Métodos Cuantitativos para la

Toma de Decisiones
 Pérdida de Oportunidad esperada
• Es la metodología para maximizar el VME
• Consiste en minimizar la pérdida de
oportunidad esperada (POE)
1. Se construye una tabla de pérdida de
oportunidad
2. Se calcula el POE de cada alternativa
multiplicando la pérdida de oportunidad por la
probabilidad y se suma todo
 Pérdida de Oportunidad esperada
• Ejemplo Thompson Lumber
1. Se construye una tabla de pérdida de oportunidad
Tabla de pérdida de oportunidad ESTADO DE LA NATURALEZA
de Thompson Lumber (Utilidades/Pérdidas)
ALTERNATIVA Mercado Favorable $ Mercado Desfavorable $
Construir una fábrica grande 0 180.000
Construir una fábrica pequeña 100.000 20.000
Hacer nada 200.000 0
Probabilidad 0,5 0,5

2. Se calcula el POE de cada alternativa multiplicando la pérdida de oportunidad por

la probabilidad y se suma todo
EOL(construir fábrica grande) = (0,5)(0) + (0,5)(180.000) = 90.000
EOL(construir fábrica pequeña) = (0,5)(100.000) + (0,5)(20.000) = 60.000
EOL(construir fábrica grande) = (0,5)(200.000) + (0,5)(0) = 100.000
 Pérdida de Oportunidad esperada
Ejemplo Thompson Lumber

Tabla de pérdida de ESTADO DE LA NATURALEZA

oportunidad de (Utilidades/Pérdidas)
Thompson Lumber
ALTERNATIVA Mercado Mercado EOL
Favorable $ Desfavorable $
Construir una fábrica 0 180.000 90.000
grande
Construir una fábrica 100.000 20.000 60.000
pequeña
Hacer nada 200.000 0 100.000
Probabilidad 0,5 0,5
 EJERCICIO 1
Tom Smith y Becky Anderson se conocen desde que estaban en la escuela preparatoria.
Hace dos años entraron a la misma universidad y ahora están tomando cursos en la escuela
de negocios. Ambos esperan graduarse en Finanzas. En un intento por ganar dinero extra y
utilizar algo de lo que han aprendido en sus cursos, Tom y Becky han decidido considerar la
posibilidad de fundar una pequeña empresa que proporcione servicios de procesamiento
de palabras a los estudiantes que necesitan preparar documentos e informes de manera
profesional. Luego de utilizar un enfoque de sistemas, Cal y Becky identificaron tres
estrategias. La estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de microcomputadores
considerablemente caro que posee una impresora láser de alta calidad. En un mercado
favorable, deberían obtener una utilidad neta de $10.000 en los dos años siguientes. Si el
mercado no fuera favorable podrían perder $8.000. La estrategia 2 consiste en comprar un
sistema menos caro. En un mercado favorable, durante llos siguientes dos años podrían
obtener un rendimiento de $8.000. En un mercado favorable tendrían una pérdida de
$4.000. La última estrategia, la 3, es hacer nada. Tom es básicamente una persona que
toma riesgos, mientras que Becky prefiere evitarlos.
a) ¿Qué tipo de procedimiento de decisiones utilizará Cal? ¿cuál sería su decisión?
b) ¿Qué tipo de persona es Becky en cuanto a la toma de decisiones?¿Qué decisiones
tomaría ella?
c) Si Tom y Becky fueran indiferentes al riesgo, ¿qué tipo de metodología para la toma
de decisiones utilizarían? ¿Qué recomendaría usted si éste fuese el caso?
Solución
• El problema corresponde a un ambiente de decisiones bajo incertidumbre.

Alternativa Buen Mercado Mercado Malo

Estrategia 1 10.000 -80.000
Estrategia 2 8.000 - 4.000
Estrategia 3 0 0

a) Debido a que Tom asume riesgos, podría utilizar el criterio de decisión

maximax. El valor de $10.000, es el valor máximo de la tabla
b) Becky debería utilizar el criterio de decisión maximin, debido a que ella
desea evitar el riesgo. Se identifica el resultado mínimo o peor de cada
renglón y se selecciona el máximo de estos valores, Becky escogería la
estrategia 3
c) Si Tom y Becky son indiferentes al riesgo, podrían utilizar e enfoque de
igualdad de probabilidades. En esta metodología selecciona la alternativa que
maximiza los promedios del renglón. El promedio del renglón de la estrategia
1 es [ ($10.000 - $8.000)/2]= $10.000 , el de la estrategia 2 es [ ($8.000 -
$4.000)/2]= $2.000 , y el promedio de la estrategia 3 es $0. Se escoge la
estrategia 2 que maximiza los promedios de línea.
 Ejercicio 2
• Luis Castro está considerando invertir dinero que heredó. La
siguiente tabla de ganancias presenta las utilidades que tendría
durante el año siguiente según cada una de las tres alternativas de
inversión. Luis está considerando:
Estado de la naturaleza
ALTERNATIVA DE BUENA ECONOMÍA MALA ECONOMÍA
DECISIÓN
Mercado de valores 80.000 -20.000
Bonos 30.000 20.000
Certificado de depósito 23.000 23.000
Probabilidad 0,5 0,5

a) ¿Qué decisión maximizaría las utilidades esperadas?

b) ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un
pronóstico perfecto de la economía?
 Ejercicio 3
• Desarrolle la tabla de pérdida de oportunidad
del problema de inversión al que se enfrenta
Luis Castro ¿Qué decisión minimizaría la pérdida
de oportunidad esperada?¿Cuál es la POE
mínimo?
 Ejercicio 4
• A pesar de que las estaciones de gasolina
independientes han pasado por un época difícil,
Susana Suarez piensa abrir su propia estación
de servicio. Su problema es decidir de qué
tamaño debería ser. Los rendimientos anuales
dependerán tanto del tamaño de su estación
como del número de factores de marketing
relacionados con la industria petrolera y la
demanda de gasolina. Después de un análisis
cuidadoso, Susana desarrollo la siguiente tabla:
Tamaño de la Mercado Bueno Mercado Mediano Mercado Pobre
Primera Estación
Pequeña 50.000 20.000 -10.000
Mediana 80.000 30.000 -20.000
Grande 100.000 30.000 -40.000
Muy grande 300.000 25.000 -160.000

a) ¿Cuál es la decisión maximax?

b) ¿Cuál es la decisión minimax?
c) ¿Cuál es la decisión de igualdad de probabilidades?
d) ¿Cuál es el criterio de una decisión de realismo? Utilice un valor α de 0,8
e) Desarrolle una tabla de pérdida de a oportunidad
f) ¿Cuál es la decisión del arrepentimiento mínimax?
 Ejercicio 5
• Carlos Marín vende decoraciones para jardines
hechas a mano en ferias rurales. El coto variable
para elaborarlas es de $20, y las vende en $50. el
costo de la renta de un puesto en la feria es de
$150. ¿Cuántos adornos debe vender Carlos para
llegar a su punto de equilibrio?