UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometría I
Profesora: Mg. Beatriz Castañeda S.
Variables dummy
El conocer la potencialidad de los territorios de venta permite planear sistemas de
control e incentivos para los agentes de ventas. El gerente de una compañía que
vende equipo de oficina, para estudiar lo anterior ha hecho un registro por territorio
de las ventas habidas el mes pasado (VENTAS), el número de clientes
(CLIENTES), y los años de experiencia del agente de ventas (EXPER), para dos
grandes zonas de venta (Zona: 0=A, 1=B).
1. Se ajusto el modelo:
VENTASi = β1 + β2 EXPERi + β3 CLIENTESi + β4 ZONAi + β5 ZCLIENTESi + εi

a) Analice e interprete los resultados obtenidos para los coeficientes y su
significancia, así como la significancia del modelo.
b) ¿Qué puede decir acerca de la supuesta normalidad de las perturbaciones?
Obs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VENTAS
36.70000
34.74000
22.95000
46.76000
61.26000
21.35000
50.32000
33.67000
65.19000
48.76000
24.68000
25.33000
24.08000
23.37000
45.87000
27.29000
32.89000
28.01000
32.64000
34.54000
17.41000
20.36000
15.78000
41.68000
28.00000

EXPER
1.700000
1.700000
1.500000
2.600000
4.700000
1.300000
2.500000
1.900000
4.300000
2.400000
1.700000
1.600000
1.400000
1.500000
2.300000
1.600000
1.800000
1.600000
1.900000
1.700000
1.300000
1.400000
1.200000
2.000000
1.600000

CLIENTES
15.00000
14.00000
12.00000
18.00000
24.00000
9.000000
22.00000
14.00000
25.00000
21.00000
11.00000
11.00000
12.00000
10.00000
19.00000
12.00000
14.00000
13.00000
13.00000
15.00000
7.000000
9.000000
6.000000
16.00000
11.00000

ZONA
0.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000
0.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000

ZCLIENTES
0.000000
0.000000
12.00000
18.00000
0.000000
9.000000
0.000000
14.00000
25.00000
0.000000
0.000000
11.00000
0.000000
10.00000
19.00000
0.000000
14.00000
0.000000
0.000000
0.000000
7.000000
0.000000
6.000000
16.00000
0.000000

0.25288 -50.13111 4.5793 0.3222 33.563614 1. Indique si hay indicios de problemas de multicolinealidad.696599 240. Obtenga una predicción interválica al 95% de confianza para las ventas de un agente con 2 años de experiencia y trabaja en un territorio con 18 clientes.873643 -0. Error 1. ¿Es significativo el modelo?.131063 CLIENTES 2.015106 Mean dependent var S.033311 ZONA -1.965143 Std.170700 t-Statistic -0.000000 Series: Residuals Sample 1 25 Observations 25 10 Mean Median Maximum Minimum Std.387413 0.776526 3.5837 0. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0. Dev. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 12 Prob.206352 2.4465 0.630919 3.259584 3.228613 1.572876 0.303096 0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 b) Se ha retirado la variable zona y se ha estimado el modelo restringido VENTASi = α1 + α2 EXPERi + α3 CLIENTESi + ui i) ii) iii) Compare estos resultados con los obtenidos para el modelo irrestricto. .026212 9.452824 4.992123 1.28E-14 -0.66030 1.034648 0.173278 R-squared Adjusted R-squared S.546936 EXPER 3.052473 84.109501 -5. Skewness Kurtosis 8 6 4 2 Jarque-Bera Probability 1.E.0000 0.836470 2.450109 ZCLIENTES 0.74520 13.853608 -0.0067 0.979640 0.Dependent Variable: VENTAS Method: Least Squares Date: 10/06/04 Time: 15:44 Sample: 1 25 Included observations: 25 Variable Coefficient C -1.975568 2.D.

0877 0.132861 1.155804 0.Dependent Variable: VENTAS Method: Least Squares Date: 10/06/04 Time: 15:49 Sample: 1 25 Included observations: 25 Variable Coefficient C -2. Error t-Statistic 1.975035 S.12189 Durbin-Watson stat 2.120904 -0.0000 33. Dev.556017 469.13111 4.243557 Std.273429 EXPER 3.521352 0. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8 Prob.986448 -0.409751 4.120904 EXPER 0. of regression 2.6637 0.895594 -4.050354 -0.977115 Adjusted R-squared 0.051608 3. Skewness Kurtosis 4 2 Jarque-Bera Probability 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes C EXPER CLIENTES C 1.208821 0.819948 1.024868 3.353496 3.155804 CLIENTES -0.025667 0.617882 0.174006 12.030278 1.092538 R-squared 0.E.74520 13.787343 1.01E-14 -0.770531 . 0.271960 -1.000000 Series: Residuals Sample 1 25 Observations 25 6 Mean Median Maximum Minimum Std.02566 Mean dependent var S.0040 0.132861 -0.70344 Log likelihood -52.288617 CLIENTES 2.074777 Sum squared resid 94.D.

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