Estadística y

Econometría
Pontificia Universidad Católica del Perú
2008
Ramiro Málaga
 Datos de Panel Estático
Johnston & Dinardo, capítulo 12
Greene, capítulo 9
Longitudinal/Panel-Data Reference Manual
(xtereg)

Datos de Panel Dinámico

Arellano, capítulo 1-4
Longitudinal/Panel-Data Reference Manual
(xtereg)
Objetivos de Aprendizaje de la Sesión 2:
1. Diferenciar un panel de datos de un corte
transversal y de una serie de tiempo
2. Modelar la heterogeneidad inobservable como
efectos de panel (individuos) o de tiempo
3. Diferenciar los efectos fijos de los aleatorios
4. Aplicar la transformación within, between y
primera diferencia
5. Diferenciar la variabilidad within de la between y
de la total.
6. Interpretar los contrastes de hausman, LM y F
para elegir el mejor modelo de panel estático.
7. Interpretar el contraste de Sargan para el
estimador de Arellano-Bond