INTRODUCCIN

El tema del ahorro familiar es uno de los temas que se ha venido enfatizando en su investigacin en los ltimos aos en nuestro pas; ya que el gobierno nos habla continuamente del crecimiento estable del PBI y PBIpc pero casi nada del ahorro familiar, adems como sabemos son pocas las familias que destinan alguna parte de si ingreso al ahorro. Por ello como grupo nos planteamos la siguiente pregunta: Que variable tiene mayor influencia en el modelo del ahorro familiar? Para responder dicha pregunta nos hemos basado en una encuesta la cual fue aplicada a solo familias pertenecientes a la Provincia Constitucional del Callao. Finalmente, con la ayuda de un anlisis economtrico se comparara y comprobara la significancia de los resultados obtenidos en las encuestas. En donde principalmente se ha cogido dos variables explicativas: El ingreso mensual familiar y el gasto mensual familiar (Consumo), de esta manera se tendr una mejor perspectiva sobre el ahorro familiar de las familias chalacas.

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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Qu variable tiene mayor influencia en el modelo de ahorro familiar en las familias chalacas?

II.

ANTECEDENTES

En los ltimos aos se han venido realizando

diversos trabajos e

investigaciones sobre el ahorro familiar en distintas partes del Per, pero no hay ninguno referente a las familias chalacas. Por ello como alumnos del Universidad del Callao hemos decidido analizar el comportamiento de esta variable en las familias chalacas.

III. HIPTESIS

En base al problema planteado y a la teora econmica estudiada se deduce que el nivel de ahorro familiar de las familias chalacas est en funcin de dos variables: el nivel de ingreso mensual familiar y del nivel de gasto mensual (Consumo). Por esa razn se concluye que el nivel del ahorro familias en el Callao depende positivamente del ingreso mensual familiar y negativamente del nivel de gasto mensual (Consumo).

IV.

MARCO TERICO

Objetivos Generales: El fin comn de este trabajo es encontrar mediante la econometra, los resultados que ayuden al grupo a poder interpretar mejor el modelo, con el fin de poder resolver el problema de un modo objetivo.

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Objetivos Especficos: Mtodo de estimacin El mtodo de estimacin que se ha de utilizar para hacer la regresin del modelo lineal clsico multivariado ser: mnimos cuadrados ordinarios (MCO). Para poder aplicar el estimador MCO, ello tendr que cumplir los siguientes supuestos: Ausencia de multicolinealidad: las variables explicativas no estn

correlacionadas. Homoscedasticidad: la variancia de las perturbaciones es constante. No auto correlacin: las perturbaciones son independientes unas de otras. El valor esperado de las perturbaciones es cero. Especificacin del modelo: Nuestra variable de inters es el resultado del ahorro familiar en las familias chalacas que son casi inexistentes los estudios sobre su impacto en el comportamiento familiar (valorado monetariamente), la cual consideramos como la variable endgena; a partir de ah, daremos a conocer cules sern las relaciones de la constante y los coeficientes que ponderan a las variables explicativas regresores). Por tanto se intentara observar de qu manera afectan las variables exgenas a la endgena del modelo mencionado. Ingreso mensual familiar, esta variable muestra el ingreso que percibe la familia, ya sea de manera independiente o dependiente, considerando pagos de pensiones. Gasto mensual familiar, esta variable muestra el gasto que realiza familia, incluidos gastos en la educacin de los hijos.

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V.

MARCO EMPRICO

Modelo emprico:

1 + 2X1 -

3X2

Donde: Y: nivel de ahorro promedio mensual de las familias del Callao 1: el nivel de ahorro que no depende del ingreso (ahorro autnomo) X1: el nivel promedio de ingreso familiar mensual X2: el nivel de consumo de las familias en el lapso de un mes 2: propensin marginal a ahorrar dado un nivel de ingresos 3: proporcin en que disminuye el ahorro al incrementarse el consumo : error, perturbacin

Interpretacin: Basados en la teora econmica nuestro modelo podemos interpretar el modelo de la siguiente manera: El nivel de ahorro mensual de las familias depende de manera positiva, es decir de manera directa del nivel de ingresos que perciba dicha familia y negativamente del consumo que realice dicha familia durante un mes, adems de poseer un cierto nivel de ahorro que no depende del ingreso ni del consumo (0) Estimaremos los parmetros mediante el mtodo de mnimos cuadrados ordinarios, y con la ayuda del programa E-Views.

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TABLA DE DATOS: Para obtener los resultados de esta tabla se realiz una encuesta, lo cual nos da una muestra para poder analizar y poder desarrollar nuestro problema.
Obs Ingreso Familiar Mensual(Y) Gasto mensual consumo (C) Ahorro Mensual (S)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2500 1200 10000 1000 8000 1100 1000 1700 2200 1200 7000 5000 3100 1800 1500 3500 3000 3200 1200 4500 1100 900 700 800 500 4500 500 600 1200 6000 1500 1000 2000

2000 900 6000 900 500 900 950 500 1000 800 5000 3500 2500 1700 1300 2500 800 1000 500 2500 1000 600 700 750 400 4000 500 200 600 2500 1200 1000 2000

0 300 2000 100 3000 200 50 500 500 200 1000 1000 600 0 100 500 2000 2200 700 1000 50 100 0 50 100 0 0 100 0 2000 200 0 0 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS 34 4000 3700 300

Podemos observar dentro de los datos recogidos un gran nivel de dispersin de los datos, lo que veremos ms adelante nos podra generar algn tipo de problema en el modelo como el de heteroscedasticidad, pero eso lo probaremos ms adelante.

En este grfico podemos ver claramente la relacin positiva existente entre el nivel de ahorro y el nivel promedio de los ingresos, esto prueba la idea que exista acerca de que los ingresos afectan de manera directa a nuestro nivel de ahorro.

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Aplicamos mnimos cuadrados ordinarios (MCO) A continuacin los resultados hallados: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 29/06/09 Time: 12:10 Sample: 1 34 Included observations: 34 Variable C X1 X2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 13.28450 0.708680 -0.752090 0.840270 0.829965 323.7876 3249990. -243.1965 81.53905 0.000000 Std. Error 86.13905 0.067237 0.104012 t-Statistic 0.154222 10.54003 -7.230793 Prob. 0.8784 0.0000 0.0000 554.4118 785.2203 14.48215 14.61683 14.52808 1.517480

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

Luego la ecuacin de regresin ser:

Y = 1 + 2X1 - 3X2

Y = 13.28450 + 0.70868X1 0.75209X2

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Podemos explicar el modelo de la siguiente manera: Existe un nivel de ahorro que no depende del ingreso ni del consumo de s/ 13.28, adems ante un incremento de s/1 del ingreso, el nivel de ahorro se incrementa en promedio en s/ 0.71; asimismo ante un incremento en s/1 en los gastos en consumo, el ahorro se ver reducido en promedio en s/ 0.75.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS PARMETROS ESTIMADOS: Pruebas individuales: Prueba t para 0:

H0: 0 = 0 t calc=

H1: 0 0 t cal= = 0.15422 t cric = t0.025, 31 =

Luego tcal < t cric

aceptamos H0, entonces concluimos que 0 no es una

variable que influya importantemente dentro de nuestro modelo

Prueba t para 1:

H0: 1 = 0 Tcal =

H1: 1 0 t cal= = 10.54003 t crit = t0.025, 31

Luego tcal

>

t crit

rechazamos Ho, decimos que 1 si es un parmetro

importante dentro del modelo.

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Prueba t para 2:

H0: 2 = 0 Tcal =

H1: 2 0 t cal= = -7.230793 t crit = t0.025, 31

Aqu nuestro tcal

tcrit

rechazamos la hiptesis nula de no significancia del sobre el

parmetro 2, por lo que podemos decir que si tiene influencia comportamiento promedio del modelo.

Prueba conjunta: prueba F: H0: 0 = 1 = 2 = 0 H1: 0 1 2 0

Fcal=

F cal =

81.5569

F crit = F0.05, 2,31 = 3.32

Fcalc

Fcrit

, entonces se rechaza Ho, podemos decir que los parmetros

estimados tienen influencia conjunta sobre el modelo.

PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD Este problema se presenta cuando las varianzas de las variables de perturbacin no son constantes, lo cual se puede detectar mediante el uso de distintas pruebas, para el presente anlisis realizaremos la prueba de White, bajo las siguientes hiptesis: H0: existe homoscedasticidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS H1: existe heteroscedasticidad Podemos observar los datos que nos arroja el programa E-Views

Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 4.595259 15.32465 31.04063 Prob. F(5,28) Prob. Chi-Square(5) Prob. Chi-Square(5) 0.0035 0.0091 0.0000

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/09/09 Sample: 1 34 Included observations: 34 Variable C X1 X1^2 X1*X2 X2 X2^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std. Error 15322.06 161.4521 -0.033209 0.088750 -208.1653 -0.050245 0.450725 0.352640 172329.9 8.32E+11 -454.8869 4.595259 0.003473 79009.15 93.44763 0.040007 0.109689 145.1582 0.088702 t-Statistic 0.193928 1.727729 -0.830084 0.809105 -1.434059 -0.566446 Prob. 0.8476 0.0951 0.4135 0.4253 0.1626 0.5756 95587.95 214184.4 27.11099 27.38035 27.20285 1.859312 Time: 12:12

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

Hallando el

= 5.99147

Podemos observar del cuadro de la prueba de White el chi- cuadrado calculado que tambin es igual a n*r

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N*r =

= (34) (0.450725) = 15.32465

Luego de lo calculado anteriormente podemos observar que el chi-cuadrado critico es 5.99147 que es menor al chi-cuadrado calculado, por lo tanto concluimos que cae dentro de la regin de rechazo de la Ho , por lo que concluimos que nuestro modelo tiene el problema de heteroscedasticidad.

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD DEL MODELO Se define como el alto grado de asociacin lineal entre las variables explicativas del modelo de regresin Aplicar la prueba F: de X2 con respecto a X1 Los resultados arrojados por el E-Views son: Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 06/07/09 Sample: 1 34 Included observations: 34 Coefficient Std. Error C X1 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 168.7772 0.602939 0.869959 0.865895 550.3021 9690636. -261.7692 214.0758 0.000000 143.3275 0.041209 t-Statistic 1.177563 14.63133 Prob. 0.2477 0.0000 1747.059 1502.722 15.51583 15.60562 15.54645 1.128430 Time: 12:24

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

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Fcalc =

Falca

= 103.6931

Fcrit = F0.05, 2,31 = 3.32

En el modelo anterior, el Fcrtico es 3.32 mientras que el Fcalc es 103.6931, por lo tanto este se encuentra dentro de la regin de rechazo de la hiptesis de que no existe multicolinealidad , es decir la variable X2 depende linealmente de X1.

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CONCLUSIONES
Los pobres ahorran de diversa manera, pero principalmente lo hacen en sus

hogares, an con el riesgo que ello implica (hurtos, deterioro por las condiciones propias de la vivienda y/o medio de almacenaje). La responsabilidad en la administracin de los ahorros familiares recae fundamentalmente en las mujeres. Los pobres han aprendido a ahorrar en entidades financieras formales, a pesar de la distancia, algunas familias han desarrollado negocios rurales no agrcolas y a travs de stos se articulan a la ciudad ms prxima. Nuestro modelo sirve a manera de trabajo piloto que aunque presenta ciertas deficiencias nos ayuda a cierta manera poder darnos una luz acerca de los problemas que presentan las familias del Callao, que no tienen grandes niveles de ahorro ya que sus ingresos se destinan principalmente al consumo de bienes o servicios, por lo que estas no podran tener un respaldo ante cualquier eventualidad. Es compromiso del grupo corregir los problemas de estimacin del modelo que como dijimos sirve de base para prximas investigaciones.

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ENCUESTA

Cul es su ingreso promedio familiar? Cunto es su gasto promedio al mes? Lo que no gasta a que lo destina? Ahorrar

___________ ___________

Invertir

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