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Mayo 2009
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Consiste en analizar el nmero de veces que un modelo de estimacin del capital, ajustado con un nivel del confianza del 99%, falla en un ao, de 250 pruebas (una por da) realizadas durante el periodo de un ao.
1. Se dice que el modelo presenta una excepcin, cuando se observa que el valor real de las
prdidas son superiores a la estimacin dada por el modelo.
2. Dado que el modelo se supone ajustado al 99% de confianza, entonces se establece que la
tolerancia es de una excepcin por cada 100 ensayos (1%).
3. Cuando el modelo falla ms de una vez en cada 100, se establecen esquemas de alerta que
van de amarillo a rojo, dependiendo del nmero de veces que las excepciones han superado al parmetro de tolerancia. La mxima tolerancia es de 4 fallas en 100 veces (4%).
Una excepcin es un valor que se ubica en esta zona, es decir que excede el lmite.
Lmite
Estos rango pueden fijarse con otros valores, dependiendo del grado de tolerancia que se le quiera dar al nmero de excepciones.
Media Varianza Veces la desv. (k) Intervalo aceptacin Prob. acumuladas Prob. intervalo Prob. excepcin
10
0.25
Exceptions Zones
0.20
Confidence Interval Density Function
0.05
0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0.10
0.05
0.00 0 2 4 6 8 10
14 12 10 8 6 4 2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
observaciones limite inferior media limite superior
12
14
16
18
20
Con base en el nmero de excepciones, calculando la probabilidad del nmero excepciones mediante una binomial, cuya probabilidad de xito es la probabilidad de caer fuera del intervalo de confianza. El nmero de excepciones que puedan presentarse con a lo ms el 95% de confianza definen la zona verde, en tanto que la zona amarilla es para nmero de excepciones que puedan presentarse con un grado de confianza superior al 95%, pero menor al 99.99% de confianza, definiendo la zona roja como aquella en donde el nmero de excepciones slo puede ocurrir con una probabilidad muy pequea, es decir que la probabilidad de que ese nmero de excepciones no ocurra es del 99.99%. Como se mencion, estos rangos deben fijarse a criterio de acuerdo con las tolerancias que se le quiera dar al nmero de excepciones.
0.20
Prob intervalo Densidad
0.15
0.10
0.05
0.00 0 2 4 6 8 10
14 12 10 8 6 4 2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
observaciones limite inferior media limite superior
12
14
16
18
20
de 30 de es se
30 1 1 Pr( E i ) = = 0.000132719 25 2 2
25 5
14 12 10 8 6 4 2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
observaciones limite inferior media limite superior Serie5
Para estos caso, se probara la diferencia de medias, determinando que el modelo es incorrecto cuando la media de los resultados del modelo, an pasando las dos pruebas anteriores, sea inferior o superior significativamente a la media real. La diferencia significativa se establece a criterio, sin embargo es recomendable que no sea superior al 10%.
Se presenta una excepcin, cuando la realidad supera a la estimacin hecha con el modelo (excedencia).
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