Estrategia Swing Trading.

Indicador RSI
Administración de Carteras de Inversión
El indicador RSI, también llamado "Índice de fuerza
relativa", es uno de los indicadores más conocidos y
utilizados en el análisis técnico. Se lo califica como de
fuerza relativa porque nos permite medir qué tan
rápido - qué tan fuerte - sube o baja el precio de un
valor en relación con sus precios habituales para un
periodo determinado. 

En el gráfico, se representa como un oscilador que

fluctúa en un rango de 0 a 100, señalando el nivel de
fuerza alcista o bajista que muestran los precios. Así,
cuando los precios suben fuertemente el RSI también
sube, y cuando los precios bajan el nivel del RSI también
lo hace. Como la mayoría de los indicadores técnicos, la
función principal del RSI es marcar señales de compra y
venta para poder saber cuándo debemos entrar y salir
del mercado.
 Cómo utilizar el oscilador RSI

Las señales del indicador RSI se ¿Qué significa sobrecompra y

pueden leer de varias maneras. sobreventa en el indicador RSI?

Por ejemplo, podemos utilizar las
divergencias del oscilador con el
precio, buscar "failures swings", trazar
canales alrededor del oscilador, etc.
Sin embargo, la forma más habitual de
trabajar con el RSI es utilizar los cruces
del oscilador con los niveles de
sobrecompra y sobreventa.
Como se puede ver en los gráficos
posteriores, la llamada zona de
sobrecompra o sobreventa se da cuando
el nivel del indicador se encuentra por
encima o por debajo de un nivel
establecido.
Los niveles habituales son 30 y 70. Así, a
partir de 30 se considera que el precio
está en sobreventa, a partir de 70 el precio
estaría en sobrecompra
 Cómo utilizar el oscilador RSI

¿Sobrecompra significa caro y Una estrategia de trading utilizando el

sobreventa barato? indicador RSI

Cuando el RSI se sitúa en zona de
sobrecompra podemos entender que
el precio está "relativamente caro"
respecto a los precios del último
periodo.
A la inversa para la sobreventa, donde
el precio está "relativamente barato".  vuelven a subir y así se mueven en un
Una forma de operar con el RSI es, por
ejemplo, utilizarlo en los sistemas de
reversión a la media. Cuando seguimos
valores algunas veces vemos que los
precios fluctúan alrededor de un precio
medio. Algunas veces los valores cotizan
por encima de este precio, luego bajan,
rango casi horizontal. Esta volatilidad en el
mercado puede crear oportunidades
atractivas.
 Cómo utilizar el oscilador RSI

En estos casos, podemos utilizar el Así, la estrategia de estos sistemas de

oscilador RSI como guía para saber trading es entrar largos, comprar, cuando
cuándo podemos entrar al mercado. el RSI cruza en sentido ascendente el nivel
de sobreventa y vender a corto cuando el
Si pensamos que los precios tienden oscilador cruza en sentido descendente el
a revertir a su media, esperaremos nivel de sobrecompra. Por supuesto
un agotamiento del movimiento alcista teniendo en cuenta la dirección de la
cuando el RSI está sobrecomprado. tendencia a largo plazo para entrar
siempre a favor de esta. Recordar: la
A la inversa, cuando el RSI marca tendencia es nuestra amiga. No estamos
sobreventa entonces esperaremos que operando contra tendencia sino
el precio deje de bajar y rebote. simplemente aprovechando las
correcciones del mercado para
conseguir un buen punto de entrada.
 Cómo utilizar el oscilador RSI
En esta estrategia podemos conocer
cuál es la tendencia de fondo
utilizando medias móviles de un
mínimo de 10 veces la longitud de
cálculo para nuestro RSI. 
Debido a la configuración del RSI, es
preferible esperar a que el oscilador
salga de las zonas de sobrecompra o
sobreventa para entrar en la
operación. 
¿Por qué? Porque puede darse el caso en
el que el precio siga subiendo, pero el
oscilador no puede subir más ya que su
valor máximo es 100.
A la inversa en el caso de las bajadas. Se
dice que el oscilador está saturado cuando
el precio sigue con su impulso, pero el RSI
ya no puede seguir su dirección.
 Cómo utilizar el oscilador RSI
El cálculo del indicador RSI está basado
en los promedios de los movimientos
individuales al alza o a la baja de los
sucesivos precios de cierre.
El creador de este indicador, Welles
Wilder, utilizaba 14 precios de cierre
diarios para calcularlo. Los 14
periodos, junto con los niveles de 30 y
70 mencionados antes, es lo que
podríamos llamar los parámetros de
configuración estándar del indicador. 
Uno de los parámetros que podemos
ajustar es el periodo de cálculo del RSI.
Cuanto más corto sea el periodo de
cálculo, más sensible es el oscilador y más
rápido llega a tocar niveles extremos. Por
el contrario, cuando mayor es el periodo
de cálculo del RSI, menor es la volatilidad
del oscilador.
 Tema 1. Estrategia de Swing Trading basada en RSI.
(índice de fuerza relativa)

La estrategia de Swing Trading consta de cinco pasos:

 Pre-requisitos: En esta etapa se especifican las características mínimas

que tiene que cumplir una acción como para poder ser utilizada en el
contexto de esta estrategia.

 Técnicas a Utilizar: En esta etapa se especifican las herramientas del

análisis técnico que se utilizaran en la implantación de esta estrategia.
 Tema 1. Estrategia de Swing Trading basada en RSI.
 Alerta de potencial entrada y confirmación: En esta etapa se especifican
las condiciones que se tienen que observar en el mercado para prever una
potencial entrada a este, como también aquellas que la confirman e
implican una compra del titulo.

 Alerta de potencial salida y confirmación: En esta etapa se especifican

las condiciones del mercado que determinan una potencial salida y
aquellas que la confirman.

 Corte de Perdidas (Stop Loss): En toda estrategia existirán entradas que

generen perdidas. En este punto se determina cual es la máxima perdida
que esta estrategia esta dispuesta a asumir antes de cerrar la posición.
 Tema 1. Estrategia de Swing Trading basada en RSI.

1. Pre-requisitos: Hay que elegir una acción que muestre una historia
lateral o de alta volatilidad.

2. Técnicas a utilizar: Se trabajara con el oscilados: RSI.

3. Alerta de potencial entrada y confirmación: Se determina una alerta de

potencial entrada al mercado cuando el RSI tiene un valor menor que 30.
Y se confirma la entrada cuando cuza confirmadamente al alza por sobre
el valor de 30. Después de que se confirma la entrada hay que abrir una
posición larga. (La posición larga se da cuando se espera que el producto
financiero suba de precio, para lo cual se compra un producto con la
intención de venderlo en el futuro a un mayor precio.)
 Tema 1. Estrategia de Swing Trading basada en RSI.

4. Alerta de potencial salida y confirmación: Se determina una alerta de

potencial salida del mercado cuando el RSI tiene un valor mayor que 50. Se
confirma la salida cuando el valor del RSI supere el valor de los 70 y vuelve a
nuevamente a valores inferiores a este. Se confirma también la salida cuando
el precio en convergencia con el el RSI, se confirma a la baja.

5. Corte de Perdidas: Si la posición tiene una perdida acumulada mayor o

igual al 8% la posición se pierde y se asume la perdida.
3. Alerta de potencial entrada
y confirmación:

Se determina una alerta de

potencial entrada al mercado
cuando el RSI tiene un valor
menor que 30.

Y se confirma la entrada cuando

cuza confirmadamente al alza
por sobre el valor de 30.

Después de que se confirma la

entrada hay que abrir una
posición larga.
3. Alerta de potencial entrada
y confirmación:

Se determina una alerta de

potencial entrada al mercado
cuando el RSI tiene un valor
menor que 30.

Y se confirma la entrada cuando

cuza confirmadamente al alza
por sobre el valor de 30.

Después de que se confirma la

entrada hay que abrir una
posición larga.
Para Aquellos que quieran
tomar mas riesgos se podría
definir una alerta de potencial
entrada y confirmación de la
siguiente manera:

• Potencial entrada: Cuando

el valor del RSI es menor a
50.

• Confirmación de entrada:
Cuando el RSI rompe una
resistencia previamente
validada bajo el valor de los
50.
Para Aquellos que quieran
tomar mas riesgos se podría
definir una alerta de potencial
entrada y confirmación de la
siguiente manera:

• Potencial entrada: Cuando

el valor del RSI es menor a
50.

• Confirmación de entrada:
Cuando el RSI rompe una
resistencia previamente
validada bajo el valor de los
50.
Para Aquellos que quieran
tomar mas riesgos se podría
definir una alerta de potencial
entrada y confirmación de la
siguiente manera:

• Potencial entrada: Cuando

el valor del RSI es menor a
50.

• Confirmación de entrada:
Cuando el RSI rompe una
resistencia previamente
validada bajo el valor de los
50.
4. Alerta de potencial salida y
confirmación:

Se determina una alerta de

potencial salida del mercado
cuando el RSI tiene un valor
mayor que 50.

Y se confirma la salida cuando

el valor del RSI supera el valor
de los 70 y vuelve nuevamente
a valores inferiores a este.

Se confirma también la salida

cuando el precio, en
convergencia con el RSI, se
confirman a la baja.
4. Alerta de potencial salida y
confirmación:

Se determina una alerta de

potencial salida del mercado
cuando el RSI tiene un valor
mayor que 50.

Y se confirma la salida cuando

el valor del RSI supera el valor
de los 70 y vuelve nuevamente
a valores inferiores a este.

Se confirma también la salida

cuando el precio, en
convergencia con el RSI, se
confirman a la baja.
4. Alerta de potencial salida y
confirmación:

Se determina una alerta de

potencial salida del mercado
cuando el RSI tiene un valor
mayor que 50.

Y se confirma la salida cuando

el valor del RSI supera el valor
de los 70 y vuelve nuevamente
a valores inferiores a este.

Se confirma también la salida

cuando el precio, en
convergencia con el RSI, se
confirman a la baja.
Estrategia Swing Trading. Indicador RSI
Administración de Carteras de Inversión