Vídeo CURSO MÉTODOS MULTIVARIANTES Dependientes

con SPSS
Tutor: León Darío Bello Parias

CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN, ESTADÍSTICA Y

MERCADEO
Aprender Haciendo

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 Regresión Logística Bivariada
Generalidades
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CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN,
ESTADÍSTICA Y MERCADEO

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Técnica multivariante, en la que la variable
dependiente es categórica y las variables
independientes son de cualquier
naturaleza, es decir, cuantitativas o
cualitativas (Dummy).

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El interés es por medio de probabilidades,
predecir a cual grupo de la variable respuesta
pertenece un sujeto, dado otras características
del mismo.

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El objetivo primordial que resuelve esta
técnica es el de modelar cómo influye en
la probabilidad de aparición de un suceso,
habitualmente dicotómico, la presencia o
no de diversos factores y el valor o nivel
de los mismos.

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También puede ser usada para estimar la
probabilidad de aparición de cada una de
las posibilidades de un suceso con más de
dos categorías (politómico).

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Interesa determinar la probabilidad de que
a alguien le ocurra un determinado suceso,
por ejemplo: pierda el empleo, gane una
convocatoria, se gradúe, compre un
producto, sufra una eventualidad etc.

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Además, determinar que variables pesan
más para que un sujeto tenga una mayor
probabilidad de pertenecer a una
determinada categoría.

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Resulta útil para los casos en los que se
desea predecir la presencia o ausencia de
una característica o resultado según los
valores de un conjunto de predictores.

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Es similar a un modelo de regresión lineal pero
está adaptado para modelos en los que la
variable dependiente es categórica. Los
coeficientes de regresión logística pueden
utilizarse para estimar la razón de las ventajas
(odds ratio) de cada variable independiente del
modelo.

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El objetivo primordial que resuelve esta técnica es el de modelar
cómo influye en la probabilidad de aparición de un suceso,
habitualmente dicotómico, la presencia o no de diversos factores
y el valor o nivel de los mismos. También puede ser usada para
estimar la probabilidad de aparición de cada una de las
posibilidades de un suceso con más de dos categorías
(politómico).

•http://www.seh-lelha.org/rlogis1.htm

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Planteamiento:
•Una variable dependiente que tiene únicamente dos
opciones. (dicotómica)
• Se quiere calcular la probabilidad de que ocurra una u otra
a partir de una serie de informaciones (variables
independientes).
Ejemplos:

• “Vota o no vota en unas elecciones”

• “Tiene éxito o fracase”
• “Cumple un perfil o no”
• “Diagnóstico positivo o negativo en una prueba médica”

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 Regresión Logística Bivariada
Definiciones Básicas.
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ESTADÍSTICA Y MERCADEO

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 ODDS: es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un
suceso frente a la probabilidad de que no ocurra, teniendo en
cuenta otro evento. Por ejemplo, si la probabilidad de que sufra
un infarto es de 0.80, si tiene más de 75 años y de 0.40 si tiene
menos. Para un solo caso, se tiene:
p
odds 
1 p
• 0.80/(1-0.80)= 4.0. Es la probabilidad de que una persona de más
de 75 años, le dé un infarto, lo que implica que la edad es un
factor de riesgo.
• 0.40/(1-0.40)= 0.6667
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ODDS RATIO (OR): Es el cociente entre dos Odds, cuantifica
cuánto más probable es la aparición del ataque al corazón cuando
se tiene más de 75 años (primer odds) respecto a cuando se tiene
menos edad.

OR= 4/0.6667= 6. Es 6 veces más probable que se presente un

ataque al corazón en personas mayores de 75 años que las de
menos de esos años.

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El OR es la medida más utilizada en estudio de casos y controles,
y en la técnica de regresión logística, debido a:

OR  e  exp( b). b1

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 Regresión logística - Modelo
 Si sólo hay una variable independiente:.
p
ln[ ]   0  1 X 1
1 p

1
p (0 1X1 )
1 e
Probabilidad del éxito (compra , no compra)

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ODDS: es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un
suceso frente a la probabilidad de que no ocurra, teniendo en
cuenta otro evento. Por ejemplo, si la probabilidad de que compre
un producto es de 0.70, si tiene empleo y de 0.15 si no lo tiene.
Entonces:
p 0,7
odds  odds   2.33
1 p 1  0,7
• Es 2,33 veces más probable que compre el producto quien
tiene empleo con respecto a quien no. Por lo tanto, es un factor
de riesgo el no tener empleo.

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ODDS: es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un
suceso frente a la probabilidad de que no ocurra, teniendo en
cuenta otro evento. Por ejemplo, si la probabilidad de que no
compre un producto es de 0.70, si no tiene empleo y de 0.15 si lo
tiene. Entonces:
p 0,15
odds  odds   0,1794
1 p 1  0,15

El tener empleo es un factor protector.

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ODDS RATIO (OR): Es el cociente entre dos Odds, cuantifica
cuánto más probable es que no se pague un crédito cuando no se
tiene empleo (primer odds) respecto a cuando se tiene (segundo
odds).
odds1
OR  e  exp( b) 
b1

odss 2
odds1 2,33
OR    13,29
odss 2 0,1795
Es aproximadamente 13 veces más probable que una
persona sin empleo deje de comprar el producto con
respecto a los que si lo tienen.
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exp(b) es una medida que cuantifica el
riesgo que representa poseer el factor
correspondiente respecto a no poseerlo,
suponiendo que el resto de variables del
modelo permanecen constantes.

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Cuando la variable es numérica, como puede ser
por ejemplo la edad, o el ingreso, es una medida
que cuantifica el cambio en el riesgo cuando se
pasa de un valor del factor a otro,
permaneciendo constantes el resto de variables.

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 COEFICIENTES
El coeficiente logístico
compara la probabilidad
de ocurrencia de un
suceso con
probabilidad de que no
ocurra (odds ratio)
Prob (Evento)
= eb0 + b1 X1 +b2 X2 + ...
Prob (No Evento)
ESTADISTICO WALD
H0= ßj = 0
la información que se perdería
la al eliminar Xj en el siguiente
caso no es significativa
PUNTUACION EFICIENTE
DE RAO
H0= ßj = 0
la información que aportaría
la nueva variable no sería
significativa.

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 R2 de COX Y SNELL
 BONDAD DEL AJUSTE
Se utiliza –2 logaritmo del valor de Similar al R2 de la
verosimilitud y se representa por –
2LL. regresión lineal.

Un modelo con un buen ajuste

tendrá un valor pequeño para –
R2 de NAGELKERKE
2LL.

El contraste Chi cuadrado para la Corrección del anterior.

reducción en el logaritmo del valor
de verosimilitud proporciona una
medida de mejora debida a la
introducción de variables
independientes.

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 Ejemplo - Caso de predecir
un mal usuario – SPSS-
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 Predecir la pertenencia de un
usuario de un banco al grupo de
mal pagador.

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Medidas de Bondad de Ajuste

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Medidas de Bondad de Ajuste

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 •Decida con el valor Sig y el IC
•¿Cuáles factores son estadísticamente significativos?
 Seleccionar casos

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 Interprete los Exp (B) y los IC, qué
incidencia tienen los signos de los B

•¿Cuáles factores son estadísticamente significativos?

 Práctica SPSS

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