Está en la página 1de 26

Problema Dual

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Problema Dual
Problema Dual
 En el desarrollo de la programación Lineal, se descubrió la
existencia de un problema que se encuentra
estrechamente relacionado con un problema de
Programación Lineal dado:

 Dicho problema se denominó PROBLEMA DUAL.

 Cada problema dado (Problema principal, Problema


primo, Problema primero), de programación lineal, tiene un
problema dual

 Problema dual que tiene las siguientes y muy interesantes


características
 En problemas de un gran número de restricciones, resolver el
problema dual en la computadora es más eficiente que
resolver el problema principal.

 En algunas ocasiones resulta más sencilla la resolución del


problema dual que la del problema principal, en términos de
menor número de iteraciones.

 Los valores óptimos de las variables del dual, proporcionan


una interpretación económica del problema principal,
interesante.
 Algunas veces se puede evitar el uso de las variables
artificiales (Super-Avit), mediante la aplicación del método
de solución denominado Dual – Simplex, sobre el problema
dual.

 Facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por


cambios en el problema original.
Si tenemos un problema de programación lineal así:

Problema Principal Problema Dual

Existe otro
problema, el Dual,
que se expresa así:
El siguiente ejemplo numérico

Fíjese que cada restricción del problema principal está


representada por una variable en el dual.
Otro ejemplo numérico es el siguiente:

 El problema principal tiene cuatro (4) restricciones,


 Entonces el dual tendrá cuatro (4) variables.
 Cada uno de los recursos del problema principal estará representado
por una variable en el problema dual.
Entre el problema principal y el problema dual existen las siguientes
relaciones:

 El dual del dual, tiene como resultado el problema principal.

 Una restricción que es una igualdad en el problema


principal, genera una variable en el dual sin restricción en el
signo

 Una variable del problema principal, sin restricción en el


signo, genera una restricción de igualdad en el problema
dual.
 El número de restricciones del problema principal es igual al
número de variables en el problema dual.

 El número de variables del problema principal es igual al


número de restricciones en el problema dual.
EL MÉTODO DUAL – SIMPLEX
 Una vez formulado el problema dual, debemos encontrar su
solución, el método a emplear será el denominado

 Método Dual-Simplex el cuál empieza con una solución óptima


o mejor que óptima (Zj – Cj > 0 ; ∀j ), pero no factible (Algunos bi
son < 0).

 Esta se mueve hacia el óptimo mediante iteraciones que


mejoran su factibilidad conservando su optimalidad.

 Es lo contrario al método Simplex, en donde se empieza


mediante una solución factible pero no óptima y mediante
iteraciones se mejora la optimalidad, conservando la
factibilidad.
EL MÉTODO DUAL – SIMPLEX
Ejemplo Prototipo
Un fabricante tiene tres centros de distribución en: Bogotá, Medellín y
Cali. Estos centros tienen disponibilidades de: 20, 50 y 40 unidades
respectivamente. Sus detallistas requieren los siguientes cantidades:
Pereira 25, Tulúa 10, Anserma 20, Ibagué 30 y Armenia 15. El costo de
transporte por unidad en pesos entre cada centro de distribución y
las localidades de los detallistas se dan en la siguiente tabla:

Cuantas unidades debe mandar el fabricante desde cada


centro de distribución a cada detallista, de manera que los
costos totales de transporte sean mínimos?
Ejemplo Prototipo
Xij = Cantidad de unidades a enviar desde el centro de distribución i al
detallista j.
i = 1 = Bogotá j = 1 = Pereira j = 4 = Ibagué
i = 2 = Medellín j = 2 = Tulúa j = 5 = Armenia
i = 3 = Cali j = 3 = Anserma

Minimizar Z = 55X11 + 30X12 + 40X13 + 50X14 + 40X15 + 35X21 + 30X22 +


100X23 + 45X24 + 60X25 + 40X31 + 60X32 + 95X33 + 35X34 + 30X35
Sujeta a:
X11 + X12 + X13 + X14 + X15 ≤ 20
Disponibilidad máxima de los
X21 + X22 + X23 + X24 + X25 ≤ 50
centros de distribución
X31 +X32 + X33 + X34 + X35 ≤ 40
X11 + X21 + X31 ≥ 25
X12 + X22 + X32 ≥ 10 Requerimientos mínimos de
X13 + X23 + X33 ≥ 20 los Detallistas
X14 + X24 + X34 ≥ 30
X15 + X25 + X35 ≥ 15
Xij ≥ 0 ; i = 1, 2 y 3 ; j = 1, 2, 3, 4 y 5
Tabla Final
Simplex
WinQSB
(fraccionada)
Precios Sombra y Costos Reducidos
Su identificación en la Tabla Final Simplex
Observe el renglón (Cj – Zj) de la Tabla Final arrojada por el WinQSB. (Verifique que
se trata de una tabla optima de minimizacion)
Cada valor de este renglón tiene un importante significado y por ello estos valores
se dividen en dos grupos:
a) Los llamados Precios Sombra (ó Precios Duales) Asociados a las Variables
de Holgura y Exceso

b) Los Llamados Costos Reducidos  Asociados a las variables originales (en este
caso las Xij)

Juan José Bravo B., M.Sc.


Los Precios
Sombra
ó

Precios
Duales
Significado Económico de los Precios Sombra /1

Existe un Precio Sombra por


cada restricción Precio que estamos dispuestos a
pagar por un recurso adicional en
Precio cada restricción “≤”. Tienen un
Sombra efecto NULO ó FAVORABLE en el
Restricción 1 Y1 = 0 valor de la Funcion Objetivo.
Restricción 2 Y2 = 0
¿ Por qué Y3 =-10 ?
Restricción 3 Y3 = - 10
Restricción 4 Y4 = 35
Precio que estamos dispuestos a
Restricción 5 Y5 = 30 pagar por un recurso adicional
Restricción 6 Y6 = 40 en cada restricción “≥”. Tienen
un efecto NULO ó
Restricción 7 Y7 = 45 DESFAVORABLE en el valor de la
Restricción 8
Juan José Bravo B., M.Sc. Y8 = 40 Funcion Objetivo.
Significado Económico de los Precios Sombra /2

Identifique los Precios Sombra (Shadow Prices) en la solución


proporcionada por el software WinQSB, centrándose en la parte
correspondiente al análisis de restricciones.

Estos corresponden a los rangos de variación del Lado Derecho de las


restricciones, en donde los Precios Sombra mostrados tienen vigencia. Es
decir, cuando quiero hacer sensibilidad y cambio el lado derecho de las
restricciones, al salirme de estos rangos el problema cambia, algunas
variables que eran básicas ya no lo son (cambia el Basis Status que muestra
la siguiente diapositiva), los precios sombra pueden cambiar y el análisis ya
no José
Juan lo Bravo
puedo hacer con los precios sombra mostrados. Veremos luego qué
B., M.Sc.
análisis es al que nos referimos.
Significado Económico de los Precios Sombra /3

Detalle las Variables que actualmente son Básicas en la columna


Basis Status

Cuando se modifica un modelo y se dice que “la Base no cambió” es


porque las variables básicas continúan siéndolo según el Basis Status.
Significado Económico de los Precios Sombra /4

Observe en la Tabla Final Simplex Zopt = $3.525


que:
Disponibilidad Variable Estado del Precio
del Recurso Holgura/Exceso Recurso Sombra
C1 20 Holgura = 0 Escaso Y1 = 0
C2 50 Holgura = 10 Abundante Y2 = 0
C3 40 Holgura = 0 Escaso Y3 = - 10
C4 25 Exceso = 0 Sin Exceso Y4 = 35
C5 10 Exceso = 0 Sin Exceso Y5 = 30
C6 20 Exceso = 0 Sin Exceso Y6 = 40
C7 30 Exceso = 0 Sin Exceso Y7 = 45
C8 15 Exceso = 0 Sin Exceso Y8 = 40

Note 20Y1 + 50Y2 + 40Y3 + 25Y4 + 10Y5 + 20Y6 +30Y7 + 15Y8 = $3.525
que:
Significado Económico de los Precios Sombra /5

Función Objetivo Primal (Original)


Minimizar Z = 55X11 + 30X12 + 40X13 + 50X14 + 40X15 + 35X21 + 30X22 +
100X23 + 45X24 + 60X25 + 40X31 + 60X32 + 95X33 + 35X34 + 30X35

Zopt = $3.525

Función Objetivo Dual

Maximizar D = 20Y1 + 50Y2 + 40Y3 + 25Y4 + 10Y5 + 20Y6 +30Y7 +


15Y8

Dopt = $3.525
Los cambios en el Zopt al variar los lados derechos de las
restricciones, pueden estudiarse analizando la Función
Objetivo Dual, y observando los cambios en Dopt.

Hay que recordar que: Dopt = Zopt


Significado Económico de los Precios Sombra /6

Disponibilidad Estado del Precio


del Recurso Recurso Sombra
C1 20 Escaso Y1 = 0
C2 50 Abundante Y2 = 0
C3 40 Escaso Y3 = - 10
Precio Interpretación Básica
Sombra
Y1 = 0 A pesar de que el recurso es escaso, estamos dispuestos a pagar $0 por una
unidad adicional de este recurso (capacidad de Centro de Distribucion 1).
Observando los rangos de variación, vemos que si la capacidad de la fabrica 1
se incrementa unitariamente hasta 25, la Base no cambia y además el Zopt
tampoco según lo indica la Función Obj. Dual. Efecto NULO en el Valor
Objetivo.
Y2 = 0 Recurso abundante, y por lo tanto es razonable estar dispuestos a pagar $0
por una unidad adicional de capacidad en el C. de D. 2.
Efecto NULO en el Valor Objetivo.
Y3 = - 10 Recurso escaso, y estoy dispuesto a pagar $10 por cada unidad adicional de
capacidad en el C.de.D 3. Según la Función Obj. Dual y los rangos de
variación R.H.S., por cada incremento unitario de capacidad hasta 45, la
función objetivo disminuirá en $10. Efecto FAVORABLE en el Valor Objetivo.
Significado Económico de los Precios
Sombra
Disponibilidad Estado del Precio
del Recurso Recurso Sombra
C4 25 Sin Exceso Y4 = 35
C5 10 Sin Exceso Y5 = 30
C6 20 Sin Exceso Y6 = 40
C7 30 Sin Exceso Y7 = 45
C8 15 Sin Exceso Y8 = 40

Precio Interpretación Básica


Sombra
Y4 = 35 No hay excesos, y es debido a que cada incremento unitario en la demanda
del detallista 1 (primera restricción) por encima de 25 y hasta 35 según los
rangos de variación, ocasionará, de acuerdo a la Función Objetivo Dual, un
incremento del Zopt en $35.
Efecto DESFAVORABLE en el Valor Objetivo.

Similar interpretación tienen los precios sombra Y5, Y6, Y7,


Y8
Significado Económico de los Precios Sombra /8

Ejemplo: Suponga que la capacidad del Centro de Distribución 3


pasa de 40 a 44 unidades. Como este cambio está dentro del rango
permisible, el precio sombra Y3=-10 rige para este caso y decimos que
la función objetivo mejorará en $40 según lo indica la Función
Objetivo Dual, es decir, el nuevo Zopt = $3.485. La Base no cambiará
pero las variables básicas tomarán nuevos valores que el WinQSB
muestra:
Significado Económico de los Precios
Sombra
El Problema Dual
Todo modelo de programación lineal tiene un modelo hermano que se
llama el modelo dual. Suele llamarse al problema original “Problema
Primal (PP)” y al otro “Problema Dual (PD)”.

Las variables del PD son los Precios Sombra del PP.

Supóngase que el PP tiene n variables y m restricciones. Puesto que


por cada restriccion existe un precio sombra, entonces el PD tendrá
m variables y n restricciones