Inferencia estadı́stica sobre las Cadenas de Markov

Inferencia de CMTD

Omar Andrés Cuervo Fernández

Pontificia Universidad Javeriana

Septiembre 2022

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 Inferencia estadı́stica sobre las Cadenas de Markov

Contenido

1 Inferencia estadı́stica sobre las Cadenas de Markov

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Función Máxima Verosimilitud

Definición
La función de versimilitud para una CMTD es la función de
distribución conjunta de la cadena. Es decir,

L(X ) = P(X0 = i0 , X1 = i1 , X2 = i2 , · · · , Xn−1 = in−1 , Xn = in )

donde i0 , i1 , · · · , in ∈ S, son estados de la cadena.

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Función Máxima Verosimilitud

Ejemplo
Determinar la función de verosimilitud para la CMTD con espacio
de estados S = {1, 2} y realización

1 − 1 − 2 − 1 − 2 − 2 − 2 − 1 − 2 − 1 − 1.

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Función Máxima Verosimilitud

Observación
El objetivo es maximizar la función de verosimilitud L(X ). Para
ello, aplicamos el logaritmo y maximizamos la función ln(L(X )) ya
que el máximo de L(X ) también es el máximo de ln(L(X )).

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Función Máxima Verosimilitud

Ejemplo
Determinar la función de máxima verosimilitud para la CMTD con
espacio de estados S = {1, 2} y realización

1 − 1 − 2 − 1 − 2 − 2 − 2 − 1 − 2 − 1 − 1.

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Estimador de Máxima Verosimilitud

Definición
Sea {Xn |n ≥ 0} una CMTD con espacio de estados
S = {1, 2, · · · , N}. Definamos nij el número de transiciones entre
el estado i al estado j en un paso en las observaciones (muestras)
de la Cadena de Markov. Entonces, el estimador de máxima
verosimilitud (EMV) de la probabilidad de transición pij está
definida por
nij
pij =
b ,
ni
X
donde ni = nij .
j∈S

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Función Máxima Verosimilitud

Ejemplo
Suponga la CMTD con espacio de estados S = {1, 2} y realización

1 − 1 − 2 − 1 − 2 − 2 − 2 − 1 − 2 − 1 − 1.

De las siguientes matrices de transición, determinar la que mejor se

ajusta a la realización de la cadena, de acuerdo a la realización
mostrada.
   
0,5 0,5 0,4 0,6
P1 =
b ; P2 =
b
0,5 0,5 0,6 0,4

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Estimador de Máxima Verosimilitud

Ejemplo
En una urna con dos bolas de cualquier color entre rojo o azul, se
tiene la siguiente transición entre 20 reemplazos de bolas de Xn :
número de bolas rojas en el reemplazo n,

2−1−2−1−1−0−0−0−1−2−2−2−2−1−0−1−0−0−1−2−1.

Suponga que el modelo representa una CMTD y estime la matriz

de probabilidades de transición entre estados.

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Estimador de Máxima Verosimilitud

Tarea

En una clı́nica se tiene información sobre la evolución mensual de

un grupo de pacientes con cancer sometidos a tratamientos para
extirpación de tumores cancerı́genos. Definimos 3 estados para los
pacientes: sin recaı́da: que define a todos los pacientes luego de
terminado su tratamiento, recaı́da: es cuando los pacientes vuelven
a tener algún tipo de tumor cancerı́geno luego del tratamiento y el
tercer estado, la muerte. Decimos que un paciente es censurado si
sucede alguna de las siguientes: el paciente sigue vivo y en las mismas
condiciones, se pierde el contacto y por lo tanto el seguimiento del
paciente o porque muere por causas ajenas al cancer. Se cuenta con
la siguiente información de 500 pacientes en la clı́nica: 110 enfermos
sufren recaı́da, de los cuales 80 fallecen y el resto son censurados.
Desde el estado sin recaı́da, mueren 200 pacientes y son censurados
250. Estime la matriz de probabilidad de transición por medio del
EMV.
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