].

Ejemplo 8.24. Soluciones de la ecuación: x00 − 3x0 − 4x = 2e−t .
es de la forma f (t) = aeαt , siendo α = −1.
Las soluciones de la ecuación caracterı́stica λ2 − 3λ − 4 = 0 son λ1 = −1 y λ2 = 4, por lo que

las soluciones de la homogénea son las funciones dadas por xh (t) = c1 e−t + c2 e4t .
Véase que serı́a absurdo que existiese una solución de la ecuación completa de la forma x(t) =
Ae−t ya que ésta es solución de la homogénea. Precisamente, al ser α = −1 raı́z simple del polinomio
caracterı́stico λ2 − 3λ − 4, existe una solución de la completa de la forma x(t) = Ate−t . Vamos a
determinar el coeficiente A imponiendo que tal función sea solución de la ecuación.
x0 (t) = Ae−t (1 − t), x00 (t) = Ae−t (−2 + t) =⇒ Lx(t) = −5Ae−t =⇒ A = − 25 .

Por tanto, la solución particular obtenida es xp (t) = − 52 te−t y las soluciones de la ecuación diferen-
cial son las funciones definidas por
x(t) = c1 − 52 t e−t + c2 e4t

DSolve x00 [t] − 3x0 [t] − 4x[t] == 2e−t , x[t], t , 2 −t

e (1 + 5t) + e−t C[1] + e4t C[2].

x[t] → − 25
Puede parecer que el resultado que da Mathematica no es el mismo, ya que obtiene como solución
2 −t
particular la definida por xp (t) = − 25 e (1 + 5t), pero véase que se obtiene la misma familia de
soluciones, ya que la particular obtenida por Mathematica es la suma de la que hemos obtenido
nosotros y una solución de la homogénea.
Ejemplo 8.25. Soluciones de la ecuación: x00 − 2x0 + x = et .
Las soluciones están definidas en R. Tenemos una ecuación del mismo tipo que la del ejemplo
anterior.
La única solución de la ecuación caracterı́stica λ2 − 2λ + 1 = 0 es λ1 = 1 ya que λ2 − 2λ + 1 =

(λ − 1)2 , por lo que las soluciones de la homogénea son las funciones dadas por xh (t) = c1 et + c2 tet .
Serı́a absurdo que existiese una solución de la ecuación completa de la forma x(t) = Aet o
bien del tipo x(t) = Atet ya que éstas son soluciones de la homogénea. Al ser α = 1 raı́z doble
del polinomio caracterı́stico, existe una solución de la completa de la forma x(t) = At2 et y, como
siempre, determinamos el coeficiente A imponiendo que tal función sea solución de la ecuación.
x0 (t) = Aet (2t + t2 ), x00 (t) = Aet (2 + 4t + t2 ) =⇒ Lx(t) = 2Aet =⇒ A = 21 .
Por tanto, la solución particular obtenida es xp (t) = 21 t2 et y las soluciones de la ecuación diferencial
son las funciones definidas por
x(t) = et c1 + c2 t + 21 t2


et t2
DSolve x00 [t] − 2x0 [t] + x[t] == et , x[t], t , + et C[1] + et tC[2].

x[t] →
2
En el siguiente ejemplo, muy curioso, vamos a proceder de una forma distinta a la hora de
determinar las soluciones de la ecuación completa pues en lugar de usar el resultado del teorema 8.7
para obtener una solución particular, vamos a ver la necesidad de recordar el procedimiento que
seguimos (cambio de función incógnita) para concluir ese resultado.
En general, si en la expresión f (t) = Pn (t)eαt el polinomio Pn (t) es de grado muy alto y,

además, α es una raı́z doble del polinomio caracterı́stico, los cálculos para determinar la solución
de la forma x(t) = t2 Qn (t)eαt se complican pues aparecen potencias muy altas de t y muchos
coeficientes a determinar. En un caso como éste, es más rentable recordar el cambio de función
incógnita y(t) = x(t)e−αt que transforma la ecuación diferencial en otra ecuación con término
independiente Pn (t), concretamente (8.33):
y 00 (t) + (2α + p)y 0 (t) + (α2 + pα + q)y(t) = Pn (t)

ya que, en este caso, esta última ecuación se convierte en la ecuación trivial y 00 (t) = Pn (t), cuyas
soluciones se obtienen sin más que realizar dos cálculos de primitivas de una función polinómica. De
esta forma, las soluciones de ecuación original se obtienen a partir de éstas deshaciendo el cambio
(x(t) = y(t)eαt ).
Si α es raı́z simple del polinomio caracterı́stico, la ecuación resultante es
y 00 (t) + (2α + p)y 0 (t) = Pn (t),
que ya no es tan simple como la anterior, pero se reduce a una lineal de primer orden en la función
incógnita z = y 0 y puede ser más simple este procedimiento.
Si α no es raı́z simple del polinomio caracterı́stico y Pn (t) es de grado muy alto, también podrı́a
ser más rentable determinar una solución particular de (8.33) pues, al no aparecer la exponencial,
buscamos una solución del tipo polinómico yp (t) = Qn (t) y, aunque esto nos lleve a determinar
n + 1 coeficientes, los cálculos se simplifican con respecto al caso xp (t) = Qn (t)eαt .
Ejemplo 8.26. Soluciones de la ecuación: x00 − 4x0 + 4x = (1 + t + t2 + · · · + t27 )e2t .
es del tipo f (t) = P27 (t)eαt , con α = 2. El polinomio caracterı́stico es λ2 − 4λ + 4 = (λ − 2)2 y ası́
α es raı́z doble de este polinomio. Por tanto, existe una solución de la ecuación del tipo:
xp (t) = t2 A0 + A1 t + A2 t2 + · · · + A27 t27 e2t .

Serı́a agotador (y un desperdicio terrible de papel) sustituir la expresión anterior en la ecuación

diferencial para obtener los 28 coeficientes: A0 , A1 , . . . A27 . Sin embargo, con el cambio de función
incógnita y(t) = x(t)e−2t nuestra ecuación resulta equivalente a
y 00 = P27 (t) = 1 + t + t2 + · · · + t27 .
Las soluciones de esta última ecuación se obtienen con dos cálculos de primitivas, triviales, ası́:
t2 t3 t28
y 0 (t) = t + 2 + 3 + ··· + 28 + c2
t2 t3 t4 t29
y(t) = 2 + 2·3 + 3·4 + ··· + 28·29 + c2 t + c1 .
Deshaciendo el cambio x(t) = y(t)e2t obtenemos que las soluciones de la ecuación original son las
funciones definidas por
h i
t2 t3 t4 t29
x(t) = e2t c1 + c2 t + 1·2 + 2·3 + 3·4 + ··· + 28·29 donde c1 , c2 ∈ R.
Según lo anterior, la solución particular de la ecuación completa que hubiésemos obtenido es
xp (t) = t2 1 1 1 2 1 27
e2t .

1·2 + 2·3 t + 3·4 t + ··· + 28·29 t

27
" ! #
X
0 n 2t
DSolve x”[t] − 4x [t] + 4x[t] == t e , x[t], t
n=0
1
x[t] → 1164544781400e2t t2 + 388181593800e2t t3 + 194090796900e2t t4 +
2329089562800
116454478140e2t t5 + 77636318760e2t t6 + 55454513400e2t t7 + 41590885050e2t t8 +
32348466150e2t t9 + 25878772920e2t t10 + 21173541480e2t t11 + 17644617900e2t t12 +
14930061300e2t t13 + 12797195400e2t t14 + 11090902680e2t t15 + 9704539845e2t t16 +
8562829275e2t t17 + 7611403800e2t t18 + 6810203400e2t t19 + 6129183060e2t t20 +
5545451340e2t t21 + 5041319400e2t t22 + 4602943800e2t t23 + 4219365150e2t t24 +
3881815938e2t t25 + 3583214712e2t t26 + 3317791400e2t t27 + 3080806300e2t t28 +
2868336900e2t t29 + e2t C[1] + e2t tC[2].
En el siguiente ejemplo vamos a poner en práctica el método de los coeficientes indeterminados

en una ecuación de Euler no homogénea. Esto puede llamar la atención pues vimos en la sección 8.6
las ecuaciones de Euler homogéneas:
a b
x00 + x0 + 2 x = 0 donde a, b ∈ R,
t t
en forma implı́cita:
(8.35) t2 x00 + atx0 + bx = 0,
y éstas no poseen coeficientes constantes, primer requisito establecido para usar este método.
No obstante, nuestro método para resolver una ecuación como (8.35) consistió en realizar el
siguiente cambio de función incógnita:
(8.36) y(s) = x(es ) en el caso I = (0, ∞), y(s) = x(−es ) en el caso I = (−∞, 0),
que transforma la ecuación (8.35) en una de coeficientes constantes: y 00 +(a−1)y 0 +by = 0, donde la
ecuación caracterı́stica coincide con la ecuación auxiliar de Euler. A la hora de deshacer el cambio
no hay porqué distinguir I = (0, ∞) de I = (−∞, 0) ya que la expresión x(t) = y(log | t |) nos sirve
en ambos casos.
Una ecuación de Euler completa, en forma implı́cita, es de la forma
(8.37) t2 x00 + atx0 + bx = g(t) donde a, b ∈ R
Se supone que g está definida y es continua en un intervalo I tal que I ⊂ (0, ∞) o bien I ⊂ (−∞, 0),
de forma que las soluciones de (8.37) están definidas en I. Al realizar en esta ecuación el cambio de
variable establecido en (8.36), obtendremos la ecuación de coeficientes constantes, no homogénea:
(8.38) y 00 + (a − 1)y 0 + by = f (s) donde f (s) = g(±es )
y es posible que f sea de uno de los tipos a los que se les puede aplicar el método de los coefi-
cientes indeterminados, en cuyo caso, resolverı́amos la ecuación (8.38) y, deshaciendo el cambio,
obtendrı́amos todas las soluciones de (8.37) definidas en I. Esto siempre será más simple que
determinar una solución particular de (8.37) mediante el método de variación de los parámetros.
Hay que advertir que si nos dan una ecuación de Euler completa en forma explı́cita:
a b
x00 + x0 + 2 x = h(t) donde a, b ∈ R,
t t
resulta imprescindible escribir ésta en la forma implı́cita (8.37) para llevar a cabo el procedimiento
señalado anteriormente.

3 3 log t
Ejemplo 8.27. Soluciones de la ecuación: x00 + x0 + 2 x = .
t t t
Las soluciones de la ecuación están definidas en el intervalo I = (0, ∞). Obsérvese que ni la
ecuación es de coeficientes constantes ni el término independiente h(t) = logt t es de alguno de los
tipos a los que se le pueda aplicar el método de los coeficientes indeterminados, pero se trata de
una ecuación de Euler no homogénea.
Lo primero que hay que hacer es escribir esta ecuación en forma implı́cita ası́:
t2 x00 + 3tx0 + 3x = t log t.
Aquı́ es g(t) = t log t. La ecuación auxiliar asociada a la ecuación homogénea es λ(λ−1)+3λ+3 = 0,

es decir, λ2 + 2λ + 3 = 0. Por tanto, el cambio de función incógnita y(s) = x(es ) transforma la
ecuación de Euler implı́cita en la ecuación de coeficientes constantes no homogénea:
(8.39) y 00 + 2y 0 + 3y = ses ,
pues f (s) = g(es ) = ses . A la ecuación anterior le podemos aplicar el método de los coeficientes
indeterminados para determinar una solución particular, ya que f es del tipo estudiado en esta
sección.
Como α = 1 no es solución de la ecuación caracterı́stica, existe una solución de (8.39) del tipo
y(s) = (A + Bs)es . Determinemos los coeficientes A y B.
y 0 (s) = (A+B+Bs)es , y 00 (s) = (A+2B+Bs)es ⇒ Ly(s) = (6A+4B+6Bs)es ⇒ B = 1

6 y A = − 19 .
1
+ 16 s es .

Por tanto, la solución particular obtenida es yp (s) = − 9
√
Las soluciones de la ecuación caracterı́stica son λ = −1 ± 2i y, por tanto, las soluciones de la
ecuación diferencial (8.39) son las funciones definidas por
√ √
y(s) = e−s c1 cos( 2s) + c2 sen( 2s) + − 1
+ 16 s es

9 donde c1 , c2 ∈ R.
Deshaciendo el cambio ası́: x(t) = y(log t) obtenemos todas las soluciones de la ecuación de Euler
propuesta. Estas vienen dadas por
1h √ √ i
1
+ 16 log t

(8.40) x(t) = c1 cos( 2 log t) + c2 sen( 2 log t) + t − 9 donde c1 , c2 ∈ R.
t
Véase la respuesta de Mathematica:

3 0 3 Log[t]
DSolve x”[t] + x [t] + 2 x[t] == , x[t], t
t t t
√ √
C[2]Cos 2Log[t] C[1]Sin 2Log[t]
x[t] → + +
t t
√ √ h√ h√
i2
1 h i 2 h i 2 i2
+ −2tCos 2Log[t] + 3tCos 2Log[t] Log[t] − 2tSin 2Log[t] + 3tLog[t]Sin 2Log[t]
18
Obsérvese la complejı́sima solución particular que proporciona Mathematica, en comparación con

la que hemos obtenido nosotros
1
+ 61 log t .

(8.41) xp (t) = t − 9
La explicación de esto puede estar en que Mathematica, al no encontrarse con una tı́pica ecuación
donde se aplica el método de los coeficientes indeterminados, ha determinado una solución de la
ecuación mediante el método de variación de los parámetros, que, en este caso, como en tantos
otros, da lugar a unos cálculos de primitivas muy complicados, como vamos a ver a continuación.
Si intentamos determinar una solución por el método de variación de los parámetros, traba-
jarı́amos con las dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Euler homogénea
1
√ 1
√
x1 (t) = t cos( 2 log t), x2 (t) = t sen( 2 log t).
Calculando el correspondiente
√
wronskiano en el punto t0 = 1 y usando la fórmula de Liouville,
obtenemos W (x1 , x2 )(t) = t32 y la función de Green correspondiente resulta:
√
2
h √ √ √ √ i
G(s, t) = ts4
cos( 2 log s) sen( 2 log t) − sen( 2 log s) cos( 2 log t) .
Tomando el punto t0 = 1, la solución que nos da este método es
√ h √ Z t
−5
√ √ Z t √ i
xp (t) = t
2
sen( 2 log t) s cos( 2 log s) log s ds − cos( 2 log t) s−5 sen( 2 log s) log s .
1 1
Para salir de dudas y convencerse de que el método que hemos seguido es válido, lo mejor es
comprobar que la solución particular obtenida en (8.41) es, efectivamente, solución de la ecuación
diferencial propuesta. Derivando dos veces tal expresión, tenemos:
x0 (t) = 1
6 log t + 1
18 , x00 (t) = 1
6t
y, ası́, obtenemos

1 3 1 1 3 1 log t
Lx(t) = 6t + t 6 log t + 18 + t2
t − 9 + 16 log t = t .
Para terminar de ratificar que la familia de soluciones que proporciona Mathematica coincide
con la que hemos obtenido aquı́, basta con darle la siguiente instrucción, para que simplifique, todo
lo posible, la expresión que nos ha dado,
h C[2]Cos √2Log[t] C[1]Sin

√
2Log[t]

FullSimplify + +
t t
1
h√ i2 h√ i2 h√ i2 h√ i2 i
+ −2tCos 2Log[t] + 3tCos 2Log[t] Log[t] − 2tSin 2Log[t] + 3tLog[t]Sin 2Log[t]
18
La respuesta es exactamente la expresión que obtuvimos en (8.40):

√ √
C[2]Cos 2Log[t] 1 C[1]Sin 2Log[t]
+ t(−2 + 3Log[t]) + .
t 18 t

8.9.3 Caso f (t) = a sen(βt) + b cos(βt), donde a, b, β ∈ R.
Para entender mejor lo que sucede en este caso, vamos a empezar con un par de ejemplos.
Ejemplo 8.28. Soluciones de la ecuación: x00 − 3x0 − 4x = 2 sen t.
Las soluciones de la ecuación están definidas en R. La derivada de la función sen es la función

cos y la de ésta es la función − sen. Como en la ecuación diferencial aparece el término en x0
no puede existir una solución del tipo x(t) = A sen t, siendo A una constante, ya que Lxp (t) =
−5A sen t − 3A cos t. El mismo problema tenemos con x(t) = A cos t. Veamos que, sin embargo, sı́
tenemos una solución del tipo
(8.42) x(t) = A sen t + B cos t donde A, B ∈ R.
En efecto,
x0 (t) = A cos t − B sen t, x00 (t) = −A sen t − B cos t ⇒ Lx(t) = (3B − 5A) sen t − (3A + 5B) cos t.
(
3B − 5A = 2
Por tanto, x, dada por (8.42), es solución de la ecuación si y sólo si, se verifica ,
3A + 5B = 0
5 3
sistema que tiene una única solución: A = − 17 , B = 17 . Por tanto, efectivamente existe una única
solución del tipo (8.42), que es
5 3
xp (t) = − 17 sen t + 17 cos t.
Obsérvese que la ecuación caracterı́stica λ2 − 3λ − 4 = 0 tiene dos soluciones reales: λ1 = 4 y

λ2 = −1 y, ası́, la solución general de la ecuación viene dada por
x(t) = c1 e4t + c2 e−t + 1

17 (3 cos t − 5 sen t) donde c1 , c2 ∈ R.

DSolve[x00 [t] − 3x0 [t] − 4x[t] == 2Sin[t], x[t], t], x[t] → e−t C[1] + e4t C[2] + 1
17 (3Cos[t] − 5Sin[t]).
Ejemplo 8.29. Soluciones de la ecuación: x00 + x = cos t.
Aquı́, al no aparecer el término en x0 , da la impresión de que podrı́a existir una solución del
tipo x(t) = A cos t, pero resulta que, para esta función se tiene x00 (t) + x(t) = 0, es decir que x
es solución de la ecuación homogénea. Esto ya lo sabı́amos, pues la ecuación x00 + x = 0 (que ha
aparecido en varios ejemplos) tiene a λ = ±i como soluciones de su ecuación caracterı́stica y, ası́,
sus soluciones son las funciones dadas por xh (t) = c1 sen t + c2 cos t.
Por otra parte, a la vista de lo obtenido en el ejemplo anterior, hubiéramos estado tentados de
buscar una solución de la ecuación completa de la forma x(t) = A sen t + B cos t, pero está claro
que esto no funciona en este caso, ya que tal función es solución de la ecuación homogénea.
¿Cuál es la diferencia esencial entre un caso y otro?. En ambos ejemplos, f es de la forma

f (t) = a sen(βt) + b cos(βt) y β = 1. La diferencia entre estos dos casos es que en el primero, βi no
es solución de la ecuación caracterı́stica, pero, en el segundo, sı́ lo es. En general, la multiplicidad

de βi como raı́z del polinomio caracterı́stico es 0 o 1; no es posible que su multiplicidad sea 2.
Por analogı́a con el caso f (t) = Pn (t)eαt , donde resulta fundamental, a la hora de determinar
una solución, conocer la multiplicidad de α como raı́z del polinomio caracterı́stico, podrı́amos
probar en este caso con una función del tipo:

(8.43) x(t) = t A sen t + B cos t donde A, B ∈ R.
Las derivadas de una función de este tipo verifican:
x0 (t) = (A − Bt) sen t + (B + At) cos t, x00 (t) = −(2B + At) sen t + (2A − Bt) cos t
y por tanto x00 (t) + x(t) = cos t si, y sólo si, −2B sen t + 2A cos t = cos t, lo que se verifica para
cada t ∈ R únicamente si B = 0 y A = 21 . De esta forma, la función definida por
(8.44) xp (t) = 21 t sen t
es una solución de la ecuación no homogénea. Finalmente, podemos afirmar que las soluciones de
la ecuación son las dadas por
x(t) = c1 cos t + c2 + 21 t sen t

En este caso, sorprende mucho la respuesta que da Mathematica.
DSolve[x00 [t] + x[t]==Cos[t], x[t], t]

1
2Cos[t]3 + 2tSin[t] + Sin[t]Sin[2t] .

x[t] → C[1]Cos[t] + C[2]Sin[t] +
4
Obsérvese la solución particular que da, de expresión mucho más complicada que la nuestra, y,
aparentemente, la familia de soluciones de la ecuación no parece la misma que hemos obtenido
nosotros. No obstante, si se le da la instrucción de que simplifique todo lo posible la expresión de
la solución particular:

1 3

FullSimplify 2Cos[t] + 2tSin[t] + Sin[t]Sin[2t]
4
la respuesta que da es 21 (Cos[t]+tSin[t]), que es la suma de la solución que hemos obtenido en (8.44)
mas una solución de la homogénea, por lo que la familia de soluciones es la misma.
En general, el resultado que se puede probar, y que viene reflejado en los dos ejemplos anteriores,
es el siguiente:
Proposición 8.8. Dadas la ecuación diferencial

x00 + px0 + qx = a sen(βt) + b cos(βt),
donde p, q, a, b, β ∈ R, y la ecuación caracterı́stica λ2 + pλ + q = 0, se verifica lo siguiente:
I) Si βi no es solución de la ecuación caracterı́stica, existe una solución de la forma

x(t) = A sen(βt) + B cos(βt) donde A, B ∈ R.
II) Si βi es solución de la ecuación caracterı́stica, existe una solución del tipo

x(t) = t A sen(βt) + B cos(βt) donde A, B ∈ R.

Tanto en un caso como en otro, los coeficientes A y B se determinan imponiendo que tal función
sea solución de la ecuación diferencial.
Podemos abreviar el enunciado del resultado anterior afirmando que la ecuación posee una
solución del tipo
x(t) = tk A sen(βt) + B cos(βt)

donde A, B ∈ R y k ∈ {0, 1} indica la multiplicidad de λ = βi como raı́z del polinomio caracterı́stico.
Podrı́amos dar una prueba directa de este resultado, pero vamos a obtenerlo como caso particu-
lar de uno que veremos en la próxima sección (véase el corolario 8.8.1).
Ejemplo 8.30. Soluciones de la ecuación: x00 − 2x0 + x = 16 sen(3t) + 12 cos(3t).
La función f (t) = 16 sen(3t) + 12 cos(3t) es de la forma establecida en el resultado anterior,

siendo β = 3. La ecuación caracterı́stica λ2 − 2λ + 1 = 0 sólo posee una solución real λ = 1. Como
3i no es solución de esta ecuación, hay una solución de la ecuación diferencial de la forma x(t) =
A sen(3t)+B cos(3t). Llevando esta expresión a la ecuación diferencial y agrupando adecuadamente
obtenemos: Lx(t) = (−8A + 6B) sen(3t) − (8B + 6A) cos(3t) = 16 sen(3t) + 12 cos(3t), por lo que
A y B verifican: −4A + 3B = 8, 3A + 4B = −6, de donde se obtiene B = 0 y A = −2. Por tanto
la solución particular obtenida es
xp (t) = −2 sen(3t)
y la solución general de la ecuación viene dada por
x(t) = et (c1 + c2 t) − 2 sen(3t) con c1 , c2 ∈ R.

DSolve[x”[t] − 2x0 [t] + x[t] == 16Sin[3t] + 12Cos[3t], x[t], t], x[t] → et C[1] + et tC[2] − 2Sin[3t].
8.9.4 Casos f (t) = Pn (t)eαt cos(βt) y f (t) = Pn (t)eαt sen(βt) donde α, β ∈ R y

Pn (t) es un polinomio.
En estos casos la clave está en ver si el número complejo λ = α + βi es solución o no de la ecuación

caracterı́stica. La idea para obtener el resultado deseado es reducir estos casos a otros ya vistos
anteriormente usando soluciones con valores complejos. Ya vimos en la sección 8.5, en el caso de
ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes
(8.45) x00 + px0 + qx = 0,
(en la situación en que la ecuación caracterı́stica tiene dos soluciones complejas) que se puede
extender la noción de solución a funciones con valores complejos z : R → C, t 7→ z(t) = x(t) + iy(t).
Concretamente, vimos que, siendo x e y dos veces derivables en R, el que z sea solución de (8.45)
equivale a que tanto su parte real x : R → R como su imaginaria y : R → R sean soluciones de (8.45).
De forma análoga, podemos permitir incluso en una ecuación completa
(8.46) x00 + px0 + qx = f (t),

que el segundo miembro f sea también una función con valores complejos f : I → C, t 7→ f (t) =
g(t) + ih(t), siendo I un intervalo en R y, en este caso, supuesto que x e y son dos veces derivables
en I, resulta que z : I → C, t 7→ z(t) = x(t) + iy(t) es solución de (8.46) si, y sólo si,
x00 (t) + iy 00 (t) + p x0 (t) + iy 0 (t) + q x(t) + iy(t) = g(t) + ih(t) para cada t ∈ I,

lo que es equivalente a que

(
x00 (t) + px0 (t) + qx(t) = g(t)
(8.47)
y 00 (t) + py 0 (t) + qy(t) = h(t)
teniendo en cuenta que dos números complejos son iguales si, y sólo si, coinciden sus partes reales y
sus partes imaginarias. Ası́ pues, (8.47) nos dice que x e y son soluciones de ecuaciones diferenciales,
con la misma ecuación homogénea asociada (8.45), donde aparecen como términos independientes
la parte real y la parte imaginaria de f , respectivamente.
Sean λ = α + iβ ∈ C con β 6= 0 (para que λ sea un complejo no real) y Pn : R → R una función

polinómica de grado n. Consideremos el caso especial de la función
f : R → C, t 7→ f (t) = Pn (t)eλt = Pn (t)eαt cos βt + iPn (t)eαt sen βt
(recuérdese que eλt = eαt (cos βt + i sen βt)). Según lo visto anteriormente, si z = x + iy es solución
de la ecuación
(8.48) x00 + px0 + qx = Pn (t)eλt
su parte real x será solución de la ecuación diferencial
(8.49) x00 + px0 + qx = Pn (t)eαt cos βt
y su parte imaginaria y será solución de
(8.50) x00 + px0 + qx = Pn (t)eαt sen βt.
La ecuación (8.48) es como la estudiada en la sección 8.9.2, con la única diferencia de que ahora
λ es un número complejo. Si razonamos igual que en el caso citado, es decir, haciendo el cambio
de función incógnita v(t) = z(t)e−λt y teniendo en cuenta que las dos primeras derivadas de la
función t 7→ eλt se comportan como en el caso λ ∈ R, reducimos el problema al caso f (t) = Pn (t),
es decir, llegamos a que z es solución de (8.48) si, y sólo si, la función v es solución de una ecuación
como (8.33):
(8.51) v 00 (t) + (2λ + p)v 0 (t) + (λ2 + pλ + q)v(t) = Pn (t)
con la única salvedad de que ahora los coeficientes de la ecuación homogénea son números complejos.
Podemos ahora tratar la ecuación (8.51) como en el caso real visto en la sección 8.9.1, pues en
esto no influye el hecho de que λ sea real o complejo; lo que sı́ está excluı́do en el caso λ complejo
es que sea 2λ + p = 0. De esta forma (8.51) posee una solución del tipo
v(t) = tk Pen (t)
donde k = 0 o k = 1 (no puede ser k = 2) y donde Pen (t) es un polinomio en t de grado n pero con
coeficientes complejos. De esta forma, al deshacer el cambio, se obtiene para (8.48) una solución
de la forma
(8.52) z(t) = tk Pen (t)eλt

donde k ∈ {0, 1} es la multiplicidad de λ como raı́z del polinomio caracterı́stico (es imposible que
λ tenga multiplicidad dos, a diferencia del caso real) y donde Pen (t) es un polinomio en t de grado
n con coeficientes complejos.
Ahora sólo tenemos que ver como es la parte real y la parte imaginaria de la solución (8.52) pues
éstas serán, respectivamente, soluciones de las dos ecuaciones que nos interesan: (8.49) y (8.50).
Es evidente que la parte real y la parte imaginaria de una función polinómica con coeficientes
complejos son funciones polinómicas con coeficientes reales; por tanto podemos escribir:
Pen (t) = Qn (t) + iRn (t), donde Qn : R → R y Rn : R → R son funciones polinómicas de grado n.
En consecuencia,
z(t) = tk Pen (t)eλt = tk Qn (t) + iRn (t) eαt cos βt + ieαt sen βt

= tk eαt Qn (t) cos βt − Rn (t) sen βt + itk eαt Rn (t) cos βt + Qn (t) sen βt

y, de esta forma, concluimos el siguiente resultado:
Teorema 8.8. Sea la ecuación diferencial lineal

x00 + px0 + qx = f (t),
donde p, q ∈ R y donde f es de la forma
f (t) = Pn (t)eαt cos βt o bien f (t) = Pn (t)eαt sen βt,
siendo α, β ∈ R, β 6= 0 y Pn una función polinómica de grado n. La ecuación diferencial posee

una solución de la forma
x(t) = tk eαt Qn (t) cos βt + Rn (t) sen βt

(8.53)
donde Qn y Rn son funciones polinómicas de grado n y donde k ∈ {0, 1} es la multiplicidad del

número complejo λ = α + βi como raı́z del polinomio caracterı́stico: λ2 + pλ + q.
Ejemplo 8.31. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 − 2x0 + x = 10 e−2t cos t.
Obsérvese que la ecuación es de la forma establecida en el resultado anterior, donde α = −2,

β = 1 y Pn es constante (n = 0). El polinomio caracterı́stico λ2 − 2λ + 1 = (λ − 1)2 sólo posee una
raı́z real: λ = 1. Por tanto, λ = −2 + i no es raı́z de tal polinomio y, consecuentemente, la ecuación
diferencial posee una solución del tipo
xp (t) = e−2t (A cos t + B sen t) donde A, B ∈ R.
Los coeficientes A y B se determinan, como siempre, imponiendo que esta función sea solución de
la ecuación. Esto lleva a realizar ciertos cálculos, algo pesados, y resulta
xp (t) = 15 e−2t (4 cos t − 3 sen t).
Las soluciones de la ecuación diferencial son, por tanto, las funciones definidas por
x(t) = et (c1 + c2 t) + 15 e−2t (4 cos t − 3 sen t) con c1 , c2 ∈ R.


1
DSolve x00 [t] − 2x0 [t] + x[t] == 10e−2t Cos[t], x[t], t , x[t] → et C[1]+et tC[2]+ e−2t (4Cos[t]−3Sin[t]).

5
Ejemplo 8.32. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 − 2x0 + 2x = et sen t.
En este caso, el polinomio caracterı́stico: λ2 − 2λ + 2 posee dos raı́ces complejas: λ = 1 ± i. Por

tanto, la ecuación diferencial posee una solución particular de la forma
xp (t) = tet (A cos t + B sen t) donde A, B ∈ R.
Los cálculos para determinar A y B se complican ahora algo más y resulta A = − 12 y B = 0. Ası́
la solución obtenida es
xp (t) = − 12 tet cos t.
Las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones definidas por

x(t) = et (c1 − 12 t) cos t + c2 sin t con c1 , c2 ∈ R.

DSolve x00 [t] − 2x0 [t] + 2x[t] == et Sin[t], x[t], t

1
x[t] → et C[2]Cos[t] + et C[1]Sin[t] − et Cos[t](2t + 2Cos[t]Sin[t] − Sin[2t]).
4
Como ha sucedido en otras ocasiones da la impresión inicial de que Mathematica proporciona

otra familia de soluciones, pero si le pedimos que simplifique la expresión obtenida:

t t 1 t
FullSimplify e C[2]Cos[t] + e C[1]Sin[t] − e Cos[t](2t + 2Cos[t]Sin[t] − Sin[2t])
4
nos da la misma solución general que hemos obtenido nosotros:
1
− et ((t − 2C[2])Cos[t] − 2C[1]Sin[t]).
2
Ejemplo 8.33. Soluciones de la ecuación diferencial: x00 + x = t cos t − cos t.
Obsérvese que el término independiente f (t) = (t − 1) cos t es de la forma establecida en el

teorema 8.8, donde α = 0, β = 1 y P1 (t) = t − 1. Como λ = α + βi = i es raı́z del polinomio
carcaterı́stico λ2 + 1 hay una solución de la forma xp (t) = t Q1 (t) cos t + R1 (t) sen t , es decir,
xp (t) = t (A + Bt) cos t + (C + Dt) sen t = At cos t + Ct sen t + Bt2 cos t + Dt2 sen t.

Sustituyendo la expresión de xp en la ecuación diferencial y simplificando se obtiene:
x00p (t) + xp (t) = 4Dt cos t − 4Bt sen t + (2C + 2B) cos t + (−2A + 2D) sen t = t cos t − cos t.
Igualando coeficientes resultan las ecuaciones en A, B, C y D:

4D = 1, −4B = 0, (2C + 2B) = −1, (−2A + 2D) = 0,

de donde se obtiene D = 41 , B = 0, C = − 21 y A = 14 . Por tanto, la solución particular obtenida es
xp (t) = 41 t cos t − 12 t sen t + 14 t2 sen t.
En definitiva, las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones dadas por
x(t) = c1 cos t + c2 sen t + 41 t cos t − 12 t sen t + 14 t2 sen t con c1 , c2 ∈ R.
Comprobación con Mathematica: DSolve[x00 [t] + x[t] == tCos[t] − Cos[t], x[t], t]

x[t] → C[1]Cos[t] + C[2]Sin[t] + 81 − 4Cos[t]3 + 2tCos[t]Cos[2t] − 4tSin[t] + 2t2 Sin[t]

+Cos[2t]Sin[t] − Cos[t]Sin[2t] − 2Sin[t]Sin[2t] + 2tSin[t]Sin[2t]
Una vez más, Mathematica da una expresión muy complicada de la solución particular. Le
indicamos que simplifique la expresión obtenida para tal solución:
h
FullSimplify 18 − 4Cos[t]3 + 2tCos[t]Cos[2t] − 4tSin[t] + 2t2 Sin[t]
i
+ Cos[2t]Sin[t] − Cos[t]Sin[2t] − 2Sin[t]Sin[2t] + 2tSin[t]Sin[2t]
y nos da 1
8 (−Sin[t] + 2(−2 + t)(Cos[t] + tSin[t])).
Si desarrollamos la expresión anterior observamos que ésta es la suma de la expresión xp (t), que
hemos obtenido nosotros, mas una solución de la homogénea:
1 1 2
1 1 1 1
8 − sen t + 2(−2 + t)(cos t + t sen t) = 4 t cos t − 2 t sen t + 4 t sen t − 8 sen t − 2 cos t.
Por tanto, la familia de soluciones proporcionada es la misma.
Vamos a terminar con un caso que engloba varios de los casos vistos. Está claro que podemos
usar el resultado del teorema anterior y el principio de superposición para obtener una solución
particular de x00 + px0 + qx = f (t) cuando f es de la forma
f (t) = eαt Pm (t) cos βt + Qn (t) sen βt ,

donde ahora Pm y Qn son funciones polinómicas de grados m y n respectivamente. Podemos

escribir f = f1 + f2 donde
f1 (t) = Pm (t)eαt cos βt y f2 (t) = Qn (t)eαt sen βt.
La ecuación Lx = f1 (t) admite una solución del tipo
x1 (t) = tk eαt Rm (t) cos βt + Sm (t) sen βt

y la ecuación Lx = f2 (t) una de la forma
x2 (t) = tk eαt Rn (t) cos βt + Sn (t) sen βt ,

donde Rm , Sm , Rn y Sn son funciones polinómicas. En consecuencia x = x1 + x2 será solución de

Lx = f (t). Pero obsérvese que x tiene la siguiente forma:
x(t) = tk eαt Rr (t) cos βt + Sr (t) sen βt ,

donde Rr y Sr son funciones polinómicas de grado r = máx{m, n}. De esta forma obtenemos el
siguiente resultado:
Corolario 8.8.1. Sea la ecuación diferencial lineal

x00 + px0 + qx = f (t),

siendo α, β ∈ R, β 6= 0 y Pm y Qn funciones polinómicas de grados m y n respectivamente. Sea

λ = α + βi. Entonces, la ecuación diferencial posee una solución de la forma

(8.54)
donde Rr y Sr son funciones polinómicas de grado r = máx{m, n} y donde k ∈ {0, 1} es la

multiplicidad de λ como raı́z del polinomio caracterı́stico.
Como casos particulares de lo anterior tenemos:

1. La situación en que α = 0, Pm (t) = b ∈ R y Qn (t) = a ∈ R, es decir el caso:
f (t) = a sen βt + b cos βt,
que se estudió en la sección anterior, y, de esta forma, el resultado de la proposición 8.8 se

sigue inmediatamente del corolario anterior.
2. f (t) = eαt a sen βt + b cos βt .

3. f (t) = Pn (t) a sen βt + b cos βt .
4. f (t) = Pn (t)eαt a sen βt + b cos βt .

Obsérvese que si permitiéramos en el corolario 8.8.1 que β = 0 (ası́ λ serı́a real) tendrı́amos el
resultado del teorema 8.7 visto en la sección 8.9.2, sólo que, en este caso, k puede tomar el valor 2.
Por tanto, del corolario 8.8.1 y del teorema 8.7 se obtiene el siguiente resultado, que engloba todos
los casos vistos.
Teorema 8.9. Sea la ecuación diferencial lineal

x00 + px0 + qx = f (t),

siendo α, β ∈ R y Pm y Qn funciones polinómicas de grados m y n respectivamente. Sea λ = α+βi

(λ puede ser real). La ecuación diferencial posee una solución de la forma

(8.55)
donde Rr y Sr son funciones polinómicas de grado r = máx{m, n} y donde k es la multiplicidad

de λ como raı́z del polinomio caracterı́stico.

La situación establecida en el teorema 8.9 es la más general y conocida para la utilización del
método de los coeficientes indeterminados, salvo todo lo que resulte de aplicar el caso anterior y
el principio de superposición. Acabamos este tema, precisamente, con un ejemplo de aplicación de
este principio y de varios casos tratados.
Ejemplo 8.34. Determinemos la forma de una solución particular de la ecuación diferencial:
x00 + 9x = 1 + 27t2 − 3te−2t + 2 sen(3t) − 4 cos t + t(3t − 1)et sen(2t).
Se trata de dar una expresión de una solución particular sin necesidad de calcular los coeficientes
que aparezcan en tal expresión. En este ejemplo se intenta ilustrar cómo llevar a la práctica el
principio de superposición 8.6, una vez que hemos estudiado todos los casos especiales de aplicación
del método de los coeficientes indeterminados. La idea de esto fue expuesta en la introducción de
la sección 8.9 y se ha repetido en esta sección.
En este caso la ecuación x00 + 9x = f (t) es de coeficientes constantes,

P pero f no es exactamente
de ninguno de los tipos estudiados anteriormente. Sin embargo f = 5k=1 fk donde
f1 (t) = 1 + 27t2 , f2 (t) = −3te−2t , f3 (t) = 2 sen(3t), f4 (t) = −4 cos t y f5 (t) = t(3t − 1)et sen(2t)
y cada una de las funciones fk , k ∈ {1, . . . 5}, es un caso particular de los que hemos estudiados.
Por tanto, determinando por el método de los coeficientesPindeterminados, para cada k ∈ {1, . . . 5},
una solución xk de x00 + 9x = fk (t), resulta que xp = 5k=1 xk es una solución particular de la
ecuación diferencial propuesta.
La ecuación caracterı́stica asociada es λ2 + 9 = 0, cuyas soluciones son complejas: λ = ±3i.
Puesto que aparece el término en x en la ecuación diferencial homogénea, la ecuación x00 + 9x =

1 + 27t2 posee una solución del tipo x1 (t) = A1 + A2 t + A3 t2 .
Como α = −2 no es solución de la ecuación caracterı́stica, la ecuación x00 + 9x = −3te−2t posee

una solución de la forma x2 (t) = (A4 + A5 t)e−2t .
Al ser 3i solución la ecuación caracterı́stica,

la ecuación x00 + 9x = 2 sen(3t) posee una solución
del tipo x3 (t) = t A6 sen(3t) + A7 cos(3t) .
Como i no es solución la ecuación caracterı́stica, la ecuación x00 + 9x = −4 cos t posee una

solución del tipo x4 (t) = A8 sen(t) + A9 cos(t).
Como 1 + 2i no es solución de la ecuación

caracterı́stica, la ecuación x00 + 9x = t(3t − 1)et sen(2t)

posee una solución del tipo x5 (t) = et (A10 + A11 t + A12 t2 ) cos(2t) + (A13 + A14 t + A15 t2 ) sen(2t) .
En definitiva, la ecuación diferencial propuesta posee una solución del tipo:
xp (t) = A1 + A2 t + A3 t2 + (A4 + A5 t)e−2t + t A6 sen(3t) + A7 cos(3t) + A8 sen(t) + A9 cos(t)

+et (A10 + A11 t + A12 t2 ) cos(2t) + (A13 + A14 t + A15 t2 ) sen(2t) ,
donde los coeficientes A1 , . . . A15 habrı́a que determinarlos en caso de querer dar con exactitud
todas las soluciones de la ecuación. Pero, sin necesidad de calcularlos, podemos hacernos una idea
de cómo son todas las soluciones, ya que las soluciones de la homogéna asociada son las definidas
por: xh (t) = c1 cos(3t) + c2 sen(3t).
Le indicamos a Mathematica que resuelva la ecuación diferencial (da una expresión “monstruo-
sa”) y que simplifique todo lo posible ası́:
FullSimplify DSolve x00 [t] + 9x[t] == 1 + 27t2 − 3te−2t + 2Sin[3t] − 4Cos[t] + t(t − 1)et Sin[2t], x[t], t

y la respuesta es:
1 −2t

x[t] → e − 702(4 + 13t) − 9e3t (−334 + 26t(−15 + 13t))Cos[2t] + (−734 + 13(97 − 39t)t)
39546
2t 2

Sin[2t] + 2197e − 10 + 54t − 9Cos[t] − 6(t − 3C[1])Cos[3t] + (1 + 18C[2])Sin[3t] .
8.10 Resolución de sistemas diferenciales lineales de primer orden

con dos funciones incógnitas y coeficientes constantes
Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden son objetos de estudio en otro
tema, pero aquı́, independientemente de una teorı́a general para ellos, queremos aprovechar para
hacer ver que la resolución de estos, en el caso de dos funciones incógnitas, se reduce, de una forma
muy simple, a resolver ecuaciones como las que hemos tratado en este tema. Esto es muy intere-
sante porque, en general, resolver sistemas diferenciales es más complicado que resolver ecuaciones
diferenciales.
La expresión de un sistema diferencial lineal de primer orden, en forma explı́cita, con dos
funciones incógnitas: t 7→ x(t), t 7→ y(t) es
(
x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)y(t) + f (t)
(8.56)
y 0 (t) = c(t)x(t) + d(t)y(t) + g(t)
donde las funciones a, b, c, d, f y g son conocidas y se suponen continuas en un intervalo I de R. En

el caso de que las funciones a, b, c y d sean constantes en I, se dice que el sistema es de coeficientes
constantes y cuando las funciones f y g son nulas en I, se dice que el sistema es homogéneo.
La idea es que, en condiciones muy generales (con ciertas restricciones sobre alguna de las dos
funciones b, c y suponiendo cierta regularidad sobre f o g), la resolución de un sistema como (8.56)
se puede llevar a cabo mediante la resolución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
Puesto que las ecuaciones de segundo orden que sabemos resolver se reducen prácticamente a las de
coeficientes constantes, vamos a considerar el caso de un sistema lineal de coeficientes constantes
(que es el caso donde el procedimiento a seguir es más claro y menos restrictivo):
(
x0 (t) = ax(t) + by(t) + f (t) (i)
(8.57)
y 0 (t) = cx(t) + dy(t) + g(t) (ii)
donde suponemos a, b, c, d ∈ R y f y g derivables en un intervalo I (más adelante veremos que es

suficiente con que sea derivable una de las dos funciones). Este sistema se puede escribir de una
forma vectorial-matricial como
! ! ! !
x0 (t) a b x(t) f (t)
(8.58) = + .
y 0 (t) c d y(t) g(t)
| {z }
=A

8.10. Resolución de sistemas lineales de primer orden con dos incógnitas 233
Usualmente el sistema se escribe de una forma abreviada ası́:

(
x0 = ax + by + f (t)
y 0 = cx + dy + g(t)
Si b = 0 la ecuación (i), que aparece en (8.57), es una ecuación lineal de primer orden en la
función incógnita x; resuelta ésta, se lleva la expresión de las soluciones x a la ecuación (ii) y
resulta otra ecuación lineal de primer orden en la función incógnita y. Determinando las soluciones
esta última tendrı́amos resuelto el sistema (8.57). Por tanto, podemos suponer, sin pérdida de
generalidad, que b 6= 0. Razonando de una forma análoga podemos suponer también que c 6= 0.
Una forma de proceder es la siguiente. Si b 6= 0 despejamos la incógnita y de la ecuación (i):
1 0
(8.59) y(t) = x (t) − ax(t) − f (t) .
b
Si suponemos f derivable en I, se sigue de (i) que la función x es dos veces derivable en I y, por
tanto, derivando en la expresión (8.59), se obtiene
1 00
y 0 (t) = x (t) − ax0 (t) − f 0 (t)

b
y llevando estas expresiones a la ecuación (ii) del sistema obtenemos que x verifica
1 00 d
x (t) − ax0 (t) − f 0 (t) = cx(t) + x0 (t) − ax(t) − f (t) + g(t)

(8.60)
b b
y, por tanto,
x00 (t) − (a + d)x0 (t) + (ad − cb)x(t) = f 0 (t) − df (t) + bg(t).
Es decir, x es solución de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes:
(8.61) x00 − (a + d)x0 + (ad − cb)x = h(t),
donde h = f 0 − df + bg. Obsérvese que si el sistema (8.57) es homogéneo la ecuación (8.61) también
lo es.
Recı́procamente, si x : I → R es solución de la ecuación (8.61), definimos la función y : I → R

mediante la expresión (8.59) y ası́ el par de funciones (x, y) verifica la condición (i) del sistema. Por
otra parte, (8.61) se puede escribir de forma equivalente como (8.60) y ésta implica la condición
(ii) y, en definitiva, (x, y) serı́a solución del sistema.
Resumiendo, si el par de funciones (x, y) es solución del sistema (8.57), x es solución de la

ecuación (8.61) y si x es solución de (8.61), el par de funciones (x, y) donde y es la definida
por (8.59), es solución del sistema. De esta forma, resolviendo la ecuación (8.61) se determinan
todas las soluciones del sistema.
En la práctica no es necesario recordar la expresión de la ecuación (8.61); basta con seguir el

procedimiento natural que hemos llevado a cabo para obtener (8.61).
Procediendo de una forma análoga, si c 6= 0 y g es derivable en I podemos empezar despejando

la función incógnita x de la ecuación (ii), derivar y llevando las expresiones de x y x0 a la ecuación (i)
del sistema, se obtiene una ecuación diferencial lineal de segundo orden, con coeficientes constantes,
en la función incógnita y y bastarı́a con resolver esta ecuación.
Antes de ilustrar con un ejemplo el procedimiento descrito, merece la pena reflexionar sobre
la siguiente observación. Véase que la ecuación caracterı́stica de la ecuación lineal de coeficientes
constantes (8.61) es
(8.62) λ2 − (a + d)λ + (ad − cb) = 0.
Esta ecuación es clave para resolver la ecuación diferencial (8.61) y, por tanto el sistema, ya que las
soluciones (reales o complejas) de (8.62) determinan dos soluciones linealmente independientes de
la ecuación homogénea asociada, lo que también incide en la búsqueda de una solución particular
de la completa, supuesto que la ecuación no sea homogénea (además, si el sistema es homogéneo
la ecuación también lo es).
Obsérvese que la ecuación caracterı́stica (8.62) coincide con la ecuación caracterı́stica de la

matriz A que aparece en la expresión matricial (8.58) del sistema pues
a−λ b
| A − λI | = = λ2 − (a + d)λ + (ad − cb)
c d−λ
y, por tanto, las soluciones de (8.62) son los autovalores de la matriz A. Esto nos da una idea
de que, en general, los autovalores de la matriz de coeficientes asociada a un sistema diferencial
(con varias funciones incógnitas) de primer orden, lineal y con coeficientes constantes, pueden ser
esenciales para determinar las soluciones del sistema, hecho que se confirmará en el siguiente curso
de EDOs.
(
x0 = −2x − 4y + 1
Ejemplo 8.35. Soluciones del sistema diferencial
y 0 = 2x + 2y − t
Se trata de un sistema lineal de primer orden con coeficientes constantes y no homogéneo.

Vamos a sguir el procedimiento descrito anteriormente usando una notación abreviada.
Al despejar la función incógnita y de la primera ecuación del sistema tenemos

1
(8.63) y = − (x0 + 2x − 1).
4
Derivamos la función y dada anteriormente
1
y 0 = − (x00 + 2x0 )
4
y llevamos estas expresiones a la segunda ecuación del sistema, para obtener
1 1
− (x00 + 2x0 ) = 2x − (x0 + 2x − 1) − t,
4 2
de donde surge la ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes
(8.64) x00 + 4x = 4t − 2.
La ecuación caracterı́stica λ2 + 4 = 0 posee dos soluciones complejas λ = ±2i y, por tanto, las
soluciones de la ecuación homogénea asociada a (8.64) son las dadas por
xh (t) = c1 cos 2t + c2 sen 2t, con c1 , c2 ∈ R.

Ejercicios 235
Al aparecer el término en x en la ecuación (8.64), existe una solución de ésta que es polinómica de
grado 1, es decir, del tipo xp (t) = At + B. Imponiendo que sea solución de la ecuación se obtiene
inmediatamente A = 1 y B = −1/2 y, por tanto, las soluciones de x00 + 4x = 4t − 2 son las funciones
x : R → R definidas por
1
(8.65) x(t) = c1 cos 2t + c2 sen 2t + t − , con c1 , c2 ∈ R.
2
Ahora sólo tenemos que derivar las soluciones x obtenidas anteriormente y llevar las expresiones
de x y x0 a (8.63) para obtener, después de algunos cálculos, la expresiones de las incógnitas y ası́:
1 1 t 1
(8.66) y(t) = − (c1 + c2 ) cos 2t + (c1 − c2 ) sen 2t − + , con c1 , c2 ∈ R.
2 2 2 4
De esta forma las soluciones del sistema son los pares de funciones (x, y) donde x e y vienen dados
por (8.65) y (8.66) respectivamente.
Como podemos apreciar, en la expresión de la solución general del sistema aparecen dos
parámetros reales c1 y c2 . En general, en la expresión de la solución general de un sistema diferencial
lineal de primer orden con n funciones incógnitas, aparecen n parámetros ck ∈ R. .
1. Comprueba que las funciones definidas por x1 (t) = t2 y x2 (t) = t3 son dos soluciones en R del
problema de valores iniciales (
t2 x00 − 4tx0 + 6x = 0
x(0) = 0, x0 (0) = 0
¿Porqué no contradice esto al teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales
de segundo orden?
2. Prueba que la ecuación diferencial x00 = t2 x0 − (log t)x + sen t posee infinitas soluciones definidas en
I = (0, ∞), que verifican x(1) = 13π.
3. Sea la ecuación diferencial x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0, donde p, q : I → R son funciones continuas en un
intervalo I. Se pide lo siguiente:
(a) Si la gráfica de una solución x : I → R de la ecuación tiene como tangente al eje de abscisas,
¿quién es x?. En el caso I = R, ¿puede ser la función definida por x(t) = t4 solución en R de la
ecuación diferencial?
(b) Prueba que si las gráficas de dos soluciones de la ecuación diferencial se cortan en un punto del
eje de abscisas, entonces las soluciones son linealmente dependientes en I.
(c) Prueba que si dos soluciones de la ecuación alcanzan un extremo local en un mismo punto
(interior a I), entonces son linealmente dependientes en I.
(d) Sea x1 una solución de la ecuación diferencial tal que x1 (t0 ) 6= 0 en un punto t0 ∈ I. Prueba que
existe otra solución x2 , linealmente independiente de x1 , tal que el wronskiano W (x1 , x2 ) en el
punto t0 es igual a uno.
2
4. Comprueba que las funciones x1 , x2 : R → R dadas por x1 (t) = t3 , x2 (t) = t2 | t | son de clase C (R, R)
y linealmente independientes en R y, sin embargo, su wronskiano se anula en todo punto de R. ¿Cómo
se explica esto? ¿Son x1 y x2 linealmente independientes en el intervalo (−∞, 0)?
5. Pruébese que el wronskiano de cualquier par de soluciones de una ecuación lineal de segundo orden
homogénea es constante si, y sólo si, la ecuación es de la forma x00 + q(t)x = 0.
6. En cada uno de los siguientes apartados se dan una ecuación diferencial y una función. Comprueba
en cada caso que la función verifica la ecuación diferencial y halla todas las soluciones de la ecuación
en el intervalo I = (0, ∞).
(a) t2 x00 − 6x = 0, x1 (t) = t3 (b) t2 x00 − 3tx0 + 4x = 0, x1 (t) = t2
00 0 t
(c) tx − (t + 1)x + x = 0, x1 (t) = e
7. Se sabe que q es una función continua
( en el intervalo I = (−1, ∞). Determina la solución x : I → R,
x00 + q(t)x = 0
del problema de valores iniciales sabiendo que x1 (t) = (1 + t)2 es una solución
x(0) = 1, x0 (0) = 5
de la ecuación diferencial.
8. Halla todas las soluciones de la ecuación diferencial (1 + t2 )x00 − 2tx0 + 2x = 0.
9. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales y problemas de Cauchy.
(
00 0 x00 + 5x0 + 4x = 0
(a) x + x + x = 0 (b) (c) x00 − 10x0 + 25x = 0
x(0) = 2, x0 (0) = −17
(
x00 + 13x = 0
(d) √ (e) x00 + 2x0 + x = 0 (f ) 2x00 − 5x0 − 3x = 0
x(0) = −3, x0 (0) = 13
10. Comprueba que, de los dos siguientes problemas de contorno lineales, el primero tiene infinitas solu-
ciones mientras que el segundo no tiene solución.
( (
x00 + 16x = 0 x00 + 16x = 0
(a) π
(b)
x(0) = 0, x( 2 ) = 0 x(0) = 0, x( π2 ) = 1
11. Sean p y q números positivos. Prueba que cualquier solución de la ecuación diferencial x00 +px0 +qx = 0
tiende a cero cuando t tiende a infinito. Comprueba este resultado con las ecuaciones vistas en el
ejercicio 9 y prueba que el resultado no es válido si p = 0 o q = 0.
12. Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales o problemas de Cauchy en el intervalo
I = (0, ∞).
2 5 4
(a) t2 x00 − 3tx0 + 3x = 0 (b) tx00 − x0 + x = 0 (c) x00 + x0 + 2 x = 0
( ( t t t
t2 x00 + tx0 + x = 0 t2 x00 + tx0 − x = 0 00 3x
(d) (e) (f ) x = 2
x(1) = 1, x0 (1) = 2 x(1) = 1, x0 (1) = 2 4t
13. Tres soluciones, definidas en R, de cierta ecuación diferencial lineal de segundo orden explı́cita no
homogénea están definidas ası́: x1 (t) = t, x2 (t) = t + et , x3 (t) = 1 + t + et . Determina todas las
soluciones de la ecuación.
14. Sea ω un número real positivo y f : R → R una función continua. La ecuación diferencial x00 + ω 2 x =
f (t) describe una vibración armónica no amortiguada sobre la que actúa una fuerza externa, que viene
representada por la función f. Prueba que las soluciones de la ecuación diferencial son las funciones
x : R → R definidas por
1 t
Z
x(t) = a cos(ωt) + b sen(ωt) + f (s) sen ω(t − s) ds, (a, b ∈ R).
ω 0
15. Determina las soluciones de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales en los intervalos indi-
cados:
et
(a) x00 − 2x0 + x = , t∈R (b) x00 + x = sec3 t, − π2 < t < π2
1 + t2
16. (a) Comprueba que el método de los coeficientes indeterminados no se puede llevar a cabo en las
ecuaciones que aparecen en el ejercicio 15.
(b) Determina una solución de la ecuación x00 − 4x0 + 4x = (t + 1)e2t por el método de los coeficientes
indeterminados y también por el método de variación de los parámetros y compara los resultados
obtenidos.
17. Sea q una función continua en el intervalo I = (−1, ∞). Determina todas las soluciones de la ecuación
diferencial: x00 + q(t)x = 1 sabiendo que x1 (t) = 1+t1
es solución en I de la ecuación homogénea
asociada. ¿En que intervalo maximal están definidas las soluciones?.

Ejercicios 237
18. Prueba de una forma directa el resultado del corolario 8.7.1.

19. Determina la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) x00 − x0 − 2x = 4t2 (b) x00 − x0 − 6x = 20e−2t (c) x00 + 4x0 + 4x = tet
00 00 −t
(d) x + x = sen t (e) x + 8x = 5t + 2e (f ) x00 − x0 + x = 2 sen 3t
00 00 0
t
(g) x − x = e cos t (h) x + x + x = t sen t (i) x00 + 2x0 + x = tet cos t
00 t 00 0
(j) x + 8x = t(5 + e ) (k) x − 3x + 2x = 14 sen 2t −
18 cos 2t
20. Halla las soluciones definidas en I = (0, ∞) de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
1 2
(a) x00 + 2 x = t3/2 (b) x00 − 2 x = 1
4t t
1 1 log t
(c) t2 x00 − 2x = 3t2 − 1 (d) x00 − x0 + 2 x = 1 + 2
t t t
21. Dada la ecuación diferencial: (1 + t)2 x00 + a(1 + t)x0 + bx = g(t), donde a, b ∈ R, seguid un método
análogo al visto para las ecuaciones de Euler, para transformar esta ecuación en una de coeficientes
de constantes. Aplı́quese este método para determinar las soluciones x : (−1, ∞) → R de la ecuación
homogénea: x00 − (1+t)
2
2 x = 0 y , también, las soluciones x : (−1, ∞) → R de la ecuación no homogénea:
2
x00 − x = 1.
(1 + t)2
(
x00 + x = 4t + 10 sen t
22. Determina la solución del problema de valores iniciales:
x(π) = 0, x0 (π) = 2
23. Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales determina la forma de una solución particular
(no es necesario calcular los coeficientes que aparezcan en la expresión de tal solución).
(a) x00 + 2x0 + x = 1 + t2 e−t − sen t (b) x00 + 4x = 8t2 − 4t + 6 cos t + 4 cos 2t + t cos t
(c) x00 + 9x = 27t3 − 26e−2t + 2 sen 3t + 4 sen t (d) x00 − 9x0 + 14x = 3t2 − 5 sen 2t + 7te6t + et cos t
24. Resuelve cada uno de los siguientes sistemas diferenciales lineales de primer orden .
( ( ( (
x0 = y + 1 x0 = 3x − 4y x0 = x + y + 3t x0 = x + y + 1
(a) 0
(b) 0
(c) 0
(d)
y =x+1 y =x−y y = −2x − y + t y 0 = −10x − y + cos t
( ( (
x0 = x + y + t x0 = x + y + t x0 = x + y − t
(e) 0
(f ) 0
(g)
y = −2x − y + cos t y = y − 9x + e t
y 0 = y − 9x + 1 + cos t
25. Una relación entre dos especies
( en competencia por el mismo alimento viene modelada por el sistema de
x0 = 3x − 2y
ecuaciones diferenciales: . Los tamaños iniciales de las dos poblaciones en el instante
y 0 = −2x + 3y
inicial t = 0 son x = 2000 e y = 1600. Determina los tamaños de las poblaciones en cualquier instante
t y comprueba si alguna de las especies se extingue.
(
x0 = x + y
26. Una relación depredador-presa entre dos especies está modelada por el sistema de ecuaciones: 0
y = y − 9x
siendo x(t) la población de la especie depredadora e y(t) la de la especie presa. Si los tamaños de las
poblaciones iniciales son x = 100 y e y = 1000, determina x(t) e y(t). Comprueba que la presa se
extingue después de cierto tiempo.
Bibliografı́a
[1] M.Braun. Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica, 1990.
[2] E.A. Coddington. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. C.E.C.S.A., 1971.
[3] C. Fernández Pérez, J.M. Vegas Montaner. Ecuaciones Diferenciales I y II. Pirámide,
1992 y 1996.
[4] V. Jiménez López. Ecuaciones Diferenciales. Universidad de Murcia, 2000.
[5] A. Kiseliov, M. Krasnov, G. Makarenko. Problemas de Ecuaciones Diferenciales Ordi-

narias. Mir, 1973.
[6] D. L. Kreider, R. G. Kuller. Ecuaciones Diferenciales. Fondo Educativo Iberoamericano,

1973.
[7] M. López Rodrı́guez. Problemas resueltos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Thomson

Editores, Spain, 2007.
[8] R.K. Nagel, E.B. Saff. Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales. Addison-Wesley Ibero-
americana, 1992.
[9] G.F. Simmons. Ecuaciones diferenciales. McGraw-Hill, 1993.
[10] D.G. Zill. Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado. International Thomson
Editores México, 2006.
239

Apuntes EDO I

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Apuntes EDO I

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Apuntes de la asignatura

Diego Gallardo Gómez

Departamento de Análisis Matemático

1 Introducción y conceptos básicos 1

1.1 Introducción a la asignatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.3 Sobre los intervalos de definiciones de las soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Sobre la existencia de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.5 Problemas de Cauchy o de valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 15

2.1 Introducción y definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 La ecuación diferencial lineal homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 La ecuación diferencial lineal no homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3.1 Primer método: Uso de un “factor integrante” . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3.2 Segundo método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3.3 Métodos para determinar una solución particular de la completa . . . . . . . 26

2.4 Algunos modelos matemáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.1 La ley de desintegración radioactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.2 La ley de Newton sobre la variación de la temperatura . . . . . . . . . . . . . 37

3 Ecuaciones diferenciales de variables separables 41

3.2 Ecuaciones diferenciales de variables separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3 Ecuaciones diferenciales de variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.1 Estudio y resolución de una ecuación diferencial de variables separables . . . 49

3.3.2 Problemas de Cauchy asociados a ecuaciones de variables separables . . . . . 58

3.4 Algunos modelos sobre poblaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4 Resolución mediante cambios de variables 73

4.2 Ecuaciones del tipo x0 (t) = ϕ(at + bx(t) + c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3 Ecuaciones diferenciales homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.4 Ecuaciones diferenciales de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.5 Ecuaciones diferenciales de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ejercicios propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5 Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes 105

5.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.2 Resolución de ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.3 Condición necesaria y suficiente para la exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.4 Factores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.4.2 Factores integrantes que sólo dependen de una variable . . . . . . . . . . . . 120

Ejercicios propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6 Teoremas de existencia y unicidad 129

6.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6.2 Funciones lipschitzianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6.3 Ecuación integral equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.4 Aproximaciones sucesivas (iterantes de Picard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.5 Teoremas de existencia y unicidad global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.6 Teorema de existencia y unicidad local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Ejercicios propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

7 Ecuaciones diferenciales de segundo orden 161

7.1 Introducción: definiciones y algunas simples ecuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . 161

7.2 Problemas de Cauchy o de valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Apuntes de Ecuaciones Diferenciales I

7.3 Teoremas de existencia y unicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7.4 Reducción del orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Ejercicios propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

8 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden 171

8.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

8.2 Teorema de existencia y unicidad global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

8.3 La ecuación homogénea. El espacio de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

8.4 Resolución de la homogénea cuando se conoce una solución . . . . . . . . . . . . . . 183

8.5 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . 187

8.6 Ecuaciones lineales homogéneas de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

8.7 Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

8.8 Método de variación de los parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

8.9 Método de los coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210