Econometría I

(Semestre 2013-2)

Semana 1:
conceptos fundamentales I
Temas de trabajo:

• Introducción: objetivos de la modelación econométrica y su

relación con la experimentación controlada.

• Tipos de datos económicos y fuentes de información disponible.

• Principales supuestos del modelo estadístico a partir del cual

creemos son generados los datos: Modelo Lineal General (MLG).

• Técnica de estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios.

• Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal

Introducción: objetivos de la modelación
econométrica y su relación con la
experimentación controlada.
Qué es la econometría?

Aplicación de técnicas matemáticas y

estadísticas para el análisis (medición empírica)
de las relaciones postuladas por la teoría
económica (modelos).
Qué es la econometría?

Modelo: representación simplificada de un fenómeno

real (un sistema o proceso).

Representamos este fenómeno a través de un modelo

con el objetivo de:

• explicarlo (entender qué está detrás de su ocurrencia);

• predecirlo (aproximar cómo ocurrirá bajo
determinadas circunstancias); y/o
• controlarlo (saber qué se puede hacer para que ocurra
de manera consistente con algún objetivo de política).
Qué es la econometría?

Trabajamos con modelos debido a que los

sistemas o procesos reales son, en general,
demasiado complejos (en especial aquellos
asociados a las ciencias sociales).
Qué es la econometría?

Por lo mismo, buscamos representarlo de manera realista

y, a la vez, manejable.

Realista: debe incorporar los principales elementos del

fenómeno (o sistema) representado, especificando (de manera
explícita) las relaciones existentes entre las partes que lo
conforman.

Manejable: debe dejar de lado influencias (o relaciones) de

menor importancia, de modo que el modelo sea capaz de
conducirnos hacia conclusiones (o resultados) que no puedan ser
obtenidas a partir de la observación directa del fenómeno.
Para qué la econometría?

¿Para qué introducimos tantos supuestos y

aprendemos tantas técnicas de estimación
distintas?
¿es posible distinguir algún objetivo
primordial?
Para qué la econometría?

Confrontar la teoría con los datos (ejemplo el efecto ingreso

y la oferta laboral)

“Escuchar” lo que data nos quiere decir respecto a

las ideas que tenemos sobre la manera como
ocurren las cosas.

Aislar los efectos de una variable de interés sobre el

fenómeno bajo análisis.
Para qué la econometría?

Refinando un poco mejor nuestro objetivo:

Aislar los efectos de una variable de interés

sobre el fenómeno bajo análisis…tratado de
aproximarnos, lo mejor posible, a una situación
de experimento controlado
Modelación econométrica y experimentación
controlada.

¿Cómo así se nos complica el “laboratorio”?

ciencias “exactas” vs. ciencias sociales

Modelación econométrica y experimentación
controlada.
ciencias “exactas”
Modelación econométrica y experimentación
controlada.

ciencias “exactas” vs. ciencias sociales:

Modelación econométrica y experimentación
controlada.

Para que la técnica funcione (exhiba propiedades

deseables) tenemos, por tanto que hacer algunos
supuestos clave sobre:
>> La forma funcional que explica la ocurrencia del
Fenómeno (ejemplo: lineal aditiva Y=X+u).
>> La existencia de otros determinantes del
fenómeno (Y, X, u).
>> La relación entre la variable de interés y aquellos
determinantes que no he podido observar (Y y u).
Modelación econométrica y experimentación
controlada.
Tipos de datos económicos y fuentes de
información disponibles.
Tipos de datos económicos:

- Datos de series de tiempo

- Datos de corte transversal

- Datos de panel
Fuentes de información disponibles:

- Datos de series de tiempo: series macroeconómicas

(BCRP, INEI)

- Datos de corte transversal: datos microeconómicos a

nivel de hogares e individuos u otros agentes (INEI, SBS)

- Datos de panel: datos microeconómicos a nivel de

hogares e individuos u otros agentes (INEI, SBS)