UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE

PROGRAMACIÓN LINEAL
•LINDO
•ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CURSO : ANALISIS DE SISTEMAS MINEROS (MI-547)

PROFESOR : MsC. Ing. EDMUNDO CAMPOS ARZAPALO

E – MAIL : edmcam@Hotmail.com
 Utilización de software
 Cualquier modelo de programación lineal
se puede resolver haciendo uso del LINDO
 Proceso iterativo.
 Alrededor de los puntos críticos. ( vértices
de la región factible)
 Utilización de software
 Lo primero es convertir las restricciones en
igualdades.
 Cualquier restricción <= puede ser convertida en
una igualdad sumando una variable de holgura no
negativa al lado izquierdo.
 Cualquier restricción >= puede ser convertida en

una igualdad sumando una variable de excedente

no negativa al lado izquierdo.
 Variables de holgura
 Las variables de holgura se presentan en las
restricciones del tipo:
X1 +X2 <= cte.
 A la inecuación se le agrega una variable no
negativa, entonces tenemos:
X1 +X2 + s = cte.
s >= 0
 Variables de holgura
 La variable de holgura s será el “
faltante”, es decir la cantidad adicional
que debe ser sumada al lado izquierdo
para convertir la desigualdad en igualdad.
 Cada restricción <= tiene asociada una

variable de holgura diferente para cada

restricción del modelo.
 Variables de excedente
 Para convertir una restricción >= en una
igualdad, restamos una variable no negativa
en el lado izquierdo y la desigualdad cambia
a igualdad. X1+X2 >= cte.
 Esto genera las siguientes condiciones:
X1+X2 - s = cte.
s >=0
 Variables de excedente
 Una variable excedente es el exceso que
debe ser reducido al lado izquierdo de la
restricción de desigualdad para
convertirla en una igualdad.
 Cada restricción >= tiene asociada una

variables excedente diferente para cada

restricción de este tipo.
Valores óptimos de las variables
de holgura y excedente
 Las restricciones activas son precisamente
aquellas para las cuales los valores
óptimos de las variables de excedente o de
holgura son nulos.
 Las restricciones inactivas son aquellas
para las que los valores óptimos de las
variables de excedente y de holgura son
positivos.
 LINDO www.lindo.com

Como nombrar las variables:

• Un máximo de 8 caracteres
•El primer carácter debe ser una

letra
•En el nombre no de estar presente

ningún signo matemático

 LINDO
Forma de ingresar un modelo al
LINDO:

• Max o Min
• Subject to (st)
• Restricciones
• End
 LINDO
Modelo en el LINDO:

Max ( Min) 3X + 4Y+ 5Z + 9W ..........

St
2X + 5Y +6Z > 120
1.5X + 6.3Y + 10Z < 1450
...........
end
 LINDO
¿ Cómo resolver el modelo en el
LINDO?

• Verificar la función objetivo

• Verificar restricciones
• Usando el comando SOLVE

• Pedir análisis de sensibilidad

 Análisis de Sensibilidad
 El análisis de sensibilidad de un modelo de
programación lineal es un análisis de resultados
que se hace una vez solucionado el modelo.
 El análisis de sensibilidad se basa en la
proposición que todos los datos a excepción de
una parte en el problema, se mantienen fijos.
 Análisis de Sensibilidad

 El análisis de sensibilidad se realiza con la

finalidad de observar el/los efectos que
podría causar un cambio en alguno de los
parámetros del modelo.
 Este tipo de análisis es muy importante para
obtener información que nos pueda servir
para cualquier proceso de toma de
decisiones
 Análisis de Sensibilidad
 La solución de un problema de programación
lineal por computadora tiene, cuando más, m
variables positivas, siendo m el número de
restricciones.
 Cuando la solución por computadora tiene menos
de m variables positivas, se llama degenerada y
en este caso especial se deberá tener cuidado al
interpretar algunos resultados
 TABLA DE
RESULTADOS
Tiene cuatro partes:

• Resultados del Valor óptimo y solución óptima

• Resultados de las restricciones
• Resultados sobre rangos de los coeficientes

de la función objetivo
• Resultados sobre los rangos de los lados

derechos de las restricciones

Modelo en el LINDO

Max 200X + 180Y + 190Z

st
12X+15Y + 10Z < 1200
5X+3Y+6Z > 500
end
Valor y solución óptimos
OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 22800.00 Valor Optimo

VARIABLE VALUE REDUCED COST
X 0.000000 28.000000
Y 0.000000 105.000000
Z 120.000000 0.000000

Solución Optima
 Costo Reducido:
definición 1
 El costo reducido es la tasa (por unidad de
aumento) a la cual disminuye el valor
objetivo cuando una variable es forzada a
entrar en una solución óptima.
 Costo Reducido:
definición 2
 Cantidad en la que debe cambiar el
coeficiente de una variable en la función
objetivo para obtener un valor óptimo
positivo. Si la variable ya tiene un valor
óptimo positivo su costo reducido será cero
 Resultados de las
restricciones
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 19.000000
3) 220.000000 0.000000

RESTRICCION
ACTIVA

Resultados de holguras y/o

excedentes
RESTRICCIÓN
INACTIVA
 El precio dual
 El precio dual para una restricción
muestra la mejoría del valor óptimo
cuando el lado derecho de una restricción
aumenta una unidad, con los demás datos
fijos
 Caso de degeneración

Si la suma de variables positivas es igual al

número de restricciones del modelo
entonces la solución es no degenerada
 Rangos de coeficientes de
la F. O.
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
COEF INCREASE DECREASE
X 200.000000 28.000000 INFINITY
Y 180.000000 105.000000 INFINITY
Z 190.000000 INFINITY 23.333332
 Sensibilidad con la Función
Objetivo
 El cambio en los coeficientes de la
función objetivo altera la pendiente
de los contornos de ésta. Esto puede
afectar o no a la solución óptima y al
valor óptimo de la función objetivo
 Significado de rangos para la
FO
 Las columnas “ALLOWABLE
INCREASE” y “ALLOWABLE
DECREASE” bajo el encabezado “ OBJ
COEFFICIENT RANGES” dicen cuanto
puede aumentar o disminuir sin alterar la
solución óptima, mientras los demás datos
se conservan constantes. Por supuesto,
como la reditualidad en este rango varía, los
valores del VO varían.
 Significado de rangos para la
FO
Cuando un coeficiente se modifica en
menos de la cantidad admisible, la
solución óptima actual permanece
como única solución óptima del
modelo.
Significado de rangos para la
FO
 Cuando un coeficiente en particular
es aumentado (o disminuido) en la
cantidad admisible, habrá una
solución óptima alterna con un valor
óptimo mayor (o menor) para la
variable afectada
 Cálculo de los rangos de

los coef. de la F.O.
Para calcular el rango del coeficiente de
una variable en la función objetivo: al
valor actual se le resta la máxima
disminución permitida ( lado izquierdo del
intervalo), y al valor actual se le suma el
máximo aumento permitido ( lado derecho
del intervalo)
Rangos de lados derechos de
restricciones
RIGHTHAND SIDE RANGES
ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
RHS INCREASE DECREASE
2 1200.000000 INFINITY 366.666656
3 500.000000 220.000000 INFINITY
 El precio dual y el rango
válido
 El precio dual es la mejoría o disminución del valor
objetivo con el aumento o disminución de una
unidad del lado derecho de una restricción activa.
 La interpretación del precio dual es válida para un
rango, el cual queda especificado por las columnas
“ALLOWABLE INCREASE” y “ALLOWABLE
DECREASE”
 En este rango el precio dual es constante
 Cálculo de los rangos de
lados derechos
 Para calcular el rango del lado derecho de
Para calcular el rango del lado derecho de
una restricción: al valor actual se le resta la
máxima disminución permitida ( lado
izquierdo del intervalo), y al valor actual
se le suma el máximo aumento permitido
( lado derecho del intervalo)
 Precios duales y
restricciones inactivas
 El precio dual de una restricción inactiva
será siempre cero.
 La información de sensibilidad no nos
proporciona nada sobre los nuevos valores
de las variables de decisión, sólo trata de
explicar el comportamiento del valor
objetivo.