Métodos de Diferencias Finitas

para
Ecuaciones en Derivadas Parciales
Ecuaciones en Derivadas Parciales
 Introducción
 Diferencias finitas
 Convergencia y estabilidad
 Ecuaciones hiperbólicas: ecuación de Ondas
 Ecuaciones parabólicas: ecuación del Calor
 Ecuaciones elípticas: ecuación de Laplace
 Introducción
 EDP de orden 2, lineales de coeficientes
constantes.
Auxx+Buxy+Cuyy+Dux+Euy+Fu=G
 Ecuación de Ondas utt - c2uxx = 0
 Ecuación del Calor ut - cuxx = 0, c>0
 Ecuación de Laplace uxx + uyy = 0
 Condiciones iniciales y de contorno
Diferencias finitas

 Discretización: EDP EDF

 Métodos explícitos h
yj+1
 Sencillos
k
 Inestables yj
u i,j
 Métodos implícitos yj - 1
 Más complejos
x i-1 x i x i+1
 Estables
 Diferencias primeras
 Hacia adelante
u( x i + h, y j ) - u( x i , y j ) u i +1, j - u i , j
u x ( xi , y j )  
h h
 Error
u i +1, j - u i , j h
u x ( xi , y j )  - u xx ( x i + h, y j ), 0    1
h 2

 Hacia atrás
u( x i , y j ) - u( x i - h, y j ) u i , j - u i -1, j
u x ( xi , y j )  
h h
Diferencias primeras (cont.)
 Diferencias simétricas
u( x i + h, y j ) - u( x i - h, y j ) u i +1, j - u i -1, j
u x ( xi , y j )  
2h 2h

 Error
u( x + h, y ) - u( x - h, y) h 2
u x ( x, y )  - u xxx (, y),
2h 6
 ]x - h, x + h[
Diferencias segundas
 Diferencias simétricas
u x ( x i + h, y j ) - u x ( x i , y j ) u i +1, j - 2 u i , j + u i -1, j
u xx ( x i , y j )  
h h2

 Error

u( x - h, y) - 2 u( x, y) + u( x + h, y ) h 2
u xx ( x, y)  2 - u xxxx (, y)
k 12
 ]x - h, x + h[
Convergencia y estabilidad
~
u ( x, y)
 EDP F(x,y,u)=0 Solución:
 EDF Gi,j(h,k,u)=0, para cada (i,j) u h ,k ( x i , y j )

 Convergencia u h,k ( xi , y j ) h 0 u( xi , y j )

,k

 Consistencia G i , j ( h, k , ~
u) h 0 0
,k

 Estabilidad: Control del error de redondeo

 Consistencia + Estabilidad Convergencia

Ecuaciones hiperbólicas
 Ecuación de utt = c²uxx , 0 < x < L, t > 0
Ondas
 Condiciones u(x, 0) = f(x) ut(x, 0) = g(x)
iniciales
 Condiciones
u(0,t) = l(t) u(L,t) = r(t)
de contorno
 Ecuación en diferencias finitas
ui , j + 1 - 2 ui , j + ui , j -1 u
2 i + 1, j
- 2ui , j + ui -1, j
2 c
k h2
Ec. de Ondas: Método explícito
 Condiciones iniciales
ui,0 = fi y ui,1 - ui,-1 = 2kgi
 Paso 1º
ui,1 = a2 (fi-1+fi+1)/2 + (1-a2)fi + kgi

 Pasos siguientes
ui,j+1 = a2(ui+1,j + ui-1,j) +2(1 - a2)ui,j - ui,j-1

 Convergencia a1
Ecuación de ondas. Método explícito.
Ejemplo utt = c²uxx , 0 < x < L, t > 0
c = 1, L=T=4, nx=4, nt=8,
u(x, 0) = 2-|x-2| ut(x, 0) = 0
u(0,t) = 0 u(L,t) = 0
 Condición de convergencia : a  ck 1 0.5 1
  1
h 1 2
 Instante t = 0:
u0,0 = f(x0) = 2 - |x0 - 2| = 2 - |0 - 2| = 0 = f(x4)
u1,0 = f(x1) = 2 - |x1 - 2| = 2 - |1 - 2| = 1 = f(x3)
u2,0 = f(x2) = 2 - |x2 - 2| = 2 - |2 - 2| = 2
 Instante t=1:
ui,1 = a2·(ui-1,0+ui+1,0)/2 + (1 - a2)·ui,0 + k·g(xi)

donde a2 = 1/4, 1 - a2 = 3/4:

u1,1 = (1/4)(u0,0 + u2,0)/2 + (3/4)u1,0 =

(1/4)(0 + 2)/2 + (3/4)1 = 1 = u3,1

u2,1 = (1/4)(u1,0 + u3,0)/2 + (3/4)u2,0 =

(1/4)(1 + 1)/2 + (3/4)2 = 7/4

Aplicando la fórmula genérica
ui,j+1 = a2·(ui-1,j + ui+1,j) + 2·(1 - a2)·ui,j - ui,j-1
con lo que, para t = 1 obtenemos:
u1,2 = (1/4)(u0,1 + u2,1) + (3/2)u1,1 - u1,0
= (1/4)(0 + 7/4) + (3/2)1 - 1 = 15/16
= u3,2
u2,2 = (1/4)(u1,1 + u3,1) + (3/2)u2,1 - u2,0
= (1/4)(1 + 1) + (3/2)(7/4) - 2 = 9/8
Procediendo análogamente

x=0 x=1 x=2 x=3 x=4

t=0 0 1.0000 2.0000 1.0000 0
t = 0.5 0 1.0000 1.7500 1.0000 0
t=1 0 0.9375 1.1250 0.9375 0
t = 1.5 0 0.6875 0.4063 0.6875 0
t=2 0 0.1953 -0.1719 0.1953 0
t = 2.5 0 -0.4375 -0.5664 -0.4375 0
t=3 0 -0.9932 -0.8965 -0.9932 0
t = 3.5 0 -1.2764 -1.2749 -1.2764 0
t=4 0 -1.2401 -1.6541 -1.2401 0
Ec. de Ondas: Método implícito
Idea
ui,j+1 - 2ui,j + ui,j-1 = a2 [(ui+1,j+1 - 2ui,j+1 + ui-1,j+1)

+ (ui+1,j-1 - 2ui,j-1 + ui-1,j-1)]/2

 Pasos
(1+a2)ui,j+1 - a2(ui+1,j+1 + ui-1,j+1)/2 =
2ui,j + a2(ui+1,j-1 + ui-1,j-1)/2 - (1+a2)ui,j-1

 Convergencia para todo a

Algoritmo del método implícito
 Truco ecuación implícita
- a2( ui-1,j-1 + ui-1,j+1)/4
+ (1 + a2)(ui,j-1 + ui,j+1)/2
- a2(ui+1,j-1 + ui+1,j+1)/4 = ui,j .

 Sistema Aw = v, v = (u1,j,u2,j,...,unx-1,j)'
tridiagonal ui,j+1 = wi - ui,j-1

 Factorización LU Lz = v
Uw = z
Método implícito.  58 -1 0  x1   1 
    
16

 -116 16  x1    4 
5 -1 7
8

 Resolución del sistema  0 -1 5  x  1

 16 8  1   

 Sustitución
 u1, 2   x1   u1, 0   1.9184   1   0.9184 
           
 u2, 2    x1  -  u2, 0    3.1837  -  2    1.1837 
 u   x   u   1.9184   1   0.9184 
 3, 2   1   3, 0       
 Factorización LU
 0.625 0 0   1 - 0.1 0 
   
L   - 0.0625 0.61875 0  U  0 1 - 0.10 
 -  0 
 0 0 . 0625 0 . 6186   0 1 
 x=0 x=1 x=2 x=3 x=4
t=0 0 1.0000 2.0000 1.0000 0
t = 0.5 0 1.0000 1.7500 1.0000 0
t=1 0 0.9184 1.1837 0.9184 0
t = 1.5 0 0.6926 0.4824 0.6926 0
t=2 0 0.2912 -0.1699 0.2912 0
t = 2.5 0 -0.2449 -0.6647 -0.2449 0
t=3 0 -0.7996 -0.9953 -0.7996 0
t = 3.5 0 -1.2231 -1.2214 -1.2231 0
t=4 0 -1.3966 -1.3981 -1.3966 0
Ecuaciones parabólicas
 Ecuación ut = cuxx, 0 < x < L, t > 0
del Calor
 Condición u(x, 0) = f(x)
inicial
 Condiciones u(0, t) =T0 u(L, t) = TL
de contorno
 Ecuación en diferencias

ui , j +1 - ui , j ui +1, j - 2ui , j + ui -1, j

c
k h2
Ec. del Calor: Método explícito
 Condición inicial
ui,0 = f(xi)
 Condiciones de contorno
u0,j = T0 unx,t = TL para j>0

 Pasos siguientes
ui,j+1 = a(ui+1,j+ui-1,j) +(1-2a)ui,j

 Convergencia a  1/2 Óptimo a = 1/6

Ecuación del Calor. Método explícito.
Ejemplo
 Hallar la temperatura para t = 0.3 de una barra
de 1m cuyos extremos se mantienen a 20ºC y a
40ºC. La temperatura inicial de la barra es de
100ºC y el coeficiente c = 0.1. Tomar Dx = 0.2 y
Dt = 0.1. Justificar la aplicabilidad del método
explícito.

ck 0.1  0.1 1 1
 a 2   
h 0.04 4 2
 Ajuste de las condiciones iniciales y de
contorno:
u0,0 = 60, u1,0 = u2,0 = u3,0 = u4,0 = 100,
u5,0 = 70
 Instante t = 0.1
u1,1 = (u0,0 + u2,0)/4 + u1,0/2
= (60+100)/4 + 100/2 = 90
u2,1 = u3,1 = 100
u4,1 = (u3,0 + u5,0)/4 + u4,0/2
= (100+70)/4 + 100/2 = 92.5
 Instante t = 0.2 :
u1,2 = 75 u2,2 = 97.5
u3,2 = 98.125 u4,2 = 81.25

 Instante t = 0.3:
u1,3 = 66.875 u2,3 = 92.0313
u3,3 = 93.75 u4,3 = 75.1563
Ec. del Calor: Método implícito
 Idea: Diferencias hacia atrás
ui , j - ui , j -1 ui +1, j - 2ui , j + ui -1, j
c 2
k h
 Pasos
(1+2a)ui,j - a(ui-1,j + ui+1,j) = ui,j-1
 Convergencia
para todo a
Ecuación del Calor. Método implícito

 Se verifica la condición de convergencia :

a = 1/4 < 1/2
 Diagonal principal: 1 + 2a = 3/2,
Diagonales contiguas -a = -1/4.
 Para t = 0.1: 3
 2 - 14  u1,1   u1, 0 + a u0, 0 
    
 - 14 3 2 - 14  u2,1   u2,0 
    
- 4
1 3 - 1 u u
 2 4
 3,1   3, 0

 
- 14 3 2  u4,1   u4, 0 + a u5, 0 

 Valores obtenidos por este método:

x = 0.2 x = 0. 4 x = 0.6 x = 0.8

t = 0.1 86.2237 97.3423 97.8301 89.6384
t = 0.2 76.3776 93.3707 94.4771 82.1718
t = 0.3 69.0598 88.8487 90.5494 76.5394
Método de Crank-Nicholson
 Idea: media de diferencias centrales
ui,j+1 - ui,j = a [(ui+1,j+1 - 2ui,j+1 + ui-1,j+1) +
(ui+1,j - 2ui,j + ui-1,j)] /2
 Pasos
2(1+a)ui,j+1 - a(ui+1,j+1 + ui-1,j+1) =
2(1-a)ui,j + a(ui+1,j + ui-1,j)

 Convergencia para todo a

Ecuación del Calor. Método de
Crank-Nicholson
 5 2 - 14 
 Matriz del sistema:  
- 41 5
2 - 4
1

 - 14 5 2 - 14 
 
 - 5 
 1
4 2 
 Término independiente del primer paso:
100   60 + 100 
   
3 100  1 100 + 100 
+ 
 
2 100 4 100 + 100 
   
100   100 + 70 
   
 Valores obtenidos por Crank-Nicholson:

x = 0.2 x = 0.4 x = 0.6 x = 0.8

t = 0.1 87.8683 98.6826 98.9578 90.8958
t = 0.2 76.0999 95.1069 96.0470 82.0380
t = 0.3 68.2003 90.2963 91.9748 76.0250
Ecuaciones elípticas
 Ecuación de Laplace

uxx + uyy = 0, 0 < x < a, 0 < y <b

 Condiciones de contorno

u(x,0), u(x,b), u(0,y), u(a,y)

 Discretización
ui+1, j - 2ui , j + ui-1, j ui , j+1 - 2ui , j + ui , j-1
2 + 2 0
h k
Ecuación de Laplace
 Ecuación en diferencias: a=k/h
a2(ui-1,j + ui+1,j) + ui,j-1 + ui,j+1 - 2(a2+1)ui,j = 0

 Matriz del
sistema:
grande ,
dispersa

 Caso h = k : ui-1,j + ui+1,j + ui,j-1 + ui,j+1 = 4ui,j

Ec. de Laplace: Métodos iterativos
 Método de Jacobi

  
u (i ,kj)  a 2 u (i -k1-,1j) + u (i +k1-,1j) + u (i ,kj--11) + u (i ,kj+-11)  2 + 2a 2 
 Método de Gauss-Seidel

  
u(i ,kj)  a 2 u(i -k1) , j + u(i +k1-,1j) + u(i ,kj)-1 + u(i ,kj-+11)  2 + 2a2 

 Criterio de parada max u (i ,kj) - u (i ,kj-1)  

i, j
Método de Sobrerrelajación
 Idea:
ponderar el desplazamiento de Gauss-Seidel
 Pasos

  
u (i ,kj)  a 2 u(i -k1) , j + u(i +k1-,1j) + u(i ,kj)-1 + u(i ,kj-+11)  2 + 2a 2 

( k - 1)
u (k)
i, j  (1 - w ) u i, j + wui , j
 (k)

 Si w = 1 coincide con Gauss-Seidel

Ecuación de Laplace.
Ejemplo
uxx+ uyy=0, 0 < x < 1
0 < y < 1,
n=4 m=4,
u(x, 0) = 0 u (x, 1) = 100x
u(0, y) = 0 u(1, y) = 100y
  = 0.01
 Ajuste de las condiciones de contorno:
ui(,0j )  25 i  1,...,m-1 j 1,...,n-1
Método de Jacobi.

 Iteraciones: 8
 Operaciones en coma flotante: 1142

y = 0.25 y = 0. 5 y = 0.75
x = 0.25 6.2561 12.5031 18.7500
x = 0.5 12.5031 25.0000 37.4969
x = 0.75 18.7500 37.4969 56.2439
Método de Gauss-Seidel.

 Iteraciones: 11
 Operaciones en coma flotante: 1378

y = 0.25 y = 0. 5 y = 0.75
x = 0.25 6.2447 12.4947 18.7473
x = 0.5 12.4947 24.9947 37.4973
x = 0.75 18.7473 37.4973 56.2487
Método de Sobrerrelajación.
 Factor de relajación: w = 1.2
 Iteraciones: 8
 Operaciones en coma flotante: 1802

y = 0.25 y = 0. 5 y = 0.75
x = 0.25 6.2514 12.5008 18.7502
x = 0.5 12.5008 25.0003 37.5002
x = 0.75 18.7502 37.5002 56.2500
 Algoritmos iterativos por bloques
 Iteración por bloques fila
Para j = 1, 2, … , m-1, resolver el sistema
- a 2 u(i -k1) , j +  2 + 2a 2  u(i ,kj) - a 2 u(i +k1) , j  u(i ,kj)-1 + u(i ,kj-+11) 


i  1, 2, ..., n  

 Iteración por bloques columna

 Método implícito de direcciones alternadas
Método de Direcciones Alternadas.

 Iteraciones: 5
 Operaciones en coma flotante: 1468

y = 0.25 y = 0. 5 y = 0.75
x = 0.25 6.2490 12.4991 18.7497
x = 0.5 12.4989 24.9990 37.4996
x = 0.75 18.7495 37.4995 56.2498
Errores máximos.
 Solución: y = 0.25 y = 0. 5 y = 0.75
u(x,y) = x·y x = 0.25 6.2500 12.5000 18.7500
x = 0.5 12.5000 25.0000 37.5000
x = 0.75 18.7500 37.5000 56.2500

Método Iteraciones Operaciones Error máximo

Jacobi 8 1142 0.0061
Gauss-Seidel 12 1378 0.0053
Sobrerrelajación w = 1.2 8 1802 0.0014
Direcciones alternadas 5 1468 0.0011
FIN