ANLISIS DE LA CARTERA

Integrantes:
- Gamarra Vega Merly
- Villarreal Balden Cristina
BUENAVENTURA MILPO Precio Inicial de la Precio Final de la Ganancia / Prdida
Precio Inicial de Precio Final de la Ganancia / Periodo de Anlisis
Periodo de Anlisis Accin Accin de Capital
la Accin Accin Prdida de Capital (meses)
(meses)

marzo 1.87 1.90 1.60%

marzo 5.917 5.966 0.83%

abril 2.25 2.27 0.89%

abril 8.279 8.298 0.23%

mayo 9.824 9.824 0.00% mayo 2.30 2.29 -0.43%

0.35% 0.7%

CERROVERDE TREVALI
Precio Inicial de la Precio Final de la Ganancia / Prdida MINING Precio Inicial de la Precio Final de la Ganancia / Prdida
Periodo de Anlisis Accin Accin de Capital
Periodo de Anlisis Accin Accin de Capital
(meses)
(meses)

marzo 19.07 19.29 1.15% marzo 0.28 0.28 0.00%

abril 19.82 19.69 -0.66% abril 0.36 0.37 2.78%

mayo 19.20 19.10 -0.52% mayo 0.38 0.38 0.00%

0.0% 0.9%
 COVARIANZA
Escenario Probabilidad Accin I Accin II Accin III Accin IV -2.14
0.00
Expansin 0.45 0.83% 1.15% 1.6% 0% -0.12
-2.26
Moderado 0.30 0.23% -0.66% 0.89% 2.78% COVARIANZA -0.28 -0.28%

Recesion 0.25 0.00% -0.52% -0.43% 0.00%

COEFICIENTE DE CORRELACION -1.463403
RENDIMIENTO ESPERADO
COMBINACIN DE LA CARTERA
0.44% Accin I RENTABILIDAD
Combinacin Peso (%) Peso (%) Peso (%) RIESGO DE LA
Peso (%) Accion III DE LA
Cartera Accion I Accion II Accion IV CARTERA
CARTERA
0.19% Accin II
1 0% 35% 25% 40% 0.6% 1.00
2 7% 60% 7% 6% 0.3% 0.70
1% Accin III
3 10% 70% 10% 10% 0.3% 0.84
4 13% 60% 13% 14% 0.4% 0.77
0.8% Accin IV
5 16% 50% 17% 17% 0.5% 0.70
6 20% 40% 20% 20% 0.5% 0.67
RANQUEANDO ACCIONES 7 20% 30% 30% 20% 0.6% 0.62
8 25% 25% 25% 25% 0.6% 0.67
RANQUEAR 9 26% 20% 24% 30% 0.6% 0.74
10 27% 15% 26% 32% 0.6% 0.77
ACCIN I 0.96
11 28% 10% 28% 34% 0.7% 0.81
ACCIN II 11.61 12 30% 0% 30% 40% 0.7% 0.94

ACCIN III 0.8

ACCIN IV 2.24