DEFINICION

En los problemas de optimizacin, el mtodo de

los multiplicadores de Lagrange, llamados as en
honor a Joseph Louis Lagrange, es un
procedimiento para encontrar los mximos y
mnimos de funciones de mltiples variables sujetas
a restricciones. Este mtodo reduce el problema
restringido con n variables a uno sin restricciones
de n + k variables, donde k es igual al nmero de
restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser
resueltas ms fcilmente. Estas nuevas variables
escalares desconocidas, una para cada restriccin,
son llamadas multiplicadores de Lagrange
La demostracin usa derivadas parciales y la regla
de la cadena para funciones de varias variables. Se
trata de extraer una funcin implcita de las
restricciones, y encontrar las condiciones para que
las derivadas parciales con respecto a las variables
independientes de la funcin sean iguales a
cero.donde c es una constante. Podemos
visualizar las curvas de nivel de f dadas por

EL MTODO DE LOS
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
Sea f (x) una funcin definida en un conjunto abierto n-
dimensional {x R
n
}. Se definen s restricciones g
k
(x) = 0, k=1,...,
s, y se observa (si las restricciones son satisfechas) que:

Se procede a buscar un extremo para h


lo que es equivalente a:

EL CASO BIDIMENSIONAL
Como en el caso no restringido en el que usamos la matriz Hessiana y el
criterio de Sylvester para determinar la naturaleza de los puntos crticos, en
presencia de multiplicadores de Lagrange existe un mtodo anlogo para
descubrir si un punto crtico v
0
es mximo, mnimo, o punto silla.
Sea f: U
2
y g:U
2
dos curvas suaves de clase C
2
. Sea v
0
U tal
que g(v
0
)= c y sea S el conjunto de nivel de g con valor c. Asumimos
que g(v
0
)0 y existe un nmero real tal que f(v
0
) = g(v
0
). Para la funcin
auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada:

evaluada en v
0

EL CASO N-DIMENSIONAL

Anlogamente al caso bidimensional, consideramos el caso n-
dimensional, Sea f:U
n
y g:U
n
dos curvas suaves de
clase C
2
. Sea v
0
U tal que g(v
0
)= c y sea Selconjunto de nivel
de g con valor c. Asumimos que g(v
0
)0 y existe un nmero
real tal que f(v
0
) = g(v
0
). Para la funcin auxiliar h = f -
g construimos la matriz hessiana limitada:

evaluada en v
0


EJERCICIOS

Supongamos que queremos encontrar la distribucin probabilstica discreta
con mxima entropa. Entonces



Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de
mxima entropa (dependiendo de las probabilidades). Para todo k desde 1
hasta n, necesitamos

lo que nos da
Derivando estas n ecuaciones, obtenemos
Esto muestra que todo p
i
es igual (debido a que depende solamente de ). Usando
la restriccin
k
p
k
= 1, encontramos
Esta (la distribucin uniforme discreta) es la distribucin con la mayor entropa.
EJERCICIO #2
Determinar los puntos en la esfera que estn ms cercanos al
punto
la distancia al punto :

para hacer ms sencilla la operacin se maximiza o minimiza el cuadrado de la distancia:


la restriccin:
De acuerdo con el mtodo de los multiplicadores de Lagrange, se resuelven las ecuaciones
" " y " " y el resultado es:
(1)
(2)
(3)
(4)
la manera ms sencilla de resolver estas ecuaciones es dejar x, y, z en funcin de y luego
sustituimos en la ecuacin (4).
de la ecuacin (1) obtenemos se observa que 1 por que si no se puede
realizar la operacin.
lo mismo sucede con la ecuacin (2) y (3)


sustituyendo en la ecuacin (4)

se obtiene que
y entonces los puntos (x, y, z) son :

y
se puede observar que el punto ms cercano entonces es
EJERCICIO #3

Restricciones:


Aplicar el mtodo:



Entonces:













Por lo tanto, los puntos crticos son:


Bastar entonces evaluar la funcin en esos puntos para determinar que:

por lo que en ambos puntos tiene un mximo si est restringida de esta manera.
Criterio de la segunda derivada para Extremos con Restriccin
EJERCICIO# 4
La funcin de produccin de Cobb- Douglas para un cierto fabricante viene dada
por donde denota las unidades de trabajo (Q. 150.00
unidades) e las unidades de capital (Q 250.00 la unidad) Hallar el mximo nivel de
produccin admisible para este fabricante, si tiene el coste conjunto de trabajo y capital
limitado a Q50000.00
FO:

FR:






FR:




EJERCICIO #5
Averiguar las dimensiones del paquete rectangular de mximo volmen sometido a la
restriccin de que la suma de su longitud y el permetro de la seccin transversal no
exceda 108 pulgadas.
FO:

FR:





Resolver ecuacin:






FR:




EJERCICIO #6
Una caja rectangular sin tapa se hace con de cartn. Calcule el volumen mximo de esta
caja.

Buscamos maximizar:

con restriccion:


ahora aplicamos lo que nos dice el metodo de los multiplicadores de Lagrange.



Entonces:





Las cuales se transforman a la hora de igualar y aplicar el mtodo en:




Una forma conveniente de resolver el sistema anterior es dejar del lado izquierdo por lo
tanto la primera la multiplicamos por la segunda por y la tercera por , quedara de la
siguiente manera:




Esto quiere decir que tenemos igualdades por lo tanto:


de la segunda ecuacin sabemos que:
entonces: . Si se hace sustituimos en la ecuacin:


y nos quedara de la siguiente manera:


Por lo tanto
entonces: y .
EJERCICO #7
Usar multiplicadores de LaGrange para hacer mximo el valor de
sujeto a

FO:

FR:




Resolviendo el sistema de ecuaciones:



FR:




EJERCICIO #8