Funciones Diferenciables 85
su existencia (en este caso basta observar que los planos no son
paralelos). Sin embargo, puede tomarse, por ejemplo, el punto (6,3,2)
para una aplicación formal del teorema de la función implícita y
garantizar:
- que las variables zly z2 pueden expresarse en función de z3 (lo cual
en este caso es fácil de hacer, por ejemplo aplicando la regla de Cra-
mer)
- que las variables z2 y z3 pueden expresarse en función de z1 (también
fácil de hacer).
El lector ya habrá advertido la coherencia de estos resultados con los que
se usan en el algebra lineal, exclusivamente para sistemas lineales. La
matriz de coeficientes, coincide con la matriz jacobiana.
3. Las funciones de demanda marshalliana que se usan en la teoría del
consumidor, y a las que ya nos hemos referido en el Problema 1.23,
tienen garantizada su existencia gracias al teorema de la función
implícita al aplicarse en las ecuaciones que resultan de las condiciones
necesarias de primer orden en el problema de optimización de la función
de utilidad de un consumidor, sujeto a la restricción de presupuesto. Al
aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange considerando n
bienes, se obtienen n + 1 ecuaciones con 2n + 2 variables:
- las xi , que representan las cantidades de los bienes;
- las pi que representan los precios unitarios de los bienes;
- I que representa el ingreso del consumidor; y
- A que es el multiplicador de Lagrange.
Si el jacobiano de ese sistema, en un punto de equilibrio, tiene rango
n + 1, considerando las columnas correspondientes a xl,x2,.. .,xn y A ' ,
entonces está garantizada la existencia de las funciones de demanda
marshalliana
xi=xi(pl,p2,...,pn,I) i = i , 2,...,n
y tambidn de la función
1
Esta es una de las condiciones para que la función de utilidad sea 'suticientementa buenan
como se dijo en el Problema 1.23.
en una vecindad abierta en R"+' del vector (p,Z),correspondiente al
punto de equilibrio.
Observación 1.32
Un teorema muy vinculado con el de la función implícita, es el teorema
de la fúnción inversa que a continuación enunciamos:
Teorema : Sea la función F: R9 +R9, X eR9 y E un mbcoqjunto
abierto de R9 tal que X E E y todas las primeras derivadas
parciales de las q funciones componentes de F son conti-
nuas en E.
Si det(DF(~))# O, entonces
- existe un coqjunto abierto V c R9, con X E V
- existe un conjunto abierta W c R q , con F(Z) E W
de modo que la función F : V + W tiene inversa
F-' : W + V que cumple
i) F-'escontinua
ii) F-' es diferenciable
Como podemos ver, este teorema nos da condiciones suficientes para ga-
rantizar localmente (en el abierta W)la existencia de la función inversa de F.
Es fácil e ilustrativo verificar que para el caso en que F sea lineal, la condi-
ción de d e t ( F ( ~ )#) O coincide con la de tener F una matriz asociada inversi-
ble (de determinante no nulo).
Este teorema complementa lo visto en la Aplicación 1.31 para resolver
problemas vinculados con la solución de sistemas de ecuaciones, fundamen-
talmente las no lineales. AdemBs, por (iii), permite calcular la derivada de la
función inversa (local) sin que sea necesario conocer explícitamente tal fun-
ción. (Notar que un caso particular de esta f6rmula matricial es la conocida
fórmula para funciones reales de variable real, identificando las matrices de
orden 1x 1con los números reales:
Funciones Diferenciables 87
Ejercicios 1.33
1. Demostrar que las curvas IS y LM consideradas en la Aplicación 1.29
tienen pendientes negativa y positiva respectivamene.
2. En el modelo IS-LM de la Aplicación 1.29 obtener, siguiendo lo indicado
en la Observación 1.30:
b) Expresiones para dY y d r considerando que sólo se hacen cambios en
el impuesto exógeno y en la oferta monetaria (simultáneamente). ¿Se
pueden determinar sus signos si se conoce que dTo >O y dMo >O?
Verificar la coherencia de la respuesta con el análisis gráfico.
3. En un modelo macroeconómico se tiene:
Y = C(Y,p,m,~)+g (demanda)
Y = S(P,W) (oferta)
Siendo O < Cy < 1, Cp < O, Cm > O , C, < O, Sp> O, S, < O. Las variables
endógenas son Y (ingreso) y p (precio).
Analizar empleando las derivadas parciales, la verdad o falsedad de las
siguientes proposiciones, en una vecindad de un punto de equilibrio
(P*, y*):
a) Si la cantidad inicial de dinero del consumidor (m) se incrementa, en-
tonces tanto el ingreso como el precio se incrementan.
b) Si la tasa de impuesto (T)disminuye, entonces tanto Y como p dismi-
nuyen.
4. Sea el modelo económico
donde:
Y, r son ingreso y tasa de interés respectivamente; 30 y 498 son los
valores asignados a las variables exógenas Go y M. respectivamente.
Sabiendo que (Y,F) = (60,0.5) es soluci6n del modelo, calcular aproxi-
madamente las variaciones de P y de F si los valores de Go y M. cam-
bian a 35 y 483 respectivamente, simultheamente. Usar multipli-
cadores.
5. Dado el siguiente modelo
C = 20 + 0.6Y - 0.4r consumo)
I = 8 + 0.2Y - 0.3r (inversión)
Y=C+I (IS: condic. de equil.)
a) Representar gráficamente las curvas de isoinversión y de isoahorro.
(Por definición ahorro = S = Y - C
b) jQu6 valores de r y de Y hacen que el ahorro y la inversión tengan,
ambos, el nivel 20?
C) iQuB valores de r y de Y hacen que el ahorro y la inversión tengan,
ambos, el nivel 16?
d) Obtener la ecuación de la curva IS, graficarla en el plano Y,ry vincu-
larla con las respuestas dadas en (a), (b), y (d.
e) Elegir un punto cualquiera de IS y determinar las coordenadas co-
rrespondientes del punto al que se traslada, manteniendo el valor de
r, cuando en el modelo el consumo exógeno se incrementa un 10%.
6. En un modelo económico las variables endógenas xl, x2 están rela-
cionadas con las variables exógenas a ,, a,, a S , a, mediante el sistema
de ecuaciones
a) Establecer las condiciones que garanticen obtener los multiplicadores
b) Asumiendo que se cumplen las condiciones que se piden en (a), hallar
-
1
Y-.h 2
h 4 hl
Funciones Diferenciables 89
7. Sabiendo que F(x, y,u,v) = O, G(x,y,u,v) = 0 , que F y G son diferenciables
y que u y v son funciones diferenciables de las variables independientes x,
Y:
IFX FUI
a) Demostrar que -= - IGX GVI
au a
l dv
b) Encontrar expresiones análogas para -,- y -
? Y & ?Y
8. Dado el sistema de ecuaciones
es claro que ( E ,b,Z, y) = (4,6, l,2) es solución de él.
a) Demostrar, con el teorema de la función implícita, que si se varían los
valores de a y b en una bola abierta con centro (4,6), entonces las co-
rrespondientes soluciones para x y para y, del sistema, están dadas
por funciones diferenciables de a y b.
b) Calcular los gradientes de esas funciones en (4,6)
C) Si a aumenta una pequeña cantidad, llamémosla r, y b disminuye r,
¿aumentan o disminuyen los valores de las soluciones para x y para y
respecto de 1y 2?
9. Sean los sistemas
a ) Analizar en cada uno de ellos si se puede garantizar que algunas va-
riables xi pueden expresarse como funciones de las yi y de otra va-
riable, en una vecindad del punto (X,, Z2,?,) = (16,2,0).
b) Hacer explícitas algunas de las funciones correspondientes al análisis
hecho en (a).
Capitulo 2
Convexidad
En teoría económica son numerosos los casos en los que se hace uso del
concepto de convexidad, aludiendo ya sea a conjuntos o a funciones (cabe
aclarar que la alusión puede ser indirecta, al referirse a funciones cóncavas,
como ya lo veremos m& adelante). Así, encontramos expresiones como
- "Asumimos que el conjunto de combinaciones de insumos para producir
por lo menos p unidades del producto, es un conjunto convexo"
- Ya función de utilidad del consumidor la estamos asumiendo cuasi-
cóncava"
- Yas posibilidades tecnológicas de producción de n bienes diferentes, con n
factores, pueden describirse por un conjunto T que es un cono convexo y
cerrado"
- "asumimos que la función consumo es cóncava respecto a su variable
ingreso."
En este capítulo definiremos y explicaremos los conceptos fundamentales
de convexidad en R ~ que, es el escenario usual en el que se desarrolla la
teoría económica.
2.2 COMBlNAClON CONVEXA DE DOS NUMEROS REALES
Dados dos números reales a y b, llamamos combinación convexa de ellos
a cualquier número real z que pueda expresarse como combinación lineal de
a y de b, siendo los coeficientes correspondientes números entre O y 1inclu-
sive y tales que su suma sea 1.
Formalmente:
Definición2.1 Dados a, b E R ,decimos que z es combinación convexa de a
y b si y 8610 si
z=ala+a2b
para algún par de níimems a,, a, E [O, 11,tales que
al+a2=1
Ejemplos 2%: Dados 6 y 18:
- Una combinación convexa de ellos es 14, pues
- Otra combinación convexa de ellos es 9.228, pues
9.228 = 0.731 x 6 + 0.269 x 18
- También una combinación convexa de 6 y 18 es 6, pues
6=lx6+0x18
- Eligiendo arbitrariamente números a, y a2 del intervalo [0,1], cuya
suma sea 1,obtenemos cualquier cantidad de ejemplos de combinaciones
convexas de 6 y 18; así
i) Con a, = 0.8 y a2= 0.2 obtenemos 8.4 como combinación convexa de 6
y18 J2 J2
ii) Con a, = - y a, = 1- - obtenemos 18- 4& como combinación
3 3
convexa de 6 y 18.
- Podemos determinar si un número real cualquiera es combinación con-
vexa de los números dados; por ejemplo,
i l 6 es combinación convexa de 6 y 182
Convexidad 93
La respuesta será afirmativa si encontramos los coeficientes aly a2 ade-
cuados; es decir aly a2 que cumplan
o, más sencillamente
5 1
de donde a, = - y a l= - y concluimos que
6 6
st, 16 es combinación convexa de 6 y 18.
Al preguntarnos
,j 4 es combinacibn convexa de 6 y 18 ?
procedemos como en el caso anterior y encontramos que la ecuación
1
nos da as = -- , lo cual no cumple la condición de ser un elemento de
6
[O, 11, y en consecuencia
no, 4 no es combinación convexa de 6 y 18.
Observaciones 2.3
1. Cada combinación convexa de 6 y 18 podemos interpretarla como un
promedio ponderado de estos números, donde los pesos son aly a 2 ;por
ejemplo, si la nota final de un curso se obtiene promediando las notas de
los dos exámenes, teniendo el primero peso 1 y el segundo peso 2, un
estudiante cuyas notas sean 6 y 18 respectivamente, tendrá como
promedio final
6+2x18
9
3
O sea
1 2
-x6+-~18=14.
3 3
Por experiencia sabemos .que cualesquiera que sean los pesos asignados,
el promedio final, considerando sólo las notas de los dos exámenes, no
puede ser ni menor que la nota m& baja, ni mayor que la nota más alta.
Esta interpretación y comentario ayudan a entender y generalizar la
siguiente observación.
2. Todas las combinaciones convexas de 6 y 18 encontradas, son números
del intervalo [6,18].
3. Toda combinación convexa de 6 y 18 siempre será un número del in-
tervalo [6,18]; más aún, en general, dados dos números reales a y b, toda
combinación convexa de elios es un número del intervalo cerrado de
extremos a y b.
En efecto, asumiendo sin pérdida de generalidad que a < b, tenemos:
z es combinación convexa de a y b
o z = (1- a2)a+ a 2 b ; a2 €[O,11
o z = a + a 2 ( b - a ) ; a2~ [ 0 , 1 ]
o +,b],
pues siendo a < b: P
Osa2Il o O ~ a ~ ( b - a ) s b - a a b
\ b
oa<a+a2(b-a)<b
Figura 2.2
oaszsb.
4. De la observación anterior concluimos que el conjunto de todas las
combinaciones convexas de los números reales a y b, con a < b, es el
intervalo [a, b] . En la interpretación geométrica podemos prescindir de
especificar la relación de orden entre a y b, pues el conjunto de todas las
combinaciones convexas de estos números siempre será el segmento de
recta que une los puntos correspondientes a los números a y b; así, si en
la recta numérica el número a está asociado con el punto P y el número b
está asociado con el punto Q, el conjunto de todas las combinaciones
convexas de a y b estará muy bien representado por el segmento PQ.
Convexidad 95
2.3 COMBlNAClON CONVEXA DE DOS VECTORES
La definición de combinación convexa dada para un par de números rea-
les, es generalizable, de manera natural, a un par de vectores de Rn; así
Definición 2.4: Dados a , b e R n , decimos que el vector z es combinación
convexa de a y b si y sólo si
para algún par de números a ,,a2 €[O, 11 tales que
Ejemplo 2.5: Sean a = (6,10,4,15) y b = (18,12,9,20) dos vectores de R ~ .
2
Eligiendo a, = -1 y a, = -, obtenemos una combinación convexa de a y b:
3 3
(
que, efectuando las operaciones, es el vedar z = 14,-,-,-
"s"3
Es fhcil advertir que cada componente de z es la combinación convexa de
.
los números reales que son componentes correspondientes de a y de b.
En general, si a = (al,a2,. ..,a,) y b = (bl, b2,. ..,b,), las componentes del
vector z, combinación [Link] a y b, serán
zi = alai +a2bi i = 52,...,n
con a l , a 2 ~ [ 0 , 1 ] , al + a2= 1.
t
Ejemplo 2.6: Sean a=(2,6) y
b = (10,4). $? (10.4)
Algunas combinaciones convexas de
estos vectores son E = (4,5.5),
F = (6,5), G = (8.4,4.4), pues
Figura 2.3
y podemos advertir que en la representación geombtrica habitual, les
corresponden puntos que están en el segmento de recta cuyos extremos son
los puntos que representan a y b.
Esto ocurrirá con cualquier combinación convexa de a y b, ya que la ex-
presión
z = a l a + a Z b , a1,a2~[0,1], a, + a 2 = 1
podemos resumirla en
z=(l-a)a+ab ; a ~[0,1]
lo cual nos dice que toda combinación
convexa de a y b es la suma del vector a
con el vector a(b- a); y, siendo este
último una contracción del vector b - a
(salvo el caso a = 11,resulta natural que el
vector z esté representado por un punto
del segmento que une los puntos que
representan a y b, como en la Figura 2.4.
1
Así, como E = (4,5.5) = (2,6) + -(8, - 2), Figura 2.4
4
podemos decir que encontramos el punto
E partiendo de (2,6) y recorriendo la cuarta parte del segmento de recta que
une (2,6) Y (10,4).
La interpretación hecha en el Ejemplo 2.6 puede hacerse también con
3
cualquier par de vectores en R , y teniendo cuidado en las representaciones
geom4tricas correspondientes, puede ilustrarse gráficamente. (El lector que-
da invitado a hacerlo, por ejemplo, para los vectores (4,2,6) y (8,12,4)).
En general, diremos
Dados a, b =Rn, z es combinación convexa de a y b si y
sblo si z es un punto del segmento que une a y b,
