Sistemas Lineales

Tema 2: Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI)

1.

Introducci on

De las propiedades b asicas de los sistemas, vistas en el tema anterior, la linealidad y la invarianza en el tiempo juegan un papel fundamental por varias razones: Muchos procesos f sicos son LTI pueden modelarse como sistemas LTI. Poseen la propiedad de superposici on (linealidad) si la entrada a un sistema LTI se puede representar como combinaci on lineal de un conjunto de se nales b asicas (concepto de base de se nales), la salida ser a la misma combinaci on lineal de las respuestas del sistema a esas se nales b asicas. Veremos que cualquier se nal se puede representar como combinaci on lineal de impulsos unitarios retardados. Esto nos permitir a caracterizar cualquier sistema LTI mediante su respuesta al impulso unitario. Esta representaci on se conoce como suma de convoluci on (sistemas LTI discretos) o integral de convoluci on (sistemas continuos) y proporciona una gran comodidad al tratar los sistemas LTI. Ejemplo:
x1 ( t ) 1 t 0 1 x2 ( t ) 1 2 0 1 x3 ( t ) 2 1 t 0 1 x4 ( t ) 2
LTI LTI LTI LTI

y1 (t) 1 t 0 1 2

t 0 2 4

2.

Caracterizaci on de los sistemas LTI discretos: la suma de convoluci on

Caracterizar un sistema: si para cada entrada podemos calcular la salida del sistema. Vamos a buscar un procedimiento an alogo al a lgebra de espacios vectoriales: Vectores de la base: {x1 , x2 , x3 , x4 } Cualquier vector del espacio vectorial se podr a poner como cierta combinaci on lineal de los vectores de la base: x = 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + 4 x4 . De forma similar, si el sistema es lineal, puedo obtener la salida como la misma combinaci on lineal de las salidas conocidas para cada uno de los vectores de la base, yi . Trataremos a continuaci on de obtener una base de un espacio para el espacio de las se nales, de dimensi on innita1 .

2.1.

Representaci on de se nales discretas en t erminos de impulsos

Utilizaremos como base para las se nales discretas el impulso unitario discreto y sus versiones desplazadas, que vale 0 en todos los puntos, salvo en uno, que vale 1. [n] = 1, n = 0, 0, n = 0.
[n ] 1 n
3 2 1 0 1 2 3

Aplicando desplazamientos en el tiempo:

[n + 2] 1 n
3 2 1
1

[n 2] 1 n
3 2 1 0 1 2 3

Las se nales tienen una longitud innita, o valores en un conjunto innito de instantes de la variable independiente.

y cambios de nivel:
K [n] K n
3 2 1 0 1 2 3

podemos escribir cualquier se nal x[n] como combinaci on lineal de impulsos desplazados:
x[n] 2 1 1 n
3 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3

x[2] [n + 2] n
3 2 1 0

x[1] [n 1] n
1 2 3

x[1] [n + 1] n

1
3 2 1 0 1 2 3

x[2] [n 2] 1 n
3 2 1 0 1 2 3

x[0] [n] n
3 2 1 0 1 2 3

En general, podemos representar una se nal discreta arbitraria como combinaci on lineal de impulsos desplazados [n k ] con pesos x[k ]: x[n] =
k=

x[n] = x[2] [n + 2] + x[1] [n + 1] + x[0] [n] + x[1] [n 1] + x[2] [n 2].

x[k ] [n k ]

Propiedad de selecci on de [n].

Ejemplo: escal on unitario, u[n]: u[n] = Expresi on ya conocida. 0, n < 0, 1, n 0. u[n] =

k=0

[n k ].

2.2.

Respuesta al impulso unitario discreto y representaci on de la suma de convoluci on de sistemas LTI

A partir de la propiedad de selecci on del impulso unitario, podemos obtener la salida de un sistema LTI aprovechando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo.

Consideramos un sistema lineal (posiblemente variante en el tiempo). Una entrada arbitraria, x[n], la podemos poner siempre como combinaci on lineal de impulsos desplazados: x[n] =
k=

x[k ] [n k ].

Denimos hk [n] como la salida del sistema cuando la entrada es un impulso unitario colocado en el instante n = k : [n k ] Lineal hk [n] Mediante la propiedad de linealidad, la salida del sistema ser a: x[n] =
k=

x[k ] [n k ] Lineal y [n] =

k=

x[k ]hk [n]

Si, adem as de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo: hk [n] son versiones desplazadas en el tiempo de la respuesta del sistema LTI al impulso unitario colocado en n = 0: [n] LTI h0 [n] = h[n] [n k ] LTI hk [n] = h0 [n k ] = h[n k ] Por tanto, si el sistema es LTI, no es necesario caracterizar el sistema por una familia innita de se nales hk [n], sino s olo por una se nal h[n]: x[n] =
k=

x[k ] [n k ] LTI y [n] =

k=

x[k ]h[n k ]

A h[n] se le denomina respuesta al impulso de un sistema LTI discreto. [n] LTI h[n]

Impulso

Respuesta al impulso

Un sistema LTI discreto est a completamente caracterizado por su respuesta al impulso. A la operaci on: y [n] =
k=

x[k ]h[n k ] = x[n] h[n]

se le llama convoluci on discreta o suma de convoluci on. Para una entrada x[n] cualquiera, la salida de un sistema LTI se obtiene como la convoluci on de la entrada con h[n]: x[n] h[n] y [n] = x[n] h[n].

2.3.

Propiedades de la convoluci on discreta

La convoluci on discreta tiene las siguientes propiedades: 1. El elemento neutro de la convoluci on es el impulso unitario, [n]: x[n] [n] = 2. Conmutativa: x[n] h[n] = h[n] x[n]. x[n] h[n] y [n] h[n] x[n] y [n] 3. Asociativa: x[n](h1 [n]h2 [n]) = (x[n]h1 [n])h2 [n] = (x[n]h2 [n])h1 [n] = x[n]h1 [n]h2 [n]. x[n] h1 [n] h2 [n] y [n] x[n] h1 [n] h2 [n] y [n] 4. Distributiva: x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n].
h1 [n] x[n] h1 [n] + h2 [n] y [n] x[n] h2 [n] y2 [n] y1 [n] y [n]
k=

x[k ] [n k ] = x[n].

Las equivalencias se cumplen cuando los pasos intermedios dan resultados nitos. Por tanto, la convoluci on discreta tiene estructura de grupo conmutativo.

2.4.

Ejemplos

Ver transparencias. Ejemplo 1: 1 x[n] = [n] + 2 [n 1], 2 h[n] = u[n] u[n 3].

y [n] =

1 x[k ]h[n k ] = x[0]h[n] + x[1]h[n 1] = h[n] + 2h[n 1]. 2 k=

1 h [n ] 2

y [n ] 1/2 n
0 1 2

5/2 2

2h[n 1] 2

1/2 n
0 1 2

n
0 1 2 3

La salida para cada n se obtiene multiplicando x[k ]h[n k ] en cada punto k y sumando los valores.

Muchas veces es m as f acil hacerlo de forma gr aca. Para ello, se representa x[k ] y h[n k ] como funci on de k , para cada valor de n.

Se pueden agrupar varios valores de n en intervalos cuando x[k ], h[n k ] y los l mites del sumatorio tienen una misma expresi on. Para obtener h[n k ]: 1. Se cambia la variable independiente a k : h[k ]. 2. Se desplaza n muestras hacia la izquierda: h[k + n]. 3. Se realiza una inversi on en el tiempo (en k ): h[k + n] = h[n k ]. Ejemplo 2: x[n] =n u[n], h[n] = n u[n], = , 0 < , < 1.

Ejemplo 3. x[ n ] = Ejemplo 4: x[n] = 2n u[n], Ejemplo 5: x[n] = u[n] u[n 6], h[n] = u[n 2] u[n 8] + u[n 11] u[n 17]. h[n] = u[n]. 1, 0 n 4 , 0, resto h[n] = n , 0 n 6 0, resto

Otra forma de hacerlo, ser a teniendo en cuenta que: h[n] = h0 [n 2] + h0 [n 11], donde h0 [n] = x[n]. y [n] =x[n] h[n] = x[n] (h0 [n 2] + h0 [n 11]) =x[n] h0 [n 2] + x[n] h0 [n 11] = y0 [n 2] + y0 [n 11],

donde y0 [n] = x[n] h0 [n]. De esta forma hay que realizar menos operaciones para obtener el resultado. Ejemplo 6:
x[n]
2 1 1 1 1 1 1 0 2 3 4 5 1

h [n ]

n
2 1 0 1

2.5.

Longitud de la convoluci on discreta

Si x[n] es no nulo entre nx1 n nx2 , y h[n] es no nulo entre nh1 n nh2 , y [n] tomar a valores no nulos entre: nx1 + nh1 n nx2 + nh2 . Usando otra notaci on: Si x[n] es no nulo entre nx n nx + Nx 1, (longitud Nx ) y h[n] es no nulo entre nh n nh + Nh 1, (longitud Nh ) y [n] tomar a valores no nulos entre: La longitud de la se nal de salida es: nx + nh n nx + nh + Nx + Nh 2. Ny = Nx + Nh 1.

3.

Caracterizaci on de los sistemas LTI continuos: la integral de convoluci on

Al igual que en el apartado anterior, tratamos de caracterizar los sistemas LTI continuos en t erminos de su respuesta al impulso unitario.
x(t)
LTI

y (t)

3.1.

Representaci on de se nales continuas en t erminos de impulsos

La deducci on es similar al caso discreto, pero algo m as complicada. Aproximamos la funci on x(t) por pulsos rectangulares, obteniendo x (t):
x(t) x (t)
1

(t)

0 23 k

t
0

x (t) se puede poner, al igual que en el caso discreto, como una combinaci on lineal de pulsos retrasados: 1 , 0 t < , (t) = 0, resto.
x(0) (t)
x(0)

x() (t )
x()

t
0 2

x(k)

x(k) (t k)

t
k (k + 1)

Para cualquier instante de tiempo, s olo hay un pulso no nulo. x (t) =

k=

x(k ) (t k ).

Cuanto menor sea , mejor ser a la aproximaci on. En el l mite: x(t) = l m x (t) = l m
0 k=

x(k ) (t k ).

En el l mite: 0: Por tanto, se obtiene: x(t) =

d, k , , (t) (t). Propiedad de selecci on de (t).

x( ) (t )d

Ejemplo: escal on unitario, u(t): u(t) = 0, t < 0, 1, t > 0. u(t) =

0 t

(t )d

()d.

cv: t =

Expresi on ya conocida.

3.2.

Respuesta al impulso unitario continuo y representaci on de la integral de convoluci on de sistemas LTI

Al igual que en el caso discreto, las expresiones anteriores nos permiten obtener la salida de un sistema LTI aprovechando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo. Consideramos un sistema lineal (posiblemente variante en el tiempo). Una entrada arbitraria, x(t), la podemos aproximar mediante la se nal x (t), que podemos poner siempre como combinaci on lineal de aproximaciones a la delta desplazadas: x (t) =
k=

x(k ) (t k ).

Denimos hk (t) como la salida del sistema cuando la entrada es (t k ), colocado en el instante t = k :

 (t k ) Lineal hk (t) Mediante la propiedad de linealidad, la salida del sistema ser a:

k= k=

x (t) =

(t) = x(k ) (t k ) Lineal y

x(k )hk (t)

Conforme 0, x (t) x(t) y (t) y (t): x(t) = l m x (t) y (t) = l m y (t).

0 0

Por tanto, para un sistema lineal, la salida ser a: y (t) = l m

k=

x(k )hk (t),

y haciendo las transformaciones indicadas anteriormente en el l mite: y (t) =

x( )h (t)d.

Si, adem as de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo: h (t) son versiones desplazadas en el tiempo de la respuesta del sistema LTI al impulso unitario colocado en t = 0: (t) LTI h0 (t) = h(t) (t ) LTI h (t) = h0 (t ) = h(t ) Por tanto, si el sistema es LTI, no es necesario caracterizar el sistema por una familia innita de se nales h (t), sino s olo por una se nal h(t): x(t) =

x( ) (t )d LTI y (t) =

x( )h(t )d

A h(t) se le denomina respuesta al impulso de un sistema LTI continuo. (t) LTI h(t)

Impulso

Respuesta al impulso

10

Un sistema LTI continuo est a completamente caracterizado por su respuesta al impulso. A la operaci on: y (t) =

x( )h(t )d = x(t) h(t)

se le llama convoluci on continua o integral de convoluci on. Para una entrada x(t) cualquiera, la salida de un sistema LTI se obtiene como la convoluci on de la entrada con h(t): x(t) h(t) y (t) = x(t) h(t).

3.3.

Propiedades de la convoluci on continua

La convoluci on continua, al igual que la discreta, tiene las siguientes propiedades: 1. El elemento neutro de la convoluci on es el impulso unitario, (t): x(t) (t) = 2. Conmutativa: x(t) h(t) = h(t) x(t). x(t) h(t) y (t) h(t) x(t) y (t) 3. Asociativa: x(t) (h1 (t) h2 (t)) = (x(t) h1 (t)) h2 (t) = (x(t) h2 (t)) h1 (t) = x(t) h1 (t) h2 (t). x(t) h1 (t) h2 (t) y (t) x(t) h1 (t) h2 (t) y (t) 4. Distributiva: x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t).
h1 (t) x(t) h1 (t) + h2 (t) y (t) x(t) h2 (t) y2 (t) y1 (t) y (t)

x(t) (t ) = x(t).

Las equivalencias se cumplen cuando los pasos intermedios dan resultados nitos. Por tanto, la convoluci on continua tiene estructura de grupo conmutativo.

11

3.4.

Ejemplos

Ver transparencias. Ejemplo 1: x(t) = eat u(t), a > 0, Ejemplo 2: x(t) = Ejemplo 3: x(t) = e2t u(t), h(t) = u(t 3). 1, 0 < t < T , 0, resto h(t) = t, 0 < t < T 0, resto h(t) = u(t).

4.

Propiedades de los sistemas LTI

Hemos visto que para un sistema LTI su respuesta al impulso caracteriza completamente el sistema, por lo que sus propiedades se pueden deducir a partir de la misma. Esto no es cierto para sistemas no LTI. Ejemplo: h[n] = 1, n = 0, 1, 0, resto.
k=

si es LTI: y [n] = x[n] h[n] =

h[k ]x[n k ] = x[n] + x[n 1]

Sabemos como est an relacionadas entrada y salida exactamente. Si no es LTI, esto no es cierto. Ejemplo de sistema con esta respuesta al impulso no lineal: y [n] = (x[n] + x[n 1])2 . Por tanto, para un sistema LTI podremos estudiar todas las propiedades del sistema a partir de h[n] o h(t). En primer lugar, dado que la salida se obtiene mediante la convoluci on, los sistemas LTI tienen las propiedades de la convoluci on: Elemento neutro: la salida correspondiente a un impulso unitario es la respuesta al impulso del sistema. [n] h[n] = h[n], Por tanto, si a un sistema se le mete como entrada un impulso unitario, a la salida obtenemos la respuesta al impulso del sistema. [n] h[n] h[n] (t) h(t) = h(t).

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 (t) h(t) h(t) Conmutativa: la salida del sistema no cambia si se intercambian entrada y respuesta al impulso. x[n] h[n] = h[n] x[n] x[n] h[n] y [n] h[n] x[n] y [n] x(t) h(t) = h(t) x(t) x(t) h(t) y (t) h(t) x(t) y (t)

Esto permite invertir y desplazar la funci on m as simple al calcular las convoluciones de forma gr aca. Distributiva: interconexi on de varios sistemas en paralelo. x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n] x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t)
h1 (t) x(t) h2 (t) y2 (t) y1 (t) y (t) x(t) h1 (t) + h2 (t) y (t)

Como consecuencia de las propiedades conmutativa y distributiva: (x1 [n] + x2 [n]) h[n] = x1 [n] h[n] + x2 [n] h[n], (x1 (t) + x2 (t)) h(t) = x1 (t) h(t) + x2 (t) h(t). Esto permite descomponer una convoluci on complicada en varias m as sencillas. Asociativa: interconexi on de varios sistemas en serie. x[n] (h1 [n] h2 [n]) = (x[n] h1 [n]) h2 [n]), x(t) [h1 (t) h2 (t)] = [x(t) h1 (t)] h2 (t)). Es decir, que sobran los par entesis, pues da igual el orden en que se realicen las convoluciones: y [n] = x[n] h1 [n] h2 [n], y (t) = x(t) h1 (t) h2 (t).

13

x[n]

h1 [n]

w[n]

h2 [n]

y [n]

x[n]

h[n] = h1 [n] h2 [n] v [n]

y [n]

x[n]

h2 [n]

h1 [n]

y [n]

Para sistemas LTI da igual el orden en que se conecten. Esto no es cierto para sistemas no LTI, como por ejemplo: x(t) 2() ()2 4x2 (t), x(t) ()2 2() 2x2 (t). Estudiamos a continuaci on el resto de propiedades de los sistemas2 : Memoria: un sistema es sin memoria si la salida para cualquier instante depende s olo del valor de la entrada en ese mismo instante: y [n0 ] = x[n0 ] h[n0 ] =
k=

x[k ]h[n0 k ] =

k=

h[k ]x[n0 k ] h[0]x[n0 ].

@ @ @@@ @@@ @ @ @ @1] h[1] x[@ n0@ 1] + ... = . .@ .+ [ x [n =@ @ 0 + 1] + h[0]x[n0 ] + @ @h @@

Sin memoria h[n] = 0, n = 0.

Por tanto un sistema discreto es sin memoria si se cumple: h[n] = C [n]. De forma equivalente, un sistema continuo es sin memoria si se cumple: h(t) = C (t). En caso contrario, el sistema es con memoria. Si C = 1, tenemos el sistema identidad: h[n] = [n], h(t) = (t).
Salvo las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo, que las tienen los sistemas LTI por denici on.
2

14

Obteniendo la salida para estos sistemas, se llega a las propiedades de selecci on de los impulsos unitarios, ya vistas: x[n] = x[n] [n] = x(t) = x(t) (t) =
k=

x[n] [n k ],

x( ) (t ).

Como ya sabemos, [n] y (t) son los elementos neutros de la convoluci on discreta y continua, respectivamente. Invertibilidad: una de las deniciones de sistema invertible dice que existe un sistema inverso que colocado en cascada con el original produce una salida id entica a la entrada del sistema original. Se puede comprobar que el sistema inverso de uno LTI es LTI.
x(t) h1 (t)
LTI

y (t)

hi (t)
LTI

w(t) = x(t)

x(t)

(t)

x(t)

Por tanto, usando la propiedad asociativa, si un sistema es invetible, las respuestas al impulso de los dos sistemas cumplen: h[n] hi [n] = [n], h(t) hi (t) = (t). Nota: estas expresiones permiten comprobar si dos sistemas son inversos entre s , pero no dan directamente un m etodo constructivo de obtenci on de sistemas inversos3 . Ejemplo: y (t) = x(t t0 ). Retardo para t0 > 0 y adelanto par t0 < 0.

Como dijimos, la respuesta al impulso se obtiene metiendo como entrada al sistema x(t) = (t), obteniendo: h(t) = (t t0 ). La salida para una determinada entrada se obtiene convolucion andola con la respuesta al impulso del sistema: y (t) = x(t) h(t) = x(t) (t t0 ) = x(t t0 ).
Haciendo uso de la transformada de Fourier o de la transformada Z, s se obtendr a un m etodo constructivo de obtenci on de sistemas inversos.
3

15

Vemos aqu algo importante y es que la convoluci on con un impulso desplazado desplaza la se nal: x(t) (t t0 ) = x(t t0 ). Esto es f acil de demostrar: y (t) = =

x( )h(t )d =

x( ) ((t ) t0 )d

x( ) (t t0 )d = x(t t0 ),

ya que esta u ltima expresi on corresponde a la propiedad de selecci on del impulso unitario continuo evaluada en t t0 . En el caso discreto, se puede demostrar la misma propiedad: x[n] [n n0 ] = x[n n0 ]. Volviendo al ejemplo, el sistema inverso ser a el desplazamiento contrario: hi (t) = (t + t0 ). Calculando su convoluci on con h(t): h(t) hi (t) = (t t0 ) (t + t0 ) = (t).

Ejemplo: h[n] = u[n]. Obteniendo la salida para una entrada cualquiera, mediante la convoluci on con h[n]: y [n] =
k=

x[k ]u[n k ],

u[n k ] =

0, n k < 0 k > n, 1, n k 0 k n.
n

y [n] =
k=

x[ k ] .

Por tanto, es el sistema sumador o acumulador, cuyo sistema inverso ya conocemos y es la primera diferencia: w[n] = y [n] y [n 1]. La respuesta al impulso del sistema inverso se obtiene metiendo el impulso unitario al sistema inverso: hi [n] = [n] [n 1].

Comprobamos:

h[n]hi [n] = u[n]( [n] [n1]) = u[n] [n]u[n] [n1] = u[n]u[n1] = [n].

16

Causalidad: el sistema es causal y la salida depende s olo de valores pasados y presentes de la entrada y anticausal si la salida depende s olo de valores futuros de la entrada: y [n0 ] = x[n0 ] h[n0 ] =
k=

x[k ]h[n0 k ] =

k=

h[k ]x[n0 k ]

= . . . + h[1]x[n0 + 1] + h[0]x[n0 ] + h[1]x[n0 1] + . . . El sistema ser a causal si se cumple: h[n] = 0, n < 0, h(t) = 0, t < 0. El sistema ser a anticausal si se cumple: h[n] = 0, n 0, h(t) = 0, t 0. En caso de no cumplirse ninguna de estas condiciones, el sistema es no causal. Para sistemas causales, la suma e integral de convoluci on quedan:
n

y [n] =
k= t

x[k ]h[n k ] =

k=0 0

h[k ]x[n k ], h( )x(t )d,

y (t) =

x( )h(t )d =

Las u ltimas expresiones se obtienen haciendo los cambios de variable k = n k y = t , respectivamente. Ejemplos: Acumulador: h[n] = u[n] y su inverso: hi [n] = [n] [n 1] son causales.

Desplazamiento: h(t) = (t t0 ) es causal para t0 0 y anticausal para t0 < 0. Por analog a, teniendo en cuenta que h[n] y h(t) se pueden considerar se nales, se habla de se nales causales (tambi en anticausales y no causales): x[n] = 0, n < 0, x(t) = 0, t < 0.

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Estabilidad: un sistema es estable si entradas acotadas producen salidas acotadas. Si |x[n]| < Bx , n |y [n]| < By , n. Si a un sistema LTI discreto le metemos una entrada acotada, la magnitud de la salida: |y [n]| =
k=

x[k ]h[n k ] =

k=

h[k ]x[n k ]

|a+b||a|+|b| k=

|h[k ]||x[n k ]|,

donde hemos aplicado la desigualdad triangular. Como: |x[n k ]| < Bx , n, k Si

k=

|y [n]| < Bx

k=

|h[k ]|, n.

|h[k ]| < , es decir, si h[n] es absolutamente sumable, entonces el sistema |y [n]| < Bx
k=

es estable:

|h[k ]| < By , n.

Por tanto, un sistema LTI discreto es estable si su respuesta al impulso, h[n], es absolutamente sumable:
k=

|h[k ]| < .

De forma equivalente se obtiene que un sistema LTI continuo es estable si su respuesta al impulso, h(t), es absolutamente integrable:

|h( )|d < .

Ejemplos: Desplazamiento en el tiempo: h[n] = [n n0 ], h(t) = (t t0 ). Son sistemas estables:

k=

|h[k ]| =

k=

| [k n0 ]| = 1 < .

|h( )|d =

k=

| ( t0 )|d = 1 < .

Acumulador: h[n] = u[n]. Sistema no estable:

k=

|h[k ]| =

k=

|u[k ]| =

k=0

1 = .

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 Integrador: y (t) =

x( )d . Obteniendo su respuesta al impulso (es LTI):

t

h(t) =

( )d = u(t)

. Comprobamos que es un sistema no estable:

|h( )|d =

d = .

Respuesta al escal on unitario: al igual que la respuesta al impulso, la respuesta al escal on tambi en caracteriza a los sistemas LTI, y se usa con bastante frecuencia para describir el comportamiento de este tipo de sistemas. La respuesta al escal on se denota s[n] para el caso discreto y s(t) para el caso continuo, y son las salidas cuando las entradas son escalones, u[n] y u(t), respectivamente: u[n] h[n] s[n] u(t) h(t) s(t) Realizando las convoluciones del escal on unitario con la respuesta al impulso del sistema, es f acil obtener la relaci on entre la respuesta al escal on y la respuesta al impulso. Para el caso discreto: s[n] = u[n] h[n] = h[n] u[n] =
k= n

h[k ]u[n k ] =

h[k ],
k=

que corresponde a la operaci on de sumaci on, y cuya operaci on inversa sabemos que es la primera diferencia. Por tanto las relaciones buscadas son las siguientes:
n

s[n] =
k=

h[k ],

h[n] = s[n] s[n 1]. Para el caso continuo, de forma similar: s(t) = u(t) h(t) = h(t) u(t) =
t

h( )u(t )d =

h( )d.

que corresponde a la operaci on de integraci on, y cuya operaci on inversa sabemos que es la derivaci on. Por tanto las relaciones buscadas en el caso continuo son:
t

s(t) =

h( )d,

h(t) =

ds(t) = s (t). dt

19

Otra forma de obtener estas relaciones es, teniendo en cuenta que el derivador (primera diferencia) es un sistema LTI, y aplicando la propiedad conmutativa: u(t) d (t) h(t) h(t) dt

u(t) h(t) s(t) Ejemplo:

x1 (t) 1 t 0 1 2
LTI

d h(t) dt

y1 (t) 1 t 0 1 2

x5 (t) = x1 (2t) 1 t 0 1 0
LTI

y1 (2t) = y5 (t) 1 1

NO!
t

Para calcular la salida debemos usar u nicamente desplazamientos y cambios de nivel sobre la entrada conocida, dado que s olo conocemos la salida correspondiente a x1 (t) y que el sistema es LTI. Si vamos sumando y restado sucesivas veces x1 (t) y versiones desplazadas entre s 1 segundo:
x1 (t) 1 t 0 1 1 1 x1 (t 2) 1 t 2 1 0 1 3 4 t 2 3 t 0 1 x1 (t) x1 (t 1) + x1 (t 2) 1 x1 (t 1) 2 3 t x1 (t) x1 (t 1)

Se observa que aparece el pulso deseado en el origen correspondiente a la entrada x5 (t), cuya salida queremos obtener, y un pulso que a medida que sumamos nuevas

20

r eplicas va alej andose cada vez m as de donde x5 (t) es no nulo. Si sum aramos innitas r eplicas de esta forma, obtenemos la se nal x5 (t):
N

x5 (t) = l m

k=0

(1)k x1 (t k ),

y como el sistema es LTI, la salida ser a la misma combinaci on lineal de salidas desplazadas:
N

y5 (t) = l m cuya representaci on es:

y5 (t) 1 0 1 1 2 3

k=0

(1)k y1 (t k ),

4 5 6 7 8

Otra forma de enfocar el problema es obtener el escal on unitario, u(t) a partir de la entrada, y realizando las mismas operaciones a la salida, obtener la respuesta al escal on, s(t), que sabemos que tambi en caracteriza al sistema:
N

u(t) = l m La respuesta al escal on unitario:

k=0

x1 (t 2k ).

s(t) = l m cuya representaci on es:

s(t) 1 0 1 2 3

k=0

y1 (t 2k ),

4 5 6 7 8

Una vez obtenido s(t) tenemos dos opciones: Obtener x5 (t) en t erminos de escalones y a la salida tendremos la misma relaci on con s(t), al ser el sistema LTI: x5 (t) = u(t) u(t 1) y5 (t) = s(t) s(t 1).

21

 Obtener la respuesta al impulso derivando la respuesta al escal on, y obtener la salida mediante la convoluci on: h(t) =
h(t) 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8

ds(t) , dt

y5 (t) = x5 (t) h(t).

5.

Sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales y en diferencias

Una clase muy importante de sistemas es aquella para la cual la entrada y la salida est an relacionadas mediante una ecuaci on diferencial (continuos) o en diferencias (discretos) lineal y de coecientes constantes. Ya vimos algunos ejemplos en el tema 2. Proporcionan una especicaci on impl cita del sistema, es decir, una relaci on entre la entrada y la salida, en vez de una expresi on expl cita de la salida en funci on de la entrada. Para obtener la relaci on expl cita ser a necesario resolver la ecuaci on. Para caracterizar completamente los sistemas, adem as ser a necesario especicar unas condiciones iniciales o auxiliares (carga o velocidad en t = 0 en los ejemplos), de forma que podamos resolver las ecuaciones. As , distintas condiciones iniciales dar an lugar a distintas relaciones entre la entrada y la salida del sistema. La condici on m as habitual ser a la de que el sistema LTI dado por una ecuaci on diferencial o en diferencias sea causal, en cuyo caso la condici on auxiliar es la de reposo inicial: Condici on de reposo inicial LTI+Causal: Si x(t) = 0, t t0 y (t) = 0, t t0 . Las condici on auxiliar ser an y (t0 ) = 0 para obtener y (t) para t > t0 . Esto indica que la salida es nula hasta que la entrada deje de ser nula (como corresponde a un sistema lineal y causal). Nota: normalmente se toma t0 = 0, pero si se desplaza la entrada, se debe desplazar t0 , pues si no, el sistema no ser a invariante en el tiempo4 . Lo que importa para que el sistema sea LTI y causal es que la salida es nula mientras la entrada lo sea.
Esto se ve a por ejemplo en el ejercicio 12l, donde la salida era nula para t < 0, independientemente de que se desplace la entrada, lo que convert a al sistema en variante en el tiempo.
4

22

5.1.

Ecuaciones diferenciales lineales con coecientes constantes

Una ecuaci on diferencial lineal con coecientes constantes de orden N tiene la forma: dk y (t) = ak k dt k=0
N M

bk
k=0

dk x(t) . dtk

El orden de la ecuaci on corresponde a la derivada de mayor orden de la salida. Para que el sistema sea causal y LTI, las condiciones auxiliares son las de reposo inicial. Para resolver una ecuaci on diferencial de orden N hacen falta N condiciones auxiliares: Si x(t) = 0, t t0 y (t0 ) = dy (t0 ) d2 y (t0 ) dN 1 y (t0 ) = = = = 0. dt dt2 dtN 1

Como sabemos, la soluci on a este tipo de ecuaciones es la suma de una soluci on par5 ticular (o forzada) y una soluci on homog enea (o natural) : y (t) = yp (t) + yh (t), donde: yp (t): toma la misma forma que la entrada (respuesta forzada). yh (t): es el resultado de resolver la ecuaci on diferencial homog enea (respuesta natural del sistema): N dk y (t) ak = 0. dtk k=0 Un caso especialmente sencillo es cuando N = 0. En este caso no hace resolver la ecuaci on, pues ya tenemos una relaci on expl cita para la salida en funci on de la entrada (no son necesarias por tanto condiciones auxiliares): 1 y (t) = a0 dk x(t) bk . dtk k=0
M

Ejemplo: ecuaci on diferencial de primer orden: dy (t) + 2y (t) = x(t). dt Entrada: x(t) = Ke3t u(t).

Como hemos visto la soluci on se puede obtener como suma de la soluci on particular para la entrada m as la soluci on homog enea:
En temas posteriores veremos mejores formas de resolver ecuaciones diferenciales, mediante el uso de la transformada de Fourier y la transformada de Laplace.
5

23

yp (t): como x(t) = Ke3t para t > 0, planteamos una salida para t > 0 similar: y (t) = Y e3t , t > 0, Y es la constante que hay que determinar.

Sustituyendo en la ecuaci on diferencial para t > 0:

3t 3t 3t 3Y & e& + 2Y & e& = K& e& Y =

K . 5

Por tanto, la soluci on particular es: yp (t) = K 3t e , t > 0. 5

yh (t): planteamos una soluci on de la forma: yh (t) = Aest . Sustituyendo en la ecuaci on homog enea:
st st Ae = 0 s = 2, A. Ae + 2 s

Por tanto, para t > 0, la soluci on, a falta de determinar la constante A, queda: y (t) = yp (t) + yh (t) = K 3t e + Ae2t , t > 0. 5

Para determinar la constante A empleamos la condici on de reposo inicial: Si x(t) = 0, t < 0 y (t) = 0, t < 0 y (0) = 0. K K +A A= . 5 5 Finalmente la soluci on a la ecuaci on diferencial, salida del sistema para la entrada x(t) es: K 3t y (t) = e e2t u(t). 5 y (0) = 0 = Sustituyendo:

5.2.

Ecuaciones en diferencias lineales con coecientes constantes

Una ecuaci on en diferencias lineal con coecientes constantes de orden N tiene la forma:
N M

k=0

ak y [ n k ] =

k=0

bk x[n k ].

El orden de la ecuaci on corresponde a la derivada de mayor orden de la salida.

24

Para que el sistema sea causal y LTI, las condiciones auxiliares son las de reposo inicial. Para resolver una ecuaci on en diferencias de orden N hacen falta N condiciones auxiliares: Si x[n] = 0, n < n0 y [n] = 0, n < n0 . Se puede resolver de forma similar a la de las ecuaciones diferenciales, poniendo la soluci on como suma de una soluci on particular y una soluci on homog enea: y [n] = yp [n] + yh [n] pero normalmente es m as sencillo resolverla de otra forma6 . Reordenando la ecuaci on y poni endola en forma recursiva: y [n] = 1 a0
M N

k=0

bk x [ n k ]

k=0

ak y [n k ] .

Esta ecuaci on se puede resolver de forma recursiva, pues tenemos y [n] en funci on de valores previos de la entrada y la salida. Se ve claramente la necesidad de valores auxiliares, pues para obtener y [n0 ] hace falta conocer y [n0 1], . . . , y [n0 N ]: N condiciones auxiliares. Seg un el orden de la ecuaci on en diferencias, hay dos tipos de sistemas discretos denidos mediante ecuaciones en diferencias: Sistemas FIR: N = 0. Respuesta al impulso de longitud nita.
M

y [n] =
k=0

bk a0

x[n k ].

Es una ecuaci on no recursiva, ya que tenemos despejado de forma expl cita y [n] en funci on de las entradas. Adem as, esto se puede ver como la convoluci on de x[n] con h[n], donde: M bn , 0 n M, bk a0 h[n] = = [n k ] 0, resto. a 0 k=0 Sistemas IIR: N 1. Respuesta al impulso de longitud innita.

En este caso, la respuesta al impulso es de longitud nita (M + 1) y no hacen falta condiciones auxiliares.

Con las condiciones auxiliares de reposo inicial, h[n] resulta de duraci on innita.

6 Realmente las mejores formas de resolver las ecuaciones en diferencias ser a mediante la transformada de Fourier y la transformada Z, que veremos en temas posteriores.

25

1 Ejemplo: y [n] 2 y [n 1] = x[n] para la entrada x[n] = K [n] y condici on de reposo inicial. 1 Se puede poner de forma recursiva: y [n] = x[n] + 2 y [n 1].

La condici on de reposo inicial, dado que x[n] = 0, n 1 y [n] = 0, n 1. Como N = 1, necesitamos una condici on inicial, que ser a: y [1] = 0. Podemos obtener y [n], n 0 de forma recursiva: 1 y [0] =x[0] + y [1] = K, 2 1 1 y [1] =x[1] + y [0] = K, 2 2 2 1 1 y [2] =x[2] + y [1] = K, 2 2 . . . n 1 1 y [n] =x[n] + y [n 1] = K. 2 2 Por tanto, y [n] = K
1 n 2

u[n].

Para K = 1 x[n] = [n], obtenemos la respuesta al impulso del sistema, que vemos que corresponde a un sistema IIR y causal: h[n] = 1 2
n

u[n].

6.

Representaci on mediante diagramas de bloques

La representaci on mediante diagramas de bloques es un m etodo muy sencillo de mostrar sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales y en diferencias. Adem as permiten una mejor comprensi on de los mismos y su simulaci on mediante ordenador, o su construcci on mediante circuitos digitales (en el caso discreto).

6.1.

Ecuaciones en diferencias
N M

k=0

ak y [ n k ] =

k=0

bk x [ n k ] .

Es necesario representar 4 operaciones b asicas: Sumador:

26

x[n]

x[n] + y [n]

y [n]

Multiplicar por constante:

x[n]

ax[n]

Retardador (registro o memoria):

x[n]
D

x[n 1]

x[n]

Z 1

x[n 1]

Realimentaci on: ser a necesaria para sistemas IIR:

x[n] y [n] x[n] Z 1 y [n 1] y [n 1] y [n]

Vamos a ver la representaci on para sistemas FIR e IIR: FIR: y [n] =

M k=0 bk a0

x[n k ]. y [n] = b0 x[n] + b1 x[n 1],

El caso m as sencillo (M = 1):

se puede representar mediante el siguiente diagrama de bloques:

x[n]
D

b0

y [n] = b0 x[n] + b1 x[n 1]

x[n 1]

b1

Si hay otro t ermino (M = 2): y [n] = b0 x[n] + b1 x[n 1] + b2 x[n 2] :

27

x[n]
D

b0

y [n]

x[n 1]
D

b1

x[n 2]

b2

En el caso m as general, para sistemas FIR: y [n] = b0 x[n] + b1 x[n 1] + + bM x[n M ] :

x[n]
D

b0

y [n] =
k=0

bk x[n k ]

b1

b2

bM

IIR: El caso m as sencillo (N = 1): y [n] + ay [n 1] = bx[n]. Poni endola de forma recursiva: y [n] = ay [n 1] + bx[n]. que corresponde a un sistema realimentado, y se puede representar mediante el siguiente diagrama de bloques:
x[n]

b0

y [n]
D

y [n 1]

Si hay otro t ermino (N = 2): y [n] + a1 y [n 1] + a2 y [n 2] = bx[n] :

28

x[n]

b0

y [n]
D

a1 a2

y [n 1]
D

y [n 2]

y as sucesivamente. En el caso m as general, para sistemas IIR:

N M

k=0

ak y [ n k ] =

k=0

bk x[n k ] = w[n]

Igualando ambos t erminos a una se nal intermedia, w[n], podemos obtener una ecuaci on intermedia para la entrada (FIR) y una para la salida (IIR):
M

Entrada: w[n] =
k=0

bk x [ n k ] ,
N

1 ak y [n k ] . w [n] Salida en forma recursiva: y [n] = a0 k=1 Su representaci on podemos obtenerla colocando en serie los bloques de entrada y salida:
b0
w[n] w[n]
1 a0

x[n]
D

y [n]
D

b1
D

a1
D

b2

a2

bM

aN

obteniendo la forma directa I (FDI):

29

x[n]
D

b0

1 a0

y [n]
D

b1
D

a1
D

b2

a2

Forma Directa I

bM

aN

Podemos cambiar el orden de los bloques de entrada y salida usando las propiedades conmutativa y asociativa de los sistemas LTI:
x[n]
1 a0

b0

y [n]

a1
D D

b1

a2

b2

aM

bM

aN

dado que los registros operan sobre la misma se nal, podemos sustituir cada pareja por uno s olo, obteniendo la forma directa II:

30

x[n]

1 a0

b0

y [n]

a1

b1

a2

b2

Forma Directa II

aM

bM

aN

6.2.

Ecuaciones diferenciales
dk y (t) = ak dtk k=0
N M

bk
k=0

dk x(t) . dtk

Los derivadores son complicados de implementar en la pr actica y muy sensibles a 7 errores y ruido . Lo que se hace es integrar sucesivas veces y transformar las derivadas en integrales, que s se pueden construir de forma sencilla en la pr actica, mediante amplicadores operacionales. Integrando N veces (suponemos N = M ):
N M

k
k=0 (k)

y (t)dt =
k=0

k
(k)

x(t)dt,

donde: k = aN k , k = bN k , y (t)dt = y (t),

t (0) k 2

y (t)dt =
(k)

y (1 )d1 dk1 dk .

En el caso de ecuaciones diferenciales, en lugar de registros, los elementos que poseen memoria ser an los integradores, que representamos:
7

Sabemos que un derivador es un sistema no estable.

31

x(t)

x( )d

La condici on inicial en este caso queda clara obteniendo la integral desde un cierto instante inicial t0 :
t t

y ( )d = y (t0 ) + Vamos a ver alg un caso particular sencillo: Sistema sin realimentaci on: En forma integral: y (t) = b0 cuya representaci on ser a:
x(t)
dy (t) dt t0

y ( )d.

(t) = b0 x(t) + b1 dx . dt t

x( )d + b1 x(t),

b1

y (t)

b0

Sistema realimentado: ay (t) + En forma integral:

t

dy (t) dt

= bx(t).
t t

y (t) = b

x( )d a

y ( )d =

[bx( ) ay ( )]d,

cuya representaci on ser a:

b
x(t) y (t)

En el caso general, hacemos lo mismo que en el caso discreto, igualando a una se nal intermedia, y obteniendo una ecuaci on no recursiva para la entrada y recursiva para la salida:
N M

k
k=0 (k)

y (t)dt =
k=0

k
(k) M

x(t)dt = w(t),

Entrada: w(t) =
k=0

k
(k)

x(t)dt,
N

Salida en forma recursiva: y (t) = Obtenemos as la forma directa I:

1 w(t) k 0 k=1

y (t)dt .
(k)

32

x(t)

w(t)

1 0

y (t)

1
Forma Directa I

Invirtiendo el orden de conexi on de lo dos bloques y agrupando cada pareja de integradores en uno solo, obtenemos la forma directa II:
x(t)
1 0

y (t)

Forma Directa II

Ap endice: Propiedades de la (t)

1. Operaciones: Combinaci on lineal: a (t) + b (t) = (a + b) (t). Escalado del eje de tiempos8 : (at) =
8

1 (t). |a|

Esta propiedad se demuestra f acilmente a partir de la aproximaci on (t).

33

 (t) = (t). Propiedad de muestreo (multiplicaci on por funci on): f (t) (t) = f (0) (t). f (t) (t t0 ) = f (t0 ) (t t0 ). Integraci on:
t

( )d = u(t).

du(t) = (t). dt

(t)dt = 1.

(t) Derivaci on: (t) = d . dt Se obtienen distintas relaciones de la derivada mediante la integral:

(t)f (t)dt.

Integrando por partes: u(t) = f (t) du(t) = f (t)dt, dv (t) = (t)dt v (t) = (t).
$ $ (t)f (t)dt = $ f( t)$ ($ t)|

(t)f (t)dt = f (0).

Usando distintas funciones para f (t) se obtienen distintas relaciones. Por ejemplo, para f (t) = t:

t (t)dt = t |0 = 1 =

(t)dt t (t) = (t).

Como t es impar y (t) es par (t) debe ser impar: (t) = (t). 2. Selectividad:

f (t) (t)dt = f (0).

f (t t0 ) (t)dt = f (t0 ). (t) x(t) = x(t).

3. Convoluci on: (t t0 ) x(t) = x(t t0 ). oOo

34