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Y=mx+b
r r²
ECUACIÓN COEFICIENTE COEFICIENTE
DE DE DE
REGRESIÓN CORRELACIÓN DETERMINACI
ÓN
PREDICCI ESTIMACIÓN
ÓN PUNTUAL
COVARIANZA
Simbolizado por: cov m Sxy
Es una medida de dispersión que, a diferencia de las varianzas que siempre dan
resultados positivos, esta puede ser positiva o negativa.
Definición:
FORMULA
“la media del producto de las
diferencias entre los valores de las S
variables, su media aritmética nos
determina la variabilidad conjunta
de X y Y.”
COVARIANZA
ASPECTOS CLAVES DE LA COVARIANZA
o No es indicado usarla para medir la dependencia ya que no existe ninguna unidad de medida
estandarizada.
o Si la covarianza es positiva, indica una pendiente positiva, por ejemplo en el caso de una recta,
esta seria ascendente, si por el contrario es negativa, la línea seria descendente.
NOTA: Si la mayoría de los puntos se sitúan en las secciones inferior izquierda y superior derecha,
la covarianza es positiva; caso contrario, si los puntos se sitúan en la parte inferior derecha y
superior izquierda, es indicativo de una covarianza negativa, esto se puede observar en un
diagrama de dispersión.
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
En un plano cartesiano, se representan tantos puntos como
pares de observación se tengan, poniendo a cada punto un par
de observación. A esta representación grafica se le denomina:
Diagrama de dispersión, de esparcimiento o nube de puntos.
Una vez realizado el grafico, se
recomienda tener en cuenta los siguientes
aspectos para trazar la línea.
La ecuación de regresión:
NOTA: Una vez que hayamos los términos de la ecuación, podemos evaluar la recta
de regresión estimada, cuya propiedad especial es: la recta de regresión es la que
mejor se ajusta a los puntos muestrales. (El criterio especifico que se utiliza para
determina que recta se ajusta “mejor” a los puntos muestrales es la propiedad de los
mínimos cuadrados)
COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN
El coeficiente de correlación lineal r mide la fuerza de relación lineal entre los
valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra, también se conoce como
Coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Karl
Pearson (1857 – 1836), quien lo desarrollo originalmente.
PROPIEDADES DE R
1. El valor de r esta siempre entre -1 y 1, inclusive.
2. El valor de r no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten
a una escala diferente.
3. El valor de r no se ve afectado por la elección de X o Y.
4. R mide la fuerza de una relación lineal.
5. R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico
puede afectar su valor de manera drástica.
COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN
Se recomienda ampliamente el uso de un programa de computo para el calculo del
coeficiente de correlación lineal, luego de su calculo la siguiente explicación ayudara al
momento de determinar la correlación de las variables según el resultado.
La fórmula sobre la imprecisión o error estándar del estimador b1, SE(b1) es:
BIBLIOGRAFÍA
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Hill. Recuperado de:
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