Lema de Fisher. Sea X1 , . . . , Xn una muestra aleatoria simple de una poblaci on N(, 2 ).

. Se dene la media muestral como X n = n1 (X1 + + Xn ) y la cuasivarianza muestral como S 2 = (n 1)1

n i=1 (Xi

X n )2 . Entonces se verica

1. Los estad sticos X n y S 2 son independientes. 2. (n 1)S 2 / 2 tiene distribuci on 2 con n 1 grados de libertad. 3. El estad stico
X n S/ n

tiene distribuci on t de Student con n 1 grados de libertad.

Demostraci on: Para demostrar el primer apartado, basta probar que X n es independiente del vector (X1 X n , . . . , Xn X n ). Para demostrar esta independencia se va a factorizar la funci on generatriz de momentos conjunta en el producto de las dos marginales. Si M (s; t1 , . . . , tn ) es la funci on generatriz de momentos del vector (X n , X1 X n , . . . , Xn X n ), entonces,
n

M (s; t1 , . . . , tn ) = E[exp{sX n +
i=1

ti (Xi X n )}].

Reordenando t erminos, tenemos que

n n

sX n +
i=1

ti (Xi X n ) =
i=1 n i=1 2 a2 i = s /n + n

s . ) Xi = + (ti t n
n i=1 (ti

ai Xi .
i=1

N otese que

n i=1

ai = s y

)2 . Por lo tanto, t
n

M (s; t1 , . . . , tn ) = E[exp{
i=1 n

ai Xi }] = MX1 ,... ,Xn (a1 , . . . , an ) =

i=1

exp{ai +
n

2 2 a} 2 i

= exp{
i=1

ai + 2
2

a2 i}
i=1 2

2 = exp{s + s /n + 2
n

)2 } (ti t
i=1

= exp{s +

2 s } exp{ 2n 2

)2 } (ti t
i=1

= MX n (s)MX1 X n ,... ,Xn X n (t1 , . . . , tn ), ya que, para obtener la funci on generatriz de momentos de (X1 X n , . . . , Xn X n ), basta hacer s = 0 en M (s; t1 , . . . , tn ). Para el segundo apartado, obs ervese que . W =
n

i=1

Xi

=
i=1

Xi X n
2

Xn / n

(n 1)S 2 Xn = + 2 / n

. = U + V,

donde W tiene distribuci on 2 o n 2 n , V tiene distribuci 1 y U y V son independientes. Como consecuencia, U tiene distribuci on 2 n1 . Finalmente, el tercer apartado es consecuencia inmediata de los dos anteriores y de la denici on de la distribuci on t de Student.