MATEMTICA ACTUARIAL VIDA Guillermo Mir Piorno

EJERCICIO 1 46966240X
20/febrero/2011 NIUB: 11130641

1. La prima que garantiza el 100% de solvencia, bajo el criterio de la esperanza matemtica es

2. Para calcular la probabilidad de prdida para carteras de tamao n he utilizado el clculo de la binomial
en un documento Excel, mediante la frmula =DISTR.BINOM(exitos;ensayos;probabilidad;FALSO)
Para n=1, la probabilidad de insolvencia es de 95%

con 1 individuo
vivos en
t=1
Prob.
total
cobrado
a pagar valor
actual de 1000 solvencia
prob.
insolvencia
recargo
por prima
0 0,05 913,46 0 913,46 0
1 0,95 913,46 961,54 -48,08 0,95 48,08

Para n=2, la probabilidad de insolvencia es de 90,25%

con 2 individuo
P(x) cobrado
a pagar valor
actual de 1000 solvencia
prob
insolvencia
recargo por
prima
0,0025 1826,92 0 913,46 0 0
0,0950 1826,92 961,54 -48,08

48,08 1
0,9025 1826,92 1923,08 -96,16 0,9025 48,08 2

Para n=10, la probabilidad de insolvencia es de 59,87%
con 10 individuos
P(x) cobrado
a pagar valor
actual de 1000
prob.
insolvencia
9,76563E-14 9134,6 0 0
1,85547E-11 9134,6 961,54 1
1,58643E-09 9134,6 1923,08 2
.


0,315124705 9134,6 8653,86 9
0,598736939 9134,6 9615,4 0,598736939 10






Para n=100, la probabilidad de insolvencia es de 61,59%
con 100 individuos
P(x) cobrado
a pagar valor actual
de 1000
prob
insolvencia
7,8886E-131 91346 0 0
1,4988E-127 91346 961,54 1

0,180017827 91346 91346,3 0,615999 95
99
0,005920529 91346 96154 100

Para n= 1000, la probabilidad de insolvencia es de 53,75%
con 1000 individuos
P(x) cobrado
valor actual de C
a pagar
prob
insolvencia
0 913460 0 0
0 913460 961,54 1
0 913460 1923,08 2

0,057787984 913460 913463 0,53752904 950

2,78517E-21 913460 960578,46 999
5,29182E-23 913460 961540 1000

3. Una probabilidad de prdida del 5% supone encontrar el individuo que acumula el 95% de la distribucin
y valorar la diferencia entre el importe total cobrado y el importe que -en el 95% de los casos- habr que
afrontar.
Cuando n=1 y n=2 no es posible valorar esta diferencia, en tanto que variable discreta los individuos no se
pueden fraccionar. Es obligado asumir un recargo de 48,08 por prima para situarnos en los 961,54 que
aseguran una solvencia del 100%.
Cuando n=10 sucede igual; no se puede fraccionar entre el individuo 9 y 10, y como se puede observar en el
cuadro de Excel, se ha cobrado un importe total de 9134,6 que se sita entre los 8653,86 que dan
solvencia sobre 9 individuos y los 9615,4 que cubre los 10 individuos. Por este motivo la prima por recargo
es de nuevo de 48,08 y da una solvencia del 100%
Para n=100, y como se puede observar en el siguiente cuadro,
P(x) cobrado
valor actual de
1000 a pagar
Vivos en
t=1
Distribucin
acumulada
0,8817
0,081181772 91346 94230,92 98 0,9629
0,03116068 91346 95192,46 99
0,005920529 91346 96154 100
El individuo 98 acumula el 96,29% de la distribucin. En este punto el importe total cobrado es de 91346 y
el importe que se debera haber cobrado para garantizar un 100% de solvencia es de 94230,92. La
diferencia es = 2884,92, que repartido entre los 100 individuos arroja un recargo de seguridad =28,84 por
individuo, dejando una prima final = 942,3.
El mismo resultado se obtiene si valoramos que

Y se demuestra porque

Para n=1000, y siguiendo la misma pauta que para el caso anterior, el individuo 961 acumula el 95,66% de
la distribucin.
P(x) cobrado
valor actual de
C a pagar
prob
insolvencia
Distribucin
acumulada
Vivos en
t=1
0,016466688 913460 924039,94 0,9566518 961

En este punto el importe total cobrado es de 913460 y el que se debera haber cobrado para garantizar un
100% de solvencia es de 924039,94. La diferencia es = 10579,94, que repartido entre los 100 individuos
arroja un recargo de seguridad de 10,58 por individuo, dejando una prima final = 924,04
El mismo resultado se obtiene si valoramos que

Y se demuestra porque